Artículos de revistas sobre el tema "Option Pricing"
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Jensen, Bjarne Astrup y Jørgen Aase Nielsen. "OPTION PRICING BOUNDS AND THE PRICING OF BOND OPTIONS". Journal of Business Finance & Accounting 23, n.º 4 (junio de 1996): 535–56. http://dx.doi.org/10.1111/j.1468-5957.1996.tb01025.x.
Texto completoLi, Feng. "Option Pricing". Journal of Derivatives 7, n.º 4 (31 de mayo de 2000): 49–65. http://dx.doi.org/10.3905/jod.2000.319134.
Texto completoLord, Richard. "Option pricing". Journal of Banking & Finance 10, n.º 1 (marzo de 1986): 157–61. http://dx.doi.org/10.1016/0378-4266(86)90028-2.
Texto completoMitra, Sovan. "Multifactor option pricing: pricing bounds and option relations". International Journal of Applied Decision Sciences 3, n.º 1 (2010): 15. http://dx.doi.org/10.1504/ijads.2010.032238.
Texto completoBlake, D. "Option pricing models". Journal of the Institute of Actuaries 116, n.º 3 (diciembre de 1989): 537–58. http://dx.doi.org/10.1017/s0020268100036696.
Texto completoGuo, Yuanyuan. "Comparative Analysis of the Application of Monte Carlo Model and BSM Model in European Option Pricing". BCP Business & Management 32 (22 de noviembre de 2022): 43–48. http://dx.doi.org/10.54691/bcpbm.v32i.2856.
Texto completoRyszard, Kokoszczyński, Sakowski Paweł y Ślepaczuk Robert. "Which Option Pricing Model Is the Best? HF Data for Nikkei 225 Index Options". Central European Economic Journal 4, n.º 51 (1 de abril de 2019): 18–39. http://dx.doi.org/10.1515/ceej-2018-0010.
Texto completoBehera, Prashanta kumar y Dr Ramraj T. Nadar. "Dynamic Approach for Index Option Pricing Using Different Models". Journal of Global Economy 13, n.º 2 (26 de junio de 2017): 105–20. http://dx.doi.org/10.1956/jge.v13i2.460.
Texto completoStamatopoulos, Nikitas, Daniel J. Egger, Yue Sun, Christa Zoufal, Raban Iten, Ning Shen y Stefan Woerner. "Option Pricing using Quantum Computers". Quantum 4 (6 de julio de 2020): 291. http://dx.doi.org/10.22331/q-2020-07-06-291.
Texto completoShao, Zeyuan. "Pricing Technique for European Option and Application". Highlights in Business, Economics and Management 14 (12 de junio de 2023): 14–18. http://dx.doi.org/10.54097/hbem.v14i.8930.
Texto completoALGHALITH, MOAWIA, CHRISTOS FLOROS y THOMAS POUFINAS. "SIMPLIFIED OPTION PRICING TECHNIQUES". Annals of Financial Economics 14, n.º 01 (13 de febrero de 2019): 1950003. http://dx.doi.org/10.1142/s2010495219500039.
Texto completoLi, Songsong, Yinglong Zhang y Xuefeng Wang. "The Sunk Cost and the Real Option Pricing Model". Complexity 2021 (30 de septiembre de 2021): 1–12. http://dx.doi.org/10.1155/2021/3626000.
Texto completoAmin, Kaushik. "Option Pricing Trees". Journal of Derivatives 2, n.º 4 (31 de mayo de 1995): 34–46. http://dx.doi.org/10.3905/jod.1995.407926.
Texto completoMadan, Dilip B. y Wim Schoutens. "Conic Option Pricing". Journal of Derivatives 25, n.º 1 (31 de agosto de 2017): 10–36. http://dx.doi.org/10.3905/jod.2017.25.1.010.
Texto completoBieta, Volker, Udo Broll y Wilfried Siebe. "Strategic Option Pricing". Economics and Business Review 6 (20), n.º 3 (2020): 118–29. http://dx.doi.org/10.18559/ebr.2020.3.7.
Texto completoCarvalho, Vitor H. y Raquel M. Gaspar. "Relativistic Option Pricing". International Journal of Financial Studies 9, n.º 2 (18 de junio de 2021): 32. http://dx.doi.org/10.3390/ijfs9020032.
Texto completoWang, Tai-Ho. "Nonlinear Option Pricing". Quantitative Finance 15, n.º 1 (14 de julio de 2014): 19–21. http://dx.doi.org/10.1080/14697688.2014.931594.
Texto completoMcCauley, J. L., G. H. Gunaratne y K. E. Bassler. "Martingale option pricing". Physica A: Statistical Mechanics and its Applications 380 (julio de 2007): 351–56. http://dx.doi.org/10.1016/j.physa.2007.02.038.
Texto completoBandi, Chaithanya y Dimitris Bertsimas. "Robust option pricing". European Journal of Operational Research 239, n.º 3 (diciembre de 2014): 842–53. http://dx.doi.org/10.1016/j.ejor.2014.06.002.
Texto completoChalasani, P., S. Jha y I. Saias. "Approximate Option Pricing". Algorithmica 25, n.º 1 (mayo de 1999): 2–21. http://dx.doi.org/10.1007/pl00009280.
Texto completoLin, Yueh-Neng y Chien-Hung Chang. "VIX option pricing". Journal of Futures Markets 29, n.º 6 (junio de 2009): 523–43. http://dx.doi.org/10.1002/fut.20387.
Texto completoHusmann, Sven y Neda Todorova. "CAPM option pricing". Finance Research Letters 8, n.º 4 (diciembre de 2011): 213–19. http://dx.doi.org/10.1016/j.frl.2011.03.001.
Texto completoBhat, Aparna y Kirti Arekar. "Empirical Performance of Black-Scholes and GARCH Option Pricing Models during Turbulent Times: The Indian Evidence". International Journal of Economics and Finance 8, n.º 3 (26 de febrero de 2016): 123. http://dx.doi.org/10.5539/ijef.v8n3p123.
Texto completoHong, Jingqi. "Progress of the Study on the Models of Option Pricing". BCP Business & Management 39 (22 de febrero de 2023): 147–53. http://dx.doi.org/10.54691/bcpbm.v39i.4057.
Texto completoHoque, Ariful, Felix Chan y Meher Manzur. "Modeling Volatility in Foreign Currency Option Pricing". Multinational Finance Journal 13, n.º 3/4 (1 de diciembre de 2009): 189–208. http://dx.doi.org/10.17578/13-3/4-2.
Texto completoBRANGER, NICOLE y CHRISTIAN SCHLAG. "OPTION BETAS: RISK MEASURES FOR OPTIONS". International Journal of Theoretical and Applied Finance 10, n.º 07 (noviembre de 2007): 1137–57. http://dx.doi.org/10.1142/s0219024907004585.
Texto completoGradojevic, Nikola, Dragan Kukolj y Ramazan Gencay. "Clustering and Classification in Option Pricing". Review of Economic Analysis 3, n.º 2 (30 de septiembre de 2011): 109–28. http://dx.doi.org/10.15353/rea.v3i2.1458.
Texto completoRoss, Sheldon M. y J. George Shanthikumar. "PRICING EXOTIC OPTIONS". Probability in the Engineering and Informational Sciences 14, n.º 3 (julio de 2000): 317–26. http://dx.doi.org/10.1017/s0269964800143037.
Texto completoVisagie, Jaco. "On the interchangeability of barrier option pricing models". South African Statistical Journal 52, n.º 2 (2018): 157–71. http://dx.doi.org/10.37920/sasj.2018.52.2.4.
Texto completoSingh, Akash, Ravi Gor Gor y Rinku Patel. "VALUATION OF EUROPEAN PUT OPTION BY USING THE QUADRATURE METHOD UNDER THE VARIANCE GAMMA PROCESS". International Journal of Engineering Science Technologies 4, n.º 5 (23 de septiembre de 2020): 1–5. http://dx.doi.org/10.29121/ijoest.v4.i4.2020.101.
Texto completoDOKUCHAEV, NIKOLAI. "MULTIPLE RESCINDABLE OPTIONS AND THEIR PRICING". International Journal of Theoretical and Applied Finance 12, n.º 04 (junio de 2009): 545–75. http://dx.doi.org/10.1142/s0219024909005348.
Texto completoOu, Shubin y Guohe Deng. "Extremum Options Pricing of Two Assets under a Double Nonaffine Stochastic Volatility Model". Mathematical Problems in Engineering 2023 (1 de febrero de 2023): 1–20. http://dx.doi.org/10.1155/2023/1165629.
Texto completoYin, Xiaocui. "Correlation Financial Option Pricing Model and Computer Simulation under a Stochastic Interest Rate". Wireless Communications and Mobile Computing 2022 (10 de agosto de 2022): 1–9. http://dx.doi.org/10.1155/2022/6745980.
Texto completoDIA, BAYE M. "A REGULARIZED FOURIER TRANSFORM APPROACH FOR VALUING OPTIONS UNDER STOCHASTIC DIVIDEND YIELDS". International Journal of Theoretical and Applied Finance 13, n.º 02 (marzo de 2010): 211–40. http://dx.doi.org/10.1142/s0219024910005747.
Texto completoAntwi Baafi, Joseph. "The Nexus Between Black-Scholes-Merton Option Pricing and Risk: A Case of Ghana Stock Exchange". Archives of Business Research 10, n.º 5 (24 de mayo de 2022): 140–52. http://dx.doi.org/10.14738/abr.105.12350.
Texto completoKim, Sol. "The Best Option Pricing Model for KOSPI 200 Weekly Options". Korean Journal of Financial Studies 51, n.º 5 (31 de octubre de 2022): 499–521. http://dx.doi.org/10.26845/kjfs.2022.10.51.5.499.
Texto completoSingh, Vipul Kumar. "Pricing competitiveness of jump-diffusion option pricing models: evidence from recent financial upheavals". Studies in Economics and Finance 32, n.º 3 (3 de agosto de 2015): 357–78. http://dx.doi.org/10.1108/sef-08-2012-0099.
Texto completoLin, Wensheng. "Black-Scholes Model’s application in rainbow option pricing". BCP Business & Management 32 (22 de noviembre de 2022): 500–507. http://dx.doi.org/10.54691/bcpbm.v32i.2988.
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Texto completoMITOV, GEORGI K., SVETLOZAR T. RACHEV, YOUNG SHIN KIM y FRANK J. FABOZZI. "BARRIER OPTION PRICING BY BRANCHING PROCESSES". International Journal of Theoretical and Applied Finance 12, n.º 07 (noviembre de 2009): 1055–73. http://dx.doi.org/10.1142/s0219024909005555.
Texto completoWang, Meini, Panjie Wang y Yuyi Zhang. "An empirical study of down-and-out put option pricing based on Geometric Brownian Motion and Monte Carlo Simulation: evidence from crude oil and E-mini Nasdaq-100 futures". BCP Business & Management 26 (19 de septiembre de 2022): 804–9. http://dx.doi.org/10.54691/bcpbm.v26i.2041.
Texto completoFabbiani, Emanuele, Andrea Marziali y Giuseppe De Nicolao. "vanilla-option-pricing: Pricing and market calibration for options on energy commodities". Software Impacts 6 (noviembre de 2020): 100043. http://dx.doi.org/10.1016/j.simpa.2020.100043.
Texto completoMartinkutė-Kaulienė, Raimonda. "EXOTIC OPTIONS: A CHOOSER OPTION AND ITS PRICING". Business, Management and Education 10, n.º 2 (20 de diciembre de 2012): 289–301. http://dx.doi.org/10.3846/bme.2012.20.
Texto completoLiu, David y An Wei. "Regulated LSTM Artificial Neural Networks for Option Risks". FinTech 1, n.º 2 (2 de junio de 2022): 180–90. http://dx.doi.org/10.3390/fintech1020014.
Texto completoYin, Zhao y Chang Tan. "The Differential Algorithm for American Put Option with Transaction Costs under CEV Model". Journal of Systems Science and Information 2, n.º 5 (25 de octubre de 2014): 401–10. http://dx.doi.org/10.1515/jssi-2014-0401.
Texto completoAljedhi, Reem Abdullah y Adem Kılıçman. "Fractional Partial Differential Equations Associated with Lêvy Stable Process". Mathematics 8, n.º 4 (2 de abril de 2020): 508. http://dx.doi.org/10.3390/math8040508.
Texto completoJin, Yunguo y Shouming Zhong. "Pricing Spread Options with Stochastic Interest Rates". Mathematical Problems in Engineering 2014 (2014): 1–11. http://dx.doi.org/10.1155/2014/734265.
Texto completoLiu, Zhaopeng. "Option Pricing Formulas in a New Uncertain Mean-Reverting Stock Model with Floating Interest Rate". Discrete Dynamics in Nature and Society 2020 (3 de noviembre de 2020): 1–8. http://dx.doi.org/10.1155/2020/3764589.
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Texto completoChang, Jack S. K. y Latha Shanker. "OPTION PRICING AND THE ARBITRAGE PRICING THEORY". Journal of Financial Research 10, n.º 1 (marzo de 1987): 1–16. http://dx.doi.org/10.1111/j.1475-6803.1987.tb00470.x.
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