Artículos de revistas sobre el tema "Volatility predictability"
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Ghosh, Bikramaditya, Krishna M.C., Shrikanth Rao, Emira Kozarević y Rahul Kumar Pandey. "Predictability and herding of bourse volatility: an econophysics analogue". Investment Management and Financial Innovations 15, n.º 2 (25 de junio de 2018): 317–26. http://dx.doi.org/10.21511/imfi.15(2).2018.28.
Texto completoCAO, MELANIE. "EFFECTS OF RETURN PREDICTABILITY ON OPTION PRICES WITH STOCHASTIC VOLATILITY FOR THE MARKET PORTFOLIO". Annals of Financial Economics 01, n.º 01 (junio de 2005): 0550005. http://dx.doi.org/10.1142/s2010495205500053.
Texto completoDichev, Ilia D. y Vicki Wei Tang. "Earnings volatility and earnings predictability". Journal of Accounting and Economics 47, n.º 1-2 (marzo de 2009): 160–81. http://dx.doi.org/10.1016/j.jacceco.2008.09.005.
Texto completoDai, Zhifeng, Huiting Zhou, Xiaodi Dong y Jie Kang. "Forecasting Stock Market Volatility: A Combination Approach". Discrete Dynamics in Nature and Society 2020 (5 de junio de 2020): 1–9. http://dx.doi.org/10.1155/2020/1428628.
Texto completoKim, Jungmu y Yuen Jung Park. "Predictability of OTC Option Volatility for Future Stock Volatility". Sustainability 12, n.º 12 (25 de junio de 2020): 5200. http://dx.doi.org/10.3390/su12125200.
Texto completoNguyen, Tristan y Alexander Schüßler. "Anomalien auf Aktienmärkten". Der Betriebswirt: Volume 54, Issue 2 54, n.º 2 (30 de junio de 2013): 26–30. http://dx.doi.org/10.3790/dbw.54.2.26.
Texto completoChristopherson, Jon A. y Andrew L. Turner. "Volatility and predictability of manager alpha". Journal of Portfolio Management 18, n.º 1 (31 de octubre de 1991): 5–12. http://dx.doi.org/10.3905/jpm.1991.409388.
Texto completoRaunig, Burkhard. "The predictability of exchange rate volatility". Economics Letters 98, n.º 2 (febrero de 2008): 220–28. http://dx.doi.org/10.1016/j.econlet.2007.04.035.
Texto completoMavrides, Marios. "Predictability and volatility of stock returns". Managerial Finance 29, n.º 8 (septiembre de 2003): 46–56. http://dx.doi.org/10.1108/03074350310768427.
Texto completoLi, Xingyi y Valeriy Zakamulin. "The term structure of volatility predictability". International Journal of Forecasting 36, n.º 2 (abril de 2020): 723–37. http://dx.doi.org/10.1016/j.ijforecast.2019.08.010.
Texto completoPathak, Rajesh y Amarnath Mitra. "PREDICTABILITY AND PREDICTORS OF VOLATILITY SMIRK: A STUDY ON INDEX OPTIONS". Business: Theory and Practice 18 (3 de mayo de 2017): 64–70. http://dx.doi.org/10.3846/btp.2017.007.
Texto completoXiao, Jihong y Yudong Wang. "Good oil volatility, bad oil volatility, and stock return predictability". International Review of Economics & Finance 80 (julio de 2022): 953–66. http://dx.doi.org/10.1016/j.iref.2022.03.013.
Texto completoCatania, Leopoldo y Mads Sandholdt. "Bitcoin at High Frequency". Journal of Risk and Financial Management 12, n.º 1 (15 de febrero de 2019): 36. http://dx.doi.org/10.3390/jrfm12010036.
Texto completoArfianto, Erman Denny y Ivan Irawan. "Short Horizon Return Predictability di Pasar Modal Indonesia". Jurnal Pasar Modal dan Bisnis 1, n.º 1 (2 de septiembre de 2019): 41–54. http://dx.doi.org/10.37194/jpmb.v1i1.7.
Texto completoMarks, Joseph M. y David P. Simon. "Sector Option Implied Volatility Dynamics and Predictability". Journal of Derivatives 25, n.º 2 (27 de noviembre de 2017): 22–42. http://dx.doi.org/10.3905/jod.2017.25.2.022.
Texto completoMateus, Cesario y Worawuth Konsilp. "Implied Idiosyncratic Volatility and Stock Return Predictability". Journal of Mathematical Finance 04, n.º 05 (2014): 338–52. http://dx.doi.org/10.4236/jmf.2014.45032.
Texto completoDella Corte, Pasquale, Tarun Ramadorai y Lucio Sarno. "Volatility risk premia and exchange rate predictability". Journal of Financial Economics 120, n.º 1 (abril de 2016): 21–40. http://dx.doi.org/10.1016/j.jfineco.2016.02.015.
Texto completoAndrei, Daniel y Michael Hasler. "Dynamic Attention Behavior Under Return Predictability". Management Science 66, n.º 7 (julio de 2020): 2906–28. http://dx.doi.org/10.1287/mnsc.2019.3328.
Texto completoRaggad, Bechir y Elie Bouri. "Quantile Dependence between Crude Oil Returns and Implied Volatility: Evidence from Parametric and Nonparametric Tests". Mathematics 11, n.º 3 (18 de enero de 2023): 528. http://dx.doi.org/10.3390/math11030528.
Texto completoKongsilp, Worawuth y Cesario Mateus. "Volatility risk and stock return predictability on global financial crises". China Finance Review International 7, n.º 1 (20 de febrero de 2017): 33–66. http://dx.doi.org/10.1108/cfri-04-2016-0021.
Texto completoBonato, Matteo, Konstantinos Gkillas, Rangan Gupta y Christian Pierdzioch. "Investor Happiness and Predictability of the Realized Volatility of Oil Price". Sustainability 12, n.º 10 (25 de mayo de 2020): 4309. http://dx.doi.org/10.3390/su12104309.
Texto completoFeng, Jiabao, Yudong Wang y Libo Yin. "Oil volatility risk and stock market volatility predictability: Evidence from G7 countries". Energy Economics 68 (octubre de 2017): 240–54. http://dx.doi.org/10.1016/j.eneco.2017.09.023.
Texto completoJha, Kislay Kumar y Dirk G. Baur. "Regime-Dependent Good and Bad Volatility of Bitcoin". Journal of Risk and Financial Management 13, n.º 12 (7 de diciembre de 2020): 312. http://dx.doi.org/10.3390/jrfm13120312.
Texto completoCakici, Nusret, Kudret Topyan y Chia-Jane Wang. "Cross-Sectional Return Predictability in Taiwan Stock Exchange: An Empirical Investigation". Review of Pacific Basin Financial Markets and Policies 17, n.º 02 (junio de 2014): 1450010. http://dx.doi.org/10.1142/s0219091514500106.
Texto completoKumar, Rakesh. "Risk, uncertainty and stock returns predictability – a case of emerging equity markets". Journal of Financial Economic Policy 10, n.º 4 (5 de noviembre de 2018): 438–55. http://dx.doi.org/10.1108/jfep-08-2017-0075.
Texto completoFu, Xi, Y. Eser Arisoy, Mark B. Shackleton y Mehmet Umutlu. "Option-Implied Volatility Measures and Stock Return Predictability". Journal of Derivatives 24, n.º 1 (31 de agosto de 2016): 58–78. http://dx.doi.org/10.3905/jod.2016.24.1.058.
Texto completoDo Nguyet, Anh. "The Impact of Earnings Volatility on Earnings Predictability". GLOBAL BUSINESS FINANCE REVIEW 22, n.º 2 (30 de junio de 2017): 82–89. http://dx.doi.org/10.17549/gbfr.2017.22.2.82.
Texto completoLi, Xingyi y Valeriy Zakamulin. "Stock volatility predictability in bull and bear markets". Quantitative Finance 20, n.º 7 (7 de abril de 2020): 1149–67. http://dx.doi.org/10.1080/14697688.2020.1725101.
Texto completoDakka, Yadollah. "The Relationship Between Volatility and Predictability of Profit". Journal of Finance and Accounting 3, n.º 4 (2015): 69. http://dx.doi.org/10.11648/j.jfa.20150304.12.
Texto completoChen, Jian, Fuwei Jiang, Yangshu Liu y Jun Tu. "International volatility risk and Chinese stock return predictability". Journal of International Money and Finance 70 (febrero de 2017): 183–203. http://dx.doi.org/10.1016/j.jimonfin.2016.08.007.
Texto completoMa, Yao, Baochen Yang y Yunpeng Su. "Technical trading index, return predictability and idiosyncratic volatility". International Review of Economics & Finance 69 (septiembre de 2020): 879–900. http://dx.doi.org/10.1016/j.iref.2020.07.006.
Texto completoOrnelas, José Renato Haas y Roberto Baltieri Mauad. "Implied volatility term structure and exchange rate predictability". International Journal of Forecasting 35, n.º 4 (octubre de 2019): 1800–1813. http://dx.doi.org/10.1016/j.ijforecast.2019.03.016.
Texto completoMakina, Daniel. "Mean reversion and predictability of remittances". International Journal of Social Economics 41, n.º 12 (25 de noviembre de 2014): 1209–19. http://dx.doi.org/10.1108/ijse-02-2014-0038.
Texto completoChang, Chia-Lin, Jukka Ilomäki, Hannu Laurila y Michael McAleer. "Long Run Returns Predictability and Volatility with Moving Averages". Risks 6, n.º 4 (22 de septiembre de 2018): 105. http://dx.doi.org/10.3390/risks6040105.
Texto completoDai, Zhifeng, Huiting Zhou, Fenghua Wen y Shaoyi He. "Efficient predictability of stock return volatility: The role of stock market implied volatility". North American Journal of Economics and Finance 52 (abril de 2020): 101174. http://dx.doi.org/10.1016/j.najef.2020.101174.
Texto completoRangvid, Jesper, Maik Schmeling y Andreas Schrimpf. "Dividend Predictability Around the World". Journal of Financial and Quantitative Analysis 49, n.º 5-6 (22 de agosto de 2014): 1255–77. http://dx.doi.org/10.1017/s0022109014000477.
Texto completoFONG, WAI MUN y WING-KEUNG WONG. "THE STOCHASTIC COMPONENT OF REALIZED VOLATILITY". Annals of Financial Economics 02, n.º 01 (junio de 2006): 0650004. http://dx.doi.org/10.1142/s2010495206500047.
Texto completoSolibakke, Per Bjarte. "Forecasting Stochastic Volatility Characteristics for the Financial Fossil Oil Market Densities". Journal of Risk and Financial Management 14, n.º 11 (22 de octubre de 2021): 510. http://dx.doi.org/10.3390/jrfm14110510.
Texto completoLiu, Zhaohua, Susheng Wang, Siyi Liu, Haixu Yu y He Wang. "Volatility Risk Premium, Return Predictability, and ESG Sentiment: Evidence from China’s Spots and Options’ Markets". Complexity 2022 (3 de octubre de 2022): 1–14. http://dx.doi.org/10.1155/2022/6813797.
Texto completoHofer, Peter, Christoph Eisl y Albert Mayr. "Forecasting in Austrian companies". Journal of Applied Accounting Research 16, n.º 3 (9 de noviembre de 2015): 359–82. http://dx.doi.org/10.1108/jaar-10-2014-0113.
Texto completoBorochkin, A. A. "Volatility and predictability of the Russian ruble exchange rate". Финансы и кредит 23, n.º 5 (15 de febrero de 2017): 274–91. http://dx.doi.org/10.24891/fc.23.5.274.
Texto completoMa, Feng, Yangli Guo, Julien Chevallier y Dengshi Huang. "Macroeconomic attention, economic policy uncertainty, and stock volatility predictability". International Review of Financial Analysis 84 (noviembre de 2022): 102339. http://dx.doi.org/10.1016/j.irfa.2022.102339.
Texto completoLu, Fei, Feng Ma, Pan Li y Dengshi Huang. "Natural gas volatility predictability in a data-rich world". International Review of Financial Analysis 83 (octubre de 2022): 102218. http://dx.doi.org/10.1016/j.irfa.2022.102218.
Texto completoLiu, Zhichao, Jing Liu, Qing Zeng y Lan Wu. "VIX and stock market volatility predictability: A new approach". Finance Research Letters 48 (agosto de 2022): 102887. http://dx.doi.org/10.1016/j.frl.2022.102887.
Texto completoCampbell, Sean D. "Macroeconomic Volatility, Predictability, and Uncertainty in the Great Moderation". Journal of Business & Economic Statistics 25, n.º 2 (abril de 2007): 191–200. http://dx.doi.org/10.1198/073500106000000558.
Texto completoD’Amico, Guglielmo, Fulvio Gismondi, Filippo Petroni y Flavio Prattico. "Stock market daily volatility and information measures of predictability". Physica A: Statistical Mechanics and its Applications 518 (marzo de 2019): 22–29. http://dx.doi.org/10.1016/j.physa.2018.11.049.
Texto completoRaggi, Davide y Silvano Bordignon. "Volatility, Jumps, and Predictability of Returns: A Sequential Analysis". Econometric Reviews 30, n.º 6 (noviembre de 2011): 669–95. http://dx.doi.org/10.1080/07474938.2011.553570.
Texto completoBentes, Sonia R. y Rui Menezes. "On the predictability of realized volatility using feasible GLS". Journal of Asian Economics 28 (octubre de 2013): 58–66. http://dx.doi.org/10.1016/j.asieco.2013.08.002.
Texto completoRaunig, Burkhard. "The longer-horizon predictability of German stock market volatility". International Journal of Forecasting 22, n.º 2 (abril de 2006): 363–72. http://dx.doi.org/10.1016/j.ijforecast.2005.11.003.
Texto completoKearney, Fearghal, Han Lin Shang y Lisa Sheenan. "Implied volatility surface predictability: The case of commodity markets". Journal of Banking & Finance 108 (noviembre de 2019): 105657. http://dx.doi.org/10.1016/j.jbankfin.2019.105657.
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