Littérature scientifique sur le sujet « Conditionally independent random variables »
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Articles de revues sur le sujet "Conditionally independent random variables"
Foss, Serguei, et Andrew Richards. « On Sums of Conditionally Independent Subexponential Random Variables ». Mathematics of Operations Research 35, no 1 (février 2010) : 102–19. http://dx.doi.org/10.1287/moor.1090.0430.
Texte intégralZhang, Jiaqi, Yanyan Tang et Jie Xiong. « Conditional Strong Law of Large Numbers under G-Expectations ». Symmetry 16, no 3 (25 février 2024) : 272. http://dx.doi.org/10.3390/sym16030272.
Texte intégralBayramoglu (Bairamov), Ismihan. « On Conditionally Independent Random Variables, Copula and Order Statistics ». Communications in Statistics - Theory and Methods 43, no 10-12 (23 avril 2014) : 2105–17. http://dx.doi.org/10.1080/03610926.2013.818695.
Texte intégralYuan, De-Mei. « CONVERGENCE RATES FOR SEQUENCES OF CONDITIONALLY INDEPENDENT AND CONDITIONALLY IDENTICALLY DISTRIBUTED RANDOM VARIABLES ». Journal of the Korean Mathematical Society 53, no 6 (1 novembre 2016) : 1275–92. http://dx.doi.org/10.4134/jkms.j150490.
Texte intégralGudynas, P. P. « Approximation by distributions of sums of conditionally independent random variables ». Lithuanian Mathematical Journal 24, no 4 (1985) : 320–25. http://dx.doi.org/10.1007/bf00969125.
Texte intégralAstashkin, Sergey, Fedor Sukochev et Chin Pin Wong. « Disjointification of martingale differences and conditionally independent random variables with some applications ». Studia Mathematica 205, no 2 (2011) : 171–200. http://dx.doi.org/10.4064/sm205-2-3.
Texte intégralSavinov, Evgeniy Anatolievich. « A Variant of the Necessary Condition for the Absolute Continuity of Symmetric Multivariate Mixture ». Mathematics 9, no 13 (27 juin 2021) : 1505. http://dx.doi.org/10.3390/math9131505.
Texte intégralFristedt, Bert, et Donald A. Berry. « Optimality of myopic stopping times for geometric discounting ». Journal of Applied Probability 25, no 2 (juin 1988) : 437–43. http://dx.doi.org/10.2307/3214454.
Texte intégralFristedt, Bert, et Donald A. Berry. « Optimality of myopic stopping times for geometric discounting ». Journal of Applied Probability 25, no 02 (juin 1988) : 437–43. http://dx.doi.org/10.1017/s0021900200041103.
Texte intégralShervashidze, T. « Local Limit Theorems for Conditionally Independent Random Variables Controlled by a Finite Markov Chain ». Theory of Probability & ; Its Applications 44, no 1 (janvier 2000) : 131–35. http://dx.doi.org/10.1137/s0040585x97977446.
Texte intégralThèses sur le sujet "Conditionally independent random variables"
Vuong, Christophe. « Contributions to stochastic analysis for non-diffusive structures ». Electronic Thesis or Diss., Institut polytechnique de Paris, 2023. http://www.theses.fr/2023IPPAT054.
Texte intégralThis thesis is concerned with the study of non-diffusive structures. We focus on two classes of such structures.The first subject deals with Malliavin calculus for conditionally independent random variables, which is a special case of discrete Malliavin calculus. It also generalizes the calculus that has been developed for countable products of probability spaces, for independent random variables.In our case, the interest of such a calculus is to complement results in stochastic analysis with proofs of functional inequalities (Poincaré inequality, McDiarmid's inequality) and limit theorems. One of the main applications is the determination of the convergence rate of central limit theorems via the Stein method.By combining Malliavin calculus with the underlying Dirichlet structure of the random variables, we obtain an integration by parts formula which is key to the derivations of so-called Stein bounds of the rates of convergence. We show quantitative limit theorems, including a fourth moment theorem with remainder. In particular, we discuss an application to the asymptotic normality of motif counting in exchangeable random hypergraphs.The second subject studies functionals of a Poisson measure using the notion of invertibility of transformations of that measure on the sample space of random measures. We use the identification of these measures and the associated marked point processes. Invertible transformations are obtained via the Girsanov's theorem, respecting absolute continuity with respect to the reference measure. This results in an entropy criterion for the invertibility of transformations. Finally, we make the connection with stochastic differential equations driven by Poisson measures
Kasparavičiūtė, Aurelija. « Theorems of large deviations for the sums of a random number of independent random variables ». Doctoral thesis, Lithuanian Academic Libraries Network (LABT), 2014. http://vddb.library.lt/obj/LT-eLABa-0001:E.02~2014~D_20140121_101308-41106.
Texte intégralDisertacinio darbo tyrimo objektas yra atsitiktinio dėmenų skaičiaus nepriklausomų vienodai pasiskirsčiusių atsitiktinių dydžių su teigiamais svoriniais koeficientais sumos, kurios kaip modelis sutinkamos, pavyzdžiui, finansų, draudos matematikose. Daromos prielaidos, kad atsitiktinis dėmenų skaičius yra nepriklausomas nuo sumos dėmenų, atsitiktiniai dėmenys tenkina apibendrintą S. N. Bernšteino sąlygą, o atsitiktinis dėmenų skaičius kartu su svoriais tenkina tam tikras suderinamumo sąlygas. Disertacijos tikslas yra standartizuotos (centruotos ir normuotos) minėtos atsitiktinės sumos skirstinio aproksimacija standartiniu normaliuoju dėsniu didžiųjų nuokrypių tiek Kramero, tiek ir laipsninėse Liniko zonose.
Sambale, Holger [Verfasser]. « Second order concentration for functions of independent random variables / Holger Sambale ». Bielefeld : Universitätsbibliothek Bielefeld, 2016. http://d-nb.info/1084888173/34.
Texte intégralWu, Hao-cun. « Independent component analysis and its applications in finance ». Click to view the E-thesis via HKUTO, 2007. http://sunzi.lib.hku.hk/HKUTO/record/B39559099.
Texte intégral吳浩存 et Hao-cun Wu. « Independent component analysis and its applications in finance ». Thesis, The University of Hong Kong (Pokfulam, Hong Kong), 2007. http://hub.hku.hk/bib/B39559099.
Texte intégralBaumgarten, Christoph [Verfasser], et Frank [Akademischer Betreuer] Aurzada. « Persistence of sums of independent random variables, iterated processes and fractional Brownian motion / Christoph Baumgarten. Betreuer : Frank Aurzada ». Berlin : Universitätsbibliothek der Technischen Universität Berlin, 2013. http://d-nb.info/1035276445/34.
Texte intégralPaditz, Ludwig. « Über die Annäherung von Summenverteilungsfunktionen gegen unbegrenzt teilbare Verteilungsfunktionen in der Terminologie der Pseudomomente ». Saechsische Landesbibliothek- Staats- und Universitaetsbibliothek Dresden, 2013. http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:14-qucosa-112967.
Texte intégralThe pseudo-moments serve as a characteristic of the approach of the components of a cumulative distribution function to the components of the limit distribution function. In the terminology of pseudo-moments estimates of the approximation of the cumulative distribution function by an indefinite divisible distribution function can be specified. The results are derived without the assumption of the so-called condition of infinitesimality. There are given some estimations with or without the assumption of finite variances. Finally some references are given
Bacro, Jean-Noël. « Sur les accroissements des processus de sommes partielles de variables aléatoires indépendantes ». Paris 6, 1986. http://www.theses.fr/1986PA066372.
Texte intégralHalconruy, Hélène. « Calcul de Malliavin et structures de Dirichlet pour des variables aléatoires indépendantes ». Electronic Thesis or Diss., Institut polytechnique de Paris, 2020. http://www.theses.fr/2020IPPAT016.
Texte intégralMalliavin calculus was initially developed to provide an infinite-dimensional variational calculus on the Wiener space and further extended to other spaces. In this work, we develop such one in two discrete frameworks. First, we equip any countable product of probability spaces with a discrete Dirichlet-Malliavin structure, consisting of a family of Malliavin operators (gradient, divergence, number operator), an integration by parts formula, and the induced Dirichlet forms. We get the analogues of the classical functional identities and retrieve the usual Poisson and Brownian Dirichlet structures as limits of our induced structures. We provide discrete Stein-Malliavin criterions for the Normal and the Gamma approximations. Second we study insider's trading in a ternary model, Iying on a three-points compound geometric process. We state a modified chaotic decomposition and define the geometric gradient and divergence operators as the annihilation and creation operators acting on it. We state a geometric Ocone-Karatzas formula. We express the insider's additional expected logarithmic utility in terms of relative entropy as in the continuous case
Paditz, Ludwig. « Über mittlere Abweichungen ». Saechsische Landesbibliothek- Staats- und Universitaetsbibliothek Dresden, 2013. http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:14-qucosa-112977.
Texte intégralIn this paper we study necessary and sufficient conditions for the validity of limit theorems on moderate deviations. Usually x-zones for moderate deviations are called in the terminilogy by YU.V.LINNIK (1971) "very narrow" zones of integral normal attraction. Moreover we analyse the remainder term appearing in the asymptotic relations. Informations on the order of the rate of convergence are given. Earlier results by several authors are generalized. Finally some references are given
Livres sur le sujet "Conditionally independent random variables"
Braverman, Michael Sh. Independent random variables and rearrangement invariant spaces. Cambridge : Cambridge University Press, 1994.
Trouver le texte intégralM, Lee Lawrence, Nicol David et United States. National Aeronautics and Space Administration., dir. On the minimum of independent geometrically distributed random variables. Hampton, VA : Institute for Computer Applications in Science and Engineering, NASA Langley Research Center, 1994.
Trouver le texte intégralArak, T. V. Uniform limit theorems for sums of independent random variables. Providence, R.I : American Mathematical Society, 1988.
Trouver le texte intégralPetrov, V. V. Limit theorems of probability theory : Sequences of independent random variables. Oxford : Clarendon Press, 1995.
Trouver le texte intégralMeerschaert, Mark M. Limit Distributions for Sums of Independent Random Vectors : Heavy Tails in Theory and Practice. New York, USA : John Wiley & Sons, 2001.
Trouver le texte intégralLawler, Gregory F. Random walk and the heat equation. Providence, R.I : American Mathematical Society, 2010.
Trouver le texte intégralLemeshko, Boris, et Irina Veretel'nikova. Criteria for testing hypotheses about randomness and the absence of a trend. Application Guide. ru : INFRA-M Academic Publishing LLC., 2021. http://dx.doi.org/10.12737/1587437.
Texte intégralSchurz, Henri, Philip J. Feinsilver, Gregory Budzban et Harry Randolph Hughes. Probability on algebraic and geometric structures : International research conference in honor of Philip Feinsilver, Salah-Eldin A. Mohammed, and Arunava Mukherjea, June 5-7, 2014, Southern Illinois University, Carbondale, Illinois. Sous la direction de Mohammed Salah-Eldin 1946- et Mukherjea Arunava 1941-. Providence, Rhode Island : American Mathematical Society, 2016.
Trouver le texte intégralBrown, A. A., et V. V. Petrov. Sums of Independent Random Variables. de Gruyter GmbH, Walter, 2022.
Trouver le texte intégralBrown, A. A., et V. V. Petrov. Sums of Independent Random Variables. Springer, 2011.
Trouver le texte intégralChapitres de livres sur le sujet "Conditionally independent random variables"
Kvatadze, Z. A., et T. L. Shervashidze. « On limit theorems for conditionally independent random variables controlled by a finite Markov chain ». Dans Lecture Notes in Mathematics, 250–58. Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg, 1988. http://dx.doi.org/10.1007/bfb0078480.
Texte intégralJacod, Jean, et Philip Protter. « Independent Random Variables ». Dans Universitext, 65–75. Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg, 2004. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-55682-1_10.
Texte intégralGooch, Jan W. « Independent Random Variables ». Dans Encyclopedic Dictionary of Polymers, 983. New York, NY : Springer New York, 2011. http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4419-6247-8_15255.
Texte intégralJacod, Jean, et Philip Protter. « Independent Random Variables ». Dans Universitext, 61–72. Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg, 2000. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-51431-9_10.
Texte intégralCatalano, Costanza, et Alberto Gandolfi. « Partially Independent Random Variables ». Dans Springer Proceedings in Mathematics & ; Statistics, 33–56. Cham : Springer International Publishing, 2017. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-46310-0_3.
Texte intégralJacod, Jean, et Philip Protter. « Sums of Independent Random Variables ». Dans Universitext, 117–23. Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg, 2004. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-55682-1_15.
Texte intégralde la Peña, Víctor H., et Evarist Giné. « Sums of Independent Random Variables ». Dans Probability and its Applications, 1–50. New York, NY : Springer New York, 1999. http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4612-0537-1_1.
Texte intégralFristedt, Bert, et Lawrence Gray. « Sums of Independent Random Variables ». Dans A Modern Approach to Probability Theory, 147–62. Boston, MA : Birkhäuser Boston, 1997. http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4899-2837-5_10.
Texte intégralChow, Yuan Shih, et Henry Teicher. « Sums of Independent Random Variables ». Dans Springer Texts in Statistics, 113–64. New York, NY : Springer New York, 1997. http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4612-1950-7_5.
Texte intégralKotulski, Zbigniew, et Wojciech Szczepiński. « Functions of Independent Random Variables ». Dans Error Analysis with Applications in Engineering, 91–105. Dordrecht : Springer Netherlands, 2009. http://dx.doi.org/10.1007/978-90-481-3570-7_4.
Texte intégralActes de conférences sur le sujet "Conditionally independent random variables"
Zhang, Yanbao, Akshay Seshadri et Emanuel Knill. « Confidence-Interval Construction with Non-I.I.D. Spot-Checking Trials & ; its Application in Quantum Information ». Dans Quantum 2.0. Washington, D.C. : Optica Publishing Group, 2023. http://dx.doi.org/10.1364/quantum.2023.qtu3a.20.
Texte intégralHu, Zhen, Sankaran Mahadevan et Xiaoping Du. « Uncertainty Quantification in Time-Dependent Reliability Analysis ». Dans ASME 2015 International Design Engineering Technical Conferences and Computers and Information in Engineering Conference. American Society of Mechanical Engineers, 2015. http://dx.doi.org/10.1115/detc2015-47925.
Texte intégralChen, Qi, Fan Cheng, Tie Liu et Raymond W. Yeung. « A marginal characterization of entropy functions for conditional mutually independent random variables (with application to Wyner's common information) ». Dans 2015 IEEE International Symposium on Information Theory (ISIT). IEEE, 2015. http://dx.doi.org/10.1109/isit.2015.7282600.
Texte intégralDaskalakis, Constantinos, Ilias Diakonikolas, Ryan ODonnell, Rocco A. Servedio et Li-Yang Tan. « Learning Sums of Independent Integer Random Variables ». Dans 2013 IEEE 54th Annual Symposium on Foundations of Computer Science (FOCS). IEEE, 2013. http://dx.doi.org/10.1109/focs.2013.31.
Texte intégralKarloff, Howard, et Yishay Mansour. « On construction of k-wise independent random variables ». Dans the twenty-sixth annual ACM symposium. New York, New York, USA : ACM Press, 1994. http://dx.doi.org/10.1145/195058.195409.
Texte intégralSun, Liye, Teresa Vidal-Calleja et Jaime Valls Miro. « Coupling conditionally independent submaps for large-scale 2.5D mapping with Gaussian Markov Random Fields ». Dans 2017 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA). IEEE, 2017. http://dx.doi.org/10.1109/icra.2017.7989358.
Texte intégralCharalambous, Charalambos D., et Jan H. van Schuppen. « Characterization of Conditional Independence and Weak Realizations of Multivariate Gaussian Random Variables : Applications to Networks ». Dans 2020 IEEE International Symposium on Information Theory (ISIT). IEEE, 2020. http://dx.doi.org/10.1109/isit44484.2020.9174403.
Texte intégralKuo, C. J., et Y. F. Hsu. « On the quantization efficiency of independent and uncorrelated random variables ». Dans [Proceedings] ICASSP-92 : 1992 IEEE International Conference on Acoustics, Speech, and Signal Processing. IEEE, 1992. http://dx.doi.org/10.1109/icassp.1992.226349.
Texte intégralSchudy, Warren, et Maxim Sviridenko. « Concentration and Moment Inequalities for Polynomials of Independent Random Variables ». Dans Proceedings of the Twenty-Third Annual ACM-SIAM Symposium on Discrete Algorithms. Philadelphia, PA : Society for Industrial and Applied Mathematics, 2012. http://dx.doi.org/10.1137/1.9781611973099.37.
Texte intégralDe, Anindya, Philip M. Long et Rocco A. Servedio. « Learning Sums of Independent Random Variables with Sparse Collective Support ». Dans 2018 IEEE 59th Annual Symposium on Foundations of Computer Science (FOCS). IEEE, 2018. http://dx.doi.org/10.1109/focs.2018.00036.
Texte intégralRapports d'organisations sur le sujet "Conditionally independent random variables"
Niang, Aladji Babacar, Gane Samb Lo et Moumouni Diallo. Asymptotic laws of summands I : square integrable independent random variables. Arxiv, août 2021. http://dx.doi.org/10.16929/hs/imhotep.2021.x.002.
Texte intégralSchlenker, George J. Methods for Calculating the Probability Distribution of Sums of Independent Random Variables. Fort Belvoir, VA : Defense Technical Information Center, juillet 1986. http://dx.doi.org/10.21236/ada170465.
Texte intégralNuttall, Albert H. Joint Probability Density Function of Selected Order Statistics and the Sum of the Remainder as Applied to Arbitrary Independent Random Variables. Fort Belvoir, VA : Defense Technical Information Center, novembre 2003. http://dx.doi.org/10.21236/ada419339.
Texte intégralEdwards, Susan L., Marcus E. Berzofsky et Paul P. Biemer. Addressing Nonresponse for Categorical Data Items Using Full Information Maximum Likelihood with Latent GOLD 5.0. RTI Press, septembre 2018. http://dx.doi.org/10.3768/rtipress.2018.mr.0038.1809.
Texte intégralSchulz, Jan, Daniel Mayerhoffer et Anna Gebhard. A Network-Based Explanation of Perceived Inequality. Otto-Friedrich-Universität, 2021. http://dx.doi.org/10.20378/irb-49393.
Texte intégral