Artículos de revistas sobre el tema "Options Finance"
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Lambrecht, Bart M. "Real options in finance". Journal of Banking & Finance 81 (agosto de 2017): 166–71. http://dx.doi.org/10.1016/j.jbankfin.2017.03.006.
Texto completoBRANGER, NICOLE y CHRISTIAN SCHLAG. "OPTION BETAS: RISK MEASURES FOR OPTIONS". International Journal of Theoretical and Applied Finance 10, n.º 07 (noviembre de 2007): 1137–57. http://dx.doi.org/10.1142/s0219024907004585.
Texto completoKamińska, Barbara. "Options in Corporate Finance Management". Przedsiebiorczosc i Zarzadzanie 15, n.º 1 (1 de enero de 2014): 69–81. http://dx.doi.org/10.2478/eam-2014-0005.
Texto completoCiurlia, Pierangelo y Andrea Gheno. "Pricing and Applications of Digital Installment Options". Journal of Applied Mathematics 2012 (2012): 1–21. http://dx.doi.org/10.1155/2012/584705.
Texto completoLambrecht, Bart M. y Grzegorz Pawlina. "Corporate Finance and the (In)efficient Exercise of Real Options". Multinational Finance Journal 14, n.º 3/4 (1 de diciembre de 2010): 189–217. http://dx.doi.org/10.17578/14-3/4-2.
Texto completoCHANG, Kuo-Ping. "On Option Greeks and Corporate Finance". Journal of Advanced Studies in Finance 11, n.º 2 (23 de diciembre de 2020): 183. http://dx.doi.org/10.14505//jasf.v11.2(22).09.
Texto completoDOKUCHAEV, NIKOLAI. "MULTIPLE RESCINDABLE OPTIONS AND THEIR PRICING". International Journal of Theoretical and Applied Finance 12, n.º 04 (junio de 2009): 545–75. http://dx.doi.org/10.1142/s0219024909005348.
Texto completoLIU, YU-HONG. "VALUATION OF COMPOUND OPTION WHEN THE UNDERLYING ASSET IS NON-TRADABLE". International Journal of Theoretical and Applied Finance 13, n.º 03 (mayo de 2010): 441–58. http://dx.doi.org/10.1142/s021902491000584x.
Texto completoTang, Han y Wenfei Li. "Empirical study for uncertain finance". Journal of Intelligent & Fuzzy Systems 40, n.º 5 (22 de abril de 2021): 9485–92. http://dx.doi.org/10.3233/jifs-201955.
Texto completoPechtl, Andreas. "Some applications of occupation times of Brownian motion with drift in mathematical finance". Journal of Applied Mathematics and Decision Sciences 3, n.º 1 (1 de enero de 1999): 63–73. http://dx.doi.org/10.1155/s1173912699000048.
Texto completoDeng, Liubao, Hongye Tan, Fang Wei y Yilin Wang. "Option Pricing for Uncertain Stock Model Based on Optimistic Value". Journal of Advanced Computational Intelligence and Intelligent Informatics 26, n.º 6 (20 de noviembre de 2022): 1031–39. http://dx.doi.org/10.20965/jaciii.2022.p1031.
Texto completoDorion, Christian. "Option Valuation with Macro-Finance Variables". Journal of Financial and Quantitative Analysis 51, n.º 4 (agosto de 2016): 1359–89. http://dx.doi.org/10.1017/s0022109016000442.
Texto completoPower, Jane. "Financing options for businesses in Ireland". Boolean: Snapshots of Doctoral Research at University College Cork, n.º 2010 (1 de enero de 2010): 144–48. http://dx.doi.org/10.33178/boolean.2010.33.
Texto completoKammer, Alfred, Mohamed Norat, Marco Pinon, Ananthakrishnan Prasad, Christopher Towe y Zeine Zeidane. "Islamic Finance: Opportunities, Challenges, and Policy Options". Staff Discussion Notes 15, n.º 5 (2015): 1. http://dx.doi.org/10.5089/9781498325035.006.
Texto completoAhmed, Qazi Masood y Akhtar Lodhi. "Provincial Finance Commission: Options for Fiscal Transfers". Pakistan Development Review 47, n.º 4II (1 de diciembre de 2008): 747–62. http://dx.doi.org/10.30541/v47i4iipp.747-762.
Texto completoKhare, Arvind, Sara Scherr, Augusta Molnar y Andy White. "Forest Finance, Development Cooperation and Future Options". Review of European Community and International Environmental Law 14, n.º 3 (noviembre de 2005): 247–54. http://dx.doi.org/10.1111/j.1467-9388.2005.00446.x.
Texto completoWest, Jason. "Structured Islamic Finance Options for theResources Sector". Journal of Structured Finance 18, n.º 3 (31 de octubre de 2012): 91–101. http://dx.doi.org/10.3905/jsf.2012.18.3.091.
Texto completoRamprasath, L. "Simpler proofs in finance and shout options". Applied Economics Letters 18, n.º 2 (26 de enero de 2011): 173–78. http://dx.doi.org/10.1080/13504850903493189.
Texto completoAgliardi, Elettra y Rossella Agliardi. "Pricing Multidimensional American Options". International Journal of Financial Studies 11, n.º 1 (22 de marzo de 2023): 51. http://dx.doi.org/10.3390/ijfs11010051.
Texto completoLAU, KA WO y YUE KUEN KWOK. "VALUATION OF EMPLOYEE RELOAD OPTIONS USING UTILITY MAXIMIZATION APPROACH". International Journal of Theoretical and Applied Finance 08, n.º 05 (agosto de 2005): 659–74. http://dx.doi.org/10.1142/s0219024905003189.
Texto completoEfendi, Jap, Li-Chin Jennifer Ho, Jeffrey J. Tsay y Yu Zhang. "Stock option expense management after SFAS 123R". Review of Accounting and Finance 13, n.º 3 (5 de agosto de 2014): 210–31. http://dx.doi.org/10.1108/raf-05-2012-0049.
Texto completoLin, Weili. "Supply Chain Finance: Brief Introduction of In-kind Finance and Factoring". Advances in Economics, Management and Political Sciences 18, n.º 1 (13 de septiembre de 2023): 306–13. http://dx.doi.org/10.54254/2754-1169/18/20230089.
Texto completoMcKeon, Ryan. "Empirical patterns of time value decay in options". China Finance Review International 7, n.º 4 (20 de noviembre de 2017): 429–49. http://dx.doi.org/10.1108/cfri-09-2016-0108.
Texto completoRODRÍGUEZ, JESÚS F. "HEDGING SWING OPTIONS". International Journal of Theoretical and Applied Finance 14, n.º 02 (marzo de 2011): 295–312. http://dx.doi.org/10.1142/s021902491100636x.
Texto completoMo, Di, Neda Todorova y Rakesh Gupta. "Implied volatility smirk and future stock returns: evidence from the German market". Managerial Finance 41, n.º 12 (7 de diciembre de 2015): 1357–79. http://dx.doi.org/10.1108/mf-04-2015-0097.
Texto completoBlenman, Lloyd P. y Steven P. Clark. "Power exchange options". Finance Research Letters 2, n.º 2 (junio de 2005): 97–106. http://dx.doi.org/10.1016/j.frl.2005.01.003.
Texto completoYe, George L. "Asian options versus vanilla options: a boundary analysis". Journal of Risk Finance 9, n.º 2 (29 de febrero de 2008): 188–99. http://dx.doi.org/10.1108/15265940810853931.
Texto completoDIA, BAYE M. "A REGULARIZED FOURIER TRANSFORM APPROACH FOR VALUING OPTIONS UNDER STOCHASTIC DIVIDEND YIELDS". International Journal of Theoretical and Applied Finance 13, n.º 02 (marzo de 2010): 211–40. http://dx.doi.org/10.1142/s0219024910005747.
Texto completoHeard, D. M. y S. J. Grenfell. "GROWTH, PROTECTION AND VALUE REALISATION USING DERIVATIVES". APPEA Journal 44, n.º 1 (2004): 781. http://dx.doi.org/10.1071/aj03042.
Texto completoArora, Manpreet Kaur y Manpreet Arora. "Influence of Behavioral Factors on Early Exercise of Employee Stock Option: A Literature Review". ECS Transactions 107, n.º 1 (24 de abril de 2022): 6175–84. http://dx.doi.org/10.1149/10701.6175ecst.
Texto completoAhlip, Rehez, Laurence A. F. Park, Ante Prodan y Stephen Weissenhofer. "Forward start options under Heston affine jump-diffusions and stochastic interest rate". International Journal of Financial Engineering 08, n.º 01 (marzo de 2021): 2150005. http://dx.doi.org/10.1142/s2424786321500055.
Texto completoAng, Kian-Ping, Shafiqur Rahman y Kok-Hui Tan. "Option Implied Moments: An Application to Nikkei 225 Futures Options". Review of Pacific Basin Financial Markets and Policies 05, n.º 03 (septiembre de 2002): 301–20. http://dx.doi.org/10.1142/s0219091502000821.
Texto completoWatson, Joel. "On the outside-option principle with one-sided options". Economics Letters 191 (junio de 2020): 109110. http://dx.doi.org/10.1016/j.econlet.2020.109110.
Texto completoArnold, Tom y Richard Shockley. "Real Options Analysis and the Assumptions of Corporate Finance: A Non-Technical Review". Multinational Finance Journal 14, n.º 1/2 (1 de junio de 2010): 29–71. http://dx.doi.org/10.17578/14-1/2-2.
Texto completoLindensjö, Kristoffer. "The End of the Month Option and Other Embedded Options in Futures Contracts". Asia-Pacific Financial Markets 23, n.º 1 (16 de febrero de 2016): 69–83. http://dx.doi.org/10.1007/s10690-016-9209-7.
Texto completoDassios, Angelos y Shanle Wu. "Double-Barrier Parisian Options". Journal of Applied Probability 48, n.º 1 (marzo de 2011): 1–20. http://dx.doi.org/10.1239/jap/1300198132.
Texto completoDassios, Angelos y Shanle Wu. "Double-Barrier Parisian Options". Journal of Applied Probability 48, n.º 01 (marzo de 2011): 1–20. http://dx.doi.org/10.1017/s0021900200007592.
Texto completoCiccotello, Conrad, C. Terry Grant y W. Mark Wilder. "Finance, Politics, and the Accounting for Stock Options". Journal of Applied Corporate Finance 17, n.º 4 (septiembre de 2005): 125–33. http://dx.doi.org/10.1111/j.1745-6622.2005.00066.x.
Texto completoAghion, Philippe, Patrick Bolton y Jean Tirole. "Exit Options in Corporate Finance: Liquidity versus Incentives*". Review of Finance 8, n.º 3 (1 de enero de 2004): 327–53. http://dx.doi.org/10.1007/s10679-004-2542-0.
Texto completoSwaroop, Vinaya. "The public finance of infrastructure: Issues and options". World Development 22, n.º 12 (diciembre de 1994): 1909–19. http://dx.doi.org/10.1016/0305-750x(94)90182-1.
Texto completoStrand, Jon. "Mitigation incentives with climate finance and treaty options". Energy Economics 57 (junio de 2016): 166–74. http://dx.doi.org/10.1016/j.eneco.2016.05.003.
Texto completoKraft, Evan. "Recasting Finance in Eastern Europe: Options and Possibilities". Review of Radical Political Economics 25, n.º 3 (septiembre de 1993): 17–25. http://dx.doi.org/10.1177/048661349302500303.
Texto completoŠoltés, Michal y Monika Harčariková. "Gold price risk management through Nova 3 option strategy created by barrier options". Investment Management and Financial Innovations 13, n.º 1 (4 de marzo de 2016): 49–0. http://dx.doi.org/10.21511/imfi.13(1).2016.04.
Texto completoSOBEHART, JORGE R. "A FORWARD LOOKING, SINGULAR PERTURBATION APPROACH TO PRICING OPTIONS UNDER MARKET UNCERTAINTY AND TRADING NOISE". International Journal of Theoretical and Applied Finance 08, n.º 05 (agosto de 2005): 635–58. http://dx.doi.org/10.1142/s0219024905003165.
Texto completoBRODY, DORJE C., IRENE C. CONSTANTINOU y BERNHARD K. MEISTER. "TERM STRUCTURE OF VANILLA OPTIONS". International Journal of Theoretical and Applied Finance 10, n.º 08 (diciembre de 2007): 1323–37. http://dx.doi.org/10.1142/s0219024907004676.
Texto completoGoncalves-Pinto, Luis, Bruce D. Grundy, Allaudeen Hameed, Thijs van der Heijden y Yichao Zhu. "Why Do Option Prices Predict Stock Returns? The Role of Price Pressure in the Stock Market". Management Science 66, n.º 9 (septiembre de 2020): 3903–26. http://dx.doi.org/10.1287/mnsc.2019.3398.
Texto completoTambingon, Desty A., Jullia Titaley y Tohap Manurung. "Black-Scholes Model in Determining European Option Prices on Netflix,Inc." d'CARTESIAN 8, n.º 2 (25 de julio de 2019): 80. http://dx.doi.org/10.35799/dc.8.2.2019.23960.
Texto completoEKSTRÖM, ERIK y MARTIN VANNESTÅL. "AMERICAN OPTIONS AND INCOMPLETE INFORMATION". International Journal of Theoretical and Applied Finance 22, n.º 06 (septiembre de 2019): 1950035. http://dx.doi.org/10.1142/s0219024919500353.
Texto completoTrainor, William y Richard Gregory. "Leveraged ETF option strategies". Managerial Finance 42, n.º 5 (9 de mayo de 2016): 438–48. http://dx.doi.org/10.1108/mf-12-2014-0305.
Texto completoSTOIKOV, SASHA F. "PRICING OPTIONS FROM THE POINT OF VIEW OF A TRADER". International Journal of Theoretical and Applied Finance 09, n.º 08 (diciembre de 2006): 1245–66. http://dx.doi.org/10.1142/s0219024906004049.
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