Artículos de revistas sobre el tema "Options (Finance) – Valuation – Mathematical models"
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Loerx, Andre y Ekkehard W. Sachs. "Model Calibration in Option Pricing". Sultan Qaboos University Journal for Science [SQUJS] 16 (1 de abril de 2012): 84. http://dx.doi.org/10.24200/squjs.vol17iss1pp84-102.
Texto completoHUEHNE, FLORIAN. "DEFAULTABLE LÉVY LIBOR RATES AND CREDIT DERIVATIVES". International Journal of Theoretical and Applied Finance 10, n.º 03 (mayo de 2007): 407–35. http://dx.doi.org/10.1142/s0219024907004172.
Texto completoGiribone, Pier Giuseppe y Roberto Revetria. "Certificate pricing using Discrete Event Simulations and System Dynamics theory". Risk Management Magazine 16, n.º 2 (18 de agosto de 2021): 75–93. http://dx.doi.org/10.47473/2020rmm0092.
Texto completoLORENZO, MERCURI. "PRICING ASIAN OPTIONS IN AFFINE GARCH MODELS". International Journal of Theoretical and Applied Finance 14, n.º 02 (marzo de 2011): 313–33. http://dx.doi.org/10.1142/s0219024911006371.
Texto completoCHU, CHI CHIU y YUE KUEN KWOK. "VALUATION OF GUARANTEED ANNUITY OPTIONS IN AFFINE TERM STRUCTURE MODELS". International Journal of Theoretical and Applied Finance 10, n.º 02 (marzo de 2007): 363–87. http://dx.doi.org/10.1142/s0219024907004160.
Texto completoDassios, Angelos y Shanle Wu. "Double-Barrier Parisian Options". Journal of Applied Probability 48, n.º 01 (marzo de 2011): 1–20. http://dx.doi.org/10.1017/s0021900200007592.
Texto completoDassios, Angelos y Shanle Wu. "Double-Barrier Parisian Options". Journal of Applied Probability 48, n.º 1 (marzo de 2011): 1–20. http://dx.doi.org/10.1239/jap/1300198132.
Texto completoKamińska, Barbara. "Options in Corporate Finance Management". Przedsiebiorczosc i Zarzadzanie 15, n.º 1 (1 de enero de 2014): 69–81. http://dx.doi.org/10.2478/eam-2014-0005.
Texto completoCiurlia, Pierangelo y Andrea Gheno. "Pricing and Applications of Digital Installment Options". Journal of Applied Mathematics 2012 (2012): 1–21. http://dx.doi.org/10.1155/2012/584705.
Texto completoZEGHAL, AMINA BOUZGUENDA y MOHAMED MNIF. "OPTIMAL MULTIPLE STOPPING AND VALUATION OF SWING OPTIONS IN LÉVY MODELS". International Journal of Theoretical and Applied Finance 09, n.º 08 (diciembre de 2006): 1267–97. http://dx.doi.org/10.1142/s0219024906004037.
Texto completoWu, Ting-Pin y Son-Nan Chen. "Analytical Valuation of Barrier Interest Rate Options Under Market Models". Journal of Derivatives 17, n.º 1 (31 de agosto de 2009): 21–37. http://dx.doi.org/10.3905/jod.2009.17.1.021.
Texto completoWang, Xingchun. "Valuation of Asian options with default risk under GARCH models". International Review of Economics & Finance 70 (noviembre de 2020): 27–40. http://dx.doi.org/10.1016/j.iref.2020.06.019.
Texto completoDorion, Christian. "Option Valuation with Macro-Finance Variables". Journal of Financial and Quantitative Analysis 51, n.º 4 (agosto de 2016): 1359–89. http://dx.doi.org/10.1017/s0022109016000442.
Texto completoEales, James y Robert J. Hauser. "Analyzing biases in valuation models of options on futures". Journal of Futures Markets 10, n.º 3 (junio de 1990): 211–28. http://dx.doi.org/10.1002/fut.3990100302.
Texto completoBollen, Nicolas P. B. y Emma Rasiel. "The performance of alternative valuation models in the OTC currency options market". Journal of International Money and Finance 22, n.º 1 (febrero de 2003): 33–64. http://dx.doi.org/10.1016/s0261-5606(02)00073-6.
Texto completoCao, Hongkai, Alexandru Badescu, Zhenyu Cui y Sarath Kumar Jayaraman. "Valuation of VIX and target volatility options with affine GARCH models". Journal of Futures Markets 40, n.º 12 (septiembre de 2020): 1880–917. http://dx.doi.org/10.1002/fut.22157.
Texto completoERIKSSON, BJORN y MARTIJN PISTORIUS. "METHOD OF MOMENTS APPROACH TO PRICING DOUBLE BARRIER CONTRACTS IN POLYNOMIAL JUMP-DIFFUSION MODELS". International Journal of Theoretical and Applied Finance 14, n.º 07 (noviembre de 2011): 1139–58. http://dx.doi.org/10.1142/s0219024911006644.
Texto completoVimpari, Jussi y Seppo Junnila. "Valuing retail lease options through time". Journal of Property Investment & Finance 35, n.º 4 (3 de julio de 2017): 369–81. http://dx.doi.org/10.1108/jpif-05-2016-0036.
Texto completoMiller, Tom W. "Terminal values for firms with growth opportunities: explaining valuation and IPO price behavior". Studies in Economics and Finance 35, n.º 2 (4 de junio de 2018): 244–72. http://dx.doi.org/10.1108/sef-03-2016-0078.
Texto completoBENTH, FRED ESPEN y RODWELL KUFAKUNESU. "PRICING OF EXOTIC ENERGY DERIVATIVES BASED ON ARITHMETIC SPOT MODELS". International Journal of Theoretical and Applied Finance 12, n.º 04 (junio de 2009): 491–506. http://dx.doi.org/10.1142/s0219024909005324.
Texto completoWang, Xingchun. "Analytical valuation of Asian options with counterparty risk under stochastic volatility models". Journal of Futures Markets 40, n.º 3 (14 de octubre de 2019): 410–29. http://dx.doi.org/10.1002/fut.22064.
Texto completoTajani, Francesco, Pierluigi Morano y Klimis Ntalianis. "Automated valuation models for real estate portfolios". Journal of Property Investment & Finance 36, n.º 4 (2 de julio de 2018): 324–47. http://dx.doi.org/10.1108/jpif-10-2017-0067.
Texto completoCARMONA, RENÉ y SERGEY NADTOCHIY. "TANGENT MODELS AS A MATHEMATICAL FRAMEWORK FOR DYNAMIC CALIBRATION". International Journal of Theoretical and Applied Finance 14, n.º 01 (febrero de 2011): 107–35. http://dx.doi.org/10.1142/s0219024911006280.
Texto completoCore, John E., Wayne R. Guay y S. P. Kothari. "The Economic Dilution of Employee Stock Options: Diluted EPS for Valuation and Financial Reporting". Accounting Review 77, n.º 3 (1 de julio de 2002): 627–52. http://dx.doi.org/10.2308/accr.2002.77.3.627.
Texto completoWang, Xingchun. "Valuation of options on the maximum of two prices with default risk under GARCH models". North American Journal of Economics and Finance 57 (julio de 2021): 101422. http://dx.doi.org/10.1016/j.najef.2021.101422.
Texto completoMassironi, Carlo. "Philip Fisher’s sense of numbers". Qualitative Research in Financial Markets 6, n.º 3 (10 de noviembre de 2014): 302–31. http://dx.doi.org/10.1108/qrfm-01-2013-0004.
Texto completoFrench, Nick y Laura Gabrielli. "Pricing to market". Journal of Property Investment & Finance 36, n.º 4 (2 de julio de 2018): 391–96. http://dx.doi.org/10.1108/jpif-05-2018-0033.
Texto completoCUTHBERTSON, CHARLES, GRIGORIOS PAVLIOTIS, AVRAAM RAFAILIDIS y PETTER WIBERG. "ASYMPTOTIC ANALYSIS FOR FOREIGN EXCHANGE DERIVATIVES WITH STOCHASTIC VOLATILITY". International Journal of Theoretical and Applied Finance 13, n.º 07 (noviembre de 2010): 1131–47. http://dx.doi.org/10.1142/s0219024910006145.
Texto completoSIDENIUS, JAKOB, VLADIMIR PITERBARG y LEIF ANDERSEN. "A NEW FRAMEWORK FOR DYNAMIC CREDIT PORTFOLIO LOSS MODELLING". International Journal of Theoretical and Applied Finance 11, n.º 02 (marzo de 2008): 163–97. http://dx.doi.org/10.1142/s0219024908004762.
Texto completoCakici, Nusret, Sris Chatterjee y Avner Wolf. "Empirical tests of valuation models for options on t-note and t-bond futures". Journal of Futures Markets 13, n.º 1 (febrero de 1993): 1–13. http://dx.doi.org/10.1002/fut.3990130102.
Texto completod’Amato, Maurizio. "Supporting property valuation with automatic reconciliation". Journal of European Real Estate Research 11, n.º 1 (8 de mayo de 2018): 125–38. http://dx.doi.org/10.1108/jerer-01-2017-0005.
Texto completoManola, Ana y Branko Urosevic. "Option-based valuation of mortgage-backed securities". Ekonomski anali 55, n.º 186 (2010): 42–66. http://dx.doi.org/10.2298/eka1086042m.
Texto completoLindström, Erik. "Implications of Parameter Uncertainty on Option Prices". Advances in Decision Sciences 2010 (5 de mayo de 2010): 1–15. http://dx.doi.org/10.1155/2010/598103.
Texto completoBehera, Prashanta kumar y Dr Ramraj T. Nadar. "Dynamic Approach for Index Option Pricing Using Different Models". Journal of Global Economy 13, n.º 2 (26 de junio de 2017): 105–20. http://dx.doi.org/10.1956/jge.v13i2.460.
Texto completoMintah, Kwabena, David Higgins, Judith Callanan y Ron Wakefield. "Staging option application to residential development: real options approach". International Journal of Housing Markets and Analysis 11, n.º 1 (5 de febrero de 2018): 101–16. http://dx.doi.org/10.1108/ijhma-02-2017-0022.
Texto completoLazzati, Natalia y Amilcar A. Menichini. "A Dynamic Approach to the Dividend Discount Model". Review of Pacific Basin Financial Markets and Policies 18, n.º 03 (septiembre de 2015): 1550018. http://dx.doi.org/10.1142/s0219091515500186.
Texto completoTAKAHASHI, AKIHIKO y KOHTA TAKEHARA. "A HYBRID ASYMPTOTIC EXPANSION SCHEME: AN APPLICATION TO LONG-TERM CURRENCY OPTIONS". International Journal of Theoretical and Applied Finance 13, n.º 08 (diciembre de 2010): 1179–221. http://dx.doi.org/10.1142/s0219024910006169.
Texto completoLUDKOVSKI, MICHAEL y QUNYING SHEN. "EUROPEAN OPTION PRICING WITH LIQUIDITY SHOCKS". International Journal of Theoretical and Applied Finance 16, n.º 07 (noviembre de 2013): 1350043. http://dx.doi.org/10.1142/s021902491350043x.
Texto completoHeidari, Massoud y Liuren Wu. "A Joint Framework for Consistently Pricing Interest Rates and Interest Rate Derivatives". Journal of Financial and Quantitative Analysis 44, n.º 3 (junio de 2009): 517–50. http://dx.doi.org/10.1017/s0022109009990093.
Texto completoTahani, Nabil y Xiaofei Li. "Pricing interest rate derivatives under stochastic volatility". Managerial Finance 37, n.º 1 (31 de enero de 2011): 72–91. http://dx.doi.org/10.1108/03074351111092157.
Texto completoEpstein, D. y P. Wilmott. "A New Model for Interest Rates". International Journal of Theoretical and Applied Finance 01, n.º 02 (abril de 1998): 195–226. http://dx.doi.org/10.1142/s0219024998000114.
Texto completoGEORGIOPOULOS, NICK. "HIGH UNCERTAINTY FINANCING". International Journal of Theoretical and Applied Finance 20, n.º 07 (noviembre de 2017): 1750043. http://dx.doi.org/10.1142/s0219024917500431.
Texto completoTonkes, Elliot y Dharma Lesmono. "A Longstaff and Schwartz Approach to the Early Election Problem". Advances in Decision Sciences 2012 (18 de octubre de 2012): 1–18. http://dx.doi.org/10.1155/2012/287579.
Texto completoANÉ, THIERRY y VINCENT LACOSTE. "UNDERSTANDING BID-ASK SPREADS OF DERIVATIVES UNDER UNCERTAIN VOLATILITY AND TRANSACTION COSTS". International Journal of Theoretical and Applied Finance 04, n.º 03 (junio de 2001): 467–89. http://dx.doi.org/10.1142/s0219024901001073.
Texto completoBell, Timothy B., Wayne R. Landsman, Bruce L. Miller y Shu Yeh. "The Valuation Implications of Employee Stock Option Accounting for Profitable Computer Software Firms". Accounting Review 77, n.º 4 (1 de octubre de 2002): 971–96. http://dx.doi.org/10.2308/accr.2002.77.4.971.
Texto completoReis, Pedro Nogueira y Mário Gomes Augusto. "What Is a Firm’s Life Expectancy? Empirical Evidence in the Context of Portuguese Companies". Journal of Business Valuation and Economic Loss Analysis 10, n.º 1 (1 de enero de 2015): 45–75. http://dx.doi.org/10.1515/jbvela-2014-0003.
Texto completoSingh, Vipul Kumar. "Pricing competitiveness of jump-diffusion option pricing models: evidence from recent financial upheavals". Studies in Economics and Finance 32, n.º 3 (3 de agosto de 2015): 357–78. http://dx.doi.org/10.1108/sef-08-2012-0099.
Texto completoHeath, Davidson. "Macroeconomic Factors in Oil Futures Markets". Management Science 65, n.º 9 (septiembre de 2019): 4407–21. http://dx.doi.org/10.1287/mnsc.2017.3008.
Texto completoTajani, Francesco, Pierluigi Morano, Francesca Salvo y Manuela De Ruggiero. "Property valuation: the market approach optimised by a weighted appraisal model". Journal of Property Investment & Finance 38, n.º 5 (13 de septiembre de 2019): 399–418. http://dx.doi.org/10.1108/jpif-07-2019-0094.
Texto completoChutka, Jan y Katarina Kramarova. "Usage of P/E earning models as a tool for valuation of shares in condition of global market". SHS Web of Conferences 74 (2020): 01007. http://dx.doi.org/10.1051/shsconf/20207401007.
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