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Kumar, Brajesh, et Ajay Pandey. « Market efficiency in Indian commodity futures markets ». Journal of Indian Business Research 5, no 2 (31 mai 2013) : 101–21. http://dx.doi.org/10.1108/17554191311320773.
Texte intégralLiu, Qingfu, Qian Luo, Yiuman Tse et Yuchi Xie. « The market quality of commodity futures markets ». Journal of Futures Markets 40, no 11 (8 avril 2020) : 1751–66. http://dx.doi.org/10.1002/fut.22115.
Texte intégralKumar Mahalik, Mantu, Debashis Acharya et M. Suresh Babu. « Price discovery and volatility spillovers in futures and spot commodity markets ». Journal of Advances in Management Research 11, no 2 (29 juillet 2014) : 211–26. http://dx.doi.org/10.1108/jamr-09-2012-0039.
Texte intégralChristoffersen, Peter, Asger Lunde et Kasper V. Olesen. « Factor Structure in Commodity Futures Return and Volatility ». Journal of Financial and Quantitative Analysis 54, no 3 (28 août 2018) : 1083–115. http://dx.doi.org/10.1017/s0022109018000765.
Texte intégralKristoufek, Ladislav, et Miloslav Vosvrda. « Commodity futures and market efficiency ». Energy Economics 42 (mars 2014) : 50–57. http://dx.doi.org/10.1016/j.eneco.2013.12.001.
Texte intégralBhagwat, Shree, et Angad Singh Maravi. « THE ROLE OF FORWARD MARKETS COMMISSION IN INDIAN COMMODITY MARKETS ». International Journal of Research -GRANTHAALAYAH 3, no 11 (30 novembre 2015) : 87–105. http://dx.doi.org/10.29121/granthaalayah.v3.i11.2015.2919.
Texte intégralDubey, Priti, et Rishika Shankar. « Determinants of the Commodity Futures Market Performance : An Indian Perspective ». South Asia Economic Journal 21, no 2 (septembre 2020) : 239–57. http://dx.doi.org/10.1177/1391561420970837.
Texte intégralRanganathan, Thiagu, et Usha Ananthakumar. « Market efficiency in Indian soybean futures markets ». International Journal of Emerging Markets 9, no 4 (9 septembre 2014) : 520–34. http://dx.doi.org/10.1108/ijoem-12-2011-0106.
Texte intégralR L, Manogna, et Aswini Kumar Mishra. « Price discovery and volatility spillover : an empirical evidence from spot and futures agricultural commodity markets in India ». Journal of Agribusiness in Developing and Emerging Economies 10, no 4 (23 mai 2020) : 447–73. http://dx.doi.org/10.1108/jadee-10-2019-0175.
Texte intégralAgnihotri, Shalini, et Kanishk Chauhan. « Modeling tail risk in Indian commodity markets using conditional EVT-VaR and their relation to the stock market ». Investment Management and Financial Innovations 19, no 3 (7 juillet 2022) : 1–12. http://dx.doi.org/10.21511/imfi.19(3).2022.01.
Texte intégralThị Nhung, Nguyễn, Nguyen Nhu Ngan, Tran Thi Hong et Nguyen Dinh Cuong. « Hedging with commodity futures : evidence from the coffee market in Vietnam ». Investment Management and Financial Innovations 17, no 4 (4 novembre 2020) : 61–75. http://dx.doi.org/10.21511/imfi.17(4).2020.06.
Texte intégralFortenbery, T. Randall. « Discussion : Commodity Price Discovery : Problems That Have Solutions or Solutions That Are Problems ». Journal of Agricultural and Applied Economics 41, no 2 (août 2009) : 393–402. http://dx.doi.org/10.1017/s1074070800002868.
Texte intégralGupta, Shashi, Himanshu Choudhary et D. R. Agarwal. « An Empirical Analysis of Market Efficiency and Price Discovery in Indian Commodity Market ». Global Business Review 19, no 3 (15 février 2018) : 771–89. http://dx.doi.org/10.1177/0972150917713882.
Texte intégralKumar, Brajesh, et Ajay Pandey. « Price Discovery in Emerging Commodity Markets : Spot and Futures Relationship in Indian Commodity Futures Market ». Bogazici Journal 25, no 1 (1 janvier 2011) : 79–121. http://dx.doi.org/10.21773/boun.25.1.4.
Texte intégralKunkler, Michael. « Commodity Market Heterogeneity and Cross-Market Integration ». Applied Finance Letters 6, no 01 (6 décembre 2017) : 16–27. http://dx.doi.org/10.24135/afl.v6i01.61.
Texte intégralSingh, Narinder Pal. « Efficiency of Agro Commodity Futures Market ». Prabandhan : Indian Journal of Management 3, no 2 (1 février 2010) : 47. http://dx.doi.org/10.17010//2010/v3i2/61019.
Texte intégralSingh, Narinder Pal. « Efficiency of Agro Commodity Futures Market ». Prabandhan : Indian Journal of Management 3, no 2 (1 février 2010) : 47. http://dx.doi.org/10.17010/pijom/2010/v3i2/61019.
Texte intégralYoon, Byung-Sam, et B. Wade Brorsen. « Market Inversion in Commodity Futures Prices ». Journal of Agricultural and Applied Economics 34, no 3 (décembre 2002) : 459–76. http://dx.doi.org/10.1017/s107407080000924x.
Texte intégralGao, Lin, et Stephan Süss. « Market sentiment in commodity futures returns ». Journal of Empirical Finance 33 (septembre 2015) : 84–103. http://dx.doi.org/10.1016/j.jempfin.2015.07.001.
Texte intégralAntwi, Emmanuel, Emmanuel N. Gyamfi, Kwabena Kyei, Ryan Gill et Anokye M. Adam. « Determinants of Commodity Futures Prices : Decomposition Approach ». Mathematical Problems in Engineering 2021 (4 octobre 2021) : 1–24. http://dx.doi.org/10.1155/2021/6032325.
Texte intégralBHANUMURTHY, N. R., PAMI DUA et LOKENDRA KUMAWAT. « WEATHER SHOCKS AND AGRICULTURAL COMMODITY PRICES IN INDIA ». Climate Change Economics 04, no 03 (août 2013) : 1350011. http://dx.doi.org/10.1142/s2010007813500115.
Texte intégralNASTASI, EMANUELE, ANDREA PALLAVICINI et GIULIO SARTORELLI. « SMILE MODELING IN COMMODITY MARKETS ». International Journal of Theoretical and Applied Finance 23, no 03 (mai 2020) : 2050019. http://dx.doi.org/10.1142/s0219024920500193.
Texte intégralChowdri, G. Prahlad. « Commodity Futures-an Indian Experience ». Ushus - Journal of Business Management 8, no 2 (10 juin 2009) : 24–39. http://dx.doi.org/10.12725/ujbm.15.3.
Texte intégralEremic, Milan. « Razvijeni oblik trgovine na robnim berzama - trziste robnih fjucersa - ». Ekonomski anali 44, no 158 (2003) : 7–43. http://dx.doi.org/10.2298/eka0358007e.
Texte intégralPani, Upananda, Ştefan Cristian Gherghina, Mário Nuno Mata, Joaquim António Ferrão et Pedro Neves Mata. « Does Indian Commodity Futures Markets Exhibit Price Discovery ? An Empirical Analysis ». Discrete Dynamics in Nature and Society 2022 (8 mars 2022) : 1–14. http://dx.doi.org/10.1155/2022/6431403.
Texte intégralDhivya, R., M. Prahadeeswaran, R. Parimalaragan, C. Thangamani et S. Kavitha. « Commodity Future Trading and Cointegration of Turmeric Markets in India ». Asian Journal of Agricultural Extension, Economics & ; Sociology 41, no 9 (27 juin 2023) : 190–99. http://dx.doi.org/10.9734/ajaees/2023/v41i92031.
Texte intégralKaura, Ruchika, Nawal Kishor et Namita Rajput. « VOLATILITY SPILLOVER BETWEEN SPOT AND FUTURES MARKET OF HIGHLY TRADED COMMODITIES IN INDIA : The DCC-GARCH Approach ». Australian Journal of Business and Management Research 05, no 09 (10 juillet 2018) : 34–49. http://dx.doi.org/10.52283/nswrca.ajbmr.20180509a04.
Texte intégralSaadah, Siti. « Volatility Spillover In Stock And Commodity Futures Market : Empirical Analysis In Indonesia’s Financial Market ». Jurnal Manajemen 22, no 2 (5 septembre 2018) : 263. http://dx.doi.org/10.24912/jm.v22i2.363.
Texte intégralYan, Yunxi, et Shiyou Hu. « Probing Trading Activities in Commodity Futures Market via Volatility Modeling ». E3S Web of Conferences 251 (2021) : 01104. http://dx.doi.org/10.1051/e3sconf/202125101104.
Texte intégralEremic, Milan. « Brokers and brokerage in the process of trading in commodity futures markets ». Ekonomski anali 44, no 159 (2003) : 63–94. http://dx.doi.org/10.2298/eka0359063e.
Texte intégralDey, Kushankur, et Debasish Maitra. « Can futures markets accommodate Indian farmers ? » Journal of Agribusiness in Developing and Emerging Economies 6, no 2 (14 novembre 2016) : 150–72. http://dx.doi.org/10.1108/jadee-08-2013-0029.
Texte intégralInoue, Takeshi, et Shigeyuki Hamori. « Market efficiency of commodity futures in India ». Applied Economics Letters 21, no 8 (3 février 2014) : 522–27. http://dx.doi.org/10.1080/13504851.2013.872751.
Texte intégralShuldiner, Alec, et Gregory X. Norkus. « "Buying Prices on the Commodity Futures Market ». Cornell Hotel and Restaurant Administration Quarterly 37, no 3 (juin 1996) : 30–35. http://dx.doi.org/10.1177/001088049603700316.
Texte intégralSHULDINER, A. « ?Buying prices ? on the commodity futures market ». Cornell Hotel and Restaurant Administration Quarterly 37, no 3 (juin 1996) : 5. http://dx.doi.org/10.1016/0010-8804(96)86811-x.
Texte intégralKwon, Kyung Yoon, Jangkoo Kang et Jaesun Yun. « Weekly momentum in the commodity futures market ». Finance Research Letters 35 (juillet 2020) : 101306. http://dx.doi.org/10.1016/j.frl.2019.101306.
Texte intégralFernandez, Cledwyn Primus Savio. « Futures Trading in Agricultural Commodities : Effects of the Ban on Selected Commodities in India ». Artha - Journal of Social Sciences 12, no 4 (18 octobre 2013) : 61. http://dx.doi.org/10.12724/ajss.27.5.
Texte intégralIrwin, Scott H., et Dwight R. Sanders. « Financialization and Structural Change in Commodity Futures Markets ». Journal of Agricultural and Applied Economics 44, no 3 (août 2012) : 371–96. http://dx.doi.org/10.1017/s1074070800000481.
Texte intégralS., Kirithiga, Naresh G. et Thiyagarajan S. « Spillover between commodity and equity benchmarking indices ». Benchmarking : An International Journal 25, no 7 (1 octobre 2018) : 2512–30. http://dx.doi.org/10.1108/bij-06-2017-0143.
Texte intégralJust, Małgorzata, et Aleksandra Łuczak. « Assessment of Conditional Dependence Structures in Commodity Futures Markets Using Copula-GARCH Models and Fuzzy Clustering Methods ». Sustainability 12, no 6 (24 mars 2020) : 2571. http://dx.doi.org/10.3390/su12062571.
Texte intégralPandey, Vikas, et N. A. Vipul. « Market efficiency and information content of Indian commodity futures markets ». International Journal of Indian Culture and Business Management 14, no 3 (2017) : 274. http://dx.doi.org/10.1504/ijicbm.2017.083232.
Texte intégralVipul, N. A., et Vikas Pandey. « Market efficiency and information content of Indian commodity futures markets ». International Journal of Indian Culture and Business Management 14, no 3 (2017) : 274. http://dx.doi.org/10.1504/ijicbm.2017.10003362.
Texte intégralHrabynska, Iryna, Mariya Kosarchyn et Anna Dąbrowska. « Economic imperatives of financialization of agricultural commodity markets ». Agricultural and Resource Economics : International Scientific E-Journal 8, no 3 (20 septembre 2022) : 5–25. http://dx.doi.org/10.51599/are.2022.08.03.01.
Texte intégralKrisnawangsa, Hans Christoper, Christian Tarapul Anjur Hasiholan, Made Dharma Aditya Adhyaksa et Lourenthya Fleurette Maspaitella. « URGENSI PENGATURAN UNDANG-UNDANG PASAR FISIK ASET KRIPTO (CRYPTO ASSET) ». Dialogia Iuridica : Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi 13, no 1 (11 novembre 2021) : 1–15. http://dx.doi.org/10.28932/di.v13i1.3718.
Texte intégralReddy, Nirmala K., B. M. Chandra Shekar et R. Munilakshmi. « Future Trading in India and Commodity Price Risk Management : A Pragmatic Study ». SDMIMD Journal of Management 5, no 1 (4 avril 2014) : 75. http://dx.doi.org/10.18311/sdmimd/2014/2672.
Texte intégralEremic, Milan. « The system of margins and the clearing house in the system of commodity futures markets ». Ekonomski anali 44, no 161 (2004) : 63–100. http://dx.doi.org/10.2298/eka0461063e.
Texte intégralIrwin, Scott H., Dwight R. Sanders et Robert P. Merrin. « Devil or Angel ? The Role of Speculation in the Recent Commodity Price Boom (and Bust) ». Journal of Agricultural and Applied Economics 41, no 2 (août 2009) : 377–91. http://dx.doi.org/10.1017/s1074070800002856.
Texte intégralZłoty, Marcin. « Financialization of Commodity Market ». Studia Humana 10, no 3 (1 juin 2021) : 53–60. http://dx.doi.org/10.2478/sh-2021-0018.
Texte intégralKalaiarasi, D., A. Rohini, N. Venkatesa Palanichamy, K. M. Shivakumar, R. Pangayar Selvi et K. Chandra Sekhar. « Time Series Analysis of Spot and Future Commodity Market in India During Covid – 19 ». Asian Journal of Agricultural Extension, Economics & ; Sociology 41, no 9 (22 août 2023) : 989–95. http://dx.doi.org/10.9734/ajaees/2023/v41i92132.
Texte intégralLuo, Guo Ying. « Market Efficiency and Natural Selection in a Commodity Futures Market ». Review of Financial Studies 11, no 3 (juillet 1998) : 647–74. http://dx.doi.org/10.1093/rfs/11.3.647.
Texte intégralZiegelbaeck, M., et G. Breuer. « The role of market makers in the Euronext milling wheat contract ». Agricultural Economics (Zemědělská ekonomika) 60, No. 4 (28 avril 2014) : 183–87. http://dx.doi.org/10.17221/65/2013-agricecon.
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