Artículos de revistas sobre el tema "Ergodic Diffusion Processe"
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Corradi, Valentina. "Comovements Between Diffusion Processes". Econometric Theory 13, n.º 5 (octubre de 1997): 646–66. http://dx.doi.org/10.1017/s0266466600006113.
Texto completoKamarianakis, Yiannis. "Ergodic control of diffusion processes". Journal of Applied Statistics 40, n.º 4 (abril de 2013): 921–22. http://dx.doi.org/10.1080/02664763.2012.750440.
Texto completoWong, Bernard. "On Modelling Long Term Stock Returns with Ergodic Diffusion Processes: Arbitrage and Arbitrage-Free Specifications". Journal of Applied Mathematics and Stochastic Analysis 2009 (23 de septiembre de 2009): 1–16. http://dx.doi.org/10.1155/2009/215817.
Texto completoSwishchuk, Anatoliy y M. Shafiqul Islam. "Diffusion Approximations of the Geometric Markov Renewal Processes and Option Price Formulas". International Journal of Stochastic Analysis 2010 (19 de diciembre de 2010): 1–21. http://dx.doi.org/10.1155/2010/347105.
Texto completoKutoyants, Yury A. y Nakahiro Yoshida. "Moment estimation for ergodic diffusion processes". Bernoulli 13, n.º 4 (noviembre de 2007): 933–51. http://dx.doi.org/10.3150/07-bej1040.
Texto completoKiessler, Peter C. "Statistical Inference for Ergodic Diffusion Processes". Journal of the American Statistical Association 101, n.º 474 (1 de junio de 2006): 846. http://dx.doi.org/10.1198/jasa.2006.s98.
Texto completoChen, Mu Fa. "Ergodic theorems for reaction-diffusion processes". Journal of Statistical Physics 58, n.º 5-6 (marzo de 1990): 939–66. http://dx.doi.org/10.1007/bf01026558.
Texto completoMagdziarz, Marcin y Aleksander Weron. "Ergodic properties of anomalous diffusion processes". Annals of Physics 326, n.º 9 (septiembre de 2011): 2431–43. http://dx.doi.org/10.1016/j.aop.2011.04.015.
Texto completoBel, Golan y Ilya Nemenman. "Ergodic and non-ergodic anomalous diffusion in coupled stochastic processes". New Journal of Physics 11, n.º 8 (12 de agosto de 2009): 083009. http://dx.doi.org/10.1088/1367-2630/11/8/083009.
Texto completoDi Masp, G. B. y Ł. Stettner. "Bayesian ergodic adaptive control of diffusion processes". Stochastics and Stochastic Reports 60, n.º 3-4 (abril de 1997): 155–83. http://dx.doi.org/10.1080/17442509708834104.
Texto completoGaltchouk, L. y S. Pergamenshchikov. "Uniform concentration inequality for ergodic diffusion processes". Stochastic Processes and their Applications 117, n.º 7 (julio de 2007): 830–39. http://dx.doi.org/10.1016/j.spa.2006.10.008.
Texto completoDEGREGORIO, A. y S. IACUS. "On Rényi information for ergodic diffusion processes". Information Sciences 179, n.º 3 (16 de enero de 2009): 279–91. http://dx.doi.org/10.1016/j.ins.2008.09.016.
Texto completoMenaldi, Jose-Luis y Maurice Robin. "Ergodic switching control for diffusion-type processes". Probability, Uncertainty and Quantitative Risk 8, n.º 1 (2023): 53–74. http://dx.doi.org/10.3934/puqr.2023003.
Texto completoArapostathis, Ari, Guodong Pang y Yi Zheng. "Exponential ergodicity and steady-state approximations for a class of markov processes under fast regime switching". Advances in Applied Probability 53, n.º 1 (marzo de 2021): 1–29. http://dx.doi.org/10.1017/apr.2020.47.
Texto completoKutoyants, Yury A. "On parameter estimation for switching ergodic diffusion processes". Comptes Rendus de l'Académie des Sciences - Series I - Mathematics 330, n.º 10 (mayo de 2000): 925–30. http://dx.doi.org/10.1016/s0764-4442(00)00286-x.
Texto completoNegri, Ilia y Yoichi Nishiyama. "Goodness of fit test for ergodic diffusion processes". Annals of the Institute of Statistical Mathematics 61, n.º 4 (12 de enero de 2008): 919–28. http://dx.doi.org/10.1007/s10463-007-0162-0.
Texto completoUchida, Masayuki y Nakahiro Yoshida. "Estimation for misspecified ergodic diffusion processes from discrete observations". ESAIM: Probability and Statistics 15 (2011): 270–90. http://dx.doi.org/10.1051/ps/2010001.
Texto completoCherstvy, Andrey G., Aleksei V. Chechkin y Ralf Metzler. "Ageing and confinement in non-ergodic heterogeneous diffusion processes". Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical 47, n.º 48 (11 de noviembre de 2014): 485002. http://dx.doi.org/10.1088/1751-8113/47/48/485002.
Texto completoFujii, Takayuki y Masayuki Uchida. "AIC type statistics for discretely observed ergodic diffusion processes". Statistical Inference for Stochastic Processes 17, n.º 3 (21 de junio de 2014): 267–82. http://dx.doi.org/10.1007/s11203-014-9101-x.
Texto completoGeng, Ruoming. "Ergodic Foundations of Langevin-Based MCMC". International Journal of Applied Science 7, n.º 2 (5 de septiembre de 2024): p8. http://dx.doi.org/10.30560/ijas.v7n2p8.
Texto completoZhang, Wei. "Ergodic SDEs on submanifolds and related numerical sampling schemes". ESAIM: Mathematical Modelling and Numerical Analysis 54, n.º 2 (12 de febrero de 2020): 391–430. http://dx.doi.org/10.1051/m2an/2019071.
Texto completoKutoyants, Yury A. "On the goodness-of-fit testing for ergodic diffusion processes". Journal of Nonparametric Statistics 22, n.º 4 (mayo de 2010): 529–43. http://dx.doi.org/10.1080/10485250903359564.
Texto completoGaltchouk, L. I. y S. M. Pergamenshchikov. "Adaptive sequential estimation for ergodic diffusion processes in quadratic metric". Journal of Nonparametric Statistics 23, n.º 2 (junio de 2011): 255–85. http://dx.doi.org/10.1080/10485252.2010.544307.
Texto completoJasso-Fuentes, Héctor y Onésimo Hernández-Lerma. "Optimal ergodic control of Markov diffusion processes with minimum variance". Stochastics 85, n.º 6 (10 de julio de 2012): 929–45. http://dx.doi.org/10.1080/17442508.2012.688973.
Texto completoWang, Xudong, Weihua Deng y Yao Chen. "Ergodic properties of heterogeneous diffusion processes in a potential well". Journal of Chemical Physics 150, n.º 16 (28 de abril de 2019): 164121. http://dx.doi.org/10.1063/1.5090594.
Texto completoFujii, Takayuki. "An extension of cusp estimation problem in ergodic diffusion processes". Statistics & Probability Letters 80, n.º 9-10 (mayo de 2010): 779–83. http://dx.doi.org/10.1016/j.spl.2010.01.010.
Texto completoNegri, Ilia. "On efficient estimation of invariant density for ergodic diffusion processes". Statistics & Probability Letters 51, n.º 1 (enero de 2001): 79–85. http://dx.doi.org/10.1016/s0167-7152(00)00147-4.
Texto completoStojkoski, Viktor, Trifce Sandev, Ljupco Kocarev y Arnab Pal. "Autocorrelation functions and ergodicity in diffusion with stochastic resetting". Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical 55, n.º 10 (21 de febrero de 2022): 104003. http://dx.doi.org/10.1088/1751-8121/ac4ce9.
Texto completoSuciu, N., C. Vamoş, H. Vereecken, K. Sabelfeld y P. Knabner. "Itô equation model for dispersion of solutes in heterogeneous media". Journal of Numerical Analysis and Approximation Theory 37, n.º 2 (1 de agosto de 2008): 221–38. http://dx.doi.org/10.33993/jnaat372-895.
Texto completoMao, Yong-Hua y Tao Wang. "Lyapunov-type conditions for non-strong ergodicity of Markov processes". Journal of Applied Probability 58, n.º 1 (25 de febrero de 2021): 238–53. http://dx.doi.org/10.1017/jpr.2020.84.
Texto completoIvanov, Leonid M., Collins A. Collins y Tetyana Margolina. "Reconstruction of Diffusion Coefficients and Power Exponents from Single Lagrangian Trajectories". Fluids 6, n.º 3 (9 de marzo de 2021): 111. http://dx.doi.org/10.3390/fluids6030111.
Texto completoWen, Bao, Ming-Gen Li, Jian Liu y Jing-Dong Bao. "Ergodic Measure and Potential Control of Anomalous Diffusion". Entropy 25, n.º 7 (30 de junio de 2023): 1012. http://dx.doi.org/10.3390/e25071012.
Texto completoMao, Yong-Hua. "Strong ergodicity for Markov processes by coupling methods". Journal of Applied Probability 39, n.º 4 (diciembre de 2002): 839–52. http://dx.doi.org/10.1239/jap/1037816023.
Texto completoMao, Yong-Hua. "Strong ergodicity for Markov processes by coupling methods". Journal of Applied Probability 39, n.º 04 (diciembre de 2002): 839–52. http://dx.doi.org/10.1017/s0021900200022087.
Texto completoMetzler, Ralf. "Weak ergodicity breaking and ageing in anomalous diffusion". International Journal of Modern Physics: Conference Series 36 (enero de 2015): 1560007. http://dx.doi.org/10.1142/s2010194515600071.
Texto completoКутоянц, Юрий Артемович, Yurii Artemovich Kutoyants, Ilia Negri y Ilia Negri. "On $L_2$ Efficiency of an Empiric Distribution for Ergodic Diffusion Processes". Teoriya Veroyatnostei i ee Primeneniya 46, n.º 1 (2001): 164–69. http://dx.doi.org/10.4213/tvp4034.
Texto completoKutoyants, Yu A. y I. Negri. "On L2 Efficiency of an Empiric Distribution for Ergodic Diffusion Processes". Theory of Probability & Its Applications 46, n.º 1 (enero de 2002): 140–46. http://dx.doi.org/10.1137/s0040585x97978816.
Texto completoJasso-Fuentes, Héctor y Onésimo Hernández-Lerma. "Ergodic Control, Bias, and Sensitive Discount Optimality for Markov Diffusion Processes". Stochastic Analysis and Applications 27, n.º 2 (2 de marzo de 2009): 363–85. http://dx.doi.org/10.1080/07362990802679034.
Texto completoGaltchouk, L. y S. Pergamenshchikov. "Uniform concentration inequality for ergodic diffusion processes observed at discrete times". Stochastic Processes and their Applications 123, n.º 1 (enero de 2013): 91–109. http://dx.doi.org/10.1016/j.spa.2012.09.004.
Texto completoKitagawa, Hayato y Masayuki Uchida. "Adaptive test statistics for ergodic diffusion processes sampled at discrete times". Journal of Statistical Planning and Inference 150 (julio de 2014): 84–110. http://dx.doi.org/10.1016/j.jspi.2014.03.003.
Texto completoUchida, Masayuki. "Contrast-based information criterion for ergodic diffusion processes from discrete observations". Annals of the Institute of Statistical Mathematics 62, n.º 1 (28 de julio de 2009): 161–87. http://dx.doi.org/10.1007/s10463-009-0245-1.
Texto completoUchida, Masayuki y Nakahiro Yoshida. "Adaptive Bayes type estimators of ergodic diffusion processes from discrete observations". Statistical Inference for Stochastic Processes 17, n.º 2 (1 de abril de 2014): 181–219. http://dx.doi.org/10.1007/s11203-014-9095-4.
Texto completoKutoyants, Yury A. "On asymptotic distribution of parameter free tests for ergodic diffusion processes". Statistical Inference for Stochastic Processes 17, n.º 2 (30 de marzo de 2014): 139–61. http://dx.doi.org/10.1007/s11203-014-9097-2.
Texto completoKaino, Yusuke, Shogo H. Nakakita y Masayuki Uchida. "Hybrid estimation for ergodic diffusion processes based on noisy discrete observations". Statistical Inference for Stochastic Processes 23, n.º 1 (29 de julio de 2019): 171–98. http://dx.doi.org/10.1007/s11203-019-09203-2.
Texto completoBHATTACHARYA, RABI y ARAMIAN WASIELAK. "ON THE SPEED OF CONVERGENCE OF MULTIDIMENSIONAL DIFFUSIONS TO EQUILIBRIUM". Stochastics and Dynamics 12, n.º 01 (marzo de 2012): 1150003. http://dx.doi.org/10.1142/s0219493712003638.
Texto completoMonthus, Cécile. "Large deviations for the Pearson family of ergodic diffusion processes involving a quadratic diffusion coefficient and a linear force". Journal of Statistical Mechanics: Theory and Experiment 2023, n.º 8 (1 de agosto de 2023): 083204. http://dx.doi.org/10.1088/1742-5468/ace431.
Texto completoBenfatto, Maurizio, Elisabetta Pace, Catalina Curceanu, Alessandro Scordo, Alberto Clozza, Ivan Davoli, Massimiliano Lucci et al. "Biophotons and Emergence of Quantum Coherence—A Diffusion Entropy Analysis". Entropy 23, n.º 5 (29 de abril de 2021): 554. http://dx.doi.org/10.3390/e23050554.
Texto completoRamos-Ábalos, Eva María, Ramón Gutiérrez-Sánchez y Ahmed Nafidi. "Powers of the Stochastic Gompertz and Lognormal Diffusion Processes, Statistical Inference and Simulation". Mathematics 8, n.º 4 (15 de abril de 2020): 588. http://dx.doi.org/10.3390/math8040588.
Texto completoBorkar, V. S. "The value function in ergodic control of diffusion processes with partial observations". Stochastics and Stochastic Reports 67, n.º 3-4 (septiembre de 1999): 255–66. http://dx.doi.org/10.1080/17442509908834213.
Texto completoAmorino, Chiara y Arnaud Gloter. "Invariant density adaptive estimation for ergodic jump–diffusion processes over anisotropic classes". Journal of Statistical Planning and Inference 213 (julio de 2021): 106–29. http://dx.doi.org/10.1016/j.jspi.2020.11.006.
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