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Artículos de revistas sobre el tema "Gestion de la liquidité"

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Autor: Grafiati

Publicado: 7 de septiembre de 2023

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1

N'Dao, Mamadou. "Stratégie globale de gestion du risque de liquidité". La Revue des Sciences de Gestion, Direction et Gestion, n.º 157 (febrero de 1996): 31–40. http://dx.doi.org/10.1051/larsg:1996005.

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2

Vivier-Lirimont, Sébastien. "Architecture des réseaux interbancaires et gestion du risque de liquidité". Revue d’économie industrielle, n.º 114-115 (15 de septiembre de 2006): 225–44. http://dx.doi.org/10.4000/rei.417.

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3

SBIHI, Djamila y BOUZAR Chabha. "La titrisation De la gestion du risque à l’instabilité financière". Dirassat Journal Economic Issue 7, n.º 3 (1 de septiembre de 2016): 373–94. http://dx.doi.org/10.34118/djei.v7i3.509.

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Resumen

Depuis la crise des subprimes de l’été 2007, les vertus de la titrisation sont remis en cause. Cette technique qui est conçue pour assurer d’autres sources de financements aux banques et transférer les risques vers d’autres investisseurs capables de les gérer a fait l’objet de plusieurs critiques. Elle est considérée comme le vecteur amplificateur de la crise des subprimes qui a profondément agité les marchés financiers internationaux provoquant une crise de liquidité et de confiance dont les conséquences étaient lourdes. La crise a dévoilé certaines fragilités et lacunes dont souffre la titrisation notamment au niveau de la complexité de son montage, de la sous-estimation du risque par les agences de notation en attribuant des notes qui ne reflétaient pas la réalité des risques inhérents aux produits de la titrisation, et aussi de la présence d’asymétrie de l’information dés la signature du contrat. L’objet de ce présent papier est de mettre en exergue les bienfaits de la titrisation notamment en matière de gestion du risque, qui est considéré comme l’une des préoccupations majeure lors de sa mise en œuvre à coté de l’objectif de refinancement. Il s’agit aussi de tenter d’interpréter son rôle dans le déclenchement et la prolifération de la crise des subprimes.

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4

El Hamdi , Abderrahim y Benmahane , Mustapha. "La Gestion de la Liquidité des Banques Islamiques Quelles Perspectives pour le Cas de la Banque Participative Marocaine ?" Researches and Applications in Islamic Finance 3, n.º 2 (julio de 2019): 205–26. http://dx.doi.org/10.12816/0056450.

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5

Sakka, Ouafa y Moujib Bahri. "Relations entre les objectifs de l’entrepreneur, les pratiques d’affaires et la gestion de l’actif à court terme". Revue internationale P.M.E. 24, n.º 3-4 (24 de enero de 2013): 79–101. http://dx.doi.org/10.7202/1013663ar.

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Resumen

La gestion de l’actif à court terme demeure, pour les PME, subtile et délicate étant donné son influence sur les liquidités de l’entreprise. La question de savoir quelles sont les meilleures pratiques d’affaires en matière de gestion à court terme demeure non résolue dans la littérature financière. L’une des explications est peut-être le fait que les chercheurs ont traité toutes les PME sur un même plan, sans tenir compte de l’influence des objectifs du propriétaire-dirigeant sur le choix des pratiques adoptées dans l’entreprise pour assurer une bonne gestion de l’actif à court terme. C’est cette relation que nous avons explorée dans cette recherche qui, à notre connaissance, est l’une des premières à étudier empiriquement les relations entre les objectifs de l’entrepreneur, les pratiques d’affaires (PA) implantées dans l’entreprise et l’efficacité dans la gestion de l’actif à court terme. Une étude empirique réalisée sur 108 PME canadiennes avec la méthode PLS montre l’efficacité discutable de certaines pratiques de gestion à court terme lorsqu’on tente d’établir leur influence directe sur les délais de détention des stocks ou de recouvrement des comptes clients. La prise en compte des objectifs du propriétaire-dirigeant et de certaines pratiques de gestion liées à la production et à la commercialisation met en évidence des résultats plus convaincants démontrant que certaines pratiques ne procurent pas toujours des effets directs aux endroits précis auxquels elles se rattachent, mais peuvent avoir des effets sur des plans plus globaux de la performance.

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6

Ben Jedidia, Khoutem y Jlassi Mouldi. "Le Risque de Liquidite pour une Banque Islamique : Enjeux et Gestion". Etudes en Economie Islamique 7, n.º 1 (junio de 2013): 71–96. http://dx.doi.org/10.12816/0034681.

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7

Brăgea, Elena Cristina. "État et Religion: Une Réflexion Autour de la Gestion du Religieux en Roumanie [State and Religion: Managing the Religious Sphere in Romania]". Hiperboreea 4, n.º 2 (1 de diciembre de 2017): 109–18. http://dx.doi.org/10.5325/hiperboreea.4.2.0109.

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Resumen

Abstract The issue of religion and Church status in post-communist Romania generates reflections on the elements that legitimize the relationship between the political sphere and the religious phenomenon, as well as the variety of its configurations. One configuration is die normative framework built by the new democratic structures. However, the development of new norms was gradual and presented a certain liquidity. This project aims to examine the reconfiguration of the relations between the political regime and the religious communities through an analysis of the religious presence in the national normative space.

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8

Bittmann, Simon. "Le temps du crédit : Endettement et stratification sociale en Illinois dans les années 1910". Annales. Histoire, Sciences Sociales 75, n.º 2 (junio de 2020): 285–319. http://dx.doi.org/10.1017/ahss.2020.124.

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Resumen

Le temps du crédit : Endettement et stratification sociale en Illinois dans les années 1910Cet article étudie les pratiques d’agences offrant aux travailleurs américains la possibilité d’accéder à des liquidités sur la base de leurs futurs revenus. L’historiographie a tour à tour associé ces prêts aux classes moyennes naissantes et à un crédit « moderne » ou à la classe ouvrière, associant la dette à la gestion d’urgences. Les données analysées, qui portent sur l’Illinois des années 1910, mettent plutôt en évidence trois types d’attitudes à l’égard du temps économique : à celui contraint des dettes pressantes s’oppose celui de la gestion budgétaire quotidienne et, enfin, celui de l’investissement. Loin de faire du crédit le marqueur d’une appartenance de classe et de dispositions économiques a priori, l’auteur considère l’attribution du crédit comme une épreuve de stratification. Ce prisme permet de dégager trois pôles au sein de l’espace social : un groupe modal et deux groupes extrêmes. Le premier est constitué d’ouvriers qualifiés, d’artisans et de salariés du public pour qui ces prêts représentent un substitut liquide et contractualisé au crédit affecté ou interpersonnel ; le deuxième est associé aux manœuvres et aux domestiques, à des faibles montants et à une forme d’instabilité salariale ; le troisième fait apparaître un crédit commercial, d’investissement ou destiné à couvrir des imprévus, octroyé à des salariés supérieurs et à des propriétaires de commerce. Cependant, ces trois groupes ne peuvent être statistiquement associés aux attitudes temporelles mises en exergue, ce qui souligne la coexistence d’horizons économiques différents au sein de chaque classe d’emprunteurs.

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9

Groleau, Yves. "Une mesure de liquidité pour les PME en croissance". Revue internationale P.M.E. 24, n.º 3-4 (24 de enero de 2013): 49–77. http://dx.doi.org/10.7202/1013662ar.

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Resumen

L’objectif principal de cet article consiste à développer une mesure de liquidité adaptée à la réalité des PME en croissance (PMEC), mesure testée sur un échantillon longitudinal de 49 entreprises manufacturières québécoises présentant une information financière sur cinq années entre les périodes 1999 et 2006. Une position assez consensuelle identifie la liquidité comme étant constituée des espèces et quasi-espèces majorées de la capacité non utilisée de la marge de crédit bancaire. Par contre, les indicateurs recensés sont souvent incomplets sans donner une mesure précise du niveau de liquidité nécessaire à la capacité de s’acquitter d’un engagement financier, et ce, particulièrement chez les PMEC. Le choix d’un indicateur de liquidité moins exhaustif dans la prise de décision financière risque d’induire en erreur le gestionnaire financier dans l’estimation des liquidités futures, ce qui peut alors mettre en péril l’entreprise. Un indicateur valide constitue alors un enjeu primordial pour les propriétaires-dirigeants de ces entreprises qui désirent s’assurer un développement des affaires harmonieux sans frein ou ralentissement causé par un manque de liquidité. Une analyse de corrélation et des analyses de régression simples et multiples effectuées sur l’échantillon révèlent que la mesure développée, soit le ratio du stock de liquidité (RSL), constitue le meilleur estimateur de la liquidité future des PMEC. Les coefficients de détermination fluctuent entre 47 % et 75 % lorsque le RSL est estimé par le stock de liquidité et les flux de liquidité. Les caractéristiques de l’échantillon ainsi que le faible nombre d’entreprises recueillies ne permettent pas une généralisation de ces résultats à une population de PMEC. La mesure a été constituée dans un souci d’exhaustivité, et s’applique concrètement à la réalité de toute PMEC qui détient une marge de crédit bancaire.

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10

Meyskens, Covell. "Liquidité, capital, souveraineté ?" Lignes 16, n.º 1 (2005): 60. http://dx.doi.org/10.3917/lignes.016.0060.

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11

DIFE, YASSSINE. "The Reality of Liquidity in Islamic Banks: A Case Study of a Sample of Islamic Banks Operating in the UAE Banking Sector during The Period (2009-2014)". Milev Journal of Research and Studies 1, n.º 2 (31 de diciembre de 2015): 115–30. http://dx.doi.org/10.58205/mjrs.v1i2.1157.

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Resumen

Le but de cet article est de présenter la situation réelle de la liquidité dansles banques islamiques, l'étude comprenait un échantillon de quatre banquesislamiques qui travaillent au secteur bancaire des Emirats Arabes Unis, pendantla période de 2009 jusqu'à 2014.A travers cette étude, des statistiques descriptives des données ont été réalisée etrecueillies à partir des rapports annuels de ces banques pendant toute la périoded'étude, lorsque le calcul et l'analyse des sept ratios de liquidité afin d'atteindreles objectifs souhaités.L'étude a révélé que: Il y’a un grand excédent de liquidité de la banqueislamique d'Emirats et la banque islamique de Sharjah contrairement au banqueislamique de Dubaï et banque islamique d'Abu Dhabi. Cela reflète la capacité -de ces deux dernières banques- de contrôler et maîtriser la liquidité et aussil’investissement rationnel de leurs ressources.

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12

Gollier, Christian. "Liquidité, incertitude et crise". Revue d'économie financière 7, n.º 1 (2008): 129–33. http://dx.doi.org/10.3406/ecofi.2008.5197.

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13

Pollin, Jean-Paul. "Réguler la liquidité bancaire". Revue d'économie financière 94, n.º 1 (2009): 273–85. http://dx.doi.org/10.3406/ecofi.2009.5307.

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14

Clerc, Denis. "La trappe à liquidité". Alternatives Économiques N° 370, n.º 7 (1 de julio de 2017): 75. http://dx.doi.org/10.3917/ae.370.0075.

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15

Bordes, Christian. "Lesspilloversglobaux de la liquidité". Revue d'économie financière 119, n.º 3 (2015): 183. http://dx.doi.org/10.3917/ecofi.119.0183.

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16

Léonard, Jacques y Philippe Norel. "Système monétaire et préférence pour la liquidité, Keynes et la macroéconomie des comportements". Économie appliquée 44, n.º 2 (1991): 153–62. http://dx.doi.org/10.3406/ecoap.1991.2259.

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Resumen

Le statut micro ou macroéconomique de la préférence pour la liquidité reste ambigu dans la «Théorie générale». L’équation de l’équilibre monétaire chez Keynes ne peut conserver un sens qu’au prix d’une partition de l’économie en deux sous-ensembles, le «public» d’une part, le système monétaire d’autre part. La fonction de ce dernier consiste alors à rendre compatibles l’existence microéconomique d’encaisses spéculatives et l’impossibilité macroéconomique d’une demande de liquidité. Cette construction conduit à poser l’exogénéité du taux d’intérêt d’une part, à montrer le caractère arbitraire d’une décroissance de la préférence pour la liquidité, quand la crise engendre une hausse de l’incertitude, d’autre part.

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Beaulieu, Marie-Claude, Simon Carrier y Jean-François Guimond. "Liquidité du marché des actions et rendements des fonds mutuels en temps de crise : évidence canadienne". Articles 91, n.º 4 (9 de agosto de 2016): 399–420. http://dx.doi.org/10.7202/1037207ar.

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Resumen

Cet article porte sur la relation entre les rendements des fonds mutuels canadiens et la liquidité du marché des actions. Nous cherchons spécifiquement à documenter comment cette relation a évolué au cours de la période entourant la crise de liquidité qui a secoué le monde financier en 2008. Ces travaux sont importants puisque d’une part, les fonds mutuels sont des véhicules d’investissements très présents dans l’économie et d’autre part, la liquidité des marchés financiers est un catalyseur du risque systémique. Nos résultats montrent que la prime d’illiquidité traditionnellement observée au sein des fonds mutuels avant la crise – dont dans cette étude – a donné lieu à une prime d’illiquidité au plus fort de la crise et a modifié l’évaluation de ces fonds par la suite.

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Jeanne, Olivier. "La trappe à liquidité globale". Revue économique 61, n.º 3 (2010): 395. http://dx.doi.org/10.3917/reco.613.0395.

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19

QUAMAR, Tarik y Ghalia BENAACHIR. "Les déterminants du risque de liquidité dans les banques islamiques de la région MENA : Une analyse par la méthode des données de panel". International Journal of Financial Accountability, Economics, Management, and Auditing (IJFAEMA) 3, n.º 5 (23 de septiembre de 2021): 677–93. http://dx.doi.org/10.52502/ijfaema.v3i5.146.

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Resumen

Le présent article vise à analyser les déterminants du risque de liquidité au sein de 62 banques islamiques de 10 pays de la région MENA sur une période qui s’étale entre 2011 et 2019. Pour y parvenir, nous avons eu recours à la méthode des moments généralisés (GMM) appliquée sur un panel dynamique non cylindré. Les résultats empiriques démontrent que le risque de crédit, la marge nette d’intérêt, la taille de la banque et l’inflation impactent négativement le risque de liquidité à long terme tandis que le ratio du rendement des actifs l’influence positivement. Nous avons aussi constaté que le ratio d’adéquation des fonds propres, l’inflation et la taille de la banque influencent positivement le risque de liquidité à court terme, alors que ce dernier est influencé de façon négative par le ratio du rendement des actifs.

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Pottier, Antonin y Gaël Giraud. "Krachs financiers ou trappe à liquidité". Revue économique 64, n.º 3 (2013): 561. http://dx.doi.org/10.3917/reco.643.0561.

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Vivier Lirimont, Sebastien. "Réseau interbancaire et crise de liquidité". Revue d'économie politique 116, n.º 4 (2006): 487. http://dx.doi.org/10.3917/redp.164.0487.

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22

Kleinpeter, Marc-Antoine. "Liquidité des actifs et procès d'évaluation". Revue d'économie financière 28, n.º 1 (1994): 133–61. http://dx.doi.org/10.3406/ecofi.1994.2515.

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Bauvert, Joanna. "L’ambivalence du concept de liquidité dans le Treatise on Money". Articles 79, n.º 1-2 (15 de diciembre de 2004): 87–100. http://dx.doi.org/10.7202/009676ar.

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Resumen

Résumé La paternité keynésienne de l’approche monétaire contemporaine est l’objet de cet article. Pour cela, deux approches de la liquidité issues du Treatise on Money sont mises en évidence. La première reprend l’interprétation traditionnelle : Keynes considère la liquidité à travers le lien entre monnaie et actifs, ce qui renvoie au choix de composition du patrimoine. Cependant, nous cherchons surtout à mettre en valeur le fait que, dans le Treatise, Keynes perçoit une limite à une telle analyse dès lors que cette dernière rend envisageable l’élimination de la monnaie (lorsqu’elle se trouve en concurrence avec d’autres actifs). La prise en compte de cette limite – à laquelle la théorie de l’équilibre général demeure confrontée – nous conduit à une seconde approche, qui représente l’apport principal de ce texte, où la liquidité est définie fondamentalement comme un intermédiaire des échanges. Notre démonstration s’appuie sur une comparaison de la structure des équations fondamentales avec la règle de formation des prix de Cantillon. La discussion porte ensuite sur les conséquences théoriques d’une telle approche. Finalement, on ne peut attribuer à Keynes la paternité des fondements de la théorie monétaire standard que si on élude la détermination des prix qu’il expose dans Treatise on Money.

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Davanne, Olivier. "Régulation et réduction du risque de liquidité". Revue d'économie financière 7, n.º 1 (2008): 379–86. http://dx.doi.org/10.3406/ecofi.2008.5235.

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Soula, Jean-Loup y Iftekhar Hasan. "Optimum technique de création de liquidité bancaire". Revue économique Vol. 73, n.º 3 (13 de mayo de 2022): 359–87. http://dx.doi.org/10.3917/reco.733.0359.

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Nguyen, Thi Hoai Huong. "L’Eau et la Liquidité dans l’espace claudélien". Les Lettres Romanes 58, n.º 3-4 (agosto de 2004): 199–212. http://dx.doi.org/10.1484/j.llr.3.98.

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Bascuñán, Mauricio, René Garcia y Michel Poitevin. "Information asymétrique, contraintes de liquidité et investissement". Symposium sur les marchés financiers dans un contexte international 71, n.º 4 (13 de febrero de 2009): 398–420. http://dx.doi.org/10.7202/602187ar.

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Resumen

RÉSUMÉ Le présent article étudie l’influence de la structure des marchés financiers sur les décisions d’investissement des entreprises à partir de données longitudinales d’entreprises de six pays : l’Allemagne et le Japon d’une part, où s’établissent plutôt des relations de long terme entre prêteurs et emprunteurs, le Canada, les États-Unis, la France et le Royaume-Uni d’autre part, dont les marchés financiers tendent à privilégier les relations de court terme. Les systèmes financiers qui favorisent les relations de long terme devraient réduire les imperfections de marché et permettre donc aux entreprises de moins recourir aux fonds autogénérés pour financer leurs investissements. Les résultats de nos estimations confirment qu’en Allemagne et au Japon, les coefficients des variables de flux et de stocks de liquidités dans les équations d’investissement sont soit faibles soit statistiquement non différents de zéro. Par ailleurs, indépendamment du système financier d’un pays, ces mêmes imperfections devraient se manifester plus dans les petites entreprises que dans les grandes entreprises. Nos résultats montrent effectivement que les petites firmes ont davantage recours à leurs propres fonds pour financer leurs investissements, non seulement aux États-Unis mais encore au Japon, ce qui constitue une confirmation plus convaincante de l’hypothèse des contraintes financières.

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Barut-Etherington, Marie-Laure y Denis Beau. "Liquidité des marchés obligataires et innovation technologique". Revue d'économie financière 120, n.º 4 (2015): 127. http://dx.doi.org/10.3917/ecofi.120.0127.

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Le Héron, Edwin. "Préférence pour la liquidité en économie mondiale". Économie appliquée 41, n.º 2 (1988): 413–37. http://dx.doi.org/10.3406/ecoap.1988.2083.

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Resumen

Ifs in a habit of thinking keynesian theory is not well adapted for international problems. We are out of tune with this idea. First we will generalise the Liquidity Preference Theory in world economics. Then we will consider the recent story of international monetary system. Finally we will apply the world keynesian framework to the crisis of IMS and we will propound two proposals.

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Brossard, Olivier. "Comportement vis-à-vis de la liquidité et instabilité conjoncturelle : une réflexion sur la préférence pour la liquidité". Cahiers d'économie politique 30, n.º 1 (1998): 123–46. http://dx.doi.org/10.3406/cep.1998.1216.

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Le Héron, Edwin. "Circulation industrielle, circulation financière et taux d’intérêt". Économie appliquée 38, n.º 1 (1985): 211–34. http://dx.doi.org/10.3406/ecoap.1985.4034.

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Resumen

Premièrement, nous mettrons en évidence l’évolution des concepts de circulation industrielle et de circulation financière de J.M. Keynes, du Treatise on money aux articles de 1937 en passant par les brouillons de la Théorie Générale. Nous montrerons que le développement du principe de la préférence pour la liquidité l’a conduit à les abandonner pour fonder sa théorie de l’intérêt. Deuxièmement, nous analyserons quelques faiblesses de cette théorie de T intérêt, en particulier la relation entre taux en ante — théorie monétaire de la production — et taux ex post — théorie de l’échange monétaire. En adoptant le cadre de l’économie d’endettement et en généralisant le principe de la préférence pour la liquidité, nous formulerons une nouvelle approche du taux de l’intérêt issue du pôle Banque.

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De Bandt, Olivier y Christian Pfister. "Politique monétaire, capital bancaire et liquidité des marchés". Revue d'économie financière 73, n.º 4 (2003): 213–26. http://dx.doi.org/10.3406/ecofi.2003.5016.

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Durif-Varembont, Jean-Pierre. "Liquidité des liens conjugaux et résistance de l'enfant". Cliniques méditerranéennes 75, n.º 1 (2007): 145. http://dx.doi.org/10.3917/cm.075.0145.

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Levy, Pierre. "L’histoire inachevée de la préférence pour la liquidité". Économie appliquée 41, n.º 2 (1988): 289–330. http://dx.doi.org/10.3406/ecoap.1988.2079.

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Resumen

To recall the story of liquidity preference consists first of all in studying the genesis of its concepts but it’s also necessary to enlarge the scope of this historical study to the whole keynesian theory. Then, one notes that, in this elaboration, the liquidity preference doesn’t play a critical part but just a constructive one, that is logically second. One can then better understand the reason why Keynes was satisfied with just outlining his point of view on this subject.

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BOUABDALLAH, Narjess y Jamel Eddine HENCHIRI. "impact du risque opérationnel sur le risque de crédit et le risque de liquidité". Journal of Academic Finance 11, n.º 1 (30 de junio de 2020): 151–75. http://dx.doi.org/10.59051/joaf.v11i1.393.

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Resumen

Cette étude tente de vérifier s’il existe une interaction entre le risque opérationnel et les autres risques financiers. L'interaction entre le risque opérationnel et les autres risques imprègne toute la gamme des événements défavorables qui affectent les résultats bancaires dans les pays en vois de développement. L'interaction résume la dynamique réelle du risque opérationnel dans le secteur bancaire. De cette façon, un risque opérationnel augmente la probabilité que les contreparties soient en défaut de paiement. Une interaction similaire existe entre le risque opérationnel et le risque de liquidité. Nous effectuons des tests de causalité de Granger dans un cadre dynamique d’estimation de panel GMM sur un ensemble de données sur les banques tunisiennes, qui comprend principalement 10 banques cotées de 1998 à 2016. Nous montrons que le risque opérationnel est positivement corrélé avec le risque de crédit. Cependant, il n’a pas d’impact significatif sur le risque de liquidité.

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Insapillo García, Newton Michel, Jorge Luis Contreras Castro y Carlos Alberto Vásquez Villanueva. "Convergence between Accounts Receivable Management and Liquidity in a Private Clinic". SCIÉNDO 24, n.º 3 (29 de octubre de 2021): 185–87. http://dx.doi.org/10.17268/sciendo.2021.024.

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Hanin, Frédéric. "La place du Treatise on Money dans l’oeuvre de Keynes : une théorie de l’instabilité". Articles 79, n.º 1-2 (15 de diciembre de 2004): 71–86. http://dx.doi.org/10.7202/009675ar.

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Resumen

Résumé Alors que Keynes est souvent associé au concept d’équilibre de sous-emploi développé dans la Théorie générale, ce texte propose une relecture du Treatise on Money dans une perspective d’analyse de la dynamique des économies monétaires. Cette dernière se caractérise par l’existence d’instabilité endogène, caractéristique structurelle des économies modernes du fait de l’imparfaite coordination entre l’activité financière et l’activité industrielle. L’originalité théorique du Treatise réside dans l’adoption d’une perspective macroéconomique non walrassienne incorporant des interactions sociales et la présence d’équilibres multiples sur le marché financier. L’origine de l’instabilité se trouve être l’effet de la préférence pour la liquidité des investisseurs sur le bilan des banques et ses conséquences sur la monnaie disponible pour la circulation industrielle. L’analyse proposée par Keynes dans le Treatise préfigure les débats contemporains sur la capacité des autorités monétaires à stabiliser le niveau de l’activité dans un contexte d’arbitrage constant entre le niveau d’emploi des ressources et les conséquences macroéconomiques de la préférence pour la liquidité des investisseurs.

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Bauman, Zygmunt. "Défis pour l'éducation dans la liquidité des temps modernes". Diogène 197, n.º 1 (2002): 13. http://dx.doi.org/10.3917/dio.197.0013.

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Auray. "Persistance des habitudes de consommation et effet de liquidité". Annales d'Économie et de Statistique, n.º 82 (2006): 129. http://dx.doi.org/10.2307/20079154.

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Azzouzi Idrissi, Youssef y Philippe Madiès. "Les risques de liquidité bancaire : définitions, interactions et réglementation". Revue d'économie financière 107, n.º 3 (2012): 315. http://dx.doi.org/10.3917/ecofi.107.0315.

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Villavicencio Zare, Yesenia, Segundo Eloy Soto Abanto y Flor Alicia Calvanapón Alva. "Accounts receivable management and its effect on liquidity in a Trujillo transportation company". SCIÉNDO 25, n.º 1 (16 de marzo de 2022): 49–52. http://dx.doi.org/10.17268/sciendo.2022.006.

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Resumen

El presente artículo tiene como objetivo determinar el efecto de la gestión de cuentas por cobrar en la liquidez en una empresa de transportes de Trujillo. La metodología es de diseño no experimental de corte transversal bajo el enfoque cuantitativo con un alcance descriptivo. La técnica utilizada fue documental para analizar cada variable en los periodos 2015 - 2019 de la empresa en estudio. Entre los principales resultados se encontró que, la empresa realiza una deficiente gestión de sus cuentas por cobrar ello se muestra en los 198 días de periodos de cobro por el servicio de carga y la disminución de su rotación de cuentas en 1.8 veces, en cuanto a su liquidez al año 2019 su ratio de liquidez corriente fue de 0.77, la liquidez absoluta fue de 0.39, su prueba ácida fue de 0.72, y el capital de trabajo fue de -1,728,703.00 por lo que su activo corriente no fue capaz de cubrir sus pasivos a corto plazo, llegando a la conclusión que la gestión de cuentas por cobrar tiene efecto negativo en la liquidez de la empresa.

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Forest, Danielle, Christian Gouriéroux y Lise Salvas-Bronsard. "D’une analyse de variabilités à un modèle d’investissement des firmes". L’économétrie des firmes et de la finance 73, n.º 1-2-3 (9 de febrero de 2009): 331–50. http://dx.doi.org/10.7202/602231ar.

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Resumen

RÉSUMÉ Nous introduisons une approche du général au spécifique adaptée à des données de panel. Ceci conduit à considérer des décompositions en valeurs singulières menées à partir d’équations d’analyse de la variance multivariées faisant apparaître les effets individuels et temporels. Nous utilisons cette méthodologie pour analyser la présence de contraintes de liquidité comme déterminant de l’investissement des firmes canadiennes.

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Khoury, Nabil, Pierre Yourougou y Gilles Vigneau. "Les déterminants du coût de la liquidité immédiate sur le marché canadien des options". Articles 67, n.º 4 (27 de febrero de 2009): 499–516. http://dx.doi.org/10.7202/602051ar.

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Resumen

RÉSUMÉ Cet article présente un examen détaillé des déterminants de l’écart bid-asked sur le marché des options au Canada et analyse leur importance relative. Parallèlement, il fait la lumière sur l’interdépendance entre l’écart bid-asked des options et celui des actions sous-jacentes et vérifie si les caractéristiques de liquidité du titre sous-jacent se transmettent à son option.

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Zghal, Riadh. "Culture et gestion : gestion de l'harmonie ou gestion des paradoxes?" Gestion 28, n.º 2 (2003): 26. http://dx.doi.org/10.3917/riges.282.0026.

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Lecarpentier-Moyal, Sylvie, Nathalie Payelle y Patricia Renou-Maissant. "Consommation, contraintes de liquidité et canal du crédit en europe". Économie internationale 85, n.º 1 (1 de marzo de 2001): 129–46. http://dx.doi.org/10.3917/ecoi.085.0129.

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El Ouadghiri, Imane y Jonathan Peillex. "Attention des investisseurs institutionnels et liquidité des titres boursiers français". Revue économique 71, n.º 5 (2020): 841. http://dx.doi.org/10.3917/reco.715.0841.

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Orléan, André. "Au-delà de la transparence de l'information, contrôler la liquidité". Esprit Novembre, n.º 11 (2008): 38. http://dx.doi.org/10.3917/espri.811.0038.

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Guedez Calderin, Orlando. "Para entender la macrogestión de liquidez: comentario sobre Inside and Outside Liquidity de Holmström y Tirole". ODEON, n.º 11 (18 de mayo de 2017): 7. http://dx.doi.org/10.18601/17941113.n11.02.

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Resumen

Jean Tirole y Bengt Holmström publicaron Inside and Outside Liquidity (mit Press, 2011). Con sus planteamientos se caracterizan los fundamentos conceptuales y de política económica en la gestión de liquidez, con aplicación en los mercados financieros. La acumulación preventiva de liquidez surge ante restricciones para pignorar los flujos de ingreso empresariales a favor de inversionistas. Ante tensiones de liquidez, las empresas emplean sus propios activos, inside liquidity, para conseguir efectivo; al ser estos insuficientes, el Gobierno actúa mediante bonos y medidas como ventana de redescuento del Banco Central, seguro de depósitos, ayudas de desempleo y otras formas de outside liquidity, que no provienen de la hoja de balance del sector privado. Los mercados financieros internacionales son otra fuente de liquidez, contra flujos pignoraticios del sector transable. Los autores dedican un epílogo a la crisis subprime, añadiendo la perspectiva de mala calidad de colateral en la evaporación de liquidez del mercado.

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Vila, Jean-Luc. "Spéculation et intérêt collectif". L'Actualité économique 63, n.º 2-3 (27 de enero de 2009): 138–52. http://dx.doi.org/10.7202/601414ar.

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Resumen

Résumé Cet article décrit une situation où la possibilité de spéculer sur un marché financier incite un individu rationnel à avoir une action socialement néfaste. Pour cela, on utilisera une modélisation microstructurelle du processus d’échange, qui endogénéise le mouvement des prix, leur contenu informationnel et la liquidité du marché. L’exemple considéré ici est à opposer à celui étudié par Hirshleifer (1971), où les opportunités spéculatives favorisent l’internalisation d’externalités positives.

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Azariadis, Costas. "Les marchés imparfaits dans la théorie macroéconomique". Articles 63, n.º 4 (27 de enero de 2009): 311–30. http://dx.doi.org/10.7202/601425ar.

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Resumen

RésuméCet essai considérera une variété de situations macroéconomiques où l’information privée, les indivisibilités et d’autres facteurs empêchent soit le développement de marchés financiers complets soit la libre participation des ménages aux marchés existants. Parmi les exemples présentés, mentionnons l’inefficacité dynamique de l’équilibre concurrentiel, le rationnement du crédit, les contraintes de liquidité et la demande de monnaie, les contrats implicites et le chômage, ainsi que l’accumulation du capital humain.

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