Bibliografías temáticas / Processus Markovien à sauts

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  1. Artículos de revistas
  2. Tesis
  3. Libros
  4. Capítulos de libros

Literatura académica sobre el tema "Processus Markovien à sauts"

Autor: Grafiati
Publicado: 25 de mayo de 2024
Última modificación: 31 de julio de 2025

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Artículos de revistas sobre el tema "Processus Markovien à sauts"

1

Simon, Thomas. "Théorème de support pour processus à sauts." Comptes Rendus de l'Académie des Sciences - Series I - Mathematics 328, no. 11 (1999): 1075–80. http://dx.doi.org/10.1016/s0764-4442(99)80327-9.

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2

Radulescu, Ovidiu, Aurélie Muller, and Alina Crudu. "Théorèmes limites pour les processus de Markov à sauts." Techniques et sciences informatiques 26, no. 3-4 (2007): 443–69. http://dx.doi.org/10.3166/tsi.26.443-469.

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3

ROUX, D. "Analyse multi-échelle d'un processus gaussien markovien au voisinage d'une singularité." Annales de l'Institut Henri Poincare (B) Probability and Statistics 33, no. 3 (1997): 295–322. http://dx.doi.org/10.1016/s0246-0203(97)80093-3.

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4

Kermiche, Lamya. "Une modélisation de la surface de volatilité implicite par processus à sauts." Finance 29, no. 2 (2008): 57. http://dx.doi.org/10.3917/fina.292.0057.

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5

Simon, Thomas. "Fonctions de Mittag–Leffler et processus de Lévy stables sans sauts négatifs." Expositiones Mathematicae 28, no. 3 (2010): 290–98. http://dx.doi.org/10.1016/j.exmath.2009.12.002.

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6

Bibi, Abdelouahab, та Abdelhakim Aknouche. "Stationnarité et β-mélange des processus bilinéaires généraux à changement de régime markovien". Comptes Rendus Mathematique 348, № 3-4 (2010): 185–88. http://dx.doi.org/10.1016/j.crma.2009.12.015.

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7

Zusheng, Rao. "Filtrage d'une diffusion reflechie a sauts, observee a travers un processus ponctuel marque." Stochastics and Stochastic Reports 51, no. 1-2 (1994): 51–67. http://dx.doi.org/10.1080/17442509408833944.

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8

Cherfaoui, Mouloud, Mohamed Boualem, Djamil Aïssani, and Smail Adjabi. "Choix du paramètre de lissage dans l'estimation à noyau d'une matrice de transition d'un processus semi-markovien." Comptes Rendus Mathematique 353, no. 3 (2015): 273–77. http://dx.doi.org/10.1016/j.crma.2014.09.030.

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9

Bastien Charlebois, Janik. "« L’homophobie naturelle » des garçons adolescents : essor et ressorts d’explications déterministes." Hors thème, no. 49 (March 28, 2011): 181–201. http://dx.doi.org/10.7202/1001417ar.

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Resumen
Devant la prédominance des attitudes négatives des garçons adolescents à l’endroit des hommes gais, il y a une tendance à présumer qu’elles sont le résultat d’impératifs biologiques ou de mécanismes psychiques fondamentaux. Certains auteurs s’étant penchés sur le sujet supposent notamment que ces attitudes obéissent aux intérêts de la sélection sexuelle, que les hommes sont contraints à développer des rapports intra-hiérarchiques conflictuels où domine l’idéal viril, que le désir hétérosexuel dépend de l’homophobie, que la précarité de l’identité masculine rend cette dernière inévitable ou enc
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10

Callier, Jacqueline, Cécile Tribot, Jean-Yves Cornu, and Jean-Denis Rouillon. "Effets d’un entraînement spécifique sur l’équilibre statique et dynamique d’enfants déficients auditifs." STAPS 19, no. 46 (1998): 7–13. http://dx.doi.org/10.3406/staps.1998.1270.

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Resumen
Quatorze enfants sourds d’une classe d’intégration scolaire ont suivi un entraînement de neuf heures sollicitant l’équilibration. Dans diverses conditions d’informations auditives et visuelles, leur équilibre statique et dynamique est exploré d’une part par un gonio-dynamo-kinésimètre permettant de suivre les déplacements des hanches au moyen d’un ceinture munie d’inclinomètres fixés à hauteur de bassin et d’autre part par des tests de terrain constitués d’une marche, d’une marche sur poutre et de sauts à cloche-pied. L’entraînement augmente en position statique le déplacement avant/arrière et
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Más fuentes

Tesis sobre el tema "Processus Markovien à sauts"

1

Mariton, Michel. "Les systèmes linéaires à sauts markoviens." Paris 11, 1986. http://www.theses.fr/1986PA112288.

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Resumen
On étudie les propriétés de commandabilité / observabilité et stabilisabilité / détectabilité et la commande optimale sous contraintes de structures. On discute la robustesse, d'un système à sauts optimal ainsi que l'influence du bruit. On étend la théorie de base a des systèmes plus généraux avant de traiter deux applications = contrôle d'acces dans un réseau local multi-services et conception de systèmes de commande fiables
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2

LANEUVILLE, DANN. "Processus a sauts markoviens : apport des capteurs imageurs au pistage de cibles manuvrantes." Paris 11, 1998. http://www.theses.fr/1998PA112409.

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Resumen
La fonction pistage constitue le noyau algorithmique des applications de surveillance et de poursuite, tant civiles (controle du trafic aerien, ) que militaires (defense aerienne, systeme d'armes,), ou elle permet de convertir l'information extraite des capteurs en une information spatio-temporelle de plus haut niveau (chaine detection-pistage-classification). Les techniques a mettre en uvre pour realiser cette fonction reposent sur le filtrage de kalman et presentent donc aujourd'hui une reelle maturite meme si de nombreuses applications operationnelles continuent a utiliser des solutions anc
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3

Ait, Rami Mustapha. "Approche LMI pour l'analyse et la commande des systèmes à sauts markoviens." Paris 9, 1997. https://portail.bu.dauphine.fr/fileviewer/index.php?doc=1997PA090026.

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Resumen
Les systèmes soumis à des changements brusques de leurs paramètres ou de leur structure peuvent être modélisés par un ensemble de systèmes linéaires. Chaque système représente un mode de fonctionnement du système qui, suivant un processus markovien, peut sauter d'un mode a un autre. Ce processus markovien prend un nombre fini de valeurs (le nombre des modes). De tels modelés stochastiques portent le nom de système linéaires a sauts markoviens. Dans la littérature, on suppose une connaissance exacte des probabilités de transition du processus markovien. Toutefois, celles-ci sont difficiles à es
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4

Cauchemez, Simon. "Estimation des paramètres de transmission dans les modèles épidémiques par échantillonnage de Monte Carlo par chaine de Markov." Paris 6, 2005. http://www.theses.fr/2005PA066572.

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5

Abbassi, Noufel. "Chaînes de Markov triplets et filtrage optimal dans les systemes à sauts." Phd thesis, Institut National des Télécommunications, 2012. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00873630.

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Resumen
Cette thèse est consacrée à la restauration et l'estimation des paramètres par filtrage dans les modèles de chaîne de Markov cachée classique, couple et triplet à sauts Markoviens. Nous proposons deux nouvelles méthodes d'approximation dans le cas des systèmes linéaires gaussiens à sauts Markoviens. La première est fondée sur l'utilisation des chaînes de Markov cachées par du bruit à mémoire longue, on obtient alors une méthode " partiellement non supervisée" dans la quelle certains paramètres, peuvent être estimés en utilisant une version adaptative de l'algorithme EM ou ICE, les résultats ob
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6

Paroissin, Christian. "Résultats asymptotiques pour des grands systèmes réparables monotones." Phd thesis, Université Paris-Diderot - Paris VII, 2002. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00002101.

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Resumen
Nous présentons des résultats asymptotiques pour des systèmes monotones réparables, lorsque le nombre de composants est grand. On supposera que les composants sont indépendants, identiques, multi-états et markoviens. Les systèmes k-sur-n généralisés, pour lesquels le niveau k dépend de nombre n de composants, seront les principaux modèles étudiés. Nous montrerons un théorème central limite et une loi des grands nombres pour le premier instant de panne correspondant à un certain niveau k. Nous montrons également une loi du zéro-un pour la disponibilité d'une grande classe de systèmes.
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7

Tordeux, Antoine. "Étude de processus en temps continu modélisant l'écoulement de flux de trafic routier." Phd thesis, Université Paris-Est, 2010. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00596941.

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Resumen
Ce travail présente des modèles d'écoulement en temps continu de flux de trafic routier. En premier lieu, il s'agit de modèles microscopiques de poursuite. Un modèle par systèmes d'équations différentielles couplées est proposé, basé sur le temps inter-véhiculaire. Ce modèle intègre un temps de réaction et des possibilités d'anticipation pour chaque véhicule. Les paramètres sont estimés par maximum de vraisemblance dans un modèle statistique à deux niveaux. Des simulations permettent de caractériser le comportement d'une file de véhicules. Dans une approche stochastique, un modèle d'évolution
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8

Nguyen, Thi Thu Tam. "Learning techniques for the load forecasting of parcel pick-up points." Electronic Thesis or Diss., université Paris-Saclay, 2023. http://www.theses.fr/2023UPASG034.

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Resumen
La livraison de colis en points relais (PR) ou en consigne automatique est une alternative intéressante à la livraison à domicile, que ce soit pour des achats auprès de commerçants en ligne (B2C) ou sur des plateformes de vente entre particuliers (C2C). Un colis peut être livré en PR à un coût réduit et reste plusieurs jours à disposition du client avant d'être retourné au vendeur. Cependant, lorsque le PR choisi est saturé, le colis peut être refusé par le gestionnaire du PR et livré à un autre PR sur la tournée du transporteur. Ceci engendre une perte de temps pour le client et donc du mécon
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9

Nguyen, Thi Thu Huong. "Estimation de processus de sauts." Thesis, Paris Est, 2018. http://www.theses.fr/2018PESC1124/document.

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Resumen
Dans cette thèse, on considère une équation différentielle stochastique gouvernée par un processus de Lévy de saut pur dont l’indice d’activité des sauts α ∈ (0, 2) et on observe des données haute fréquence de ce processus sur un intervalle de temps fixé. Cette thèse est consacrée tout d’abord à l’étude du comportement de la densité du processus en temps petit. Ces résultats permettent ensuite de montrer la propriété LAMN (Local Asymptotic Mixed Normality) pour les paramètres de dérive et d’échelle. Enfin, on étudie des estimateurs de l’indice α du processus.La première
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10

Blanchet-Scalliet, Christophette. "Processus à sauts et risque de défaut." Phd thesis, Université d'Evry-Val d'Essonne, 2001. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00192209.

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Resumen
Cette thèse est constitué de deux partie : dans la première partie, nous etudions un marché complet dont l'actif risqué est un processus discontinu. <br />La seconde est consacrée à une modélisation du risque de défaut. Nous insistons sur la différence entre l'information liée au défaut de celle du marché sans défaut. Nous établissons des théorèmes de représentation prévisibles pour les martingales dans la filtration élargie.
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Más fuentes

Libros sobre el tema "Processus Markovien à sauts"

1

Peter, Tankov, ed. Financial modelling with jump processes. Chapman & Hall/CRC, 2004.

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2

Sliding Mode Control of Semi-Markovian Jump Systems. Taylor & Francis Group, 2021.

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3

Karimi, Hamid Reza, and Baoping Jiang. Sliding Mode Control of Semi-Markovian Jump Systems. Taylor & Francis Group, 2021.

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4

Karimi, Hamid Reza, and Baoping Jiang. Sliding Mode Control of Semi-Markovian Jump Systems. Taylor & Francis Group, 2021.

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Capítulos de libros sobre el tema "Processus Markovien à sauts"

1

Leandre, Rémi. "Densite en temps petit d'un processus de sauts." In Lecture Notes in Mathematics. Springer Berlin Heidelberg, 1987. http://dx.doi.org/10.1007/bfb0077628.

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2

"LES PROCESSUS DE SAUTS." In Finance computationnelle et gestion des risques. Presses de l'Université du Québec, 2006. http://dx.doi.org/10.2307/j.ctv18ph6c6.17.

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3

BARBU, Vlad Stefan, Alex KARAGRIGORIOU, and Andreas MAKRIDES. "Processus semi-markoviens pour la prévision des tremblements de terre." In Méthodes et modèles statistiques pour la sismogenèse. ISTE Group, 2023. http://dx.doi.org/10.51926/iste.9037.ch11.

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Resumen
Ce chapitre présente les processus semi-markoviens et les systèmes multi-états, et dérive la classe de lois de probabilité fermées au minimum. L’évolution du processus et les estimateurs des paramètres correspondants sont également dérivés. La fonction de renouvellement markovien, la matrice de transition semi-markovienne ainsi que leurs estimateurs sont présentés.
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