Littérature scientifique sur le sujet « Cointegration »
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Articles de revues sur le sujet "Cointegration"
Gallimore, Paul, J. Andrew Hansz, Wikrom Prombutr et Ying Zhang. « International Real Estate Review ». International Real Estate Review 17, no 3 (31 décembre 2014) : 359–94. http://dx.doi.org/10.53383/100189.
Texte intégralCOOK, STEVEN. « ARE STOCK PRICES AND ECONOMIC ACTIVITY COINTEGRATED ? EVIDENCE FROM THE US, 1950–2005 ». Annals of Financial Economics 02, no 01 (juin 2006) : 0650003. http://dx.doi.org/10.1142/s2010495206500035.
Texte intégralBernstein, David, et Bent Nielsen. « Asymptotic Theory for Cointegration Analysis When the Cointegration Rank Is Deficient ». Econometrics 7, no 1 (18 janvier 2019) : 6. http://dx.doi.org/10.3390/econometrics7010006.
Texte intégralAue, Alexander, Lajos Horváth, Clifford Hurvich et Philippe Soulier. « LIMIT LAWS IN TRANSACTION-LEVEL ASSET PRICE MODELS ». Econometric Theory 30, no 3 (18 novembre 2013) : 536–79. http://dx.doi.org/10.1017/s0266466613000406.
Texte intégralKim, Soohyeon, et Surim Oh. « Impact of US Shale Gas on the Vertical and Horizontal Dynamics of Ethylene Price ». Energies 13, no 17 (31 août 2020) : 4479. http://dx.doi.org/10.3390/en13174479.
Texte intégralSugita, Katsuhiro. « Time Series Analysis of the US Term Structure of Interest Rates Using a Bayesian Markov Switching Cointegration Model ». International Journal of Economics and Finance 9, no 3 (9 février 2017) : 49. http://dx.doi.org/10.5539/ijef.v9n3p49.
Texte intégralShin, Yongcheol. « A Residual-Based Test of the Null of Cointegration Against the Alternative of No Cointegration ». Econometric Theory 10, no 1 (mars 1994) : 91–115. http://dx.doi.org/10.1017/s0266466600008240.
Texte intégralBierens, Herman J., et Luis F. Martins. « TIME-VARYING COINTEGRATION ». Econometric Theory 26, no 5 (5 mars 2010) : 1453–90. http://dx.doi.org/10.1017/s0266466609990648.
Texte intégralLEAN, HOOI HOOI, PARESH NARAYAN et RUSSELL SMYTH. « EXCHANGE RATE AND STOCK PRICE INTERACTION IN MAJOR ASIAN MARKETS : EVIDENCE FOR INDIVIDUAL COUNTRIES AND PANELS ALLOWING FOR STRUCTURAL BREAKS ». Singapore Economic Review 56, no 02 (juin 2011) : 255–77. http://dx.doi.org/10.1142/s0217590811004250.
Texte intégralDao, Phong B. « On Cointegration Analysis for Condition Monitoring and Fault Detection of Wind Turbines Using SCADA Data ». Energies 16, no 5 (1 mars 2023) : 2352. http://dx.doi.org/10.3390/en16052352.
Texte intégralThèses sur le sujet "Cointegration"
Löf, Mårten. « On seasonality and cointegration ». Doctoral thesis, Handelshögskolan i Stockholm, Ekonomisk Statistik (ES), 2001. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:hhs:diva-614.
Texte intégralDiss. Stockholm : Handelshögsk., 2001 [4], iv s., s. 1-23: sammanfattning, s. 25-110, [5] s.: 4 uppsatser
Löf, Mårten. « On seasonality and cointegration / ». Stockholm : Economic Research Institute, Stockholm School of Economics (Ekonomiska forskningsinstitutet vid Handelshögsk.) (EFI), 2001. http://www.hhs.se/efi/summary/556.htm.
Texte intégralPashourtidou, Nicoletta. « Cointegration in misspecified models ». Thesis, University of Southampton, 2002. http://ethos.bl.uk/OrderDetails.do?uin=uk.bl.ethos.252324.
Texte intégralClements, Michael P. « Cointegration and dynamic econometric modelling ». Thesis, University of Oxford, 1992. http://ethos.bl.uk/OrderDetails.do?uin=uk.bl.ethos.334980.
Texte intégralGiese, Julia V. « Essays in Applied Cointegration Analysis ». Thesis, University of Oxford, 2009. http://ethos.bl.uk/OrderDetails.do?uin=uk.bl.ethos.517139.
Texte intégralHuber, Florian, et Thomas Zörner. « Threshold cointegration and adaptive shrinkage ». WU Vienna University of Economics and Business, 2017. http://epub.wu.ac.at/5577/1/wp250.pdf.
Texte intégralSeries: Department of Economics Working Paper Series
Schmidt, Arlen David. « Pairs Trading : A Cointegration Approach ». Thesis, Discipline of Finance, 2009. http://hdl.handle.net/2123/4072.
Texte intégralÖrsal, Deniz Dilan Karaman. « Essays on panel cointegration testing ». Doctoral thesis, Humboldt-Universität zu Berlin, Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät, 2009. http://dx.doi.org/10.18452/15894.
Texte intégralThis thesis is composed of four essays which contribute to the literature in panel cointegration methodology. The first essay compares the finite sample properties of the four residual-based panel cointegration tests of Pedroni (1995, 1999) and the likelihood-based panel cointegration test of Larsson et al. (2001). The simulation results indicate that the panel-t test statistic of Pedroni has the best finite sample properties among the five panel cointegration test statistics evaluated. The second essay presents a corrected version of the proof of Larsson et al. (2001) related to the finiteness of the moments of the asymptotic trace statistic. The proof is corrected for the case, in which the difference between the number of variables and the number of existing cointegrating relations is one. The third essay proposes a new likelihood-based panel cointegration test in the presence of a linear time trend in the data generating process. This new test is an extension of the likelihood ratio test of Saikkonen and Lütkepohl (2000) for trend-adjusted data to the panel data framework, and is called the panel SL test. Under the null hypothesis, the panel SL test statistic is standard normally distributed as the number of time periods (T) and the number of cross-sections (N) tend to infinity sequentially. By means of a Monte Carlo study the finite sample properties of the test are investigated. The new test presents reasonable size with the increase in T and N, and has high power in small samples. The last essay of the thesis analyzes the long-run money demand relation among OECD countries by panel unit root and cointegration testing techniques. The panel SL cointegration test and the tests of Pedroni (1999) are used to detect the existence of a stationary long-run money demand relation. Moreover, the money demand function is estimated with the panel dynamic ordinary least squares method of Mark and Sul (2003).
ARMILLOTTA, EMANUELE. « Issues in Nonlinear Cointegration Modelling ». Doctoral thesis, Università Politecnica delle Marche, 2017. http://hdl.handle.net/11566/251236.
Texte intégralLiterature is paying more and more attention to nonlinear cointergration models. In the term of structure of interest rates, threshold models consider all elements, such as time variables risk premium, transaction costs and monetary policy interventions, that prevent the adjustment towards long-run equilibrium. I analysed the performance of a framework that allows more flexibility to approximate non linear dynamics in the adjustment mechanism in the US bond market and I paid attention to the last international financial and economic events. Although the model is straightforward, there are some problems with its asymptotic proprieties. In literature there is not any general asymptotic theory for the nonlinear cointegration models, because it is always redefined and at the end there is a specific theorem for each family of models. So I investigated on the limit distribution test of this nonlinear model by putting in connection some of the most important results already present in literature and by using simulation methods.
Göttfert, Joline. « Cointegration among cryptocurrencies : A cointegration analysis of Bitcoin, Bitcoin Cash, EOS, Ethereum, Litecoin and Ripple ». Thesis, Umeå universitet, Nationalekonomi, 2019. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-161079.
Texte intégralLivres sur le sujet "Cointegration"
Rao, B. Bhaskara, dir. Cointegration. London : Palgrave Macmillan UK, 1994. http://dx.doi.org/10.1007/978-1-349-23529-2.
Texte intégralHansen, Peter Reinhard. Workbook on cointegration. Oxford [England] : Oxford University Press, 1998.
Trouver le texte intégralTsolaki, E. Cointegration in time series. Manchester : UMIST, 1996.
Trouver le texte intégralHussain, Shakir. On cointegration and persistence. Stockholm, Sweden : Almqvist & Wiksell International, 1995.
Trouver le texte intégralFund, International Monetary, dir. Cointegration and long-horizon forecasting. Washington, D.C : International Monetary Fund, 1997.
Trouver le texte intégral1939-, Bhaskara Rao B., dir. Cointegration for the applied economist. New York : St. Martin's Press, 1994.
Trouver le texte intégralDavidson, James E. H. Cointegration in linear dynamic systems. London : London School of Economics and Political Science, 1986.
Trouver le texte intégralHendry, David F. Cointegration and dynamics in economics. Amsterdam : North-Holland, 1997.
Trouver le texte intégralHylleberg, Svend. Cointegration and error correction mechanisms. Aarhus, Denmark : Institute of Economics, University of Aarhus, 1988.
Trouver le texte intégralChristoffersen, Peter F. Cointegration and long-horizon forecasting. Philadelphia : Federal Reserve Bank of Philadelphia, Economic Research Division, 1997.
Trouver le texte intégralChapitres de livres sur le sujet "Cointegration"
Rao, B. Bhaskara. « Editor’s Introduction ». Dans Cointegration, 1–8. London : Palgrave Macmillan UK, 1994. http://dx.doi.org/10.1007/978-1-349-23529-2_1.
Texte intégralDickey, David A., Dennis W. Jansen et Daniel L. Thornton. « A Primer on Cointegration with an Application to Money and Income ». Dans Cointegration, 9–45. London : Palgrave Macmillan UK, 1994. http://dx.doi.org/10.1007/978-1-349-23529-2_2.
Texte intégralHolden, Darryl, et Roger Perman. « Unit Roots and Cointegration for the Economist ». Dans Cointegration, 47–112. London : Palgrave Macmillan UK, 1994. http://dx.doi.org/10.1007/978-1-349-23529-2_3.
Texte intégralPerron, Pierre. « Trend, Unit Root and Structural Change in Macroeconomic Time Series ». Dans Cointegration, 113–46. London : Palgrave Macmillan UK, 1994. http://dx.doi.org/10.1007/978-1-349-23529-2_4.
Texte intégralMehra, Yash P. « Wage Growth and the Inflation Process : An Empirical Approach ». Dans Cointegration, 147–59. London : Palgrave Macmillan UK, 1994. http://dx.doi.org/10.1007/978-1-349-23529-2_5.
Texte intégralOtto, Glenn. « Diagnostic Testing : An Application to the Demand for M1 ». Dans Cointegration, 161–84. London : Palgrave Macmillan UK, 1994. http://dx.doi.org/10.1007/978-1-349-23529-2_6.
Texte intégralKirchgässner, Gebhard, Jürgen Wolters et Uwe Hassler. « Cointegration ». Dans Introduction to Modern Time Series Analysis, 205–49. Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg, 2012. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-33436-8_6.
Texte intégralKirchgässner, Gebhard, et Jürgen Wolters. « Cointegration ». Dans Introduction to Modern Time Series Analysis, 199–239. Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg, 2007. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-540-73291-4_6.
Texte intégralBurgess, A. Neil. « Cointegration ». Dans Perspectives in Neural Computing, 181–91. London : Springer London, 2002. http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4471-0151-2_21.
Texte intégralZivot, Eric, et Jiahui Wang. « Cointegration ». Dans Modeling Financial Time Series with S-Plus®, 415–60. New York, NY : Springer New York, 2003. http://dx.doi.org/10.1007/978-0-387-21763-5_12.
Texte intégralActes de conférences sur le sujet "Cointegration"
Diniz, M., C. A. B. Pereira, J. M. Stern, Marcelo de Souza Lauretto, Carlos Alberto de Bragança Pereira et Julio Michael Stern. « FBST for Cointegration Problems ». Dans BAYESIAN INFERENCE AND MAXIMUM ENTROPY METHODS IN SCIENCE AND ENGINEERING : Proceedings of the 28th International Workshop on Bayesian Inference and Maximum Entropy Methods in Science and Engineering. AIP, 2008. http://dx.doi.org/10.1063/1.3038994.
Texte intégralXia, Zeyu, et Changle Lin. « Cointegration identification with metric learning ». Dans Fifth International Conference on Computer Information Science and Artificial Intelligence (CISAI 2022), sous la direction de Yuanchang Zhong. SPIE, 2023. http://dx.doi.org/10.1117/12.2667621.
Texte intégralÖzmen, Mehmet, et Sera Şanlı. « Seasonal Cointegration Approach on Expenditure Based Gross Domestic Product and Its Some Sub-Components for Turkey ». Dans International Conference on Eurasian Economies. Eurasian Economists Association, 2017. http://dx.doi.org/10.36880/c09.01980.
Texte intégralDao, P. B. « Cointegration Modelling for Health and Condition Monitoring of Wind Turbines - An Overview ». Dans Floating Offshore Energy Devices. Materials Research Forum LLC, 2022. http://dx.doi.org/10.21741/9781644901731-2.
Texte intégralWORDEN, KEITH, et ELIZABETH J. CROSS. « ON ENGLE-GRANGER COINTEGRATION USING TREED GAUSSIAN PROCESSES ». Dans Structural Health Monitoring 2023. Destech Publications, Inc., 2023. http://dx.doi.org/10.12783/shm2023/37058.
Texte intégralŞanlı, Sera, et Mehmet Özmen. « A Different Look at Cointegration Relationship between Quarterly Inflation Rates and Growth via Seasonal Integration Tests ». Dans International Conference on Eurasian Economies. Eurasian Economists Association, 2019. http://dx.doi.org/10.36880/c11.02293.
Texte intégralHongming Yang, Enfeng He, Xiaojiao Tong et Zhuo-wa Luo. « Panel cointegration modelling and forecasting of power tariff ». Dans 2008 5th International Conference on Electrical Engineering, Computing Science and Automatic Control (CCE). IEEE, 2008. http://dx.doi.org/10.1109/iceee.2008.4723387.
Texte intégralMohan, Anusree, et P. Balasubramanian. « Factors affecting inflation in India : A cointegration approach ». Dans 2015 International Conference on Advances in Computing, Communications and Informatics (ICACCI). IEEE, 2015. http://dx.doi.org/10.1109/icacci.2015.7275717.
Texte intégralChun Ping, Chang, et Lee Chien-Chiang. « Multivariate Panel Cointegration Models and Money Demand Function ». Dans 9th Joint Conference on Information Sciences. Paris, France : Atlantis Press, 2006. http://dx.doi.org/10.2991/jcis.2006.154.
Texte intégralJawadi, Fredj, et Patrick Leoni. « Threshold Cointegration Relationships between Oil and Stock Markets ». Dans 2009 International Conference on Management and Service Science (MASS). IEEE, 2009. http://dx.doi.org/10.1109/icmss.2009.5301962.
Texte intégralRapports d'organisations sur le sujet "Cointegration"
Christoffersen, Peter, et Francis Diebold. Cointegration and Long-Horizon Forecasting. Cambridge, MA : National Bureau of Economic Research, octobre 1997. http://dx.doi.org/10.3386/t0217.
Texte intégralMüller, Ulrich, et Mark Watson. Low-Frequency Robust Cointegration Testing. Cambridge, MA : National Bureau of Economic Research, août 2009. http://dx.doi.org/10.3386/w15292.
Texte intégralCampbell, John, et Robert Shiller. Cointegration and Tests of Present Value Models. Cambridge, MA : National Bureau of Economic Research, avril 1986. http://dx.doi.org/10.3386/w1885.
Texte intégralBansal, Ravi, Robert Dittmar et Dana Kiku. Cointegration and Consumption Risks in Asset Returns. Cambridge, MA : National Bureau of Economic Research, mai 2007. http://dx.doi.org/10.3386/w13108.
Texte intégralEngle, Robert, et Joao Victor Issler. Estimating Sectoral Cycles Using Cointegration and Common Features. Cambridge, MA : National Bureau of Economic Research, novembre 1993. http://dx.doi.org/10.3386/w4529.
Texte intégralFlórez, Luz Adriana, Karen L. Pulido-Mahecha et Mario Andrés Ramos-Veloza. Okun´s law in Colombia : a non-linear cointegration. Bogotá, Colombia : Banco de la República, février 2018. http://dx.doi.org/10.32468/be.1039.
Texte intégralHall, Stephen. Time-Series Methods : Dynamic Modeling, Non-Stationarity, and Cointegration. Instats Inc., 2023. http://dx.doi.org/10.61700/vksf9usteps6f469.
Texte intégralHall, Stephen. Time-Series Methods : Dynamic Modeling, Non-Stationarity, and Cointegration. Instats Inc., 2022. http://dx.doi.org/10.61700/nyrm5o8t47qqa469.
Texte intégralMelo-Velandia, Luis Fernando, John Jairo León et Dagoberto Saboyá. Cointegration vector estimation by dols for a three-dimensional panel. Bogotá, Colombia : Banco de la República, décembre 2007. http://dx.doi.org/10.32468/be.474.
Texte intégralHorvath, Michael T., et Mark Watson. Testing for Cointegration When Some of the Contributing Vectors are Known. Cambridge, MA : National Bureau of Economic Research, décembre 1994. http://dx.doi.org/10.3386/t0171.
Texte intégral