Literatura académica sobre el tema "Hedging Finance"
Crea una cita precisa en los estilos APA, MLA, Chicago, Harvard y otros
Consulte las listas temáticas de artículos, libros, tesis, actas de conferencias y otras fuentes académicas sobre el tema "Hedging Finance".
Junto a cada fuente en la lista de referencias hay un botón "Agregar a la bibliografía". Pulsa este botón, y generaremos automáticamente la referencia bibliográfica para la obra elegida en el estilo de cita que necesites: APA, MLA, Harvard, Vancouver, Chicago, etc.
También puede descargar el texto completo de la publicación académica en formato pdf y leer en línea su resumen siempre que esté disponible en los metadatos.
Artículos de revistas sobre el tema "Hedging Finance"
Hamdi, Haykel y Jihed Majdoub. "Risk-sharing finance governance: Islamic vs conventional indexes option pricing". Managerial Finance 44, n.º 5 (14 de mayo de 2018): 540–50. http://dx.doi.org/10.1108/mf-05-2017-0199.
Texto completoStentoft, Lars. "Computational Finance". Journal of Risk and Financial Management 13, n.º 7 (4 de julio de 2020): 145. http://dx.doi.org/10.3390/jrfm13070145.
Texto completoRoig Hernando, Jaume. "Humanizing Finance by Hedging Property Values". Journal of Risk and Financial Management 9, n.º 2 (10 de junio de 2016): 5. http://dx.doi.org/10.3390/jrfm9020005.
Texto completoTSUZUKI, YUKIHIRO. "ON OPTIMAL SUPER-HEDGING AND SUB-HEDGING STRATEGIES". International Journal of Theoretical and Applied Finance 16, n.º 06 (septiembre de 2013): 1350038. http://dx.doi.org/10.1142/s0219024913500386.
Texto completoBuehler, H., L. Gonon, J. Teichmann y B. Wood. "Deep hedging". Quantitative Finance 19, n.º 8 (21 de febrero de 2019): 1271–91. http://dx.doi.org/10.1080/14697688.2019.1571683.
Texto completoMadan, Dilip B. "Adapted hedging". Annals of Finance 12, n.º 3-4 (9 de noviembre de 2016): 305–34. http://dx.doi.org/10.1007/s10436-016-0282-8.
Texto completoKorn, Olaf y Marc Oliver Rieger. "Hedging with regret". Journal of Behavioral and Experimental Finance 22 (junio de 2019): 192–205. http://dx.doi.org/10.1016/j.jbef.2019.03.002.
Texto completoBates, David S. "Hedging the smirk". Finance Research Letters 2, n.º 4 (diciembre de 2005): 195–200. http://dx.doi.org/10.1016/j.frl.2005.08.004.
Texto completoCong, Jianfa, Ken Seng Tan y Chengguo Weng. "VAR-BASED OPTIMAL PARTIAL HEDGING". ASTIN Bulletin 43, n.º 3 (29 de julio de 2013): 271–99. http://dx.doi.org/10.1017/asb.2013.19.
Texto completoSun, Youfa, George Yuan, Shimin Guo, Jianguo Liu y Steven Yuan. "Does model misspecification matter for hedging? A computational finance experiment based approach". International Journal of Financial Engineering 02, n.º 03 (septiembre de 2015): 1550023. http://dx.doi.org/10.1142/s2424786315500231.
Texto completoTesis sobre el tema "Hedging Finance"
Lindholm, Love. "Calibration and Hedging in Finance". Licentiate thesis, KTH, Numerisk analys, NA, 2014. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-156077.
Texto completoDen här avhandlingen behandlar aspekter av två fundamentala problem i tillämpad finansiell matematik: kalibrering av en given stokastisk process till observerade marknadspriser på finansiella instrument (vilket är ämnet för den första artikeln) och strategier för hedging av optioner i finansiella marknader som är inkompletta (vilket är ämnet för den andra artikeln). Kalibrering i finans innebär att välja parametrarna i en stokastisk process så att de priser på finansiella instrument som processen genererar replikerar observerade marknadspriser. Vi behandlar den så kallade lokala volatilitets modellen som är en av de mest utbrett använda modellerna inom options prissättning för alla tillgångsklasser. Kalibrering av en lokal volatilitetsyta till marknadspriser på optioner är ett illa ställt inverst problem som en följd av att antalet observerbara marknadspriser är relativt litet och att priserna inte är släta i lösenpris och löptid. Liksom i vissa tidigare publikationer formulerar vi detta inversa problem som en minsta kvadratoptimering under bivillkoret att optionspriser följer Dupires partiella differentialekvation. Vi utvecklar två algoritmer för att utföra optimeringen: en baserad på tekniker från optimal kontrollteori och en annan där en numerisk kvasi-Newton metod direkt appliceras på målfunktionen. Regularisering av problemet kan enkelt införlivas i båda problemformuleringarna. Metoderna testas på tre månaders data med marknadspriser på optioner på två stora aktieindex. De resulterade lokala volatilitetsytorna från båda metoderna ger priser som överensstämmer mycket väl med observerade marknadspriser. Hedging inom finans innebär att uppväga risken i ett finansiellt instrument genom att ta positioner i en eller flera andra handlade tillgångar. Kvadratisk hedging är en väl utvecklad teori för hedging av betingade kontrakt i inkompletta marknader genom att minimera replikeringsfelet i en passande L2-norm. Denna teori används emellertid inte i någon högre utsträckning av marknadsaktörer och relativt få vetenskapliga artiklar utvärderar hur väl kvadratisk hedging fungerar på verklig marknadsdata. Vi utvecklar ett ramverk för att jämföra hedgingstrategier och använder det för att empiriskt pröva hur väl kvadratisk hedging fungerar för europeiska köpoptioner på aktieindexet Euro Stoxx 50 när det modelleras med en affin stokastisk volatilitetsmodell med och utan hopp. Som jämförelse använder vi hedging i Black-Scholes modell.Vi visar att kvadratiska hedgingstrategier är signifikant bättre än hedging i Black-Scholes modell för optioner utanför pengarna och optioner nära pengarna med kort löptid när endast spot används i hedgen. När en annan option används i hedgen utöver spot är kvadratiska hedgingstrategier bättre än hedging i Black-Scholes modell även för optioner nära pengarna medmedellång löptid.
QC 20141121
Nance, Deana R. (Deana Reneé). "The Determinants of Off-Balance-Sheet Hedging in the Value-Maximizing Firm: an Empirical Analysis". Thesis, University of North Texas, 1988. https://digital.library.unt.edu/ark:/67531/metadc331494/.
Texto completoYick, Ho-yin. "Theories on derivative hedging". Click to view the E-thesis via HKUTO, 2004. http://sunzi.lib.hku.hk/hkuto/record/B30703530.
Texto completoOgg, Richard. "Hedging volatility: different perspectives compared". Master's thesis, Faculty of Commerce, 2020. http://hdl.handle.net/11427/32900.
Texto completoYick, Ho-yin y 易浩然. "Theories on derivative hedging". Thesis, The University of Hong Kong (Pokfulam, Hong Kong), 2004. http://hub.hku.hk/bib/B30703530.
Texto completoHaria, Krisan. "New developments in hedging in finance and insurance". Thesis, Imperial College London, 2007. http://ethos.bl.uk/OrderDetails.do?uin=uk.bl.ethos.441279.
Texto completoZiervogel, Graham. "Hedging performance of interest-rate models". Master's thesis, University of Cape Town, 2016. http://hdl.handle.net/11427/20482.
Texto completoKauppila, M. (Mikko). "Hedge fund tail risk:performance and hedging mechanisms". Master's thesis, University of Oulu, 2014. http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201412042095.
Texto completoZheng, Wendong. "Hedging and pricing of constant maturity swap derivatives /". View abstract or full-text, 2009. http://library.ust.hk/cgi/db/thesis.pl?MATH%202009%20ZHENG.
Texto completoMavuso, Melusi Manqoba. "Mean-variance hedging in an illiquid market". Master's thesis, University of Cape Town, 2015. http://hdl.handle.net/11427/15595.
Texto completoLibros sobre el tema "Hedging Finance"
Financial hedging. Hauppauge, NY: Nova Science Publishers, 2009.
Buscar texto completoRheinländer, Thorsten. Hedging derivatives. New Jersey: World Scientific, 2011.
Buscar texto completoMiller, Sennholz Lyn y Helstrom Carl O, eds. Options hedging handbook. Cedar Falls, IA: Center for Futures Education, 1985.
Buscar texto completoHaughey, Brian J. Hedging Irish Options. Dublin: University College Dublin, 1990.
Buscar texto completoEades, Simon. Options, hedging & arbitrage. London: McGraw-Hill, 1992.
Buscar texto completoReichling, Peter. Hedging mit Warenterminkontrakten. Bern: P. Haupt, 1991.
Buscar texto completoMiron, Paul. Pricing and hedging swaps. London: Euromoney Books, 1991.
Buscar texto completoRozanov, Andrew y Ryan McRandal. Tail risk hedging. London: Risk Books, 2014.
Buscar texto completoLangowski, Larry. Hedging mortgage servicing rights. Chicago: Market and Product Development, Chicago Board of Trade, 1999.
Buscar texto completoMerrick, John J. Hedging with mispriced futures. [Philadelphia]: Federal Reserve Bank of Philadelphia, 1987.
Buscar texto completoCapítulos de libros sobre el tema "Hedging Finance"
Connor, Gregory. "Hedging". En Finance, 164–71. London: Palgrave Macmillan UK, 1989. http://dx.doi.org/10.1007/978-1-349-20213-3_18.
Texto completoEberlein, Ernst y Jan Kallsen. "Mean-Variance Hedging". En Springer Finance, 595–615. Cham: Springer International Publishing, 2019. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-030-26106-1_12.
Texto completoNewbery, David M. "Futures Markets, Hedging and Speculation". En Finance, 145–52. London: Palgrave Macmillan UK, 1989. http://dx.doi.org/10.1007/978-1-349-20213-3_15.
Texto completoHatherley, Anthony. "Hedging Asymmetric Dependence". En Asymmetric Dependence in Finance, 110–32. Chichester, UK: John Wiley & Sons Ltd, 2018. http://dx.doi.org/10.1002/9781119288992.ch5.
Texto completoDavis, Mark H. A., Walter Schachermayer y Robert G. Tompkins. "Installment Options and Static Hedging". En Mathematical Finance, 130–39. Basel: Birkhäuser Basel, 2001. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-0348-8291-0_12.
Texto completoWillsher, Richard. "Currency Risk and Hedging Techniques". En Export Finance, 139–42. London: Palgrave Macmillan UK, 1995. http://dx.doi.org/10.1007/978-1-349-13980-4_16.
Texto completoLee, Raymond S. T. "Quantum Trading and Hedging Strategy". En Quantum Finance, 119–58. Singapore: Springer Singapore, 2019. http://dx.doi.org/10.1007/978-981-32-9796-8_6.
Texto completoVasigh, Bijan y Zane C. Rowe. "Airline fuel hedging practice". En Foundations of Airline Finance, 473–515. Third edition. | Abingdon, Oxon ; New York, NY : Routledge, 2019.: Routledge, 2019. http://dx.doi.org/10.4324/9780429429293-11.
Texto completoBielecki, Tomasz R. y Stéphane Crépey. "Dynamic Hedging of Counterparty Exposure". En Inspired by Finance, 47–71. Cham: Springer International Publishing, 2014. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-02069-3_3.
Texto completoEberlein, Ernst y Jan Kallsen. "Arbitrage-Based Valuation and Hedging of Derivatives". En Springer Finance, 537–93. Cham: Springer International Publishing, 2019. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-030-26106-1_11.
Texto completoActas de conferencias sobre el tema "Hedging Finance"
Kurmanova, L. "Hedging Market Risks". En International Conference on Finance, Entrepreneurship and Technologies in Digital Economy. European Publisher, 2021. http://dx.doi.org/10.15405/epsbs.2021.03.28.
Texto completoCosta, O. L. V., A. C. Maiali y A. de C. Pinto. "Mean-variance hedging strategies in discrete time and continuous state space". En COMPUTATIONAL FINANCE 2006. Southampton, UK: WIT Press, 2006. http://dx.doi.org/10.2495/cf060111.
Texto completoFlorianová, Hana. "THE PORTFOLIO SELECTION FOR A HEDGING STRATEGY". En 7th Economics & Finance Conference, Tel Aviv. International Institute of Social and Economic Sciences, 2017. http://dx.doi.org/10.20472/efc.2017.007.001.
Texto completoFukasawa, Masaaki. "Conservative Delta Hedging under Transaction Costs". En Proceedings of the International Workshop on Finance 2011. WORLD SCIENTIFIC, 2012. http://dx.doi.org/10.1142/9789814407335_0004.
Texto completoMurray, Phillip, Ben Wood, Hans Buehler, Magnus Wiese y Mikko Pakkanen. "Deep Hedging: Continuous Reinforcement Learning for Hedging of General Portfolios across Multiple Risk Aversions". En ICAIF '22: 3rd ACM International Conference on AI in Finance. New York, NY, USA: ACM, 2022. http://dx.doi.org/10.1145/3533271.3561731.
Texto completoGrépat, J. "On the Limit Behavior of Option Hedging Sets under Transaction Costs". En International Workshop on Finance 2012. WORLD SCIENTIFIC, 2014. http://dx.doi.org/10.1142/9789814571647_0004.
Texto completoHsu, Shuo-Fen, Po-Sheng Ko, Cheng-Chung Wu, Ming Jen Cheng y Y. L. Shih. "Hedging of Derivative Financial Products: Non-Finance Taiwanese Industry". En 2009 International Association of Computer Science and Information Technology - Spring Conference. IEEE, 2009. http://dx.doi.org/10.1109/iacsit-sc.2009.101.
Texto completoVittori, Edoardo, Michele Trapletti y Marcello Restelli. "Option hedging with risk averse reinforcement learning". En ICAIF '20: ACM International Conference on AI in Finance. New York, NY, USA: ACM, 2020. http://dx.doi.org/10.1145/3383455.3422532.
Texto completoBao, Li, Mingyan Cheung y Stephan Unger. "Does Hedging Matter for Household Finance? Evidence from Hedging Housing Price Risks with Exchange Traded Options". En 25th Annual European Real Estate Society Conference. European Real Estate Society, 2016. http://dx.doi.org/10.15396/eres2016_284.
Texto completoVittori, Edoardo, Amarildo Likmeta y Marcello Restelli. "Monte carlo tree search for trading and hedging". En ICAIF'21: 2nd ACM International Conference on AI in Finance. New York, NY, USA: ACM, 2021. http://dx.doi.org/10.1145/3490354.3494402.
Texto completoInformes sobre el tema "Hedging Finance"
León, John Jairo, Leandro Gaston Andrian y Jorge Mondragón. Optimal Commodity Price Hedging. Banco Interamericano de Desarrollo, diciembre de 2022. http://dx.doi.org/10.18235/0004649.
Texto completo