Literatura académica sobre el tema "Loss of derivates"
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Artículos de revistas sobre el tema "Loss of derivates"
Joffre, Corinne, Anne-Laure Dinel, Mathilde Chataigner, Véronique Pallet y Sophie Layé. "n-3 Polyunsaturated Fatty Acids and Their Derivates Reduce Neuroinflammation during Aging". Nutrients 12, n.º 3 (28 de febrero de 2020): 647. http://dx.doi.org/10.3390/nu12030647.
Texto completoWang, Huijuan, Yan Zhu, Dongchao Xie, Haihua Zhang, Yahui Zhang, Peng Jin y Qizhen Du. "The Effect of Microwave Radiation on the Green Color Loss of Green Tea Powder". Foods 11, n.º 16 (22 de agosto de 2022): 2540. http://dx.doi.org/10.3390/foods11162540.
Texto completoYang, Xiu Li, Tie Min Zhang y Sheng Wen. "Study on the Output Characteristics of Piezoelectricity Generator". Advanced Materials Research 156-157 (octubre de 2010): 908–14. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.156-157.908.
Texto completoMiljkovic, Ljubomir. "THE ROLE OF FINANCIAL DERIVATIVES IN FINANCIAL RISKS MANAGEMENT". MEST Journal 11, n.º 1 (15 de enero de 2023): 97–104. http://dx.doi.org/10.12709/mest.11.11.01.09.
Texto completoXiong, Jingjing, Shaoqi Yu, Daidai Wu, Xiaoshu Lü, Junhong Tang, Weihong Wu y Zhitong Yao. "Pyrolysis treatment of nonmetal fraction of waste printed circuit boards: Focusing on the fate of bromine". Waste Management & Research: The Journal for a Sustainable Circular Economy 38, n.º 11 (6 de enero de 2020): 1251–58. http://dx.doi.org/10.1177/0734242x19894621.
Texto completoMao, Shu-cai, Jin-qing Qu y Kang-cheng Zheng. "Theoretical Study on Electronic Gain-and-loss Properties of TEMPO and Its Derivates in Charge/Discharge Processes". Chinese Journal of Chemical Physics 25, n.º 2 (abril de 2012): 161–68. http://dx.doi.org/10.1088/1674-0068/25/02/161-168.
Texto completoHuang, Yaru, Jiefang Yang, Yunyang Chi, Chun Gong, Haikuan Yang, Fanxin Zeng, Fang Gao, Xiaoju Hua y Zongde Wang. "Newly Designed Quinazolinone Derivatives as Novel Tyrosinase Inhibitor: Synthesis, Inhibitory Activity, and Mechanism". Molecules 27, n.º 17 (29 de agosto de 2022): 5558. http://dx.doi.org/10.3390/molecules27175558.
Texto completoVanhala, Otso. "Verbal derived stems and semantics of prefixed verbs in the earliest Lithuanian texts". Lietuvių kalba 17 (30 de diciembre de 2022): 39–48. http://dx.doi.org/10.15388/lk.2022.3.
Texto completoPAVLOTSKY, I. P. y M. STRIANESE. "IRREVERSIBILITY IN CLASSICAL MECHANICS AS A CONSEQUENCE OF POINCARÉ GROUP". International Journal of Modern Physics B 10, n.º 21 (30 de septiembre de 1996): 2675–85. http://dx.doi.org/10.1142/s0217979296001185.
Texto completoFuhrmann, GF y KJ Netter. "A Hundred-Year Researching History on the Low Ionic Strength in Red Blood Cells: Literature Review". Journal of Biomedical Research & Environmental Sciences 2, n.º 3 (11 de marzo de 2021): 139–68. http://dx.doi.org/10.37871/jbres1204.
Texto completoTesis sobre el tema "Loss of derivates"
Mulambia, Michael. "Future rates and the success of derivates of the firm : Case Study of Futures Contracts Sold on CME". Thesis, Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, 2011. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:hv:diva-3353.
Texto completoSalah, Abusleme María Agnes. "Tributación de los Instrumentos Derivados". Tesis, Universidad de Chile, 2006. http://www.repositorio.uchile.cl/handle/2250/106782.
Texto completoNo autorizada por el autor para ser publicada a texto completo
Los instrumentos derivados adoptan su denominación a causa de que su precio deriva o depende del precio del activo que los subyace. Dentro de las categorías de instrumentos derivados más utilizados se puede mencionar a los futuros y los forwards, contratos en los que las partes se comprometen a comprar y vender un activo determinado en una fecha futura a un precio que se fija en la negociación; los swaps, contratos que básicamente consisten en un intercambio de flujos monetarios o de valores en el tiempo; y las opciones, contratos que otorgan a una de las partes el derecho a comprar o a vender en el futuro a un determinado precio a cambio del pago de un precio o prima. Vemos así que el denominador común de estos instrumentos es el futuro. En este sentido se contraponen a las operaciones que se desarrollan en el mercado spot o efectivo, constituido por los mercados en tiempo presente
Oviedo, Velásquez Guillermo W. y Lara Julio A. Rojas. "Instrumentos financieros derivados: los contratos de futuros". IUS ET VERITAS, 2016. http://repositorio.pucp.edu.pe/index/handle/123456789/123086.
Texto completoCalderón, Ramirez Silvina Carolina y Vargas Julia del Carmen Scamarone. "El uso de los derivados financieros en las empresas". Bachelor's thesis, Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), 2021. http://hdl.handle.net/10757/655691.
Texto completoThis paper focus in literature produced at the last 20 years on the use of financial derivatives in companies and the benefits or contributions they generate for them. The first part of the literature analyzed details the definition and types of derivatives, as well as the types of risks to which a company may be more sensitive, depending on the sector in which it operates. These include exchange rate, price and interest rate risk. In another moment, research that analyzes the main uses of derivatives in companies will be reviewed, ranging from hedging and speculation issues to the benefits generated by the use of these derivatives, considering their use in both developed and emerging economies and the regulations followed by both blocks. Finally, the participation and evolution of financial derivatives as part of financial innovation will be developed, as well as the appearance and functionality of new derivative products. It is understood that these products have been key to the management and growth for the development and innovation areas in companies around the world.
Trabajo de Suficiencia Profesional
Escobar, Rozas Freddy. "Apuntes sobre la circulación los derechos reales derivados". IUS ET VERITAS, 2017. http://repositorio.pucp.edu.pe/index/handle/123456789/123536.
Texto completoLemos, Gabriel Bruno de. "Precificação de derivativos climáticos no Brasil: uma abordagem estatística alternativa e construção de um algoritmo em R". Universidade de São Paulo, 2014. http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/11/11134/tde-07042014-172230/.
Texto completoMany business are exposed to weather variations and managers did not use to have a tool to avoid it. In the last twenty years, weather derivative markets has developed mainly in Canada, USA and Europe, transferring these risks to investors who are willing and able to assume it and receive a financial compensation for that, such as investment funds, insurance and reinsurance companies. This study developed a methodology to price weather contracts with daily average temperature as underlying. It was used 265 public weather stations from BDMEP/ INMET and data was collected from 1970 up to 2012. While the most part of studies in this area have focused in one or few stations, the goal of this study was to develop a more general pricing tool which would allow assessing weather risk and quoting it at any place in Brazil with an available weather station. The main issue was the gaps that occur so frequently in weather time series data and a methodology using interpolated data from NCEP/NCAR was proposed to deal with it. At the bottom of modelling process, weather stations were classified as \"Success\" (36.2%) or \"Failure\" (63.8%) according to the analysis of residuals. To be considered \"Success\", residuals of a time series must be stationary, homoscedastic and white-noise, i.e., free of autocorrelation. If at least one of these was not reached, the modelling process of this weather station was considered \"Failure\". Detrend data was done using Local Polynomial Regression (LOESS). Seasonality was estimated using spectral analysis and Fourier analysis. Autocorrelation of residuals was incorporated into the model using ARFIMA models, which have a parameter to deal with long memory process. Spatial analysis of results suggests a higher \"Success\" rate for contracts priced in the Center south region and worst results were obtained in North and Northeast. Methodology to fill the gaps should not be used in all situations, once correlation is not constant through the country and has a strong spatial pattern (clustering). Pricing was done using \"Burning cost\", \"Index modelling\" and \"Daily modelling of average temperature\". In this former case, simulated temperature has shown a slightly positive bias, which could create huge differences in prices compared with other models. A correction should be done to these values, to use it for pricing purposes. The quality and consistency of weather data is the main issue to develop a weather market in Brazil, mainly in Center-West region, where there is a small number of weather stations and Northeast with the lowest \"Success\" rate, even with a not so small number of weather stations.
Dinis, Marta Filipa Gomes. "Avaliação de derivados de catástrofe". Master's thesis, Instituto Superior de Economia e Gestão, 2011. http://hdl.handle.net/10400.5/3759.
Texto completoNas últimas décadas observou-se o desenvolvimento de produtos financeiros destinados a cobrir riscos catastróficos. Os derivados de catástrofe são instrumentos financeiros baseados num índice de perdas, como por exemplo o índice PCS, que reflecte as perdas da indústria seguradora ocorridas num determinado período. A presente dissertação pretende estudar duas metodologias de avaliação de derivados de catástrofe utilizando técnicas da transformada de Fourier para determinar uma fórmula analítica para o preço das opções transaccionadas. O índice de perdas na primeira metodologia (modelo de Mürmann) é modelado como um processo de Poisson composto, qualquer que seja o instante em análise até à maturidade. No segundo modelo de avaliação (modelo de Biagini, Bregman e Meyer-Brandis) é feita a distinção entre o período de perdas, durante o qual o evento catastrófico pode ocorrer, e o período de desenvolvimento, no qual as perdas registadas no período anterior são reestimadas. Supõe-se que o índice de perdas é modelado por um processo de Poisson composto no período de perdas e as perdas são reestimadas por um factor obtido por um processo de Lévy exponencial. Os modelos propostos são aplicados a dados de opções call spread, calculando-se o seu preço com base no algoritmo da transformada rápida de Fourier e comparando-se os resultados com os preços de mercado.
In the last decades we have seen the development of financial products to cover catastrophe risks. Catastrophe derivatives are financial instruments based on a loss index, such as the PCS index, which reflect estimated insured industry losses occurred over a certain period. The present dissertation intends to study two valuation models for catastrophe derivatives using Fourier transform techniques to provide analytical formulas for the prices of traded options. The loss index in the first methodology (Murmann's model) is modeled as a compound Poisson process, whatever the instant until maturity. In the second valuation model (model of Biagini, Bregman and Meyer-Brandis) we distinguish the loss period, during which the catastrophe event may happen, and the development period, during which the losses registered during the previous period are reestimated. We assume that the loss index is modeled by a compound Poisson process in the loss period and the losses are reestimated by a factor given by an exponential Lévy process. The proposed models are tested with data of call spread options, we calculate the price with the fast Fourier transform algorithm and compare with the market prices.
Fuica, Letelier Yerly Rodrigo y Delgado Zandra Valenzuela. "Descripción y análisis jurídico económico de los instrumentos derivados". Tesis, Universidad de Chile, 2001. http://www.repositorio.uchile.cl/handle/2250/107277.
Texto completoNo autorizada por el autor para ser publicada a texto completo
El presente trabajo se encuentra dividido en diversos capítulos que lleven al lector a comprender cómo se relaciona el aspecto legal y técnico de los instrumentos derivados. A saber, en el capítulo “Conceptos Previos” de esta memoria, se expondrán los conceptos básicos, necesarios para comprender el fundamento y origen de los instrumentos derivados, quienes nacen principalmente por el hecho de que los inversionistas desean cubrirse o protegerse de los riesgos existentes, provocados por las fluctuaciones y la volatilidad de precios de los activos y de la incertidumbre de las inversiones realizadas. En el desarrollo de la parte relativa a “Objetivos Económicos en la Utilización de Instrumentos Derivados”, se explica cuál es la finalidad de operar con este tipo de instrumentos por parte de los inversionistas, vale decir, intentar describir cuáles son las alternativas de inversión que ofrecen los instrumentos derivados en relación al riesgo existente en los mercados. En el acápite “Análisis Legal de las Operaciones”, se expone que dichos instrumentos son celebrados en consideración al elemento “riesgo” existente en las inversiones, es decir, los inversionistas pueden utilizar el riesgo como un elemento negativo, caso en el cual el contratante intentará cubrirse o protegerse del mismo mediante dichos instrumentos, o bien, pueden utilizar el riesgo como un elemento positivo, caso en el cual el contratante celebrará dichos instrumentos con la expectativa de lucrar a través de la especulación. También se analiza si dichos instrumentos constituyen valores desde el punto de vista de la Ley de Mercado de Valores existente en nuestro país, y por último, estudiar la cesibilidad o transferencia de los mismos. En la parte “Principales Instrumentos”, se describen y desarrollan los principales instrumentos derivados desde un punto de vista económico y jurídico. Se describirá la interacción y dinamismo que existen entre lo económico y jurídico, utilizando conceptos, clasificaciones, estableciendo sus características principales, la naturaleza jurídica de tales contratos y las finalidades de los mismos. Otro tema importante que trataremos es la “Situación de estos Instrumentos en Chile”, en la cual se describe y analiza, en forma sintética, el marco legal e institucional existente y la utilización de los mismos en las carteras de inversión, sea en el mercado interno o externo. Por último, en la última parte “Análisis Tributario de las Operaciones con Instrumentos Derivados”, se intenta estudiar, desde el punto de vista impositivo, el resultado de estas operaciones, mediante la descripción de ciertos principios generales que rigen en materia tributaria tales como la neutralidad, la inexistencia de doble tributación y la equidad de la estructura tributaria. Se analiza la circunstancia de cómo tributarían los instrumentos derivados, toda vez que no existen normas específicas que los regulen, plasmando para tal efecto ciertas discusiones tributarias existentes a propósito de las ganancias o pérdidas de capital en las operaciones realizadas a fin de determinar la base tributable de tales operaciones
Casas, Gonzalo de las. "Los instrumentos financieros derivados: mecanismos de cobertura de riesgos". THĒMIS-Revista de Derecho, 2015. http://repositorio.pucp.edu.pe/index/handle/123456789/107368.
Texto completoPicón, González Oscar. "Propuestas para el tratamiento tributario de los contratos derivados". THĒMIS-Revista de Derecho, 2015. http://repositorio.pucp.edu.pe/index/handle/123456789/109108.
Texto completoLibros sobre el tema "Loss of derivates"
Rodríguez Andrade, Ruth, Elía Rafael Giha Jerman, Sebastián Mayorga Jiménez, Hernán Camilo Hurtado Moreno y Jesús Javier Guevara Santos. Producción de derivados lácteos. Bogotá. Colombia: Universidad de La Salle. Ediciones Unisalle, 2020. http://dx.doi.org/10.19052/978-958-5136-05-2.
Texto completoRodríguez Andrade, Ruth, Paula Alejandra Góngora Marín, Natalia Amado Agudelo, Juan Pablo Santamaría Gaona y Pedro Pablo Cerquera Gómez. Análisis funcional y microbiológico de derivados lácteos y cárnicos. Bogotá. Colombia: Universidad de La Salle. Ediciones Unisalle, 2019. http://dx.doi.org/10.19052/978-958-5486-73-7.
Texto completoCamacho Sanabria, Carmen Amalia, ed. Reflexiones para una epistemología del saber pedagógico. Bogotá. Colombia: Universidad de La Salle. Ediciones Unisalle, 2016. http://dx.doi.org/10.19052/238237206.
Texto completoSáenz Torres, Santiago Manuel. Agricultura de conservación y academia en Colombia. Bogotá. Colombia: Universidad de La Salle. Ediciones Unisalle, 2020. http://dx.doi.org/10.19052/978-958-5148-50-5.
Texto completoDíaz Mendoza, FSC, Hno Cristhian James, ed. La formación docente lasallista. Bogotá. Colombia: Universidad de La Salle. Ediciones Unisalle, 2021. http://dx.doi.org/10.19052/978-958-5148-72-7.
Texto completoPérez Díaz, Libardo Enrique, ed. Pensar en escuelas de pensamiento. Bogotá. Colombia: Universidad de La Salle. Ediciones Unisalle, 2016. http://dx.doi.org/10.19052/978-958-5400-31-3.
Texto completoParra, Nicolás, Gustavo Pherez, Sonia Vargas, Jessica Jeréz, María Quiroga, Sindy Gallego, Andrea Bernal et al. Neuroeducación. Trazos derivados de investigaciones iniciales. SEDUNAC, 2018. http://dx.doi.org/10.35997/neurotrazos2018-11-01.
Texto completoInforme Técnico 130: Evaluación del consumo de leña en Chile 1992. INFOR, 1994. http://dx.doi.org/10.52904/20.500.12220/6612.
Texto completoSotomayor Garretón, Alvaro, Iván Alberto Moya Navarro y Osvaldo Roberto Teuber Winkler. Manual 41: Manual de establecimiento y manejo de sistemas silvopastorales en zonas patagónicas de Chile. INFOR, 2009. http://dx.doi.org/10.52904/20.500.12220/17534.
Texto completoOrientación para aumentar el suministro de productos medicinales derivados del plasma en los países de ingresos medianos y bajos mediante fraccionamiento del plasma obtenido en el propio país. Pan American Health Organization, 2022. http://dx.doi.org/10.37774/9789275325605.
Texto completoCapítulos de libros sobre el tema "Loss of derivates"
Kohn, J. J. "Loss of Derivatives". En From Fourier Analysis and Number Theory to Radon Transforms and Geometry, 353–69. New York, NY: Springer New York, 2012. http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4614-4075-8_17.
Texto completoDjerroud, Ben, David Saunders, Luis Seco y Mohammad Shakourifar. "Pricing Shared-Loss Hedge Fund Fee Structures". En Innovations in Derivatives Markets, 369–83. Cham: Springer International Publishing, 2016. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-33446-2_17.
Texto completoKalina, Jan y Petra Vidnerová. "Robust Multilayer Perceptrons: Robust Loss Functions and Their Derivatives". En Proceedings of the 21st EANN (Engineering Applications of Neural Networks) 2020 Conference, 546–57. Cham: Springer International Publishing, 2020. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-030-48791-1_43.
Texto completoCousin, Areski, Diana Dorobantu y Didier Rullière. "Valuation of portfolio loss derivatives in an infectious model". En Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance, 139–47. Milano: Springer Milan, 2012. http://dx.doi.org/10.1007/978-88-470-2342-0_17.
Texto completoTartakoff, David S. "Operators of Kohn Type That Lose Derivatives". En Nonelliptic Partial Differential Equations, 153–57. New York, NY: Springer New York, 2011. http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4419-9813-2_12.
Texto completoColombini, Ferruccio, Daniele Del Santo y Francesco Fanelli. "No Loss of Derivatives for Hyperbolic Operators with Zygmund-Continuous Coefficients in Time". En Springer INdAM Series, 127–48. Cham: Springer International Publishing, 2020. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-030-61346-4_6.
Texto completoGutman, Ivan y Slavko Radenković. "Paradise Lost—π-Electron Conjugation in Homologs and Derivatives of Perylene". En Challenges and Advances in Computational Chemistry and Physics, 297–320. Cham: Springer International Publishing, 2016. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-29022-5_11.
Texto completoUlloa, Azucena. "Concurrencia histórica de los derivados agentivos en -dor y -nte". En XXVe CILPR Congrès International de Linguistique et de Philologie Romanes, editado por Maria Iliescu, Heidi Siller-Runggaldier y Paul Danler, 7–537. Berlin, New York: De Gruyter, 2010. http://dx.doi.org/10.1515/9783110231922.7-537.
Texto completoTanghe, Sanne. "El aspecto deíctico de los verbos de movimiento y de sus interjecciones derivadas". En Actas del XXVI Congreso Internacional de Lingüística y Filología Románica, editado por Emili Casanova y Cesáreo Calvo, 427–38. Berlin, Boston: DE GRUYTER, 2013. http://dx.doi.org/10.1515/9783110299939.427.
Texto completo"Derivatives and Other Disasters". En Alchemists of Loss, 225–44. Hoboken, NJ, USA: John Wiley & Sons, Inc., 2015. http://dx.doi.org/10.1002/9781119206019.ch10.
Texto completoActas de conferencias sobre el tema "Loss of derivates"
Barkley, Mary D., Luanne F. Tilstra, Lloyd P. McMahon, Marco A. Vela y Mark L. McLaughlin. "Photophysics of constrained tryptophan derivatives". En OE/LASE '90, 14-19 Jan., Los Angeles, CA, editado por Joseph R. Lakowicz. SPIE, 1990. http://dx.doi.org/10.1117/12.17693.
Texto completo"PV-013 - A 7 MESES DE APERTURA DE UPD ¿QUE SABEMOS?" En 24 CONGRESO DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE PATOLOGÍA DUAL. SEPD, 2022. http://dx.doi.org/10.17579/abstractbooksepd2022.pv013.
Texto completoTeh, Chin K., Alireza Gharavi y Mark Sulkes. "Spectroscopy of jet-cooled constrained tryptophan derivatives". En OE/LASE '90, 14-19 Jan., Los Angeles, CA, editado por Joseph R. Lakowicz. SPIE, 1990. http://dx.doi.org/10.1117/12.17739.
Texto completo"PS-090 - APRENDIENDO A VIVIR". En 24 CONGRESO DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE PATOLOGÍA DUAL. SEPD, 2022. http://dx.doi.org/10.17579/abstractbooksepd2022.ps090.
Texto completoKim, Young B. y Armand M. Makowski. "Cell loss probabilities in input queueing crossbar switches via light traffic derivatives". En Proceedings of Conference on NASA Centers for Commercial Development of Space. AIP, 1995. http://dx.doi.org/10.1063/1.47251.
Texto completoChang, Chi K., Chariklia Sotiriou y Weishih Wu. "Synthetic approaches to long-wavelength-absorbing photosensitizers: porphyrinone and derivatives". En OE/LASE '90, 14-19 Jan., Los Angeles, CA, editado por Thomas J. Dougherty. SPIE, 1990. http://dx.doi.org/10.1117/12.17673.
Texto completoSulkes, Mark y Jeffrey Sipior. "Spectroscopy Of Tryptophan Derivatives In Supersonic Expansions: Addition Of Solvent Molecules". En 1988 Los Angeles Symposium--O-E/LASE '88, editado por E. R. Menzel. SPIE, 1988. http://dx.doi.org/10.1117/12.945465.
Texto completoMoscholios, I. D., J. S. Vardakas, M. D. Logothetis y A. C. Boucouvalas. "QoS guarantee in the Erlang Multirate Loss Model based on derivatives of blocking probabilities". En 2010 7th International Symposium on Communication Systems, Networks & Digital Signal Processing (CSNDSP 2010). IEEE, 2010. http://dx.doi.org/10.1109/csndsp16145.2010.5580312.
Texto completoSchauerte, Joseph A. y Ari Gafni. "Nonradiative decay mechanisms of complexed indole derivatives studied by time-resolved fluorescence". En OE/LASE '90, 14-19 Jan., Los Angeles, CA, editado por Joseph R. Lakowicz. SPIE, 1990. http://dx.doi.org/10.1117/12.17736.
Texto completoHutnik, Cindy M. y Arthur G. Szabo. "Conformational Heterogeneity Of Homologous Azurins And Their Metallo-Derivatives: A Time-Resolved Fluorescence Study". En 1988 Los Angeles Symposium--O-E/LASE '88, editado por Joseph R. Lakowicz. SPIE, 1988. http://dx.doi.org/10.1117/12.945405.
Texto completoInformes sobre el tema "Loss of derivates"
Bonilla-Mejía, Leonardo, Luz Adriana Flórez, Didier Hermida-Giraldo, Francisco Javier Lasso-Valderrama, Leonardo Fabio Morales-Zurita, José David Pulido-Pescador y Karen Pulido. Reactivación de la creación de empleo y determinantes financieros de la demanda laboral empresarial durante la pandemia. Banco de la República, noviembre de 2021. http://dx.doi.org/10.32468/rml.20.
Texto completoObando Cabrera, Laura, Stijn Hantson y Dalia C. Barragán Barrera. Chispas, cambio climático y actividades humanas. El triángulo de fuego que está quemando nuestros ecosistemas. Universidad del Rosario, noviembre de 2022. http://dx.doi.org/10.12804/dvcn_10336.37296_num6.
Texto completoÁngel, Ana y Juan Sebastián Márquez. Estándares de sostenibilidad para la regulación del mercado de hidrógeno: estudio de certificación de hidrógeno. Banco Interamericano de Desenvolvimento, octubre de 2022. http://dx.doi.org/10.18235/0004432.
Texto completoArguello, Ricardo, Ricardo Delgado, Mónica Espinosa, Tomás Gonzalez y Jose Manuel Sandoval. Análisis costo-beneficio de las opciones para alcanzar cero emisiones netas en Colombia. Inter-American Development Bank, octubre de 2022. http://dx.doi.org/10.18235/0004502.
Texto completoBisang, Roberto, Jeremías Lachman, Andrés López, Martin Pereyra y Ezequiel Tacsir. Primeros pasos hacia la diferenciación de la producción de miel uruguaya. Inter-American Development Bank, abril de 2022. http://dx.doi.org/10.18235/0004216.
Texto completoRuiz Sánchez, Ana Maryory, Juan José Alzate, Tomás Montoya Ruiz, María Alejandra Echeverri Betancur, Karen Sastoque Arango y Antonio Boada. Caso de enseñanza: La mejor parte del café. Institución Universitaria CEIPA, 2022. http://dx.doi.org/10.16967/casoensenanza.2022.07.
Texto completoBrito Cardoso, Diego, Uriel De Almeida Papa, Miguel Donovan, Orlando Palominos Aravena, Patricia Pella, Rafael Dickson Morales, Vicente Bagnoli, Airton Roberto Rehbein y María Luisa Olivera. Las APP y los órganos de control en América Latina y el Caribe: roles y desafíos. Inter-American Development Bank, noviembre de 2021. http://dx.doi.org/10.18235/0003810.
Texto completoPena, Celina, Romina Gayá y Gustavo Svarzman. Informe Mercosur No. 25: 2022: el devenir del MERCOSUR: claves internas y externa. Banco Interamericano de Desarrollo, septiembre de 2022. http://dx.doi.org/10.18235/0004450.
Texto completoBorràs Castelló, Fernando y Joaquín Hopfenblatt Hours. Drones, el cambio de paradigma al alcance de toda la minería. Ilustre Colegio Oficial de Geólogos, octubre de 2021. http://dx.doi.org/10.21028/fbc.2021.10.08.
Texto completoAcevedo, Ivonne, Iván Flores, Miguel Székely y Pablo Zoido. Abierta configuration options ¿Qué ha sucedido con la educación en América Latina durante la pandemia? Inter-American Development Bank, marzo de 2022. http://dx.doi.org/10.18235/0004175.
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