Bibliografías temáticas / Processus Markovien à sauts

Índice

  1. Artículos de revistas
  2. Tesis
  3. Libros
  4. Capítulos de libros

Literatura académica sobre el tema "Processus Markovien à sauts"

Autor: Grafiati
Publicado: 25 de mayo de 2024

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Artículos de revistas sobre el tema "Processus Markovien à sauts"

1

Simon, Thomas. "Théorème de support pour processus à sauts". Comptes Rendus de l'Académie des Sciences - Series I - Mathematics 328, n.º 11 (junio de 1999): 1075–80. http://dx.doi.org/10.1016/s0764-4442(99)80327-9.

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2

Radulescu, Ovidiu, Aurélie Muller y Alina Crudu. "Théorèmes limites pour les processus de Markov à sauts". Techniques et sciences informatiques 26, n.º 3-4 (5 de junio de 2007): 443–69. http://dx.doi.org/10.3166/tsi.26.443-469.

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3

ROUX, D. "Analyse multi-échelle d'un processus gaussien markovien au voisinage d'une singularité". Annales de l'Institut Henri Poincare (B) Probability and Statistics 33, n.º 3 (1997): 295–322. http://dx.doi.org/10.1016/s0246-0203(97)80093-3.

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4

Kermiche, Lamya. "Une modélisation de la surface de volatilité implicite par processus à sauts". Finance 29, n.º 2 (2008): 57. http://dx.doi.org/10.3917/fina.292.0057.

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5

Simon, Thomas. "Fonctions de Mittag–Leffler et processus de Lévy stables sans sauts négatifs". Expositiones Mathematicae 28, n.º 3 (2010): 290–98. http://dx.doi.org/10.1016/j.exmath.2009.12.002.

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6

Bibi, Abdelouahab y Abdelhakim Aknouche. "Stationnarité et β-mélange des processus bilinéaires généraux à changement de régime markovien". Comptes Rendus Mathematique 348, n.º 3-4 (febrero de 2010): 185–88. http://dx.doi.org/10.1016/j.crma.2009.12.015.

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7

Zusheng, Rao. "Filtrage d'une diffusion reflechie a sauts, observee a travers un processus ponctuel marque". Stochastics and Stochastic Reports 51, n.º 1-2 (noviembre de 1994): 51–67. http://dx.doi.org/10.1080/17442509408833944.

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8

Cherfaoui, Mouloud, Mohamed Boualem, Djamil Aïssani y Smail Adjabi. "Choix du paramètre de lissage dans l'estimation à noyau d'une matrice de transition d'un processus semi-markovien". Comptes Rendus Mathematique 353, n.º 3 (marzo de 2015): 273–77. http://dx.doi.org/10.1016/j.crma.2014.09.030.

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9

Bastien Charlebois, Janik. "« L’homophobie naturelle » des garçons adolescents : essor et ressorts d’explications déterministes". Hors thème, n.º 49 (28 de marzo de 2011): 181–201. http://dx.doi.org/10.7202/1001417ar.

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Resumen
Devant la prédominance des attitudes négatives des garçons adolescents à l’endroit des hommes gais, il y a une tendance à présumer qu’elles sont le résultat d’impératifs biologiques ou de mécanismes psychiques fondamentaux. Certains auteurs s’étant penchés sur le sujet supposent notamment que ces attitudes obéissent aux intérêts de la sélection sexuelle, que les hommes sont contraints à développer des rapports intra-hiérarchiques conflictuels où domine l’idéal viril, que le désir hétérosexuel dépend de l’homophobie, que la précarité de l’identité masculine rend cette dernière inévitable ou encore que le processus même d’individuation (masculine) en dépend. Or, plusieurs critiques peuvent être adressées à leur démarche analytique, entre autres au niveau de la non-prise en compte de la diversité des profils et des sauts téléologiques qu’ils opèrent. L’on gagnerait à faire connaître une perspective sociologique sur le sujet.
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10

Callier, Jacqueline, Cécile Tribot, Jean-Yves Cornu y Jean-Denis Rouillon. "Effets d’un entraînement spécifique sur l’équilibre statique et dynamique d’enfants déficients auditifs". STAPS 19, n.º 46 (1998): 7–13. http://dx.doi.org/10.3406/staps.1998.1270.

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Resumen
Quatorze enfants sourds d’une classe d’intégration scolaire ont suivi un entraînement de neuf heures sollicitant l’équilibration. Dans diverses conditions d’informations auditives et visuelles, leur équilibre statique et dynamique est exploré d’une part par un gonio-dynamo-kinésimètre permettant de suivre les déplacements des hanches au moyen d’un ceinture munie d’inclinomètres fixés à hauteur de bassin et d’autre part par des tests de terrain constitués d’une marche, d’une marche sur poutre et de sauts à cloche-pied. L’entraînement augmente en position statique le déplacement avant/arrière et diminue le déplacement gauche/droite du bassin des sujets alors qu’il n’a pas d’effet sur les réponses comportementales des sujets aux tests dynamiques. L’entraînement provoque une dépendance des sujets par rapport aux informations visuelles et auditives qui les met en grande difficulté quand elles sont supprimées, ce qui confirme le rôle des référentiels visuel et auditif dans le contrôle postural. Cette étude montre que neuf heures d’entraînement spécifique sont suffisantes pour permettre aux enfants de s’en¬ gager dans un processus d’apprentissage visible par un changement de leur contrôle postural.
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Más fuentes

Tesis sobre el tema "Processus Markovien à sauts"

1

Mariton, Michel. "Les systèmes linéaires à sauts markoviens". Paris 11, 1986. http://www.theses.fr/1986PA112288.

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Resumen
On étudie les propriétés de commandabilité / observabilité et stabilisabilité / détectabilité et la commande optimale sous contraintes de structures. On discute la robustesse, d'un système à sauts optimal ainsi que l'influence du bruit. On étend la théorie de base a des systèmes plus généraux avant de traiter deux applications = contrôle d'acces dans un réseau local multi-services et conception de systèmes de commande fiables
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2

LANEUVILLE, DANN. "Processus a sauts markoviens : apport des capteurs imageurs au pistage de cibles manuvrantes". Paris 11, 1998. http://www.theses.fr/1998PA112409.

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Resumen
La fonction pistage constitue le noyau algorithmique des applications de surveillance et de poursuite, tant civiles (controle du trafic aerien, ) que militaires (defense aerienne, systeme d'armes,), ou elle permet de convertir l'information extraite des capteurs en une information spatio-temporelle de plus haut niveau (chaine detection-pistage-classification). Les techniques a mettre en uvre pour realiser cette fonction reposent sur le filtrage de kalman et presentent donc aujourd'hui une reelle maturite meme si de nombreuses applications operationnelles continuent a utiliser des solutions anciennes moins performantes. Toutefois deux facteurs recents meritent une attention renouvelee : _ l'evolution des objets a pister : mobilite accrue, detection plus difficile, en particulier bien sur dans le domaine militaire avec l'apparition d'avions d'armes a forte manuvrabilite et de structures furtives ainsi que de missiles hyperveloces, _ l'evolution des systemes de mesures : progres des radars, generalisation de l'emploi des capteurs imageurs, systemes multicapteurs. L'objet de cette these est de developper de nouveaux algorithmes pour le pistage de cibles manuvrantes, en utilisant les informations pertinentes contenues dans l'image fournie par les capteurs imageurs. Grace a un changement de mesure et apres determination du mode, une nouvelle structure de filtrage est mise en evidence. Des simulations realistes permettent de mesurer l'amelioration des performances par rapport a d'autres strategies et illustrent bien l'apport de ces nouveaux capteurs imageurs en poursuite de cibles.
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3

Ait, Rami Mustapha. "Approche LMI pour l'analyse et la commande des systèmes à sauts markoviens". Paris 9, 1997. https://portail.bu.dauphine.fr/fileviewer/index.php?doc=1997PA090026.

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Resumen
Les systèmes soumis à des changements brusques de leurs paramètres ou de leur structure peuvent être modélisés par un ensemble de systèmes linéaires. Chaque système représente un mode de fonctionnement du système qui, suivant un processus markovien, peut sauter d'un mode a un autre. Ce processus markovien prend un nombre fini de valeurs (le nombre des modes). De tels modelés stochastiques portent le nom de système linéaires a sauts markoviens. Dans la littérature, on suppose une connaissance exacte des probabilités de transition du processus markovien. Toutefois, celles-ci sont difficiles à estimer et leurs valeurs sont souvent entachées d'incertitudes. Nous considérons les problèmes d'analyse et de synthèse des systèmes a sauts markoviens dont les probabilités de transition sont incertaines. Nous démontrons que de nombreux résultats s'obtiennent par la résolution de problèmes d'optimisation convexe sous forme d'inégalité matricielle linéaire (LMI). Nos conditions sont nécessaires et suffisantes dans le cas où les probabilités de transitions sont parfaitement connues. Mots clés : systèmes stochastiques, systèmes linéaires à sauts markoviens, stabilité en moyenne quadratique, inégalité matricielle linéaire.
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4

Cauchemez, Simon. "Estimation des paramètres de transmission dans les modèles épidémiques par échantillonnage de Monte Carlo par chaine de Markov". Paris 6, 2005. http://www.theses.fr/2005PA066572.

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5

Abbassi, Noufel. "Chaînes de Markov triplets et filtrage optimal dans les systemes à sauts". Phd thesis, Institut National des Télécommunications, 2012. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00873630.

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Resumen
Cette thèse est consacrée à la restauration et l'estimation des paramètres par filtrage dans les modèles de chaîne de Markov cachée classique, couple et triplet à sauts Markoviens. Nous proposons deux nouvelles méthodes d'approximation dans le cas des systèmes linéaires gaussiens à sauts Markoviens. La première est fondée sur l'utilisation des chaînes de Markov cachées par du bruit à mémoire longue, on obtient alors une méthode " partiellement non supervisée" dans la quelle certains paramètres, peuvent être estimés en utilisant une version adaptative de l'algorithme EM ou ICE, les résultats obtenus sont encourageant et comparables avec les méthodes classiquement utilisées du type (Kalman/Particulaire). La deuxième exploite l'idée de ne garder à chaque instant que les trajectoires les plus probables; là aussi, on obtient une méthode très rapide donnant des résultats très intéressants. Nous proposons par la suite deux familles de modèles à sauts qui sont originaux. la première est très générale où le processus couple composé du processus d'intérêt et celui des observations conditionnellement aux sauts, est une chaîne de Markov cachée, et nous proposons une extension du filtrage particulaire à cette famille. La deuxième, est une sous famille de la première où le couple composé de la chaîne des sauts et le processus d'observations est Markovien dans ce dernier cas le filtrage optimal exact est possible avec une complexité linéaire dans le temps. L'utilisation de la deuxième famille en tant qu'approximation de la première est alors étudiée et les résultats exposés dans ce mémoire semblent très encourageants
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6

Paroissin, Christian. "Résultats asymptotiques pour des grands systèmes réparables monotones". Phd thesis, Université Paris-Diderot - Paris VII, 2002. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00002101.

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Nous présentons des résultats asymptotiques pour des systèmes monotones réparables, lorsque le nombre de composants est grand. On supposera que les composants sont indépendants, identiques, multi-états et markoviens. Les systèmes k-sur-n généralisés, pour lesquels le niveau k dépend de nombre n de composants, seront les principaux modèles étudiés. Nous montrerons un théorème central limite et une loi des grands nombres pour le premier instant de panne correspondant à un certain niveau k. Nous montrons également une loi du zéro-un pour la disponibilité d'une grande classe de systèmes.
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7

Tordeux, Antoine. "Étude de processus en temps continu modélisant l'écoulement de flux de trafic routier". Phd thesis, Université Paris-Est, 2010. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00596941.

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Ce travail présente des modèles d'écoulement en temps continu de flux de trafic routier. En premier lieu, il s'agit de modèles microscopiques de poursuite. Un modèle par systèmes d'équations différentielles couplées est proposé, basé sur le temps inter-véhiculaire. Ce modèle intègre un temps de réaction et des possibilités d'anticipation pour chaque véhicule. Les paramètres sont estimés par maximum de vraisemblance dans un modèle statistique à deux niveaux. Des simulations permettent de caractériser le comportement d'une file de véhicules. Dans une approche stochastique, un modèle d'évolution de la distance inter-véhiculaire est étudié à l'aide du processus Markovien de saut zero-range. L'introduction d'un temps de réaction tend à produire des ondes cinématiques. D'autre part, un modèle d'écoulement de trafic par le processus Markovien de saut des misanthropes est proposé. Il s'agit d'une modélisation au niveau mésoscopique, adaptée à la simulation de flux de trafic sur un réseau
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8

Nguyen, Thi Thu Huong. "Estimation de processus de sauts". Thesis, Paris Est, 2018. http://www.theses.fr/2018PESC1124/document.

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Dans cette thèse, on considère une équation différentielle stochastique gouvernée par un processus de Lévy de saut pur dont l’indice d’activité des sauts α ∈ (0, 2) et on observe des données haute fréquence de ce processus sur un intervalle de temps fixé. Cette thèse est consacrée tout d’abord à l’étude du comportement de la densité du processus en temps petit. Ces résultats permettent ensuite de montrer la propriété LAMN (Local Asymptotic Mixed Normality) pour les paramètres de dérive et d’échelle. Enfin, on étudie des estimateurs de l’indice α du processus.La première partie traite du comportement asymptotique de la densité en temps petit du processus. Le processus est supposé dépendre d’un paramètre β = (θ,σ) et on étudie, dans cette partie, la sensibilité de la densité par rapport à ce paramètre. Cela étend les résultats de [17] qui étaient restreints à l’indice α ∈ (1,2) et ne considéraient que la sensibilité par rapport au paramètre de dérive. En utilisant le calcul de Malliavin, on obtient la représentation de la densité, de sa dérivée et de sa dérivée logarithmique comme une espérance et une espérance conditionnelle. Ces formules de représentation font apparaître des poids de Malliavin dont les expressions sont données explicitement, ce qui permet d’analyser le comportement asymptotique de la densité en temps petit, en utilisant la propriété d’autosimilarité du processus stable.La deuxième partie de cette thèse concerne la propriété LAMN (Local Asymptotic Mixed Normality) pour les paramètres. Le coefficient de dérive et le coefficient d’échelle dépendent tous les deux de paramètres inconnus et on étend les résultats de [17]. On identifie l’information de Fisher asymptotique ainsi que les vitesses optimales de convergence. Ces quantités dépendent de l’indice αLa troisième partie propose des estimateurs pour l’indice d’activité des sauts α ∈ (0,2) basés sur des méthodes de moments qui généralisent les résultats de Masuda [53]. On montre la consistence et la normalité asymptotique des estimateurs et on illustre les résultats par des simulations numériques
In this thesis, we consider a stochastic differential equation driven by a truncated pure jump Lévy process with index α ∈(0,2) and observe high frequency data of the process on a fixed observation time. We first study the behavior of the density of the process in small time. Next, we prove the Local Asymptotic Mixed Normality (LAMN) property for the drift and scaling parameters from high frequency observations. Finally, we propose some estimators of the index parameter of the process.The first part deals with the asymptotic behavior of the density in small time of the process. The process is assumed to depend on a parameter β = (θ,σ) and we study, in this part, the sensitivity of the density with respect to this parameter. This extends the results of [17] which were restricted to the index α ∈ (1,2) and considered only the sensitivity with respect to the drift coefficient. By using Malliavin calculus, we obtain the representation of the density, its derivative and its logarithm derivative as an expectation and a conditional expectation. These representation formulas involve some Malliavin weights whose expressions are given explicitly and this permits to analyze the asymptotic behavior in small time of the density, using the self-similarity property of the stable process.The second part of this thesis concerns the Local Asymptotic Mixed Normality property for the parameters. Both the drift coefficient and scale coefficient depend on the unknown parameters. Extending the results of [17], we compute the asymptotic Fisher information and find that the rate in the Local Asymptotic Mixed Normality property depends on the index α.The third part proposes some estimators of the jump activity index α ∈ (0,2) based on the method of moments as in Masuda [53]. We prove the consistency and asymptotic normality of the estimators and give some simulations to illustrate the finite-sample behaviors of the estimators
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9

Blanchet-Scalliet, Christophette. "Processus à sauts et risque de défaut". Phd thesis, Université d'Evry-Val d'Essonne, 2001. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00192209.

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Cette thèse est constitué de deux partie : dans la première partie, nous etudions un marché complet dont l'actif risqué est un processus discontinu.
La seconde est consacrée à une modélisation du risque de défaut. Nous insistons sur la différence entre l'information liée au défaut de celle du marché sans défaut. Nous établissons des théorèmes de représentation prévisibles pour les martingales dans la filtration élargie.
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10

Dinetan, Lee. "Ruine et investissement en environnement markovien". Thesis, Toulouse 3, 2015. http://www.theses.fr/2015TOU30141/document.

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L'objet de cette thèse est de modéliser et optimiser les stratégies d'investissement d'un agent soumis à un environnement markovien, et à un risque de liquidité se déclarant quand il ne peut plus faire face à une sortie d'argent faute d'actifs liquides. Durant cette étude, nous supposerons que son objectif est d'éviter la faillite ; il dispose pour cela d'opportunités d'investissement, lui permettant d'accroître ses gains futurs en échange d'une dépense immédiate, risquant ainsi une ruine prématurée puisque l'investissement est supposé illiquide : le but du travail est de déterminer les conditions sous lesquelles il est plus judicieux de courir un tel risque de liquidité que de renoncer à un revenu permanent
This thesis aims at modelling and optimize an agent's (called "he") investment strategies when subjected to a Markovian environment, and to a liquidity risk happening when he runs out of liquid assets during an expense. Throughout this work, we deem that he aims at avoiding default; for this purpose, investment opportunities are available to him, allowing to increase his future expected incomes at the price of an immediate expense, therefore risking premature bankruptcy since investment is deemed illiquid: our goal is to find conditions under which incurring such liquidity risks is more advisable than declining a permanent income
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Más fuentes

Libros sobre el tema "Processus Markovien à sauts"

1

Karimi, Hamid Reza y Baoping Jiang. Sliding Mode Control of Semi-Markovian Jump Systems. Taylor & Francis Group, 2021.

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2

Karimi, Hamid Reza y Baoping Jiang. Sliding Mode Control of Semi-Markovian Jump Systems. Taylor & Francis Group, 2021.

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3

Sliding Mode Control of Semi-Markovian Jump Systems. Taylor & Francis Group, 2021.

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Capítulos de libros sobre el tema "Processus Markovien à sauts"

1

Leandre, Rémi. "Densite en temps petit d'un processus de sauts". En Lecture Notes in Mathematics, 81–99. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 1987. http://dx.doi.org/10.1007/bfb0077628.

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2

"LES PROCESSUS DE SAUTS". En Finance computationnelle et gestion des risques, 427–58. Presses de l'Université du Québec, 2006. http://dx.doi.org/10.2307/j.ctv18ph6c6.17.

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3

BARBU, Vlad Stefan, Alex KARAGRIGORIOU y Andreas MAKRIDES. "Processus semi-markoviens pour la prévision des tremblements de terre". En Méthodes et modèles statistiques pour la sismogenèse, 315–25. ISTE Group, 2023. http://dx.doi.org/10.51926/iste.9037.ch11.

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Resumen
Ce chapitre présente les processus semi-markoviens et les systèmes multi-états, et dérive la classe de lois de probabilité fermées au minimum. L’évolution du processus et les estimateurs des paramètres correspondants sont également dérivés. La fonction de renouvellement markovien, la matrice de transition semi-markovienne ainsi que leurs estimateurs sont présentés.
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