Artículos de revistas sobre el tema "Stochastic Volatility"
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Blanco, Belen. "Capturing the volatility smile: parametric volatility models versus stochastic volatility models". Public and Municipal Finance 5, n.º 4 (26 de diciembre de 2016): 15–22. http://dx.doi.org/10.21511/pmf.05(4).2016.02.
Texto completoSABANIS, SOTIRIOS. "STOCHASTIC VOLATILITY". International Journal of Theoretical and Applied Finance 05, n.º 05 (agosto de 2002): 515–30. http://dx.doi.org/10.1142/s021902490200150x.
Texto completoAlghalith, Moawia, Christos Floros y Konstantinos Gkillas. "Estimating Stochastic Volatility under the Assumption of Stochastic Volatility of Volatility". Risks 8, n.º 2 (11 de abril de 2020): 35. http://dx.doi.org/10.3390/risks8020035.
Texto completoVeraart, Almut E. D. y Luitgard A. M. Veraart. "Stochastic volatility and stochastic leverage". Annals of Finance 8, n.º 2-3 (21 de mayo de 2010): 205–33. http://dx.doi.org/10.1007/s10436-010-0157-3.
Texto completoGuyon, Julien. "Stochastic Volatility Modeling". Quantitative Finance 17, n.º 6 (18 de abril de 2017): 825–28. http://dx.doi.org/10.1080/14697688.2017.1309181.
Texto completoBandi, Federico M. y Roberto Renò. "NONPARAMETRIC STOCHASTIC VOLATILITY". Econometric Theory 34, n.º 6 (3 de julio de 2018): 1207–55. http://dx.doi.org/10.1017/s0266466617000457.
Texto completoCapobianco, E. "Stochastic Volatility Systems". International Journal of Modelling and Simulation 17, n.º 2 (enero de 1997): 137–42. http://dx.doi.org/10.1080/02286203.1997.11760322.
Texto completoIlinski, Kirill y Oleg Soloviev. "Stochastic volatility membrane". Wilmott 2004, n.º 3 (mayo de 2004): 74–81. http://dx.doi.org/10.1002/wilm.42820040317.
Texto completoMahatma, Yudi y Ibnu Hadi. "Stochastic Volatility Estimation of Stock Prices using the Ensemble Kalman Filter". InPrime: Indonesian Journal of Pure and Applied Mathematics 3, n.º 2 (10 de noviembre de 2021): 136–43. http://dx.doi.org/10.15408/inprime.v3i2.20256.
Texto completoSun, Ya, Meiyi Wang y Hua Xie. "Volatility analysis of the flight block time based on the stochastic volatility model". Journal of Physics: Conference Series 2489, n.º 1 (1 de mayo de 2023): 012002. http://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/2489/1/012002.
Texto completoYang, Ben-Zhang, Jia Yue, Ming-Hui Wang y Nan-Jing Huang. "Volatility swaps valuation under stochastic volatility with jumps and stochastic intensity". Applied Mathematics and Computation 355 (agosto de 2019): 73–84. http://dx.doi.org/10.1016/j.amc.2019.02.063.
Texto completoZhu, Song-Ping y Guang-Hua Lian. "Analytically pricing volatility swaps under stochastic volatility". Journal of Computational and Applied Mathematics 288 (noviembre de 2015): 332–40. http://dx.doi.org/10.1016/j.cam.2015.04.036.
Texto completoAït-Sahalia, Yacine, Chenxu Li y Chen Xu Li. "Implied Stochastic Volatility Models". Review of Financial Studies 34, n.º 1 (30 de marzo de 2020): 394–450. http://dx.doi.org/10.1093/rfs/hhaa041.
Texto completoFOUQUE, JEAN-PIERRE, GEORGE PAPANICOLAOU y K. RONNIE SIRCAR. "MEAN-REVERTING STOCHASTIC VOLATILITY". International Journal of Theoretical and Applied Finance 03, n.º 01 (enero de 2000): 101–42. http://dx.doi.org/10.1142/s0219024900000061.
Texto completoPFANTE, OLIVER y NILS BERTSCHINGER. "VOLATILITY INFERENCE AND RETURN DEPENDENCIES IN STOCHASTIC VOLATILITY MODELS". International Journal of Theoretical and Applied Finance 22, n.º 03 (mayo de 2019): 1950013. http://dx.doi.org/10.1142/s0219024919500134.
Texto completoBall, Clifford A. y Antonio Roma. "Stochastic Volatility Option Pricing". Journal of Financial and Quantitative Analysis 29, n.º 4 (diciembre de 1994): 589. http://dx.doi.org/10.2307/2331111.
Texto completoCorlay, Sylvain, Joachim Lebovits y Jacques Lévy Véhel. "MULTIFRACTIONAL STOCHASTIC VOLATILITY MODELS". Mathematical Finance 24, n.º 2 (11 de febrero de 2013): 364–402. http://dx.doi.org/10.1111/mafi.12024.
Texto completoLeisen, Dietmar P. J. "A Stochastic Volatility Lattice". IFAC Proceedings Volumes 31, n.º 16 (junio de 1998): 75–80. http://dx.doi.org/10.1016/s1474-6670(17)40461-7.
Texto completoAsai, Manabu y Michael McAleer. "Asymmetric Multivariate Stochastic Volatility". Econometric Reviews 25, n.º 2-3 (septiembre de 2006): 453–73. http://dx.doi.org/10.1080/07474930600712913.
Texto completoSerletis, Apostolos y Maksim Isakin. "Stochastic volatility demand systems". Econometric Reviews 36, n.º 10 (7 de octubre de 2015): 1111–22. http://dx.doi.org/10.1080/07474938.2014.977091.
Texto completoGhysels, Eric, Christian Gouriéroux y Joann Jasiak. "Stochastic volatility duration models". Journal of Econometrics 119, n.º 2 (abril de 2004): 413–33. http://dx.doi.org/10.1016/s0304-4076(03)00202-1.
Texto completoKurose, Yuta y Yasuhiro Omori. "Dynamic equicorrelation stochastic volatility". Computational Statistics & Data Analysis 100 (agosto de 2016): 795–813. http://dx.doi.org/10.1016/j.csda.2015.01.013.
Texto completoLe�n, �ngel y Gonzalo Rubio. "Smiling under stochastic volatility". Spanish Economic Review 6, n.º 1 (1 de abril de 2004): 53–75. http://dx.doi.org/10.1007/s10108-003-0077-8.
Texto completoCavaliere, Giuseppe. "Stochastic Volatility: Selected Readings". Economic Journal 116, n.º 512 (1 de junio de 2006): F326—F327. http://dx.doi.org/10.1111/j.1468-0297.2006.01102_1.x.
Texto completoFouque, Jean-Pierre, George Papanicolaou, Ronnie Sircar y Knut Solna. "Multiscale Stochastic Volatility Asymptotics". Multiscale Modeling & Simulation 2, n.º 1 (enero de 2003): 22–42. http://dx.doi.org/10.1137/030600291.
Texto completoLe, Truc. "Stochastic market volatility models". Applied Financial Economics Letters 1, n.º 3 (mayo de 2005): 177–88. http://dx.doi.org/10.1080/17446540500101986.
Texto completoAknouche, Abdelhakim. "Periodic autoregressive stochastic volatility". Statistical Inference for Stochastic Processes 20, n.º 2 (14 de junio de 2016): 139–77. http://dx.doi.org/10.1007/s11203-016-9139-z.
Texto completoCordis, Adriana S. y Chris Kirby. "Discrete stochastic autoregressive volatility". Journal of Banking & Finance 43 (junio de 2014): 160–78. http://dx.doi.org/10.1016/j.jbankfin.2014.03.020.
Texto completoAbraham, Bovas, N. Balakrishna y Ranjini Sivakumar. "Gamma stochastic volatility models". Journal of Forecasting 25, n.º 3 (2006): 153–71. http://dx.doi.org/10.1002/for.982.
Texto completoJavaheri, Alireza. "Inference and stochastic volatility". Wilmott 2004, n.º 4 (julio de 2004): 56–63. http://dx.doi.org/10.1002/wilm.42820040415.
Texto completoZhou, Yanli, Shican Liu, Shuang Li y Xiangyu Ge. "The Correction of Multiscale Stochastic Volatility to American Put Option: An Asymptotic Approximation and Finite Difference Approach". Journal of Function Spaces 2021 (17 de septiembre de 2021): 1–14. http://dx.doi.org/10.1155/2021/1217665.
Texto completoLu, Xiang, Gunter Meissner y Hong Sherwin. "A Unified Stochastic Volatility—Stochastic Correlation Model". Journal of Mathematical Finance 10, n.º 04 (2020): 679–96. http://dx.doi.org/10.4236/jmf.2020.104039.
Texto completoFONG, WAI MUN y WING-KEUNG WONG. "THE STOCHASTIC COMPONENT OF REALIZED VOLATILITY". Annals of Financial Economics 02, n.º 01 (junio de 2006): 0650004. http://dx.doi.org/10.1142/s2010495206500047.
Texto completoLEE, ROGER W. "IMPLIED AND LOCAL VOLATILITIES UNDER STOCHASTIC VOLATILITY". International Journal of Theoretical and Applied Finance 04, n.º 01 (febrero de 2001): 45–89. http://dx.doi.org/10.1142/s0219024901000870.
Texto completoTauchen, George. "Stochastic Volatility in General Equilibrium". Quarterly Journal of Finance 01, n.º 04 (diciembre de 2011): 707–31. http://dx.doi.org/10.1142/s2010139211000237.
Texto completoZhu, Yingzi y Marco Avellaneda. "A Risk-Neutral Stochastic Volatility Model". International Journal of Theoretical and Applied Finance 01, n.º 02 (abril de 1998): 289–310. http://dx.doi.org/10.1142/s0219024998000163.
Texto completoPAN, MIN y SHENGQIAO TANG. "OPTION PRICING AND EXECUTIVE STOCK OPTION INCENTIVES: AN EMPIRICAL INVESTIGATION UNDER GENERAL ERROR DISTRIBUTION STOCHASTIC VOLATILITY MODEL". Asia-Pacific Journal of Operational Research 28, n.º 01 (febrero de 2011): 81–93. http://dx.doi.org/10.1142/s0217595911003065.
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Texto completoDerman, Emanuel y Iraj Kani. "Stochastic Implied Trees: Arbitrage Pricing with Stochastic Term and Strike Structure of Volatility". International Journal of Theoretical and Applied Finance 01, n.º 01 (enero de 1998): 61–110. http://dx.doi.org/10.1142/s0219024998000059.
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Texto completoYoon, Ji-Hun, Jeong-Hoon Kim, Sun-Yong Choi y Youngchul Han. "Stochastic volatility asymptotics of defaultable interest rate derivatives under a quadratic Gaussian model". Stochastics and Dynamics 17, n.º 01 (15 de diciembre de 2016): 1750003. http://dx.doi.org/10.1142/s0219493717500034.
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Texto completoKouritzin, Michael A. "Microstructure Models with Short-Term Inertia and Stochastic Volatility". Mathematical Problems in Engineering 2015 (2015): 1–17. http://dx.doi.org/10.1155/2015/323475.
Texto completoDhifaoui, Zouhaier y Faicel Gasmi. "Linear and nonlinear linkage of conditional stochastic volatility of interbank interest rates: Empirical evidence of the BRICS countries". BRICS Journal of Economics 2, n.º 2 (30 de julio de 2021): 4–16. http://dx.doi.org/10.38050/2712-7508-2021-2-1.
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