Artículos de revistas sobre el tema "Discrete hedging"
Crea una cita precisa en los estilos APA, MLA, Chicago, Harvard y otros
Consulte los 50 mejores artículos de revistas para su investigación sobre el tema "Discrete hedging".
Junto a cada fuente en la lista de referencias hay un botón "Agregar a la bibliografía". Pulsa este botón, y generaremos automáticamente la referencia bibliográfica para la obra elegida en el estilo de cita que necesites: APA, MLA, Harvard, Vancouver, Chicago, etc.
También puede descargar el texto completo de la publicación académica en formato pdf y leer en línea su resumen siempre que esté disponible en los metadatos.
Explore artículos de revistas sobre una amplia variedad de disciplinas y organice su bibliografía correctamente.
Hussain, Sultan, Salman Zeb, Muhammad Saleem y Nasir Rehman. "Hedging error estimate of the american put option problem in jump-diffusion processes". Filomat 32, n.º 8 (2018): 2813–24. http://dx.doi.org/10.2298/fil1808813h.
Texto completoRémillard, Bruno y Sylvain Rubenthaler. "Optimal hedging in discrete time". Quantitative Finance 13, n.º 6 (junio de 2013): 819–25. http://dx.doi.org/10.1080/14697688.2012.745012.
Texto completoBrealey, R. A. y E. C. Kaplanis. "Discrete exchange rate hedging strategies". Journal of Banking & Finance 19, n.º 5 (agosto de 1995): 765–84. http://dx.doi.org/10.1016/0378-4266(95)00089-y.
Texto completoBRODÉN, MATS y PETER TANKOV. "TRACKING ERRORS FROM DISCRETE HEDGING IN EXPONENTIAL LÉVY MODELS". International Journal of Theoretical and Applied Finance 14, n.º 06 (septiembre de 2011): 803–37. http://dx.doi.org/10.1142/s0219024911006760.
Texto completoDariane, Alireza B., Mohammad M. Sabokdast, Farzane Karami, Roza Asadi, Kumaraswamy Ponnambalam y Seyed Jamshid Mousavi. "Integrated Operation of Multi-Reservoir and Many-Objective System Using Fuzzified Hedging Rule and Strength Pareto Evolutionary Optimization Algorithm (SPEA2)". Water 13, n.º 15 (21 de julio de 2021): 1995. http://dx.doi.org/10.3390/w13151995.
Texto completoHamdi, Haykel y Jihed Majdoub. "Risk-sharing finance governance: Islamic vs conventional indexes option pricing". Managerial Finance 44, n.º 5 (14 de mayo de 2018): 540–50. http://dx.doi.org/10.1108/mf-05-2017-0199.
Texto completoSchweizer, Martin. "Variance-Optimal Hedging in Discrete Time". Mathematics of Operations Research 20, n.º 1 (febrero de 1995): 1–32. http://dx.doi.org/10.1287/moor.20.1.1.
Texto completoKu, Hyejin, Kiseop Lee y Huaiping Zhu. "Discrete time hedging with liquidity risk". Finance Research Letters 9, n.º 3 (septiembre de 2012): 135–43. http://dx.doi.org/10.1016/j.frl.2012.02.002.
Texto completoPark, Sang-Hyeon y Kiseop Lee. "Hedging with Liquidity Risk under CEV Diffusion". Risks 8, n.º 2 (5 de junio de 2020): 62. http://dx.doi.org/10.3390/risks8020062.
Texto completoBaule, Rainer y Philip Rosenthal. "Time-Discrete Hedging of Down-and-Out Puts with Overnight Trading Gaps". Journal of Risk and Financial Management 15, n.º 1 (11 de enero de 2022): 29. http://dx.doi.org/10.3390/jrfm15010029.
Texto completoMachado-Santos, Carlos. "Portfolio insurance using traded options". Revista de Administração Contemporânea 5, n.º 3 (diciembre de 2001): 187–214. http://dx.doi.org/10.1590/s1415-65552001000300010.
Texto completoHou, Songyan, Thomas Krabichler y Marcus Wunsch. "Deep Partial Hedging". Journal of Risk and Financial Management 15, n.º 5 (19 de mayo de 2022): 223. http://dx.doi.org/10.3390/jrfm15050223.
Texto completoMASTINSEK, MIKLAVZ. "ON ROBUSTNESS OF THE BLACK–SCHOLES PARTIAL DIFFERENTIAL EQUATION MODEL". International Journal of Theoretical and Applied Finance 19, n.º 02 (marzo de 2016): 1650013. http://dx.doi.org/10.1142/s0219024916500138.
Texto completoColeman, Thomas, Yuying Li y Maria-Cristina Patron. "Discrete hedging under piecewise linear risk minimization". Journal of Risk 5, n.º 3 (mayo de 2003): 39–65. http://dx.doi.org/10.21314/jor.2003.079.
Texto completoMorozov, V. V. y A. I. Soloviev. "On optimal partial hedging in discrete markets". Optimization 62, n.º 11 (noviembre de 2013): 1403–18. http://dx.doi.org/10.1080/02331934.2013.854784.
Texto completoHussain, S. y M. Shashiashvili. "DISCRETE TIME HEDGING OF THE AMERICAN OPTION". Mathematical Finance 20, n.º 4 (22 de septiembre de 2010): 647–70. http://dx.doi.org/10.1111/j.1467-9965.2010.00415.x.
Texto completoSchulmerich, Marco y Siegfried Trautmann. "Local Expected Shortfall-Hedging in Discrete Time *". Review of Finance 7, n.º 1 (1 de abril de 2003): 75–102. http://dx.doi.org/10.1023/a:1022506825795.
Texto completoAnthropelos, Michail y Evmorfia Blontzou. "On Valuation and Investments of Pension Plans in Discrete Incomplete Markets". Risks 11, n.º 6 (1 de junio de 2023): 103. http://dx.doi.org/10.3390/risks11060103.
Texto completoKOLKIEWICZ, ADAM W. "EFFICIENT HEDGING OF PATH–DEPENDENT OPTIONS". International Journal of Theoretical and Applied Finance 19, n.º 05 (29 de julio de 2016): 1650032. http://dx.doi.org/10.1142/s0219024916500321.
Texto completoThiha, Soe, Asaad Y. Shamseldin y Bruce W. Melville. "Improving the Summer Power Generation of a Hydropower Reservoir Using the Modified Multi-Step Ahead Time-Varying Hedging Rule". Water Resources Management 36, n.º 3 (26 de enero de 2022): 853–73. http://dx.doi.org/10.1007/s11269-021-03043-7.
Texto completoLi, Meng, Xuefeng Wang y Fangfang Sun. "Pricing of Proactive Hedging European Option with Dynamic Discrete Position Strategy". Discrete Dynamics in Nature and Society 2019 (1 de abril de 2019): 1–11. http://dx.doi.org/10.1155/2019/1070873.
Texto completoJosephy, Norman, Lucia Kimball y Victoria Steblovskaya. "Optimal Hedging and Pricing of Equity-Linked Life Insurance Contracts in a Discrete-Time Incomplete Market". Journal of Probability and Statistics 2011 (2011): 1–23. http://dx.doi.org/10.1155/2011/850727.
Texto completoFard, Farzad Alavi, Firmin Doko Tchatoka y Sivagowry Sriananthakumar. "Maximum Entropy Evaluation of Asymptotic Hedging Error under a Generalised Jump-Diffusion Model". Journal of Risk and Financial Management 14, n.º 3 (28 de febrero de 2021): 97. http://dx.doi.org/10.3390/jrfm14030097.
Texto completoPark, Minseok, Kyungsub Lee y Geon Ho Choe. "Distribution of Discrete Time Delta-Hedging Error via a Recursive Relation". East Asian Journal on Applied Mathematics 6, n.º 3 (20 de julio de 2016): 314–36. http://dx.doi.org/10.4208/eajam.010116.220516a.
Texto completoBhatia, Nikhil, Roshan Srivastav y Kasthrirengan Srinivasan. "Season-Dependent Hedging Policies for Reservoir Operation—A Comparison Study". Water 10, n.º 10 (22 de septiembre de 2018): 1311. http://dx.doi.org/10.3390/w10101311.
Texto completoJosephy, Norman, Lucia Kimball y Victoria Steblovskaya. "Alternative hedging in a discrete-time incomplete market". Journal of Risk 16, n.º 1 (septiembre de 2013): 85–117. http://dx.doi.org/10.21314/jor.2013.268.
Texto completoAkyildirim, Erdnç y Albert Altarovici. "Partial hedging and cash requirements in discrete time". Quantitative Finance 16, n.º 6 (10 de noviembre de 2015): 929–45. http://dx.doi.org/10.1080/14697688.2015.1095347.
Texto completoPeeters, B., C. L. Dert y A. Lucas. "Hedging Large Portfolios of Options in Discrete Time*". Applied Mathematical Finance 15, n.º 3 (junio de 2008): 251–75. http://dx.doi.org/10.1080/13504860701718471.
Texto completoBossaerts, Peter y Pierre Hillion. "Local parametric analysis of hedging in discrete time". Journal of Econometrics 81, n.º 1 (noviembre de 1997): 243–72. http://dx.doi.org/10.1016/s0304-4076(97)00046-8.
Texto completoTse, Wai-Man, Eric C. Chang, Leong Kwan Li y Henry M. K. Mok. "Pricing and Hedging of Discrete Dynamic Guaranteed Funds". Journal of Risk & Insurance 75, n.º 1 (marzo de 2008): 167–92. http://dx.doi.org/10.1111/j.1539-6975.2007.00253.x.
Texto completoMeirelles, Sofia Kusiak y Marcelo Fernandes. "Estratégias de Imunização de Carteiras de Renda Fixa no Brasil". Brazilian Review of Finance 16, n.º 2 (11 de julio de 2018): 179. http://dx.doi.org/10.12660/rbfin.v16n2.2018.69279.
Texto completoDahl, Mikkel. "A Discrete-Time Model for Reinvestment Risk in Bond Markets". ASTIN Bulletin 37, n.º 02 (noviembre de 2007): 235–64. http://dx.doi.org/10.2143/ast.37.2.2024066.
Texto completoDahl, Mikkel. "A Discrete-Time Model for Reinvestment Risk in Bond Markets". ASTIN Bulletin 37, n.º 2 (noviembre de 2007): 235–64. http://dx.doi.org/10.1017/s0515036100014859.
Texto completoSaito, Taiga. "Hedging and pricing illiquid options with market impacts". International Journal of Financial Engineering 04, n.º 02n03 (junio de 2017): 1750030. http://dx.doi.org/10.1142/s242478631750030x.
Texto completoGugushvili, S. "Dynamic Programming and Mean-Variance Hedging in Discrete Time". gmj 10, n.º 2 (junio de 2003): 237–46. http://dx.doi.org/10.1515/gmj.2003.237.
Texto completoSepp, Artur. "When you hedge discretely: optimization of the Sharpe ratio for the Delta-hedging strategy under discrete hedging and transaction costs". Journal of Investment Strategies 3, n.º 1 (diciembre de 2013): 19–59. http://dx.doi.org/10.21314/jois.2013.023.
Texto completoAlexandru Badescu, Joan del Castillo y Juan-Pablo Ortega. "Hedging of Time Discrete Auto-Regressive Stochastic Volatility Options". Annals of Economics and Statistics, n.º 123/124 (2016): 271. http://dx.doi.org/10.15609/annaeconstat2009.123-124.0271.
Texto completoNian, Ke, Thomas F. Coleman y Yuying Li. "Learning minimum variance discrete hedging directly from the market". Quantitative Finance 18, n.º 7 (12 de febrero de 2018): 1115–28. http://dx.doi.org/10.1080/14697688.2017.1413245.
Texto completoDolinsky, Yan y Yuri Kifer. "Hedging with risk for game options in discrete time". Stochastics 79, n.º 1-2 (febrero de 2007): 169–95. http://dx.doi.org/10.1080/17442500601097784.
Texto completoSchäl, Manfred. "Martingale Measures and Hedging for Discrete-Time Financial Markets". Mathematics of Operations Research 24, n.º 2 (mayo de 1999): 509–28. http://dx.doi.org/10.1287/moor.24.2.509.
Texto completoTrabelsi, Faouzi y Abdelhamid Trad. "L 2 -discrete hedging in a continuous-time model". Applied Mathematical Finance 9, n.º 3 (septiembre de 2002): 189–217. http://dx.doi.org/10.1080/1350486022000013672.
Texto completoČerný, Aleš. "Dynamic programming and mean‐variance hedging in discrete time". Applied Mathematical Finance 11, n.º 1 (marzo de 2004): 1–25. http://dx.doi.org/10.1080/1350486042000196164.
Texto completoBattauz, Anna. "Quadratic hedging for asset derivatives with discrete stochastic dividends". Insurance: Mathematics and Economics 32, n.º 2 (abril de 2003): 229–43. http://dx.doi.org/10.1016/s0167-6687(02)00212-3.
Texto completoGobet, Emmanuel y Emmanuel Temam. "Discrete time hedging errors for options with irregular payoffs". Finance and Stochastics 5, n.º 3 (julio de 2001): 357–67. http://dx.doi.org/10.1007/pl00013539.
Texto completoAngelini, Flavio y Stefano Herzel. "Delta hedging in discrete time under stochastic interest rate". Journal of Computational and Applied Mathematics 259 (marzo de 2014): 385–93. http://dx.doi.org/10.1016/j.cam.2013.06.022.
Texto completoSoloviev, A. I. "Partial Hedging of American Claims in a Discrete Market". Computational Mathematics and Modeling 25, n.º 4 (16 de septiembre de 2014): 592–601. http://dx.doi.org/10.1007/s10598-014-9252-z.
Texto completoShih, Jhih-Shyang y Charles ReVelle. "Water supply operations during drought: A discrete hedging rule". European Journal of Operational Research 82, n.º 1 (abril de 1995): 163–75. http://dx.doi.org/10.1016/0377-2217(93)e0237-r.
Texto completoRémillard, Bruno, Alexandre Hocquard, Hugo Lamarre y Nicolas Papageorgiou. "Option Pricing and Hedging for Discrete Time Regime-Switching Models". Modern Economy 08, n.º 08 (2017): 1005–32. http://dx.doi.org/10.4236/me.2017.88070.
Texto completoCheridito, Patrick, Michael Kupper y Ludovic Tangpi. "Duality Formulas for Robust Pricing and Hedging in Discrete Time". SIAM Journal on Financial Mathematics 8, n.º 1 (enero de 2017): 738–65. http://dx.doi.org/10.1137/16m1064088.
Texto completoKifer, Yuri. "Hedging of game options in discrete markets with transaction costs". Stochastics 85, n.º 4 (23 de mayo de 2013): 667–81. http://dx.doi.org/10.1080/17442508.2013.795566.
Texto completo