Tesis sobre el tema "Risk (Insurance) – Mathematical models"
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蕭德權 y Tak-kuen Siu. "Risk measures in finance and insurance". Thesis, The University of Hong Kong (Pokfulam, Hong Kong), 2001. http://hub.hku.hk/bib/B31242297.
Texto completoGong, Qi y 龔綺. "Gerber-Shiu function in threshold insurance risk models". Thesis, The University of Hong Kong (Pokfulam, Hong Kong), 2008. http://hub.hku.hk/bib/B40987966.
Texto completoWan, Lai-mei. "Ruin analysis of correlated aggregate claims models". Thesis, Click to view the E-thesis via HKUTO, 2005. http://sunzi.lib.hku.hk/hkuto/record/B30705708.
Texto completoChau, Ki-wai y 周麒偉. "Fourier-cosine method for insurance risk theory". Thesis, The University of Hong Kong (Pokfulam, Hong Kong), 2014. http://hdl.handle.net/10722/208586.
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Mathematics
Master
Master of Philosophy
Kwan, Kwok-man y 關國文. "Ruin theory under a threshold insurance risk model". Thesis, The University of Hong Kong (Pokfulam, Hong Kong), 2007. http://hub.hku.hk/bib/B38320034.
Texto completoLiu, Luyin y 劉綠茵. "Analysis of some risk processes in ruin theory". Thesis, The University of Hong Kong (Pokfulam, Hong Kong), 2013. http://hdl.handle.net/10722/195992.
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Statistics and Actuarial Science
Master
Master of Philosophy
Chen, Yiqing y 陳宜清. "Study on insurance risk models with subexponential tails and dependence structures". Thesis, The University of Hong Kong (Pokfulam, Hong Kong), 2009. http://hub.hku.hk/bib/B42841768.
Texto completoLin, Erlu y 林尔路. "Analysis of dividend payments for insurance risk models with correlated aggregate claims". Thesis, The University of Hong Kong (Pokfulam, Hong Kong), 2008. http://hub.hku.hk/bib/B40203992.
Texto completoWong, Tsun-yu Jeff y 黃峻儒. "On some Parisian problems in ruin theory". Thesis, The University of Hong Kong (Pokfulam, Hong Kong), 2014. http://hdl.handle.net/10722/206448.
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Statistics and Actuarial Science
Master
Master of Philosophy
Zhu, Jinxia y 朱金霞. "Ruin theory under Markovian regime-switching risk models". Thesis, The University of Hong Kong (Pokfulam, Hong Kong), 2008. http://hub.hku.hk/bib/B40203980.
Texto completoLeboho, Nakedi Wilson. "Quantitative Risk Management and Pricing for Equity Based Insurance Guarantees". Thesis, Stellenbosch : Stellenbosch University, 2015. http://hdl.handle.net/10019.1/96980.
Texto completoENGLISH ABSTRACT : Equity-based insurance guarantees also known as unit-linked annuities are annuities with embedded exotic, long-term and path-dependent options which can be categorised into variable and equity indexed annuities, whereby investors participate in the security markets through insurance companies that guarantee them a minimum of their invested premiums. The difference between the financial options and options embedded in equity-based policies is that financial ones are financed by the option buyers’ premiums, whereas options of the equity-based policies are financed by also continuous fees that follow the premium paid first by the policyholders during the life of the contracts. Other important dissimilarities are that equity-based policies do not give the owner the right to sell the contract, and carry not just security market related risk, but also insurance related risks such as the selection rate, behavioural, mortality, others and the systematic longevity. Thus equity-based annuities are much complicated insurance products to precisely value and hedge. For insurance companies to successfully fulfil their promise of eventually returning at least initially invested amount to the policyholders, they have to be able to measure and manage risks within the equity-based policies. So in this thesis, we do fair pricing of the variable and equity indexed annuities, then discuss management of financial market and insurance risks management.
AFRIKAANSE OPSOMMING : Aandeel-gebaseerde versekering waarborg ook bekend as eenheid-gekoppelde annuiteite is eksotiese, langtermyn-en pad-afhanklike opsies wat in veranderlike en gelykheid geindekseer annuiteite, waardeur beleggers neem in die sekuriteit markte deur middel van versekering maatskappye wat waarborg hulle ’n minimum van geklassifiseer kan word hulle belˆe premies. Die verskil tussen die finansi¨ele opsies en opsies is ingesluit in aandele-gebaseerde beleid is dat die finansi¨ele mense is gefinansier deur die opsie kopers se premies, terwyl opsies van die aandele-gebaseerde beleid word deur ook deurlopende fooie wat volg op die premie wat betaal word eers deur die polishouers gefinansier gedurende die lewe van die kontrakte. Ander belangrike verskille is dat aandele-gebaseerde beleid gee nie die eienaar die reg om die kontrak te verkoop, en dra nie net markverwante risiko sekuriteit, maar ook versekering risiko’s, soos die seleksie koers, gedrags, sterftes, ander en die sistematiese langslewendheid. So aandeel-gebaseerde annuiteite baie ingewikkeld versekering produkte om presies waarde en heining. Vir versekeringsmaatskappye suksesvol te vervul hul belofte van uiteindelik ten minste aanvanklik belˆe bedrag terug te keer na die polishouers, hulle moet in staat wees om te meet en te bestuur risiko’s binne die aandeel-gebaseerde beleid. So in hierdie tesis, ons doen billike pryse van die veranderlike en gelykheid geïndekseer annuiteite, bespreek dan die bestuur van finansiele markte en versekering risiko’s bestuur.
Yeo, Keng Leong Actuarial Studies Australian School of Business UNSW. "Claim dependence in credibility models". Awarded by:University of New South Wales. School of Actuarial Studies, 2006. http://handle.unsw.edu.au/1959.4/25971.
Texto completoMaj, Mateusz. "Essays in risk management: conditional expectation with applications in finance and insurance". Doctoral thesis, Universite Libre de Bruxelles, 2012. http://hdl.handle.net/2013/ULB-DIPOT:oai:dipot.ulb.ac.be:2013/209668.
Texto completoDoctorat en Sciences
info:eu-repo/semantics/nonPublished
Zhou, Junhua y 周俊华. "To survive and succeed in the risky financial world: applications of mathematical optimization in finance andinsurance". Thesis, The University of Hong Kong (Pokfulam, Hong Kong), 2010. http://hub.hku.hk/bib/B44407579.
Texto completoNdoumbe, Ebongue Steve Armand. "The risk model for insurance portfolio has been adopted to portfolio of derivatives. Describe the models and compare with a focus on the differences". Thesis, Linnéuniversitetet, Institutionen för datavetenskap, fysik och matematik, DFM, 2011. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:lnu:diva-11293.
Texto completoDrakenward, Ellinor y Emelie Zhao. "Modeling risk and price of all risk insurances with General Linear Models". Thesis, KTH, Matematisk statistik, 2020. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-275696.
Texto completoDet här kandidatexamensarbetet ligger inom ämnet matematisk statistik. Jag samarbete med försäkringsbolaget Hedvig, avser uppsatsen att undersöka en ny metod att hantera Hedvigs försäkringsdata genom att bygga en prissättningsmodell för drulleförsäkring med hjälp av generaliserade linjära modeller. Två modeller skapades varav den första förutsättningen frekvensen av ett försäkringsanspråk och den andra förutsäger storleken. Originaldatan var indelad i 9 förklarande variabler. Båda modellerna innehöll till en början fem förklarande variabler, vilka sedan reducerades till fyra respektive en variabler i de motsvarande modellerna. Från varje modell kunde sedan de relativa riskerna tas fram för varje kategori av de förklarande variablerna. Tillsammans bildades sedan totalrisken för alla grupper.
Badran, Rabih. "Insurance portfolio's with dependent risks". Doctoral thesis, Universite Libre de Bruxelles, 2014. http://hdl.handle.net/2013/ULB-DIPOT:oai:dipot.ulb.ac.be:2013/209547.
Texto completoLe premier chapitre traite les modèles avec risques équicorrelés. Nous proposons une structure mathématique qui amène à une fonction génératrice de probabilités particulière (fgp) proposé par Tallis. Cette fgp implique des variables équicorrelées. Puis, nous étudions l’effet de ce type de dépendance sur des quantités d’intérêt dans la littérature actuarielle telle que la fonction de répartition de la somme des montants des sinistres, les primes stop-loss et les probabilités de ruine sur horizon fini. Nous utilisons la structure proposée pour corriger des erreurs dans la littérature dues au fait que plusieurs auteurs agissaient comme si la somme des variables aléatoires équicorrélés aient nécessairement la fgp proposée par Tallis.
Dans le second chapitre, nous proposons un modèle qui combine les modèles avec chocs et les modèles avec mélanges communs en introduisant une variable qui contrôle le niveau du choc. Dans le cadre de ce nouveau modèle, nous considérons deux applications où nous généralisons le modèle de Bernoulli avec choc et le modèle de Poisson avec choc. Nous étudions, dans les deux applications, l’effet de la dépendance sur la fonction de répartition des montants des sinistres, les primes stop-loss et les probabilités de ruine sur horizon fini et infini. Pour la deuxième application, nous proposons une construction basée sur les copules qui permet de contrôler le niveau de dépendance avec le niveau du choc.
Dans le troisième chapitre, nous proposons, une généralisation du modèle classique de Poisson où les montants des sinistres et les intersinistres sont supposés dépendants. Nous calculons la transformée de Laplace des probabilités de survie. Dans le cas particulier où les montants des sinistres ont une distribution exponentielle nous obtenons des formules explicites pour les probabilités de survie.
Dans le quatrième chapitre nous généralisons le modèle classique de Poisson en introduisant de la dépendance entre les intersinistres. Nous utilisons le lien entre les files fluides et le processus du risque pour modéliser la dépendance. Nous calculons les probabilités de survie en utilisant un algorithme numérique et nous traitons le cas où les montants de
sinistres et les intersinistres ont des distributions de type phase.
Doctorat en Sciences
info:eu-repo/semantics/nonPublished
Yamazato, Makoto. "Non-life Insurance Mathematics". Pontificia Universidad Católica del Perú, 2014. http://repositorio.pucp.edu.pe/index/handle/123456789/96535.
Texto completoEn este artículo describimos los conceptos básicos relacionados a seguros que no sean de vida y luego explicamos procesos de riesgo. En particular, tratamos al detalle el comportamiento asintótico de la probabilidad de que un producto sea declarado en ruina. Como es suponible, el comportamiento en el horizonte depende de la cola de la distribución de las primas.
Gathy, Maude. "On some damage processes in risk and epidemic theories". Doctoral thesis, Universite Libre de Bruxelles, 2010. http://hdl.handle.net/2013/ULB-DIPOT:oai:dipot.ulb.ac.be:2013/210063.
Texto completoEn théorie du risque, le processus de détérioration étudié est celui des sinistres supportés par une compagnie d'assurance.
Le premier chapitre examine la distribution de Markov-Polya comme loi possible pour modéliser le nombre de sinistres et établit certains liens avec la famille de lois de Katz/Panjer. Nous construisons la loi de Markov-Polya sur base d'un modèle de survenance des sinistres et nous montrons qu'elle satisfait une récurrence élégante. Celle-ci permet notamment de déduire un algorithme efficace pour la loi composée correspondante. Nous déduisons la famille de Katz/Panjer comme famille limite de la loi de Markov-Polya.
Le second chapitre traite de la famille dite "Lagrangian Katz" qui étend celle de Katz/Panjer. Nous motivons par un problème de premier passage son utilisation comme loi du nombre de sinistres. Nous caractérisons toutes les lois qui en font partie et nous déduisons un algorithme efficace pour la loi composée. Nous examinons également son indice de dispersion ainsi que son comportement asymptotique.
Dans le troisième chapitre, nous étudions la probabilité de ruine sur horizon fini dans un modèle discret avec taux d'intérêt positifs. Nous déterminons un algorithme ainsi que différentes bornes pour cette probabilité. Une borne particulière nous permet de construire deux mesures de risque. Nous examinons également la possibilité de faire appel à de la réassurance proportionelle avec des niveaux de rétention égaux ou différents sur les périodes successives.
Dans le cadre de processus épidémiques, la détérioration étudiée consiste en la propagation d'une maladie de type SIE (susceptible - infecté - éliminé). La manière dont un infecté contamine les susceptibles est décrite par des distributions de survie particulières. Nous en déduisons la distribution du nombre total de personnes infectées à la fin de l'épidémie. Nous examinons en détails les épidémies dites de type Markov-Polya et hypergéométrique. Nous approximons ensuite cette loi par un processus de branchement. Nous étudions également un processus de détérioration similaire en théorie de la fiabilité où le processus de détérioration consiste en la propagation de pannes en cascade dans un système de composantes interconnectées.
Doctorat en Sciences
info:eu-repo/semantics/nonPublished
Sahlin, Carl y Carl-Johan Hugner. "Dealing with the ORSA : A Dynamic Risk-Factor Based Approach for the Small, Swedish Non-Life Insurer". Thesis, KTH, Industriell Management, 2013. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-133477.
Texto completoDen egna risk- och solvensutvärderingen, ORSA, kallas hjärtat av det kommande regelverket för europeiska försäkringsbolag - Solvens II. Syftet med ORSA-processen är att ge en övergripande helhetsbild av försäkringsgivarens risker genom att analysera deras finansiella ställning och affärsstrategi. Det finns inget fördefinierat sätt att genomföra denna process, vilket innebär att företagen tvingas att utveckla en modell på egen hand, på ett sätt som de finner lämpligt. I samarbete med ett regionalt försäkringsbolag i Sverige utvecklar vi en struktur och en grund för en ORSA-modell. En modell som är tillräckligt flexibel för att kunna användas av liknande försäkringsgivare men samtidigt standardiserad nog att lösa problemet med begränsade resurser i dessa mindre organisationer. Vi tillämpar en riskfaktor-baserad metod, prognostiserar resultat- och balansräkning för bolaget och utför stresstester. Metoden är utformad för att utvecklas vidare av den enskilde försäkringsgivaren så som de finner lämpligt. Den föreslagna metoden ger delvis tillfredsställande resultat och vi anser att det är en grund väl lämpad att använda som utgångspunkt för att konstruera riskmätningsmetoder för små, skadeförsäkringsbolag.
Gong, Qi. "Gerber-Shiu function in threshold insurance risk models". Click to view the E-thesis via HKUTO, 2008. http://sunzi.lib.hku.hk/hkuto/record/B40987966.
Texto completoSolcà, Tatiana. "Expected risk-adjusted return for insurance based models". Zürich : Swiss Federal Institute of Technology Zurich, Department of Mathematics, 2000. http://e-collection.ethbib.ethz.ch/show?type=dipl&nr=21.
Texto completoWat, Kam-pui y 屈錦培. "Discrete-time insurance risk models with dependence structures". Thesis, The University of Hong Kong (Pokfulam, Hong Kong), 2012. http://hub.hku.hk/bib/B47849666.
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Statistics and Actuarial Science
Doctoral
Doctor of Philosophy
Siu, Kin-bong Bonny y 蕭健邦. "Expected shortfall and value-at-risk under a model with market risk and credit risk". Thesis, The University of Hong Kong (Pokfulam, Hong Kong), 2006. http://hub.hku.hk/bib/B37727473.
Texto completoNgwenza, Dumisani. "Quantifying Model Risk in Option Pricing and Value-at-Risk Models". Master's thesis, Faculty of Commerce, 2019. http://hdl.handle.net/11427/31059.
Texto completoOng, Alen Sen Kay. "Asset location decision models in life insurance". Thesis, City University London, 1995. http://ethos.bl.uk/OrderDetails.do?uin=uk.bl.ethos.336430.
Texto completoWu, Xueyuan y 吳學淖. "On insurance risk models with correlated classes of business". Thesis, The University of Hong Kong (Pokfulam, Hong Kong), 2004. http://hub.hku.hk/bib/B27575329.
Texto completoabstract
toc
Statistics and Actuarial Science
Doctoral
Doctor of Philosophy
Gu, Jiawen y 古嘉雯. "On credit risk modeling and credit derivatives pricing". Thesis, The University of Hong Kong (Pokfulam, Hong Kong), 2014. http://hdl.handle.net/10722/202367.
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Mathematics
Doctoral
Doctor of Philosophy
Liu, Binbin y 刘彬彬. "Some topics in risk theory and optimal capital allocation problems". Thesis, The University of Hong Kong (Pokfulam, Hong Kong), 2012. http://hub.hku.hk/bib/B48199291.
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Statistics and Actuarial Science
Doctoral
Doctor of Philosophy
Zhu, Jinxia. "Ruin theory under Markovian regime-switching risk models". Click to view the E-thesis via HKUTO, 2008. http://sunzi.lib.hku.hk/hkuto/record/b40203980.
Texto completoRong, Yian y 戎軼安. "Applications of comonotonicity in risk-sharing and optimal allocation". Thesis, The University of Hong Kong (Pokfulam, Hong Kong), 2014. http://hdl.handle.net/10722/207205.
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Statistics and Actuarial Science
Doctoral
Doctor of Philosophy
Basak, Rishi. "Environmental management systems and the intra-firm risk relationship". Thesis, National Library of Canada = Bibliothèque nationale du Canada, 1999. http://www.collectionscanada.ca/obj/s4/f2/dsk1/tape3/PQDD_0034/MQ64316.pdf.
Texto completoChen, Yiqing. "Study on insurance risk models with subexponential tails and dependence structures". Click to view the E-thesis via HKUTO, 2009. http://sunzi.lib.hku.hk/hkuto/record/B42841768.
Texto completoWei, Zhenghong. "Empirical likelihood based evaluation for value at risk models". HKBU Institutional Repository, 2007. http://repository.hkbu.edu.hk/etd_ra/896.
Texto completoLi, Tang y 李唐. "Markov chain models for re-manufacturing systems and credit risk management". Thesis, The University of Hong Kong (Pokfulam, Hong Kong), 2008. http://hub.hku.hk/bib/B40203700.
Texto completoHao, Fangcheng y 郝方程. "Options pricing and risk measures under regime-switching models". Thesis, The University of Hong Kong (Pokfulam, Hong Kong), 2011. http://hub.hku.hk/bib/B4714726X.
Texto completoPhipps, Shelley Ann. "An ethically flexible evaluation of unemployment insurance reform with constrained and unconstrained models of labour supply". Thesis, University of British Columbia, 1987. http://hdl.handle.net/2429/27509.
Texto completoArts, Faculty of
Vancouver School of Economics
Graduate
Powell, Robert. "Industry value at risk in Australia". Thesis, Edith Cowan University, Research Online, Perth, Western Australia, 2007. https://ro.ecu.edu.au/theses/297.
Texto completoVeraart, Luitgard Anna Maria. "Mathematical models for market making, option pricing and systemic risk". Thesis, University of Cambridge, 2007. http://ethos.bl.uk/OrderDetails.do?uin=uk.bl.ethos.613365.
Texto completoXu, Xiaochen y 徐笑晨. "Estimation of structural parameters in credibility context using mixedeffects models". Thesis, The University of Hong Kong (Pokfulam, Hong Kong), 2008. http://hub.hku.hk/bib/B4020361X.
Texto completoVillaume, Erik. "Predicting customer level risk patterns in non-life insurance". Thesis, KTH, Matematisk statistik, 2012. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-103590.
Texto completoParker, Bobby I. Mr. "Assessment of the Sustained Financial Impact of Risk Engineering Service on Insurance Claims Costs". Digital Archive @ GSU, 2011. http://digitalarchive.gsu.edu/math_theses/100.
Texto completoLi, Xiaofei 1972. "Three essays on the pricing of fixed income securities with credit risk". Thesis, McGill University, 2004. http://digitool.Library.McGill.CA:80/R/?func=dbin-jump-full&object_id=84523.
Texto completoLo, Chi-ho y 盧子豪. "Estimation of structural parameters for panel data in credibility context". Thesis, The University of Hong Kong (Pokfulam, Hong Kong), 2005. http://hub.hku.hk/bib/B31557442.
Texto completoMcTaggart, Kevin Andrew. "Hydrodynamics and risk analysis of iceberg impacts with offshore structures". Thesis, University of British Columbia, 1989. http://hdl.handle.net/2429/30733.
Texto completoApplied Science, Faculty of
Civil Engineering, Department of
Graduate
Lin, Erlu. "Analysis of dividend payments for insurance risk models with correlated aggregate claims". Click to view the E-thesis via HKUTO, 2008. http://sunzi.lib.hku.hk/hkuto/record/b40203992.
Texto completoJiménez-Huerta, Diego. "Stochastic models and methods for the assessment of earthquake risk in insurance". Thesis, London School of Economics and Political Science (University of London), 2009. http://etheses.lse.ac.uk/302/.
Texto completoTerciyanli, Erman. "Alternative Mathematical Models For Revenue Management Problems". Master's thesis, METU, 2009. http://etd.lib.metu.edu.tr/upload/12610711/index.pdf.
Texto completoLi, Yuming. "Univariate and multivariate measures of risk aversion and risk premiums with joint normal distribution and applications in portfolio selection models". Thesis, University of British Columbia, 1987. http://hdl.handle.net/2429/26110.
Texto completoBusiness, Sauder School of
Graduate
Malwandla, Musa. "Loss distributions in consumer credit risk : macroeconomic models for expected and unexpected loss". Master's thesis, University of Cape Town, 2016. http://hdl.handle.net/11427/20414.
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