Artículos de revistas sobre el tema "Jump processes"
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Lee, Suzanne S. y Jan Hannig. "Detecting jumps from Lévy jump diffusion processes☆". Journal of Financial Economics 96, n.º 2 (mayo de 2010): 271–90. http://dx.doi.org/10.1016/j.jfineco.2009.12.009.
Texto completoV. Poliarus, O., Y. O. Poliakov, I. L. Nazarenko, Y. T. Borovyk y M. V. Kondratiuk. "Detection of Jumps Parameters in Economic Processes(the Case of Modelling Profitability)". International Journal of Engineering & Technology 7, n.º 4.3 (15 de septiembre de 2018): 488. http://dx.doi.org/10.14419/ijet.v7i4.3.19922.
Texto completoBreuer, Lothar. "A quintuple law for Markov additive processes with phase-type jumps". Journal of Applied Probability 47, n.º 2 (junio de 2010): 441–58. http://dx.doi.org/10.1239/jap/1276784902.
Texto completoBreuer, Lothar. "A quintuple law for Markov additive processes with phase-type jumps". Journal of Applied Probability 47, n.º 02 (junio de 2010): 441–58. http://dx.doi.org/10.1017/s0021900200006744.
Texto completoRatanov, Nikita. "Damped jump-telegraph processes". Statistics & Probability Letters 83, n.º 10 (octubre de 2013): 2282–90. http://dx.doi.org/10.1016/j.spl.2013.06.018.
Texto completoMufa, Chen. "Coupling for jump processes". Acta Mathematica Sinica 2, n.º 2 (junio de 1986): 123–36. http://dx.doi.org/10.1007/bf02564874.
Texto completoGyöngy, István y Sizhou Wu. "On Itô formulas for jump processes". Queueing Systems 98, n.º 3-4 (agosto de 2021): 247–73. http://dx.doi.org/10.1007/s11134-021-09709-8.
Texto completoWang, Guanying, Xingchun Wang y Zhongyi Liu. "PRICING VULNERABLE AMERICAN PUT OPTIONS UNDER JUMP–DIFFUSION PROCESSES". Probability in the Engineering and Informational Sciences 31, n.º 2 (14 de diciembre de 2016): 121–38. http://dx.doi.org/10.1017/s0269964816000486.
Texto completoDumitrescu, Monica E. "Some informational properties of Markov pure-jump processes". Časopis pro pěstování matematiky 113, n.º 4 (1988): 429–34. http://dx.doi.org/10.21136/cpm.1988.118348.
Texto completoFuchs, Philip X., Julia Mitteregger, Dominik Hoelbling, Hans-Joachim K. Menzel, Jeffrey W. Bell, Serge P. von Duvillard y Herbert Wagner. "Relationship between General Jump Types and Spike Jump Performance in Elite Female and Male Volleyball Players". Applied Sciences 11, n.º 3 (25 de enero de 2021): 1105. http://dx.doi.org/10.3390/app11031105.
Texto completoHutzenthaler, Martin y Jesse Earl Taylor. "Time reversal of some stationary jump diffusion processes from population genetics". Advances in Applied Probability 42, n.º 4 (diciembre de 2010): 1147–71. http://dx.doi.org/10.1239/aap/1293113155.
Texto completoHutzenthaler, Martin y Jesse Earl Taylor. "Time reversal of some stationary jump diffusion processes from population genetics". Advances in Applied Probability 42, n.º 04 (diciembre de 2010): 1147–71. http://dx.doi.org/10.1017/s0001867800004560.
Texto completoSchultz, Christopher J., Lawrence D. Carey, Elise V. Schultz y Richard J. Blakeslee. "Insight into the Kinematic and Microphysical Processes that Control Lightning Jumps". Weather and Forecasting 30, n.º 6 (19 de noviembre de 2015): 1591–621. http://dx.doi.org/10.1175/waf-d-14-00147.1.
Texto completoD’Onofrio, Giuseppe y Alessandro Lanteri. "Approximating the First Passage Time Density of Diffusion Processes with State-Dependent Jumps". Fractal and Fractional 7, n.º 1 (28 de diciembre de 2022): 30. http://dx.doi.org/10.3390/fractalfract7010030.
Texto completoHiraba, Seiji. "Jump-type Fleming-Viot processes". Advances in Applied Probability 32, n.º 1 (marzo de 2000): 140–58. http://dx.doi.org/10.1239/aap/1013540027.
Texto completoHiraba, Seiji. "Jump-type Fleming-Viot processes". Advances in Applied Probability 32, n.º 01 (marzo de 2000): 140–58. http://dx.doi.org/10.1017/s0001867800009812.
Texto completoLiu, Shican, Yanli Zhou, Yonghong Wu y Xiangyu Ge. "Option Pricing under the Jump Diffusion and Multifactor Stochastic Processes". Journal of Function Spaces 2019 (3 de febrero de 2019): 1–12. http://dx.doi.org/10.1155/2019/9754679.
Texto completoMINA, KARL FRIEDRICH, GERALD H. L. CHEANG y CARL CHIARELLA. "APPROXIMATE HEDGING OF OPTIONS UNDER JUMP-DIFFUSION PROCESSES". International Journal of Theoretical and Applied Finance 18, n.º 04 (junio de 2015): 1550024. http://dx.doi.org/10.1142/s0219024915500247.
Texto completoBorovkov, K. y G. Last. "On level crossings for a general class of piecewise-deterministic Markov processes". Advances in Applied Probability 40, n.º 03 (septiembre de 2008): 815–34. http://dx.doi.org/10.1017/s0001867800002809.
Texto completoFlynn, C. P. "Atomic Jump Processes in Crystals". Materials Science Forum 15-18 (enero de 1987): 281–300. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.15-18.281.
Texto completoSchilling, Rene L. "Financial Modelling with Jump Processes". Journal of the Royal Statistical Society: Series A (Statistics in Society) 168, n.º 1 (enero de 2005): 250–51. http://dx.doi.org/10.1111/j.1467-985x.2004.00347_3.x.
Texto completoBingham, N. H. "Financial Modelling With Jump Processes". Journal of the American Statistical Association 101, n.º 475 (septiembre de 2006): 1315–16. http://dx.doi.org/10.1198/jasa.2006.s130.
Texto completoTreloar, Katrina K., Matthew J. Simpson y Scott W. McCue. "Velocity-jump processes with proliferation". Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical 46, n.º 1 (5 de diciembre de 2012): 015003. http://dx.doi.org/10.1088/1751-8113/46/1/015003.
Texto completoYang, Xiaochuan. "Multifractality of jump diffusion processes". Annales de l'Institut Henri Poincaré, Probabilités et Statistiques 54, n.º 4 (noviembre de 2018): 2042–74. http://dx.doi.org/10.1214/17-aihp864.
Texto completoCeci, Claudia y Anna Gerardi. "Controlled partially observed jump processes". Nonlinear Analysis: Theory, Methods & Applications 47, n.º 4 (agosto de 2001): 2449–60. http://dx.doi.org/10.1016/s0362-546x(01)00368-6.
Texto completoAntczak, Grazyna y Gert Ehrlich. "Jump processes in surface diffusion". Surface Science Reports 62, n.º 2 (febrero de 2007): 39–61. http://dx.doi.org/10.1016/j.surfrep.2006.12.001.
Texto completoSimon, Thomas. "Support theorem for jump processes". Stochastic Processes and their Applications 89, n.º 1 (septiembre de 2000): 1–30. http://dx.doi.org/10.1016/s0304-4149(00)00008-9.
Texto completoConforti, Giovanni, Paolo Dai Pra y Sylvie Rœlly. "Reciprocal Class of Jump Processes". Journal of Theoretical Probability 30, n.º 2 (24 de noviembre de 2015): 551–80. http://dx.doi.org/10.1007/s10959-015-0655-3.
Texto completoLuo, Jiaowan. "Doubly perturbed jump-diffusion processes". Journal of Mathematical Analysis and Applications 351, n.º 1 (marzo de 2009): 147–51. http://dx.doi.org/10.1016/j.jmaa.2008.09.024.
Texto completoBueno-Guerrero, Alberto y Steven P. Clark. "Option Pricing under a Generalized Black–Scholes Model with Stochastic Interest Rates, Stochastic Strings, and Lévy Jumps". Mathematics 12, n.º 1 (26 de diciembre de 2023): 82. http://dx.doi.org/10.3390/math12010082.
Texto completoLefebvre, Mario. "First-Passage Times and Optimal Control of Integrated Jump-Diffusion Processes". Fractal and Fractional 7, n.º 2 (3 de febrero de 2023): 152. http://dx.doi.org/10.3390/fractalfract7020152.
Texto completoBorovkov, K. y G. Last. "On level crossings for a general class of piecewise-deterministic Markov processes". Advances in Applied Probability 40, n.º 3 (septiembre de 2008): 815–34. http://dx.doi.org/10.1239/aap/1222868187.
Texto completoDuan, Jin-Chuan, Peter Ritchken y Zhiqiang Sun. "APPROXIMATING GARCH-JUMP MODELS, JUMP-DIFFUSION PROCESSES, AND OPTION PRICING". Mathematical Finance 16, n.º 1 (enero de 2006): 21–52. http://dx.doi.org/10.1111/j.1467-9965.2006.00259.x.
Texto completoMiles, Christopher E. y James P. Keener. "Jump locations of jump-diffusion processes with state-dependent rates". Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical 50, n.º 42 (22 de septiembre de 2017): 425003. http://dx.doi.org/10.1088/1751-8121/aa8a90.
Texto completoBoucherie, Richard J. y Nico M. Van Dijk. "Spatial birth-death processes with multiple changes and applications to batch service networks and clustering processes". Advances in Applied Probability 22, n.º 2 (junio de 1990): 433–55. http://dx.doi.org/10.2307/1427544.
Texto completoBoucherie, Richard J. y Nico M. Van Dijk. "Spatial birth-death processes with multiple changes and applications to batch service networks and clustering processes". Advances in Applied Probability 22, n.º 02 (junio de 1990): 433–55. http://dx.doi.org/10.1017/s0001867800019650.
Texto completoPfeifer, Dietmar y Ursula Heller. "A martingale characterization of mixed Poisson processes". Journal of Applied Probability 24, n.º 1 (marzo de 1987): 246–51. http://dx.doi.org/10.2307/3214076.
Texto completoPfeifer, Dietmar y Ursula Heller. "A martingale characterization of mixed Poisson processes". Journal of Applied Probability 24, n.º 01 (marzo de 1987): 246–51. http://dx.doi.org/10.1017/s0021900200030783.
Texto completoAmorino, Chiara y Eulalia Nualart. "Optimal convergence rates for the invariant density estimation of jump-diffusion processes". ESAIM: Probability and Statistics 26 (2022): 126–51. http://dx.doi.org/10.1051/ps/2022001.
Texto completoRibeiro, M. Teresa S., Filipe Conceição y Matheus M. Pacheco. "Proficiency Barrier in Track and Field: Adaptation and Generalization Processes". Sensors 24, n.º 3 (4 de febrero de 2024): 1000. http://dx.doi.org/10.3390/s24031000.
Texto completoChow, Gary Chi-Ching, Yu-Hin Kong y Wai-Yan Pun. "The Concurrent Validity and Test-Retest Reliability of Possible Remote Assessments for Measuring Countermovement Jump: My Jump 2, HomeCourt & Takei Vertical Jump Meter". Applied Sciences 13, n.º 4 (7 de febrero de 2023): 2142. http://dx.doi.org/10.3390/app13042142.
Texto completoHuzak, Miljenko, Mihael Perman, Hrvoje Šikić y Zoran Vondraček. "Ruin probabilities for competing claim processes". Journal of Applied Probability 41, n.º 3 (septiembre de 2004): 679–90. http://dx.doi.org/10.1239/jap/1091543418.
Texto completoSerfozo, Richard F. "Reversible Markov processes on general spaces and spatial migration processes". Advances in Applied Probability 37, n.º 3 (septiembre de 2005): 801–18. http://dx.doi.org/10.1239/aap/1127483748.
Texto completoSerfozo, Richard F. "Reversible Markov processes on general spaces and spatial migration processes". Advances in Applied Probability 37, n.º 03 (septiembre de 2005): 801–18. http://dx.doi.org/10.1017/s0001867800000483.
Texto completoShimizu, Yasutaka. "Threshold selection in jump-discriminant filter for discretely observed jump processes". Statistical Methods & Applications 19, n.º 3 (8 de abril de 2010): 355–78. http://dx.doi.org/10.1007/s10260-010-0134-z.
Texto completoDuong, Dam Ton y Phung Ngoc Nguyen. "Stochastic differential of Ito – Levy processes". Science and Technology Development Journal 19, n.º 2 (30 de junio de 2016): 80–83. http://dx.doi.org/10.32508/stdj.v19i2.792.
Texto completoCarpinteyro, Martha, Francisco Venegas-Martínez y Alí Aali-Bujari. "Modeling Precious Metal Returns through Fractional Jump-Diffusion Processes Combined with Markov Regime-Switching Stochastic Volatility". Mathematics 9, n.º 4 (19 de febrero de 2021): 407. http://dx.doi.org/10.3390/math9040407.
Texto completoKohatsu-Higa, Arturo, Eulalia Nualart y Ngoc Khue Tran. "Density estimates for jump diffusion processes". Applied Mathematics and Computation 420 (mayo de 2022): 126814. http://dx.doi.org/10.1016/j.amc.2021.126814.
Texto completoCheng, Hui-Hui y Yong-Hua Mao. "Polynomial convergence for reversible jump processes". Statistics & Probability Letters 173 (junio de 2021): 109081. http://dx.doi.org/10.1016/j.spl.2021.109081.
Texto completoSworder, D. D. y J. E. Boyd. "Jump-diffusion processes in tracking/recognition". IEEE Transactions on Signal Processing 46, n.º 1 (1998): 235–39. http://dx.doi.org/10.1109/78.651226.
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