Artículos de revistas sobre el tema "Discretization of stochastic integrals"
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Fukasawa, Masaaki. "Efficient discretization of stochastic integrals". Finance and Stochastics 18, n.º 1 (4 de octubre de 2013): 175–208. http://dx.doi.org/10.1007/s00780-013-0215-6.
Texto completoFukasawa, Masaaki. "Discretization error of stochastic integrals". Annals of Applied Probability 21, n.º 4 (agosto de 2011): 1436–65. http://dx.doi.org/10.1214/10-aap730.
Texto completoGobet, Emmanuel y Uladzislau Stazhynski. "Model-adaptive optimal discretization of stochastic integrals". Stochastics 91, n.º 3 (29 de octubre de 2018): 321–51. http://dx.doi.org/10.1080/17442508.2018.1539087.
Texto completoMARAZZINA, DANIELE, OLEG REICHMANN y CHRISTOPH SCHWAB. "hp-DGFEM FOR KOLMOGOROV–FOKKER–PLANCK EQUATIONS OF MULTIVARIATE LÉVY PROCESSES". Mathematical Models and Methods in Applied Sciences 22, n.º 01 (enero de 2012): 1150005. http://dx.doi.org/10.1142/s0218202512005897.
Texto completoZhou, Li-kai y Zhong-gen Su. "Discretization error of irregular sampling approximations of stochastic integrals". Applied Mathematics-A Journal of Chinese Universities 31, n.º 3 (26 de agosto de 2016): 296–306. http://dx.doi.org/10.1007/s11766-016-3426-8.
Texto completoGobet, Emmanuel y Uladzislau Stazhynski. "Optimal discretization of stochastic integrals driven by general Brownian semimartingale". Annales de l'Institut Henri Poincaré, Probabilités et Statistiques 54, n.º 3 (agosto de 2018): 1556–82. http://dx.doi.org/10.1214/17-aihp848.
Texto completoKloeden, P. E., E. Platen, H. Schurz y M. Sørensen. "On effects of discretization on estimators of drift parameters for diffusion processes". Journal of Applied Probability 33, n.º 4 (diciembre de 1996): 1061–76. http://dx.doi.org/10.2307/3214986.
Texto completoKloeden, P. E., E. Platen, H. Schurz y M. Sørensen. "On effects of discretization on estimators of drift parameters for diffusion processes". Journal of Applied Probability 33, n.º 04 (diciembre de 1996): 1061–76. http://dx.doi.org/10.1017/s0021900200100488.
Texto completoSalmhofer, Manfred. "Functional Integral and Stochastic Representations for Ensembles of Identical Bosons on a Lattice". Communications in Mathematical Physics 385, n.º 2 (11 de marzo de 2021): 1163–211. http://dx.doi.org/10.1007/s00220-021-04010-4.
Texto completoTynda, Aleksandr, Samad Noeiaghdam y Denis Sidorov. "Polynomial Spline Collocation Method for Solving Weakly Regular Volterra Integral Equations of the First Kind". Bulletin of Irkutsk State University. Series Mathematics 39 (2022): 62–79. http://dx.doi.org/10.26516/1997-7670.2022.39.62.
Texto completoGeiss, Stefan y Anni Toivola. "Weak convergence of error processes in discretizations of stochastic integrals and Besov spaces". Bernoulli 15, n.º 4 (noviembre de 2009): 925–54. http://dx.doi.org/10.3150/09-bej197.
Texto completoCervenka, Johann, Robert Kosik y Mihail Nedjalkov. "A deterministic Wigner approach for superposed states". Journal of Computational Electronics 20, n.º 6 (20 de octubre de 2021): 2104–10. http://dx.doi.org/10.1007/s10825-021-01801-9.
Texto completoAnderson, Ross P. y Dejan Milutinović. "Stochastic optimal enhancement of distributed formation control using Kalman smoothers". Robotica 32, n.º 2 (31 de enero de 2014): 305–24. http://dx.doi.org/10.1017/s0263574714000022.
Texto completoTAMAGNO, Pierre y Elias VANDERMEERSCH. "Comprehensive stochastic sensitivities to resonance parameters". EPJ Web of Conferences 239 (2020): 13008. http://dx.doi.org/10.1051/epjconf/202023913008.
Texto completoBolin, David, Kristin Kirchner y Mihály Kovács. "Numerical solution of fractional elliptic stochastic PDEs with spatial white noise". IMA Journal of Numerical Analysis 40, n.º 2 (20 de diciembre de 2018): 1051–73. http://dx.doi.org/10.1093/imanum/dry091.
Texto completoAli, Ishtiaq y Sami Ullah Khan. "A Dynamic Competition Analysis of Stochastic Fractional Differential Equation Arising in Finance via Pseudospectral Method". Mathematics 11, n.º 6 (9 de marzo de 2023): 1328. http://dx.doi.org/10.3390/math11061328.
Texto completoSTOEV, STILIAN y MURAD S. TAQQU. "SIMULATION METHODS FOR LINEAR FRACTIONAL STABLE MOTION AND FARIMA USING THE FAST FOURIER TRANSFORM". Fractals 12, n.º 01 (marzo de 2004): 95–121. http://dx.doi.org/10.1142/s0218348x04002379.
Texto completoGuterding, Daniel. "Sparse Modeling Approach to the Arbitrage-Free Interpolation of Plain-Vanilla Option Prices and Implied Volatilities". Risks 11, n.º 5 (28 de abril de 2023): 83. http://dx.doi.org/10.3390/risks11050083.
Texto completoSamson, J. H. "Time discretization of functional integrals". Journal of Physics A: Mathematical and General 33, n.º 16 (28 de abril de 2000): 3111–20. http://dx.doi.org/10.1088/0305-4470/33/16/305.
Texto completoSteinhaus, Sebastian. "Perfect discretization of path integrals". Journal of Physics: Conference Series 360 (16 de mayo de 2012): 012025. http://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/360/1/012025.
Texto completoBarnett, Chris, J. M. Lindsay y Ivan F. Wilde. "Quantum stochastic integrals as belated integrals". Glasgow Mathematical Journal 34, n.º 2 (mayo de 1992): 165–73. http://dx.doi.org/10.1017/s0017089500008685.
Texto completoBerezanskii, Yu M., N. V. Zhernakov y G. F. Us. "Stochastic operator integrals". Ukrainian Mathematical Journal 39, n.º 2 (1987): 120–24. http://dx.doi.org/10.1007/bf01057489.
Texto completoFečkan, Michal y Michal Pospíšil. "Discretization of dynamical systems with first integrals". Discrete and Continuous Dynamical Systems 33, n.º 8 (enero de 2013): 3543–54. http://dx.doi.org/10.3934/dcds.2013.33.3543.
Texto completoBrockwell, Peter J. y P. E. Kopp. "Martingales and Stochastic Integrals." Journal of the American Statistical Association 82, n.º 397 (marzo de 1987): 346. http://dx.doi.org/10.2307/2289180.
Texto completoPrivault, Nicolas y Qihao She. "Conditionally Gaussian stochastic integrals". Comptes Rendus Mathematique 353, n.º 12 (diciembre de 2015): 1153–58. http://dx.doi.org/10.1016/j.crma.2015.09.022.
Texto completoBuhmann, Martin D., Feng Dai y Yeli Niu. "Discretization of integrals on compact metric measure spaces". Advances in Mathematics 381 (abril de 2021): 107602. http://dx.doi.org/10.1016/j.aim.2021.107602.
Texto completoHabibullin, Ismagil y Natalya Zheltukhina. "Discretization of Liouville type nonautonomous equations preserving integrals". Journal of Nonlinear Mathematical Physics 23, n.º 4 (octubre de 2016): 620–42. http://dx.doi.org/10.1080/14029251.2016.1248159.
Texto completoMcLachlan, R. I. "Spatial discretization of partial differential equations with integrals". IMA Journal of Numerical Analysis 23, n.º 4 (1 de octubre de 2003): 645–64. http://dx.doi.org/10.1093/imanum/23.4.645.
Texto completoMeyer, Fabian, Christian Rohde y Jan Giesselmann. "A posteriori error analysis for random scalar conservation laws using the stochastic Galerkin method". IMA Journal of Numerical Analysis 40, n.º 2 (15 de febrero de 2019): 1094–121. http://dx.doi.org/10.1093/imanum/drz004.
Texto completoSykora, Henrik T., Daniel Bachrathy y Gabor Stepan. "Stochastic semi‐discretization for linear stochastic delay differential equations". International Journal for Numerical Methods in Engineering 119, n.º 9 (30 de abril de 2019): 879–98. http://dx.doi.org/10.1002/nme.6076.
Texto completoGRUNDBERG, J., U. LINDSTRÖM y H. NORDSTRÖM. "DISCRETIZATION OF THE SUPERPARTICLE PATH INTEGRAL". Modern Physics Letters A 08, n.º 14 (10 de mayo de 1993): 1323–29. http://dx.doi.org/10.1142/s0217732393001057.
Texto completoCharalambous, C. D., R. J. Elliott y V. Krishnamurthy. "Conditional Moment Generating Functions for Integrals and Stochastic Integrals". SIAM Journal on Control and Optimization 42, n.º 5 (enero de 2003): 1578–603. http://dx.doi.org/10.1137/s036301299833327x.
Texto completoArtikis, Panagiotis T. y Constantinos T. Artikis. "Stochastic integrals in strategic operations". Journal of Statistics and Management Systems 24, n.º 6 (18 de agosto de 2021): 1363–70. http://dx.doi.org/10.1080/09720510.2021.1968133.
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Texto completoStein, Michael L. "Predicting Integrals of Stochastic Processes". Annals of Applied Probability 5, n.º 1 (febrero de 1995): 158–70. http://dx.doi.org/10.1214/aoap/1177004834.
Texto completoJung, Eun Ju y Jai Heui Kim. "On Set-Valued Stochastic Integrals". Stochastic Analysis and Applications 21, n.º 2 (4 de enero de 2003): 401–18. http://dx.doi.org/10.1081/sap-120019292.
Texto completoSion, Maurice. "Outer measures and stochastic integrals". Archiv der Mathematik 59, n.º 4 (octubre de 1992): 383–95. http://dx.doi.org/10.1007/bf01197056.
Texto completoKuznetsov, Dmitriy Feliksovich. "Mean-square Approximation of Iterated Ito and Stratonovich Stochastic Integrals: Method of Generalized Multiple Fourier Series. Application to Numerical Integration of Ito Sdes and Semilinear Spdes (third Edition)". Differential Equations and Control Processes, n.º 1 (2023): 151–1097. http://dx.doi.org/10.21638/11701/spbu35.2023.110.
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