Articles de revues sur le sujet « Cointegration »
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Gallimore, Paul, J. Andrew Hansz, Wikrom Prombutr et Ying Zhang. « International Real Estate Review ». International Real Estate Review 17, no 3 (31 décembre 2014) : 359–94. http://dx.doi.org/10.53383/100189.
Texte intégralCOOK, STEVEN. « ARE STOCK PRICES AND ECONOMIC ACTIVITY COINTEGRATED ? EVIDENCE FROM THE US, 1950–2005 ». Annals of Financial Economics 02, no 01 (juin 2006) : 0650003. http://dx.doi.org/10.1142/s2010495206500035.
Texte intégralBernstein, David, et Bent Nielsen. « Asymptotic Theory for Cointegration Analysis When the Cointegration Rank Is Deficient ». Econometrics 7, no 1 (18 janvier 2019) : 6. http://dx.doi.org/10.3390/econometrics7010006.
Texte intégralAue, Alexander, Lajos Horváth, Clifford Hurvich et Philippe Soulier. « LIMIT LAWS IN TRANSACTION-LEVEL ASSET PRICE MODELS ». Econometric Theory 30, no 3 (18 novembre 2013) : 536–79. http://dx.doi.org/10.1017/s0266466613000406.
Texte intégralKim, Soohyeon, et Surim Oh. « Impact of US Shale Gas on the Vertical and Horizontal Dynamics of Ethylene Price ». Energies 13, no 17 (31 août 2020) : 4479. http://dx.doi.org/10.3390/en13174479.
Texte intégralSugita, Katsuhiro. « Time Series Analysis of the US Term Structure of Interest Rates Using a Bayesian Markov Switching Cointegration Model ». International Journal of Economics and Finance 9, no 3 (9 février 2017) : 49. http://dx.doi.org/10.5539/ijef.v9n3p49.
Texte intégralShin, Yongcheol. « A Residual-Based Test of the Null of Cointegration Against the Alternative of No Cointegration ». Econometric Theory 10, no 1 (mars 1994) : 91–115. http://dx.doi.org/10.1017/s0266466600008240.
Texte intégralBierens, Herman J., et Luis F. Martins. « TIME-VARYING COINTEGRATION ». Econometric Theory 26, no 5 (5 mars 2010) : 1453–90. http://dx.doi.org/10.1017/s0266466609990648.
Texte intégralLEAN, HOOI HOOI, PARESH NARAYAN et RUSSELL SMYTH. « EXCHANGE RATE AND STOCK PRICE INTERACTION IN MAJOR ASIAN MARKETS : EVIDENCE FOR INDIVIDUAL COUNTRIES AND PANELS ALLOWING FOR STRUCTURAL BREAKS ». Singapore Economic Review 56, no 02 (juin 2011) : 255–77. http://dx.doi.org/10.1142/s0217590811004250.
Texte intégralDao, Phong B. « On Cointegration Analysis for Condition Monitoring and Fault Detection of Wind Turbines Using SCADA Data ». Energies 16, no 5 (1 mars 2023) : 2352. http://dx.doi.org/10.3390/en16052352.
Texte intégralJain, Abhimanyu, Himanshu Goel, Sakshi Jain et Yukta Sharma. « Nexus between Foreign Institutional Investors and NSE during Covid ». MUDRA : Journal of Finance and Accounting 9, no 2 (2022) : 60–71. http://dx.doi.org/10.17492/jpi.mudra.v9i2.922204.
Texte intégralLee, Chin, M. Azali, Zulkornain B. Yusop et Mohammed B. Yusoff. « IS MALAYSIA EXCHANGE RATE MISALIGNMENT BEFORE THE 1997 CRISIS ? » Labuan Bulletin of International Business and Finance (LBIBF) 6 (31 décembre 2008) : 1–18. http://dx.doi.org/10.51200/lbibf.v6i.2590.
Texte intégralLu, F., et Qian Chen. « Investigation of Condition Monitoring of a Flap System ». Key Engineering Materials 413-414 (juin 2009) : 521–28. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/kem.413-414.521.
Texte intégralDuguleana, Constantin. « COINTEGRATING THE LONG-RUN RELATIONSHIP OF ECONOMIC VARIABLES ». SERIES V - ECONOMIC SCIENCES 14(63), no 1 (30 juin 2021) : 139–52. http://dx.doi.org/10.31926/but.es.2021.14.63.1.15.
Texte intégralBlack, Angela J., David G. McMillan et Fiona J. McMillan. « Cointegration between stock prices, dividends, output and consumption ». Review of Accounting and Finance 14, no 1 (9 février 2015) : 81–103. http://dx.doi.org/10.1108/raf-09-2013-0103.
Texte intégralXiao, Zhijie, et Peter C. B. Phillips. « EFFICIENT DETRENDING IN COINTEGRATING REGRESSION ». Econometric Theory 15, no 4 (août 1999) : 519–48. http://dx.doi.org/10.1017/s0266466699154033.
Texte intégralChoi, In, Joon Y. Park et Byungchul Yu. « Canonical Cointegrating Regression and Testing for Cointegration in the Presence of I(1) and I(2) Variables ». Econometric Theory 13, no 6 (décembre 1997) : 850–76. http://dx.doi.org/10.1017/s0266466600006290.
Texte intégralZivot, Eric. « THE POWER OF SINGLE EQUATION TESTS FOR COINTEGRATION WHEN THE COINTEGRATING VECTOR IS PRESPECIFIED ». Econometric Theory 16, no 3 (juin 2000) : 407–39. http://dx.doi.org/10.1017/s0266466600163054.
Texte intégralBiondini, Riccardo, Yan-Xia Lin et Michael Mccrae. « A case study of the residual-based cointegration procedure ». Journal of Applied Mathematics and Decision Sciences 7, no 1 (1 janvier 2003) : 29–48. http://dx.doi.org/10.1155/s1173912603000038.
Texte intégralShehu, Maimuna M., et Ibrahim M. Adamu. « Determinants of Budget Deficit in Nigeria ». Journal of International Business, Economics and Entrepreneurship 6, no 1 (21 juin 2021) : 1. http://dx.doi.org/10.24191/jibe.v6i1.14199.
Texte intégralDao, Phong B., et Wieslaw Jerzy Staszewski. « Damage Detection Using Cointegration Technique and Wavelet Analysis of the Post-Cointegrated Lamb Waves ». Key Engineering Materials 569-570 (juillet 2013) : 908–15. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/kem.569-570.908.
Texte intégralParuolo, Paolo. « LR cointegration tests when some cointegrating relations are known ». Statistical Methods & ; Applications 10, no 1-3 (janvier 2001) : 123–37. http://dx.doi.org/10.1007/bf02511644.
Texte intégralHwan Seo, Myung. « ESTIMATION OF NONLINEAR ERROR CORRECTION MODELS ». Econometric Theory 27, no 2 (27 août 2010) : 201–34. http://dx.doi.org/10.1017/s026646661000023x.
Texte intégralIorngurum, Tersoo. « Gauging the Effects of Modern Payment Technologies Adoption on the Demand for Money in Nigeria ». Economic Analysis 52, no 2 (9 décembre 2019) : 12–27. http://dx.doi.org/10.28934/ea.19.52.2.pp12-27.
Texte intégralHyun, Hea-Jung. « QUALITY OF INSTITUTIONS AND FOREIGN DIRECT INVESTMENT IN DEVELOPING COUNTRIES : CAUSALITY TESTS FOR CROSS‐COUNTRY PANELS ». Journal of Business Economics and Management 7, no 3 (30 septembre 2006) : 103–10. http://dx.doi.org/10.3846/16111699.2006.9636130.
Texte intégralMartínez Compains, Jorge, Ignacio Rodríguez Carreño, Ramazan Gençay, Tommaso Trani et Daniel Ramos Vilardell. « Recovering cointegration via wavelets in the presence of non-linear patterns ». Studies in Nonlinear Dynamics & ; Econometrics 25, no 5 (15 octobre 2021) : 255–65. http://dx.doi.org/10.1515/snde-2018-0120.
Texte intégralBAILLIE, RICHARD T., et TIM BOLLERSLEV. « Cointegration, Fractional Cointegration, and Exchange Rate Dynamics ». Journal of Finance 49, no 2 (juin 1994) : 737–45. http://dx.doi.org/10.1111/j.1540-6261.1994.tb05161.x.
Texte intégralJumah, Adusei, et Robert M. Kunst. « Prediction of Consumption and Income in National Accounts : Simulation-Based Forecast Model Selection ». Engineering Proceedings 5, no 1 (16 juillet 2021) : 55. http://dx.doi.org/10.3390/engproc2021005055.
Texte intégralElliott, Graham, et Elena Pesavento. « TESTING THE NULL OF NO COINTEGRATION WHEN COVARIATES ARE KNOWN TO HAVE A UNIT ROOT ». Econometric Theory 25, no 6 (décembre 2009) : 1829–50. http://dx.doi.org/10.1017/s026646660999034x.
Texte intégralMalumisa, Sambulo. « Structural Breaks, Stability and Demand for Money in South Africa ». Journal of Economics and Behavioral Studies 7, no 5(J) (30 octobre 2015) : 79–90. http://dx.doi.org/10.22610/jebs.v7i5(j).608.
Texte intégralSinha, Narain, et Strike Mbulawa. « Government expenditure on health and economic growth in Botswana ». International Journal of Research in Business and Social Science (2147- 4478) 12, no 2 (25 mars 2023) : 204–16. http://dx.doi.org/10.20525/ijrbs.v12i2.2280.
Texte intégralTriacca, Umberto. « COINTEGRATION AND DISTANCE BETWEEN INFORMATION SETS ». Econometric Theory 16, no 1 (février 2000) : 102–11. http://dx.doi.org/10.1017/s0266466600161055.
Texte intégralBarigozzi, Matteo, Marco Lippi et Matteo Luciani. « Cointegration and Error Correction Mechanisms for Singular Stochastic Vectors ». Econometrics 8, no 1 (4 février 2020) : 3. http://dx.doi.org/10.3390/econometrics8010003.
Texte intégralCernohorska, Libena. « The relationship between M3 and consumer price index in the Czech Republic ». New Trends and Issues Proceedings on Humanities and Social Sciences 4, no 10 (12 janvier 2018) : 226–36. http://dx.doi.org/10.18844/prosoc.v4i10.3081.
Texte intégralTriki, Mohamed Bilel, et Samir Maktouf. « Purchasing power parity as a long-term memory process ». International Journal of Emerging Markets 10, no 4 (21 septembre 2015) : 711–25. http://dx.doi.org/10.1108/ijoem-02-2012-0021.
Texte intégralChang, Yoosoon, et Peter C. B. Phillips. « Time Series Regression with Mixtures of Integrated Processes ». Econometric Theory 11, no 5 (octobre 1995) : 1033–94. http://dx.doi.org/10.1017/s0266466600009968.
Texte intégralKasparis, Ioannis. « DETECTION OF FUNCTIONAL FORM MISSPECIFICATION IN COINTEGRATING RELATIONS ». Econometric Theory 24, no 5 (9 juillet 2008) : 1373–403. http://dx.doi.org/10.1017/s0266466608080547.
Texte intégralMladenovic, Zorica. « Prakticni problemi kointegracione analize ». Ekonomski anali 43, no 155 (2002) : 35–57. http://dx.doi.org/10.2298/eka0205035m.
Texte intégralAbbas, Ghulam, Roni Bhowmik, Laxmi Koju et Shouyang Wang. « Cointegration and Causality Relationship Between Stock Market, Money Market and Foreign Exchange Market in Pakistan ». Journal of Systems Science and Information 5, no 1 (8 juin 2017) : 1–20. http://dx.doi.org/10.21078/jssi-2017-001-20.
Texte intégralBlake, Nathan S., et Thomas B. Fomby. « Threshold Cointegration ». International Economic Review 38, no 3 (août 1997) : 627. http://dx.doi.org/10.2307/2527284.
Texte intégralHansen, Bruce E. « Heteroskedastic cointegration ». Journal of Econometrics 54, no 1-3 (octobre 1992) : 139–58. http://dx.doi.org/10.1016/0304-4076(92)90103-x.
Texte intégralOsborn, Denise R. « Seasonal cointegration ». Journal of Econometrics 55, no 1-2 (janvier 1993) : 299–303. http://dx.doi.org/10.1016/0304-4076(93)90017-y.
Texte intégralLee, Hahn Shik. « Maximum likelihood inference on cointegration and seasonal cointegration ». Journal of Econometrics 54, no 1-3 (octobre 1992) : 1–47. http://dx.doi.org/10.1016/0304-4076(92)90098-c.
Texte intégralMarmol, Francesc, Alvaro Escribano et Felipe M. Aparicio. « INSTRUMENTAL VARIABLE INTERPRETATION OF COINTEGRATION WITH INFERENCE RESULTS FOR FRACTIONAL COINTEGRATION ». Econometric Theory 18, no 3 (15 mai 2002) : 646–72. http://dx.doi.org/10.1017/s0266466602183046.
Texte intégralKumar Soni, Tarun. « Cointegration, linear and nonlinear causality ». Journal of Agribusiness in Developing and Emerging Economies 4, no 2 (11 novembre 2014) : 157–71. http://dx.doi.org/10.1108/jadee-07-2012-0019.
Texte intégralDeszke, Klara-Dalma, et Liliana Duguleana. « COINTEGRATED-BASED FORECAST OF LONG-RUN RELATIONSHIPS ». SERIES V - ECONOMIC SCIENCES 14(63), no 1 (30 juin 2021) : 153–68. http://dx.doi.org/10.31926/but.es.2021.14.63.1.16.
Texte intégralLupekesa, Chipasha Salome Bwalya, Johannes Tshepiso Tsoku et Lebotsa Daniel Metsileng. « Econometric Modelling of Financial Time Series ». International Journal of Management, Entrepreneurship, Social Science and Humanities 5, no 2 (30 décembre 2022) : 52–70. http://dx.doi.org/10.31098/ijmesh.v5i2.622.
Texte intégralShankar, Shiv, et Pushpa Trivedi. « Evaluating the Long-run Sustainability of India’s Fiscal Management with Structural Change ». Margin : The Journal of Applied Economic Research 16, no 3-4 (août 2022) : 367–91. http://dx.doi.org/10.1177/09738010231157457.
Texte intégralJansson, Michael, et Niels Haldrup. « REGRESSION THEORY FOR NEARLY COINTEGRATED TIME SERIES ». Econometric Theory 18, no 6 (24 septembre 2002) : 1309–35. http://dx.doi.org/10.1017/s0266466602186026.
Texte intégralKerdpitak, Chayanan. « Demand for Money Function in Case of Philippines : An Empirical Analysis ». Research in World Economy 11, no 1 (6 mars 2020) : 220. http://dx.doi.org/10.5430/rwe.v11n1p220.
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