Artículos de revistas sobre el tema "Non-Asymptotic and robust estimation"
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Hirose, Kei y Hiroki Masuda. "Robust Relative Error Estimation". Entropy 20, n.º 9 (24 de agosto de 2018): 632. http://dx.doi.org/10.3390/e20090632.
Texto completoRudenko, O. G., О. О. Bessonov, N. М. Serdyuk, К. О. Olijnik y О. S. Romanyuk. "Robust object identification in the presence of non-Gaussian interference". Bionics of Intelligence 2, n.º 93 (2 de diciembre de 2019): 7–12. http://dx.doi.org/10.30837/bi.2019.2(93).02.
Texto completoEkundayo, Gbenga y Ndubuisi Jeffery Jamani. "Estimation of Audit Delay Determinants: Do Outliers and Asymptotic Properties Matter?" European Journal of Business and Management Research 7, n.º 5 (26 de septiembre de 2022): 54–62. http://dx.doi.org/10.24018/ejbmr.2022.7.5.1604.
Texto completoCalderon, Sergio y Daniel Ordoñez Callamad. "Additive Outliers in Open-Loop Threshold Autoregressive Models: A Simulation Study". Revista Colombiana de Estadística 45, n.º 1 (1 de enero de 2022): 1–39. http://dx.doi.org/10.15446/rce.v45n1.92965.
Texto completoLiu, Jie, Da-Yan Liu, Driss Boutat, Xuefeng Zhang y Ze-Hao Wu. "Innovative non-asymptotic and robust estimation method using auxiliary modulating dynamical systems". Automatica 152 (junio de 2023): 110953. http://dx.doi.org/10.1016/j.automatica.2023.110953.
Texto completoFiteni, Inmaculada. "ROBUST ESTIMATION OF STRUCTURAL BREAK POINTS". Econometric Theory 18, n.º 2 (abril de 2002): 349–86. http://dx.doi.org/10.1017/s0266466602182065.
Texto completoRitov, Ya'acov. "Asymptotic results in robust quasi-bayesian estimation". Journal of Multivariate Analysis 23, n.º 2 (diciembre de 1987): 290–302. http://dx.doi.org/10.1016/0047-259x(87)90158-8.
Texto completoPoudyal, Chudamani. "ROBUST ESTIMATION OF LOSS MODELS FOR LOGNORMAL INSURANCE PAYMENT SEVERITY DATA". ASTIN Bulletin 51, n.º 2 (5 de marzo de 2021): 475–507. http://dx.doi.org/10.1017/asb.2021.4.
Texto completoVermeulen, Karel y Stijn Vansteelandt. "Data-Adaptive Bias-Reduced Doubly Robust Estimation". International Journal of Biostatistics 12, n.º 1 (1 de mayo de 2016): 253–82. http://dx.doi.org/10.1515/ijb-2015-0029.
Texto completoChen, Haiqiang. "ROBUST ESTIMATION AND INFERENCE FOR THRESHOLD MODELS WITH INTEGRATED REGRESSORS". Econometric Theory 31, n.º 4 (27 de octubre de 2014): 778–810. http://dx.doi.org/10.1017/s0266466614000553.
Texto completoQu, Zhihua, Darren M. Dawson, John F. Dorsey y John D. Duffie. "Robust estimation and control of robotic manipulators". Robotica 13, n.º 3 (mayo de 1995): 223–31. http://dx.doi.org/10.1017/s0263574700017756.
Texto completoCao, Shiyun y Qiankun Zhou. "Common Correlated Effects Estimation for Dynamic Heterogeneous Panels with Non-Stationary Multi-Factor Error Structures". Econometrics 10, n.º 3 (11 de agosto de 2022): 29. http://dx.doi.org/10.3390/econometrics10030029.
Texto completoKunitomo, Naoto, Naoki Awaya y Daisuke Kurisu. "Comparing estimation methods of non-stationary errors-in-variables models". Japanese Journal of Statistics and Data Science 3, n.º 1 (15 de junio de 2019): 73–101. http://dx.doi.org/10.1007/s42081-019-00051-1.
Texto completoHolst, Klaus Kähler y Esben Budtz-Jørgensen. "A two-stage estimation procedure for non-linear structural equation models". Biostatistics 21, n.º 4 (29 de enero de 2019): 676–91. http://dx.doi.org/10.1093/biostatistics/kxy082.
Texto completoCoffman, Donna L., Alberto Maydeu-Olivares y Jaume Arnau. "Asymptotic Distribution Free Interval Estimation". Methodology 4, n.º 1 (enero de 2008): 4–9. http://dx.doi.org/10.1027/1614-2241.4.1.4.
Texto completoChernozhukov, Victor, Juan Carlos Escanciano, Hidehiko Ichimura, Whitney K. Newey y James M. Robins. "Locally Robust Semiparametric Estimation". Econometrica 90, n.º 4 (2022): 1501–35. http://dx.doi.org/10.3982/ecta16294.
Texto completoČížek, Pavel. "GENERAL TRIMMED ESTIMATION: ROBUST APPROACH TO NONLINEAR AND LIMITED DEPENDENT VARIABLE MODELS". Econometric Theory 24, n.º 6 (9 de julio de 2008): 1500–1529. http://dx.doi.org/10.1017/s0266466608080596.
Texto completoSánchez Torres, Juan Diego, Héctor A. Botero, Esteban Jiménez, Oscar Jaramillo y Alexander G. Loukianov. "A Robust Extended State Observer for the Estimation of Concentration and Kinetics in a CSTR". International Journal of Chemical Reactor Engineering 14, n.º 1 (1 de febrero de 2016): 481–90. http://dx.doi.org/10.1515/ijcre-2015-0149.
Texto completoMachado, José A. F. "Robust Model Selection and M-Estimation". Econometric Theory 9, n.º 3 (junio de 1993): 478–93. http://dx.doi.org/10.1017/s0266466600007775.
Texto completoSrivastava, Manoj Kumar y Namita Srivastava. "Robust estimation of finite population total". Statistics in Transition new series 11, n.º 1 (16 de julio de 2010): 127–44. http://dx.doi.org/10.59170/stattrans-2010-008.
Texto completoCai, T. Tony y Harrison H. Zhou. "Asymptotic equivalence and adaptive estimation for robust nonparametric regression". Annals of Statistics 37, n.º 6A (diciembre de 2009): 3204–35. http://dx.doi.org/10.1214/08-aos681.
Texto completoCastilla, Elena y Abhik Ghosh. "Robust Minimum Divergence Estimation for the Multinomial Circular Logistic Regression Model". Entropy 25, n.º 10 (7 de octubre de 2023): 1422. http://dx.doi.org/10.3390/e25101422.
Texto completoYoussef, Ahmed H., Mohamed R. Abonazel y Amr R. Kamel. "Efficiency Comparisons of Robust and Non-Robust Estimators for Seemingly Unrelated Regressions Model". WSEAS TRANSACTIONS ON MATHEMATICS 21 (6 de mayo de 2022): 218–44. http://dx.doi.org/10.37394/23206.2022.21.28.
Texto completoYamada, Makoto, Taiji Suzuki, Takafumi Kanamori, Hirotaka Hachiya y Masashi Sugiyama. "Relative Density-Ratio Estimation for Robust Distribution Comparison". Neural Computation 25, n.º 5 (mayo de 2013): 1324–70. http://dx.doi.org/10.1162/neco_a_00442.
Texto completoShergei, M., U. Shaked y C. E. De Souza. "Robust ℋ∞ non-linear estimation". International Journal of Adaptive Control and Signal Processing 10, n.º 4-5 (julio de 1996): 395–408. http://dx.doi.org/10.1002/(sici)1099-1115(199607)10:4/5<395::aid-acs370>3.0.co;2-n.
Texto completoBIAN, GUORUI, MICHAEL McALEER y WING-KEUNG WONG. "ROBUST ESTIMATION AND FORECASTING OF THE CAPITAL ASSET PRICING MODEL". Annals of Financial Economics 08, n.º 02 (diciembre de 2013): 1350007. http://dx.doi.org/10.1142/s2010495213500073.
Texto completoChang, Chaojie. "Research on Two-stage Estimation of Partially Linear Single-index Model with Longitudinal Data". Academic Journal of Science and Technology 5, n.º 1 (28 de febrero de 2023): 112–15. http://dx.doi.org/10.54097/ajst.v5i1.5438.
Texto completoZhou, Xingcai y Fangxia Zhu. "Wavelet-M-Estimation for Time-Varying Coefficient Time Series Models". Discrete Dynamics in Nature and Society 2020 (3 de septiembre de 2020): 1–11. http://dx.doi.org/10.1155/2020/1025452.
Texto completoWang, Andong, Guoxu Zhou y Qibin Zhao. "Guaranteed Robust Tensor Completion via ∗L-SVD with Applications to Remote Sensing Data". Remote Sensing 13, n.º 18 (14 de septiembre de 2021): 3671. http://dx.doi.org/10.3390/rs13183671.
Texto completoCavaliere, Giuseppe y Iliyan Georgiev. "ROBUST INFERENCE IN AUTOREGRESSIONS WITH MULTIPLE OUTLIERS". Econometric Theory 25, n.º 6 (diciembre de 2009): 1625–61. http://dx.doi.org/10.1017/s0266466609990272.
Texto completoWilhelm, Daniel. "OPTIMAL BANDWIDTH SELECTION FOR ROBUST GENERALIZED METHOD OF MOMENTS ESTIMATION". Econometric Theory 31, n.º 5 (2 de octubre de 2014): 1054–77. http://dx.doi.org/10.1017/s026646661400067x.
Texto completoNiu, Xijuan, Zhiqiang Pang y Zhaoxu Wang. "Robust small area estimation for unit level model with density power divergence". PLOS ONE 18, n.º 11 (16 de noviembre de 2023): e0288639. http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0288639.
Texto completoGoryainov, A. V., V. B. Goryainov y W. M. Khing. "Robust Identification of an Exponential Autoregressive Model". Herald of the Bauman Moscow State Technical University. Series Natural Sciences, n.º 4 (91) (agosto de 2020): 42–57. http://dx.doi.org/10.18698/1812-3368-2020-4-42-57.
Texto completoDelpoux, Romain, Thierry Floquet y Hebertt Sira-Ramírez. "Finite-Time Trajectory Tracking of Second-Order Systems Using Acceleration Feedback Only". Automation 2, n.º 4 (16 de diciembre de 2021): 266–77. http://dx.doi.org/10.3390/automation2040017.
Texto completoAlshahrani, Fatimah, Wahiba Bouabsa, Ibrahim M. Almanjahie y Mohammed Kadi Attouch. "Robust kernel regression function with uncertain scale parameter for high dimensional ergodic data using $ k $-nearest neighbor estimation". AIMS Mathematics 8, n.º 6 (2023): 13000–13023. http://dx.doi.org/10.3934/math.2023655.
Texto completoDiehn, Manuel, Axel Munk y Daniel Rudolf. "Maximum likelihood estimation in hidden Markov models with inhomogeneous noise". ESAIM: Probability and Statistics 23 (2019): 492–523. http://dx.doi.org/10.1051/ps/2018017.
Texto completoShe, Y. y K. Chen. "Robust reduced-rank regression". Biometrika 104, n.º 3 (12 de julio de 2017): 633–47. http://dx.doi.org/10.1093/biomet/asx032.
Texto completoKalina, J. "Three contributions to robust regression diagnostics". Journal of Applied Mathematics, Statistics and Informatics 11, n.º 2 (1 de diciembre de 2015): 69–78. http://dx.doi.org/10.1515/jamsi-2015-0013.
Texto completoNugroho, Sebastian A., Ahmad F. Taha y Junjian Qi. "Robust Dynamic State Estimation of Synchronous Machines With Asymptotic State Estimation Error Performance Guarantees". IEEE Transactions on Power Systems 35, n.º 3 (mayo de 2020): 1923–35. http://dx.doi.org/10.1109/tpwrs.2019.2949977.
Texto completoDonoho, David y Andrea Montanari. "High dimensional robust M-estimation: asymptotic variance via approximate message passing". Probability Theory and Related Fields 166, n.º 3-4 (7 de noviembre de 2015): 935–69. http://dx.doi.org/10.1007/s00440-015-0675-z.
Texto completoZhang, Xiangyu, Jun Sun y Xingrong Cao. "Robust direction-of-arrival estimation based on sparse asymptotic minimum variance". Journal of Engineering 2019, n.º 21 (1 de noviembre de 2019): 7815–21. http://dx.doi.org/10.1049/joe.2019.0720.
Texto completoXia, Jingping, Bin Jiang y Ke Zhang. "Robust Asymptotic Estimation of Sensor Faults for Continuous-time Interconnected Systems". International Journal of Control, Automation and Systems 17, n.º 12 (diciembre de 2019): 3170–78. http://dx.doi.org/10.1007/s12555-019-0270-7.
Texto completoKnüfer, Sven y Matthias A. Müller. "Nonlinear full information and moving horizon estimation: Robust global asymptotic stability". Automatica 150 (abril de 2023): 110603. http://dx.doi.org/10.1016/j.automatica.2022.110603.
Texto completoKhan, Zahid, Katrina Lane Krebs, Sarfaraz Ahmad y Misbah Munawar. "POWER SYSTEM STATE ESTIMATION USING A ROBUST ESTIMATOR". NED University Journal of Research XVI, n.º 4 (30 de agosto de 2019): 53–65. http://dx.doi.org/10.35453/nedjr-ascn-2018-0038.
Texto completoKoo, Bonsoo y Oliver Linton. "LET’S GET LADE: ROBUST ESTIMATION OF SEMIPARAMETRIC MULTIPLICATIVE VOLATILITY MODELS". Econometric Theory 31, n.º 4 (5 de noviembre de 2014): 671–702. http://dx.doi.org/10.1017/s0266466614000516.
Texto completoWang, Andong, Chao Li, Zhong Jin y Qibin Zhao. "Robust Tensor Decomposition via Orientation Invariant Tubal Nuclear Norms". Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 34, n.º 04 (3 de abril de 2020): 6102–9. http://dx.doi.org/10.1609/aaai.v34i04.6074.
Texto completoKhooban, M. H., M. Siahi y M. R. Soltanpour. "Robust and simple intelligent observer-based fault estimation and reconstruction for a class of non-linear systems: HIRM aircraft". Aeronautical Journal 120, n.º 1225 (marzo de 2016): 457–72. http://dx.doi.org/10.1017/aer.2016.5.
Texto completoLi, Zhijun, Minxing Sun, Qianwen Duan y Yao Mao. "Robust State Estimation for Uncertain Discrete Linear Systems with Delayed Measurements". Mathematics 10, n.º 9 (19 de abril de 2022): 1365. http://dx.doi.org/10.3390/math10091365.
Texto completoAndrews, Donald W. K. y Xu Cheng. "GMM ESTIMATION AND UNIFORM SUBVECTOR INFERENCE WITH POSSIBLE IDENTIFICATION FAILURE". Econometric Theory 30, n.º 2 (29 de noviembre de 2013): 287–333. http://dx.doi.org/10.1017/s0266466613000315.
Texto completoHu, Weijun. "Nonlinear augmented state observer-based adaptive output feedback anti-disturbance control for nonlinear systems with non-harmonic multiple uncertainties". Transactions of the Institute of Measurement and Control 41, n.º 7 (20 de agosto de 2018): 1904–11. http://dx.doi.org/10.1177/0142331218790099.
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