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Kanzow, Christian, Andreas B. Raharja et Alexandra Schwartz. « An Augmented Lagrangian Method for Cardinality-Constrained Optimization Problems ». Journal of Optimization Theory and Applications 189, no 3 (29 avril 2021) : 793–813. http://dx.doi.org/10.1007/s10957-021-01854-7.
Texte intégralBertsimas, Dimitris, et Romy Shioda. « Algorithm for cardinality-constrained quadratic optimization ». Computational Optimization and Applications 43, no 1 (15 novembre 2007) : 1–22. http://dx.doi.org/10.1007/s10589-007-9126-9.
Texte intégralKanzow, Christian, Andreas B. Raharja et Alexandra Schwartz. « Sequential optimality conditions for cardinality-constrained optimization problems with applications ». Computational Optimization and Applications 80, no 1 (22 juillet 2021) : 185–211. http://dx.doi.org/10.1007/s10589-021-00298-z.
Texte intégralStephan, Rüdiger. « Cardinality constrained combinatorial optimization : Complexity and polyhedra ». Discrete Optimization 7, no 3 (août 2010) : 99–113. http://dx.doi.org/10.1016/j.disopt.2010.03.002.
Texte intégralCai, L. « Parameterized Complexity of Cardinality Constrained Optimization Problems ». Computer Journal 51, no 1 (6 mars 2007) : 102–21. http://dx.doi.org/10.1093/comjnl/bxm086.
Texte intégralBacanin, Nebojsa, et Milan Tuba. « Firefly Algorithm for Cardinality Constrained Mean-Variance Portfolio Optimization Problem with Entropy Diversity Constraint ». Scientific World Journal 2014 (2014) : 1–16. http://dx.doi.org/10.1155/2014/721521.
Texte intégralXu, Fengmin, Yuhong Dai, Zhihu Zhao et Zongben Xu. « Efficient projected gradient methods for cardinality constrained optimization ». Science China Mathematics 62, no 2 (25 avril 2018) : 245–68. http://dx.doi.org/10.1007/s11425-016-9124-0.
Texte intégralSadjadi, Seyed Jafar, Mohsen Gharakhani et Ehram Safari. « Robust optimization framework for cardinality constrained portfolio problem ». Applied Soft Computing 12, no 1 (janvier 2012) : 91–99. http://dx.doi.org/10.1016/j.asoc.2011.09.006.
Texte intégralShaw, Dong X., Shucheng Liu et Leonid Kopman. « Lagrangian relaxation procedure for cardinality-constrained portfolio optimization ». Optimization Methods and Software 23, no 3 (juin 2008) : 411–20. http://dx.doi.org/10.1080/10556780701722542.
Texte intégralFebrianti, Werry, Kuntjoro Adji Sidarto et Novriana Sumarti. « Solving Constrained Mean-Variance Portfolio Optimization Problems Using Spiral Optimization Algorithm ». International Journal of Financial Studies 11, no 1 (20 décembre 2022) : 1. http://dx.doi.org/10.3390/ijfs11010001.
Texte intégralLeung, Man-Fai, et Jun Wang. « Cardinality-constrained portfolio selection based on collaborative neurodynamic optimization ». Neural Networks 145 (janvier 2022) : 68–79. http://dx.doi.org/10.1016/j.neunet.2021.10.007.
Texte intégralHomchenko, A. A., C. Lucas, S. V. Mironov et S. P. Sidorov. « Heuristic Algorithm for the Cardinality Constrained Portfolio Optimization Problem ». Izvestiya of Saratov University. New Series. Series : Mathematics. Mechanics. Informatics 13, no 2(2) (2013) : 92–95. http://dx.doi.org/10.18500/1816-9791-2013-13-2-2-92-95.
Texte intégralAlMaadeed, Temadher, Tahereh Khodamoradi, Maziar Salahi et Abdelouahed Hamdi. « Penalty ADM Algorithm for Cardinality Constrained Mean-Absolute Deviation Portfolio Optimization ». Statistics, Optimization & ; Information Computing 10, no 3 (3 février 2022) : 775–88. http://dx.doi.org/10.19139/soic-2310-5070-1312.
Texte intégralMonge, Juan F. « Equally weighted cardinality constrained portfolio selection via factor models ». Optimization Letters 14, no 8 (17 mars 2020) : 2515–38. http://dx.doi.org/10.1007/s11590-020-01571-6.
Texte intégralKresta, Aleš. « SOLVING CARDINALITY CONSTRAINED PORTFOLIO OPTIMIZATION PROBLEM BY BINARY PARTICLE SWARM OPTIMIZATION ALGORITHM ». Acta academica karviniensia 11, no 3 (30 septembre 2011) : 24–33. http://dx.doi.org/10.25142/aak.2011.043.
Texte intégralAhmadi, Ardeshir, et Hamed Davari-Ardakani. « A multistage stochastic programming framework for cardinality constrained portfolio optimization ». Numerical Algebra, Control & ; Optimization 7, no 3 (2017) : 359–77. http://dx.doi.org/10.3934/naco.2017023.
Texte intégralMozafari, Marzieh. « A new IPSO-SA approach for cardinality constrained portfolio optimization ». International Journal of Industrial Engineering Computations 2, no 2 (1 avril 2011) : 249–62. http://dx.doi.org/10.5267/j.ijiec.2011.01.004.
Texte intégralKalayci, Can B., Olcay Polat et Mehmet A. Akbay. « An efficient hybrid metaheuristic algorithm for cardinality constrained portfolio optimization ». Swarm and Evolutionary Computation 54 (mai 2020) : 100662. http://dx.doi.org/10.1016/j.swevo.2020.100662.
Texte intégralRaith, Andrea, Marie Schmidt, Anita Schöbel et Lisa Thom. « Multi-objective minmax robust combinatorial optimization with cardinality-constrained uncertainty ». European Journal of Operational Research 267, no 2 (juin 2018) : 628–42. http://dx.doi.org/10.1016/j.ejor.2017.12.018.
Texte intégralGao, Jianjun, et Duan Li. « A polynomial case of the cardinality-constrained quadratic optimization problem ». Journal of Global Optimization 56, no 4 (1 février 2012) : 1441–55. http://dx.doi.org/10.1007/s10898-012-9853-z.
Texte intégralKobayashi, Ken, Yuichi Takano et Kazuhide Nakata. « Bilevel cutting-plane algorithm for cardinality-constrained mean-CVaR portfolio optimization ». Journal of Global Optimization 81, no 2 (8 juillet 2021) : 493–528. http://dx.doi.org/10.1007/s10898-021-01048-5.
Texte intégralMaringer, Dietmar, et Hans Kellerer. « Optimization of cardinality constrained portfolios with a hybrid local search algorithm ». OR Spectrum 25, no 4 (1 octobre 2003) : 481–95. http://dx.doi.org/10.1007/s00291-003-0139-1.
Texte intégralRuiz-Torrubiano, Rubén, et Alberto Suárez. « A memetic algorithm for cardinality-constrained portfolio optimization with transaction costs ». Applied Soft Computing 36 (novembre 2015) : 125–42. http://dx.doi.org/10.1016/j.asoc.2015.06.053.
Texte intégralXu, Fengmin, Zhaosong Lu et Zongben Xu. « An efficient optimization approach for a cardinality-constrained index tracking problem ». Optimization Methods and Software 31, no 2 (10 juillet 2015) : 258–71. http://dx.doi.org/10.1080/10556788.2015.1062891.
Texte intégralRujeerapaiboon, Napat, Kilian Schindler, Daniel Kuhn et Wolfram Wiesemann. « Size Matters : Cardinality-Constrained Clustering and Outlier Detection via Conic Optimization ». SIAM Journal on Optimization 29, no 2 (janvier 2019) : 1211–39. http://dx.doi.org/10.1137/17m1150670.
Texte intégralJiang, Tao, Shuo Wang, Ruochen Zhang, Lang Qin, Jinglian Wu, Delin Wang et Selin D. Ahipasaoglu. « An inexact l2-norm penalty method for cardinality constrained portfolio optimization ». Engineering Economist 64, no 3 (3 juillet 2019) : 289–97. http://dx.doi.org/10.1080/0013791x.2019.1636169.
Texte intégralMurray, Walter, et Howard Shek. « A local relaxation method for the cardinality constrained portfolio optimization problem ». Computational Optimization and Applications 53, no 3 (7 mars 2012) : 681–709. http://dx.doi.org/10.1007/s10589-012-9471-1.
Texte intégralBaykasoğlu, Adil, Mualla Gonca Yunusoglu et F. Burcin Özsoydan. « A GRASP based solution approach to solve cardinality constrained portfolio optimization problems ». Computers & ; Industrial Engineering 90 (décembre 2015) : 339–51. http://dx.doi.org/10.1016/j.cie.2015.10.009.
Texte intégralZhao, Hong, Zong-Gan Chen, Zhi-Hui Zhan, Sam Kwong et Jun Zhang. « Multiple populations co-evolutionary particle swarm optimization for multi-objective cardinality constrained portfolio optimization problem ». Neurocomputing 430 (mars 2021) : 58–70. http://dx.doi.org/10.1016/j.neucom.2020.12.022.
Texte intégralZhao, Hong, Zong-Gan Chen, Zhi-Hui Zhan, Sam Kwong et Jun Zhang. « Multiple populations co-evolutionary particle swarm optimization for multi-objective cardinality constrained portfolio optimization problem ». Neurocomputing 430 (mars 2021) : 58–70. http://dx.doi.org/10.1016/j.neucom.2020.12.022.
Texte intégralChen, Zhiping, Xinkai Zhuang et Jia Liu. « A Sustainability-Oriented Enhanced Indexation Model with Regime Switching and Cardinality Constraint ». Sustainability 11, no 15 (27 juillet 2019) : 4055. http://dx.doi.org/10.3390/su11154055.
Texte intégralAvci, Mualla Gonca, et Mustafa Avci. « An empirical analysis of the cardinality constrained expectile-based VaR portfolio optimization problem ». Expert Systems with Applications 186 (décembre 2021) : 115724. http://dx.doi.org/10.1016/j.eswa.2021.115724.
Texte intégralLee, Taehan, et Changhyun Kwon. « A short note on the robust combinatorial optimization problems with cardinality constrained uncertainty ». 4OR 12, no 4 (8 août 2014) : 373–78. http://dx.doi.org/10.1007/s10288-014-0270-7.
Texte intégralBoudt, Kris, et Chunlin Wan. « The effect of velocity sparsity on the performance of cardinality constrained particle swarm optimization ». Optimization Letters 14, no 3 (13 février 2019) : 747–58. http://dx.doi.org/10.1007/s11590-019-01398-w.
Texte intégralSadigh, Ali Naimi, Hadi Mokhtari, Mehdi Iranpoor et S. M. T. Fatemi Ghomi. « Cardinality Constrained Portfolio Optimization Using a Hybrid Approach Based on Particle Swarm Optimization and Hopfield Neural Network ». Advanced Science Letters 17, no 1 (1 octobre 2012) : 11–20. http://dx.doi.org/10.1166/asl.2012.3666.
Texte intégralWang, Hao, Michael Emmerich, André Deutz, Víctor Adrián Sosa Hernández et Oliver Schütze. « The Hypervolume Newton Method for Constrained Multi-Objective Optimization Problems ». Mathematical and Computational Applications 28, no 1 (9 janvier 2023) : 10. http://dx.doi.org/10.3390/mca28010010.
Texte intégralAkbay, Mehmet Anil, Can B. Kalayci et Olcay Polat. « A parallel variable neighborhood search algorithm with quadratic programming for cardinality constrained portfolio optimization ». Knowledge-Based Systems 198 (juin 2020) : 105944. http://dx.doi.org/10.1016/j.knosys.2020.105944.
Texte intégralGuijarro, Francisco. « A similarity measure for the cardinality constrained frontier in the mean–variance optimization model ». Journal of the Operational Research Society 69, no 6 (12 janvier 2018) : 928–45. http://dx.doi.org/10.1057/s41274-017-0276-6.
Texte intégralMonaco, Maria Flavia, Marcello Sammarra et Luigi Moccia. « Some observations about the extreme points of the Generalized Cardinality-Constrained Shortest Path Problem polytope ». Optimization Letters 2, no 4 (9 avril 2008) : 577–85. http://dx.doi.org/10.1007/s11590-008-0084-7.
Texte intégralZheng, Xiaojin, Xiaoling Sun, Duan Li et Jie Sun. « Successive convex approximations to cardinality-constrained convex programs : a piecewise-linear DC approach ». Computational Optimization and Applications 59, no 1-2 (9 juillet 2013) : 379–97. http://dx.doi.org/10.1007/s10589-013-9582-3.
Texte intégralSHOUHENG, TUO, et HE HONG. « Solving Complex Cardinality Constrained Mean-Variance Portfolio Optimization Problems Using Hybrid HS and TLBO Algorithm ». ECONOMIC COMPUTATION AND ECONOMIC CYBERNETICS STUDIES AND RESEARCH 52, no 3/2018 (25 septembre 2018) : 231–48. http://dx.doi.org/10.24818/18423264/52.3.18.16.
Texte intégralDell'Amico, Mauro, Manuel Iori et Silvano Martello. « Heuristic Algorithms and Scatter Search for the Cardinality Constrained P│CmaxProblem ». Journal of Heuristics 10, no 2 (mars 2004) : 169–204. http://dx.doi.org/10.1023/b:heur.0000026266.07036.da.
Texte intégralDjelassi, Hatim, et Alexander Mitsos. « Global Solution of Semi-infinite Programs with Existence Constraints ». Journal of Optimization Theory and Applications 188, no 3 (8 février 2021) : 863–81. http://dx.doi.org/10.1007/s10957-021-01813-2.
Texte intégralDu, Bo, et Hong Zhou. « A Robust Optimization Approach to the Multiple Allocation p-Center Facility Location Problem ». Symmetry 10, no 11 (2 novembre 2018) : 588. http://dx.doi.org/10.3390/sym10110588.
Texte intégralBucher, Max, et Alexandra Schwartz. « Second-Order Optimality Conditions and Improved Convergence Results for Regularization Methods for Cardinality-Constrained Optimization Problems ». Journal of Optimization Theory and Applications 178, no 2 (4 juin 2018) : 383–410. http://dx.doi.org/10.1007/s10957-018-1320-7.
Texte intégralLiagkouras, K., et K. Metaxiotis. « A new efficiently encoded multiobjective algorithm for the solution of the cardinality constrained portfolio optimization problem ». Annals of Operations Research 267, no 1-2 (19 novembre 2016) : 281–319. http://dx.doi.org/10.1007/s10479-016-2377-z.
Texte intégralBranda, Martin, Max Bucher, Michal Červinka et Alexandra Schwartz. « Convergence of a Scholtes-type regularization method for cardinality-constrained optimization problems with an application in sparse robust portfolio optimization ». Computational Optimization and Applications 70, no 2 (21 février 2018) : 503–30. http://dx.doi.org/10.1007/s10589-018-9985-2.
Texte intégralKhodamoradi, Tahereh, Maziar Salahi et Ali Reza Najafi. « A Note on CCMV Portfolio Optimization Model with Short Selling and Risk-neutral Interest Rate ». Statistics, Optimization & ; Information Computing 8, no 3 (14 juin 2020) : 740–48. http://dx.doi.org/10.19139/soic-2310-5070-890.
Texte intégralKizys , Renatas, Angel Juan, Bartosz Sawik et Laura Calvet . « A Biased-Randomized Iterated Local Search Algorithm for Rich Portfolio Optimization ». Applied Sciences 9, no 17 (26 août 2019) : 3509. http://dx.doi.org/10.3390/app9173509.
Texte intégralLiagkouras, K., et K. Metaxiotis. « A new Probe Guided Mutation operator and its application for solving the cardinality constrained portfolio optimization problem ». Expert Systems with Applications 41, no 14 (octobre 2014) : 6274–90. http://dx.doi.org/10.1016/j.eswa.2014.03.051.
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