Artículos de revistas sobre el tema "Hedging Finance"
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Hamdi, Haykel y Jihed Majdoub. "Risk-sharing finance governance: Islamic vs conventional indexes option pricing". Managerial Finance 44, n.º 5 (14 de mayo de 2018): 540–50. http://dx.doi.org/10.1108/mf-05-2017-0199.
Texto completoStentoft, Lars. "Computational Finance". Journal of Risk and Financial Management 13, n.º 7 (4 de julio de 2020): 145. http://dx.doi.org/10.3390/jrfm13070145.
Texto completoRoig Hernando, Jaume. "Humanizing Finance by Hedging Property Values". Journal of Risk and Financial Management 9, n.º 2 (10 de junio de 2016): 5. http://dx.doi.org/10.3390/jrfm9020005.
Texto completoTSUZUKI, YUKIHIRO. "ON OPTIMAL SUPER-HEDGING AND SUB-HEDGING STRATEGIES". International Journal of Theoretical and Applied Finance 16, n.º 06 (septiembre de 2013): 1350038. http://dx.doi.org/10.1142/s0219024913500386.
Texto completoBuehler, H., L. Gonon, J. Teichmann y B. Wood. "Deep hedging". Quantitative Finance 19, n.º 8 (21 de febrero de 2019): 1271–91. http://dx.doi.org/10.1080/14697688.2019.1571683.
Texto completoMadan, Dilip B. "Adapted hedging". Annals of Finance 12, n.º 3-4 (9 de noviembre de 2016): 305–34. http://dx.doi.org/10.1007/s10436-016-0282-8.
Texto completoKorn, Olaf y Marc Oliver Rieger. "Hedging with regret". Journal of Behavioral and Experimental Finance 22 (junio de 2019): 192–205. http://dx.doi.org/10.1016/j.jbef.2019.03.002.
Texto completoBates, David S. "Hedging the smirk". Finance Research Letters 2, n.º 4 (diciembre de 2005): 195–200. http://dx.doi.org/10.1016/j.frl.2005.08.004.
Texto completoCong, Jianfa, Ken Seng Tan y Chengguo Weng. "VAR-BASED OPTIMAL PARTIAL HEDGING". ASTIN Bulletin 43, n.º 3 (29 de julio de 2013): 271–99. http://dx.doi.org/10.1017/asb.2013.19.
Texto completoSun, Youfa, George Yuan, Shimin Guo, Jianguo Liu y Steven Yuan. "Does model misspecification matter for hedging? A computational finance experiment based approach". International Journal of Financial Engineering 02, n.º 03 (septiembre de 2015): 1550023. http://dx.doi.org/10.1142/s2424786315500231.
Texto completoARAI, TAKUJI. "$\mathcal{L}^p$-PROJECTIONS OF RANDOM VARIABLES AND ITS APPLICATION TO FINANCE". International Journal of Theoretical and Applied Finance 11, n.º 08 (diciembre de 2008): 869–88. http://dx.doi.org/10.1142/s0219024908005068.
Texto completoHoelscher, Seth A. "Voluntary hedging disclosure and corporate governance". Review of Accounting and Finance 19, n.º 1 (10 de junio de 2019): 5–29. http://dx.doi.org/10.1108/raf-01-2018-0001.
Texto completoTAKAHASHI, AKIHIKO, YUKIHIRO TSUZUKI y AKIRA YAMAZAKI. "HEDGING EUROPEAN DERIVATIVES WITH THE POLYNOMIAL VARIANCE SWAP UNDER UNCERTAIN VOLATILITY ENVIRONMENTS". International Journal of Theoretical and Applied Finance 14, n.º 04 (junio de 2011): 485–505. http://dx.doi.org/10.1142/s021902491100670x.
Texto completoZAKAMOULINE, VALERI. "THE BEST HEDGING STRATEGY IN THE PRESENCE OF TRANSACTION COSTS". International Journal of Theoretical and Applied Finance 12, n.º 06 (septiembre de 2009): 833–60. http://dx.doi.org/10.1142/s0219024909005488.
Texto completoAlghalith, Moawia. "Input hedging: generalizations". Journal of Risk Finance 8, n.º 3 (29 de mayo de 2007): 309–12. http://dx.doi.org/10.1108/15265940710750521.
Texto completoWILCOX, JARROD. "Better Dynamic Hedging". Journal of Risk Finance 2, n.º 4 (marzo de 2001): 5–15. http://dx.doi.org/10.1108/eb043471.
Texto completoRODRÍGUEZ, JESÚS F. "HEDGING SWING OPTIONS". International Journal of Theoretical and Applied Finance 14, n.º 02 (marzo de 2011): 295–312. http://dx.doi.org/10.1142/s021902491100636x.
Texto completoKorkeamäki, Timo, Eva Liljeblom y Markus Pfister. "Airline fuel hedging and management ownership". Journal of Risk Finance 17, n.º 5 (21 de noviembre de 2016): 492–509. http://dx.doi.org/10.1108/jrf-06-2016-0077.
Texto completoOBŁÓJ, JAN y FRÉDÉRIK ULMER. "PERFORMANCE OF ROBUST HEDGES FOR DIGITAL DOUBLE BARRIER OPTIONS". International Journal of Theoretical and Applied Finance 15, n.º 01 (febrero de 2012): 1250003. http://dx.doi.org/10.1142/s0219024911006516.
Texto completoMøller, T. "On Valuation and Risk Management at the Interface of Insurance and Finance". British Actuarial Journal 8, n.º 4 (1 de octubre de 2002): 787–827. http://dx.doi.org/10.1017/s1357321700003913.
Texto completoSchnabel, Jacques A. "Hedging and debt overhang: a conceptual note". Journal of Risk Finance 16, n.º 2 (16 de marzo de 2015): 164–69. http://dx.doi.org/10.1108/jrf-10-2014-0140.
Texto completoLIU, WEN-QIONG y WEN-LI HUANG. "HEDGING OF SYNTHETIC CDO TRANCHES WITH SPREAD AND DEFAULT RISK BASED ON A COMBINED FORECASTING APPROACH". International Journal of Theoretical and Applied Finance 22, n.º 02 (marzo de 2019): 1850057. http://dx.doi.org/10.1142/s0219024918500577.
Texto completoFard, Farzad Alavi, Firmin Doko Tchatoka y Sivagowry Sriananthakumar. "Maximum Entropy Evaluation of Asymptotic Hedging Error under a Generalised Jump-Diffusion Model". Journal of Risk and Financial Management 14, n.º 3 (28 de febrero de 2021): 97. http://dx.doi.org/10.3390/jrfm14030097.
Texto completoWei, Peihwang, Li Xu y Bei Zeng. "Corporate hedging, firm focus and firm size: the case of REITs". Managerial Finance 43, n.º 3 (13 de marzo de 2017): 313–30. http://dx.doi.org/10.1108/mf-05-2016-0134.
Texto completoLee, Cheng-Few, Kehluh Wang y Yan Long Chen. "Hedging and Optimal Hedge Ratios for International Index Futures Markets". Review of Pacific Basin Financial Markets and Policies 12, n.º 04 (diciembre de 2009): 593–610. http://dx.doi.org/10.1142/s0219091509001769.
Texto completoAugustyniak, Maciej, Alexandru Badescu y Mathieu Boudreault. "On the Measurement of Hedging Effectiveness for Long-Term Investment Guarantees". Journal of Risk and Financial Management 16, n.º 2 (10 de febrero de 2023): 112. http://dx.doi.org/10.3390/jrfm16020112.
Texto completoZhang, Lu, Difang Wan, Wenhu Wang, Chen Shang y Fang Wan. "Incentive mechanisms and hedging effectiveness – an experimental study". China Finance Review International 8, n.º 3 (20 de agosto de 2018): 332–52. http://dx.doi.org/10.1108/cfri-06-2017-0077.
Texto completoPowers, Michael R. "Diversification, hedging, and “pacification”". Journal of Risk Finance 11, n.º 5 (9 de noviembre de 2010): 441–45. http://dx.doi.org/10.1108/15265941011092031.
Texto completoJarrow, Robert A. "Hedging in a HJM model". Finance Research Letters 7, n.º 1 (marzo de 2010): 8–13. http://dx.doi.org/10.1016/j.frl.2009.10.002.
Texto completoCrépey, Stéphane. "Delta-hedging vega risk?" Quantitative Finance 4, n.º 5 (octubre de 2004): 559–79. http://dx.doi.org/10.1080/14697680400000038.
Texto completoCousin, Areski, Stéphane Crépey y Yu Hang Kan. "Delta-hedging correlation risk?" Review of Derivatives Research 15, n.º 1 (22 de junio de 2011): 25–56. http://dx.doi.org/10.1007/s11147-011-9068-3.
Texto completoMELNIKOV, ALEXANDER y YULIYA ROMANYUK. "EFFICIENT HEDGING AND PRICING OF EQUITY-LINKED LIFE INSURANCE CONTRACTS ON SEVERAL RISKY ASSETS". International Journal of Theoretical and Applied Finance 11, n.º 03 (mayo de 2008): 295–323. http://dx.doi.org/10.1142/s0219024908004816.
Texto completoLee, Cheng-Few, Fu-Lai Lin y Mei-Ling Chen. "International Hedge Ratios for Index Futures Market: A Simultaneous Equations Approach". Review of Pacific Basin Financial Markets and Policies 13, n.º 02 (junio de 2010): 203–13. http://dx.doi.org/10.1142/s0219091510001913.
Texto completoARMSTRONG, JOHN, TEEMU PENNANEN y UDOMSAK RAKWONGWAN. "PRICING INDEX OPTIONS BY STATIC HEDGING UNDER FINITE LIQUIDITY". International Journal of Theoretical and Applied Finance 21, n.º 06 (septiembre de 2018): 1850044. http://dx.doi.org/10.1142/s0219024918500449.
Texto completoVazifedan, Mehdi y Qiji Jim Zhu. "No-Arbitrage Principle in Conic Finance". Risks 8, n.º 2 (19 de junio de 2020): 66. http://dx.doi.org/10.3390/risks8020066.
Texto completoTh. Vezeris, Dimitrios, Themistoklis S. Kyrgos y Christos J. Schinas. "Hedging and non-hedging trading strategies on commodities using the d-Backtest PS method. Optimized trading system hedging". Investment Management and Financial Innovations 15, n.º 3 (1 de octubre de 2018): 351–69. http://dx.doi.org/10.21511/imfi.15(3).2018.29.
Texto completoI. Ivanov, Stoyu. "Analysis of the impact of improved market trading efficiency on the speculation-hedging relation". Journal of Risk Finance 15, n.º 2 (17 de marzo de 2014): 180–94. http://dx.doi.org/10.1108/jrf-11-2013-0077.
Texto completoShanker, Latha. "Margin Requirements and Hedging Effectiveness: An Analysis in a Risk-Return Framework". Journal of Accounting, Auditing & Finance 7, n.º 3 (julio de 1992): 379–93. http://dx.doi.org/10.1177/0148558x9200700311.
Texto completoBrenner, Menachem, Ernest Y. Ou y Jin E. Zhang. "Hedging volatility risk". Journal of Banking & Finance 30, n.º 3 (marzo de 2006): 811–21. http://dx.doi.org/10.1016/j.jbankfin.2005.07.015.
Texto completoPagli, John M. "Convertible Securities Hedging". Journal of Alternative Investments 2, n.º 4 (31 de marzo de 2000): 42–49. http://dx.doi.org/10.3905/jai.2000.318976.
Texto completoBhaduri, Ranjan, Gunter Meissner y James Youn. "Hedging Liquidity Risk". Journal of Alternative Investments 10, n.º 3 (31 de diciembre de 2007): 80–90. http://dx.doi.org/10.3905/jai.2007.700226.
Texto completoAlbuquerque, Rui. "Optimal currency hedging". Global Finance Journal 18, n.º 1 (enero de 2007): 16–33. http://dx.doi.org/10.1016/j.gfj.2006.09.002.
Texto completoRahman, Aisyah Abdul y Raudha Md Ramli. "Islamic Cross Currency Swap (ICCS): hedging against currency fluctuations". Emerald Emerging Markets Case Studies 5, n.º 4 (14 de julio de 2015): 1–12. http://dx.doi.org/10.1108/eemcs-09-2014-0215.
Texto completoZou, Leyu. "Option pricing and risk hedging for Apple". BCP Business & Management 32 (22 de noviembre de 2022): 189–95. http://dx.doi.org/10.54691/bcpbm.v32i.2887.
Texto completoChernenko, Sergey y Michael Faulkender. "The Two Sides of Derivatives Usage: Hedging and Speculating with Interest Rate Swaps". Journal of Financial and Quantitative Analysis 46, n.º 6 (1 de junio de 2011): 1727–54. http://dx.doi.org/10.1017/s0022109011000391.
Texto completoKouvelis, Panos, Xiaole Wu y Yixuan Xiao. "Cash Hedging in a Supply Chain". Management Science 65, n.º 8 (agosto de 2019): 3928–47. http://dx.doi.org/10.1287/mnsc.2017.2997.
Texto completoLai, Yihao, Wei-Shih Chung y Jiaming Chen. "Hedging performance and the heterogeneity among market participants". Studies in Economics and Finance 36, n.º 3 (26 de julio de 2019): 395–407. http://dx.doi.org/10.1108/sef-04-2018-0102.
Texto completoHUBALEK, FRIEDRICH y CARLO SGARRA. "QUADRATIC HEDGING FOR THE BATES MODEL". International Journal of Theoretical and Applied Finance 10, n.º 05 (agosto de 2007): 873–85. http://dx.doi.org/10.1142/s0219024907004433.
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Texto completoWahl, Jack E. y Udo Broll. "Differential Taxation and Corporate Futures-Hedging". FinanzArchiv 63, n.º 4 (2007): 583. http://dx.doi.org/10.1628/001522107x269032.
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