Articles de revues sur le sujet « Continuous Time Processes »
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Texte intégralTorsello, Andrea, et Marcello Pelillo. « Continuous-time relaxation labeling processes ». Pattern Recognition 33, no 11 (novembre 2000) : 1897–908. http://dx.doi.org/10.1016/s0031-3203(99)00174-0.
Texte intégralBrockwell, Peter J., Jens-Peter Kreiss et Tobias Niebuhr. « Bootstrapping continuous-time autoregressive processes ». Annals of the Institute of Statistical Mathematics 66, no 1 (9 mai 2013) : 75–92. http://dx.doi.org/10.1007/s10463-013-0406-0.
Texte intégralViano, M. C., C. Deniau et G. Oppenheim. « Continuous-time fractional ARMA processes ». Statistics & ; Probability Letters 21, no 4 (novembre 1994) : 323–36. http://dx.doi.org/10.1016/0167-7152(94)00015-8.
Texte intégralLi, Quan-Lin, et Chuang Lin. « Continuous-Time QBD Processes with Continuous Phase Variable ». Computers & ; Mathematics with Applications 52, no 10-11 (novembre 2006) : 1483–510. http://dx.doi.org/10.1016/j.camwa.2006.07.003.
Texte intégralGonzález, Miguel, Manuel Molina, Ines del Puerto, Nikolay M. Yanev et George P. Yanev. « Controlled branching processes with continuous time ». Journal of Applied Probability 58, no 3 (septembre 2021) : 830–48. http://dx.doi.org/10.1017/jpr.2021.8.
Texte intégralStramer, O., P. J. Brockwell et R. L. Tweedie. « Continuous-time threshold AR(1) processes ». Advances in Applied Probability 28, no 3 (septembre 1996) : 728–46. http://dx.doi.org/10.2307/1428178.
Texte intégralIrle, A. « Stochastic ordering for continuous-time processes ». Journal of Applied Probability 40, no 2 (juin 2003) : 361–75. http://dx.doi.org/10.1239/jap/1053003549.
Texte intégralBrockwell, Peter J. « Representations of continuous-time ARMA processes ». Journal of Applied Probability 41, A (2004) : 375–82. http://dx.doi.org/10.1239/jap/1082552212.
Texte intégralTian, Jianjun, et Xiao-Song Lin. « Continuous Time Markov Processes on Graphs ». Stochastic Analysis and Applications 24, no 5 (22 septembre 2006) : 953–72. http://dx.doi.org/10.1080/07362990600870017.
Texte intégralBrockwell, Peter J. « Representations of continuous-time ARMA processes ». Journal of Applied Probability 41, A (2004) : 375–82. http://dx.doi.org/10.1017/s0021900200112422.
Texte intégralIrle, A. « Stochastic ordering for continuous-time processes ». Journal of Applied Probability 40, no 02 (juin 2003) : 361–75. http://dx.doi.org/10.1017/s0021900200019355.
Texte intégralStramer, O., P. J. Brockwell et R. L. Tweedie. « Continuous-time threshold AR(1) processes ». Advances in Applied Probability 28, no 03 (septembre 1996) : 728–46. http://dx.doi.org/10.1017/s0001867800046462.
Texte intégralMuliere, Pietro, Piercesare Secchi et Stephen G. Walker. « Reinforced random processes in continuous time ». Stochastic Processes and their Applications 104, no 1 (mars 2003) : 117–30. http://dx.doi.org/10.1016/s0304-4149(02)00234-x.
Texte intégralBrockwell, P. J. « On continuous-time threshold ARMA processes ». Journal of Statistical Planning and Inference 39, no 2 (avril 1994) : 291–303. http://dx.doi.org/10.1016/0378-3758(94)90210-0.
Texte intégralDavis, Burgess, et Stanislav Volkov. « Continuous time vertex-reinforced jump processes ». Probability Theory and Related Fields 123, no 2 (1 juin 2002) : 281–300. http://dx.doi.org/10.1007/s004400100189.
Texte intégralBudhiraja, Amarjit, Paul Dupuis et Vasileios Maroulas. « Variational representations for continuous time processes ». Annales de l'Institut Henri Poincaré, Probabilités et Statistiques 47, no 3 (août 2011) : 725–47. http://dx.doi.org/10.1214/10-aihp382.
Texte intégralStock, James H. « Estimating Continuous-Time Processes Subject to Time Deformation ». Journal of the American Statistical Association 83, no 401 (mars 1988) : 77–85. http://dx.doi.org/10.1080/01621459.1988.10478567.
Texte intégralChambers, Marcus J., et Michael A. Thornton. « DISCRETE TIME REPRESENTATION OF CONTINUOUS TIME ARMA PROCESSES ». Econometric Theory 28, no 1 (2 août 2011) : 219–38. http://dx.doi.org/10.1017/s0266466611000181.
Texte intégralDesharnais, Josée, et Prakash Panangaden. « Continuous stochastic logic characterizes bisimulation of continuous-time Markov processes ». Journal of Logic and Algebraic Programming 56, no 1-2 (mai 2003) : 99–115. http://dx.doi.org/10.1016/s1567-8326(02)00068-1.
Texte intégralShelton, C. R., et G. Ciardo. « Tutorial on Structured Continuous-Time Markov Processes ». Journal of Artificial Intelligence Research 51 (23 décembre 2014) : 725–78. http://dx.doi.org/10.1613/jair.4415.
Texte intégralBibi, Abdelouahab, et Fateh Merahi. « GMM Estimation of Continuous-Time Bilinear Processes ». Statistics, Optimization & ; Information Computing 9, no 4 (8 octobre 2020) : 990–1009. http://dx.doi.org/10.19139/soic-2310-5070-902.
Texte intégralJeong, Minsoo. « Modelling persistent stationary processes in continuous time ». Economic Modelling 109 (avril 2022) : 105776. http://dx.doi.org/10.1016/j.econmod.2022.105776.
Texte intégralVijverberg, Chu-Ping C. « Time Deformation, Continuous Euler Processes and Forecasting ». Journal of Time Series Analysis 27, no 6 (novembre 2006) : 811–29. http://dx.doi.org/10.1111/j.1467-9892.2006.00490.x.
Texte intégralLyman, R. J., W. W. Edmonson, S. McCullough et M. Rao. « The predictability of continuous-time, bandlimited processes ». IEEE Transactions on Signal Processing 48, no 2 (2000) : 311–16. http://dx.doi.org/10.1109/78.823959.
Texte intégralHeidergott, Bernd, Arie Hordijk et Nicole Leder. « Series Expansions for Continuous-Time Markov Processes ». Operations Research 58, no 3 (juin 2010) : 756–67. http://dx.doi.org/10.1287/opre.1090.0738.
Texte intégralDebbarh, Mohammed, et Bertrand Maillot. « Additive Regression Model for Continuous Time Processes ». Communications in Statistics - Theory and Methods 37, no 15 (11 juin 2008) : 2416–32. http://dx.doi.org/10.1080/03610920801919676.
Texte intégralSamorodnitsky, Gennady. « Maxima of continuous-time stationary stable processes ». Advances in Applied Probability 36, no 3 (septembre 2004) : 805–23. http://dx.doi.org/10.1239/aap/1093962235.
Texte intégralDai Pra, Paolo, Pierre-Yves Louis et Ida Germana Minelli. « Realizable monotonicity for continuous-time Markov processes ». Stochastic Processes and their Applications 120, no 6 (juin 2010) : 959–82. http://dx.doi.org/10.1016/j.spa.2010.03.002.
Texte intégralSamorodnitsky, Gennady. « Maxima of continuous-time stationary stable processes ». Advances in Applied Probability 36, no 03 (septembre 2004) : 805–23. http://dx.doi.org/10.1017/s0001867800013124.
Texte intégralChacko, George, et Luis M. Viceira. « Spectral GMM estimation of continuous-time processes ». Journal of Econometrics 116, no 1-2 (septembre 2003) : 259–92. http://dx.doi.org/10.1016/s0304-4076(03)00109-x.
Texte intégralEberlein, Ernst. « Strong approximation of continuous time stochastic processes ». Journal of Multivariate Analysis 31, no 2 (novembre 1989) : 220–35. http://dx.doi.org/10.1016/0047-259x(89)90063-8.
Texte intégralLevanony, David, Adam Shwartz et Ofer Zeitouni. « Recursive identification in continuous-time stochastic processes ». Stochastic Processes and their Applications 49, no 2 (février 1994) : 245–75. http://dx.doi.org/10.1016/0304-4149(94)90137-6.
Texte intégralHouba, Harold. « On continuous-time Markov processes in bargaining ». Economics Letters 100, no 2 (août 2008) : 280–83. http://dx.doi.org/10.1016/j.econlet.2008.02.009.
Texte intégralBerkowitz, Jeremy. « On Identification of Continuous Time Stochastic Processes ». Finance and Economics Discussion Series 2000, no 07 (mars 2000) : 1–16. http://dx.doi.org/10.17016/feds.2000.07.
Texte intégralPuterman, Martin L., et F. A. Van der Duyn Schouten. « Markov Decision Processes With Continuous Time Parameter. » Journal of the American Statistical Association 80, no 390 (juin 1985) : 491. http://dx.doi.org/10.2307/2287942.
Texte intégralCseke, Botond, David Schnoerr, Manfred Opper et Guido Sanguinetti. « Expectation propagation for continuous time stochastic processes ». Journal of Physics A : Mathematical and Theoretical 49, no 49 (14 novembre 2016) : 494002. http://dx.doi.org/10.1088/1751-8113/49/49/494002.
Texte intégralAı¨t-Sahalia, Yacine, et Jialin Yu. « Saddlepoint approximations for continuous-time Markov processes ». Journal of Econometrics 134, no 2 (octobre 2006) : 507–51. http://dx.doi.org/10.1016/j.jeconom.2005.07.004.
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Texte intégralComte, F., et E. Renault. « Noncausality in Continuous Time Models ». Econometric Theory 12, no 2 (juin 1996) : 215–56. http://dx.doi.org/10.1017/s0266466600006575.
Texte intégralArratia, Argimiro, Alejandra Cabaña et Enrique M. Cabaña. « Embedding in law of discrete time ARMA processes in continuous time stationary processes ». Journal of Statistical Planning and Inference 197 (décembre 2018) : 156–67. http://dx.doi.org/10.1016/j.jspi.2018.01.004.
Texte intégralvan Noortwijk, J. M., et J. A. M. van der Weide. « Applications to continuous-time processes of computational techniques for discrete-time renewal processes ». Reliability Engineering & ; System Safety 93, no 12 (décembre 2008) : 1853–60. http://dx.doi.org/10.1016/j.ress.2008.03.023.
Texte intégralStadje, Wolfgang. « FIRST-PASSAGE TIMES FOR SOME LINDLEY PROCESSES IN CONTINUOUS TIME ». Sequential Analysis 21, no 1-2 (20 mai 2002) : 87–97. http://dx.doi.org/10.1081/sqa-120004174.
Texte intégralChazottes, Jean-René, Cristian Giardina et Frank Redig. « Relative entropy and waiting times for continuous-time Markov processes ». Electronic Journal of Probability 11 (2006) : 1049–68. http://dx.doi.org/10.1214/ejp.v11-374.
Texte intégralCambanis, S., et E. Masry. « Performance of discrete-time predictors of continuous-time stationary processes ». IEEE Transactions on Information Theory 34, no 4 (juillet 1988) : 655–68. http://dx.doi.org/10.1109/18.9766.
Texte intégralThornton, Michael A., et Marcus J. Chambers. « Continuous time ARMA processes : Discrete time representation and likelihood evaluation ». Journal of Economic Dynamics and Control 79 (juin 2017) : 48–65. http://dx.doi.org/10.1016/j.jedc.2017.03.012.
Texte intégralMa, Chunsheng. « Long-memory continuous-time correlation models ». Journal of Applied Probability 40, no 4 (septembre 2003) : 1133–46. http://dx.doi.org/10.1239/jap/1067436105.
Texte intégralMa, Chunsheng. « Long-memory continuous-time correlation models ». Journal of Applied Probability 40, no 04 (décembre 2003) : 1133–46. http://dx.doi.org/10.1017/s0021900200020349.
Texte intégralMeyn, Sean P., et R. L. Tweedie. « Stability of Markovian processes II : continuous-time processes and sampled chains ». Advances in Applied Probability 25, no 3 (septembre 1993) : 487–517. http://dx.doi.org/10.2307/1427521.
Texte intégralBartocci, Ezio, Luca Bortolussi, Tomáš Brázdil, Dimitrios Milios et Guido Sanguinetti. « Policy learning in continuous-time Markov decision processes using Gaussian Processes ». Performance Evaluation 116 (novembre 2017) : 84–100. http://dx.doi.org/10.1016/j.peva.2017.08.007.
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