Livres sur le sujet « Continuous Time Processes »
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Hainaut, Donatien. Continuous Time Processes for Finance. Cham : Springer International Publishing, 2022. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-031-06361-9.
Texte intégralGuo, Xianping, et Onésimo Hernández-Lerma. Continuous-Time Markov Decision Processes. Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg, 2009. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-02547-1.
Texte intégralPiunovskiy, Alexey, et Yi Zhang. Continuous-Time Markov Decision Processes. Cham : Springer International Publishing, 2020. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-030-54987-9.
Texte intégralContinuous time Markov processes : An introduction. Providence, R.I : American Mathematical Society, 2010.
Trouver le texte intégralLiggett, Thomas M. Continuous time Markov processes : An introduction. Providence, R.I : American Mathematical Society, 2010.
Trouver le texte intégralFragoso, Marcelo D. Continuous-time Markov jump linear systems. Heidelberg : Springer, 2013.
Trouver le texte intégralCapasso, Vincenzo, et David Bakstein. An Introduction to Continuous-Time Stochastic Processes. Cham : Springer International Publishing, 2021. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-030-69653-5.
Texte intégralCapasso, Vincenzo, et David Bakstein. An Introduction to Continuous-Time Stochastic Processes. New York, NY : Springer New York, 2015. http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4939-2757-9.
Texte intégralCapasso, Vincenzo, et David Bakstein. An Introduction to Continuous-Time Stochastic Processes. Boston, MA : Birkhäuser Boston, 2012. http://dx.doi.org/10.1007/978-0-8176-8346-7.
Texte intégralHernández-Lerma, O. Lectures on continuous-time Markov control processes. Mexico, D.F. Mexico : Sociedad Matemática Mexicana, 1994.
Trouver le texte intégralJ, Anderson William. Continuous-time Markov chains : An applications-oriented approach. New York : Springer-Verlag, 1991.
Trouver le texte intégralMelino, Angelo. Estimation of continuous-time models in finance. Toronto : Dept. of Economics and Institute for Policy Analysis, University of Toronto, 1991.
Trouver le texte intégralJ, Anderson William. Continuous-time Markov chains : An applications-oriented approach. New York : Springer-Verlag, 1991.
Trouver le texte intégralPavan, Shanthi. High frequency continuous time filters in digital CMOS processes. New York : Kluwer Academic Publishers, 2002.
Trouver le texte intégralPavan, Shanthi. High frequency continuous time filters in digital CMOS processes. Boston : Kluwer Academic Publishers, 2000.
Trouver le texte intégralYannis, Tsividis, dir. High frequency continuous time filters in digital CMOS processes. Boston : Kluwer Academic Publishers, 2000.
Trouver le texte intégralRoberts, Gareth O. Quantitative bounds for convergence rates of continuous time Markov processes. [Toronto] : University of Toronto, Dept. of Statistics, 1996.
Trouver le texte intégralYin, George. Continuous-time Markov chains and applications : A singular perturbation approach. New York : Springer, 1998.
Trouver le texte intégralMella-Barral, Pierre. New methods for estimating nonlinear continuous time interest rate processes. Cambridge : Department of Applied Economics, University of Cambridge, 1994.
Trouver le texte intégralKushner, Harold J. Numerical methods for stochastic control problems in continuous time. New York : Springer-Verlag, 1992.
Trouver le texte intégralKushner, Harold J. Numerical methods for stochastic control problems in continuous time. 2e éd. New York : Springer, 2001.
Trouver le texte intégralJianfeng, Zhang, et SpringerLink (Online service), dir. Contract Theory in Continuous-Time Models. Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg, 2013.
Trouver le texte intégralCosta, Oswaldo L. V. Continuous-Time Markov Jump Linear Systems. Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg, 2013.
Trouver le texte intégralYin, George. Continuous-Time Markov Chains and Applications : A Two-Time-Scale Approach. 2e éd. New York, NY : Springer New York, 2013.
Trouver le texte intégralProbability and random processes : Using MATLAB with applications to continuous and discrete time systems. Chicago : Irwin, 1997.
Trouver le texte intégralAït-Sahalia, Yacine. Telling from discrete data whether the underlying continuous-time model is a diffusion. Cambridge, MA : National Bureau of Economic Research, 2001.
Trouver le texte intégralOptimal portfolios : Stochastic models for optimal investment and risk management in continuous time. Singapore : World Scientific, 1997.
Trouver le texte intégralDavid, Bakstein, et SpringerLink (Online service), dir. An Introduction to Continuous-Time Stochastic Processes : Theory, Models, and Applications to Finance, Biology, and Medicine. 2e éd. Boston : Birkhäuser Boston, 2012.
Trouver le texte intégralCapasso, V. An introduction to continuous-time stochastic processes : Theory, models, and applications to finance, biology, and medicine. Boston : Birkhäuser, 2005.
Trouver le texte intégralContinuous-time stochastic control and optimization with financial applications. Berlin : Springer, 2009.
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Trouver le texte intégralMathematics of probability. Providence, Rhode Island : American Mathematical Society, 2013.
Trouver le texte intégralPatil, Sharvil Pradeep. Energy-Efficient Time-Based Encoders and Digital Signal Processors in Continuous Time. [New York, N.Y.?] : [publisher not identified], 2017.
Trouver le texte intégralVezyrtzis, Christos. Continuous-Time and Companding Digital Signal Processors Using Adaptivity and Asynchronous Techniques. [New York, N.Y.?] : [publisher not identified], 2013.
Trouver le texte intégralVladas, Sidoravicius, et Smirnov S. (Stanislav) 1970-, dir. Probability and statistical physics in St. Petersburg : St. Petersburg School in Probability and Statistical Physics : June 18-29, 2012 : St. Petersburg State University, St. Petersburg, Russia. Providence, Rhode Island : American Mathematical Society, 2015.
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Texte intégralBekkering, Henco, Adèle Esposito et Charles Goldblum, dir. Ideas of the City in Asian Settings. NL Amsterdam : Amsterdam University Press, 2019. http://dx.doi.org/10.5117/9789462985612.
Texte intégralSil'vestrov, Sergey, Vladimir Starovoytov, Vladimir Bauer, Aleksandr Selivanov, Vladimir Lepskiy, Aleksandr Raykov, Svetlana Lipina et al. Strategic planning in the public sector of the economy. ru : INFRA-M Academic Publishing LLC., 2021. http://dx.doi.org/10.12737/1081855.
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Trouver le texte intégralAn Introduction to Continuous-Time Stochastic Processes. Boston, MA : Birkhäuser Boston, 2005. http://dx.doi.org/10.1007/b138900.
Texte intégralJ, Anderson William. Continuous-Time Markov Chains : An Applications-Oriented Approach. Springer, 2014.
Trouver le texte intégralJ, Anderson William. Continuous-Time Markov Chains : An Applications-Oriented Approach. Springer, 2011.
Trouver le texte intégralJ, Anderson William. Continuous-Time Markov Chains : An Applications-Oriented Approach. Springer London, Limited, 2012.
Trouver le texte intégralHernandez-Lerma, Onesimo, et Xianping Guo. Continuous-Time Markov Decision Processes : Theory and Applications. Springer, 2010.
Trouver le texte intégralHernández-Lerma, Onésimo, et Xianping Guo. Continuous-Time Markov Decision Processes : Theory and Applications. Springer, 2012.
Trouver le texte intégralBack, Kerry E. Continuous-Time Markets. Oxford University Press, 2017. http://dx.doi.org/10.1093/acprof:oso/9780190241148.003.0013.
Texte intégralZhang, Jianfeng, et Jakša Cvitanic. Contract Theory in Continuous-Time Models. Springer, 2014.
Trouver le texte intégralSeierstad, Atle. Stochastic Control in Discrete and Continuous Time. Springer, 2011.
Trouver le texte intégralBack, Kerry E. Continuous-Time Topics. Oxford University Press, 2017. http://dx.doi.org/10.1093/acprof:oso/9780190241148.003.0015.
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