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Littérature scientifique sur le sujet « Anticipation rationnelles »

Auteur : Grafiati
Publié le 20 avril 2024

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Articles de revues sur le sujet "Anticipation rationnelles"

1

Guesnerie, Roger. « Est-il rationnel d’avoir des anticipations rationnelles ? » L'Actualité économique 68, no 4 (10 mars 2009) : 544–59. http://dx.doi.org/10.7202/602083ar.

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Résumé :
RÉSUMÉL’hypothèse d’anticipations rationnelles n’est elle-même rationnelle, en tant que processus mental de divination, que si elle est une stratégie dominante dans l’espace des stratégies. Cela suppose des hypothèses complémentaires : la rationalité individuelle doit être connaissance commune (collective) et le modèle de référence doit être « favorable ». On illustre ce point à l’aide du modèle de Muth. On appelle fortement rationnel un équilibre où l’hypothèse des anticipations rationnelles est elle-même rationnelle. Ceci véhicule une idée de stabilité dans la coordination des anticipations. L’équilibre de Cournot est fortement rationnel. La spéculation peut être stabilisante. L’équilibre keynésien peut se réinterpréter comme un équilibre fortement rationnel. Ces considérations s’étendent aux équilibres à horizon infini et à l’économie normative. Elles appellent un supplément d’analyse institutionnelle.
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2

Mongin, Philippe. « Les anticipations rationnelles et la rationalité : examen de quelques modèles d'apprentissage ». Recherches économiques de Louvain 57, no 4 (1991) : 319–47. http://dx.doi.org/10.1017/s0770451800010563.

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Résumé :
RésuméOn se propose ici d'explorer la sémantique de l'hypothèse d'anticipations rationnelles telle qu'on la trouve formalisée chez Muth et Lucas. On montre tout d'abord que cette hypothèse appelle une interprétation tantôt comme condition d'équilibre, tantôt comme exigence de rationalité individuelle. On s'interroge ensuite sur la compatibilité de ces deux interprétations, avant de conclure par la négative. Il n'est même pas établi qu'une fois à l'équilibre d'anticipations rationnelles, des agents rationnels ne devraient pas en dévier. L'hypothèse apparaît comme un concept formel de stationnarité en univers stochastique plutôt qu'elle ne décrit la rationalité cognitive des agents. L'argumentation repose sur une analyse des difficultés et paradoxes qui surgissent dans les modèles de révision des croyances (ou d'“apprentissage des anticipations rationnelles”).
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Artus, Patrick. « La création d'un marché à terme peut-elle êe déabilisante ? L'effet de la qualité des arbitrages et du mode de formation des anticipations ». Recherches économiques de Louvain 54, no 4 (1988) : 385–408. http://dx.doi.org/10.1017/s0770451800083408.

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Résumé :
RésuméLa littérature théorique existante montre que, si les anticipations des spéculateurs sont rationnelles, la création d’un marché à terme a une influence stabilisante sur le prix au comptant.On peut cependant se demander si certaines caractéristiques du comportement des opérateurs sur les marchés (utilisation de techniques automatiques pour décider du niveau des positions, prise en compte du cours à terme affiché pour former les anticipations, non-rationalité des anticipations, imperfection des arbitrages), ne peuvent pas entraîner au contraire une déstabilisation des cours en cas d'une telle création.On se propose ici d’examiner, dans le cadre d’un modèle théorique simple, les conséquences de tels comportements non rationnels, ainsi que la possibilité qu’ils soient durables si les intervenants apprennent progressivement le fonctionnement effectif du marché.
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4

Clerc, Denis. « Les anticipations rationnelles ». Alternatives Économiques N° 383, no 10 (1 novembre 2018) : 76. http://dx.doi.org/10.3917/ae.383.0076.

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Guesnerie, Roger. « Rationalité économique et anticipations rationnelles ». Idées économiques et sociales N° 165, no 3 (2011) : 7. http://dx.doi.org/10.3917/idee.165.0007.

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6

Stopher Phelps, Edmund. « Marchés spéculatifs et anticipations rationnelles ». Revue française d'économie 2, no 3 (1987) : 10–26. http://dx.doi.org/10.3406/rfeco.1987.1149.

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7

Gillet, Roland, et Ariane Szafarz. « Marchés financiers et anticipations rationnelles ». Reflets et perspectives de la vie économique XLIII, no 2 (2004) : 7. http://dx.doi.org/10.3917/rpve.432.0007.

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Chatelain, Jean-Bernard, et Kirsten Ralf. « Anticipations rationnelles : équivalence observationnelle et déstabilisation ». Revue française d'économie Volume XXXVII, no 1 (22 février 2023) : 57–72. http://dx.doi.org/10.3917/rfe.231.0057.

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9

Ado, Issa, et Adel Boughrara. « Modélisations prospective et rétrospective : comparaison et applications ». Économie appliquée 49, no 4 (1996) : 61–91. http://dx.doi.org/10.3406/ecoap.1996.1616.

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Résumé :
Il est désirable de savoir, parmi un ensemble de modèles alternatifs, lequel d’entre eux décrit de manière plus adéquate les données. Le développement de la notion des anticipations rationnelles a profondément bouleversé la science économique théorique et appliquée. Ainsi, ces dernières années sont caractérisées par des débats fort enrichissants touchant aux fondements des méthodes économétriques. Dans cet article, nous allons présenter, appliquer et comparer deux méthodes majeures, celle du général au spécifique de Hendry-Sargan et celle des anticipations rationnelles de Hansen-Sargent.
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Santos Ferreira, Rodolphe Dos. « Équilibre marshallien et équilibre walrasien ». Recherches économiques de Louvain 55, no 4 (1989) : 399–424. http://dx.doi.org/10.1017/s0770451800029729.

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Résumé :
RésuméPartis tous deux d’une conception dynamique de l’équilibre comme état stationnaire d’un processus d’ajustement, Walras et Marshall débouchent sur des caractéristiques statiques différentes de l’équilibre comme un état assurant la compatibilité des actions, pour le premier, la conformité des anticipations et des réalisations, pour le second. La distinction des concepts d’équilibre des deux auteurs est liée à la différence des modes de traitement du temps, particulièrement en ce qui concerne la production : à l’instantanéité walrasienne s’oppose l’emboîtement des périodes marshalliennes, dont la durée n’est jamais absente. On remarque également que l’équilibre anticipatif marshallien est en fait un équilibre d anticipations rationnelles, en ce sens que les agents marshalliens utilisent correctement les informations exogènes disponibles pour former leur prévisions sur les prix. Cela est particulièrement clair dans le contexte du fonctionnement des marchés, où l’information reste décentralisée, à l’opposé de ce qui se passe chez Walras, mais est efficacement exploitée par des intermédiaires professionnels.
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Plus de sources

Thèses sur le sujet "Anticipation rationnelles"

1

Broze, Laurence. « Réduction, identification et estimation des modèles à anticipation rationnelles ». Doctoral thesis, Universite Libre de Bruxelles, 1986. http://hdl.handle.net/2013/ULB-DIPOT:oai:dipot.ulb.ac.be:2013/213559.

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2

Petritsis, Konstantinos. « Anticipation des agents économiques comme élément de prévision des comportements enquêtes de conjoncture et anticipations rationnelles / ». Lille 3 : ANRT, 1988. http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37608861q.

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3

Jobert, Thomas. « Les relations dynamiques entre le revenu et la consommation : une évaluation des modèles de revenu permanent sous anticipation s rationnelles ». Paris 1, 1995. http://www.theses.fr/1995PA010004.

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Résumé :
Les choix de consommation de l'agent representatif sont derives d'un programme d'optimisation intertemporelle. Si la fonction d'utilite est quadratique et si le taux d'interet reel est egal au taux de preference pour le present, la consommation suit une martingale. Dans ce modele canonique, comme le flux de revenus futurs est incertain, les plans de consommation de l'agent doivent etre revises de periode en periode, au fur et a mesure que de nouvelles informations sont disponibles. La methodologie vectorielle autoregressive est un outil adequat pour tester les liens dynamiques entre la consommation et le revenu dans un tel modele. Notre etude empirique, portant sur la france et les etats unis, met en evidence deux paradoxes qui conduisent au rejet du modele canonique : le paradoxe d'exces de sensibilite et le paradoxe d'exces de lissage. Une premiere extension du modele canonique consiste a supposer que certains agents sont contraints par les liquidites et consomment leur revenu courant. Nous examinons la structure en tendances communes-cycle s communs de la consommation et du revenu dans ce modele alternatif. A partir d'un modele vectoriel a correction d'erreur, nous developpons une methode d'estimation de la relation de coevolution et nous proposons un test de cette relation base sur des restrictions lineaires inter-equations. Les resultats empiriques amenent au rejet de ce modele alternatif. Une seconde extension consiste a specifier une fonction d'utilite avec une derivee troisieme positive afin de prendre en compte un comportement de prudence et une epargne de precaution. Un tel modele est estime et teste par la methode des moments generalises. Les modeles avec acces parfait aux marches des capitaux sont rejetes. En revanche, un modele avec contraintes de liquidite et epargne de precaution n'est pas systematiquement rejete
WE ANALYSE THE DECISION PROBLEM OF A RATIONAL INDIVIDUAL WHO MAXIMISES EXPECTED UTILITY OVER AN INFINITE HORIZON. IF FELICITY FUNCTION IS QUADRATIC, AND THERE IS A CONSTANT REAL INTEREST RATE EQUAL TO THE RATE OF TIME-PREFERENCE, THEN CONSUMPTION FOLLOWS A MARTINGALE. IN THIS CANONICAL MODEL, BECAUSE THE PATH OF FUTURE INCOME IS UNCERTAIN, THE CONSUMPTION PLANS WILL BE REVISED PERIOD BY PERIOD AS NEW INFORMATION BECOMES AVAILABLE. IN SUCH A MODEL, THE VECTOR AUTOREGRESSIVE METHODOLOGIE IS APPROPRIATE FOR TESTING DYNAMIC LINKS BETWEEN CONSUMPTION AND INCOME. EMPIRICALLY, IN FRANCE AND IN THE UNITED STATES, THE CANONICAL MODEL IS REJECTED BECAUSE CONSUMPTION IS EXCESSIVELY SENSITIVE TO ANTICIPATED INCOME AND TOO SMOOTH. IN A FIRST TIME, WE PROPOSE A SIMPLE ALTERNATIVE MODEL WITH LIQUIDITY CONSTRAINTS, IN WHICH A FRACTION OF INDIVIDUALS CONSUME THEIR CURRENT INCOME RATHER THAN THEIR PERMANENT INCOME. WE EXAMINE THE COMMO N TRENDS-COMMUN CYCLES STRUCTURE IMPLIED BY THIS LIQUIDITY CONSTRAINTS MODEL FOR CONSUMPTION AND DISPOSABLE INCOME. WITH A VECTOR ERROR CORRECTION MODEL, WE PROPOSE A PROCEDURE TO ESTIMATE THE COFEATURE VECTOR AND A TEST FOR THE EXISTEN CE OF COFEATURE IS DEVELOPPED. EMPIRICALLY, THIS MODEL IS REJECTED. IN A SECOND TIME, WE PROPOSE MODELS with PRECAUTION ARY SAVING. THEN, THE MARGINAL UTILITY OF CONSUMPTION IS CONVEX AND THE EULER EQUATION IS ESTIMATED AND TESTED BY THE GENERALISED METHOD OF MOMENTS. THE FINDINGS FROM THIS ANALYSIS STRONGLY SUGGEST THAT THE SINGLE-GOOD, REPRESENTATIVE AGENT MODEL IS INCAPABLE OF EXPLAINING SEVERAL IMPORTANT FEATURES OF THE DATA. NEVERTHELESS, MODELS WITH LIQUIDITY CONSTRAINTS AND PRECAUTIONARY SAVING ARE NOT SYSTEMATICALLY REJECTED
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Dosquet, Yaël. « La gouvernementalité de la nouvelle économie classique : de la révolution cognitive de l'économie politique à l'escalade sémantique de la gouvernementalité libérale, comment expliquer le succès de la composition de la Théorie des Cycles à l'Équilibre d'Anticipations Rationnelles dans les années 1970 ». Paris, EHESS, 2012. http://www.theses.fr/2012EHES0021.

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Résumé :
La macroéconomie keynésienne s’est refondue dans la théorie néoclassique. En fait, la recomposition d’une macroéconomie proprement néoclassique s’est initiée en 1972 avec l’apport d’une théorie des cycles à l’équilibre d’anticipations rationnelles par Robert Lucas. Pour autant, si cet évènement épistémologique est largement reconnu, aucune épistémologie ne l’explique de manière satisfaisante. Ainsi, le propos de cette thèse est de montrer une composition cohérente du problème du succès interne et externe de cette théorie. Elle résulte d’une approche bivalente, d’une part à l’aune de la stratégie théorique mobilisée : l’escalade sémantique (Quine), et d’autre part, resituée dans la généalogie d’un problème silencieusement constitutif de l’économie politique comme discipline : le problème de la gouvernementalité (Foucault), qui pose la question de savoir comment, à travers l’histoire, les hommes se gouvernent par la production de vérité. C’est que dans les années 70 la pratique gouvernementale était alors manifestement en crise, et le modèle de Lucas fut le seul à proposer une solution fiable à ce problème. Ainsi cette nouvelle économie classique, qui forge le renouvellement de la pensée libérale, opère une escalade sémantique de l’économie politique dans trois perspectives constitutives du problème du gouvernement par la vérité : par un réaménagement du processus de subjectivation, par une recomposition du régime standard de formalisation, et par une mise en abîme stratégique du diagramme d’exercice du pouvoir. Ce renouvellement analytique du problème du gouvernement par la production de vérité peut, en bref, être qualifié de révolution cognitive de l’économie politique
Keynesian macroeconomics is rooted in the neoclassical theory. Obviously, it was Robert Lucas who, in 1972, contributed to the reconstruction of a neoclassical macroeconomics based upon business cycle theory with rational expectations equilibrium. Although this epistemological event is well known, no traditional epistemology provides a satisfying explanation. Hence, the purpose of this thesis is to demonstrate that the issues raised by the internal and external epistemological success of this neoclassical theory must be approached in two non distinct ways. On the one hand, through analysing how the theoretical strategic insights of this theory have composed a semantic ascent (Quine). On the other hand, through the genealogy of the muted roots of political economy as discipline. These roots can be reached thanks to the governmentality concept (Foucault). The governmentality concept raises the question of knowing how human beings rule themselves by producing truth. So, this genealogy enlightens the 1970’ governmental practice instability, from the point of view that Lucas’ model was the only one to provide a reliable solution to the blind alley issue that occidental economies were facing. This analytical renewal of the governing by the truth problem can be pointed out as a cognitive revolution of political economy
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5

Kempf, Hubert. « Anticipations rationnelles et politique économique ». Lille 3 : ANRT, 1985. http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37594261s.

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6

Szafarz, Ariane. « Solutions des modèles scalaires à anticipations rationnelles ». Doctoral thesis, Universite Libre de Bruxelles, 1985. http://hdl.handle.net/2013/ULB-DIPOT:oai:dipot.ulb.ac.be:2013/213629.

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Skalli-Housseini, Jamal. « Tests économétriques de l'hypothèse des anticipations rationnelles ». Aix-Marseille 3, 1986. http://www.theses.fr/1986AIX24009.

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Résumé :
L'objectif principal de cette etude consiste a tester empiriquement l'hypothese d'anticipations rationnelles par la methode dite directe. Auparavant, cette procedure necessite une conversion des reponses qualitatives sous forme de donnees quantitatives sous-jacentes. Apres le rejet de l'hypothese des anticipations rationnelles concernant les menages francais, du a une mauvaise perception des prix, nous avons envisage les differents schemas d'anticipations qui furent egalement rejetes. Nous nous sommes enfin situes dans un cadre plus precis a savoir les modeles a erreurs sur la variable ou nous considerons que l'anticipation vraie n'est pas observable, et l'anticipation formulee par les menages comporte des erreurs. Malgre une nette amelioration des resultats, l'hypothese de rationalite demeure rejetee
This work mainly consists in testing empirically the rational expectations hypothesis with a method called the "direct method". Before doing that, one must first convert qualitative answers into relevant quantitative data. Once the rational expectations hypothesis concerning french households is rejected -owing to a false perception of prices - we look into various anticipation patterns, also subsequently rejected. Finally, we limit our study to a more precise framework, i. E. Error-in-variables models where we consider that the genuine anticipation is not observable and the anticipation made by households contains errors. Despite a noticeable improvment of our results, the rational hypothesis is, one again, rejected
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Skalli-Housseini, Jamal-Mohamed. « Tests économétriques de l'hypothèse des anticipations rationnelles ». Grenoble 2 : ANRT, 1986. http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37601247t.

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Gauthier, Stéphane. « Essais sur l'indétermination de l'équilibre à anticipations rationnelles ». Paris, EHESS, 2000. http://www.theses.fr/2000EHES0061.

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Nourry, Carine. « Coordination des anticipations dans les modèles macrodynamiques ». Aix-Marseille 3, 1999. http://www.theses.fr/1999AIX32017.

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Résumé :
Pour etudier les questions liees a la coordination des anticipations des agents dans les modeles macrodynamiques, nous adoptons comme cadre de travail les modeles de croissance deterministes dans lesquels les relations fonctionnelles sont non lineaires. Sous l'hypothese d'anticipations rationnelles, certains modeles peuvent presenter des equilibres indetermines, i. E. Des etats stationnaires tels que, pour des conditions initiales situees dans leur voisinage, il existe plusieurs trajectoires d'equilibre de previsions parfaites qui permettent d'y converger. Les agents ne sauront alors pas, sans hypothese supplementaire, laquelle de ces trajectoires selectionner. Notre objectif ici est d'etendre la classe des modeles dont on connait les conditions sous lesquelles les equilibres sont determines. Nous montrons que dans les modeles a generations imbriquees avec production dans lesquels la structure dynamique permet l'existence d'indetermination, des hypotheses ou des conditions simples peuvent eliminer cette possibilite : - dans les modeles avec agents homogenes et offre de travail endogene. Nous demontrons que dans le modele de diamond les equilibres peuvent etre localement indetermines. Nous donnons des conditions de determination, mais aussi d'existence de bifurcations. - dans le modele de diamond avec des proportions exogenes d'agents altruistes et d'agents non altruistes. Nous demontrons que quand le legs stationnaire est operant, les hypotheses standards eliminent la possibilite d'indetermination locale. L'indetermination des equilibres ne peut pas toujours etre eliminee par des conditions simples. Ce qui nous amene a l'etude des trajectoires d'equilibre sous l'hypothese d'un apprentissage adaptatif. Nous demontrons alors que cette forme d'apprentissage permet de selectionner une des trajectoires convergentes quand l'equilibre est indetermine avec anticipations rationnelles
To study expectations coordination issues in macrodynamic models, we consider deterministic nonlinear growth models. When we assume agents to have rational expectations, equilibria can be indeterminate. In this case, there exist multiple convergent equilibrium paths for initial conditions in the neighborhood of a steady state equilibrium. Without additional assumption, agents don't know how to coordinate their expectations. Our aim is to extend the class of macrodynamic models where the determinacy conditions are known. We show that standard assumptions and/or simple conditions rule out local indeterminacy in overlapping generations models with production: in models with homogeneous agents and endogenous labor supply. We show that equilibria can be indeterminate in the diamond model. But we also give conditions for determinacy of equilibria, and for existence of local bifurcations. In the diamond model with both altruistic and non altruistic agents, where the proportion of each type of consumers is exogenously given, we show that when stationary bequests are operative, some standard assumptions rule out local indeterminacy. But local indeterminacy can't always be ruled out. We then consider equilibrium paths under the assumption of adaptive learning. We show that this behavior allows agents to select one of the convergent paths when the steady state is indeterminate with rational expectations
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Plus de sources

Livres sur le sujet "Anticipation rationnelles"

1

Sheffrin, Steven M. Les anticipations rationelles. Paris : Economica, 1985.

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2

Dave, Chetan. Les anticipations concernant l'investissement sont-elles rationnelles ? Ottawa, Ont : Études analytiques, Statistique Canada, 2004.

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3

1921-, Arrow Kenneth Joseph, et International Economic Association, dir. The rational foundations of economic behaviour : Proceedings of the IEA Conference held in Turin, Italy. Houndmills, Basingstoke, Hampshire : Macmillan Press, 1996.

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4

D, Peel, et Thompson John L, dir. Expectations : Theory and evidence. Houndmills, Basingstoke, Hampshire : Macmillan, 1985.

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5

D, Peel, et Thompson John L, dir. Expectations : Theory and evidence. New York : St. Martin's Press, 1985.

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6

Sargent, Thomas J. Rational expectations and inflation. 2e éd. New York, NY : HarperCollins College Publishers, 1993.

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7

Sargent, Thomas J. Rational expectations and inflation. New York : Harper & Row, 1986.

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8

Michael, Hechter, Opp Karl-Dieter, Wippler Reinhard, Werner-Reimers-Stiftung, American Sociological Association et National Science Foundation (U.S.), dir. Social institutions : Their emergence, maintenance, and effects. New York : A. Gruyter, 1990.

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9

Social Institutions. London : Taylor and Francis, 2017.

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10

Pesaran, Hashem. The limits to rational expectations. Oxford : Basil Blackwell, 1987.

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Plus de sources

Chapitres de livres sur le sujet "Anticipation rationnelles"

1

« Bibliographie ». Dans Les anticipations rationnelles, 277–303. Librairie Droz, 1997. http://dx.doi.org/10.3917/droz.franc.1997.01.0277.

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