Livres sur le sujet « Capital assets pricing model »
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Levy, Haim. The capital asset pricing model in the 21st century : Analytical, empirical, and behavioral perspectives. Cambridge : Cambridge University Press, 2012.
Trouver le texte intégralCochrane, John H. Asset pricing. Princeton, NJ : Princeton University Press, 2005.
Trouver le texte intégralJianping, Mei, et Liao Hsien-hsing, dir. Asset pricing. New Jersey : World Scientific, 2003.
Trouver le texte intégralMa, Chenghu. Advanced asset pricing theory. London : Imperial College Press, 2011.
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Trouver le texte intégralSkiadas, Costis. Asset pricing theory. Princeton, N.J : Princeton University Press, 2009.
Trouver le texte intégralJagannathan, Ravi. Do we need CAPM for capital budgeting ? Cambridge, MA : National Bureau of Economic Research, 2002.
Trouver le texte intégralPoon, Ser-Huang. Asset pricing in discrete time : A complete markets approach. Oxford : Oxford University Press, 2005.
Trouver le texte intégralBalduzzi, Pierluigi. Asset-pricing models and economic risk premia. [Atlanta, Ga.] : Federal Reserve Bank of Atlanta, 2005.
Trouver le texte intégralWu, Chongfeng. Zi chan ding jia yan jiu = : Asset pricing. 8e éd. Beijing : Ke xue chu ban she, 2008.
Trouver le texte intégralSchulz, Paul E. Financial asset pricing : Theory, global policy and dynamics. Hauppauge, N.Y : Nova Science Publishers, 2010.
Trouver le texte intégralBernd, Meyer. Intertemporal asset pricing : Evidence from Germany. New York : Physica-Verlag, 1999.
Trouver le texte intégralLewellen, Jonathan. The conditional CAPM does not explain asset-pricing anomalies. Cambridge, Mass : National Bureau of Economic Research, 2003.
Trouver le texte intégralChabi-Yo, Fousseni. Conditioning information and variance bounds on pricing kernels with higher-order moments : Theory and evidence. Ottawa : Bank of Canada, 2006.
Trouver le texte intégralCochrane, John H. A rehabilitation of stochastic discount factor methodology. Cambridge, MA : National Bureau of Economic Research, 2001.
Trouver le texte intégralYu, Chunhai. Fa zhan zhong jin rong shi chang shang de zi chan ding jia wen ti yan jiu. 8e éd. Beijing Shi : Zhongguo jing ji chu ban she, 2006.
Trouver le texte intégralLettau, Martin. Resurrecting the (c)CAPM : A cross-sectional test when risk premia are time-varying. [New York, N.Y.] : Federal Reserve Bank of New York, 1999.
Trouver le texte intégralDamodaran, Aswath. Damodaran on valuation : Security analysis for investment and corporate finance. New York : Wiley, 1994.
Trouver le texte intégralParmler, Johan. Essays in empirical asset pricing. Stockholm : Economic Research Institute, Stockholm School of Economics, 2005.
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Trouver le texte intégralCampbell, John Y. Intertemporal asset pricing without consumption data. Cambridge, MA : National Bureau of Economic Research, 1992.
Trouver le texte intégralEpstein, Larry G. Intertemporal asset pricing under Knightian uncertainty. Toronto : Dept. of Economics and Institute for Policy Analysis, University of Toronto, 1992.
Trouver le texte intégralSchulz, Paul E., Paul E. Schulz et Barbara P. Hoffmann. Financial asset pricing : Theory, global policy and dynamics. Hauppauge, N.Y : Nova Science Publishers, 2010.
Trouver le texte intégralConstantinides, G. M. Handbook of the Economics of Finance. S. l : Elsevier Science, 2002.
Trouver le texte intégralChen, Xiaohong. Land of addicts ? : An empirical investigation of habit-based asset pricing behavior. Cambridge, MA : National Bureau of Economic Research, 2004.
Trouver le texte intégralEmmanuel, Jurczenko, et Maillet Bertrand, dir. Multi-moment asset allocation and pricing models. Chichester : John Wiley & Sons, 2006.
Trouver le texte intégralBack, K. Asset pricing and portfolio choice theory. New York : Oxford University Press, 2010.
Trouver le texte intégralShefrin, Hersh. A behavioral approach to asset pricing. 2e éd. Amsterdam : Academic Press, 2008.
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Texte intégralStahl, Raphael. Capital Asset Pricing Model und Alternativkalküle. Wiesbaden : Springer Fachmedien Wiesbaden, 2016. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-658-12025-2.
Texte intégralHodrick, Robert J. Evaluating the specification errors of asset pricing models. Cambridge, MA : National Bureau of Economic Research, 2000.
Trouver le texte intégralFernández, Viviana. The international CAPM and a wavelet-based decomposition of value at risk. Cambridge, Mass : National Bureau of Economic Research, 2006.
Trouver le texte intégralGuth, Michael Anthony Stephen. Speculative behavior and the operation of competitive markets under uncertainty. Aldershot, Hants : Avebury, 1994.
Trouver le texte intégralDuffie, Darrell. Asset pricing with stochastic differential utility. Toronto : Dept. of Economics and Institute for Policy Analysis, University of Toronto, 1991.
Trouver le texte intégralSingleton, Kenneth J. Empirical dynamic asset pricing : Model specification and econometric assessment. Princeton, NJ : Princeton University Press, 2005.
Trouver le texte intégralVassiliou, P.-C. G. Discrete-time asset pricing models. London : ISTE Ltd/John Wiley & Sons, 2010.
Trouver le texte intégralHodrick, Robert J. An international dynamic asset pricing model. Cambridge, MA : National Bureau of Economic Research, 1999.
Trouver le texte intégralHuang, Ting-Ting. Theoretical and empirical analysis of common factors in a term structure model. Newcastle upon Tyne : Cambridge Scholars Pub., 2009.
Trouver le texte intégralBoldrin, Michele. Asset pricing lessons for modeling business cycles. Cambridge, MA : National Bureau of Economic Research, 1995.
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Trouver le texte intégralBoldrin, Michele. Asset pricing lessons for modeling business cycles. Rome : Banca d'Italia, 1996.
Trouver le texte intégralBoldrin, Michele. Asset pricing lessons for modeling business cycles. [Roma] : Banca d'Italia, 1996.
Trouver le texte intégralAltuğ, Sumru. Dynamic choice and asset markets. San Diego : Academic Press, 1994.
Trouver le texte intégralMcEntegart, Karen. A comparison of mean-variance and mean-semivariance capital asset models : evidence from the Irish stock market. Dublin : University College Dublin, 1994.
Trouver le texte intégralAït-Sahalia, Yacine. Nonparametric estimation of state-price densities implicit in financial asset prices. Cambridge, MA : National Bureau of Economic Research, 1995.
Trouver le texte intégralBrandt, Michael W. A no-arbitrage approach to range-based estimation of return covariances and correlations. Cambridge, Mass : National Bureau of Economic Research, 2003.
Trouver le texte intégralGao, Chunting. Wu yin zi zi chan ding jia mo xing ji shi zheng ying yong : A study on five-factor asset pricing model and its application. 8e éd. Beijing : She hui ke xue wen xian chu ban she, 2018.
Trouver le texte intégralR, Harrington Diana. Modern portfolio theory, the capital asset pricing model, and arbitrage pricing theory : A user's guide. 2e éd. Englewood Cliffs, N.J : Prentice-Hall, 1987.
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