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Libros sobre el tema "Financial time series"

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Autor: Grafiati
Publicado: 4 de junio de 2021
Última modificación: 14 de marzo de 2023

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1

Modelling financial time series. Chichester [West Sussex]: Wiley, 1986.

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2

Modelling financial time series. 2a ed. New Jersey: World Scientific, 2008.

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3

Tsay, Ruey S. Analysis of financial time series: Financial econometrics. New York: Wiley, 2002.

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4

Tsay, Ruey S. Analysis of Financial Time Series. Hoboken, NJ, USA: John Wiley & Sons, Inc., 2005. http://dx.doi.org/10.1002/0471746193.

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5

Mikosch, Thomas, Jens-Peter Kreiß, Richard A. Davis y Torben Gustav Andersen, eds. Handbook of Financial Time Series. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2009. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-540-71297-8.

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6

Tsay, Ruey S. Analysis of Financial Time Series. Hoboken, NJ, USA: John Wiley & Sons, Inc., 2010. http://dx.doi.org/10.1002/9780470644560.

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7

Tsay, Ruey S. Analysis of Financial Time Series. New York: John Wiley & Sons, Ltd., 2005.

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8

Jens-Peter, Kreiß, Davis Richard A, Andersen Torben Gustav y SpringerLink (Online service), eds. Handbook of Financial Time Series. Berlin, Heidelberg: Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2009.

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9

Analysis of financial time series. 2a ed. Hoboken, N.J: Wiley, 2005.

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10

Analysis of financial time series. 3a ed. Cambridge, Mass: Wiley, 2010.

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11

Analysis of financial time series. New York: Wiley, 2002.

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12

Mills, T. C. Econometric modelling of financial time series. Cambridge: Cambridge University Press, 1995.

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13

The econometric modelling of financial time series. Cambridge: Cambridge University Press, 1993.

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14

Teyssiere, Gilles. Double long-memory financial time series. London: London University, Queen Mary and Westfield College, Department of Economics, 1996.

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15

Y, Campbell John y Melino Angelo, eds. Econometric methods and financial time series. Amsterdam: North-Holland, in cooperatyionwith the National Bureau of Economic Research, 1990.

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16

Ramaswamy, Srichander. One-step prediction of financial time series. Basle, Switzerland: Bank for International Settlements, Monetary and Economic Dept., 1998.

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17

C, Mills T., ed. Non-linear forecasting of financial time series. Chichester: John Wiley, 1996.

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18

Christian, Dunis y Zhou Bin 1956-, eds. Nonlinear modelling of high frequency financial time series. Chichester [England]: Wiley, 1998.

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19

Wang, Peijie. Financial econometrics. New York, NY: Routledge, 2008.

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20

Taylor, S. L. The time series properties of financial reporting data. [North Ryde, N.S.W.]: Macquarie University, School of Economic and Financial Studies, 1985.

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21

Taipalus, Katja. Detecting asset price bubbles with time-series methods. Helsinki: Finlands Bank, 2012.

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22

Zivot, Eric y Jiahui Wang. Modeling Financial Time Series with S-Plus®. New York, NY: Springer New York, 2003. http://dx.doi.org/10.1007/978-0-387-21763-5.

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23

Neural network time series forecasting of financial markets. Chichester: Wiley, 1994.

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24

Åsbrink, Stefan E. Nonlinearities and regime shifts in financial time series. Stockholm: Stockholm School of Economics, 1997.

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25

Dek, Terrell y Fomby Thomas B, eds. Econometric analysis of financial and economic time series. Amsterdam: Elsevier JAI, 2006.

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26

Financial econometrics: Methods and models. New York: Routledge, 2002.

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27

Rothman, Philip, ed. Nonlinear Time Series Analysis of Economic and Financial Data. Boston, MA: Springer US, 1999. http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4615-5129-4.

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28

Sentana, Enrique. An index of co-movements in financial time series. London: London School ofEconomics, Financial Markets Group, 1994.

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29

Philip, Rothman, ed. Nonlinear time series analysis of economic and financial data. Boston: Kluwer Academic Publishers, 1999.

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30

Mills, Terence C. Forecasting Financial Time Series. Oxford University Press, 2011. http://dx.doi.org/10.1093/oxfordhb/9780195398649.013.0019.

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Taylor, Stephen J. Modelling Financial Time Series. Wiley & Sons, Incorporated, John, 2000.

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32

Taylor, Stephen J. Modelling Financial Time Series. Wiley & Sons, Incorporated, John, 2000.

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33

Tsay, Ruey S. Analysis of Financial Time Series. Wiley & Sons, Incorporated, John, 2003.

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34

Tsay, Ruey S. Analysis of Financial Time Series. Wiley & Sons, Incorporated, John, 2010.

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35

Tsay, Ruey S. Analysis of Financial Time Series. Wiley-Interscience, 2001.

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36

Tsay, Ruey S. Analysis of Financial Time Series. Wiley & Sons, Incorporated, John, 2010.

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37

Tsay, Ruey S. Analysis of Financial Time Series. Wiley & Sons, Incorporated, John, 2011.

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38

Tsay, Ruey S. Analysis of Financial Time Series. Wiley & Sons, Incorporated, John, 2007.

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39

Tsay, Ruey S. Analysis of Financial Time Series. Wiley & Sons, Incorporated, John, 2012.

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40

Tsay, Ruey S. Analysis of Financial Time Series. Wiley & Sons, Incorporated, John, 2010.

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41

A, Davis Richard, Jens-Peter Kreiß, Thomas V. Mikosch y Torben Gustav Andersen. Handbook of Financial Time Series. Springer, 2016.

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42

Tsay, Ruey S. Analysis of Financial Time Series. Wiley & Sons, Incorporated, John, 2010.

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43

Tsay, Ruey S. Analysis of Financial Time Series. 2a ed. Wiley-Interscience, 2005.

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44

Mills, Terence C. The Econometric Modelling of Financial Time Series. 2a ed. Cambridge University Press, 1999.

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45

The Econometric Modelling of Financial Time Series. Cambridge University Press, 2008.

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46

Mills, Terence C. The Econometric Modelling of Financial Time Series. 2a ed. Cambridge University Press, 1999.

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47

Mills, Terence C. Econometric Modelling of Financial Time Series. Cambridge University Press, 1999.

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48

Mills, Terence C. Econometric Modelling of Financial Time Series. Cambridge University Press, 2012.

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49

Mills, Terence C. Econometric Modelling of Financial Time Series. Cambridge University Press, 2011.

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50

Markellos, Raphael N. y Terence C. Mills. Econometric Modelling of Financial Time Series. Cambridge University Press, 2008.

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