Artículos de revistas sobre el tema "Stnd"
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Bai, Junhong, Hua Ouyang, Rong Xiao, Junqin Gao, Haifeng Gao, Baoshan Cui y Laibin Huang. "Spatial variability of soil carbon, nitrogen, and phosphorus content and storage in an alpine wetland in the Qinghai - Tibet Plateau, China". Soil Research 48, n.º 8 (2010): 730. http://dx.doi.org/10.1071/sr09171.
Texto completoSethukavalan, Perakaa, Patrick Cheung, Gerard Morton, Laura D'Alimonte, Andrea Deabreu, Alexandre Mamedov, Liying Zhang, Hans T. Chung, Robert Nam y D. Andrew Loblaw. "How does stereotactic body radiotherapy compare to standard external beam radiotherapy or low-dose rate brachytherapy for low-risk prostate cancer?" Journal of Clinical Oncology 31, n.º 15_suppl (20 de mayo de 2013): e16070-e16070. http://dx.doi.org/10.1200/jco.2013.31.15_suppl.e16070.
Texto completoBurgert, Christian y Ludger Rüschendorf. "Optimal consumption strategies under model uncertainty". Statistics & Decisions 23, n.º 1/2005 (1 de enero de 2005): 1–14. http://dx.doi.org/10.1524/stnd.2005.23.1.1.
Texto completoDenuit, Michel, Jan Dhaene, Marc Goovaerts, Rob Kaas y Roger Laeven. "Risk measurement with equivalent utility principles". Statistics & Decisions 24, n.º 1/2006 (enero de 2006): 1–25. http://dx.doi.org/10.1524/stnd.2006.24.1.1.
Texto completoMüller, Ursula U., Anton Schick y Wolfgang Wefelmeyer. "Estimating the error distribution function in semiparametric regression". Statistics & Decisions 25, n.º 1/2007 (enero de 2007): 1–18. http://dx.doi.org/10.1524/stnd.2007.25.1.1.
Texto completoPflug, Georg Ch. "Editorial". Statistics & Decisions 26, n.º 1 (enero de 2008): 1. http://dx.doi.org/10.1524/stnd.2008.0908.
Texto completoTrevino Aguilar, Erick. "Robust efficient hedging for American options: The existence of worst case probability measures". Statistics & Decisions 27, n.º 1 (enero de 2009): 1–23. http://dx.doi.org/10.1524/stnd.2009.1005.
Texto completoGapeev, Pavel V. y Christoph Kühn. "Perpetual convertible bonds in jump-diffusion models". Statistics & Decisions 23, n.º 1/2005 (1 de enero de 2005). http://dx.doi.org/10.1524/stnd.2005.23.1.15.
Texto completoGrigoriev, Pavel G. "On low dimensional case in the fundamental asset pricing theorem with transaction costs". Statistics & Decisions 23, n.º 1/2005 (1 de enero de 2005). http://dx.doi.org/10.1524/stnd.2005.23.1.33.
Texto completoLeitner, Johannes. "Optimal portfolios with expected loss constraints and shortfall risk optimal martingale measures". Statistics & Decisions 23, n.º 1/2005 (1 de enero de 2005). http://dx.doi.org/10.1524/stnd.2005.23.1.49.
Texto completoSzűcs, Gábor. "Approximations of empirical probability generating processes". Statistics & Decisions 23, n.º 1/2005 (1 de enero de 2005). http://dx.doi.org/10.1524/stnd.2005.23.1.67.
Texto completoEl Arrouchi, Mohamed y Abdelouahid Imlahi. "Optimal choice of kn-records in the extreme value index estimation". Statistics & Decisions 23, n.º 2/2005 (1 de enero de 2005). http://dx.doi.org/10.1524/stnd.2005.23.2.101.
Texto completoHeinrich, Lothar, Friedrich Pukelsheim y Udo Schwingenschlögl. "On stationary multiplier methods for the rounding of probabilities and the limiting law of the Sainte-Laguë divergence". Statistics & Decisions 23, n.º 2/2005 (1 de enero de 2005). http://dx.doi.org/10.1524/stnd.2005.23.2.117.
Texto completoNeininger, Ralph. "Recursive random variables with subgaussian distributions". Statistics & Decisions 23, n.º 2/2005 (1 de enero de 2005). http://dx.doi.org/10.1524/stnd.2005.23.2.131.
Texto completoWang, Lihong. "Change in non-parametric regression with long memory errors". Statistics & Decisions 23, n.º 2/2005 (1 de enero de 2005). http://dx.doi.org/10.1524/stnd.2005.23.2.147.
Texto completoAcciaio, Beatrice. "Absolutely continuous optimal martingale measures". Statistics & Decisions 23, n.º 2/2005 (1 de enero de 2005). http://dx.doi.org/10.1524/stnd.2005.23.2.81.
Texto completoLiang, Han-Ying, Volker Mammitzsch y Josef Steinebach. "Nonlinear wavelet density and hazard rate estimation for censored data under dependent observations". Statistics & Decisions 23, n.º 3/2005 (1 de enero de 2005). http://dx.doi.org/10.1524/stnd.2005.23.3.161.
Texto completoPensky, Marianna y Mohammed Alotaibi. "Empirical Bayes estimation by wavelet series". Statistics & Decisions 23, n.º 3/2005 (1 de enero de 2005). http://dx.doi.org/10.1524/stnd.2005.23.3.181.
Texto completoSchied, Alexander y Ching-Tang Wu. "Duality theory for optimal investments under model uncertainty". Statistics & Decisions 23, n.º 3/2005 (1 de enero de 2005). http://dx.doi.org/10.1524/stnd.2005.23.3.199.
Texto completoVogel, Silvia. "Qualitative stability of stochastic programs with applications in asymptotic statistics". Statistics & Decisions 23, n.º 3/2005 (1 de enero de 2005). http://dx.doi.org/10.1524/stnd.2005.23.3.219.
Texto completoSugiyama, Masashi y Klaus-Robert Müller. "Input-dependent estimation of generalization error under covariate shift". Statistics & Decisions 23, n.º 4/2005 (1 de enero de 2005). http://dx.doi.org/10.1524/stnd.2005.23.4.249.
Texto completoÖzkan, Fehmi y Thorsten Schmidt. "Credit risk with infinite dimensional Lévy processes". Statistics & Decisions 23, n.º 4/2005 (1 de enero de 2005). http://dx.doi.org/10.1524/stnd.2005.23.4.281.
Texto completoMelnikov, Alexander y Victoria Skornyakova. "Quantile hedging and its application to life insurance". Statistics & Decisions 23, n.º 4/2005 (1 de enero de 2005). http://dx.doi.org/10.1524/stnd.2005.23.4.301.
Texto completoHesse, C. H. "The heat equation given a time series of initial data subject to error". Statistics & Decisions 23, n.º 4/2005 (1 de enero de 2005). http://dx.doi.org/10.1524/stnd.2005.23.4.317.
Texto completoHernández-Hernández, Daniel y Alexander Schied. "Robust utility maximization in a stochastic factor model". Statistics & Decisions 24, n.º 1/2006 (enero de 2006). http://dx.doi.org/10.1524/stnd.2006.24.1.109.
Texto completoCarlier, Guillaume y Rose-Anne Dana. "Law invariant concave utility functions and optimization problems with monotonicity and comonotonicity constraints". Statistics & Decisions 24, n.º 1/2006 (enero de 2006). http://dx.doi.org/10.1524/stnd.2006.24.1.127.
Texto completoBurgert, Christian y Ludger Rüschendorf. "On the optimal risk allocation problem". Statistics & Decisions 24, n.º 1/2006 (enero de 2006). http://dx.doi.org/10.1524/stnd.2006.24.1.153.
Texto completoLeitner, Johannes. "Monetary utility over coherent risk ratios". Statistics & Decisions 24, n.º 1/2006 (enero de 2006). http://dx.doi.org/10.1524/stnd.2006.24.1.173.
Texto completoNakano, Yumiharu. "Mean-risk optimization for index tracking". Statistics & Decisions 24, n.º 1/2006 (enero de 2006). http://dx.doi.org/10.1524/stnd.2006.24.1.189.
Texto completoGrigoriev, Pavel G. y Johannes Leitner. "Dilatation monotone and comonotonic additive risk measures represented as Choquet integrals". Statistics & Decisions 24, n.º 1/2006 (enero de 2006). http://dx.doi.org/10.1524/stnd.2006.24.1.27.
Texto completoPflug, Georg Ch. "On distortion functionals". Statistics & Decisions 24, n.º 1/2006 (enero de 2006). http://dx.doi.org/10.1524/stnd.2006.24.1.45.
Texto completoFöllmer, Hans y Irina Penner. "Convex risk measures and the dynamics of their penalty functions". Statistics & Decisions 24, n.º 1/2006 (enero de 2006). http://dx.doi.org/10.1524/stnd.2006.24.1.61.
Texto completoRüschendorf, Ludger. "Law invariant convex risk measures for portfolio vectors". Statistics & Decisions 24, n.º 1/2006 (enero de 2006). http://dx.doi.org/10.1524/stnd.2006.24.1.97.
Texto completoBiau, Gérard y Kevin Bleakley. "Statistical inference on graphs". Statistics & Decisions 24, n.º 2 (enero de 2006). http://dx.doi.org/10.1524/stnd.2006.24.2.209.
Texto completoFranke, Jürgen y Mabouba Diagne. "Estimating market risk with neural networks". Statistics & Decisions 24, n.º 2 (enero de 2006). http://dx.doi.org/10.1524/stnd.2006.24.2.233.
Texto completoGapeev, Pavel V. y Uwe Küchler. "On Markovian short rates in term structure models driven by jump-diffusion processes". Statistics & Decisions 24, n.º 2 (enero de 2006). http://dx.doi.org/10.1524/stnd.2006.24.2.255.
Texto completoJurečková, Jana y P. K. Sen. "Robust multivariate location estimation, admissibility, and shrinkage phenomenon". Statistics & Decisions 24, n.º 2 (enero de 2006). http://dx.doi.org/10.1524/stnd.2006.24.2.273.
Texto completoZiegler, Klaus. "On local bootstrap bandwidth choice in kernel density estimation". Statistics & Decisions 24, n.º 2 (enero de 2006). http://dx.doi.org/10.1524/stnd.2006.24.2.291.
Texto completoBurgert, Christian y Ludger Rüschendorf. "Correction note: On the optimal risk allocation problem". Statistics & Decisions 24, n.º 2 (enero de 2006). http://dx.doi.org/10.1524/stnd.2006.24.2.303.
Texto completoFranke, Jürgen, Jens-Peter Kreiss y Martin Moser. "Bootstrap autoregressive order selection". Statistics & Decisions 24, n.º 3 (enero de 2006). http://dx.doi.org/10.1524/stnd.2006.24.3.305.
Texto completoHallin, Marc y Davy Paindaveine. "Parametric and semiparametric inference for shape: the role of the scale functional". Statistics & Decisions 24, n.º 3 (enero de 2006). http://dx.doi.org/10.1524/stnd.2006.24.3.327.
Texto completoVaart, Aad W. van der, Sandrine Dudoit y Mark J. van der Laan. "Oracle inequalities for multi-fold cross validation". Statistics & Decisions 24, n.º 3 (enero de 2006). http://dx.doi.org/10.1524/stnd.2006.24.3.351.
Texto completoLaan, Mark J. van der, Sandrine Dudoit y Aad W. van der Vaart. "The cross-validated adaptive epsilon-net estimator". Statistics & Decisions 24, n.º 3 (enero de 2006). http://dx.doi.org/10.1524/stnd.2006.24.3.373.
Texto completoCabral Morais, Manuel, Yarema Okhrin, António Pacheco y Wolfgang Schmidt. "On the stochastic behaviour of the run length of EWMA control schemes for the mean of correlated output in the presence of shifts in σ". Statistics & Decisions 24, n.º 4/2006 (enero de 2006). http://dx.doi.org/10.1524/stnd.2006.24.4.397.
Texto completoKallsen, Jan y Christoph Kühn. "On utility-based derivative pricing with and without intermediate trades". Statistics & Decisions 24, n.º 4/2006 (enero de 2006). http://dx.doi.org/10.1524/stnd.2006.24.4.415.
Texto completoBeutner, Eric. "Pure self-financing trading strategies under transaction costs". Statistics & Decisions 24, n.º 4/2006 (enero de 2006). http://dx.doi.org/10.1524/stnd.2006.24.4.435.
Texto completoFeinberg, Eugene A. y Albert N. Shiryaev. "Quickest detection of drift change for Brownian motion in generalized Bayesian and minimax settings". Statistics & Decisions 24, n.º 4/2006 (enero de 2006). http://dx.doi.org/10.1524/stnd.2006.24.4.445.
Texto completoArcones, Miguel A. "Minimax estimators of the coverage probability of the impermissible error for a location family". Statistics & Decisions 25, n.º 3/2007 (enero de 2007). http://dx.doi.org/10.1524/stnd.2007.0900.
Texto completoEickmeyer, Kord y Ludger Rüschendorf. "A limit theorem for recursively defined processes in Lp". Statistics & Decisions 25, n.º 3/2007 (enero de 2007). http://dx.doi.org/10.1524/stnd.2007.0901.
Texto completoKirch, Claudia. "Resampling in the frequency domain of time series to determine critical values for change-point tests". Statistics & Decisions 25, n.º 3/2007 (enero de 2007). http://dx.doi.org/10.1524/stnd.2007.0902.
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