Artículos de revistas sobre el tema "STOCK CALL OPTIONS"
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Antwi Baafi, Joseph. "The Nexus Between Black-Scholes-Merton Option Pricing and Risk: A Case of Ghana Stock Exchange". Archives of Business Research 10, n.º 5 (24 de mayo de 2022): 140–52. http://dx.doi.org/10.14738/abr.105.12350.
Texto completoBlau, Benjamin M., T. Boone Bowles y Ryan J. Whitby. "Gambling Preferences, Options Markets, and Volatility". Journal of Financial and Quantitative Analysis 51, n.º 2 (abril de 2016): 515–40. http://dx.doi.org/10.1017/s002210901600020x.
Texto completoCremers, Martijn y David Weinbaum. "Deviations from Put-Call Parity and Stock Return Predictability". Journal of Financial and Quantitative Analysis 45, n.º 2 (19 de febrero de 2010): 335–67. http://dx.doi.org/10.1017/s002210901000013x.
Texto completoHoyyi, Abdul, Abdurakhman Abdurakhman y Dedi Rosadi. "VARIANCE GAMMA PROCESS WITH MONTE CARLO SIMULATION AND CLOSED FORM APPROACH FOR EUROPEAN CALL OPTION PRICE DETERMINATION". MEDIA STATISTIKA 14, n.º 2 (12 de diciembre de 2021): 183–93. http://dx.doi.org/10.14710/medstat.14.2.183-193.
Texto completoStolorz, Beata. "Probability of Exercise of Option". Folia Oeconomica Stetinensia 6, n.º 1 (1 de enero de 2007): 1–14. http://dx.doi.org/10.2478/v10031-007-0001-8.
Texto completoBae, Kwangil. "Analytical Approximations of American Call Options with Discrete Dividends". Journal of Derivatives and Quantitative Studies 26, n.º 3 (31 de agosto de 2018): 283–310. http://dx.doi.org/10.1108/jdqs-03-2018-b0001.
Texto completoSzu, Wen-Ming, Yi-Chen Wang y Wan-Ru Yang. "How Does Investor Sentiment Affect Implied Risk-Neutral Distributions of Call and Put Options?" Review of Pacific Basin Financial Markets and Policies 18, n.º 02 (junio de 2015): 1550010. http://dx.doi.org/10.1142/s0219091515500101.
Texto completoBroughton, John B., Don M. Chance y David M. Smith. "Implied Standard Deviations And Put-Call Parity Relations Around Primary Security Offerings". Journal of Applied Business Research (JABR) 15, n.º 1 (31 de agosto de 2011): 1. http://dx.doi.org/10.19030/jabr.v15i1.5683.
Texto completoBUCKLEY, JAMES J. y ESFANDIAR ESLAMI. "PRICING STOCK OPTIONS USING BLACK-SCHOLES AND FUZZY SETS". New Mathematics and Natural Computation 04, n.º 02 (julio de 2008): 165–76. http://dx.doi.org/10.1142/s1793005708001008.
Texto completoChauhan, Arun y Ravi Gor. "COMPARISON OF THREE OPTION PRICING MODELS FOR INDIAN OPTIONS MARKET". International Journal of Engineering Science Technologies 5, n.º 4 (20 de julio de 2021): 54–64. http://dx.doi.org/10.29121/ijoest.v5.i4.2021.203.
Texto completoEKSTRÖM, ERIK y JOHAN TYSK. "OPTIONS WRITTEN ON STOCKS WITH KNOWN DIVIDENDS". International Journal of Theoretical and Applied Finance 07, n.º 07 (noviembre de 2004): 901–7. http://dx.doi.org/10.1142/s0219024904002694.
Texto completoTewari, Manish y Pradipkumar Ramanlal. "Floating Rate Notes in High Rate Environment and the Stock Market Response". International Journal of Finance & Banking Studies (2147-4486) 11, n.º 3 (13 de octubre de 2022): 72–81. http://dx.doi.org/10.20525/ijfbs.v11i3.2020.
Texto completoBae, Kwangil. "Research on the American Call Options on the Stocks Paying Multiple Dividends". Journal of Derivatives and Quantitative Studies 27, n.º 3 (31 de agosto de 2019): 253–74. http://dx.doi.org/10.1108/jdqs-03-2019-b0001.
Texto completoJiménez-Gómez, Miguel, Natalia Acevedo-Prins y Miguel David Rojas-López. "Simulation hedge investment portfolios through options portfolio". Indonesian Journal of Electrical Engineering and Computer Science 16, n.º 2 (1 de noviembre de 2019): 843. http://dx.doi.org/10.11591/ijeecs.v16.i2.pp843-847.
Texto completoLi, Meng, Xuefeng Wang y Fangfang Sun. "Proactive Hedging European Call Option Pricing with Linear Position Strategy". Discrete Dynamics in Nature and Society 2018 (17 de septiembre de 2018): 1–13. http://dx.doi.org/10.1155/2018/2087145.
Texto completoGerber, Hans U. y Elias S. W. Shiu. "Martingale Approach to Pricing Perpetual American Options". ASTIN Bulletin 24, n.º 2 (noviembre de 1994): 195–220. http://dx.doi.org/10.2143/ast.24.2.2005065.
Texto completoBae, Kwangil, Jangkoo Kang y Hwa-Sung Kim. "Call options with concave payoffs: An application to executive stock options". Journal of Futures Markets 38, n.º 8 (25 de abril de 2018): 943–57. http://dx.doi.org/10.1002/fut.21924.
Texto completoChristain, Onugu,, Davies, Iyai y Amad, Innocent Uchenna. "A Numerical Approximation on Black-Scholes Equation of Option Pricing". Asian Research Journal of Mathematics 19, n.º 7 (9 de mayo de 2023): 92–105. http://dx.doi.org/10.9734/arjom/2023/v19i7682.
Texto completoMA, GUIYUAN y SONG-PING ZHU. "Pricing American call options under a hard-to-borrow stock model". European Journal of Applied Mathematics 29, n.º 3 (22 de septiembre de 2017): 494–514. http://dx.doi.org/10.1017/s0956792517000262.
Texto completoYang, Ming y Yin Gao. "Pricing formulas of binary options in uncertain financial markets". AIMS Mathematics 8, n.º 10 (2023): 23336–51. http://dx.doi.org/10.3934/math.20231186.
Texto completoGuo, Meiding. "Research On The Pricing Of Rainbow Option Based On The Geometric Brownian Motion Model: Case Of Pfizer & Walmart". BCP Business & Management 32 (22 de noviembre de 2022): 438–45. http://dx.doi.org/10.54691/bcpbm.v32i.2964.
Texto completoBae, Sung C. y Haim Levy. "The Valuation of Stock Purchase Rights as Call Options". Financial Review 29, n.º 3 (agosto de 1994): 419–40. http://dx.doi.org/10.1111/j.1540-6288.1994.tb00404.x.
Texto completoSchober, Peter y Martin Wagener. "Arbitrage potential in the Eurex order book – evidence from the financial crisis in 2008". Risk Governance and Control: Financial Markets and Institutions 5, n.º 4 (2015): 300–313. http://dx.doi.org/10.22495/rgcv5i4c2art4.
Texto completoJaramillo-Restrepo, Juan Andrés, Miguel Jiménez-Gómez y Natalia Acevedo-Prins. "Stock portfolio hedging with financial options". Indonesian Journal of Electrical Engineering and Computer Science 19, n.º 3 (1 de septiembre de 2020): 1436. http://dx.doi.org/10.11591/ijeecs.v19.i3.pp1436-1443.
Texto completoChirima, Justin, Eriyoti Chikodza y Senelani Dorothy Hove-Musekwa. "Uncertain Stochastic Option Pricing in the Presence of Uncertain Jumps". International Journal of Uncertainty, Fuzziness and Knowledge-Based Systems 27, n.º 04 (23 de julio de 2019): 613–35. http://dx.doi.org/10.1142/s0218488519500272.
Texto completoPITRAYANI, NI KADEK LANI, KOMANG DHARMAWAN y I. NYOMAN WIDANA. "PENENTUAN KONTRAK OPSI TIPE EROPA MENGGUNAKAN MODEL SIMULASI VARIANCE GAMMA (VG)". E-Jurnal Matematika 12, n.º 3 (23 de agosto de 2023): 182. http://dx.doi.org/10.24843/mtk.2023.v12.i03.p417.
Texto completoZhang, Lidong, Yanmei Sun y Xiangbo Meng. "European Spread Option Pricing with the Floating Interest Rate for Uncertain Financial Market". Mathematical Problems in Engineering 2020 (21 de mayo de 2020): 1–8. http://dx.doi.org/10.1155/2020/2015845.
Texto completoBÄUERLE, NICOLE y DANIEL SCHMITHALS. "CONSISTENT UPPER PRICE BOUNDS FOR EXOTIC OPTIONS". International Journal of Theoretical and Applied Finance 24, n.º 02 (marzo de 2021): 2150011. http://dx.doi.org/10.1142/s0219024921500114.
Texto completoAnderson, Chris K. y Neil Brisley. "Employee Stock Options: An Up-and-Out Protected Barrier Call". Applied Mathematical Finance 16, n.º 4 (octubre de 2009): 347–52. http://dx.doi.org/10.1080/13504860902753251.
Texto completoMo, Di, Neda Todorova y Rakesh Gupta. "Implied volatility smirk and future stock returns: evidence from the German market". Managerial Finance 41, n.º 12 (7 de diciembre de 2015): 1357–79. http://dx.doi.org/10.1108/mf-04-2015-0097.
Texto completoHöcht, Stephan, Dilip B. Madan, Wim Schoutens y Eva Verschueren. "It Takes Two to Tango: Estimation of the Zero-Risk Premium Strike of a Call Option via Joint Physical and Pricing Density Modeling". Risks 9, n.º 11 (4 de noviembre de 2021): 196. http://dx.doi.org/10.3390/risks9110196.
Texto completoHuang, Xiaoxia y Xuting Wang. "Portfolio Investment with Options Based on Uncertainty Theory". International Journal of Information Technology & Decision Making 18, n.º 03 (mayo de 2019): 929–52. http://dx.doi.org/10.1142/s0219622019500159.
Texto completoALGHALITH, MOAWIA, CHRISTOS FLOROS y THOMAS POUFINAS. "SIMPLIFIED OPTION PRICING TECHNIQUES". Annals of Financial Economics 14, n.º 01 (13 de febrero de 2019): 1950003. http://dx.doi.org/10.1142/s2010495219500039.
Texto completoKwark, Noe-Keol, Hyoung-Goo Kang y Sang-Gyung Jun. "Can Derivative Information Predict Stock Price Jumps?" Journal of Applied Business Research (JABR) 31, n.º 3 (1 de mayo de 2015): 845. http://dx.doi.org/10.19030/jabr.v31i3.9222.
Texto completoFadhilla, Putri y Rudianto Artiono. "PENGGUNAAN STRATEGI HEDGING (LINDUNG NILAI) PADA PEMODELAN OPSI SAHAM KARYAWAN YANG MENGALAMI PERGERAKAN PERDAGANGAN SECARA STATIS DAN DINAMIS". MATHunesa: Jurnal Ilmiah Matematika 9, n.º 3 (31 de diciembre de 2021): 532–41. http://dx.doi.org/10.26740/mathunesa.v9n3.p532-541.
Texto completoGardner, John C. y Carl B. McGowan Jr. "Valuing Coca-Cola And PepsiCo Options Using The Black-Scholes Option Pricing Model And Data Downloads From The Internet". Journal of Business Case Studies (JBCS) 8, n.º 6 (29 de octubre de 2012): 559–64. http://dx.doi.org/10.19030/jbcs.v8i6.7377.
Texto completoGuo, Xin y Larry Shepp. "Some optimal stopping problems with nontrivial boundaries for pricing exotic options". Journal of Applied Probability 38, n.º 3 (septiembre de 2001): 647–58. http://dx.doi.org/10.1239/jap/1005091029.
Texto completoGuo, Xin y Larry Shepp. "Some optimal stopping problems with nontrivial boundaries for pricing exotic options". Journal of Applied Probability 38, n.º 03 (septiembre de 2001): 647–58. http://dx.doi.org/10.1017/s0021900200018817.
Texto completoBiebuyck, Anton y Johan H. Van Rooyen. "Valuing put options on single stock futures: Does the put-call parity relationship hold in the South African derivatives market?" Risk Governance and Control: Financial Markets and Institutions 4, n.º 4 (2014): 107–19. http://dx.doi.org/10.22495/rgcv4i4c1art5.
Texto completoLee, Jaeram. "Information Contents of Order Flow Toxicity in the Options Market : The Case of KOSPI200 Index Options". Journal of Derivatives and Quantitative Studies 27, n.º 4 (30 de noviembre de 2019): 365–400. http://dx.doi.org/10.1108/jdqs-04-2019-b0001.
Texto completoMegawati, Megawati y Rudianto Artiono. "Pemodelan Opsi Saham Karyawan Menggunakan Pendekatan Top-Down". MATHunesa: Jurnal Ilmiah Matematika 9, n.º 3 (31 de diciembre de 2021): 524–31. http://dx.doi.org/10.26740/mathunesa.v9n3.p524-531.
Texto completoIbrahim, Siti Nur Iqmal, Adem Kilicman y Mohamed Faris Laham. "Analytical Formula of European-Style Power Call Options in an MFBM with Jumps Model". Journal of Engineering and Science Research 6, n.º 6 (30 de diciembre de 2022): 84–87. http://dx.doi.org/10.26666/rmp.jesr.2022.6.8.
Texto completoFélix, Luiz, Roman Kräussl y Philip Stork. "Single Stock Call Options as Lottery Tickets: Overpricing and Investor Sentiment". Journal of Behavioral Finance 20, n.º 4 (22 de enero de 2019): 385–407. http://dx.doi.org/10.1080/15427560.2018.1511792.
Texto completoMa, Guiyuan, Song-Ping Zhu y Wenting Chen. "Pricing European call options under a hard-to-borrow stock model". Applied Mathematics and Computation 357 (septiembre de 2019): 243–57. http://dx.doi.org/10.1016/j.amc.2019.04.002.
Texto completoPukthuanthong, Kuntara y Thomas Walker. "On the pros and cons of employee stock options: What are the alternatives?" Corporate Ownership and Control 4, n.º 1 (2006): 266–83. http://dx.doi.org/10.22495/cocv4i1c2p3.
Texto completoHuang, Hong y Yufu Ning. "Risk-Neutral Pricing Method of Options Based on Uncertainty Theory". Symmetry 13, n.º 12 (1 de diciembre de 2021): 2285. http://dx.doi.org/10.3390/sym13122285.
Texto completoKim, Suhkyong. "Financial Crisis, Put-Call Parity and Momentum Effect". Journal of Derivatives and Quantitative Studies 22, n.º 1 (28 de febrero de 2014): 141–59. http://dx.doi.org/10.1108/jdqs-01-2014-b0007.
Texto completoGoard, Joanna y Mohammed AbaOud. "Pricing European and American Installment Options". Mathematics 10, n.º 19 (25 de septiembre de 2022): 3494. http://dx.doi.org/10.3390/math10193494.
Texto completoSeamer, Michael y Adrian Melia. "Remunerating non-executive directors with stock options: who is ignoring the regulator?" Accounting Research Journal 28, n.º 3 (2 de noviembre de 2015): 251–67. http://dx.doi.org/10.1108/arj-12-2013-0092.
Texto completoShao, Zeyuan. "Pricing Technique for European Option and Application". Highlights in Business, Economics and Management 14 (12 de junio de 2023): 14–18. http://dx.doi.org/10.54097/hbem.v14i.8930.
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