Literatura académica sobre el tema "Incerteza en la volatilidad"
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Artículos de revistas sobre el tema "Incerteza en la volatilidad":
Da Silva, Polyandra Zampiere Pessoa y Márcio André Veras Machado. "INCERTEZA E INVESTIMENTO: UMA ABORDAGEM SOB A ÓTICA DA TEORIA DAS OPÇÕES REAIS". Revista Universo Contábil 14, n.º 2 (20 de febrero de 2019): 07. http://dx.doi.org/10.4270/ruc.2018209.
GALDI, FERNANDO CAIO y ARTHUR MARTINS GONÇALVES. "PESSIMISMO E INCERTEZA DAS NOTÍCIAS E O COMPORTAMENTO DOS INVESTIDORES NO BRASIL". Revista de Administração de Empresas 58, n.º 2 (marzo de 2018): 130–48. http://dx.doi.org/10.1590/s0034-759020180203.
Matucheski, Silvio, Ademir Clemente y Jackson Ciro Sandrini. "Governança corporativa e volatilidade das ações negociadas na Bovespa na crise financeira de 2008". REBRAE 2, n.º 2 (18 de julio de 2009): 171. http://dx.doi.org/10.7213/rebrae.v2i2.13454.
Saad, Nicolas Soudki y Celma de Oliveira Ribeiro. "Um modelo de gestão de ativo/passivo: aplicação para fundos de benefício definido com ativos de fluxo incerto". Revista Contabilidade & Finanças 17, spe2 (diciembre de 2006): 75–87. http://dx.doi.org/10.1590/s1519-70772006000500006.
Marinho, Fabiano Cunha y Dario Moreira Pinto Junior. "Jogos empresariais: avaliando o desempenho financeiro das empresas utilizando o AHP". Research, Society and Development 5, n.º 4 (15 de agosto de 2017): 290–313. http://dx.doi.org/10.17648/rsd-v5i4.141.
ROSA, EVERTON S. T. "As famílias na abordagem Minskyana: aspectos e desdobramentos do endividamento das famílias americanas no século XX e início do XXI". Revista de Economia Política 36, n.º 1 (marzo de 2016): 130–49. http://dx.doi.org/10.1590/0101-31572016v36n01a08.
Souza, José dos Santos. "A EDUCAÇÃO SUPERIOR ENXUTA E FLEXÍVEL COMO NICHO PROMISSOR DO MERCADO EDUCACIONAL". Revista Trabalho Necessário 20, n.º 42 (22 de julio de 2022): 01–27. http://dx.doi.org/10.22409/tn.v20i42.54582.
Bretas, Ana Maria, Fernanda Greco Laureano, Nina Quintanilha y Paula Nazareth. "DEPENDÊNCIA DAS RENDAS PETROLÍFERAS NOS MUNÍCIPIOS DO RJ". Geo UERJ, n.º 36 (14 de febrero de 2020): e48410. http://dx.doi.org/10.12957/geouerj.2020.48410.
Aguilar, Paulo Augusto. "Atualização da doutrina de gerenciamento de crises: Incidentes policiais e centros de consciência situacional C5I na quarta revolução industrial". Revista Brasileira de Estudos de Segurança Pública 13, n.º 1 (28 de enero de 2020): 49–59. http://dx.doi.org/10.29377/rebesp.v13i1.464.
Lopes Guerra, João Henrique, Kleber Carlos Ribeiro Pinto, Cláudio Luiz Miotto y Anderson Luiz Ribeiro de Sá. "A VOLATILIDADE NO SETOR DE TRANSPORTE AÉREO: EVIDÊNCIAS DA SUA OCORRÊNCIA, CAUSAS E ESTRATÉGIAS PARA ENFRENTÁ-LA". REPAE - Revista de Ensino e Pesquisa em Administração e Engenharia 7, n.º 3 (3 de febrero de 2022): 03–27. http://dx.doi.org/10.51923/repae.v7i3.257.
Tesis sobre el tema "Incerteza en la volatilidad":
Bicudo, Luis Filipi Bouyer. "Avaliação de empresas start-ups: abordagem tradicional x opções reais". reponame:Repositório Institucional do FGV, 2016. http://hdl.handle.net/10438/17828.
Approved for entry into archive by Marcia Bacha (marcia.bacha@fgv.br) on 2017-02-03T12:24:32Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Avaliação de Empresas Startups - Abordagem Tradicional x Opções Reais.pdf: 2482300 bytes, checksum: a4c7cf488e5f7fc17caf2b3caf838c4d (MD5)
Made available in DSpace on 2017-02-03T17:10:23Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Avaliação de Empresas Startups - Abordagem Tradicional x Opções Reais.pdf: 2482300 bytes, checksum: a4c7cf488e5f7fc17caf2b3caf838c4d (MD5) Previous issue date: 2016-05-27
The aim of this study is to compare the two methodologies of company’s valuation, discounted cash flow and real options for a start-up company. Due to the difficulties of estimating the value of a company through the assumptions made, when it is a start-up, the lack of historical and market evidence, the work becomes even more subjective. The importance of having a more accurate method and consider the many variables inherent in a company that proposes to act in an untapped market and innovate to solve an identified problem is essential to encourage entrepreneurship, a key issue to boost an economy. A case study was prepared with a Brazilian start-up, which operates in the food industry, with more than four years of operation and has received investment from angel investors and venture capital fund. Through technology, the company seek to innovate in the gastronomical experience of the customer and partner restaurants. The company's board released the company's internal data and future projections. The methodology of discounted cash flow was applied to estimate the value of the start-up and then was applied the real option methodology by adding an expansion option and a drop one to estimate another value for the company in various scenarios with different volatilities. The result shows a considerable difference between the methodology, in which the method of real options increases the company's value in all scenarios.
O objetivo deste estudo é comparar as duas metodologias de avalição de empresas, fluxo de caixa descontado e opções reais, para uma empresa start-up. Devido às dificuldades de estimar o valor de uma empresa através das premissas adotadas, quando se trata de uma start-up, a falta de histórico e evidências mercadológicas, o trabalho torna-se ainda mais subjetivo. A importância de ter um método mais preciso e que considere as diversas variáveis inerentes à uma empresa que propõe atuar em um mercado inexplorado e inovar para solucionar um problema identificado é fundamental para incentivar o empreendedorismo, tema fundamental para impulsionar uma economia. Foi elaborado um estudo de caso com um start-up brasileira, que atua no setor de gastronomia, com mais de quatro anos de operação e que já recebeu investimento de investidores-anjo e fundo de capital de risco. Através da tecnologia procura inovar na experiência gastronômica dos clientes e dos restaurantes parceiros. A diretoria da empresa disponibilizou os dados internos da companhia e as projeções futuras. Foi aplicado a metodologia de fluxo de caixa descontado para estimar o valor da start-up e em seguida foi aplicado a metodologia de opções reais, adicionando uma opção de expansão e uma de abandono para estimar um outro valor para a empresa em diversos cenários com diferentes volatilidades. O resultado obtido evidencia uma diferença considerável entre as metodologias, no qual o método de opções reais eleva o valor da empresa em todos os cenários.
Vargas, Eric. "Modelagem de superfícies de volatilidades para opções pouco líquidas de ações". reponame:Repositório Institucional do FGV, 2010. http://hdl.handle.net/10438/4305.
Neste trabalho é proposto um modelo de construção de superfície de volatilidade de opções pouco líquidas de ações listadas em bolsa. O modelo é uma função matemática que transforma a superfície de volatilidade de uma opção líquida de ação em uma superfície de volatilidade de opção pouco líquida de ação. O modelo apresenta alta sensibilidade em relação aos parâmetros da função matemática utilizada. Logo, podem ser obtidos resultados bem distintos, caso se utilize, por exemplo, a superfície de opção de Ibovespa ou de Vale como possíveis parâmetros da função. Neste caso, também é proposta uma metodologia para a decisão sobre a escolha do parâmetro de volatilidade mais adequado, tomando-se por base um backtest das diferenças observadas entre volatilidade realizada e proposta. A principal hipótese assumida no modelo é que a diferença calculada entre a volatilidade implícita da opção e a volatilidade histórica de seu ativo-objeto é uma medida que possui proporção entre mesmas medidas de todos os ativos-objetos. Assim, se conhecidas essa medida e a volatilidade histórica de um determinado ativo-objeto, calcula-se a volatilidade 'implícita' da opção desse mesmo ativo-objeto. Assim como a incerteza relacionada à hipótese descrita acima, existem outras relacionadas à seleção de parâmetros no modelo e à própria iliquidez da opção e de seu ativo-objeto. O impacto dessas incertezas reflete-se no resultado financeiro da opção. Assim, propõe-se um modelo de gestão financeira conservadora baseada em reserva de resultado financeiro como provisão dessas incertezas. Neste trabalho, apresentam-se testes para algumas opções, mostrando as provisões hipoteticamente necessárias em termos de vegas das opções para cada subjacente.
In this paper it is proposed a volatility surface model for less liquid stock options listed on the stock exchange. The model is a mathematical function that transforms the volatility surface of a liquid option of a stock into a volatility surface of a less liquid option of a stock. The model presents high sensitivity in relation to the mathematical function’s parameters employed. Hence, distinct results may be obtained, for example, if the volatility surface of Ibovespa’s or Vale’s options is considered as a possible parameter of the function. In this case, it is also proposed a methodology that allows a decision about the choice of the most appropriate parameters, using a backtest of the differences observed between realized volatility and proposed. The main hypothesis considered in the model is that the calculated difference between the option’s implied volatility and its historical volatility of its underlying is a measure that has a proportion within the same measurements of all specific underlying. This way, if this measurement and the historical volatility of a specific underlying are known, the “implied” volatility of the option of this underlying may be computed. As well as the uncertainty related to the hypothesis described above, there are others related to the selection of parameters in the model and to the illiquidity of the option and its underlying. The impact of these uncertainties will be reflected in the financial result of the option. This way, it is proposed a conservative financial management model based on reserve of financial results as a provision for these uncertainties. In this work, it is presented tests for some options, showing the provisions hypothetically required in terms of vegas of the options for each underlyings.
De, Vita Renato. "Arbitragem estatística com opções utilizando modelo de volatilidade incerta e hedging estático". reponame:Repositório Institucional do FGV, 2014. http://hdl.handle.net/10438/11992.
Rejected by JOANA MARTORINI (joana.martorini@fgv.br), reason: Renato, bom dia. As páginas deverão ser numeradas a partir da introdução. Os títulos "resumo" e "Abstrat" deverá ser em letra maiúscula. Na pagina das assinaturas dos professores deverá estar no canto direito. Aguardo os ajustes e a nova postagem. on 2014-09-02T12:19:13Z (GMT)
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Rejected by JOANA MARTORINI (joana.martorini@fgv.br), reason: Renato, O agradecimento deverá constar antes do resumo "AGRADECIMENTO" (em letra maiúscula). na pagina onde consta a ficha catalográfica, precisa retirar o seu nome e aloca-lo na pagina seguinte em "negrito" Aguardo on 2014-09-02T18:11:37Z (GMT)
Submitted by renato de vita (renatodevita@hotmail.com) on 2014-09-02T18:21:33Z No. of bitstreams: 1 ARBITRAGEM ESTATÍSTICA COM OPÇÕES UTILIZANDO MODELO DE VOLATILIDADE INCERTA E HEDGING ESTÁTICO.pdf: 1347771 bytes, checksum: cb78bd5622b6891c6998955655da2229 (MD5)
Rejected by JOANA MARTORINI (joana.martorini@fgv.br), reason: Renato, O titulo "Agradecimentos" deverá constar em letra maiúscula. on 2014-09-02T19:19:36Z (GMT)
Submitted by renato de vita (renatodevita@hotmail.com) on 2014-09-02T20:04:03Z No. of bitstreams: 1 ARBITRAGEM ESTATÍSTICA COM OPÇÕES UTILIZANDO MODELO DE VOLATILIDADE INCERTA E HEDGING ESTÁTICO.pdf: 1361225 bytes, checksum: bbe575c5acc49dc715338e212ac124d3 (MD5)
Approved for entry into archive by JOANA MARTORINI (joana.martorini@fgv.br) on 2014-09-03T12:06:11Z (GMT) No. of bitstreams: 1 ARBITRAGEM ESTATÍSTICA COM OPÇÕES UTILIZANDO MODELO DE VOLATILIDADE INCERTA E HEDGING ESTÁTICO.pdf: 1361225 bytes, checksum: bbe575c5acc49dc715338e212ac124d3 (MD5)
Made available in DSpace on 2014-09-04T13:40:44Z (GMT). No. of bitstreams: 1 ARBITRAGEM ESTATÍSTICA COM OPÇÕES UTILIZANDO MODELO DE VOLATILIDADE INCERTA E HEDGING ESTÁTICO.pdf: 1361225 bytes, checksum: bbe575c5acc49dc715338e212ac124d3 (MD5) Previous issue date: 2014-07-27
Com o objetivo de identificar oportunidades de arbitragem estatística no mercado de opções brasileiro, este trabalho utiliza o modelo de volatilidade incerta e o conceito de Hedging Estático, no apreçamento de um portfólio composto por diversas opções. São também incluídos os custos de transação relacionados a estruturação de um portfólio livre de risco, obtendo assim um modelo que pode ser facilmente implementado através da utilização do método de diferenças finitas explicito. Na aplicação do modelo ao mercado de opções sobre a ação preferencial da Petrobrás (PETR4), foi estabelecido um critério para estabelecer a frequência do ajuste do delta hedge do portfólio livre de risco de maneira a não incorrer em custos de transação elevados. Foi escolhido o período entre 19/05/08 e 20/01/14 para analisar o desempenho do modelo, selecionando-se em cada data de cálculo um conjunto de 11 opções de diferentes strikes e mesmo vencimento para compor o portfólio. O modelo apresentou um bom desempenho quando desconsiderados os custos de transação na apuração do resultado da estratégia de arbitragem, obtendo na maior parte dos casos resultados positivos. No entanto, ao incorporar os custos de transação, o desempenho obtido pelo modelo foi ruim, uma vez que na maior parte dos casos o resultado apresentado foi negativo.
For the purpose to identify statistical arbitrage opportunities in the Brazilian options market, this paper uses the model of uncertain volatility and the concept of Static Hedging, in the pricing of a portfolio comprised of several options. Also were included transaction costs related to structure a risk free portfolio, thus obtaining a model that can be easily implemented by using the explicit finite difference method. In applying the model for the Petrobras preferred (PETR4) options, were established a criterion to define the frequency of delta hedges adjustment of the risk-free portfolio in order to do not incur in high transaction costs. The period between 19/05/08 and 01/20/14 was chosen to analyze the performance of the model, selecting at each calculation date a set of 11 options of different strikes and the same maturity to compose the portfolio. The model performed well when ignored transaction costs in determining the outcome of the arbitration strategy, obtaining in most cases positive results. However, once incorporated transaction costs, the performance obtained by the model was bad, since in most cases the result presented was negative.
Ayala, Patryck de Araújo. "Direito e incerteza". Florianópolis, SC, 2002. http://repositorio.ufsc.br/xmlui/handle/123456789/83388.
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Moya, Rojas Juan Ignacio. "Relación entre volatilidad de variables macroeconómicas y crisis financieras". Tesis, Universidad de Chile, 2016. http://repositorio.uchile.cl/handle/2250/140964.
Las crisis financieras son eventos que se han registrado con una mayor frecuencia durante los últimos 30 años. Estos sucesos, pueden llegar a provocar grandes impactos en la actividad económica y en el sistema financiero, siendo un claro ejemplo de aquello lo acontecido con la crisis financiera del año 2007, que generó una disminución de más del 10% en los niveles de producción a nivel mundial y redujo en un 30% la actividad en el comercio internacional. Estudiando la relación entre la volatilidad de factores macroeconómicos y distintos tipos de crisis financieras, este trabajo busca aportar con la identificación de nuevas variables que puedan predecir el comienzo de estos periodos de recesiones. Particularmente, se desea establecer si esta medida de riesgo está significativamente relacionada con el aumento en la probabilidad de la ocurrencia de ellos y también si periodos de alta o baja volatilidad pueden predecirlos. En la investigación, se analizan datos de 70 países que corresponden a observaciones para el periodo entre los años 1800 y 2010. En ellos se considera información de la inflación, treasury bill y el tipo de cambio en cuanto a elementos económicos, mientras que las crisis financieras se clasificaron en cinco variedades de acuerdo a las definiciones de Reinhart & Rogoff (2010): bancarias, monetarias, de inflación, de deuda externa y stocks financieros. Mediante regresiones de panel, en una primera instancia se examina la relación entre el comienzo de estos eventos y la magnitud de la volatilidad de los índices mensuales de cada variable, donde para calcular estos valores se estimaron medias móviles de horizontes de tiempo de un año, utilizando como medida de intensidad la desviación estándar. Posteriormente se exploran los efectos de los periodos de alta y baja volatilidad, clasificando a cada año como uno de estos tipos, mediante la descomposición de series de Hodrick & Prescott (1997). Los resultados obtenidos, permiten concluir que tanto la magnitud de la volatilidad de los factores macroeconómicos como periodos de altos y bajos índices en éstos, pueden ser factores determinantes de crisis financieras. La magnitud de la volatilidad del treasury bill mantiene relación directa con el comienzo de crisis bancarias y de deuda externa, mientras que la volatilidad del tipo de cambio lo hace con crisis de inflación. Al analizar los resultados con la descomposición de estos factores, se observa que periodos de baja volatilidad en el tipo de cambio pueden anteceder a crisis monetarias y periodos de alta volatilidad en esta misma variable aumentan el riesgo de que se inicie una crisis de inflación. Por último, se muestra que los stocks del mercado financiero no guardan relación con los factores macroeconómicos estudiados.
Este trabajo ha sido parcialmente financiado por el proyecto Fondecyt 11140541
Hernández, Santibáñez Nicolás Iván. "Contributions to the principal-agent theory and applications in economics". Electronic Thesis or Diss., Paris Sciences et Lettres (ComUE), 2017. http://www.theses.fr/2017PSLED086.
In this thesis, theoretical aspects and applications in economics of the Principal-Agent model are studied.The first part of the thesis presents two applications of the model. In the first one, an electricity provider determines the optimal tariff of consumption for its clients. Population is heterogeneous and the provider observes perfectly the consumption of the clients. This leads to a setting of adverse selection without moral hazard. The problem of the Principal writes as a non-standard variational problem, which can be solved under certain particular forms of the reservation utility of the population. The optimal contracts obtained are either linear or polynomial with respect to the consumption and the electricity provider contractsonly consumers with either low or high appetite for electricity.In the second application, a bank monitors a pool of identical loans subject to Markovian contagion. The bank raises funds from an investor, who cannot observe the actions of the bank and neither knows his ability to do the job. This is an extension of the model of Pagès and Possamaï [84] to the case of both moral hazard and adverse selection. Following the approach of Cvitanić, Wan and Yang [31] to these problems, the dynamic credible set is computed explicitly and the value function of the investor is obtained through a recursive system of variational inequalities. The properties of the optimal contracts are discussed in detail.In the second part of the thesis, the problem of an Agent controlling the drift of a diffusion process under volatility uncertainty is studied. It is assumed that the Principal and the Agent have a worst–case approach to the problem and they act as if a third player, the Nature, was choosing the worst possible volatility. This work is an extension to Mastrolia and Possamaï [64] and Sung [125] to a more general framework. It is proved that the value function of the agent can be represented as the solution to a second–order BSDE, and also that the value function of the Principal corresponds to the unique viscosity solution of the associated Hamilton-Jacobi-Bellman-Isaacs equation, given that the latter satisfies a comparison result
Pérez, Espartero Ana Ruiz Ortega Esther. "Estimación e identificación de modelos de volatilidad estocástica con memoria larga /". [s.l.] : [s.n.], 2000. http://uvadoc.uva.es/handle/10324/49.
Orozco, de la Paz Sebastián. "Análisis comparativo y causal de modelos de volatilidad para activos financieros". Tesis, Universidad de Chile, 2014. http://www.repositorio.uchile.cl/handle/2250/129900.
Dentro del trabajo de memoria, se analizaron los modelos de volatilidad de Desviación Estándar, Alisamiento Exponencial de la Varianza, GARCH con distribución Normal y Normal Inversa Gaussiana y el GJR GARCH, los cuales se aplicaron al precio del cobre, al tipo de cambio dólar-peso observado, al precio de la acción de Copec, al IPSA y a la TIR de un BCP a 10 años, buscando establecer las ventajas y desventajas de cada uno con la finalidad de generar una métrica que permita, al tomador de decisión, escoger el mejor modelo de volatilidad a usar bajo sus requerimientos y recursos. Además, se estudiarán efectos causales de la volatilidad en los activos escogidos para entender de mejor forma las causas que la originan. Se observó que los modelos GARCH están por sobre los otros dos modelos en todos los criterios escogidos, exceptuando el costo computacional. Además, los resultados de estos modelos son consistentes con la literatura en cuanto a determinar las características de la volatilidad (sensibilidad al corto plazo, persistencia y velocidad de reversión) y que cuando los retornos distribuyen cercanos a una Normal, los modelos GARCH entregan valores similares, los cuales difieren al cambiar la distribución por otra con asimetría o colas más gruesas, donde los modelos NIG y GJR son capaces de capturar información que el otro no puede. Además se observa que existe una relación fuerte entre el riesgo del cobre con el tipo de cambio dólar-peso, donde el metal genera cambios en el valor de la moneda norteamericana. Adicional a ésta se encontraron otras relaciones débiles. Se concluye que la volatilidad es causada por tres principales factores, la persistencia, el retorno del activo y el contagio de riesgo con otros activos de la economía. Finalmente, se concluye que una adecuada medición de la volatilidad es de suma importancia, ya que tal como se observó para el caso del tipo de cambio dólar-peso, sin necesariamente cambiar la forma de estimar la provisión, sino utilizando una diferente forma de medir la volatilidad, se puede ahorrar una significativa cantidad de dinero.
Tobar, Henríquez Felipe Arturo. "Inferencia de la Volatilidad de Retornos Financieros Usando Filtro de Partículas". Tesis, Universidad de Chile, 2010. http://repositorio.uchile.cl/handle/2250/102314.
Franco, Fábio de Oliveira. "Jogos markovianos alternados sob incerteza". Universidade de São Paulo, 2012. http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45134/tde-19022013-093705/.
An Alternating Markov Game (AMG) is an extension of a Markov Decision Process (MDP) for multiagent environments. This model is used on sequencial decision making for n agents when we know the state transition probabilities of actions being taken by each agent. In this work we are interested in AMGs with imprecise probabilities on state transition function, for example, when they are given by probabilities intervals. We present a new AMG model, which we call Alternating Markov Game with Imprecise Probabilities (AMG-IP) that allows imprecision on state transition probabilities given by parameters subject to linear constraints that extend previous works which the imprecision is given by probabilities intervals (AMG-INTERVAL). We say that the imprecision represents the Nature choices. The imprecision of these models implies the game value is given by interval function. There are several ways to calculate the solution of the game, that depend on the behavior of the Nature and the preference criteria of the players on the choices of Nature. Therefore, in this work we discuss various solutions to AMG-IP and AMG-INTERVAL. Also from our study on the relationship among the MDPs and AMGs, we propose a new model called Alternating Markov Game with Set-valued Transition (AMG-ST), that can be used to model the uncertainty of an MDP-ST (Markovian Decision Process with Set-valued Transition) as a result of the match between the agent and the Nature, i.e., a game where the Nature is seen as one of the players.
Libros sobre el tema "Incerteza en la volatilidad":
Fabian, Wanda. O evangelho da incerteza. 2a ed. Rio de Janeiro, RJ: Editora Nova Fronteira, 1993.
Rodrigues, Urbano Tavares. A hora da incerteza. Mem Martins: Publicações Europa-América, 1995.
Oriá, Reinaldo Barreto. Relicarius: Poemas da incerteza. Fortaleza: Edições Academia da Incerteza, 2002.
Salvino, Romulo Valle. Catatau: As meditações da incerteza. São Paulo: Educ, 2000.
Cazarré, Lourenço. Exercícios espirituais para insônia e incerteza. Porto Alegre: CORAG, Companhia Rio-grandense de Artes Gráficas, 2012.
Bienal Internacional de São Paulo (32nd 2014 Sao Paulo). Incerteza viva: 32a. Bienal de Sao Paulo. [Bogotá, Colombia]: MAMBO, Museo de Arte Moderno de Bogotá, 2017.
Couto, Gualter. Pções reais: Decisão de investimento sob incerteza. Ponta Delgada: Universidade dos Açores, 2010.
Cavalcanti, Ricardo de Oliveira. Inflação, estagnação e incerteza: Teoria e experiência brasileira. Rio de Janeiro: [BNDES], Departamento de Relações Institucionais, Gabinete da Presidência, 1990.
Cavalcanti, Ricardo de Oliveira. Inflação, estagnação e incerteza: Teoria e experiência brasileira. Rio de Janeiro: [BNDES], Departamento de Relações Institucionais, Gabinete da Presidência, 1990.
Luís, Agustina Bessa. O princípio da incerteza: Os espaços em branco. Lisboa: Guimaraes Editorial, 2003.
Capítulos de libros sobre el tema "Incerteza en la volatilidad":
Silva Junior, S. H. y Elisabeth Costa Monteiro. "Incerteza de Medição do Manômetro Usado em Esfigmomanômetros". En IV Latin American Congress on Biomedical Engineering 2007, Bioengineering Solutions for Latin America Health, 890–94. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2007. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-540-74471-9_206.
Dias, Marta Miriam Ramos. "A Morte e o Além – a incerteza do destino da alma na arte funerária medieval". En Textes et Etudes du Moyen Âge, 297–308. Turnhout: Brepols Publishers, 2018. http://dx.doi.org/10.1484/m.tema-eb.4.2018063.
"Estimación de la volatilidad". En Opciones reales. Teoría y práctica. Vol 1 Modelo en tiempo discreto y simulacion de Monte Carlo, 77–96. Universidad del Externado de Colombia, 2020. http://dx.doi.org/10.2307/j.ctv1rcf1bz.7.
"Volatilidad y transmisión de precios". En OCDE-FAO Perspectivas Agrícolas, 65–86. OECD, 2010. http://dx.doi.org/10.1787/agr_outlook-2010-4-es.
Corrêa, Nicholas. "INCERTEZA MORAL E META NORMATIVIDADE". En XX Semana Acadêmica do PPG em Filosofia da PUCRS, Vol. 4, 31–45. Editora Fundação Fênix, 2020. http://dx.doi.org/10.36592/9786587424408-2.
"Estimación de la volatilidad en opciones reales". En Una Introducción a las opciones reales, 111–18. Universidad del Externado de Colombia, 2016. http://dx.doi.org/10.2307/j.ctv1503hkv.10.
Rojas, Jorge. "Propuesta de un instrumento de política para reducir la inestabilidad cambiaria y financiera". En Desarrollo económico y bienestar. Homenaje a Máximo Vega-Centeno, 335–69. Pontificia Universidad Católica del Perú, 2023. http://dx.doi.org/10.18800/9789972428739.012.
Paredes Atencio, Jorge. "La gestión de riesgos en los procesos de fusiones y adquisiciones en el mercado peruano". En Ciencia contable: visión y perspectiva libro homenaje por los 85 años de la Facultad de Ciencias Contables de la PUCP, 91–95. Pontificia Universidad Católica del Perú, 2023. http://dx.doi.org/10.18800/9786123173081.010.
Soares, Ian dos Santos, Willian de Souza Marques y Elizângela de Jesus Oliveira. "Tomada de decisão sob risco e sob incerteza". En Tomada de (In) decisão nas Organizações. Editora Poisson, 2020. http://dx.doi.org/10.36229/978-65-86127-46-1.cap.02.
Bartz, Josiane y Mirian Ribeiro Galvão Machado. "Erros e incerteza analítica na análise de alimentos". En Manual de uso de laboratório de análise de alimentos: orientações gerais. Canoas, RS, Brazil: Mérida Publishers, 2023. http://dx.doi.org/10.4322/mp.978-65-84548-11-4.c5.
Actas de conferencias sobre el tema "Incerteza en la volatilidad":
G. Lazo Lazo, Juan, Gonzalo H. Herrera Medina, Luciana Faleti Almeida y Alvaro Talavera. "Sistema híbrido de suporte à decisão de investimentos em criptomoedas". En Congresso Brasileiro de Automática - 2020. sbabra, 2020. http://dx.doi.org/10.48011/asba.v2i1.1526.
Navarro, Luis. "Computación Evolucionaria para Estimar Volatilidad". En The 16th LACCEI International Multi-Conference for Engineering, Education, and Technology: “Innovation in Education and Inclusion”. Latin American and Caribbean Consortium of Engineering Institutions, 2018. http://dx.doi.org/10.18687/laccei2018.1.1.436.
Amaral, Amaury S. "Avaliação de Empreendimentos em Condição de Incerteza". En CNMAC 2017 - XXXVII Congresso Nacional de Matemática Aplicada e Computacional. SBMAC, 2018. http://dx.doi.org/10.5540/03.2018.006.01.0331.
Leaño, Erland, Rodman Raúl Córdova Rodríguez, Pedricto Rocha y Bruno de Souza Neves. "Avaliação da Incerteza no Processo de Calibração de Eletroníveis". En Congresso Brasileiro de Mecânica dos Solos e Engenharia Geotécnica. ABMS, 2020. http://dx.doi.org/10.4322/cobramseg.2022.0138.
Machado Cardoso Junior, Moacyr. "Incorporando a incerteza epistêmica em análise quantitativa de risco". En ANAIS DO SIMPóSIO BRASILEIRO DE PESQUISA OPERACIONAL. Rio de Janeiro - Rio de Janeiro, Brasil: Galoa, 2018. http://dx.doi.org/10.59254/sbpo-2018-85218.
Fabricio, Daniel Antonio Kapper y Telmo Roberto Strohaecker. "ESTIMATIVA DA INCERTEZA DE MEDIÇÃO DO ENSAIO DE KIC". En 69° Congresso Anual da ABM - Internacional. São Paulo: Editora Blucher, 2014. http://dx.doi.org/10.5151/1516-392x-24982.
De Medeiros, Adriana Pereira. "Pesquisando Soluções para Desafios em MDE com Kuaba". En Workshop em Modelagem e Simulação de Sistemas Intensivos em Software. Sociedade Brasileira de Computação - SBC, 2020. http://dx.doi.org/10.5753/mssis.2020.12490.
Célio A. T. de Souza, Sílvia C. Ferreira y Daniel F. Leite. "Controle Intervalar de Sistemas Lineares com Incerteza Paramétrica Não-Estruturada". En XXII Congresso Brasileiro de Automática. Joao Pessoa, Paraíba, Brasil: SBA Sociedade Brasileira de Automática, 2018. http://dx.doi.org/10.20906/cps/cba2018-0015.
Oliveira, I. R., D. B. Teixeira, J. Marques Júnior y G. T. Pereira. "Incerteza da Distribuição Espacial do Fósforo Disponível Usando Simulações Geoestatísticas". En III Simpósio de Geoestatística Aplicada em Ciências Agrárias. Botucatu, São Paulo, Brasil: FCA/UNESP, 2013. http://dx.doi.org/10.12702/iii-sgea-a32.
Martins, Nildred Stael Fernandes, André Luiz da Silva Teixeira y Fernando Batista Pereira. "Incerteza nos investimentos inovativos: uma discussão neoschumpeteriana e pós- keynesiana". En V Encontro Nacional de Economia Industrial e Inovação. São Paulo: Editora Blucher, 2021. http://dx.doi.org/10.5151/v-enei-758.
Informes sobre el tema "Incerteza en la volatilidad":
Vargas-Páez, Andrea Carolina y Carlos David Ardila-Dueñas. Efecto del riesgo de tipo de cambio en la rentabilidad de los bonos soberanos en Colombia. Banco de la República, julio de 2021. http://dx.doi.org/10.32468/be.1165.
Sánchez-Quinto, Camilo Eduardo y Mariana Escobar. Informe especial de estabilidad financiera: riesgo de mercado - Segundo semestre de 2022. Banco de la República Colombia, diciembre de 2022. http://dx.doi.org/10.32468/ries-mer.sem2-2022.
Rodriguez-Novoa, Daniela, Camilo Eduardo Sánchez y Ana Sofía Zapata. Informe especial de estabilidad financiera: riesgo de mercado - Primer semestre de 2021. Banco de la República de Colombia, junio de 2021. http://dx.doi.org/10.32468/ries-mer.sem1-2021.
Arbeláez, María Angélica y Roberto Steiner. Efectos de los Fondos de Pensiones Obligatorias y de Disposiciones del Banco Central Sobre el Mercado de Derivados y la Volatilidad Cambiaria en Colombia. Inter-American Development Bank, mayo de 2010. http://dx.doi.org/10.18235/0008468.
Lega, Pedro Felipe, Andrés Murcia, Diego Mauricio Vásquez y Tatiana Venegas. Volatilidad de la tasa de cambio nominal en Colombia y su relación con algunas variables. Bogotá, Colombia: Banco de la República, diciembre de 2007. http://dx.doi.org/10.32468/be.473.
Guerrero, Rosa Matilde, Kurt S. Focke y Simón Cueva Armijos. El sector financiero en Honduras: Visión general y tópicos sobre la red de seguridad financiera. Inter-American Development Bank, mayo de 2011. http://dx.doi.org/10.18235/0009748.
Rodríguez-Balza, Rafael, Gustavo García Osío, Luis Marcano, Gustavo Sánchez y Ricardo Penfold. La sostenibilidad de la política fiscal en Venezuela. Inter-American Development Bank, enero de 1997. http://dx.doi.org/10.18235/0011991.
Echavarría-Soto, Juan José, Diego Mauricio Vásquez y Mauricio Villamizar-Villegas. Impacto de las intervenciones cambiarias sobre el nivel y la volatilidad de la tasa de cambio en Colombia. Bogotá, Colombia: Banco de la República, abril de 2009. http://dx.doi.org/10.32468/be.561.
Leiton, Karen, Camilo Hernández, Lina Patiño, Sandra Benitez y José Eduardo Gómez. Reporte de Mercados Financieros - segundo trimestre de 2009. Banco de la República Colombia, septiembre de 2009. http://dx.doi.org/10.32468/rmf-4-trim.2009.
León-Rincón, Carlos Eduardo. Una aproximación teórica a la superficie de volatilidad en el mercado colombiano a través del modelo de difusión con saltos. Bogotá, Colombia: Banco de la República, agosto de 2009. http://dx.doi.org/10.32468/be.570.