Literatura académica sobre el tema "Filtrations à temps discret"
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Artículos de revistas sobre el tema "Filtrations à temps discret"
Benoit, Anne, Brigitte Plateau y William J. Stewart. "Réseaux d'automates stochastiques à temps discret". Techniques et sciences informatiques 24, n.º 2-3 (1 de marzo de 2005): 229–48. http://dx.doi.org/10.3166/tsi.24.229-248.
Texto completoMancini, Francesco. "Un diplomate discret pour des temps difficiles". Chronique ONU 48, n.º 4 (31 de diciembre de 2011): 14–17. http://dx.doi.org/10.18356/515bf8b9-fr.
Texto completoHébuterne, Gérard. "Systèmes à temps discret et réseaux ATM". RAIRO - Operations Research 32, n.º 3 (1998): 211–25. http://dx.doi.org/10.1051/ro/1998320302111.
Texto completoNaja, Dania. "Convergence faible du recuit simulé généralisé à temps discret". Comptes Rendus de l'Académie des Sciences - Series I - Mathematics 328, n.º 12 (junio de 1999): 1213–18. http://dx.doi.org/10.1016/s0764-4442(99)80442-x.
Texto completode Sury, Ghislaine. "Usage et usure du temps dans un groupe de femmes en formation en milieu rural". Note de recherche 1, n.º 1 (12 de abril de 2005): 105–12. http://dx.doi.org/10.7202/057502ar.
Texto completoSouchet, S. "Estimation de Yule–Walker d'un CAR(p) observé à temps discret". Annales de l'Institut Henri Poincare (B) Probability and Statistics 38, n.º 6 (diciembre de 2002): 1093–100. http://dx.doi.org/10.1016/s0246-0203(02)01135-4.
Texto completoBhaduri, Amit. "Chaotic targeting on the market clearing price". Économie appliquée 47, n.º 1 (1994): 197–200. http://dx.doi.org/10.3406/ecoap.1994.1060.
Texto completoDécamps. "Valorisation de produits obligataires dans un modèle d'équilibre général en temps discret". Annales d'Économie et de Statistique, n.º 31 (1993): 73. http://dx.doi.org/10.2307/20075917.
Texto completoPicard, Philippe y Claude Lefèvre. "Probabilité de ruine éventuelle dans un modèle de risque à temps discret". Journal of Applied Probability 40, n.º 3 (septiembre de 2003): 543–56. http://dx.doi.org/10.1239/jap/1059060887.
Texto completoPicard, Philippe y Claude Lefèvre. "Probabilité de ruine éventuelle dans un modèle de risque à temps discret". Journal of Applied Probability 40, n.º 03 (septiembre de 2003): 543–56. http://dx.doi.org/10.1017/s0021900200019550.
Texto completoTesis sobre el tema "Filtrations à temps discret"
Ceillier, Gaël. "Filtrations à temps discret". Grenoble, 2010. http://www.theses.fr/2010GRENM087.
Texto completoStandardness is an important invariant in the theory of filtrations indexed by negative integer times. The main purpose of this thesis is to determine whether some filtrations are standard or not. We first focus on the filtrations of split-word processes, introduced and studied by Smorodinsky and by Laurent. We prove that Laurent's sufficient condition for non standardness is also necessary. This yields a practical criterion of standardness. In turn, this criterion enables us to exhibit non standard filtrations which become standard when time is accelerated by omitting infinitely many instants of time. Secondly, we study the natural filtrations of stationary processes on finite state-spaces. Recently Bressaud et al. \ provided a sufficient condition for the natural filtration of such a process (Xk)k to be standard when the state-space has size 2. Their condition involves the conditional laws p(⋅|x) of X0 conditionally on (Xk)k≤−1=x and controls the influence of the remote past of the process on its present X0. Bressaud and al. \ measure the maximal strength of this influence. We provide sufficient conditions for standardness based on some average gaps between these conditional laws, instead of the maximal gaps
Laurent, Stéphane. "Filtrations à temps discret négatif". Université Louis Pasteur (Strasbourg) (1971-2008), 2004. https://publication-theses.unistra.fr/public/theses_doctorat/2004/LAURENT_Stephane_2004.pdf.
Texto completoNikeghbali, Cisakht Ashkan. "Temps aléatoires, filtrations et sousmartingales : quelques développements récents". Paris 6, 2005. http://www.theses.fr/2005PA066341.
Texto completoKchia, Younes. "Semimartingales et Problématiques Récentes en Finance Quantitative". Phd thesis, Ecole Polytechnique X, 2011. http://pastel.archives-ouvertes.fr/pastel-00635436.
Texto completoMagnin, Morgan. "Réseaux de Petri à chronomètres : temps dense et temps discret". Nantes, 2007. http://archive.bu.univ-nantes.fr/pollux/show.action?id=006a7b1c-26bd-451f-a65a-1ee889ff0f4c.
Texto completoIn this thesis, we compare the dense-time and discrete-time approaches for the verification real time systems modelled with an extension of time Petri nets, namely stopwatch Petri nets. In dense-time semantics, time is considered as a dense quantity while, in discrete-time semantics, it is considered as a discrete variable. The physical systems (the processes) follow a dense-time evolution. The observation of the process is however usually performed through an IT command system which pilots it only at some peculiar instants (digitalization or periodic observations). In addition, the command system is composed of tasks that are executed on one (or many) processor(s) for which physical time is discrete. Dense-time thus leads to an over-approximation of the IT system. The major advantage of dense-time lies in the symbolic abstractions it offers: they are easy to put into application and they avoid the combinatorial explosion of states. First we improved the dense-time state space computation of stopwatch Petri nets. We then established a complete classification of discrete-time models in terms of expressivity and decidability results. We proposed an efficient enumerative procedure for computing the state space of discrete-time nets. As every enumerative method, it however suffers from the combinatorial explosion of the number of states. That is why we finally focused on a symbolic method for computing the state space of discrete-time models by extending to discrete-time semantics the techniques usually applied for dense-time models
Dauphin, Gabriel. "Application des représentations diffusives à temps discret". Phd thesis, Télécom ParisTech, 2001. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00005780.
Texto completoLe première partie consiste en la mise en place des représentations diffusives à temps discret. Certains filtres non-relationnels, notamment les différences frationnaires, sont une agrégation continue de dynamiques purement amorties. Les représentations diffusives s'appliquent à toutes les discrétisations de l'intégration fractionnaire y compris celles pour lesquelles la fonction de transfert n'est pas connue analytiquement. Les filtres diffusifs peuvent être réalisés par un système de dimension infinie. Cette structure est un cadre adapté à l'approximation par un filtre relationnel, à l'analyse asymptotique aux temps longs et à l'élaboration d'un critère de dissipativité.
La deuxième partie consiste à appliquer ces outils pour l'étude des couplages formés de filtres diffusifs et de filtres rationnels positifs. L'application d'un critère de Nyquist prouve la stabilité énergétique. Ces couplages sont en fait la somme d'une partie entière et d'une partie diffusive, ce résultat de décomposition montre que certains couplages sont stables EBSB (entrée-bornée, sortie-bornée). La dissipativité de la réalisation diffusive ainsi que le lemme de Kalman-Yacubovich-Popov montrent notamment la stabilité interne de ces couplages ; une démonstration originale du caractère asymptotique de la stabilité interne est ainsi proposée. Les approches utilisées pour prouver ces stabiblités permettent une analyse asymptotique aux temps longs.
Bracquemond, Cyril. "Modélisation stochastique du vieillissement en temps discret". Phd thesis, Grenoble INPG, 2001. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00004670.
Texto completoHarnpanichpun, Niruhn. "Reseaux de files d'attente a temps discret". Paris 6, 1994. http://www.theses.fr/1994PA066147.
Texto completoNguenamadji, Orntangar. "Dynamique walrasienne en temps discret avec myopie". Paris 1, 2011. http://www.theses.fr/2011PA010071.
Texto completoDauphin, Gabriel. "Application des représentations diffusives au temps discret". Paris, ENST, 2001. https://pastel.archives-ouvertes.fr/tel-00005780.
Texto completoLibros sobre el tema "Filtrations à temps discret"
Granjon, Yves. Automatique: Systèmes linéaires, non linéaires, à temps continu, à temps discret, représentation d'état : cours et exercices corrigés. 2a ed. Paris: Dunod, 2010.
Buscar texto completoLe calendrier chinois: structure et calculs (104 av. J.-C. - 1644): Indétermination céleste et réforme permanente ; la construction chinoise officielle du temps quotidien discret à partir d'un temps mathématique caché, linéaire et continu. Paris: Champion, 2009.
Buscar texto completoDiscrete event systems: Modeling and performance analysis. Homewood, Ill: Aksen, 1993.
Buscar texto completoGuegan, Dominique. Séries chronologiques non linéaires à temps discret. Economica, 1994.
Buscar texto completoSAPORTA, Zili. Martingales et Mathematiques Financier: Martingales et Mathematiques Financieres en Temps Discret. ISTE Editions Ltd., 2022.
Buscar texto completoMURET. Electronique Fondamentale 3: Signaux et Systemes a Temps Discret et a Niveaux Quantifies. ISTE Editions Ltd., 2019.
Buscar texto completoCapítulos de libros sobre el tema "Filtrations à temps discret"
Del Moral, Pierre y Christelle Vergé. "Du Temps Discret au Temps Continu". En Mathématiques et Applications, 91–143. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2014. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-54616-7_5.
Texto completoMéléard, Sylvie. "Populations spatiales et temps discret". En Modèles aléatoires en Ecologie et Evolution, 9–38. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2016. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-662-49455-4_2.
Texto completoMéléard, Sylvie. "Dynamique de population en temps discret". En Modèles aléatoires en Ecologie et Evolution, 39–80. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2016. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-662-49455-4_3.
Texto completoYor, M. "Inegalités de martingales continues arretées à un temps quelconque". En Grossissements de filtrations: exemples et applications, 110–46. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 1985. http://dx.doi.org/10.1007/bfb0075772.
Texto completoJeulin, T. "Application de la theorie du grossissement a l'etude des temps locaux Browniens". En Grossissements de filtrations: exemples et applications, 197–304. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 1985. http://dx.doi.org/10.1007/bfb0075775.
Texto completoYor, Marc. "Inegalites de martingales continues arretees a un temps quelconque: Le role de certains espaces BMO". En Grossissements de filtrations: exemples et applications, 147–71. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 1985. http://dx.doi.org/10.1007/bfb0075773.
Texto completoNeyran, B. y D. Thomasset. "Identification et Commande Optimale. En Temps Discret et par Modeles a Etat-affine, D’un Procede Chimique de Neutralisation". En Analysis and Optimization of Systems, 715–27. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 1986. http://dx.doi.org/10.1007/bfb0007602.
Texto completo"VII Martingales (à temps discret)". En Probabilité, 173–92. EDP Sciences, 2020. http://dx.doi.org/10.1051/978-2-7598-0181-7-008.
Texto completo"VII. Martingales (à temps discret)". En Probabilité, 123–38. EDP Sciences, 2020. http://dx.doi.org/10.1051/978-2-7598-0106-0-008.
Texto completo"VII. Martingales (à temps discret)". En Probabilité, 123–38. EDP Sciences, 2020. http://dx.doi.org/10.1051/978-2-7598-0106-0.c008.
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