Artículos de revistas sobre el tema "Estimator Procedure"
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Gould, W. R., L. A. Stefanski y K. H. Pollock. "Use of simulation–extrapolation estimation in catch–effort analyses". Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 56, n.º 7 (1 de julio de 1999): 1234–40. http://dx.doi.org/10.1139/f99-052.
Texto completoCordue, Patrick L. "Designing optimal estimators for fish stock assessment". Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 55, n.º 2 (1 de febrero de 1998): 376–86. http://dx.doi.org/10.1139/f97-228.
Texto completoRautenbach, H. M. y J. J. J. Roux. "Statistical analysis based on quaternion normal random variables". Suid-Afrikaanse Tydskrif vir Natuurwetenskap en Tegnologie 4, n.º 3 (18 de marzo de 1985): 120–27. http://dx.doi.org/10.4102/satnt.v4i3.1042.
Texto completoSchreuder, H. T., Z. Ouyang y M. Williams. "Point-Poisson, point-pps, and modified point-pps sampling: efficiency and variance estimation". Canadian Journal of Forest Research 22, n.º 8 (1 de agosto de 1992): 1071–78. http://dx.doi.org/10.1139/x92-142.
Texto completoKoppelman, Frank S. y Laurie A. Garrow. "Efficiently Estimating Nested Logit Models with Choice-Based Samples". Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board 1921, n.º 1 (enero de 2005): 63–69. http://dx.doi.org/10.1177/0361198105192100108.
Texto completoFatima, Mehreen, Saman Hanif Shahbaz, Muhammad Hanif y Muhammad Qaiser Shahbaz. "A modified regression-cum-ratio estimator for finite population mean in presence of nonresponse using ranked set sampling". AIMS Mathematics 7, n.º 4 (2022): 6478–88. http://dx.doi.org/10.3934/math.2022361.
Texto completoChen, Liqiong, Antonio F. Galvao y Suyong Song. "Quantile Regression with Generated Regressors". Econometrics 9, n.º 2 (12 de abril de 2021): 16. http://dx.doi.org/10.3390/econometrics9020016.
Texto completoChang, Yen-Ching. "Speeding up estimation of the Hurst exponent by a two-stage procedure from a large to small range". Engineering Computations 34, n.º 1 (6 de marzo de 2017): 3–17. http://dx.doi.org/10.1108/ec-01-2016-0036.
Texto completoSohail, Muhammad Umair, Nursel Koyuncu y Muhammad Areeb Iqbal Sethi. "Almost Unbiased Estimation of Coefficient of Dispression from Imputed Data". STATISTICS, COMPUTING AND INTERDISCIPLINARY RESEARCH 3, n.º 2 (31 de diciembre de 2021): 143–54. http://dx.doi.org/10.52700/scir.v3i2.55.
Texto completoSohail, Muhammad Umair, Nursel Koyuncu y Muhammad Areeb Iqbal Sethi. "Almost Unbiased Estimation of Coefficient of Dispression from Imputed Data". STATISTICS, COMPUTING AND INTERDISCIPLINARY RESEARCH 3, n.º 2 (31 de diciembre de 2021): 143–54. http://dx.doi.org/10.52700/scir.v3i2.55.
Texto completoGreen, Edwin J. y William E. Strawderman. "Stein-rule estimation of coefficients for 18 eastern hardwood cubic volume equations". Canadian Journal of Forest Research 16, n.º 2 (1 de abril de 1986): 249–55. http://dx.doi.org/10.1139/x86-044.
Texto completoDU, JIANG, ZHONGZHAN ZHANG y ZHIMENG SUN. "VARIABLE SELECTION FOR PARTIALLY LINEAR VARYING COEFFICIENT QUANTILE REGRESSION MODEL". International Journal of Biomathematics 06, n.º 03 (mayo de 2013): 1350015. http://dx.doi.org/10.1142/s1793524513500150.
Texto completoSirota, A. A., A. O. Donskikh, A. V. Akimov y D. A. Minakov. "Multivariate mixed kernel density estimators and their application in machine learning for classification of biological objects based on spectral measurements". Computer Optics 43, n.º 4 (agosto de 2019): 677–91. http://dx.doi.org/10.18287/2412-6179-2019-43-4-677-691.
Texto completoKhan, Dost Muhammad, Muhammad Ali, Zubair Ahmad, Sadaf Manzoor y Sundus Hussain. "A New Efficient Redescending M-Estimator for Robust Fitting of Linear Regression Models in the Presence of Outliers". Mathematical Problems in Engineering 2021 (22 de noviembre de 2021): 1–11. http://dx.doi.org/10.1155/2021/3090537.
Texto completoRobin, Jean-Marc y Richard J. Smith. "TESTS OF RANK". Econometric Theory 16, n.º 2 (abril de 2000): 151–75. http://dx.doi.org/10.1017/s0266466600162012.
Texto completoPrabakaran, T. Edwin y B. Chandrasekar. "Simultaneous Equivariant Estimation for Location - Scale Models with a Common Scale Parameter". Calcutta Statistical Association Bulletin 48, n.º 3-4 (septiembre de 1998): 145–56. http://dx.doi.org/10.1177/0008068319980303.
Texto completoKantar, Yeliz Mert y Ibrahim Arik. "The Use of the Data Transformation Techniques in Estimating the Shape Parameter of the Weibull Distribution for the Wind Speed". International Journal of Energy Optimization and Engineering 3, n.º 3 (julio de 2014): 20–33. http://dx.doi.org/10.4018/ijeoe.2014070102.
Texto completoGreene, William. "Fixed Effects Vector Decomposition: A Magical Solution to the Problem of Time-Invariant Variables in Fixed Effects Models?" Political Analysis 19, n.º 2 (2011): 135–46. http://dx.doi.org/10.1093/pan/mpq034.
Texto completoGorgees, Hazim Mansoor y Fatimah Assim Mahdi. "The Comparison Between Different Approaches to Overcome the Multicollinearity Problem in Linear Regression Models". Ibn AL- Haitham Journal For Pure and Applied Science 31, n.º 1 (14 de mayo de 2018): 212. http://dx.doi.org/10.30526/31.1.1841.
Texto completoPutter, Hein y Cristian Spitoni. "Non-parametric estimation of transition probabilities in non-Markov multi-state models: The landmark Aalen–Johansen estimator". Statistical Methods in Medical Research 27, n.º 7 (20 de octubre de 2016): 2081–92. http://dx.doi.org/10.1177/0962280216674497.
Texto completoLee, Kyuseok. "A weighted Fama-MacBeth two-step panel regression procedure: asymptotic properties, finite-sample adjustment, and performance". Studies in Economics and Finance 37, n.º 2 (28 de mayo de 2020): 347–60. http://dx.doi.org/10.1108/sef-08-2019-0322.
Texto completoUdagawa, Takuma, Haruka Kiyohara, Yusuke Narita, Yuta Saito y Kei Tateno. "Policy-Adaptive Estimator Selection for Off-Policy Evaluation". Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 37, n.º 8 (26 de junio de 2023): 10025–33. http://dx.doi.org/10.1609/aaai.v37i8.26195.
Texto completoHenriques-Rodrigues, Lígia y M. Ivette Gomes. "Box-Cox Transformations and Bias Reduction in Extreme Value Theory". Computational and Mathematical Methods 2022 (10 de marzo de 2022): 1–15. http://dx.doi.org/10.1155/2022/3854763.
Texto completoLi, Wei, Yuwen Gu y Lan Liu. "Demystifying a class of multiply robust estimators". Biometrika 107, n.º 4 (25 de mayo de 2020): 919–33. http://dx.doi.org/10.1093/biomet/asaa026.
Texto completoWally Zaher, Jiddah r. y Ali Hameed Yousif. "Proposing Shrinkage Estimator of MCP and Elastic-Net penalties in Quantile Regression Model." Wasit Journal of Pure sciences 1, n.º 3 (24 de diciembre de 2022): 126–34. http://dx.doi.org/10.31185/wjps.73.
Texto completoCarrasco, Marine y Rachidi Kotchoni. "EFFICIENT ESTIMATION USING THE CHARACTERISTIC FUNCTION". Econometric Theory 33, n.º 2 (22 de febrero de 2016): 479–526. http://dx.doi.org/10.1017/s0266466616000025.
Texto completoAmihud, Yakov y Clifford M. Hurvich. "Predictive Regressions: A Reduced-Bias Estimation Method". Journal of Financial and Quantitative Analysis 39, n.º 4 (diciembre de 2004): 813–41. http://dx.doi.org/10.1017/s0022109000003227.
Texto completoAdhya, Sumanta. "Bootstrap Variance Estimation for Semiparametric Finite Population Distribution Function Estimator". Calcutta Statistical Association Bulletin 70, n.º 1 (mayo de 2018): 17–32. http://dx.doi.org/10.1177/0008068318765583.
Texto completoTong, Jiayi, Jing Huang, Jessica Chubak, Xuan Wang, Jason H. Moore, Rebecca A. Hubbard y Yong Chen. "An augmented estimation procedure for EHR-based association studies accounting for differential misclassification". Journal of the American Medical Informatics Association 27, n.º 2 (16 de octubre de 2019): 244–53. http://dx.doi.org/10.1093/jamia/ocz180.
Texto completoChernikova, Oksana Sergeevna y Yuliya Sergeevna Chetvertakova. "Two-stage parametric identification procedure to predict satellite orbital motion". International Journal of Electrical and Computer Engineering (IJECE) 12, n.º 5 (1 de octubre de 2022): 5348. http://dx.doi.org/10.11591/ijece.v12i5.pp5348-5354.
Texto completoPolitis, Dimitris N. "HIGHER-ORDER ACCURATE, POSITIVE SEMIDEFINITE ESTIMATION OF LARGE-SAMPLE COVARIANCE AND SPECTRAL DENSITY MATRICES". Econometric Theory 27, n.º 4 (3 de marzo de 2011): 703–44. http://dx.doi.org/10.1017/s0266466610000484.
Texto completoWall, Melanie M. y Yasuo Amemiya. "Generalized Appended Product Indicator Procedure for Nonlinear Structural Equation Analysis". Journal of Educational and Behavioral Statistics 26, n.º 1 (marzo de 2001): 1–29. http://dx.doi.org/10.3102/10769986026001001.
Texto completoCorstange, Daniel. "Sensitive Questions, Truthful Answers? Modeling the List Experiment with LISTIT". Political Analysis 17, n.º 1 (2009): 45–63. http://dx.doi.org/10.1093/pan/mpn013.
Texto completoRolling, Craig A., Yuhong Yang y Dagmar Velez. "COMBINING ESTIMATES OF CONDITIONAL TREATMENT EFFECTS". Econometric Theory 35, n.º 6 (6 de noviembre de 2018): 1089–110. http://dx.doi.org/10.1017/s0266466618000397.
Texto completoChen, Anthony, Piya Chootinan, Seungkyu Ryu, Ming Lee y Will Recker. "An intersection turning movement estimation procedure based on path flow estimator". Journal of Advanced Transportation 46, n.º 2 (9 de noviembre de 2010): 161–76. http://dx.doi.org/10.1002/atr.151.
Texto completoStehr, Mads y Markus Kiderlen. "Improving the Cavalieri estimator under non-equidistant sampling and dropouts". Image Analysis & Stereology 39, n.º 3 (25 de noviembre de 2020): 197–212. http://dx.doi.org/10.5566/ias.2422.
Texto completoDonkers, Bas y Marcia Schafgans. "SPECIFICATION AND ESTIMATION OF SEMIPARAMETRIC MULTIPLE-INDEX MODELS". Econometric Theory 24, n.º 6 (17 de julio de 2008): 1584–606. http://dx.doi.org/10.1017/s0266466608080626.
Texto completoPEARN, W. L., S. L. YANG, K. S. CHEN y P. C. LIN. "TESTING PROCESS CAPABILITY USING THE INDEX Cpmk WITH AN APPLICATION". International Journal of Reliability, Quality and Safety Engineering 08, n.º 01 (marzo de 2001): 15–34. http://dx.doi.org/10.1142/s0218539301000360.
Texto completoHirose, Kei y Hiroki Masuda. "Robust Relative Error Estimation". Entropy 20, n.º 9 (24 de agosto de 2018): 632. http://dx.doi.org/10.3390/e20090632.
Texto completoEyheramendy, Susana, Felipe Elorrieta y Wilfredo Palma. "An autoregressive model for irregular time series of variable stars". Proceedings of the International Astronomical Union 12, S325 (octubre de 2016): 259–62. http://dx.doi.org/10.1017/s1743921317000448.
Texto completoCordue, P. L. y R. I. C. C. Francis. "Accuracy and Choice in Risk Estimation for Fisheries Assessment". Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 51, n.º 4 (1 de abril de 1994): 817–29. http://dx.doi.org/10.1139/f94-080.
Texto completoAbbasi, Azhar Mehmood y Muhammad Yousaf Shad. "Sensitive proportion in ranked set sampling". PLOS ONE 16, n.º 8 (31 de agosto de 2021): e0256699. http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0256699.
Texto completoSriliana, Idhia, I. Nyoman Budiantara y Vita Ratnasari. "A Truncated Spline and Local Linear Mixed Estimator in Nonparametric Regression for Longitudinal Data and Its Application". Symmetry 14, n.º 12 (19 de diciembre de 2022): 2687. http://dx.doi.org/10.3390/sym14122687.
Texto completoLian, Heng y Hua Liang. "GENERALIZED ADDITIVE PARTIAL LINEAR MODELS WITH HIGH-DIMENSIONAL COVARIATES". Econometric Theory 29, n.º 6 (7 de agosto de 2013): 1136–61. http://dx.doi.org/10.1017/s0266466613000029.
Texto completoJaśko, Przemysław y Daniel Kosiorowski. "Conditional Covariance Prediction in Portfolio Analysis Using MCD and PCS Robust Multivariate Scatter Estimators". Przegląd Statystyczny 63, n.º 2 (30 de junio de 2016): 149–72. http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0014.1157.
Texto completoEmvalomatis, Grigorios, Spiro E. Stefanou y Alfons Oude Lansink. "Estimation of Stochastic Frontier Models with Fixed Effects through Monte Carlo Maximum Likelihood". Journal of Probability and Statistics 2011 (2011): 1–13. http://dx.doi.org/10.1155/2011/568457.
Texto completoHe, Ruixuan, Xiaoran Liu, Kai Mei, Guangwei Gong, Jun Xiong y Jibo Wei. "Iterative Joint Estimation Procedure of Channel and PDP for OFDM Systems". Entropy 24, n.º 11 (15 de noviembre de 2022): 1664. http://dx.doi.org/10.3390/e24111664.
Texto completoKitamura, Yuichi y Peter C. B. Phillips. "Efficient IV Estimation in Nonstationary Regression". Econometric Theory 11, n.º 5 (octubre de 1995): 1095–130. http://dx.doi.org/10.1017/s026646660000997x.
Texto completoMishra, Sandeep. "AN EFFICIENT COMPROMISED IMPUTATION METHOD FOR ESTIMATING POPULATION MEAN". International Journal of Engineering Technologies and Management Research 9, n.º 9 (5 de septiembre de 2022): 1–16. http://dx.doi.org/10.29121/ijetmr.v9.i9.2022.1216.
Texto completoHacker, Ronald B., Michael R. Constable y Gavin J. Melville. "A step-point transect technique for estimation of kangaroo populations in sheep-grazed paddocks". Rangeland Journal 24, n.º 2 (2002): 326. http://dx.doi.org/10.1071/rj02019.
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