Littérature scientifique sur le sujet « Continuous-time stochastic models »
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Articles de revues sur le sujet "Continuous-time stochastic models"
SÖDERSTROM, TORSTEN. « Computing stochastic continuous-time models from ARMA models ». International Journal of Control 53, no 6 (juin 1991) : 1311–26. http://dx.doi.org/10.1080/00207179108953677.
Texte intégralComte, F., et E. Renault. « Noncausality in Continuous Time Models ». Econometric Theory 12, no 2 (juin 1996) : 215–56. http://dx.doi.org/10.1017/s0266466600006575.
Texte intégralCvitanić, Jakša, Xuhu Wan et Jianfeng Zhang. « Optimal contracts in continuous-time models ». Journal of Applied Mathematics and Stochastic Analysis 2006 (12 juillet 2006) : 1–27. http://dx.doi.org/10.1155/jamsa/2006/95203.
Texte intégralErcolani, Joanne S. « CYCLICAL TRENDS IN CONTINUOUS TIME MODELS ». Econometric Theory 25, no 4 (août 2009) : 1112–19. http://dx.doi.org/10.1017/s0266466608090440.
Texte intégralKnopov, P. S. « Some models of continuous-time stochastic approximation ». Cybernetics and Systems Analysis 31, no 6 (novembre 1995) : 863–68. http://dx.doi.org/10.1007/bf02366623.
Texte intégralWälde, Klaus. « Production technologies in stochastic continuous time models ». Journal of Economic Dynamics and Control 35, no 4 (avril 2011) : 616–22. http://dx.doi.org/10.1016/j.jedc.2010.10.005.
Texte intégralZipkin, Paul. « Stochastic leadtimes in continuous-time inventory models ». Naval Research Logistics Quarterly 33, no 4 (novembre 1986) : 763–74. http://dx.doi.org/10.1002/nav.3800330419.
Texte intégralBergstrom, A. R. « The History of Continuous-Time Econometric Models ». Econometric Theory 4, no 3 (décembre 1988) : 365–83. http://dx.doi.org/10.1017/s0266466600013359.
Texte intégralPollock, D. Stephen G. « Linear Stochastic Models in Discrete and Continuous Time ». Econometrics 8, no 3 (4 septembre 2020) : 35. http://dx.doi.org/10.3390/econometrics8030035.
Texte intégralComte, Fabienne, et Eric Renault. « Long memory in continuous-time stochastic volatility models ». Mathematical Finance 8, no 4 (octobre 1998) : 291–323. http://dx.doi.org/10.1111/1467-9965.00057.
Texte intégralThèses sur le sujet "Continuous-time stochastic models"
Parra, Rojas César. « Intrinsic fluctuations in discrete and continuous time models ». Thesis, University of Manchester, 2017. https://www.research.manchester.ac.uk/portal/en/theses/intrinsic-fluctuations-in-discrete-and-continuous-time-models(d7006a2b-1496-44f2-8423-1f2fa72be1a5).html.
Texte intégralElerian, Ola. « Simulation estimation of continuous-time models with applications to finance ». Thesis, University of Oxford, 1999. https://ora.ox.ac.uk/objects/uuid:9538382d-5524-416a-8a95-1b820dd795e1.
Texte intégralCasas, Villalba Isabel. « Statistical inference in continuous-time models with short-range and/or long-range dependence ». University of Western Australia. School of Mathematics and Statistics, 2006. http://theses.library.uwa.edu.au/adt-WU2006.0133.
Texte intégralStelzer, Robert Josef. « Multivariate continuous time stochastic volatility models driven by a Lévy process ». kostenfrei, 2007. http://mediatum2.ub.tum.de/doc/624065/document.pdf.
Texte intégralTingström, Victor. « Sequential parameter and state learning in continuous time stochastic volatility models using the SMC² algorithm ». Thesis, KTH, Matematisk statistik, 2015. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-177104.
Texte intégralI denna Masteruppsats estimeras sekventiellt parametrar och tillstånd i stokastiska volatilitetsmodeller nyttjandes SMC2 -algoritmen som återfinns i [1]. Modellerna som studeras är de kontinuerliga s.v.-modellerna (i) Heston, (ii) Bates och (iii) SVCJ, där inferens baseras på optionspriser. Vi finner att SMC2 presterar bra resultat för de enklare modellerna (i) och (ii) emedan filtrering för (iii) presterar sämre. Vi finner ytterligare att det beräkningsmässigt tyngsta steget är optionsprissättning nyttjandes FFT, därför föreslås det att undersöka andra beräkningssätt, såsom GPGPU-beräkning
Witte, Hugh Douglas. « Markov chain Monte Carlo and data augmentation methods for continuous-time stochastic volatility models ». Diss., The University of Arizona, 1999. http://hdl.handle.net/10150/283976.
Texte intégralMalloch, Hamish Jr. « The valuation of options on traded accounts : continuous and discrete time models ». Thesis, The University of Sydney, 2010. http://hdl.handle.net/2123/7239.
Texte intégralTribastone, Mirco. « Scalable analysis of stochastic process algebra models ». Thesis, University of Edinburgh, 2010. http://hdl.handle.net/1842/4629.
Texte intégralLo, Chia Chun. « Application of continuous time Markov chain models : option pricing, term structure of interest rates and stochastic filtering ». Thesis, University of Essex, 2009. http://ethos.bl.uk/OrderDetails.do?uin=uk.bl.ethos.496255.
Texte intégralMurray, Lawrence. « Bayesian learning of continuous time dynamical systems with applications in functional magnetic resonance imaging ». Thesis, University of Edinburgh, 2009. http://hdl.handle.net/1842/4157.
Texte intégralLivres sur le sujet "Continuous-time stochastic models"
Melino, Angelo. Estimation of continuous-time models in finance. Toronto : Dept. of Economics and Institute for Policy Analysis, University of Toronto, 1991.
Trouver le texte intégralJianfeng, Zhang, et SpringerLink (Online service), dir. Contract Theory in Continuous-Time Models. Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg, 2013.
Trouver le texte intégralOptimal portfolios : Stochastic models for optimal investment and risk management in continuous time. Singapore : World Scientific, 1997.
Trouver le texte intégralAntonio, Mele, dir. Stochastic volatility in financial markets : Crossing the bridge to continuous time. Boston, Mass : Kluwer Academic Publishers, 2000.
Trouver le texte intégralCapasso, V. An introduction to continuous-time stochastic processes : Theory, models, and applications to finance, biology, and medicine. Boston : Birkhäuser, 2005.
Trouver le texte intégralFornari, Fabio. A simple approach to the estimation of continuous time CEV stochastic volatility models of the short-term rate. [Roma] : Banca d'Italia, 2001.
Trouver le texte intégralDavid, Bakstein, et SpringerLink (Online service), dir. An Introduction to Continuous-Time Stochastic Processes : Theory, Models, and Applications to Finance, Biology, and Medicine. 2e éd. Boston : Birkhäuser Boston, 2012.
Trouver le texte intégralBergstrom, A. R. Gaussian estimation of mixed order continuous time dynamic models with unobservable stochastic trends from mixed stock and flow data. [Colchester] : University of Essex, Department of Economics, 1995.
Trouver le texte intégralVladas, Sidoravicius, et Smirnov S. (Stanislav) 1970-, dir. Probability and statistical physics in St. Petersburg : St. Petersburg School in Probability and Statistical Physics : June 18-29, 2012 : St. Petersburg State University, St. Petersburg, Russia. Providence, Rhode Island : American Mathematical Society, 2015.
Trouver le texte intégralZhang, Jianfeng, et Jakša Cvitanic. Contract Theory in Continuous-Time Models. Springer, 2014.
Trouver le texte intégralChapitres de livres sur le sujet "Continuous-time stochastic models"
Merton, Robert C. « Continuous-Time Stochastic Models ». Dans The New Palgrave Dictionary of Economics, 2193–98. London : Palgrave Macmillan UK, 2018. http://dx.doi.org/10.1057/978-1-349-95189-5_286.
Texte intégralMerton, Robert C. « Continuous-Time Stochastic Models ». Dans The New Palgrave Dictionary of Economics, 1–6. London : Palgrave Macmillan UK, 1987. http://dx.doi.org/10.1057/978-1-349-95121-5_286-1.
Texte intégralMerton, Robert C. « Continuous-time Stochastic Models ». Dans Finance, 103–9. London : Palgrave Macmillan UK, 1989. http://dx.doi.org/10.1007/978-1-349-20213-3_10.
Texte intégralAllen, Linda J. S. « Continuous-Time and Continuous-State Branching Processes ». Dans Stochastic Population and Epidemic Models, 29–35. Cham : Springer International Publishing, 2015. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-21554-9_4.
Texte intégralCvitanić, Jakša, et Jianfeng Zhang. « Stochastic Maximum Principle ». Dans Contract Theory in Continuous-Time Models, 183–227. Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg, 2013. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-14200-0_10.
Texte intégralKulkarni, V. G. « Continuous-Time Markov Models ». Dans Modeling, Analysis, Design, and Control of Stochastic Systems, 153–213. New York, NY : Springer New York, 1999. http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4757-3098-2_6.
Texte intégralÉrdi, Péter, et Gábor Lente. « Continuous Time Discrete State Stochastic Models ». Dans Springer Series in Synergetics, 25–70. New York, NY : Springer New York, 2014. http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4939-0387-0_2.
Texte intégralKushner, Harold J., et Paul Dupuis. « Review of Continuous Time Models ». Dans Numerical Methods for Stochastic Control Problems in Continuous Time, 7–34. New York, NY : Springer New York, 2001. http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4613-0007-6_2.
Texte intégralKushner, Harold J., et Paul G. Dupuis. « Review of Continuous Time Models ». Dans Numerical Methods for Stochastic Control Problems in Continuous Time, 7–33. New York, NY : Springer US, 1992. http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4684-0441-8_2.
Texte intégralAllen, Linda J. S. « Continuous-Time and Discrete-State Branching Processes ». Dans Stochastic Population and Epidemic Models, 1–12. Cham : Springer International Publishing, 2015. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-21554-9_1.
Texte intégralActes de conférences sur le sujet "Continuous-time stochastic models"
Wang, Ximei, Hang Zhang et Yanlong Zhao. « Parameters estimations for continuous-time stochastic volatility models ». Dans 2017 36th Chinese Control Conference (CCC). IEEE, 2017. http://dx.doi.org/10.23919/chicc.2017.8027703.
Texte intégralFradkov, A. L. « Continuous-time averaged models of discrete-time stochastic systems : Survey and open problems ». Dans 2011 50th IEEE Conference on Decision and Control and European Control Conference (CDC-ECC 2011). IEEE, 2011. http://dx.doi.org/10.1109/cdc.2011.6160840.
Texte intégralAhmad, Mohd Ashraf, Shun-ichi Azuma et Toshiharu Sugie. « Identification of continuous-time Hammerstein models using Simultaneous Perturbation Stochastic Approximation ». Dans 2014 14th International Conference on Control, Automation and Systems (ICCAS). IEEE, 2014. http://dx.doi.org/10.1109/iccas.2014.6987545.
Texte intégralKulikov, Gennady Yu, et Maria V. Kulikova. « Accurate continuous-discrete extended Kalman filtering for stiff continuous-time stochastic models in chemical engineering ». Dans 2016 European Control Conference (ECC). IEEE, 2016. http://dx.doi.org/10.1109/ecc.2016.7810540.
Texte intégralThomassin, Magalie, et Rachid Malti. « Multivariable Identification of Continuous-Time Fractional System ». Dans ASME 2009 International Design Engineering Technical Conferences and Computers and Information in Engineering Conference. ASMEDC, 2009. http://dx.doi.org/10.1115/detc2009-86975.
Texte intégralValis, D., J. Gajewski, M. Forbelska et J. Jonak. « Degradation Assessment of Drilling Head based on Stochastic Growth Models and Continuous Time Diffusion Processes ». Dans 2022 IEEE International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management (IEEM). IEEE, 2022. http://dx.doi.org/10.1109/ieem55944.2022.9989766.
Texte intégralNakamura, Masato, Hanwei Zhang, Karsten Millrath et Nickolas J. Themelis. « Modeling of Waste-to-Energy Combustion With Continuous Variation of the Solid Waste Fuel ». Dans ASME 2003 International Mechanical Engineering Congress and Exposition. ASMEDC, 2003. http://dx.doi.org/10.1115/imece2003-55342.
Texte intégralRincon, Luis F., Yina F. Muñoz Moscoso, Jose Campos Matos et Stefan Leonardo Leiva Maldonado. « Stochastic degradation model analysis for prestressed concrete bridges ». Dans IABSE Symposium, Prague 2022 : Challenges for Existing and Oncoming Structures. Zurich, Switzerland : International Association for Bridge and Structural Engineering (IABSE), 2022. http://dx.doi.org/10.2749/prague.2022.1092.
Texte intégralMarcal, Pedro V., et Jeffrey T. Fong. « Continuous NDE Monitoring via Web Technology ». Dans ASME 2008 Pressure Vessels and Piping Conference. ASMEDC, 2008. http://dx.doi.org/10.1115/pvp2008-61574.
Texte intégralLipowsky, Justus, et Martin Sommerfeld. « Time-Dependent Simulation of a Swirling Two Phase Flow Using an Anisotropic Turbulent Dispersion Model ». Dans ASME 2005 Fluids Engineering Division Summer Meeting. ASMEDC, 2005. http://dx.doi.org/10.1115/fedsm2005-77210.
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