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Articles de revues sur le sujet « Anticipation rationnelles »

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Auteur : Grafiati
Publié le 20 avril 2024

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1

Guesnerie, Roger. « Est-il rationnel d’avoir des anticipations rationnelles ? » L'Actualité économique 68, no 4 (10 mars 2009) : 544–59. http://dx.doi.org/10.7202/602083ar.

Texte intégral
Résumé :
RÉSUMÉL’hypothèse d’anticipations rationnelles n’est elle-même rationnelle, en tant que processus mental de divination, que si elle est une stratégie dominante dans l’espace des stratégies. Cela suppose des hypothèses complémentaires : la rationalité individuelle doit être connaissance commune (collective) et le modèle de référence doit être « favorable ». On illustre ce point à l’aide du modèle de Muth. On appelle fortement rationnel un équilibre où l’hypothèse des anticipations rationnelles est elle-même rationnelle. Ceci véhicule une idée de stabilité dans la coordination des anticipations. L’équilibre de Cournot est fortement rationnel. La spéculation peut être stabilisante. L’équilibre keynésien peut se réinterpréter comme un équilibre fortement rationnel. Ces considérations s’étendent aux équilibres à horizon infini et à l’économie normative. Elles appellent un supplément d’analyse institutionnelle.
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2

Mongin, Philippe. « Les anticipations rationnelles et la rationalité : examen de quelques modèles d'apprentissage ». Recherches économiques de Louvain 57, no 4 (1991) : 319–47. http://dx.doi.org/10.1017/s0770451800010563.

Texte intégral
Résumé :
RésuméOn se propose ici d'explorer la sémantique de l'hypothèse d'anticipations rationnelles telle qu'on la trouve formalisée chez Muth et Lucas. On montre tout d'abord que cette hypothèse appelle une interprétation tantôt comme condition d'équilibre, tantôt comme exigence de rationalité individuelle. On s'interroge ensuite sur la compatibilité de ces deux interprétations, avant de conclure par la négative. Il n'est même pas établi qu'une fois à l'équilibre d'anticipations rationnelles, des agents rationnels ne devraient pas en dévier. L'hypothèse apparaît comme un concept formel de stationnarité en univers stochastique plutôt qu'elle ne décrit la rationalité cognitive des agents. L'argumentation repose sur une analyse des difficultés et paradoxes qui surgissent dans les modèles de révision des croyances (ou d'“apprentissage des anticipations rationnelles”).
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3

Artus, Patrick. « La création d'un marché à terme peut-elle êe déabilisante ? L'effet de la qualité des arbitrages et du mode de formation des anticipations ». Recherches économiques de Louvain 54, no 4 (1988) : 385–408. http://dx.doi.org/10.1017/s0770451800083408.

Texte intégral
Résumé :
RésuméLa littérature théorique existante montre que, si les anticipations des spéculateurs sont rationnelles, la création d’un marché à terme a une influence stabilisante sur le prix au comptant.On peut cependant se demander si certaines caractéristiques du comportement des opérateurs sur les marchés (utilisation de techniques automatiques pour décider du niveau des positions, prise en compte du cours à terme affiché pour former les anticipations, non-rationalité des anticipations, imperfection des arbitrages), ne peuvent pas entraîner au contraire une déstabilisation des cours en cas d'une telle création.On se propose ici d’examiner, dans le cadre d’un modèle théorique simple, les conséquences de tels comportements non rationnels, ainsi que la possibilité qu’ils soient durables si les intervenants apprennent progressivement le fonctionnement effectif du marché.
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4

Clerc, Denis. « Les anticipations rationnelles ». Alternatives Économiques N° 383, no 10 (1 novembre 2018) : 76. http://dx.doi.org/10.3917/ae.383.0076.

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5

Guesnerie, Roger. « Rationalité économique et anticipations rationnelles ». Idées économiques et sociales N° 165, no 3 (2011) : 7. http://dx.doi.org/10.3917/idee.165.0007.

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6

Stopher Phelps, Edmund. « Marchés spéculatifs et anticipations rationnelles ». Revue française d'économie 2, no 3 (1987) : 10–26. http://dx.doi.org/10.3406/rfeco.1987.1149.

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7

Gillet, Roland, et Ariane Szafarz. « Marchés financiers et anticipations rationnelles ». Reflets et perspectives de la vie économique XLIII, no 2 (2004) : 7. http://dx.doi.org/10.3917/rpve.432.0007.

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8

Chatelain, Jean-Bernard, et Kirsten Ralf. « Anticipations rationnelles : équivalence observationnelle et déstabilisation ». Revue française d'économie Volume XXXVII, no 1 (22 février 2023) : 57–72. http://dx.doi.org/10.3917/rfe.231.0057.

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9

Ado, Issa, et Adel Boughrara. « Modélisations prospective et rétrospective : comparaison et applications ». Économie appliquée 49, no 4 (1996) : 61–91. http://dx.doi.org/10.3406/ecoap.1996.1616.

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Résumé :
Il est désirable de savoir, parmi un ensemble de modèles alternatifs, lequel d’entre eux décrit de manière plus adéquate les données. Le développement de la notion des anticipations rationnelles a profondément bouleversé la science économique théorique et appliquée. Ainsi, ces dernières années sont caractérisées par des débats fort enrichissants touchant aux fondements des méthodes économétriques. Dans cet article, nous allons présenter, appliquer et comparer deux méthodes majeures, celle du général au spécifique de Hendry-Sargan et celle des anticipations rationnelles de Hansen-Sargent.
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10

Santos Ferreira, Rodolphe Dos. « Équilibre marshallien et équilibre walrasien ». Recherches économiques de Louvain 55, no 4 (1989) : 399–424. http://dx.doi.org/10.1017/s0770451800029729.

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Résumé :
RésuméPartis tous deux d’une conception dynamique de l’équilibre comme état stationnaire d’un processus d’ajustement, Walras et Marshall débouchent sur des caractéristiques statiques différentes de l’équilibre comme un état assurant la compatibilité des actions, pour le premier, la conformité des anticipations et des réalisations, pour le second. La distinction des concepts d’équilibre des deux auteurs est liée à la différence des modes de traitement du temps, particulièrement en ce qui concerne la production : à l’instantanéité walrasienne s’oppose l’emboîtement des périodes marshalliennes, dont la durée n’est jamais absente. On remarque également que l’équilibre anticipatif marshallien est en fait un équilibre d anticipations rationnelles, en ce sens que les agents marshalliens utilisent correctement les informations exogènes disponibles pour former leur prévisions sur les prix. Cela est particulièrement clair dans le contexte du fonctionnement des marchés, où l’information reste décentralisée, à l’opposé de ce qui se passe chez Walras, mais est efficacement exploitée par des intermédiaires professionnels.
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Fourgeaud, Gourieroux et Pradel. « Modèles à anticipations rationnelles et mémoire bornée ». Cahiers du Séminaire d'Économétrie, no 27 (1985) : 83. http://dx.doi.org/10.2307/20075584.

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Boyer et Moreaux. « Rationnement, anticipations rationnelles et équilibres de Stackelberg ». Annales d'Économie et de Statistique, no 1 (1986) : 55. http://dx.doi.org/10.2307/20075594.

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Laffargue. « Résolution d'un modèle macroéconomique avec anticipations rationnelles ». Annales d'Économie et de Statistique, no 17 (1990) : 97. http://dx.doi.org/10.2307/20075774.

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Broze et Szafarz. « Solutions des modèles linéaires à anticipations rationnelles ». Annales de l'inséé, no 57 (1985) : 99. http://dx.doi.org/10.2307/20076541.

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d'Autume, Antoine. « Les anticipations rationnelles dans l'analyse macro-économique ». Revue économique 37, no 2 (1986) : 243–84. http://dx.doi.org/10.3406/reco.1986.408912.

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Orlean, André. « Mimétisme et anticipations rationnelles : une perspective keynésienne ». Recherches économiques de Louvain 52, no 1 (mars 1986) : 45–66. http://dx.doi.org/10.1017/s0770451800082750.

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Résumé :
Ce texte se propose d’étudier le rôle de l’imitation dans le fonctionnement des marchés financiers. Si la présence de tels comportements n’a paséchappé à certains analystes des vagues spéculatives, sa théorisation reste, quant à elle, parfaitement marginale dans la pensée économique. Ce rejet a des racines profondes; il est consubstantiel aux présupposés de cette discipline. Effectivement l’hypothèse mimétique met en scène un sujet marchand aux antipodes de l’homo œconomicus des manuels: il est indécis, influençable, perpétuellement soumis aux rumeurs qui circulent, à l’emprise du regard des autres. Cette analyse place alors, au centre de ses préccupations, les dynamiques de contagion, d’influence réciproque, autrement dit les phénomènes de foule. Or, comme l’indique J.P. DUPUY, « l’économie se présente comme la négation de la foule: l’économie se dresse tout entière contre la foule, c’est le retour de la foule qu’elle se donne pour mission à tout prix d’empêcher ». Car, pour la théorie utilitariste, la rationalité de l’ordre marchand, son efficacité s’identifient à l’individualité calculatrice.
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d'Autume, Antoine. « Les anticipations rationnelles dans l'analyse macro-économique ». Revue économique 37, no 2 (mars 1986) : 243. http://dx.doi.org/10.2307/3501598.

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Laffond, Gilbert. « La révélation de la qualité par les prix sur un marché en auto-organisation ». Économie appliquée 42, no 3 (1989) : 129–53. http://dx.doi.org/10.3406/ecoap.1989.2137.

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Résumé :
Cet article explore la dynamique des anticipations rationnelles. Dans le contexte d’un marché où la qualité des biens n’est pas connue de tous les agents, l’auto-organisation porte simultanément sur la recherche du meilleur prix et sur la construction d’un code d’interprétation des prix. Sous des hypothèses assez naturelles de comportement de rationalité limitée, le processus conduit vers l’équilibre à anticipations rationnelles. Toutefois, si les agents adoptent des comportements trop prudents, l’auto-organisation peut échouer, l’évolution du marché se traduisant par des fluctuations indéfinies au cours desquelles ne s’achèvent ni la quête d’information ni la recherche du meilleur prix.
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Decaluwé, Bernard, et Jagdeep S. Bhandari. « Cloisonnements imparfaits, double marché des changes et anticipations rationnelles ». Revue économique 36, no 6 (1985) : 1345–72. http://dx.doi.org/10.3406/reco.1985.408893.

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Decaluwe, Bernard, et Jagdeep S. Bhandari. « Cloisonnements imparfaits double marché des changes et anticipations rationnelles ». Revue économique 36, no 6 (novembre 1985) : 1345. http://dx.doi.org/10.2307/3501671.

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Phaneuf, Louis. « Rigidités de prix contractuelles, anticipations rationnelles et cycle économique ». L'Actualité économique 61, no 2 (23 mars 2009) : 252–73. http://dx.doi.org/10.7202/601331ar.

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Résumé :
RÉSUMÉ Cet article présente de façon synthétique les principaux types de modèles où la présence de rigidités de prix contractuelles est responsable de la non-neutralité de la politique monétaire systématique dans une économie où les agents formulent des anticipations rationnelles. Ces modèles se distinguent par leur structure et le choix particulier des règles de détermination de prix et de salaires. Les implications théoriques et dynamiques de ces modèles de même que certains éléments récents de preuve empirique sont examinés.
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Strobel, Pierre. « Les chômeurs sont-ils responsables de leur sort ? » III L'appel à la responsabilité, no 46 (10 septembre 2002) : 163–73. http://dx.doi.org/10.7202/000331ar.

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Résumé :
Résumé Alors que la mise en oeuvre du revenu minimum d'insertion s'était faite dans un certain consensus autour de la notion de « dette sociale » à l'égard des pauvres et des chômeurs de longue durée, la récente reprise économique a vu la parution de travaux d'analyse économique qui présentent le « non-emploi » comme un choix rationnel pour une majorité de bénéficiaires des minima sociaux. Autrement dit, après les États-Unis et la Grande-Bretagne, la France découvre la « trappe à chômage ». Cette critique déguisée des systèmes d'indemnisation du chômage, du revenu minimum et du salaire minimum repose sur la théorie des anticipations rationnelles, dont la formalisation mathématique permet d'isoler un facteur parmi d'autres (ici, par exemple, la question du rapport entre niveau de revenu et niveau d'activité). Or, l'analyse de populations bénéficiaires du revenu minimum d'insertion en France montre que le nombre de facteurs à prendre en considération est bien plus élevé que le seul niveau de revenu. Notamment, seul un petit noyau se trouve durablement hors de l'emploi et sans volonté d'en chercher, et l'accès à la prestation représente la plupart du temps une première étape vers la reprise d'activité. Il importe donc d'ouvrir le débat entre économistes et sociologues, et d'éviter de glisser trop rapidement de la catégorie d'analyse (l'anticipation rationnelle) à la catégorie morale (la responsabilité).
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Germain, Marc, et Alphonse Magnus. « Anticipations rationnelles et apprentissage. De la pertinence des modèles cohérents ». Recherches économiques de Louvain 60, no 4 (décembre 1994) : 481–86. http://dx.doi.org/10.1017/s0770451800004620.

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Résumé :
RésuméL’hypothèse des anticipations rationnelles (AR) pose la question de savoir comment les agents ont acquis les informations indispensables pour les réaliser. L’idée à la base de la littérature sur l’apprentissage des AR est de supposer que si les agents ne connaissent pas la relation leur permettant de formuler des AR, ils sont susceptibles de l’apprendre avec le temps sur la base de l’expérience passée. Si les agents connaissent la forme mathématique de l’équation qui régit l’économie avec AR, leur méconnaissance se limitant à la valeur de certains paramètres, alors le modèle est qualifié de cohérent et converge vers un équilibre d’AR sous des conditions relativement générales. Le but de cette note est d’étendre cette notion de cohérence à des schémas d’aprentissage moins exigeants en termes informationnels, et de montrer au moyen d’un exemple que ces derniers sont néanmoins susceptibles de converger vers un équilibre d’AR.
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Broze, L., C. Gouriéroux et A. Szafarz. « Bulles spéculatives et transmission d’information sur le marché d’un bien stockable ». Articles 62, no 2 (27 janvier 2009) : 166–84. http://dx.doi.org/10.7202/601367ar.

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Résumé :
Résumé Nous étudions l’évolution du prix d’équilibre pour un bien stockable à titre spéculatif. L’impact des différents paramètres structurels sur l’amplitude des bulles spéculatives est mis en évidence. De plus le paramètre auxiliaire lié à la présence d’anticipations rationnelles est interprété comme une mesure de la confiance accordée par les agents à leurs propres anticipations. Lorsque les agents sont différenciés, notamment par le niveau de l’information dont ils disposent, nous montrons que tous les spéculateurs atteignant un seuil d’information forment les mêmes anticipations. De la sorte, on peut caractériser les cas où le marché est efficient.
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Bénassy, Jean-Pascal. « Un modèle macroéconomique de chômage avec concurrence imparfaite et anticipations rationnelles ». L'Actualité économique 68, no 1-2 (10 mars 2009) : 23–42. http://dx.doi.org/10.7202/602058ar.

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Résumé :
RÉSUMÉ Nous construisons dans cet article un modèle macroéconomique de chômage avec concurrence imparfaite (basée sur des courbes de demande objectives) et anticipations rationnelles, et nous en étudions les caractéristiques, dans le but notamment de les comparer à celles des modèles macroéconomiques keynésiens et walrasiens habituels. On voit tout d’abord que l’équilibre du modèle a des propriétés d’inefficacité et de sous-emploi des ressources (notamment du travail) très semblables à celles d’un équilibre keynésien à prix rigides et excès d’offre généralisé. Malgré cela un accroissement proportionnel de la quantité de monnaie est neutre, tout comme dans un modèle walrasien. Finalement on trouve que les recommandations normatives quant aux dépenses publiques ne sont ni keynésiennes, ni walrasiennes.
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Michaux, Emmanuel. « Les anticipations des entrepreneurs industriels de la zone euro sont-elles “rationnelles” ? » Économie & ; prévision 168, no 2 (2005) : 135–40. http://dx.doi.org/10.3406/ecop.2005.7425.

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Artus. « Résorption du déficit courant américain : Un modèle très simple avec anticipations rationnelles ». Annales d'Économie et de Statistique, no 19 (1990) : 147. http://dx.doi.org/10.2307/20075800.

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Michaux, Emmanuel. « Les anticipations des entrepreneurs industriels de la zone euro sont-elles « rationnelles » ? » Économie & ; prévision 168, no 2 (2005) : 135. http://dx.doi.org/10.3917/ecop.168.0135.

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Laffargue, Jean-Pierre, Pierre Malgrange et Thierry Pujol. « Une maquette trimestrielle de l’économie française avec anticipations rationnelles et concurrence monopolistique ». L'Actualité économique 68, no 1-2 (10 mars 2009) : 225–61. http://dx.doi.org/10.7202/602066ar.

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Résumé :
RÉSUMÉ L’article présente une maquette dynamique, chiffrée sur données trimestrielles de l’économie française, décrivant une situation de concurrence monopolistique à la fois sur le marché des biens et sur celui du travail. Sur ce dernier existe un effet de persistance conforme à la théorie « insider-outsider ». Le modèle est bouclé par la prise en compte de la consommation des ménages (revenu permanent) ainsi que des dépenses publiques et des échanges extérieurs. Après avoir étudié les propriétés de long terme de la maquette et vérifié les conditions d’existence et d’unicité de trajectoires d’anticipations rationnelles au voisinage de la solution stationnaire, des multiplicateurs dynamiques correspondant à des chocs transitoires non anticipés sont calculés et interprétés.
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Pereau, Jean-Christophe. « La dynamique des prix et des salaires industriels : contrats échelonnés et anticipations rationnelles ». Économie & ; prévision 112, no 1 (1994) : 35–51. http://dx.doi.org/10.3406/ecop.1994.5650.

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Stahn, Hubert. « Le prix des titres comme véhicule de l’information : une approche en équilibre général ». Recherches économiques de Louvain 62, no 1 (1996) : 73–94. http://dx.doi.org/10.1017/s0770451800004802.

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Résumé :
RésuméDans ce travail, j’introduis une asymétrie d’information dans un modèle d’équilibre général caractérisé par l’incertitude et l’existence d’un système incomplet de marchés financiers. Un concept d’équilibre à anticipations rationnelles est associé à ce modèle à 1 bien et S états de nature et l’on montre qu’il existe une classe générique d’économies pour lesquelles le prix d’équilibre sur les marchés financiers est parfaitement révélateur des asymétries d’information. De ce point de vue, ce modèle s’inscrit dans la continuité de la contribution de Radner [1968] tout en exploitant les développements récents de la théorie des marchés incomplets.
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García, Norberto E. « DSGE Macroeconomic Models : A Critique ». Économie appliquée 64, no 1 (2011) : 149–71. http://dx.doi.org/10.3406/ecoap.2011.3562.

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Résumé :
Les modèles d’équilibre général dynamiques et stochastiques provoquent des défauts d’analyse du fait de leurs hypothèses centrales - comportement constamment rationnel de l’agent représentatif guidé par des anticipations rationnelles et agissant comme un planificateur central dans un monde idéal dans lequel l’équilibre des marchés est toujours atteint en quelques trimestres et dans lequel le chômage ne peut être que volontaire. Ces caractéristiques sont très éloignées de la réalité des économies de marché -particulièrement en situation d’incertitude - et elles affectent sérieusement la capacité de ces modèles tant au plan de l’analyse qu’à celui de la politique économique.
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Azam, Jean-Paul. « Dollars en solde : politique de change et inflation au Nigéria (1980-1993). » Revue économique 46, no 3 (1 mai 1995) : 727–37. http://dx.doi.org/10.3917/reco.p1995.46n3.0727.

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Résumé Le taux d'inflation au Nigeria est devenu plus fort et plus instable après l'adop­tion du programme d'ajustement structurel en 1986 qu'avant. Au contraire, la prime sur les devises au marché parallèle s'est réduite. Or le gouvernement est ici un vendeur de devises, de sorte que la prime de change est un manque à gagner budgétaire. On interprète ces faits stylisés à la lumière d'un modèle analytique avec anticipations rationnelles. On oppose les effets d'une politique d'indexation du taux de change officiel à ceux d'une politique d'ancrage nominal.
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Bénassy, Agnès, Murielle Fiole, Emmanuel Fourmann et Henri Sterdyniak. « De la flexibilité des taux de change et de ses conséquences macroéconomiques ». Revue de l'OFCE 40, no 2 (1 juin 1992) : 201–47. http://dx.doi.org/10.3917/reof.p1992.40n1.0201.

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Résumé :
Résumé Cet article présente une première tentative pour rendre endogènes les taux d'intérêt et les taux de change du modèle macroéconomique multinational MIMOSA, construit et géré conjointement par le СЕРН et l'OFCE. Les hypothèses, la structure et les propriétés des principaux modèles proposés par la théorie économique pour expliquer l'évolution des taux de change sont d'abord discutées : formation des anticipations, description de la politique monétaire, prise en compte de la contrainte extérieure et des effets de richesse... Les solutions choisies dans les autres modèles multinationaux sont exposées. Nous justifions alors le choix pour MIMOSA d'une spécification combinant un modèle de portefeuille, des fonctions de réaction des autorités monétaires et des anticipations semi-rationnelles des agents privés. Par la suite sont présentés les résultats des estimations économétriques des comportements financiers et les nouvelles propriétés variantielles du modèle MIMOSA intégré financièrement. Enfin, sont évaluées grâce au modèle intégré les hypothèses exogènes retenues pour la projection MIMOSA en 1991 pour les taux de change et les taux d'intérêt.
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De, Olivier, Jean-Bernard Chatelain et Bruno Amable. « Confiance dans le système bancaire et croissance économique. » Revue économique 48, no 3 (1 mai 1997) : 397–407. http://dx.doi.org/10.3917/reco.p1997.48n3.0397.

Texte intégral
Résumé :
Résumé Cet article propose un modèle de croissance endogène dans lequel on intro­duit des intermédiaires financiers en concurrence imparfaite et une rémunération du capital soumise à un choc macroéconomique. Les anticipations rationnelles des ménages sur le risque de faillites bancaires (dont ils supportent en partie les coûts) influencent leurs décisions de dépôts, contribuent à déterminer le taux de croissance, et peuvent être à l'origine d'un piège à pauvreté. La réglementation de l'entrée dans le secteur bancaire peut, dans certains cas, permettre un meilleur arbitrage entre l'efficacité et la stabilité du secteur bancaire, et, en conséquence, augmenter le nombre de dépôts, la croissance et le bien-être.
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Forges, Françoise. « Différences d'information, solutions concurrentielles et stratégies révélatrices ». Recherches économiques de Louvain 61, no 1 (1995) : 99–123. http://dx.doi.org/10.1017/s0770451800010976.

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Résumé :
RésuméNous passons en revue quelques résultats récents sur la concrétisation des solutions concurrentielles d'économies où les agents ne disposent pas tous de la même information. Dans ce cadre, l'extension des définitions formalisées par Arrow et Debreu suscite de nombreuses difficultés conceptuelles. Certaines propriétés de l'équilibre à anticipations rationnelles, par exemple, paraissent paradoxales. Ann de donner des fondements à cette approche, on cherche à concrétiser les solutions concurrentielles en montrant qu'elles coïncident avec les équilibres stratégiques d'un scénario (un jeu) approprié. Le plus souvent, on est amené à considérer un grand nombre de ≪ répliques ≫ des agents pour rendre compte du caractere négligeable des individus. Nous analysons en particulier l'effet de cette construction sur les contraintes d'incitation liees à la transmission d'information par les agents.
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Granier, Pierre, et Philippe Michel. « Équilibres multiples avec salaire minimum dans le modèle de croissance à générations imbriquées ». Articles 74, no 2 (9 février 2009) : 197–220. http://dx.doi.org/10.7202/602257ar.

Texte intégral
Résumé :
RÉSUMÉ Nous étudions dans cet article la dynamique du capital et du chômage dans le modèle de croissance à générations imbriquées avec salaire minimum légal. Nous analysons dans un premier temps les conditions d’existence d’équilibres intertemporels avec anticipations rationnelles et nous étudions la dynamique de ces équilibres. Nous montrons qu’une contrainte de salaire minimum légal peut exercer des influences favorables sans qu’il soit nécessaire de faire référence à des externalités. Si l’économie concurrentielle admet plusieurs équilibres stationnaires, il existe toujours un niveau de salaire minimum légal qui assure la convergence de l’économie vers l’équilibre stationnaire de plein emploi correspondant à la plus forte production par tête. Plus précisément, il existe toujours un salaire minimum qui permet à l’économie de rejoindre n’importe quel sentier de croissance régulier stable de plein emploi associé à un stock de capital plus important que dans la situation initiale. Un salaire minimum peut donc contribuer à rapprocher l’économie de la règle d’or.
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Taouil, Rédouane. « La nouvelle synthèse et la théorie des cycles réels ». Économie appliquée 64, no 1 (2011) : 75–102. http://dx.doi.org/10.3406/ecoap.2011.3559.

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Résumé :
Il est de plus en plus coutume de parler de «nouvelle synthèse» pour qualifier la tradition d’ analyse qui s’attache à étudier les rigidités nominales et les imperfections de marché en accordant une place insigne aux comportements des agents et à la formation rationnelle des anticipations. Or, à en examiner le modèle canonique, on s’aperçoit qu’il s’agit plutôt d’une absorption par la théorie du cycle réel qui réduit la monnaie à un rôle marginal. L’hypothèse primordiale des rigidités s’inscrit dans le cadre de la norme de l’équilibre concurrentiel qui est le référentiel de base de cette théorie. Les caractéristiques de la fonction d’utilité intertemporelle, l’accent mis sur le taux d’intérêt réel et la passivité de la monnaie sont significatifs du statut hégémonique conféré à l’approche réelle. Suite au désarroi pratique et théorique occasionné par la crise, les hypothèses de la nouvelle synthèse ont été la cible des critiques. Les limites de la nouvelle synthèse sont à rechercher dans le traitement qu ’elle réserve à la monnaie et non dans la portée descriptive de ses hypothèses.
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Bénassy, Jean-Pascal. « Le rôle de la mobilité du travail dans un modèle macro-économique de sous-emploi avec concurrence imparfaite, négociations salariales et anticipations rationnelles ». Économie & ; prévision 113, no 2 (1994) : 57–66. http://dx.doi.org/10.3406/ecop.1994.5667.

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Rautureau, Nicolas. « Modèles à changement de régime et test de la théorie des anticipations rationnelles de la structure par terme des taux d'intérêt en France ». Économie & ; prévision 163, no 2 (2004) : 117. http://dx.doi.org/10.3917/ecop.163.0117.

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Rautureau, Nicolas. « Modèles à changement de régime et test de la théorie des anticipations rationnelles de la structure par terme des taux d’intérêt en France ». Économie & ; prévision 163, no 2 (2004) : 117–29. http://dx.doi.org/10.3406/ecop.2004.7347.

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« L'école des anticipations rationnelles ». Les dossiers d’alternatives économiques Hors-série 4, HS4 (1 septembre 2016) : 25. http://dx.doi.org/10.3917/dae.hs4.0025.

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Jacquinot, Pascal, et ferhat mihoubi. « Modèle À Anticipations Rationnelles De La Conjoncturesimulée : Marcos (In French) ». SSRN Electronic Journal, 2000. http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1730590.

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Voranger, Jacques. « ANTICIPATION RATIONNELLE OU RATIONALITE PARTAGEE : ELUCIDATION SUR UN CAS SIMPLE DE DUOPOLE ». Journal des Économistes et des Études Humaines 5, no 2-3 (1 janvier 1994). http://dx.doi.org/10.1515/jeeh-1994-2-309.

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« Erratum : Résorption du déficit courant américain : Un modèle très simple avec anticipations rationnelles ». Annales d'Économie et de Statistique, no 20/21 (1990) : 279. http://dx.doi.org/10.2307/20075816.

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