Littérature scientifique sur le sujet « Carlo Cresti »
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Articles de revues sur le sujet "Carlo Cresti"
MINIATI, MARA. « AttidelConvegno diStudi «Architettura militare nell'Europa delXVI secolo» Firenze,25-28Novembre1986, a cura di Carlo Cresti, Amelio Fara, Daniela Lamberini. Siena, Edizioni Periccioli 1988, 448 pp. » Nuncius 5, no 1 (1990) : 316–17. http://dx.doi.org/10.1163/182539190x01029.
Texte intégralAdams, Nicholas. « Review : La Rocca Paolina un falso d'autore by Paolo Camerieri, Fabio Palombaro ; Bernardo Buontalenti : L'architettura, la guerra, e l'elemento geometrico by Amelio Fara ; Atti del Convegno di Studi : Architettura militare nell'Europa del XVI secolo by Carlo Cresti, Amelio Fara, Daniela Lamberini ; L'architettura militare veneta del Cinquecento by Daniela Lamberini, Sergio Polano ». Journal of the Society of Architectural Historians 50, no 1 (1 mars 1991) : 75–78. http://dx.doi.org/10.2307/990550.
Texte intégralGhamami, Samim, et Bo Zhang. « Efficient Monte Carlo counterparty credit risk pricing and measurement ». Finance and Economics Discussion Series 2014, no 114 (2014) : 1–42. http://dx.doi.org/10.17016/feds.2014.114.
Texte intégralGhamami, Samim, et Bo Zhang. « Efficient Monte Carlo counterparty credit risk pricing and measurement ». Journal of Credit Risk 10, no 3 (septembre 2014) : 87–133. http://dx.doi.org/10.21314/jcr.2014.179.
Texte intégralChen, Zhiyong, et Paul Glasserman. « Sensitivity estimates for portfolio credit derivatives using Monte Carlo ». Finance and Stochastics 12, no 4 (14 août 2008) : 507–40. http://dx.doi.org/10.1007/s00780-008-0071-y.
Texte intégralHong, L. Jeff, Sandeep Juneja et Jun Luo. « Estimating Sensitivities of Portfolio Credit Risk Using Monte Carlo ». INFORMS Journal on Computing 26, no 4 (novembre 2014) : 848–65. http://dx.doi.org/10.1287/ijoc.2014.0602.
Texte intégralJo�ã, N. A., o. Luiz Chela, Luiz Leduíno De Salles Neto et Renan Brito Butkeraites. « Efficient frontier of credit risk using Monte Carlo simulation ». International Journal of Business Intelligence and Systems Engineering 1, no 3 (2019) : 261. http://dx.doi.org/10.1504/ijbise.2019.098924.
Texte intégralButkeraites, Renan Brito, Jo�ão Luiz Chela et Luiz Leduíno De Salles Neto. « Efficient frontier of credit risk using Monte Carlo simulation ». International Journal of Business Intelligence and Systems Engineering 1, no 3 (2019) : 261. http://dx.doi.org/10.1504/ijbise.2019.10020335.
Texte intégralSmallman, Shawn C. « Shady Business : Corruption in the Brazilian Army before 1954 ». Latin American Research Review 32, no 3 (1997) : 39–62. http://dx.doi.org/10.1017/s0023879100038036.
Texte intégralAnnalisa, Di Clemente. « The Credit Securitisation Process as a Tool of Portfolio Credit Risk Managing ». STUDI ECONOMICI, no 104 (janvier 2012) : 5–28. http://dx.doi.org/10.3280/ste2011-104001.
Texte intégralThèses sur le sujet "Carlo Cresti"
Johansson, Sam. « Efficient Monte Carlo Simulation for Counterparty Credit Risk Modeling ». Thesis, KTH, Matematisk statistik, 2019. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-252566.
Texte intégralI denna rapport undersöks Monte Carlo-simuleringar för motpartskreditrisk. En jump-diffusion-modell, Bates modell, används för att beskriva prisprocessen hos en tillgång, och sannolikheten att motparten drabbas av insolvens beskrivs av en stokastisk intensitetsmodell med konstant intensitet. Tillsammans med Monte Carlo-simuleringar används variansreduktionstekinken importance sampling i ett försök att effektivisera simuleringarna. Importance sampling används för simulering av både tillgångens pris och, för estimering av CVA (Credit Valuation Adjustment), tidpunkten för insolvens. CVA simuleras för både europeiska optioner och Bermuda-optioner. Det visas att en signifikant variansreduktion kan uppnås genom att använda importance sampling för simuleringen av tillgångens pris. Det visas även att en signifikant variansreduktion för CVA-simulering kan uppnås för motparter med små sannolikheter att drabbas av insolvens genom att använda importance sampling för simulering av tidpunkter för insolvens. Detta gäller både europeiska optioner och Bermuda-optioner. Vidare, används regressionsmetoden least squares Monte Carlo för att estimera priset av en Bermuda-option, vilket resulterar i CVA-estimat som ligger inom ett intervall av rimliga värden. Slutligen föreslås några ämnen för ytterligare forskning.
Kolman, Marek. « Portfolio Credit Risk Modeling ». Master's thesis, Vysoká škola ekonomická v Praze, 2010. http://www.nusl.cz/ntk/nusl-75474.
Texte intégralJärnberg, Emelie. « Dynamic Credit Models : An analysis using Monte Carlo methods and variance reduction techniques ». Thesis, KTH, Matematisk statistik, 2016. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-197322.
Texte intégralI den här uppsatsen modelleras kreditvärdigheten hos ett företag med hjälp av en stokastisk process. Två kreditmodeller betraktas; Merton's modell, som modellerar värdet av ett företags tillgångar med geometrisk Brownsk rörelse, och "distance to default", som drivs av en två-dimensionell stokastisk process med både diffusion och hopp. Sannolikheten för konkurs och den förväntade tidpunkten för konkurs simuleras med hjälp av Monte Carlo och antalet scenarion som behövs för konvergens i simuleringarna undersöks. Vid simuleringen används metoden "probability matrix method", där en övergångssannolikhetsmatris som beskriver processen används. Dessutom undersöks två metoder för variansreducering; viktad simulering (importance sampling) och antitetiska variabler (antithetic variates).
Sauter, Dawn Adell. « Estimating swap credit risk : significance of the volatility input using Monte-Carlo simulation / ». Thesis, This resource online, 1993. http://scholar.lib.vt.edu/theses/available/etd-12052009-020238/.
Texte intégralNeier, Mark. « Pricing of collateralized debt obligations and credit default swaps using Monte Carlo simulation ». Thesis, Manhattan, Kan. : Kansas State University, 2009. http://hdl.handle.net/2097/2308.
Texte intégralLiu, Xinjia. « Pricing of multi-name credit derivatives using copulas ». Worcester, Mass. : Worcester Polytechnic Institute, 2008. http://www.wpi.edu/Pubs/ETD/Available/etd-010808-160914/.
Texte intégralKeywords: first-to-default baskets; multi-name credit derivatives; copula functions. Includes bibliographical references (leaf 29 ).
Wendin, Jonathan Erik Purvis. « Bayesian methods in portfolio credit risk management ». Zürich : ETH, 2006. http://e-collection.ethbib.ethz.ch/ecol-pool/diss/abstracts/p16481.pdf.
Texte intégralBRIGNONE, RICCARDO. « Moment based approximations for arithmetic averages with applications in derivative pricing, credit risk and Monte Carlo simulation ». Doctoral thesis, Università degli Studi di Milano-Bicocca, 2020. http://hdl.handle.net/10281/262926.
Texte intégralIn this thesis we consider three different financial problems whose solution is related to the arithmetic average of some mean reverting stochastic process, whose distribution is unknown, precluding explicit and exact computations. We propose moment based approximations and examine applications in exotic derivatives pricing, credit risk and Monte Carlo simulation and show that this kind of solution can be very useful as able to reduce the computational cost with respect to alternative numerical methods, which are used as benchmark throughout this work. The first chapter of this thesis is devoted to provide some theoretical background on moment based approximations, including some basic facts on the so-called \textit{moment problem}, common approximations techniques, together with a literature review on the usage of moments in finance and numerical illustrations. In the second chapter, we propose accurate moment based approximation formulas for the price of Asian options in the case where the underlying's price is a mean reverting (with jumps) stochastic process. In the third chapter we introduce an efficient methodology, based on moment matching, for the calibration of the default intensity, which is modeled through an exponential Ornstein-Uhlenbeck process and apply this result to the calculation of Credit Value Adjustment (CVA) in presence of wrong way risk for interest rates derivatives. In the fourth chapter, we consider the problem of simulating stochastic volatility models. Exact simulation schemes have been proposed in literature for various models, but are computationally inefficient due to their dependence on the integral of the variance process, which is generally assumed to be mean reverting and whose distribution is unknown. In this case, we show how to compute the moments of such unknown distribution and develop a new simulation methodology which turns out to be much faster, from a computational point of view, than exact schemes, for a similar level of accuracy. The final chapter is different from the others as moments find only marginal application. We consider a double exponential jump diffusion model where the jump intensity is a stochastic process of Hawkes type. This kind of dynamics has been introduced in literature in order to model jump clustering phenomenon, widely observed in financial and commodity markets. We derive the characteristic function of the integral of log-returns and price geometric Asian options under such model.
Chong, Keng Shin. « Effects of short crested seas on the motions of a trolley interface for ship-to-ship cargo transfer ». Thesis, Monterey, Calif. : Springfield, Va. : Naval Postgraduate School ; Available from National Technical Information Service, 2003. http://library.nps.navy.mil/uhtbin/hyperion-image/03Mar%5FChong.pdf.
Texte intégralLundström, Love, et Oscar Öhman. « Backtesting of simulated method for Counterparty Credit Risk ». Thesis, Umeå universitet, Institutionen för matematik och matematisk statistik, 2020. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-173284.
Texte intégralLivres sur le sujet "Carlo Cresti"
Accademia delle arti del disegno (Florence, Italy), dir. Carlo Cresti : Geometria creativa, pittura/architettura. Firenze : A. Pontecorboli, 2011.
Trouver le texte intégralLe architetture di Carlo Cresti : Scritti e progetti. Firenze : Angelo Pontecorboli, 2011.
Trouver le texte intégralHágase cargo : Qué hacer si le roban su identidad. Washington, D.C.] : Comisión Federal de Comercio, 2012.
Trouver le texte intégralBankston, John. Fray Juan Crespi. Hockessin, Del : Mitchell Lane Publishers, 2004.
Trouver le texte intégralCarlos V y el crédito de Castilla : El tesorero general Francisco de Vargas y la Hacienda Real entre 1516 y 1524. Madrid : Sociedad Estatal para la Conmemoración de los Centenarios de Felipe II y Carlos V, 2000.
Trouver le texte intégralUnited, States Congress Senate Committee on Commerce Science and Transportation. Application of cargo preference laws relating to the exportation of U.S. agricultural commodities : Report together with minority views (to accompany S. 721). [Washington, D.C. ? : U.S. G.P.O., 1985.
Trouver le texte intégralUnited States. Congress. Senate. Committee on Agriculture, Nutrition, and Forestry. Clarifying the application of the cargo preference laws to the exportation of United States agricultural commodities : Report (to accompany S. 721). [Washington, D.C. ? : U.S. G.P.O., 1985.
Trouver le texte intégralUnited, States Congress Senate Committee on Commerce Science and Transportation Subcommittee on Merchant Marine. Cargo preference laws : Hearing before the Subcommittee on Merchant Marine of the Committee on Commerce, Science, and Transportation, United States Senate, Ninety-ninth Congress, first session, on S. 664, to facilitate the competitiveness of exports of United States agricultural commodities, May 6, 1985. Washington : U.S. G.P.O., 1985.
Trouver le texte intégralBagnoli, Carlo, et Eleonora Masiero. L’impresa significante fra tradizione e innovazione. Venice : Fondazione Università Ca’ Foscari, 2021. http://dx.doi.org/10.30687/978-88-6969-572-8.
Texte intégralDomanowska, Eulalia. "O potrzebie tworzenia widzeń", 1929-2017 : Elias Crespin, Carlos Cruz-Diez, Wojciech Fangor, Paweł Grobelny, Mikołaj Grospierre, Bethan Huws, Kimsooja, Michał Martychowiec, László Moholy-Nagy, Jesús Rafael Soto, Franciszka i/and Stefan Themerson, Ludwig Wilding, Chi-Tsung Wu, Lin Yi = "The urge to create visions". Orońsko : Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, 2017.
Trouver le texte intégralChapitres de livres sur le sujet "Carlo Cresti"
Bolder, David Jamieson. « Monte Carlo Methods ». Dans Credit-Risk Modelling, 429–87. Cham : Springer International Publishing, 2018. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-94688-7_8.
Texte intégralBrereton, Tim J., Dirk P. Kroese et Joshua C. Chan. « Monte Carlo Methods for Portfolio Credit Risk ». Dans Credit Securitizations and Derivatives, 127–52. Chichester, UK : John Wiley & Sons Ltd, 2013. http://dx.doi.org/10.1002/9781118818503.ch7.
Texte intégralLichters, Roland, Roland Stamm et Donal Gallagher. « Introduction — A Monte Carlo Framework ». Dans Modern Derivatives Pricing and Credit Exposure Analysis, 105–6. London : Palgrave Macmillan UK, 2015. http://dx.doi.org/10.1057/9781137494849_10.
Texte intégralLichters, Roland, Roland Stamm et Donal Gallagher. « Early Exercise and American Monte Carlo ». Dans Modern Derivatives Pricing and Credit Exposure Analysis, 267–73. London : Palgrave Macmillan UK, 2015. http://dx.doi.org/10.1057/9781137494849_18.
Texte intégralCrépey, Stéphane, et Tuyet Mai Nguyen. « Nonlinear Monte Carlo Schemes for Counterparty Risk on Credit Derivatives ». Dans Innovations in Derivatives Markets, 53–82. Cham : Springer International Publishing, 2016. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-33446-2_3.
Texte intégralPicciaredda, Stefano. « Neutral Switzerland : The Hospitalization of the Wounded and the Credit Owed to Carlo Santucci ». Dans Benedict XV : A Pope in the World of the 'Useless Slaughter' (1914-1918), 479–99. Turnhout, Belgium : Brepols Publishers, 2020. http://dx.doi.org/10.1484/m.str-eb.5.118787.
Texte intégralGmür, David. « Mehr Sicherheit mit zentraler Bankenaufsicht ». Dans Die Wirtschaft im Wandel, 53–57. Wiesbaden : Springer Fachmedien Wiesbaden, 2021. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-658-31735-5_9.
Texte intégralFang, Victor, et Vincent C. S. Lee. « Credit Risks of Interest Rate Swaps : A Comparative Study of CIR and Monte Carlo Simulation Approach ». Dans Lecture Notes in Computer Science, 780–87. Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg, 2004. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-540-28651-6_116.
Texte intégralMcLennan, Rachael. « “We Cannot Create” : The Limits of History in Joyce Carol Oates’s The Accursed ». Dans 21st Century US Historical Fiction, 95–110. Cham : Springer International Publishing, 2020. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-030-41897-7_6.
Texte intégralTsviliuk, Olena, Roderick Melnik et Di Zhang. « Evolutionary Monte Carlo Based Techniques for First Passage Time Problems in Credit Risk and Other Applications in Finance ». Dans Applications of Evolutionary Computation, 232–41. Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg, 2010. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-12242-2_24.
Texte intégralActes de conférences sur le sujet "Carlo Cresti"
Thomas, David B., et Wayne Luk. « Credit Risk Modelling using Hardware Accelerated Monte-Carlo Simulation ». Dans 2008 16th International Symposium on Field-Programmable Custom Computing Machines (FCCM). IEEE, 2008. http://dx.doi.org/10.1109/fccm.2008.41.
Texte intégralKaganov, Alexander, Paul Chow et Asif Lakhany. « FPGA acceleration of Monte-Carlo based credit derivative pricing ». Dans 2008 International Conference on Field Programmable Logic and Applications (FPL). IEEE, 2008. http://dx.doi.org/10.1109/fpl.2008.4629953.
Texte intégralBlanchet, Jose H., Jingchen Liu et Xuan Yang. « Monte Carlo for large credit portfolios with potentially high correlations ». Dans 2010 Winter Simulation Conference - (WSC 2010). IEEE, 2010. http://dx.doi.org/10.1109/wsc.2010.5678976.
Texte intégralKong, Xiangyu, Kai Cui et Hongjie Jia. « Capacity Credit Evaluation of Wind Power with Sequential Monte Carlo Method ». Dans 2010 International Conference on E-Product E-Service and E-Entertainment (ICEEE 2010). IEEE, 2010. http://dx.doi.org/10.1109/iceee.2010.5661295.
Texte intégralSinan, Du, Zhou Rongxi, Wang Xianliang et Wang Yongchao. « Pricing credit spread option with Kalman filter and Monte Carlo simulation ». Dans 2013 25th Chinese Control and Decision Conference (CCDC). IEEE, 2013. http://dx.doi.org/10.1109/ccdc.2013.6561700.
Texte intégralDunkel, Jorn, et Stefan Weber. « Efficient Monte Carlo methods for convex risk measures in portfolio credit risk models ». Dans 2007 Winter Simulation Conference. IEEE, 2007. http://dx.doi.org/10.1109/wsc.2007.4419692.
Texte intégralYang, Jiajian, Yuan Gao, Suoju He, Xiao Liu, Yiwen Fu, Yang Chen et Donglin Ji. « To Create Intelligent Adaptive Game Opponent by Using Monte-Carlo for Tree Search ». Dans 2009 Fifth International Conference on Natural Computation. IEEE, 2009. http://dx.doi.org/10.1109/icnc.2009.710.
Texte intégralPrevosto, Marc, et Barbara Bouffandeau. « Probability of Occurrence of a “Giant” Wave Crest ». Dans ASME 2002 21st International Conference on Offshore Mechanics and Arctic Engineering. ASMEDC, 2002. http://dx.doi.org/10.1115/omae2002-28446.
Texte intégralHennebach, M., et H. Kühl. « Monte Carlo calculations of the REBUS critical experiment for validation of burn-up credit ». Dans International Conference on Nuclear Data for Science and Technology. Les Ulis, France : EDP Sciences, 2007. http://dx.doi.org/10.1051/ndata:07581.
Texte intégralShuo Zhang, Gengyin Li et Ming Zhou. « Calculation and analysis of capacity credit of wind farms based on Monte-Carlo simulation ». Dans Energy Society General Meeting. IEEE, 2010. http://dx.doi.org/10.1109/pes.2010.5589289.
Texte intégralRapports d'organisations sur le sujet "Carlo Cresti"
Monetary Policy Report - July 2022. Banco de la República, octobre 2022. http://dx.doi.org/10.32468/inf-pol-mont-eng.tr3-2022.
Texte intégral