Artículos de revistas sobre el tema "Portfolio investment"
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Huang, Tian, Deyi Shi y Shihao Xue. "The role and helpfulness of pensions in personal financial investment after retirement". BCP Business & Management 23 (4 de agosto de 2022): 255–63. http://dx.doi.org/10.54691/bcpbm.v23i.1359.
Texto completoPotrykus, Marcin. "ASSESSMENT OF GOLD AND/OR CRUDE OIL AS INVESTMENTS FOR PORTFOLIO DIVERSIFICATION. A WARSAW STOCK EXCHANGE CASE STUDY". Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia 18, n.º 4 (30 de diciembre de 2019): 77–84. http://dx.doi.org/10.22630/aspe.2019.18.4.47.
Texto completoJurevičienė, Daiva y Agnė Jakavonytė. "Alternative Investments: Valuation of Wine as a Means for Portfolio Diversification". Verslas: Teorija ir Praktika 16, n.º 1 (30 de marzo de 2015): 84–93. http://dx.doi.org/10.3846/btp.2015.606.
Texto completoGusliana, Shindi Adha y Yasir Salih. "MEAN-VARIANCE INVESTMENT PORTFOLIO OPTIMIZATION MODEL WITHOUT RISK-FREE ASSETS IN JII70 SHARE". International Journal of Business, Economics, and Social Development 3, n.º 4 (4 de noviembre de 2022): 168–73. http://dx.doi.org/10.46336/ijbesd.v3i4.352.
Texto completoKiyko, S., L. Deineha, M. Basanets, D. Kamienskyi y A. Didenko. "PORTFOLIO MANAGEMENT OF ENERGY SAVING PROJECTS BASED ON THE MARKOVITS THEORY". Integrated Technologies and Energy Saving, n.º 3 (9 de noviembre de 2021): 79–91. http://dx.doi.org/10.20998/2078-5364.2021.3.08.
Texto completoGusliana, Shindi Adha y Yasir Salih. "Mean-Variance Investment Portfolio Optimization Model Without Risk-Free Assets in Jii70 Share". Operations Research: International Conference Series 3, n.º 3 (4 de septiembre de 2022): 101–6. http://dx.doi.org/10.47194/orics.v3i3.185.
Texto completoUsmonov, Xikmatilla. "BANK INVESTMENT PORTFOLIO DEVELOPMENT". INNOVATIONS IN ECONOMY 6, n.º 3 (30 de junio de 2020): 33–38. http://dx.doi.org/10.26739/2181-9491-2020-6-5.
Texto completoBlagoev, Dimitar y Krasimir Petkov. "EQUITY CROWDFUNDING AS A TYPE OF PROJECT INVESTING". Trakia Journal of Sciences 17, Suppl.1 (2019): 234–42. http://dx.doi.org/10.15547/tjs.2019.s.01.039.
Texto completoInci, A. Can y Rachel Lagasse. "Cryptocurrencies: applications and investment opportunities". Journal of Capital Markets Studies 3, n.º 2 (11 de noviembre de 2019): 98–112. http://dx.doi.org/10.1108/jcms-05-2019-0032.
Texto completoQi, Yue y Xiaolin Li. "On Imposing ESG Constraints of Portfolio Selection for Sustainable Investment and Comparing the Efficient Frontiers in the Weight Space". SAGE Open 10, n.º 4 (octubre de 2020): 215824402097507. http://dx.doi.org/10.1177/2158244020975070.
Texto completoLee, Yongjae, Woo Chang Kim y Jang Ho Kim. "Achieving Portfolio Diversification for Individuals with Low Financial Sustainability". Sustainability 12, n.º 17 (30 de agosto de 2020): 7073. http://dx.doi.org/10.3390/su12177073.
Texto completoMeng, Lingyan y Dishi Zhu. "Application of Algorithms of Constrained Fuzzy Models in Economic Management". Complexity 2021 (15 de abril de 2021): 1–12. http://dx.doi.org/10.1155/2021/9912534.
Texto completoSriyono, Sriyono, Detak Prapanca y Adelia Oktaviani. "Pengambilan Keputusan Investasi Portofolio : Pendekatan Model Indeks Tunggal Saham". Benefit: Jurnal Manajemen dan Bisnis 6, n.º 2 (5 de diciembre de 2021): 72–96. http://dx.doi.org/10.23917/benefit.v6i2.14489.
Texto completoKIMANI, MBOGO PETER y DR JOSIAH ADUDA. "THE EFFECT OF PORTFOLIO SIZE ON THE FINANCIAL PERFORMANCE OF PORTFOLIOS OF INVESTMENT FIRMS IN KENYA". International Journal of Finance and Accounting 1, n.º 2 (3 de noviembre de 2016): 77. http://dx.doi.org/10.47604/ijfa.153.
Texto completoНазарова, Elena Nazarova, Жданова y O. Zhdanova. "Theories of Investment Portfolio Optimization". Economics of the Firm 5, n.º 4 (18 de diciembre de 2016): 51–57. http://dx.doi.org/10.12737/24442.
Texto completoRobiyanto, Robiyanto, Bayu Adi Nugroho, Andrian Dolfriandra Huruta, Budi Frensidy y Suyanto Suyanto. "Identifying the Role of Gold on Sustainable Investment in Indonesia: The DCC-GARCH Approach". Economies 9, n.º 3 (24 de agosto de 2021): 119. http://dx.doi.org/10.3390/economies9030119.
Texto completoDmitriev, D. N. y M. V. Tikhonova. "FORMATION OF INVESTMENT PORTFOLIO". Business Strategies, n.º 5 (28 de mayo de 2019): 17–20. http://dx.doi.org/10.17747/2311-7184-2019-5-17-20.
Texto completoWulandari, Diah, Dwi Ispriyanti y Abdul Hoyyi. "OPTIMALISASI PORTOFOLIO SAHAM MENGGUNAKAN METODE MEAN ABSOLUTE DEVIATION DAN SINGLE INDEX MODEL PADA SAHAM INDEKS LQ-45". Jurnal Gaussian 7, n.º 2 (30 de mayo de 2018): 119–31. http://dx.doi.org/10.14710/j.gauss.v7i2.26643.
Texto completoEvans, Carig y Gary van Vuuren. "Investment strategy performance under tracking error constraints". Investment Management and Financial Innovations 16, n.º 1 (19 de marzo de 2019): 239–57. http://dx.doi.org/10.21511/imfi.16(1).2019.19.
Texto completoBekareva, Svetlana Viktorovna, Anna Vladimirovna Getmanova y Anastasiya Igorevna Ivanova. "Effectiveness of an interactive method in teaching investment literacy: Factors determining the return of beginning investors’ portfolios". Science for Education Today 12, n.º 5 (31 de octubre de 2022): 137–61. http://dx.doi.org/10.15293/2658-6762.2205.08.
Texto completovan Bilsen, Servaas, Ilja A. Boelaars y A. Lans Bovenberg. "The Duration Puzzle in Life-Cycle Investment*". Review of Finance 24, n.º 6 (17 de marzo de 2020): 1271–311. http://dx.doi.org/10.1093/rof/rfaa009.
Texto completoZverev, Alexei, Victoria Mandron, Tatiana Rebrina, Maria Mishina y Yulia Karavaeva. "Investment policy of the banking sector: data from Russia". Revista Amazonia Investiga 10, n.º 42 (30 de julio de 2021): 149–62. http://dx.doi.org/10.34069/ai/2021.42.06.14.
Texto completoBoldyreva, Natalia y Liudmila Reshetnikova. "Effectiveness of investment activities of managers in the mandatory pension insurance system". St Petersburg University Journal of Economic Studies 36, n.º 3 (2020): 483–513. http://dx.doi.org/10.21638/spbu05.2020.306.
Texto completoAbdul Hali, Nurfadhlina y Ari Yuliati. "Markowitz Model Investment Portfolio Optimization: a Review Theory". International Journal of Research in Community Services 1, n.º 3 (4 de octubre de 2020): 14–18. http://dx.doi.org/10.46336/ijrcs.v1i3.104.
Texto completoHenriques, Irene y Perry Sadorsky. "Can Bitcoin Replace Gold in an Investment Portfolio?" Journal of Risk and Financial Management 11, n.º 3 (14 de agosto de 2018): 48. http://dx.doi.org/10.3390/jrfm11030048.
Texto completoSyahyono, S. "Effect Of Portfolio Investment Optimization Risk-Based And Efficiency Investment On Investment Decision". Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan 1, n.º 1 (1 de julio de 2018): 124–31. http://dx.doi.org/10.32670/fairvalue.v1i1.1193.
Texto completoHuang, Zi’an. "Investment Portfolio Management Based on Realistic US’s Stock Data with Two Models". BCP Business & Management 26 (19 de septiembre de 2022): 929–36. http://dx.doi.org/10.54691/bcpbm.v26i.2055.
Texto completoPeswani, Shilpa Girish. "Returns to Low Risk Investment Strategy". Applied Finance Letters 6, n.º 01 (6 de diciembre de 2017): 2–15. http://dx.doi.org/10.24135/afl.v6i01.65.
Texto completoClarkson, R. S. "The measurement of investment risk". Journal of the Institute of Actuaries 116, n.º 1 (junio de 1989): 127–78. http://dx.doi.org/10.1017/s0020268100036489.
Texto completoGünther, Robin, Nadine Wills y Daniel Piazolo. "Role of Real Estate in a Mixed-Asset Portfolio and the Impact of Illiquidity". International Journal of Real Estate Studies 16, n.º 2 (29 de diciembre de 2022): 34–46. http://dx.doi.org/10.11113/intrest.v16n2.168.
Texto completoChen, Jun, Chenyang Zhao, Kaikai Liu, Jingjing Liang, Huan Wu y Shiyan Xu. "Exchange Rate Forecasting Based on Deep Learning and NSGA-II Models". Computational Intelligence and Neuroscience 2021 (22 de septiembre de 2021): 1–13. http://dx.doi.org/10.1155/2021/2993870.
Texto completoJiménez-Gómez, Miguel, Natalia Acevedo-Prins y Miguel David Rojas-López. "Simulation hedge investment portfolios through options portfolio". Indonesian Journal of Electrical Engineering and Computer Science 16, n.º 2 (1 de noviembre de 2019): 843. http://dx.doi.org/10.11591/ijeecs.v16.i2.pp843-847.
Texto completoClarkson, R. S. "The Measurement of Investment Risk." Transactions of the Faculty of Actuaries 41 (1987): 677–750. http://dx.doi.org/10.1017/s0071368600009903.
Texto completoPutri, Nurhadini, Mochamad Suyudi y Ibrahim Mohammed Sulaiman. "Investment Portfolio Optimization Model with Mean-Std Deviation". International Journal of Quantitative Research and Modeling 3, n.º 4 (4 de noviembre de 2022): 173–80. http://dx.doi.org/10.46336/ijqrm.v3i4.359.
Texto completoDubrovin, Valerii, Larysa Deineha y Valerii Laktionov. "Energy saving at energy-intensive enterprises". Electrical Engineering and Power Engineering, n.º 2 (30 de junio de 2022): 58–68. http://dx.doi.org/10.15588/1607-6761-2022-2-6.
Texto completoPariela, Marselo Valentino Geovani. "Wanprestasi Manajer Investasi Terhadap Investor Reksadana". SASI 23, n.º 2 (2 de abril de 2018): 129. http://dx.doi.org/10.47268/sasi.v23i2.100.
Texto completoMbogo, Peter Kimani, Dr Josiah Aduda y Mr Mirie Mwangi. "THE EFFECT OF PORTFOLIO SIZE ON THE FINANCIAL PERFORMANCE OF PORTFOLIOS OF INVESTMENT FIRMS IN KENYA". American Journal of Finance 1, n.º 1 (6 de enero de 2017): 1. http://dx.doi.org/10.47672/ajf.115.
Texto completoŚmietana, Katarzyna. "Diversification Principles Of Real Estate Portfolios". Real Estate Management and Valuation 22, n.º 1 (1 de marzo de 2014): 51–57. http://dx.doi.org/10.2478/remav-2014-0007.
Texto completoSirait, Emmanuel Parulian, Yasir Salih y Rizki Apriva Hidayana. "Investment Portfolio Optimization Model Using The Markowitz Model". International Journal of Quantitative Research and Modeling 3, n.º 3 (3 de septiembre de 2022): 124–32. http://dx.doi.org/10.46336/ijqrm.v3i3.344.
Texto completoIkezam, Nwonodi Daniel. "Foreign Portfolio Investment and Performance of the Nigerian Capital Market". Australian Finance & Banking Review 2, n.º 1 (7 de febrero de 2018): 11–25. http://dx.doi.org/10.46281/afbr.v2i1.76.
Texto completoLiu, Min (Shirley). "Does Selected Portfolio Investment Earn Abnormal Returns?" International Journal of Accounting and Financial Reporting 9, n.º 2 (15 de abril de 2019): 416. http://dx.doi.org/10.5296/ijafr.v9i2.14851.
Texto completoJiang, Wei Na, Bin Shan Ju, Guang Hua Zhai, Ya Qiang Chen y Liang Wei. "Study on Application of Markowitz’s Portfolio Selection Theory in Overseas Petroleum Venture Investment Decision". Advanced Materials Research 1051 (octubre de 2014): 1045–50. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.1051.1045.
Texto completoTrimborn, Simon, Mingyang Li y Wolfgang Karl Härdle. "Investing with Cryptocurrencies—a Liquidity Constrained Investment Approach*". Journal of Financial Econometrics 18, n.º 2 (3 de junio de 2019): 280–306. http://dx.doi.org/10.1093/jjfinec/nbz016.
Texto completoSenyk, Andriy, Oleksandra Manziy, Yuriy Futryk, Oleksandr Stepanyuk y Yuliya Senyk. "Information System Supporting Decision-making Processes for Forming of Securities Portfolio". Vìsnik Nacìonalʹnogo unìversitetu "Lʹvìvsʹka polìtehnìka". Serìâ Ìnformacìjnì sistemi ta merežì 11 (15 de junio de 2022): 39–55. http://dx.doi.org/10.23939/sisn2022.11.039.
Texto completoDamani, Akshay y Nandip Vaidya. "Is an equally weighted global investment portfolio the outperformer?" Corporate Ownership and Control 20, n.º 2 (2023): 113–26. http://dx.doi.org/10.22495/cocv20i2art9.
Texto completoMishenin, Yevhen, Iryna Marekha, Inessa Yarova, Olha Kovalova y Tetiana Pizniak. "Optimizing a portfolio of agri-environmental investments". Agricultural and Resource Economics: International Scientific E-Journal 8, n.º 1 (20 de marzo de 2022): 115–32. http://dx.doi.org/10.51599/are.2022.08.01.06.
Texto completoOrihuel Bañuls, Gema. "Diversification of equity investment portfolios. Application to the IBEX 35". Finance, Markets and Valuation 7, n.º 2 (2021): 38–59. http://dx.doi.org/10.46503/thqq8876.
Texto completoTsuji, Chikashi. "Corporate Investment and Portfolio Returns in Japan: A Markov Switching Approach". Journal of Management and Strategy 9, n.º 2 (7 de marzo de 2018): 1. http://dx.doi.org/10.5430/jms.v9n2p1.
Texto completoTian, Manwen, Shurong Yan y Xiaoxiao Tian. "Discrete approximate iterative method for fuzzy investment portfolio based on transaction cost threshold constraint". Open Physics 17, n.º 1 (28 de marzo de 2019): 41–47. http://dx.doi.org/10.1515/phys-2019-0005.
Texto completoVasilyeva, E. Yu y А. I. Tolmachev. "Models of optimization of the investment portfolio of construction company". Smetno-dogovornaya rabota v stroitel'stve (Estimated and contractual work in construction), n.º 1 (25 de enero de 2023): 33–36. http://dx.doi.org/10.33920/str-01-2301-05.
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