Literatura académica sobre el tema "Interbank markets"
Crea una cita precisa en los estilos APA, MLA, Chicago, Harvard y otros
Consulte las listas temáticas de artículos, libros, tesis, actas de conferencias y otras fuentes académicas sobre el tema "Interbank markets".
Junto a cada fuente en la lista de referencias hay un botón "Agregar a la bibliografía". Pulsa este botón, y generaremos automáticamente la referencia bibliográfica para la obra elegida en el estilo de cita que necesites: APA, MLA, Harvard, Vancouver, Chicago, etc.
También puede descargar el texto completo de la publicación académica en formato pdf y leer en línea su resumen siempre que esté disponible en los metadatos.
Artículos de revistas sobre el tema "Interbank markets"
Tianyi, Ren y Tajul Ariffin Masron. "A Case Study of Interbank Deposit Fund Market: Sustainable Emerging Markets in China". Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH) 7, n.º 7 (29 de julio de 2022): e001712. http://dx.doi.org/10.47405/mjssh.v7i7.1712.
Texto completoDemiralp, Selva, Brian Preslopsky y William C. Whitesell. "Overnight Interbank Loan Markets". Finance and Economics Discussion Series 2004, n.º 29 (mayo de 2004): 1–51. http://dx.doi.org/10.17016/feds.2004.29.
Texto completoDemiralp, Selva, Brian Preslopsky y William Whitesell. "Overnight interbank loan markets". Journal of Economics and Business 58, n.º 1 (enero de 2006): 67–83. http://dx.doi.org/10.1016/j.jeconbus.2005.04.003.
Texto completoTedeschi, Gabriele, Amin Mazloumian, Mauro Gallegati y Dirk Helbing. "Bankruptcy Cascades in Interbank Markets". PLoS ONE 7, n.º 12 (31 de diciembre de 2012): e52749. http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0052749.
Texto completoKarimi, Fariba y Matthias Raddant. "Cascades in Real Interbank Markets". Computational Economics 47, n.º 1 (5 de noviembre de 2014): 49–66. http://dx.doi.org/10.1007/s10614-014-9478-z.
Texto completoAlfarano, Simone, Daniel Fricke, Thomas Lux y Matthias Raddant. "Network Approaches to Interbank Markets: Foreword". Computational Economics 47, n.º 1 (15 de febrero de 2015): 1–2. http://dx.doi.org/10.1007/s10614-015-9495-6.
Texto completoDavis, Douglas D., Oleg Korenok y John P. Lightle. "An experimental examination of interbank markets". Experimental Economics 22, n.º 4 (12 de noviembre de 2018): 954–79. http://dx.doi.org/10.1007/s10683-018-9595-y.
Texto completoStolbov, Mikhail. "How are interbank and sovereign debt markets linked? Evidence from 14 OECD countries, the Euro area and Russia". Panoeconomicus 61, n.º 3 (2014): 331–48. http://dx.doi.org/10.2298/pan1403331s.
Texto completoCOHEN-COLE, ETHAN, ELEONORA PATACCHINI y YVES ZENOU. "Static and dynamic networks in interbank markets". Network Science 3, n.º 1 (12 de febrero de 2015): 98–123. http://dx.doi.org/10.1017/nws.2015.1.
Texto completoSiklos, Pierre L. y Martin Stefan. "Exchange rate shocks in multicurrency interbank markets". Journal of Financial Stability 55 (agosto de 2021): 100888. http://dx.doi.org/10.1016/j.jfs.2021.100888.
Texto completoTesis sobre el tema "Interbank markets"
Garvin, Nicholas. "Essays on liquidity, stress and interventions in interbank markets". Doctoral thesis, Universitat Pompeu Fabra, 2018. http://hdl.handle.net/10803/663095.
Texto completoEsta disertación comprende de tres capítulos sobre la liquidez del sistema ban-cario. El primer capítulo trata modelos analíticos que exploran políticas para aumentar liquidez durante una crisis financiera. Las políticas que aumentan liquidez por medio de préstamos garantizados con aval pueden reducir la toma de riesgos de liquidez, mientras también sirven para reducir perdidas tras la crisis al reducir liquidaciones. Esto contrasta con las políticas de créditos no garantizados y las garantías de deudas bancarias. Las compras directas de activos no desincentivan de manera creíble la toma de riesgos. El segundo capítulo es empíırico, y explora la experiencia de Australia durante la crisis financiera de 2007-08. Utilizando microdatos sobre préstamos interbancarios garantizados y no garantizados durante la crisis, encontramos que el mercado asegurado (es decir, de recompra) se expandió para absorber la demanda de liquidez, y que inclusive los prestatarios riesgosos pudieron acceder a ese mercado al tener suficiente garantía. La escasez de garantías de la mayor calidad causo la expansión en un mercado de recompra de menor calidad, pero los prestatarios riesgosos fueron menos capaces de accederlo. El tercer capítulo presenta y analiza un algoritmo para extraer datos de préstamos individuales (de recompra) a partir de datos de transacciones de titulas de deuda, para facilitar la investigación de los mercados de préstamos garantizados.
Xu, Zhuoran. "Identifying systemic risk in interbank markets by applying network theory". Thesis, University of Bath, 2016. https://ethos.bl.uk/OrderDetails.do?uin=uk.bl.ethos.687384.
Texto completoIssa, George. "Three Essays on the Microstructure of Over-the-Counter Interbank Markets". Thesis, The University of Sydney, 2018. http://hdl.handle.net/2123/18150.
Texto completoHinterschweiger, Marc. "Three essays on the transmission of monetary policy, non-linearities, and interbank markets". Diss., Ludwig-Maximilians-Universität München, 2013. http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:19-163793.
Texto completoTemizsoy, Asena. "The effects of crisis on the interbank markets and sovereign risk : empirical investigations". Thesis, City University London, 2016. http://openaccess.city.ac.uk/15184/.
Texto completoGeorg, Pierre Georg [Verfasser], Markus [Akademischer Betreuer] Pasche y Andreas [Akademischer Betreuer] Freytag. "Systemic risk in interbank markets / Pierre Georg Georg. Gutachter: Markus Pasche ; Andreas Freytag". Jena : Thüringer Universitäts- und Landesbibliothek Jena, 2012. http://d-nb.info/1019969709/34.
Texto completoDEGHI, ANDREA. "Essays on Interbank Formation and the Implications of Financial Structure". Doctoral thesis, Università di Siena, 2017. http://hdl.handle.net/11365/1009240.
Texto completoKapar, B. "The effects of 2007-2008 crisis on the CDS and the interbank markets : empirical investigations". Thesis, City University London, 2013. http://openaccess.city.ac.uk/2958/.
Texto completoHinterschweiger, Marc [Verfasser] y Gerhard [Akademischer Betreuer] Illing. "Three essays on the transmission of monetary policy, non-linearities, and interbank markets / Marc Hinterschweiger. Betreuer: Gerhard Illing". München : Universitätsbibliothek der Ludwig-Maximilians-Universität, 2013. http://d-nb.info/1046502964/34.
Texto completoOzel, Bulent. "Designing scalable and stock-flow-consistent agent-based models: Policy scenarios and experiments on housing markets, monetary unions and interbank networks". Doctoral thesis, Universitat Jaume I, 2019. http://hdl.handle.net/10803/666909.
Texto completoLos recientes debates en economía tras la crisis de 2008, han señalado la necesidad de utilizar modelos macroeconómicos micro fundados para el análisis de políticas. Se han utilizado modelos basados en agentes para abordar dos aspectos destacados dentro de los modelos macroeconómicos micro fundados. Esta tesis es un esfuerzo para satisfacer esta necesidad. Se compone de una serie de es tudios interrelacionados. En ella se plantean cuestiones específicas en torno a los debates sobre uniones monetarias, mercados de vivienda y redes interbancarias. El objetivo general de estos trabajos es poder abordar diferentes cuestiones de política económica, a la vez que se utilizan modelos sólidos y stock-flujo consistentes reutilizables. Se utiliza una misma metodología para lograr este objetivo: primero, delinear un entorno de experimentación de políticas de arriba hacia abajo a partir del diseño de comportamientos de agentes individuales para una emergencia ascendente, para luego unirlos de nuevo para alcanzar una coherencia conceptual entre la cuestión de política introducida y los supuestos sobre las elecciones de comportamiento de los agentes.
Libros sobre el tema "Interbank markets"
Demiralp, Selva. Overnight interbank loan markets. Washington, D.C: Federal Reserve Board, 2004.
Buscar texto completoHuh, Kyong, Benedicte Christensen, Peter Quirk y Toshihiko Sasaki. Floating Exchange Rates in Developing Countries: Experience with Auction and Interbank Markets. Washington, D.C.: International Monetary Fund, 1987. http://dx.doi.org/10.5089/9780939934898.084.
Texto completoJ, Quirk Peter, ed. Floating exchange rates in developing countries: Experience with auction and interbank markets. Washington, D.C: International Monetary Fund, 1987.
Buscar texto completoUpper, Christian. Using counterfactual simulations to assess the danger of contagion in interbank markets. Basel, Switzerland: Bank for International Settlements, 2007.
Buscar texto completoFund, International Monetary. Floating Exchange Rates in Developing Countries: Experience with Auction and Interbank Markets. S.l: s.n, 1987.
Buscar texto completoFukuda, Shinʼichi. Market-specific and currency-specific risk during the global financial crisis: Evidence from the Interbank markets in Tokyo and London. Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research, 2011.
Buscar texto completoFukuda, Shinʼichi. Market-specific and currency-specific risk during the global financial crisis: Evidence from the Interbank markets in Tokyo and London. Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research, 2011.
Buscar texto completoSpadafora, Francesco. Financial crises, moral hazard and the "speciality" of the international interbank market: Further evidence from the pricing of syndicated bank loans to emerging markets. Roma: Banca d'Italia, 2002.
Buscar texto completoWells, Simon. Financial interlinkages in the United Kingdom's interbank market and the risk of contagion. London: Bank of England, 2004.
Buscar texto completoPrati, Alessandro. The overnight interbank market:evidence from the G-7 and the euro zone. [New York, N.Y.]: Federal Reserve Bank of New York, 2001.
Buscar texto completoCapítulos de libros sobre el tema "Interbank markets"
Saiti, Buerhan, Aznan Hasan y Engku Rabiah Adawiah Engku Ali. "Islamic Interbank Money Market: Contracts, Instruments and Their Pricing". En Islamic Capital Markets, 67–100. Cham: Springer International Publishing, 2016. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-33991-7_5.
Texto completoIyer, Rajkamal y Jose-luis Peydro. "Interbank Markets as a Source of Contagion". En Financial Contagion, 321–24. Hoboken, NJ, USA: John Wiley & Sons, Inc., 2011. http://dx.doi.org/10.1002/9781118267646.ch36.
Texto completoSakazaki, Jun y Naoki Makimoto. "Financial Contagion through Asset Price and Interbank Networks". En Advanced Studies of Financial Technologies and Cryptocurrency Markets, 11–33. Singapore: Springer Singapore, 2020. http://dx.doi.org/10.1007/978-981-15-4498-9_2.
Texto completoBargigli, Leonardo, Giovanni di Iasio, Luigi Infante, Fabrizio Lillo y Federico Pierobon. "Interbank Markets and Multiplex Networks: Centrality Measures and Statistical Null Models". En Understanding Complex Systems, 179–94. Cham: Springer International Publishing, 2016. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-23947-7_11.
Texto completoYandiev, Magomet. "Short-Term Liquidity Management Mechanisms in the Absence of Islamic Interbank Loan Markets". En Macroprudential Regulation and Policy for the Islamic Financial Industry, 153–59. Cham: Springer International Publishing, 2016. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-30445-8_9.
Texto completoPetersson, Tom. "Cooperation, Interbank Markets and Bank-Industry Networks: The Growth and Characteristics of Swedish Bank Lending, 1860–1910". En The Swedish Financial Revolution, 64–78. London: Palgrave Macmillan UK, 2010. http://dx.doi.org/10.1057/9780230297234_4.
Texto completoRöman, Jan R. M. "The Interbank Market". En Analytical Finance: Volume II, 227–35. Cham: Springer International Publishing, 2017. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-52584-6_7.
Texto completoHerring, Richard J. "The Interbank Market". En Eurodollars and International Banking, 111–21. London: Palgrave Macmillan UK, 1985. http://dx.doi.org/10.1007/978-1-349-07120-3_4.
Texto completoPoncet, Patrice y Roland Portait. "The Money Market and Its Interbank Segment". En Springer Texts in Business and Economics, 93–118. Cham: Springer International Publishing, 2022. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-030-84600-8_3.
Texto completoKeiding, Hans. "Liquidity Shocks, Bank Runs and the Interbank Market". En Economics of Banking, 277–98. London: Macmillan Education UK, 2016. http://dx.doi.org/10.1007/978-1-137-45305-1_14.
Texto completoActas de conferencias sobre el tema "Interbank markets"
Gudelytė, Laura. "On the systemic risk and optimality in non-homogenous innovation clusters". En Contemporary Issues in Business, Management and Economics Engineering. Vilnius Gediminas Technical University, 2019. http://dx.doi.org/10.3846/cibmee.2019.013.
Texto completoXu, Tao, Jianmin He y Shouwei Li. "An Interbank Market Network Model based on Bank Credit Lending Preference". En 5th International Conference on Operations Research and Enterprise Systems. SCITEPRESS - Science and Technology Publications, 2016. http://dx.doi.org/10.5220/0005734201570162.
Texto completoKharitonov, I. "Dynamics of USSR’s foreign financial operations in 1920: a case study of Garantie- und Kredit Bank für den Osten (Garkrebo) archive materials". En Historical research in the context of data science: Information resources, analytical methods and digital technologies. LLC MAKS Press, 2020. http://dx.doi.org/10.29003/m1794.978-5-317-06529-4/95-103.
Texto completoKharitonov, I. "Dynamics of USSR’s foreign financial operations in 1920: a case study of Garantie- und Kredit Bank für den Osten (Garkrebo) archive materials". En Historical research in the context of data science: Information resources, analytical methods and digital technologies. LLC MAKS Press, 2020. http://dx.doi.org/10.29003/m1794.978-5-317-06529-4/95-103.
Texto completoDing, Hao y Lin Wu. "Bayesian analysis of interbank lending market volatility using SV model empirical analysis from SHIBOR". En 2013 International Conference on Engineering, Management Science and Innovation (ICEMSI). IEEE, 2013. http://dx.doi.org/10.1109/icemsi.2013.6913985.
Texto completoKuerthy, Gabor, Agnes Vidovics-Dancs, Janos Szaz y Peter Juhasz. "What Is The Best Way To Help? Central Bank Strategies And The Interbank Market". En 34th International ECMS Conference on Modelling and Simulation. ECMS, 2020. http://dx.doi.org/10.7148/2020-0084.
Texto completoYang, Jie y Shaozong Zhang. "VaR Model Based on GARCH Approach and Extreme Value Theory with Application in Chinese Interbank Offering Market". En 2010 2nd International Conference on Information Engineering and Computer Science (ICIECS). IEEE, 2010. http://dx.doi.org/10.1109/iciecs.2010.5677862.
Texto completoLleshaj, Llesh. "Volatility Estimation of Euribor and Equilibrium Forecasting". En 7th International Scientific Conference ERAZ - Knowledge Based Sustainable Development. Association of Economists and Managers of the Balkans, Belgrade, Serbia, 2021. http://dx.doi.org/10.31410/eraz.2021.171.
Texto completoLee, Hankyung, Insung Son y Jinsu Kim. "An Effect of Brand Valuation Reports on Korea Equity Market: Using the Event Study based on Korea Best Brands by Interbrand from 2013 to 2015". En Business 2015. Science & Engineering Research Support soCiety, 2015. http://dx.doi.org/10.14257/astl.2015.102.12.
Texto completoBuzgău, Horațiu Oliviu y Smaranda Adina Cosma. "Boosting Agribusinesses with Brands during COVID-19 Pandemic". En Seventh International Scientific-Business Conference LIMEN Leadership, Innovation, Management and Economics: Integrated Politics of Research. Association of Economists and Managers of the Balkans, Belgrade, Serbia, 2021. http://dx.doi.org/10.31410/limen.s.p.2021.87.
Texto completoInformes sobre el tema "Interbank markets"
Sarmiento, Miguel. Sudden Yield Reversals and Financial Intermediation in Emerging Markets. Banco de la República, octubre de 2022. http://dx.doi.org/10.32468/be.1210.
Texto completoGonzález-Sabogal, Camilo, Luisa Fernanda Silva-Escobar, Carmiña Ofelia Vargas-Riaño y Andrés M. Velasco. Uncertainty in the money supply mechanism and interbank markets in Colombia. Bogotá, Colombia: Banco de la República, noviembre de 2013. http://dx.doi.org/10.32468/be.790.
Texto completoGonzález, Camilo, Luisa Fernanda Silva-Escobar, Carmiña Ofelia Vargas-Riaño y Andrés M. Velasco. An Exploration on Interbank Markets and the Operational Framework of Monetary Policy in Colombia. Bogotá, Colombia: Banco de la República, septiembre de 2013. http://dx.doi.org/10.32468/be.782.
Texto completoFukuda, Shin-ichi. Market-specific and Currency-specific Risk During the Global Financial Crisis: Evidence from the Interbank Markets in Tokyo and London. Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research, abril de 2011. http://dx.doi.org/10.3386/w16962.
Texto completoWheelock, David C. y Mark A. Carlson. Interbank Markets and Banking Crises: New Evidence on the Establishment and Impact of the Federal Reserve. Federal Reserve Bank of St. Louis, 2015. http://dx.doi.org/10.20955/wp.2015.037.
Texto completoAmstad, Marlene y Zhiguo He. Chinese Bond Market and Interbank Market. Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research, febrero de 2019. http://dx.doi.org/10.3386/w25549.
Texto completoSarmiento, Miguel, Jorge Cely y Carlos Eduardo León-Rincón. Monitoring the unsecured interbank funds market. Bogotá, Colombia: Banco de la República, noviembre de 2015. http://dx.doi.org/10.32468/be.917.
Texto completoAltinoglu, Levent y Joseph Stiglitz. Collective Moral Hazard and the Interbank Market. Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research, febrero de 2022. http://dx.doi.org/10.3386/w29807.
Texto completoLeón-Rincón, Carlos Eduardo, Ana Constanza Martínez-Ventura y Freddy Hernán Cepeda-López. Short-term liquidity contagion in the interbank market. Bogotá, Colombia: Banco de la República, diciembre de 2015. http://dx.doi.org/10.32468/be.920.
Texto completoFinancial Stability Report - September 2015. Banco de la República, agosto de 2021. http://dx.doi.org/10.32468/rept-estab-fin.sem2.eng-2015.
Texto completo