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Literatura académica sobre el tema "Modélisation non paramétrique"
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Artículos de revistas sobre el tema "Modélisation non paramétrique"
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Lubrano, Michel. "Modélisation bayésienne non linéaire du taux d’intérêt de court terme américain : l’aide des outils non paramétriques". Articles 80, n.º 2-3 (24 de octubre de 2005): 465–99. http://dx.doi.org/10.7202/011396ar.
Texto completoResumen
Résumé Cet article a pour objet l’investigation des modèles empiriques de taux d’intérêt de court terme sur données américaines. Il utilise une combinaison de méthodes classiques non paramétriques et de méthodes bayésiennes paramétriques. La forme des fonctions de dérive et de volatilité du modèle discrétisé est tout d’abord examinée au moyen d’une analyse non paramétrique préliminaire. Le texte développe ensuite une méthode bayésienne de choix de modèles qui est basée sur la capacité d’un modèle à minimiser la distance de Hellinger entre la densité prédictive a posteriori du modèle discrétisé et la densité de l’échantillon observé. Une discrétisation du modèle en temps continu est estimée en utilisant différentes variantes paramétriques allant du modèle à variance constante jusqu’à différents types de modèles de switching suggérés par l’analyse non paramétrique préliminaire.
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Pirracchio, R. "Nouveautés en modélisation non paramétrique - Apports du Super Learner". Revue d'Épidémiologie et de Santé Publique 62 (septiembre de 2014): S171—S172. http://dx.doi.org/10.1016/j.respe.2014.06.004.
Texto completo
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Lelièvre, Eva. "Activité professionnelle et fécondité". Articles 16, n.º 2 (20 de octubre de 2008): 209–36. http://dx.doi.org/10.7202/600614ar.
Texto completoResumen
RÉSUMÉ Cet article analyse, à l’aide de données longitudinales, les interactions entre activité professionnelle et fécondité des femmes françaises nées entre 1911 et 1935. Après avoir identifié des séquences-types où s’intercalent les événements du cycle de vie familiale et professionnelle, on présente une modélisation non-paramétrique des interactions entre ces événements. Ces générations qui commencent à participer fortement au marché du travail n’ont pas encore réduit leur fécondité et on distingue ici la façon dont elles ont aménagé vie professionnelle et familiale.
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Boya, Christophe y Jean-Louis Monino. "Modélisation non paramétrique de la relation entre les séries : la cointégration qualitative". Innovations 42, n.º 3 (2013): 211. http://dx.doi.org/10.3917/inno.042.0211.
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Chiron, Guillaume, Petra Gomez-Krämer y Michel Ménard. "Modélisation comportementale selon différentes échelles temporelles pour des trajectoires issues de scènes encombrées. Approche bayésienne non paramétrique par HDP". Revue d'intelligence artificielle 29, n.º 2 (28 de abril de 2015): 173–203. http://dx.doi.org/10.3166/ria.29.173-203.
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Haché, Mario, Marc Durocher y Bernard Bobée. "Modélisation non paramétrique de la relation entre les caractéristiques du vent et la différence de niveaux sur un grand réservoir". Canadian Journal of Civil Engineering 30, n.º 4 (1 de agosto de 2003): 684–95. http://dx.doi.org/10.1139/l03-049.
Texto completoResumen
The natural inflow at a site is a key variable for optimal management of water resources, particularly for hydroelectric production. For sites with dams and hydroelectric powerplants, this variable cannot be measured directly, and the water balance equation is used to determine the quantity of water a site receives on its surface during a certain period of time. However, several errors affect the natural inflows computed this way. One of the principal sources of uncertainty for large reservoirs is the nonrepresentativeness of water level because of the wind effect. To quantify the effect of wind on the reservoir surface, a nonparametric regression model was used to relate the water level differences between several stations located on the same reservoir and the characteristics of the wind (direction and intensity). The study showed that the nonparametric regression model substantially improves the knowledge of the water level differences between several stations when there is presence of wind. With this model, it is possible to characterize the types of wind affecting the reservoir and to establish validation strategies for the data. The studied reservoirs are Outardes-4 and Gouin, two large reservoirs located in the north of the province of Québec, Canada.Key words: wind, reservoir, water level, nonparametric regression, natural inflow, performance criteria.
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Rouchon, Pierre. "Quantum systems and control 1". Revue Africaine de la Recherche en Informatique et Mathématiques Appliquées Volume 9, 2007 Conference in... (22 de septiembre de 2008). http://dx.doi.org/10.46298/arima.1904.
Texto completoResumen
http://www-direction.inria.fr/international/arima/009/00920.html International audience This paper describes several methods used by physicists for manipulations of quantum states. For each method, we explain the model, the various time-scales, the performed approximations and we propose an interpretation in terms of control theory. These various interpretations underlie open questions on controllability, feedback and estimations. For 2-level systems we consider: the Rabi oscillations in connection with averaging; the Bloch-Siegert corrections associated to the second order terms; controllability versus parametric robustness of open-loop control and an interesting controllability problem in infinite dimension with continuous spectra. For 3-level systems we consider: Raman pulses and the second order terms. For spin/spring systems we consider: composite systems made of 2-level sub-systems coupled to quantized harmonic oscillators; multi-frequency averaging in infinite dimension; controllability of 1D partial differential equation of Shrödinger type and affine versus the control; motion planning for quantum gates. For open quantum systems subject to decoherence with continuous measures we consider: quantum trajectories and jump processes for a 2-level system; Lindblad-Kossakovsky equation and their controllability. Ce papier décrit plusieurs méthodes utilisées par les physiciens pour la manipulation d’états quantiques. Pour chaque méthode, nous expliquons la modélisation, les diverses échelles de temps, les approximations faites et nous proposons une interprétation en termes de contrôle. Ces diverses interprétations servent de base à la formulation de questions ouvertes sur la commandabilité et aussi sur le feedback et l’estimation, renouvelant un peu certaines questions de base en théorie des systèmes non-linéaires. Pour les systèmes à deux niveaux, dits aussi de spin 1/2, il s’agit: des oscillations de Rabi et d’une approximation au premier ordre de la théorie des perturbations (transition à un photon); des corrections de Bloch-Siegert et d’approximation au second ordre; de commandabilité et de robustesse paramétrique pour des contrôles en boucle ouverte, robustesse liée à des questions largement ouvertes sur la commandabilité en dimension infinie où le spectre est continu. Pour les systèmes à trois niveaux, il s’agit: de pulses Raman; d’approximations au second ordre. Pour les systèmes spin/ressort, il s’agit: des systèmes composés de sous-systèmes à deux niveaux couplés à des oscillateurs harmoniques quantifiés; de théorie des perturbations à plusieurs fréquences en dimension infinie; de commandabilité d’équations aux dérivées partielles de type Schrödinger sur R et affine en contrôle; de planification de trajectoires pour la synthèse portes logiques quantiques. Pour les systèmes ouverts soumis à la décohérence avec des mesures en continu, il s’agit: de trajectoires quantiques de Monte-Carlo et de processus à sauts sur un systèmes à deux niveaux; des équations de Lindblad-Kossakovsky avec leur commandabilité.
Tesis sobre el tema "Modélisation non paramétrique"
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Chikhi, Mohamed. "Modélisation non paramétrique des processus stochastiques : analyse non paramétrique de la non linéarité de l'indice CAC40". Montpellier 1, 2001. http://www.theses.fr/2001MON10024.
Texto completoResumen
Dans ce travail, nous nous intéressons à la modélisation dynamique non paramétrique des processus stochastiques. Nous tentons de dépasser la vision traditionnelle traitant les fluctuations observées sur le marché boursier parisien en cherchant à identifier la série de l'indice CAC 40 tout en tenant compte de la méthode du noyau. Dans le chapitre 1, nous précisons la théorie de l'efficience informationnelle des marchés boursiers en distinguant les trois catégories usuelles de l'efficience et étudions les anomalies sur les marchés boursiers. Au chapitre 2, nous testons l'hypothèse d'efficience au sens faible par le biais de divers tests classiques de marché aléatoire et d'autocorrélation. Ensuite, nous appliquons deux tests non paramétriques plus puissants : le test de Mizrach et le test de BDS. Dans un dernier temps, nous testons s'il existe un type de dépendance à long terme en testant le coefficient d'intégration fractionnaire et la mémoire longue. Le chapitre 3 présente des résultats théoriques concernant les prédicteurs non paramétriques et la méthode du noyau. Au chapitre 4, l'étude est consacrée à une mise en œuvre pratique des processus autorégressifs fonctionnels et l'analyse de la volatilité des rendements boursiers avec la présence d'un effet ARCH non paramétrique qu fournit une estimation du risque. Plus spécifiquement, nous nous attachons à déterminer si le modèle NAR-ARCH non paramétrique peut battre la marche aléatoireIn this work, we are interested in the nonparametric dynamic modelling of the stochastic processes. We try to exceed the traditional vision treating the observed fluctuations on the Parisian stock exchange market while seeking to identify the stock exchange CAC 40 series while holding account of the kernel method. In chapter 1, we specify the informational efficiency theory of the stock exchange markets by distinguishing the three usual categories of efficiency and study the anomalies in the stock exchange markets. In chapter 2, we test the weak from efficiency hypothesis by the various traditional tests of random walk and autocorrelation. Then, we apply two more powerful nonparametric tests : Mizrach and BDS tests. In a last time, we test if there is a type of long-term dependence by testing the fractional coefficient of integration and the long memory. .
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Taramasco, Ollivier. "Modélisation non paramétrique du comportement des cours boursiers". Grenoble 1, 1993. http://www.theses.fr/1993GRE10038.
Texto completoResumen
Ce travail a pour objet d'eclairer le comportement des cours d'actions et indices de valeurs. Le processus des rentabilites boursieres est d'abord examine a l'aide des outils statistiques classiques puis des techniques empruntees a la theorie du chaos. L'etude se focalise ensuite sur la nature de la dependance entre les rentabilites consecutives. Celle-ci est decrite par l'analyse factorielle des correspondances et par l'analyse canonique entre deux vecteurs aleatoires. Les resultats montrent qu'il existe, outre la correlation lineaire, une dependance d'allure parabolique, que ces deux formes de dependance restent relativement stables dans le temps et qu'elles ont une interpretation financiere possible. Ces constats conduisent alors a une representation de type arch non parametrique du processus des rentabilites dont les moments conditionnels peuvent etre exprimes a l'aide des fonctions canoniques
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Rivoirard, Vincent. "Estimation bayésienne non paramétrique". Phd thesis, Université Paris-Diderot - Paris VII, 2002. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00002149.
Texto completoResumen
Dans le cadre d'une analyse par ondelettes, nous nous intéressons à l'étude statistique d'une classe particulière d'espaces de Lorentz : les espaces de Besov faibles qui apparaissent naturellement dans le contexte de la théorie maxiset. Avec des hypothèses de type "bruit blanc gaussien", nous montrons, grâce à des techniques bayésiennes, que les vitesses minimax des espaces de Besov forts ou faibles sont les mêmes. Les distributions les plus défavorables que nous exhibons pour chaque espace de Besov faible sont construites à partir des lois de Pareto et diffèrent en cela de celles des espaces de Besov forts. Grâce aux simulations de ces distributions, nous construisons des représentations visuelles des "ennemis typiques". Enfin, nous exploitons ces distributions pour bâtir une procédure d'estimation minimax, de type "seuillage" appelée ParetoThresh, que nous étudions d'un point de vue pratique. Dans un deuxième temps, nous nous plaçons sous le modèle hétéroscédastique de bruit blanc gaussien et sous l'approche maxiset, nous établissons la sous-optimalité des estimateurs linéaires par rapport aux procédures adaptatives de type "seuillage". Puis, nous nous interrogeons sur la meilleure façon de modéliser le caractère "sparse" d'une suite à travers une approche bayésienne. À cet effet, nous étudions les maxisets des estimateurs bayésiens classiques - médiane, moyenne - associés à une modélisation construite sur des densités à queues lourdes. Les espaces maximaux pour ces estimateurs sont des espaces de Lorentz, et coïncident avec ceux associés aux estimateurs de type "seuillage". Nous prolongeons de manière naturelle ce résultat en obtenant une condition nécessaire et suffisante sur les paramètres du modèle pour que la loi a priori se concentre presque sûrement sur un espace de Lorentz précis.
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Fischer, Richard. "Modélisation de la dépendance pour des statistiques d'ordre et estimation non-paramétrique". Thesis, Paris Est, 2016. http://www.theses.fr/2016PESC1039/document.
Texto completoResumen
Dans cette thèse, on considère la modélisation de la loi jointe des statistiques d'ordre, c.à.d. des vecteurs aléatoires avec des composantes ordonnées presque sûrement. La première partie est dédiée à la modélisation probabiliste des statistiques d'ordre d'entropie maximale à marginales fixées. Les marginales étant fixées, la caractérisation de la loi jointe revient à considérer la copule associée. Dans le Chapitre 2, on présente un résultat auxiliaire sur les copules d'entropie maximale à diagonale fixée. Une condition nécessaire et suffisante est donnée pour l'existence d'une telle copule, ainsi qu'une formule explicite de sa densité et de son entropie. La solution du problème de maximisation d'entropie pour les statistiques d'ordre à marginales fixées est présentée dans le Chapitre 3. On donne des formules explicites pour sa copule et sa densité jointe. On applique le modèle obtenu pour modéliser des paramètres physiques dans le Chapitre 4.Dans la deuxième partie de la thèse, on étudie le problème d'estimation non-paramétrique des densités d'entropie maximale des statistiques d'ordre en distance de Kullback-Leibler. Le chapitre 5 décrit une méthode d'agrégation pour des densités de probabilité et des densités spectrales, basée sur une combinaison convexe de ses logarithmes, et montre des bornes optimales non-asymptotiques en déviation. Dans le Chapitre 6, on propose une méthode adaptative issue d'un modèle exponentiel log-additif pour estimer les densités considérées, et on démontre qu'elle atteint les vitesses connues minimax. L'application de cette méthode pour estimer des dimensions des défauts est présentée dans le Chapitre 7In this thesis we consider the modelling of the joint distribution of order statistics, i.e. random vectors with almost surely ordered components. The first part is dedicated to the probabilistic modelling of order statistics of maximal entropy with marginal constraints. Given the marginal constraints, the characterization of the joint distribution can be given by the associated copula. Chapter 2 presents an auxiliary result giving the maximum entropy copula with a fixed diagonal section. We give a necessary and sufficient condition for its existence, and derive an explicit formula for its density and entropy. Chapter 3 provides the solution for the maximum entropy problem for order statistics with marginal constraints by identifying the copula of the maximum entropy distribution. We give explicit formulas for the copula and the joint density. An application for modelling physical parameters is given in Chapter 4.In the second part of the thesis, we consider the problem of nonparametric estimation of maximum entropy densities of order statistics in Kullback-Leibler distance. Chapter 5 presents an aggregation method for probability density and spectral density estimation, based on the convex combination of the logarithms of these functions, and gives non-asymptotic bounds on the aggregation rate. In Chapter 6, we propose an adaptive estimation method based on a log-additive exponential model to estimate maximum entropy densities of order statistics which achieves the known minimax convergence rates. The method is applied to estimating flaw dimensions in Chapter 7
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Duchereau, Jérôme. "Modélisation non paramétrique des incertitudes en dynamique transitoire des systèmes complexes avec incertitudes non homogènes". Paris, CNAM, 2004. http://www.theses.fr/2004CNAM0479.
Texto completoResumen
Ce papier est consacré à l’étude de modèles numériques de prévision de la réponse transitoire induite par des chocs sur des structures comprenant des zones d’incertitudes aléatoires non homogènes. Les méthodes classiques d’analyse de telles structures dans les domaines de la Basse et moyenne Fréquence utilisent des modèles matriciels réduits construit sur les modes élastiques. La contribution des modes d’ordre supérieur est très sensible aux erreurs de modélisation. Ici, une méthode probabiliste non paramétrique récente est appliquée pour construire le modèle matriciel d’incertitudes aléatoires. On présente une extension de la méthode non paramétrique au cas des structures complexes, modélisées par une méthode de sous-structuration dynamique, dans laquelle chaque sous-structure possède son propre niveau d’incertitude. Des exemples de prévision numérique des régions de confiance des réponses transitoires sont comparés à des mesures expérimentales et apportent une validation de l’approche proposéeThis paper is devoted to numerical models for prediction of transient dynamical response induced by shocks upon structures with inhomogeneous random uncertainties. The usual numerical methods for analyzing such structures in the low- and medium- frequency ranges employ reduced matrix models based on the use of the elastic modes. The contribution of the higher modes is very sensitive to the modelling and data errors. Here, a recent nonparametric probabilistic method is applied to construct the random matrix model allowing modelling and data errors to be taken into account. The paper presents an extension of the nonparametric method for the case of inhomogeneous uncertainties in the structures. A dynamic substructuring method is used and every substructure gets its own uncertainty level. Experiments have been developed in order to validate the nonparametric probabilistic approach of random uncertainties for such dynamical systems
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Raoux, Jean-Jacques. "Modélisation non-linéaire des composants électroniques : du modèle analytique au modèle tabulaire paramétrique". Limoges, 1995. http://www.theses.fr/1995LIMO0006.
Texto completoResumen
Le but de notre travail est la modelisation electrique des composants actifs. Nous avons envisage deux types d'approches. La premiere est une approche analytique qui necessite la mise en uvre d'une methode d'optimisation. Nous avons choisi la methode du recuit simule qui permet de simuler un processus de minimisation d'une fonction en mettant en uvre le critere de metropolis-boltzmann. La seconde approche est plus abstraite: elle consiste a determiner, a partir de tables issues des mesures, des equations respectant un certain nombre de contraintes. On obtient un modele par table. Les methodes d'interpolation ne peuvent convenir pour notre probleme car les erreurs de mesures peuvent induire des erreurs importantes sur les derivees. Nous avons donc mis au point une methode de modelisation a partir de splines d'approximation exprimees dans la base des b-splines et dont les deux principales etapes sont d'une part le developpement d'un algorithme autoadaptatif permettant d'optimiser la repartition des mesures dans l'intervalle d'etude et d'autre part une approche parametrique du probleme. L'integration du modele dans des simulateurs montre la fiabilite de celui-ci et son association au concept de circuit parametrique equivalent permet de simplifier et d'accelerer la resolution de l'equation d'equilibrage harmonique
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Moreau, Sandrine. "Contribution à la modélisation et à l'estimation paramétrique des machines électriques à courant alternatif : application au diagnostic". Poitiers, 1999. http://www.theses.fr/1999POIT2327.
Texto completoResumen
Le travail de recherche relate dans ce memoire consiste a developper une methodologie generale d'estimation des parametres physiques des machines a courant alternatif, et en particulier de la machine asynchrone dans le but de realiser sa maintenance preventive en effectuant le suivi en temps reel de son etat de fonctionnement. Dans une premiere etape les differentes methodes d'estimation parametrique existantes ont ete recensees afin d'analyser leurs performances respectives. Ainsi, une etude theorique comparative du filtre de kalman etendu et des methodes a erreur de sortie en ligne a ete menee. Elle a permis de mettre en evidence leur profonde analogie. Celle-ci s'est ensuite confirmee experimentalement lors de l'application de ces deux familles d'algorithmes a l'identification du modele de park de la machine asynchrone. Une version hors-ligne du filtre de kalman, reposant sur un critere quadratique composite prenant en compte l'information a priori disponible sur le systeme, est egalement proposee. Une strategie de diagnostic de la machine asynchrone basee sur les algorithmes a erreur de sortie, en ligne et hors-ligne, est ensuite elaboree. Cette strategie s'appuie a la fois, sur le modele de park et sur une analyse frequentielle des residus d'estimation parametrique resultants pour detecter et discriminer un defaut stator d'un defaut rotor, et sur un modele triphase du stator pour permettre la localisation du defaut statorique. Afin de valider experimentalement la procedure de diagnostic ainsi definie, un certain nombre d'essais, en situation normale de fonctionnement et en situation de defauts (court-circuit entre spires au stator, rupture de barres au rotor), sont exploites. En parallele, une reflexion est engagee pour affiner la modelisation par la prise en compte du phenomene de saturation ferromagnetique et des pertes dans le fer. L'etude experimentale de la bobine a noyau de fer, structure de base des machines electriques, a alors permis de valider le modele non lineaire de saturation retenu ainsi que la methode d'identification developpee.
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Agbodan, Dago. "Nomination persistante dans un modèle paramétrique : identification non-ambigue͏̈ et appariement générique d'entités topologiques". Poitiers, 2002. http://www.theses.fr/2002POIT2313.
Texto completoResumen
Les modèles paramétriques ont une structure duale où une représentation abstraite (la spécification paramétrique) référence une représentation explicite (la géométrie). Le problème de la nomination persistante est de maintenir les références entre ces deux représentations afin de pouvoir réévaluer la seconde à partir de la première, malgré les modifications. Il s'agit d'identifier une entité dans un modèle initial puis de la retrouver dans un modèle réévalué. Nous proposons de représenter dans un graphe les évolutions des coques et faces des objets modélisés. Chaque entité référencée par la spécification est caractérisée en termes des nœuds du graphe, et d'un lien vers la géométrie courante. La mise en correspondance des graphes initial et réévalué, ainsi que leur parcours à la recherche d'éléments communs, permettent de réévaluer les références et donc de maintenir le lien entre la spécification et la géométrie dans l'objet réévalué, assurant de la sorte une nomination persistanteParametric models have a dual structure where an abstract representation (the parametric specification) references an explicit representation (the geometry). The persistent naming problem is to maintain the references between these two representations in order to be able to reevaluate the second starting from the first, in spite of modifications. The problem is to identify an entity in an initial model, then to find it in a reevaluated model. We propose to represent evolutions of the shells and faces of the modeled objects in a graph. Each entity referenced by the specification is characterized in terms of the graph nodes, and by a link to the current geometry. Matching the initial graph and a reevaluated graph throughout a revaluation, and then, searching common elements in these graphs, allows us to interpret the references and thus to maintain the link between the parametric specification and the geometry in the reevaluated object, ensuring a persistent naming
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Villemur, Charles. "Modélisation paramétrique et classification automatique de signaux de forme transitoire : application au contrôle non-destructif". Toulouse, INPT, 1988. http://www.theses.fr/1988INPT082H.
Texto completoResumen
Le present document traite de l'application de techniques de modelisation parametrique au traitement d'un type particulier de signaux transitoires: signaux courants de foucault en controle non-destructif. L'expose a ete divise en trois parties: modelisation, segmentation et classification automatique. La premiere partie est essentiellement theorique: on donne de nouvelles formulations de la methode de prony en utilisant la fonction d'autocorrelation du signal. On etudie le fonctionnement d'un algorithme de soustraction de bruit dans le cas de signaux transitoires bruites et on montre que cet algorithme peut etre formule adaptativement. La seconde partie est consacree a l'evaluation des performances respectives de trois algorithmes de segmentation appliques aux signaux etudies. Ces algorithmes sont tous bases sur des modeles autoregressifs mais different quant au test de decision pour la detection d'un saut de parametres. Dans la troisieme partie, notre but est de definir un outil de classification automatique pour la reconnaissance de formes apparaissant dans des signaux de controle et detectees par l'algorithme de segmentation precedemment defini. Le travil consiste a definir le couple optimal vecteur modele parametrique plus metrique qui donne le meilleur pourcentage de bien-classes sur une base d'apprentissage. Afin de choisir les parametres les plus pertinents, nous proposons deux regles de selection. On verifie ensuite les qualites de cet outil de classification sur une base de donnees de test
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Boitard, Philippe. "Dynamique des véhicules industriels : modélisation non-linéaire pour l'application à la sécurité active et à l'identification paramétrique". Lyon, INSA, 1999. http://www.theses.fr/1999ISAL0081.
Texto completoResumen
Dans un contexte de raccourcissement des temps de développement, il devient indispensable pour les constructeurs automobiles, d'utiliser la simulation informatique comme outil de prédiction et de mise au point. Afin d'étudier le comportement des véhicules lourds, une modélisation a été mise au point. Une traduction mathématique du modèle a été réalisée grâce à un programme informatique de mise en équations semi-assistée, spécialement développé pour cette application. Cet outil est basé sur un logiciel de calcul formel : Maple. Un environnement informatique de simulation a été conçu. Il utilise la modularité de l'environnement Matlab. D'un point de vue expérimental, une méthode d'identification paramétrique est présentée. Celle-ci est utilisée pour paramétrer et pour aider à la corrélation des modèles. Une comparaison entre le calcul et la mesure est effectuée sur un véhicule de type Renault Midliner. Un exemple d'utilisation de la simulation est présenté dans le cas du freinage en courbe et du renversementIn a context of shortening the times of development, it becomes essential for the car manufacturers, to use data-processing simulation like prediction and development tools. In order to study the heavy vehicle handling, a modeling was developed. A mathematical translation of the model was carried out thanks to a program especially developed for this application. This tool is based on symbolic mathematical software called Maple. A data processing environment of simulation was conceived. It uses the modularity of the Matlab / Simulink environment. From an experimental point of view, a parametric identification method is presented. This one is used to parameterise and contribute to the correlation of the models. A comparison between calculation and measurement is carried out on a vehicle of the Renault Midliner type. An example of simulation is presented in the case of a braking in curve and rollover maneuvers