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1

Rao, B. Bhaskara, dir. Cointegration. London : Palgrave Macmillan UK, 1994. http://dx.doi.org/10.1007/978-1-349-23529-2.

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2

Hansen, Peter Reinhard. Workbook on cointegration. Oxford [England] : Oxford University Press, 1998.

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3

Tsolaki, E. Cointegration in time series. Manchester : UMIST, 1996.

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4

Hussain, Shakir. On cointegration and persistence. Stockholm, Sweden : Almqvist & Wiksell International, 1995.

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5

Fund, International Monetary, dir. Cointegration and long-horizon forecasting. Washington, D.C : International Monetary Fund, 1997.

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6

1939-, Bhaskara Rao B., dir. Cointegration for the applied economist. New York : St. Martin's Press, 1994.

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7

Davidson, James E. H. Cointegration in linear dynamic systems. London : London School of Economics and Political Science, 1986.

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8

Hendry, David F. Cointegration and dynamics in economics. Amsterdam : North-Holland, 1997.

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9

Hylleberg, Svend. Cointegration and error correction mechanisms. Aarhus, Denmark : Institute of Economics, University of Aarhus, 1988.

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Christoffersen, Peter F. Cointegration and long-horizon forecasting. Philadelphia : Federal Reserve Bank of Philadelphia, Economic Research Division, 1997.

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Sandhu, Baljinder S. Labour demand : A cointegration analysis. [s.l.] : typescript, 1993.

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R, Ericsson Neil, dir. Cointegration, exogeneity and policy analysis. New York : Elsevier Science, 1992.

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1939-, Bhaskara Rao B., dir. Cointegration for the applied economist. 2e éd. Basingstoke : Palgrave Macmillan, 2007.

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Hylleberg, S. Cointegration and error correction mechanisms. Southampton : University of Southampton, Dept. of Economics, 1988.

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1939-, Bhaskara Rao B., dir. Cointegration for the applied economist. 2e éd. New York : Palgrave Macmillan, 2008.

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1939-, Bhaskara Rao B., dir. Cointegration for the applied economist. 2e éd. New York : Palgrave Macmillan, 2008.

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Silvapulle, Paramsothy. The effect of non-normal disturbances and conditional heteroskedasticity on multiple cointegration tests. Bundoora, Vic., Australia : La Trobe University, Schools of Economics and Commerce, 1995.

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B, Fomby Thomas, et Rhodes George F, dir. Co-integration, spurious regressions and unit roots. Greenwich, Conn : JAI Press, 1990.

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Maddala, G. S. Unit roots, cointegration, and structural change. Cambridge [England] : Cambridge University Press, 1998.

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Dhrymes, Phoebus J. Time series, unit roots, and cointegration. San Diego : Academic Press, 1998.

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Fund, International Monetary, dir. Cointegration of international stock market indices. Washington, D.C : International Monetary Fund, 1994.

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Diebold, Francis X. On cointegration and exchange rate dynamics. Philadelphia : Federal Reserve Bank of Philadelphia, Economic Research Division, 1993.

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P, Hargreaves Colin, dir. Nonstationary time series analysis and cointegration. Oxford [England] : Oxford University Press, 1994.

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Attfield, C. L. F. Okun's Law, cointegration and gap variables. Bristol : University ofBristol, Department of Economics, 1996.

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Callen, T. S. Manufacturing stocks : Expectations, risk and cointegration. London : Bank of England, 1989.

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McDermott, C. John. Cointegration : Origins and significance for economists. [New Zealand] : Reserve Bank of New Zealand, Economic Dept., 1990.

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Robinson, P. M. Semiparametric frequency domain analysis of fractional cointegration. London : Suntory Centre, 1998.

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Hubrich, Kirstin. Cointegration Analysis in a German Monetary System. Heidelberg : Physica-Verlag HD, 2001. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-99815-7.

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Tkacz, Greg. Fractional cointegration and the demand for M1. Ottawa : Bank of Canada, 2000.

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Bansal, Ravi. Cointegration and consumption risks in asset returns. Cambridge, Mass : National Bureau of Economic Research, 2007.

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Gregory, Allan W. Testing for cointegration in linear quadratic models. Kingston, Ont : Institute for Economic Research, Queen's University, 1991.

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F, Engle R., et Granger, C. W. J. 1934-, dir. Long-run economic relationships : Readings in cointegration. Oxford : Oxford University Press, 1991.

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Fund, International Monetary, dir. An empirical analysis using Johansen's cointegration approach. Washington, D.C : International Monetary Fund, 1994.

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Phillips, Peter C. B. Lectures on unit roots, cointegration and nonstationarity. New Haven, CT : The author, 1995.

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H, Baltagi Badi, dir. Nonstationary panels, panel cointegration, and dynamic panels. New York : JAI, 2000.

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Haug, Alfred A. Tests for cointegration : a Monte Carlo comparison. Toronto, Ont : York University, Department of Economics, 1993.

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Bansal, Ravi. Cointegration and consumption risks in asset returns. Cambridge, MA : National Bureau of Economic Research, 2007.

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Pesaran, Hashem. Cointegration and speed of convergence to equilibrium. Cambridge : Departmentof Applied Economics, University of Cambridge, 1993.

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Hubrich, Kirstin. Cointegration analysis in a German monetary system. New York : Physica-Verlag, 2001.

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Johnson, David R. Cointegration, error correction and purchasing power parity. Waterloo, Ont : School of Business and Economics, Wilfrid Laurier University, 1987.

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41

Moos, Waike. Stochastische versus deterministische Trends im Rahmen der Cointegration. Wiesbaden : Deutscher Universitätsverlag, 1996. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-663-08984-1.

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Gardeazabal, Javier, et Marta Regúlez. The Monetary Model of Exchange Rates and Cointegration. Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg, 1992. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-48858-0.

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Jibril, Binta T. A. Cointegration, error correction and monetary dynamics in Nigeria. [s.l.] : typescript, 1992.

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Dehn, Jan. Cointegration time series analysis of aggregate import demand. [s.l.] : typescript, 1994.

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Broersma, Lourens. A cointegration model for search equilibrium wage formation. [Washington D.C.] : International Monetary Fund, Policy Development and Review Dept., 2004.

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46

Qian, Ying. Do steel prices move together ? : A cointegration test. Washington, DC : World Bank International Economics Department, 1990.

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Engle, R. F. Estimating sectorial cycles using cointegration and common features. Cambridge, MA : National Bureau of Economic Research, 1993.

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Benati, Luca. Band-pass filtering, cointegration, and business cycle analysis. London : Bank of England, 2001.

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Benati, Luca. Band-pass filtering, cointegration, and business cycle analysis. London : Bank of England, 1997.

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50

Hunt, Lester C. Analysis of UK energy demand using multivariate cointegration. Guildford : University of Surrey, 1995.

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