Tesis sobre el tema "Essaim de bulles"

In many applications, bubbles are used to agitate a liquid in order to enhance mixing and transfer. This work is devoted to the study of the hydrodynamics in a stable bubble column. Experimentally, we have determined the properties of the velocity fluctuations inside and behind a homogeneous swarm of rising bubbles for different bubble sizes and gas volume fractions [alpha] : selfsimilarity in [alpha] to the power 0,4, wave number power law in -3 and integral length scale controlled by buoyancy. Numerically, we have reproduced these properties by means of large-scale simulations, the bubbles being modeled by volume-forces. This confirms that the dynamics is controlled by wake interactions
Dans de nombreuses applications, des bulles sont utilisées pour agiter un liquide afin de favoriser le mélange et les transferts. Ce travail est consacré à l'étude de l'hydrodynamique d'une colonne à bulles. Expérimentalement, nous avons déterminé les propriétés des fluctuations de vitesses à l'intérieur et derrière un essaim de bulles homogène en ascension pour différentes tailles de bulles et fractions volumiques [alpha] : auto-similarité en [alpha] à la puissance 0,4, spectre en nombre d'onde à la puissance -3 et échelle intégrale de longueur imposée par la force de flottabilité. Numériquement, nous avons reproduit ces propriétés par simulation des grandes échelles en modélisant les bulles par des volumes-forces. Nous avons ainsi prouvé que la dynamique est maîtrisée par les interactions des sillages

L'objectif de déterminer l'effet de la densité de bulles sur la loi de traînée, une étude à la fois expérimentale et numérique a été menée. L'utilisation de la vélocimétrie laser Doppler et d'une double sonde optique dans une colonne à bulles a conduit à d'importants résultats sur la vitesse relative des bulles pour une dispersion eau pure/air. Il a notamment été mis en évidence une diminution de cette dernière avec le taux de vide local jusqu'à une valeur de 15 %, puis une augmentation au-delà. Ces évolutions sont le résultat d'une compétition entre différents phénomènes, tels que la gêne stérique, la turbulence et l'aspiration dans les sillages. Basée sur ces conclusions, une corrélation de traînée a été obtenue puis testée dans une approche de Mécanique des Fluides Numérique (MFN). L'intérêt de la corrélation a été démontrée, notamment pour la prédiction des régimes de fonctionnement de la colonne ainsi que pour une bonne description des profils de vitesse moyenne de liquide
Both experimental and numerical studies have been performed in aIder to highlight the influence of the bubbles density on the drag law. Important results concerning the relative velocity of bubbles in a swarm have been obtained thanks to laser Doppler velocimetry and optical probe measurements in a pure water / air bubble column. Ln particular, it has been shawn that the relative velocity decreases with the local void fraction up to a critical value of 15 % and increases beyond. These evolutions result from a competition between various phenomena, such as turbulence, hindrance and wake acceleration effects. Based on these conclusions, a drag correlation was obtained and tested in a Computational Fluid Dynamics (CFD) code. The significance of the drag law formulation has been demonstrated, especially for the correct description of the transition between the flow regimes of a bubble column and for the accurate prediction of the liquid velocity profiles measured

Cette thèse explore les mesures de vagues océaniques sous plusieurs perspectives, étendant l'analyse au-delà de leur manifestation visuelle à la surface de la mer. Les limitations existantes dans les technologies de mesure entravent une compréhension complète d'aspects tels que le spectre directionnel des vagues, les processus de déferlement et les essaims de bulles générées par les vagues. Cette étude intègre des données provenant de différentes plates-formes, y compris de capteurs installés au fond, de bouées de surface et de satellites, abordant les limitations de couverture spatiale et temporelle. Une nouvelle technique basée sur la transformation en ondelettes pour l'estimation du spectre directionnel de vagues est présentée, montrant des performances cohérentes et des avantages par rapport aux méthodes conventionnelles. L'analyse de la propagation directionnelle des vagues révèle des distributions étroites au pic spectral et un élargissement asymétrique aux fréquences plus basses et plus élevées. La thèse compare également les données des bouées GPS avec les observations satellitaires de la mission CFOSAT/SWIM. Les propriétés acoustiques des vagues océaniques sont examinées à travers des mesures d'essaims de bulles, révélant une relation entre la vitesse du vent, la profondeur de l'essaim de bulles et la couverture d'écume. Le rôle de la circulation de Langmuir dans le transport des essaims de bulles est mis en évidence. Le bruit sous-marin et sa corrélation avec les variables environnementales sont étudiés à l'aide d'un hydrophone monté sur le fond. Dans l'ensemble, la thèse fournit une description complète des vagues océaniques, offrant des perspectives précieuses sur les interactions complexes entre l'air et la mer
This thesis explores ocean wave measurements from multiple perspectives, extending the analysis beyond their visual manifestation on the sea surface. Existing limitations in measurement technologies hinder a full understanding of aspects such as directional wave spectrum, wave breaking processes, and wave-induced bubble plumes. This study integrates data from various platforms, including bottom-mounted sensors, surface buoys, and satellites, addressing spatial and temporal coverage limitations. A novel wavelet-based technique for directional wave spectrum estimation is presented, showing consistent performance and advantages over conventional methods. Analysis of directional wave spreading reveals narrow distributions at the spectral peak and asymmetric broadening at lower and higher frequencies. The thesis also compares GPS buoy data with satellite-based observations from the CFOSAT/SWIM mission. The acoustic properties of ocean waves are examined through measurements of bubble plumes, revealing a relationship between wind speed, bubble plume depth, and whitecapping coverage. The role of Langmuir circulation in transporting bubble plumes is highlighted. Underwater noise and its correlation with environmental variables are investigated using a bottom-mounted hydrophone. Overall, the thesis provides a comprehensive description of ocean waves, offering valuable insights into complex air-sea interactions

Cette thèse vise à étudier certains risques potentiellement importants sur les marchés boursiers émergents après leur libéralisation. Ces risques comprennent les bulles éclatant périodiquement sur les prix des actions, la contagion qui est définie comme une augmentation significative des corrélations entre les marchés, et l’impact déstabilisant des hedge funds sur les marchés boursiers. Cette thèse se concentre en particulier sur les marchés asiatiques et ceux de l’Amérique Latine au cours des années 90 et 2000. La méthodologie empirique appropriée est utilisée, tels que le robuste test de non-cointégration développé par Taylor et Peel (1998), les modèles dynamiques de corrélation conditionnelle (DCC-GARCH (1,1)), les modèles autoregressifs vectoriels (VAR), les tests de non-causalité à la Granger, les fonctions de réponse à des chocs et la décomposition de la variance des erreurs de prévision. Les résultats montrent d’abord qu’il existe des bulles spéculatives dans la plupart des marchés étudiés et que l'ouverture du marché des actions semble être un facteur important qui est positivement lié à la formation de bulles spéculatives dans les marchés de l’Asie et de l’Amérique Latine. Ensuite, l’existence des effets de contagion est détectée pendant la crise mexicaine de 1994, la crise asiatique de 1997, et la crise américaine des subprimes de 2007. Cette dernière se trouve être la plus contagieuse, tandis que la crise mexicaine est la moins contagieuse et présente seulement des effets régionaux. Enfin, les résultats montrent que les hedge funds se trouvent à exercer un impact sur les marchés boursiers dû à leur importante contribution à la variance des rendements des marchés boursiers
This dissertation aims to study some potentially major risks in emerging stock markets after their liberalization. These risks include periodically collapsing speculative bubbles on stock prices, contagion defined as a significant increase in correlations between markets and the market destabilizing behavior of hedge funds. Appropriate empirical methodology is used, such as the robust non-cointegration test developed by Taylor and Peel (1998), the dynamic conditional correlation models (DCC-GARCH(1,1)), the Vector Autoregressive (VAR) models with consecutive rolling windows, Granger non-causality tests, the impulse response functions to a shock, and the forecast error variance decomposition. This dissertation focuses in particular on markets in Asian and Latin American regions during the 1990s and 2000s. The results are the followings. Firstly, there exist speculative bubbles in most of studied markets and the equity market openness seems to be an important factor which is significantly positive related to the formation of speculative bubbles in both Asian and Latin American regions. Secondly, the evidence of contagion effects is detected during the 1994 Mexican crisis, the 1997 Asian crisis, and the 2007 US subprime crisis. The US subprime crisis is found to be the most contagious while the Mexican crisis is the least contagious and has only regional effects. Lastly, hedge funds are found to exert an impact on stock markets due to their significant contribution to the variance of stock markets' returns

Le premier chapitre questionne l'intuition conventionnelle selon laquelle une forte concentration au plus haut de la distribution des revenus devrait favoriser l'émergence de bulles d'actifs rationnelles. J'utilise un modèle OLG avec des fictions financières et des agents hétérogènes qui diffèrent en termes de taux d'épargne, portefeuilles d'actifs et talents. Je montre qu'une forte concentration promeut l'émergence de bulles si et seulement si ces bulles sont illiquides ou si tous les actifs offrent les mêmes rendements. A l'inverse, lorsque les bulles sont liquides et les actifs liquides paient une prime de liquidité, une faible concentration promeut l'émergence de bulles. Le deuxième papier étudie les conditions sous lesquelles une bulle d'actif augmente le PIB dans un modèle OLG-Nouveau Keynesien incluant le capital. Je montre que la stagnation séculaire est une condition nécessaire mais non suffisante. En effet, les bulles ne stimulent le PIB que si la demande agrégée est très fortement déficiente. Le troisième papier démontre que les modèle Nouveaux Keynesiens (NK) font des prédictions paradoxales lorsque la demande agrégée est chroniquement déficiente - un boom séculaire plutôt qu'une stagnation séculaire, et analyse comment ajuster ces modèles pour qu'ils deviennent viables dans l'environnement actuel. Je souligne l'importance cruciale des élasticités de l'offre et de la demande d'actifs par rapport au PIB à long terme ; j'effectue également une connexion entre le boom séculaire et d'autres prévisions paradoxales du modèle NK
The first chapter questions the conventional intuition that a high concentration of income at the top of the distribution should promote the emergence of rational asset bubbles. I use an OLG model with financial fictions and heterogeneous agents that differ in terms of savings rate, portfolio choices and skills. I show that a high concentration at the top promotes the emergence of asset bubbles if and only if those asset bubbles are illiquid or financial markets are arbitrage-free. Instead, if asset bubbles are liquid and liquid assets pay a premium under illiquid assets, a low concentration promotes the emergence of asset bubbles. The second chapter studies the circumstances under which asset bubbles are expansionary in an OLG-New Keynesian that includes capital. I show that secular stagnation is a necessary but not sufficient condition. Indeed, asset bubbles stimulate investment, consumption and output if and only if there's a strong shortage of aggregate demand. Finally, the third paper shows that "standard" New Keynesian models make puzzling predictions when aggregate demand is chronically deficient they predict a secular boom, and seeks to understand how those models must be adjusted to analyze secular stagnation. I emphasize the crucial role of the long run elasticities of asset demand and supply with respect to the output gap in general equilibrium; and I also connect the secular boom to other puzzling predictions of the New Keynesian model

La thèse traite de differents aspects des crises financières et de leur gestion par les régulateurs. Les systèmes financiers complexes, tel le réseau interbancaire, peuvent être modélisés par une approche de type réseau, pour calculer la propagation des faillites et modéliser le risque systémique. Partant d'un réseau d'agents identiquement capitalisés, l'impact d'un ratio de capitalisation est testé selon l'horizon de maximisation des profits des agents. Performante lorsque les agents optimisent en horizon infini, la prévention du risque systémique par ce ratio peut créer d'importants problèmes de liquidité lorsque les agents sont myopes. L'effet des taux d'intérêts sur les bulles de crédit est analysé en partant d'un modèle basé sur une économie de production, dans laquelle les entreprises font face à de rares opportunités d'investissement. Lorsqu'elles investissent, ces entreprises ont recours à de la dette court-terme, limitée à une partie de leur valeur boursière. Dans ce modèle générant des bulles sur les prix des firmes, les taux d'intérêts sur la dette n'ont que peu d'effets sur les prix des firmes. En outre, des réserves sont émises concernant la présence de véritables bulles dans les prix vis-à-vis des concepts historiques. Le précédent modèle est étendu en introduisant une part de dette à long-terme dans le capital des firmes. Dans ce cadre, les valeurs boursières des firmes sont très réactives au taux d'intérêt, étant même discontinues lors de chocs de taux persistants. Par ailleurs, l'économie de production peut atteindre un état bullier: les prix des firmes reflètent les gains de capital uniquement dus à la dette.

The first chapter assesses the impact of the cohort size on labour market outcomes. Using exogenous variation and micro-level data for France, the UK and the US, we study the effect of supply shocks measured at different ages on unemployment rates and wages during a cohort's life cycle. The results from an IV estimation show that the largest magnitude of the effects is found when the cohort size is measured at age 25. The impact of both wages and unemployment rates are temporary, however, both decreasing with time. The second chapter analyses the effects of large inflows of foreign students on English undergraduates. Our results confirm previous findings that there is no overall effect, but we identify changes in the distribution of natives. We find that top performing English students are crowded in by foreign students. It is also mainly English-born males, natives who do not have English as their mother tongue and those of Asian ethnic origins that are crowded in by foreign students. In chapter three, we aim to understand the short-term effects of changes in the level of the tuition fees charged by English universities on students' geographic mobility. Our results suggest that the increase in tuition fees in 2006/07 charged by English universities led students to enrol into universities that are closer to home, with a larger effect experienced by men and White students. Moreover, we find that students are less likely to move to universities located in rich areas.

Au cours de la dernière décennie, les prix des logements ont augmenté de façon spectaculaire dans plusieurs pays à travers le monde. Par exemple, les prix des logements aux États-Unis, en Espagne et en Irlande ont été marqués par des cycles d'expansion et de récession les plus marquants de leur histoire. L'augmentation concomitante des prix des logements (et dans certains cas l’occurrence des épisodes d'expansion - récession) dans de nombreuses économies avancées soulève quelques questions importantes. Y a t-il eu une bulle immobilière dans les pays avancés? Quels sont les principaux déterminants de l'évolution des prix des logements dans ces pays? Est-ce que les marchés immobiliers des pays avancés sont-ils interdépendants? Le premier chapitre propose une modélisation structurelle des modèles VAR Bayésiens pour les États-Unis, la France, l'Espagne et la Grèce qui examinent les effets relatifs de l'évolution du secteur réel de production, du secteur financier et des flux internationaux de capitaux sur les marchés du logement. Un deuxième exercice tente d'identifier la présence de régimes de bulles immobilières à partir d’une modélisation Markovienne à deux états. Les principaux résultats liés au marche américain montrent que les entrées de capitaux étrangers, mesurées par le solde de la balance courante en pourcentage du PIB, comptent pour plus de 30 % de la variance des chocs qui frappent les prix des logements, tandis que les taux d’intérêt contribuent pour environ 38 %. En France, la politique monétaire a le plus grand pouvoir explicatif des évolutions du marché du logement, tandis qu'en Espagne et en Grèce, les taux hypothécaires variables et les investissements dans le logement exercent la plus grande influence sur le marché du logement. Tous les pays ont connu un régime de bulle immobilière sur la majeure partie des années 2000.Le deuxième chapitre utilise une approche de type Global VAR (ou GVAR) qui porte sur la modélisation des interdépendances internationales des prix immobiliers. Le modèle GVAR a été estimé empiriquement en utilisant des données trimestrielles de sept pays, pour la période 1987-2011. Les résultats montrent que les chocs des prix immobiliers originaires des États-Unis ont de fortes répercussions sur tous les pays, avec les plus fortes magnitudes observées pour l'Irlande. Ce résultat suggère que les marchés immobiliers pourraient être soumis à des effets de contagion du comportement des marchés financiers et que le secteur immobilier peut être analysé comme un actif spéculatif. Les liens entre les taux d'intérêt réels à long terme sont positifs et statistiquement significatifs dans tous les pays, même si ils ont un rôle limité sur l'évolution des prix immobiliers. Les chocs négatifs sur les prix immobiliers aux États-Unis ont des effets négatifs et statistiquement significatifs sur le PIB réel aux États-Unis, le Canada et l'Irlande.Le troisième chapitre est consacré au financement de la première guerre mondiale par les Etats-Unis et le rôle de la War Finance Corporation (WFC). Plus spécifiquement, on s’intéresse aux fluctuations des rendements des bons du Trésor américain émis entre novembre 1917 et décembre 1920. L’analyse économétrique est basée sur des techniques de séries temporelles Bayésiennes. Les principaux résultats montrent que les chocs positifs sur les achats de la WFC engendrent une réponse négative et statistiquement significative sur tous les types de rendements des bons de guerre. En outre, les achats de la WFC des bons Liberty et Victory, à l'exception du premier prêt des bons Liberty, ont eu un effet statistiquement significatif sur l'évolution des taux à court terme. Les achats de la WFC de la deuxième et de la quatrième émission des bons Liberty ont eu des effets significatifs et positifs sur les taux à court terme, ce qui suggère une déformation de la courbe des taux
During the last decade, housing prices have increased dramatically in several countries around the world. For instance, housing prices in the United States, Spain, and Ireland have been marked by one of the most striking boom-bust cycles in their history. The concomitant increase in housing prices (and in some cases boom-bust episodes) across many advanced economies raises the following important questions. Was there a housing bubble across advanced countries? What are the main determinants of the housing price movements in these countries? Are the advanced countries' housing markets interrelated? The first chapter of the dissertation estimates a set of structural Bayesian VAR models for the U.S., France, Spain, and Greece that examine the relative effects of developments in the real production sector, the financial sector, and international capital flows on the housing market. A second exercise attempts to identify the presence of housing price bubble regimes by estimating a set of two state Markov-switching Bayesian VAR models. The main results for the U.S. show that foreign capital inflows, measured by the current account balance as a percentage of GDP, account for more than 30\% of the variance of the shocks hitting housing prices, while adjustable mortgage rates contribute about 38\%. In France, monetary policy has the largest explanatory power for the housing market evolutions, while in Spain and Greece, the variable mortgage rates and housing investments exert the largest influence on the housing market. All the countries experienced a bubble regime over most of the 2000s. The second chapter uses a Global VAR model estimated using quarterly data from seven countries, for the period 1987-2011, to analyze the interdependencies that exist between domestic and international factors in housing markets. We find that housing price shocks originating in the U.S. have large spillover effects on all the countries, with the largest magnitudes on Ireland. This result suggests that housing markets may be subject to contagion effects and that housing can be analyzed as a speculative asset, based on international data spanning the past two decades. Linkages in long-run real interest rates are positive and statistically significant across all the countries, although they have a limited role on the evolution of housing prices. Negative shocks to the U.S. housing prices have negative and statistically significant effects on real GDP in the U.S., Canada, and Ireland. The third chapter studies the price fluctuations of war bonds issued by the U.S Treasury in order to finance the World War I between November 1917 and December 1920. Bayesian time series techniques are used to carry out the analyses. We are focusing on the effects that the bond-purchasing program of the War Finance Corporation (WFC) had on the evolution of war bond yields. Our main results show that positive shocks to WFC purchases display a negative and statistically significant effect on all types of war bond yields. Furthermore, WFC purchases of Liberty and Victory Bonds, except the First Liberty Loan, had a statistically significant effect on the evolution of commercial paper rates. WFC purchases of the Second and Fourth Liberty Bonds had significant and positive effects on commercial paper rates, suggesting a twist in the bond yield curve

Cette thèse analyse l'accumulation, la distribution et la taxation du patrimoine, en utilisant le contexte espagnol comme laboratoire. Les deux premiers chapitres mettent l’accent sur l'immobilier. Dans le premier chapitre, nous reconstituons le patrimoine national de l'Espagne entre 1900 et 2017. En combinant de nouvelles sources avec des comptes nationaux existants, nous estimons le patrimoine des secteurs privés et publics, et nous réalisons une nouvelle décomposition spécifique par type d’actif de l'accumulation du patrimoine à long terme. Nous constatons qu'au cours du 20e siècle, le ratio patrimoine/revenu est resté dans une fourchette relativement étroite — entre 400 et 600% — jusqu’à ce que la bulle immobilière du début des années 2000 conduise à une augmentation jusqu’à 800% en 2007. Nos résultats mettent en évidence l'importance de l’immobilier, des plus-values et les flux de capitaux internationaux comme éléments clés de l'accumulation de richesses. Dans le deuxième chapitre, j’étudie les conséquences des bulles immobilières sur les inégalités du patrimoine, en examinant deux épisodes de ce type au cours des quatre dernières décennies en Espagne. Je combine des données fiscales avec des enquêtes des ménages et les comptes nationaux pour reconstruire la distribution du patrimoine total, et je développe une nouvelle décomposition spécifique par type d’actif de l'accumulation du patrimoine pour démêler les principales forces derrière la dynamique des inégalités (par exemple, les plus-values et le taux d'épargne). Je trouve que la part du patrimoine des 10% les plus riches diminue lorsque la valeur des logements augmente fortement, mais cette tendance s'inverse pendant les crises. Les différences de plus-value entre les différents groupes semblent être le principal moteur de la concentration de la richesse pendant les bulles. En revanche, des différences persistantes entre les taux d'épargne des différents groupes de richesse, ainsi que les rééquilibrages des portefeuilles vers des actifs financiers sont les principales forces qui expliquent l'évolution inverse après l’explosion de la bulle. Je montre que l'hétérogénéité des réponses enregistrées est cohérente avec l'existence de grandes différences dans les coûts d'ajustement de portefeuille entre les groupes de richesse et que les incitations fiscales peuvent exacerber ce comportement différentiel d'épargne. Ces résultats fournissent de nouveaux faits empiriques pour enrichir les théories macroéconomiques sur des inégalités du patrimoine au cours du cycle économique. Dans le troisième chapitre, nous étudions l'effet des impôts annuels sur le patrimoine sur la migration. Nous analysons la décentralisation unique du système espagnol de l'impôt sur la fortune après sa réintroduction en 2011. Madrid est la seule région qui n'a pas réintroduit cet impôt. En utilisant des registres administratifs de l'impôt sur le revenu appariés avec l'impôt sur la fortune, nous exploitons la variation quasi expérimentale des taux d’imposition générée par la réforme pour comprendre les réponses de mobilité des individus à haut patrimoine et l'effet qui en résulte sur les revenus collectés par l'impôt sur la fortune et des inégalités de patrimoine. En agrégeant les données individuelles par région, année, et niveau de richesse des déclarants, nous constatons que cinq ans après la réforme, le nombre d’individus riches et le stock de patrimoine résidant dans la région de Madrid augmentent respectivement de 11% et 12% par rapport aux autres régions avant la réforme. En utilisant un modèle de choix individuel, nous montrons que conditionnellement a fait de migrer, le taux d'imposition zero a augmenté la probabilité de changer de résidence fiscale pour Madrid de 24 points de pourcentage. Nous montrons que le statut de Madrid en tant que paradis fiscal aggrave les inégalités régionales de patrimoine, diminue l'efficacité de la taxe et aggrave la concentration du patrimoine
This thesis analyzes the accumulation, distribution and taxation of wealth, usingthe Spanish context as a laboratory. The first two chapters have a particular focuson housing. In the first chapter, we reconstruct Spain's national wealth from 1900to 2017. By combining new sources with existing accounts, we estimate the wealth of both private and government sectors and use a new asset-specific decomposition of the long-run accumulation of wealth. We find that during the 20th century, the national wealth-to-income ratio remained within a relatively narrow range–between 400 and 600%–until the housing boom of the early 2000s led to an unprecedented rise to 800% in 2007. Our results highlight the importance of land, housing capital gains and international capital flows as key elements of wealth accumulation.In the second chapter, I study the implications of housing booms and busts forwealth inequality, examining two episodes over the last four decades in Spain. Icombine fiscal data with household surveys and national accounts to reconstruct the entire wealth distribution and develop a new asset-specific decomposition of wealth accumulation to disentangle the main forces behind wealth inequality dynamics (e.g., capital gains, saving rates). I find that the top 10% wealth share drops during housing booms, but the decreasing pattern reverts during busts. Differences in capital gains across wealth groups appear to be the main drivers of the decline in wealth concentration during booms. In contrast, persistent differences in saving rates across wealth groups and portfolio reshuffling towards financial assets among top wealth holders are the main explanatory forces behind the reverting evolution during housing busts. I show that the heterogeneity in saving responses is consistent with the existence of large differences in portfolio adjustment frictions across wealth groups and that tax incentives can exacerbate this differential saving behavior. These results provide novel empirical evidence to enrich macroeconomic theories of wealth inequality over the business cycle.In the third chapter, we study the effect of annual wealth taxes on migration. Weanalyze the unique decentralization of the Spanish wealth tax system following the reintroduction of the tax in 2011. Madrid is the only region that did not reintroducethe wealth tax. Using linked administrative wealth and income tax records, weexploit the quasi-experimental variation in tax rates generated by the reform tounderstand the mobility responses of high wealth individuals and the resulting effect on wealth tax revenue and wealth inequality. Aggregating the individual data to the region-year-wealth tax filer level, we find that five years after the reform, the stock of wealthy individuals and the stock of wealth residing in the region of Madrid increased, respectively, by 11% and 12% relative to other regions prior to the reform. Using an individual choice model, we show that conditional on moving, Madrid's zero tax rate increased the probability of changing one's fiscal residence to Madrid by 24 percentage points. We show that Madrid's status as a tax haven exacerbates regional wealth inequalities and erodes the effectiveness of raising tax revenue and curving wealth concentration

L’objectif de cette thèse est d’étudier les divers aspects de la crise financière 2007-09. Dans l’ensemble, les deux types d’objectifs sont poursuivis dans cette thèse: le premier objectif est de déchiffrer les liaisons entre les différents marchés boursiers, immobiliers et pétroliers afin d’évaluer les retombées du rendement et de la volatilité. L’accent dans ce champ est mis sur le niveau d’intégration entre les marchés pendant différents périodes de temps y compris la crise. Ce domaine est examiné par le développement de trois essais distincts. Le premier essai examine la déclaration du gouvernement Russe affirmant que ce sont les chocs initiés par les marchés étrangers qui ont été essentiellement responsables de la panique sur leur marché boursier pendant la période Septembre - Octobre 2008. En utilisant l’approche de la contagion financière, les résultats indiquent que le marché boursier Russe est intégré faiblement avec les marchés Américain et Européen ce qui met à l’écart l’affirmation du gouvernement. Les résultats de la comparaison bivariée des marchés montrent que le marché Russe émet un niveau élevé des chocs en affectant la structure de corrélation entre la Russie et les marchés étrangers tandis que l’inverse est vrai dans le cas des retombées de la volatilité. Il est conclu que les gouvernements ne devraient pas utiliser la justification des chocs étrangers qui affectent les marchés locaux pendant la crise globale. Comme dans l’analyse précédente, nous examinons la transmission des chocs et de la volatilité sur les marchés des sociétés d’investissements immobiliers cotées (SIIC). Etant donné que la loi exige des SIIC de consacrer une grande partie de leurs investissements dans les actifs immobiliers, le rôle des SIIC dans la propagation de la crise hypothécaire des subprimes à travers le globe a été évalué. L’analyse préliminaire démontre que pendant la crise tous les marchés possèdent entre eux des liens de causalité dans le sens de Granger. Ce résultat est en accord avec le point de vue largement répandu que les marchés boursiers se comportent de la même manière pendant la crise globale. Ensuite l’intégration entre les SIIC américaines (USREITs) et les SIIC globales et le S&P500 a été examiné. Les résultats indiquent que les SIIC américaines sont faiblement intégrées avec les SIIC globales impliquant un niveau faible des retombées bidirectionnelles du choc et de la volatilité tandis que l’inverse est vrai dans le cas des SIIC américaines (USREITs) - S&P500. Enfin, l’intégration entre le S&P500 et les SIIC globales a été exploré. Les résultats suggèrent une faible intégration entre le S&P500 et les SIIC globales. Les chocs sont essentiellement transmis du S&P500 vers les SIIC globales. D’une manière générale, l’étude amène à la conclusion que ni les SIIC américaines ni le S&P500 ne peuvent pas créer une panique plus grande sur les marchés des SIIC globales pendant la crise. Ces liens faibles indiquent également les avantages de la diversification d’un portefeuille.En étudiant la crise au niveau suivant, nous analysons la relation à court ainsi qu’à long terme entre le prix du pétrole brut et les marchés boursiers pour le Brésil, la Russie, l’Inde et la Chine (BRIC) dans le cadre des modèles structurels contraints. Nos conclusions indiquent que les marchés boursiers du BRIC suivent dans certaine mesure l’hypothèse de l’efficience des marchés comme dans le cas d’un pays importateur du pétrole un choc positif de prix du pétrole entraîne une chute du marché boursier et l’inverse est vrai pour tous les pays exportateurs du pétrole. Les deux comportements importants ont été identifiés qui sont liés au taux d’intérêt à court terme et à la production industrielle. La montée des prix du pétrole engendre l’inflation qui est enrayée par une hausse du taux d’intérêt à court terme. En même temps, la production industrielle a tendance à s’accroître en termes réels au lieu de diminuer vu le choc des prix du pétrole (une hausse des prix du pétrole). Ce résultat peut être imputé à la couverture du risque d’une hausse des prix du pétrole avec la livraison physique. Dès que le contrat de couverture commence à expirer après 30, 90 ou 180 jours l’impact des prix du pétrole commence à réduire la production industrielle. Le deuxième objectif de la thèse est d’étudier l’intervention gouvernementale particulièrement sur les marchés boursiers et dans l’économie en général. D’un point de vue boursier, nous analysons le cas de l’intervention répétée du gouvernement Russe sur ses marchés boursiers nationaux pendant la fin d’année 2008. En utilisant la méthodologie des études d’événements, les résultats sont peu concluants sur l’efficacité de l’intervention gouvernementale pour protéger le marché boursier contre des chocs financiers extérieurs. Ainsi l’étude préconise aux gouvernements de ne pas intervenir pendant la crise des marchés boursiers.En étudiant le cas de l’économie en général, une nouvelle idée a été développée et lancée concernant l’intervention de la banque centrale pour contrecarrer une Bulle des Prix des Actifs (BPA). Nous avons détecté différents problèmes dans la théorie économique concernant l’intervention de la banque centrale sur le marché monétaire en cas d’apparition d’une BPA comme par exemple, - un décalage dans le temps ne peut pas avoir une incidence sur le secteur formant une bulle spéculative tout seul ainsi que l’inadéquation des canaux traditionnels des prêts bancaires. Pour faire face à ces problèmes l’étude fait avancer l’idée d’une intervention réglementaire basée sur certaines suppositions classiques. L’idée implique que contrairement à l’intervention traditionnelle de la politique monétaire la banque centrale devrait imposer aux institutions de crédit des limites d’exposition au risque de crédit pour chaque secteur. Ces limites devraient être imposées une fois que la banque centrale découvre une hausse anormale des prix dans un secteur économique donné. Nos résultats préliminaires suggèrent que l’idée d’une intervention réglementaire a du potentiel de contrecarrer la BPA
The objective of the dissertation is to study various aspects of financial crisis 2007-09. Overall there are two kinds of objectives that are pursued in this dissertation: the first objective is to decipher the linkages between different stock markets, real estate markets and oil markets in order to assess the return and volatility spillover effects. The focus in this area is on the level of integration among the markets during different periods of time including crisis. This area is investigated through developing three separate essays. The first essay tests the Russian government claim that shocks originating in foreign markets were primarily responsible for its stock market panic during September-October 2008. Using financial contagion framework, the results indicate that the Russian stock market is weakly integrated with the US and European market in turn discarding the government claim. In bivariate market comparison, the results indicate that Russian market emits high level of shocks affecting the correlation structure between Russia and foreign markets while the reverse is true in case of volatility spillover effects. It is concluded that the governments should not use the justification of foreign shocks affecting the local markets during global crisis. Akin to foregoing analysis, we look at the transmission of shock and volatility in the Real Estate Investment Trust (REIT) markets. Since by law REITs are required to invest a large portion of their investments in real estate, the role of REITs in spreading the subprime mortgage crisis across the globe has been assessed. The initial analysis indicates that during crisis all markets are granger causing each other. The result is in compliance with the widely held view that the stock markets behave alike during global crisis. Next the integration between USREITs and global REITs and S&P500 has been examined. The results indicate USREITs is weakly integrated with the global REITs implying low level of bidirectional shock and volatility spillover while the reverse is true in case of USREITs- S&P500. Finally the integration between S&P500 and global REITs has been explored. The results suggest weak integration between S&P500 and global REITs. The shocks are mainly transmitted from S&P500 to global REITs. Over all the study concludes that neither USREITs nor S&P500 can create a wider panic in the global REIT markets during crisis. These weak linkages points towards portfolio diversification benefits as well.Studying the crisis at the next level, we analyze short-run as well as long-run relationship between crude oil price and stock markets for Brazil, Russia, India and China (BRIC) within a constrained structural modeling framework. Our findings indicate that BRIC stock markets to certain extent follow the efficient market hypothesis such that in case of oil importing country a positive oil price shock cause the stock market to fall and the reverse is true for an oil exporting country. Two important behaviors have been identified related to short-run interest rate and industrial production. The rise in oil prices generate inflation which is countered by increase in short-run interest rate. At the same time, industrial production tends to increase in real terms instead of decreasing in view of oil price shock (increase in oil price). The result can be attributed to hedging oil price risk with physical delivery. Once the hedge contract starts expiring after 30, 90 or 180 days the impact of oil price starts reducing the industrial production. The second objective of the dissertation is to study the government intervention specifically in the stock markets and generally in the economy. From stock market perspective, we analyze the case of Russian government repeated intervention in its national stock markets during late 2008. Using event-study methodology the findings indicate weak evidence that government intervention can in fact prevent stock market from external financial shocks. The study strongly recommends that the governments should not intervene during stock market crisis.Studying the case of general economy, a new idea has been developed and floated regarding central bank’s intervention directed to preempt an Asset Price Bubble (APB). The economic theory regarding central bank monetary policy intervention has been found to suffer from various problems in the event an APB occurs, such as, -time lag, -cannot affect bubbled sector alone as well as –irrelevance of traditional bank-lending channel. To deal with these issues the study brings forward the idea of regulatory intervention based on certain text book assumptions. The idea entails that contrary to traditional monetary policy intervention, the central bank should impose credit exposure limits for a particular sector on credit institutions. These limits should be imposed once the central bank finds out the abnormal increase in prices in a given sector of the economy. Our preliminary findings suggest that idea of regulatory intervention has the potential to preempt the APB

L’épidermolyse bulleuse simplex (EBS) est une maladie orpheline dermatologique qui a une prévalence mondiale de 1/50 000 à 1/30 000. Elle est caractérisée par des mutations transmises de manière autosomale dominante dans les gènes de la kératine 5 (KRT5) et 14 (KRT14), menant à une agrégation des filaments intermédiaires. Phénotypiquement, il y a présence d’ampoules causées par un décollement de l’épiderme. Jusqu’à présent, aucune thérapie efficace n’est disponible. Dans cette étude, des essais cellulaires évaluant le potentiel thérapeutique de deux chaperonnes chimiques, le triméthylamine N-oxyde (TMAO) et le sodium 4-phénylbutyrate (4-PBA), ont été réalisés. Pour ce faire, trois lignées immortalisées de kératinocytes de patients EBS ayant une mutation dans KRT14 et une lignée contrôle ont été utilisées pour déterminer la capacité des molécules à réduire le nombre de cellules ayant des agrégats. Les résultats ont montré un effet bénéfique significatif du TMAO seulement, et ce dans deux lignées uniquement. Ainsi, le TMAO se qualifie comme une approche thérapeutique potentielle.

Les navires océanographiques de l’Ifremer utilisent des équipements acoustiques de type SONAR afin d’étudier les ressources marines et de caractériser la nature des fonds. Dans certaines conditions de navigation, un entrainement d’air est généré sous la surface libre suite à l’interaction de la houle avec la coque et/ou l’interaction des mouvements du navire avec la surface libre. Des bulles d’air sont ainsi formées et entrainées par l’écoulement sous la coque du navire, ce qui contrarie fortement les performances des équipements acoustiques. L’objectif de cette thèse est de caractériser finement le phénomène de génération de bulles autour de navires dans un bassin de circulation à houle et courant. En tout premier lieu, cette thèse a permis d’étudier l’influence de la géométrie de l’étrave sur le phénomène de bullage. La fréquence d’occurrence et la dynamique des nuages de bulles ont été analysées en 2D autour de trois modèles d’étraves pour différentes configurations d’essais. Ensuite, une étude fine du phénomène a été réalisée et a permis une caractérisation 3D des nuages de bulles générés et propagés autour de la carène. Les bulles ont été caractérisées à l’aide d’une sonde optique. Ces mesures ont permis de calculer les diamètres, les vitesses et le taux de vide des bulles. Enfin, des mesures PIV2D2C et Stéréo-PIV autour de différentes carènes ont permis de corréler l’écoulement hydrodynamique avec la génération et la propagation de bulles. Les résultats obtenus permettent d’identifier les zones où l’interaction entre l’écoulement et l’étrave est prononcée mais aussi la position des bulles générées et propagées. Ils fournissent une base de données intéressante pour les concepteurs de coques des navires et pourraient être utilisés pour la validation de futurs modèles numériques
The oceanographic research ships of Ifremer use acoustic equipments "SONAR" to study marine resources and to characterize seabeds. Under certain environmental conditions, air entrainment is generated below the free surface due to the interaction between waves and hull and/or the interaction of the ship motions with the free surface. Air bubbles are formed and driven by the flow under the ship hull, which hinders the performance of the acoustic equipment and limits the exploitable sea conditions for acoustic prospecting. The objective of this work is to characterize the phenomenon of bubble generation around different bow models in a wave and current circulating tank. First, this PhD thesis allowed us to study the influence of the bow geometry on the phenomenon. The occurrence frequency and the dynamic of bubble clouds were analyzed in 2D around three bow models for different tested configurations. In the second stage, a detailed study of the phenomenon was carried out and allowed a 3D characterization of the bubble clouds generated and propagated around the hull. An optical probe was used to measure diameters, velocities and void fraction of bubbles generated by breaking bow waves. Finally, PIV2D2C and Stereo-PIV measurements around the different bow models allowed to correlate the hydrodynamic flow field with bubble generation. The obtained results allow to identify the zones where the interaction between the flow and the bow is pronounced and then the position of the bubbles generated and propagated. These results provide an interesting database for ship hull designers and could be used for the validation of future numerical models

Partant du constat d'une faible connaissance et d'une utilisation encore limitée des données climatiques en économie du développement, cette thèse propose une exploitation originale à la fois macroéconomique et microéconomique des données climatiques. Elle répond à un double objectif consistant d'une part, à enrichir les connaissances concernant les données climatiques en fournissant une nouvelle base de données mondiale directement exploitable par les économistes, d'autre part, à en proposer des exploitations variées et à différentes échelles de l'économie. La première partie propose une utilisation macroéconomique des données climatiques. Elle doit permettre une meilleure appréhension des données climatiques mondiales, afin d'améliorer des connaissances sur les caractéristiques du changement climatique d'un point de vue économique. Le chapitre 1 produit une base de données climatiques disponible pour près de 200 pays au niveau mensuel pour la période 1900-2008. S'appuyant sur ce premier travail, le chapitre 2 propose une utilisation originale de la base en construisant un indicateur de vulnérabilité physique au changement climatique pouvant servir d'outil pour guider l'allocation de l'aide à l'adaptation au changement climatique. La seconde partie de cette thèse est constituée de deux études microéconomiques dont le but est d'analyser les réactions des agents face à un choc climatique. Dans ces deux chapitres, les données pluviométriques pallient le manque de données concernant la production agricole. Au niveau du ménage agricole d'abord, le chapitre 3 s'intéresse aux conséquences d'un épisode de baisse de la pluviométrie sur l'état nutritionnel des enfants de moins de cinq ans et révèle que les ménages ruraux n'ont pas la capacité d'assurer ou d'absorber ces chocs climatiques. Au niveau d'un marché céréalier ensuite, le chapitre 4 s'attache à étudier la réaction des prix face à un choc pluviométrique et met en évidence la présence d'une spéculation, particulièrement sur des marchés mal intégrés et de petite taille.

Les tôles métalliques sont soumises à des sollicitations multiaxiales rapides lors de crash automobile ou de la mise en forme, alors que peu de moyens expérimentaux cumulent ces deux propriétés. Le travail présenté est une contribution à la compréhension du comportement de tôles en acier sous un chargement rapide biaxial. Les travaux ont pour objectif de comparer la réponse d'un acier soumis à des chargements bi-axiaux et uni-axiaux. Les essais sont menés à différentes vitesses allant du quasi-statique 10-3 /s au dynamique 103 /s. Le premier travail a été de déterminer la réponse du matériau dans le cas d'un chargement uni-axial, afin de créer la base de données de référence. Cette partie expérimentale a mis en évidence la difficulté à caractériser sur une large gamme de vitesse, ce qui nécessite d'utiliser différents moyens d'essai : hydraulique, hydraulique rapide et barres de Hopkinson. La sollicitation bi-axiale est elle imposée par un essai d'expansion, ou bulge test. Ce test est conduit en quasi-statique avec un système de mesure de champs permettant d'optimiser l'exploitation du test. Pour imposer une sollicitation rapide, le dispositif est adapté sur un banc de barres de Hopkinson, et l'exploitation est réalisée par l'utilisation d'une méthode inverse. La comparaison des résultats entre un chargement uni-axial et bi-axial a mis en évidence une sensibilité à la vitesse de déformation équivalente pour les deux modes de sollicitations testés. Pour finir, l'évolution de la formabilité est étudiée pour deux vitesses de chargements, en quasi-statique et en dynamique, à l'aide d'un essai de poinçonnement. La géométrie de l'éprouvette est optimisée pour disposer d'un trajet de déformation linéaire, en expansion. Dans l'étude, la limite de formabilité est choisie au début de la striction. L'exploitation des résultats a permis de mettre en évidence un effet significatif de la vitesse de déformation sur l'apparition de la striction
Teel sheets are subject to multi-axial and dynamic loading during automobile crashes or even stamping. However, there are few experimental techniques that are able to test the material properties for both types of loading. This study presents a new stress technique for steel sheets under biaxial and dynamical loading. The aim of the work is to compare the strain rate sensitivity of steel under uniaxial and biaxial loading. The test was conducted with different strain rates from quasi-static 10-3/s to dynamic at 103/s. The first study was to identify strain rate sensitivity under uniaxial loading so as to obtain a reference behavior. This experimental part highlighted the difficulty of studying behavior under a wide range of strain rates, thus requiring the use of various experimental techniques. Biaxial loading was obtained through an expansion test or bulge test. The bulge test was performed under quasi-static loading rate and using a digital image correlation to measure displacement and the strain field, thus enabling optimization of the test through the calculation of the stress-strain relationship. A Hopkinson apparatus was used to increase the strain rate for dynamic bulge testing. For this device, the strain rate sensitivity of the sample was studied by using an inverse approach. Finally, a punch test was used to study formability for both quasi-static and dynamic strain rates. The sample geometry was optimized to control the strain path in expansion. In the quasi-static mode, DIC ( digital image correlation) was used to detect the beginning of necking. However, in the dynamic mode, we only had the load and displacement relationship. Therefore, the beginning of necking was detected through a new method based on the decrease of load evolution due to necking as compared to the load calculated by simulation. This method is used for both quasi-static to dynamic modes and validated with the DIC results

Un nouvel essai mécanique a été développé pour répondre à la demande d'analyse des propriétés mécaniques des revêtements et films d'épaisseur nanométrique par essai de gonflement. La méthode utilisée est l'application d'une différence de pression sur une membrane non supportée, usinée en utilisant les techniques standards de gravure microélectronique. Le banc d'essai permettra d'effectuer des essais à haute température (au dessus de 900°C). La principale difficulté rencontrée a été la mise au point d'une méthode de mesure de la déflection de la membrane qui perturbe celle ci aussi peu que possible. Deux techniques ont été utilisées : capteur ponctuel et capteur interférométrique 2D avec référence sphérique. La première technique, plus simple, s'est révélée difficilement praticable, en particulier dans le cas de flambage de la membrane. La mise en place de la deuxième a nécessité une description fine du comportement du système optique (distorsion des images, calcul des interférogrammes) aboutissant à une méthode de mesure simple, susceptible d'être intégrée en ligne au système de contrôle de l'interféromètre, et complétée par un traitement complet des données après essai.Afin de valider l'essai, deux types de revêtements ont été caractérisés. Tout d'abord des films fragiles de nitrure de silicium et de silicium pour mettre en évidence la fiabilité et la reproductibilité des essais. Puis des films minces d'or pour observer l'influence de la microstructure sur le début de la déformation plastique
A new mechanical testing device of free standing membranes by Bulge Test has been built at Institute Jean Lamour in order to investigate the mechanical properties of thin films of nanometric thickness. The Bulge Test measures the deflection of a free standing membrane to which a differential atmospheric pressure has been applied. (The specimens are prepared from film on substrate deposits by cutting a window within the substrate by standard microelectronic techniques.) We aim of achieve tests from room temperature to ~ 900°C. The main technical difficulty met during this work was to develop a non perturbating method of measurement of the film bulge. Two different techniques were tested: point measurement and 2D interferometry using a spherical reference. The first technique, however simple, was difficult to practice, especially in the case of buckling membranes. The second method required a detailed analysis of the whole optical system (image distorsion, calculation of interferograms) leading to a simple measurement method, suitable for integration in the acquisition and command chain of the device, followed by an off line full treatment.The operating method was used on two different sets of specimens: fragile silicon nitride and silicon membranes in order to test the reproducibility of the device. Polycrystalline gold thin films were then used to study the early stage of plastic strain

L’ébullition est un mode de transfert de chaleur intervenant dans de nombreux systèmes thermiques ou énergétiques de par son efficacité. Dans certains, elle se produit à basse pression. La pression statique induite par la colonne de liquide au-dessus de la surface de formation des bulles n’est alors pas négligeable devant la pression de saturation à la surface libre. Dès lors, la pression et le sous-refroidissement induit ne peuvent plus être considérés homogènes autour des bulles, d’où des inhomogénéités des propriétés thermophysiques dans le fluide. Les influences relatives des forces s’exerçant sur une bulle pendant sa croissance sont modifiées par rapport aux pressions plus élevées : une dynamique de bulles différente apparaît. Ces conditions particulières affectent également les transferts thermiques. L’influence de la pression sur l’ébullition en vase a été étudiée expérimentalement dans le régime de bulles isolées en site unique. L’eau a d’abord été testée sur une large gamme de pressions subatmosphériques. Quatre comportements de dynamique de bulles ont été identifiés d’après la visualisation par caméra rapide. Plusieurs paramètres de la dynamique ont été quantifiés grâce à un traitement d’images adapté appliqué aux vidéos. Pour généraliser le concept d’ébullition à « basse pression » et mieux en appréhender les phénomènes fondamentaux, de nouveaux essais ont été réalisés avec un second fluide, le cyclohexane, choisi pour sa similitude thermodynamique avec l’eau bouillant en deçà de la pression atmosphérique. La comparaison des comportements des deux fluides a permis d’identifier certains paramètres responsables des spécificités du phénomène. En outre, de nouvelles fonctionnalités sont apportées au dispositif expérimental pour – notamment – effectuer la mesure rapide du flux transféré sous la bulle pendant sa croissance, synchroniser ces mesures thermiques avec l’acquisition d’images et étudier des surfaces d’ébullition structurées. Les résultats obtenus sont encourageants pour l’analyse des comportements spécifiques de l’ébullition à basse pression et ses applications
Boiling is an efficient heat transfer mode used in numerous thermal or energy systems. In some systems boiling takes place at low pressure. The static head of the liquid column over the wall where bubbles nucleate is then not negligible against the saturation pressure at the free surface level. The pressure and the induced subcooling degree therefore cannot be considered as homogeneous around growing bubbles, resulting in non-homogeneous thermophysical properties in the fluid. The relative influence of the forces acting on a growing bubble differs from higher pressure conditions, yielding specific bubble dynamics features. Heat transfer is consequently also affected. The effect of the pressure on pool boiling was experimentally investigated during the isolated bubbles regime taking place from a single activated nucleation site. Experiments were first conducted with water for a wide range of subatmospheric pressures. Four distinct bubble dynamics behaviors were identified through high-speed camera visualizations. An adapted image processing of the recordings enabled the measurement of several bubble dynamics characteristics. In order to generalize the concept of pool boiling at "low pressure" and to get a better understanding of the related fundamental phenomena, new experiments were performed with a second fluid, cyclohexane, chosen from original thermodynamic similarity with water boiling at pressures lower than atmospheric. The comparison of fluids’ behaviors made possible the identification of parameters governing the specific phenomena occurring during boiling at low pressure. Besides, the experimental facility was improved to provide new functionalities. The high-speed measurement of the heat flux transferred under the growing bubble, its synchronization with the high-speed videos images and the study of boiling on enhanced surfaces are in particular made possible. Results are encouraging for a better understanding of the specific behaviors of low pressure boiling and for its future implementation in practical applications

La qualification des équipements aéronautiques est une étape industrielle indispensable du fait de l’augmentation des sources de perturbation électromagnétique, des puissances mises en oeuvre mais aussi en raison du nombre et de la complexité croissante des équipements embarqués. Les recherches menées au titre de cette thèse de doctorat s’intéressent à l’élaboration d’outils orientés métiers d’aide à la pré-qualification des équipements. Pour ce faire, nous avons élaboré plusieurs outils qui, utilisés avec des codes basés sur la méthode Ligne de Transmission Multiconductrice (MTL), permettent l’évaluation des niveaux de contraintes conduites dans la bande [10 kHz - 400 MHz] dans un scénario d’injection BCI fondée sur la norme aéronautique DO160. Ainsi, l’outil principal IMEA est utilisé pour caractériser les interfaces des équipements sous test à travers la génération automatique des matrices impédances associées. Les travaux réalisés mettent aussi en évidence l’importance de la prise en compte des incertitudes liées à la quantification des paramètres géométriques et électriques de l’expérimentation BCI. Ainsi, nous montrons que cet incertain est étroitement lié à la complexité des interfaces et influence fortement la modélisation. Nous mettons en évidence les limites fréquentielles de la modélisation déterministe en fonction de cette complexité des interfaces. Dès lors, il devient judicieux d’appréhender la modélisation sous un aspect statistique dans le cas des configurations réelles. Nous évaluons alors les écarts types en fonction de la complexité des interfaces des équipements sous test
Aeronautical equipments qualification is an important industrial step because of the increasing disturbance source number, power levels and due to the high level of on-board equipments complexity. The researches made in this PHD focused on the elaboration of tools allowing, using the Multiconductor Transmission Lines (MTL) method, the evaluation of conducted constraints level in the frequency bandwidth [10 kHz - 400 MHz]. The aim is to help first step of equipments qualification. So the main developed tool IMEA is used to characterize the equipments under test and the load box interfaces by automatically generating their linked impedance matrices. These works highlight the fact that it is important to take into account uncertainties on electrical and geometrical normative BCI test setup parameters characterization. We demonstrate that this characterization error is closely connected to interfaces complexity and have to be integrated in the modelling processes. The deterministic frequency modelling limitations are shown due to the size of interface under test. So, we introduce statistical modelling which is suitable for real equipment test case. This method is applied on a simple interface and real one identified to Enhanced VHF Radioaltimeter. We then compute the standard deviations according to the equipment interfaces complexity

Partant du constat d’une faible connaissance et d’une utilisation encore limitée des données climatiques en économie du développement, cette thèse propose une exploitation originale à la fois macroéconomique et microéconomique des données climatiques. Elle répond à un double objectif consistant d’une part, à enrichir les connaissances concernant les données climatiques en fournissant une nouvelle base de données mondiale directement exploitable par les économistes, d’autre part, à en proposer des exploitations variées et à différentes échelles de l’économie. La première partie propose une utilisation macroéconomique des données climatiques. Elle doit permettre une meilleure appréhension des données climatiques mondiales, afin d’améliorer des connaissances sur les caractéristiques du changement climatique d’un point de vue économique. Le chapitre 1 produit une base de données climatiques disponible pour près de 200 pays au niveau mensuel pour la période 1900-2008. S’appuyant sur ce premier travail, le chapitre 2 propose une utilisation originale de la base en construisant un indicateur de vulnérabilité physique au changement climatique pouvant servir d’outil pour guider l’allocation de l’aide à l’adaptation au changement climatique. La seconde partie de cette thèse est constituée de deux études microéconomiques dont le but est d’analyser les réactions des agents face à un choc climatique. Dans ces deux chapitres, les données pluviométriques pallient le manque de données concernant la production agricole. Au niveau du ménage agricole d’abord, le chapitre 3 s’intéresse aux conséquences d’un épisode de baisse de la pluviométrie sur l’état nutritionnel des enfants de moins de cinq ans et révèle que les ménages ruraux n’ont pas la capacité d’assurer ou d’absorber ces chocs climatiques. Au niveau d’un marché céréalier ensuite, le chapitre 4 s’attache à étudier la réaction des prix face à un choc pluviométrique et met en évidence la présence d’une spéculation, particulièrement sur des marchés mal intégrés et de petite taille
Acknowledging a limited knowledge and use of climate data in development economics, this thesis proposes a new perspective on the use of both macroeconomic and microeconomic climate data. This thesis has a two-Fold objective: to deepen knowledge on climate data through the production of a new global database directly exploitable by economists, and to propose several applications of this database at different economic scales. The first part focuses on the macroeconomic aspect of the climate data. Its aim is to empower researchers with a deeper understanding of global climate data and to increase economic knowledge on the characteristics of climate change. Chapter 1 contains a climate database available monthly over the 1900-2008 period for nearly 200 countries. Based on this initial work, Chapter 2 proposes an original use of the database with the construction of a physical indicator of vulnerability to climate change, a tool which can be used as a basis for the allocation of aid for climate change adaptation. The second part of this thesis is composed of two microeconomic studies whose aim is to analyse the behaviour of agents facing a rainfall shock. In those two chapters, rainfall data is used to compensate for the lack of data on agricultural production. At the household level, Chapter 3 focuses on the implications of an episode of reduced rainfall on the nutritional status of children under five years old. It shows that rural households do not have the capacity to provide for or absorb climate shocks. At the grain market level, Chapter 4 studies the response of prices to a shock front rainfall. It reveals the presence of speculation, especially in small and poorly integrated markets

Les modèles numériques personnalisables d'organes du corps humain offrent un formidable potentiel pour évaluer le risque lésionnel dans les domaines de la sécurité des transports, du médical ou du sport. Suivant les applications, différents niveaux de détails peuvent être nécessaires. En particulier, lorsque le comportement mécanique des tissus biologiques doit être finement reproduit, les modèles de comportement doivent intégrer des considérations sur la structure du tissu, et simuler les mécanismes suivant lesquels il réagit à un chargement mécanique. Le travail de thèse présenté ici s'est focalisé sur la capsule de foie, notamment sur ses propriétés microstructurales et mécaniques, afin d'identifier les hypothèses importantes à intégrer dans la construction d'un modèle constitutif de tissu fibreux basé sur la microstructure. La méthodologie expérimentale a été mise en place afin de caractériser le comportement mécanique de ce tissu, en lien avec l'organisation de sa microstructure. Des essais de traction uniaxiale et de gonflement sous microscope confocal biphotonique ont été développés, pour observer l'évolution de la microstructure sous chargement. Des déformations macroscopiques ont été mesurées, et une méthode de mesure de champs de déformations locaux a été développée pour quantifier l'état de déformation du réseau de fibres. La réorganisation du réseau de fibre de collagène a également été quantifiée. L'analyse des liens existant entre les grandeurs mesurées à l'échelle macroscopique et ces phénomènes microscopiques est proposée, pour préciser les hypothèses à adopter dans les modèles permettant de passer de l'échelle des fibres au comportement global du tissu
Customized human body models offer a great potential to assess the injury risks in the fields of transport safety, surgery or sport. Various detail levels can then be needed, according to the targeted application. In particular, when the mechanical behavior of biological tissues needs to be accurately reproduced, numerical models have to include information about the structure of the tissue, and model the mechanisms of the response to mechanical loading. The work presented here focuses on the microstructural and mechanical characterization of the human liver capsule, in order to identify the important hypotheses that need to be included in a fibrous tissue constitutive model, based on microstructure. Thus, an experimental methodology has been developed to identify the mechanical behavior of this particular tissue, related with its microstructural organization. Uniaxial tensile tests, as well as bulge tests under a multiphoton confocal microscope have been performed, to observe the microstructure evolution during loading. Macroscopic strain has been assessed, and a method to measure local strain fields has been developed, to quantify the strain state of the fibrous network. The reorganization of the collagen fibers network has also been quantified. An analysis of the links between the measured macroscopic parameters and the microscopic phenomena is given. Therefore, the hypotheses that need to be included in constitutive models are highlighted, with particular consideration given to the affine transformation hypothesis which allows to link the fibers behavior to the global response of the tissue

Dans de nombreuses applications, des bulles sont utilisées pour agiter un liquide afin de favoriser le mélange et les transferts. Ce travail est consacré à l’étude de l’hydrodynamique d’une colonne à bulles. Expérimentalement, nous avons déterminé les propriétés des fluctuations de vitesses à l’intérieur et derrière un essaim de bulles homogène en ascension pour différentes tailles de bulles et fractions volumiques α : auto-similarité en α0,4, spectre en k−3 et échelle intégrale de longueur imposée par la force de flottabilité. Numériquement, nous avons reproduit ces propriétés par simulation des grandes échelles en modélisant les bulles par des volumes-forces. Nous avons ainsi prouvé que la dynamique est maîtrisée par les intéractions des sillages.