Artículos de revistas sobre el tema "Affine Jump Diffusion"
Crea una cita precisa en los estilos APA, MLA, Chicago, Harvard y otros
Consulte los 50 mejores artículos de revistas para su investigación sobre el tema "Affine Jump Diffusion".
Junto a cada fuente en la lista de referencias hay un botón "Agregar a la bibliografía". Pulsa este botón, y generaremos automáticamente la referencia bibliográfica para la obra elegida en el estilo de cita que necesites: APA, MLA, Harvard, Vancouver, Chicago, etc.
También puede descargar el texto completo de la publicación académica en formato pdf y leer en línea su resumen siempre que esté disponible en los metadatos.
Explore artículos de revistas sobre una amplia variedad de disciplinas y organice su bibliografía correctamente.
Glasserman, Paul y Kyoung-Kuk Kim. "Saddlepoint approximations for affine jump-diffusion models". Journal of Economic Dynamics and Control 33, n.º 1 (enero de 2009): 15–36. http://dx.doi.org/10.1016/j.jedc.2008.04.007.
Texto completoLi, Lingfei, Rafael Mendoza-Arriaga y Daniel Mitchell. "Analytical representations for the basic affine jump diffusion". Operations Research Letters 44, n.º 1 (enero de 2016): 121–28. http://dx.doi.org/10.1016/j.orl.2015.12.003.
Texto completoFilipović, Damir, Eberhard Mayerhofer y Paul Schneider. "Density approximations for multivariate affine jump-diffusion processes". Journal of Econometrics 176, n.º 2 (octubre de 2013): 93–111. http://dx.doi.org/10.1016/j.jeconom.2012.12.003.
Texto completoChung, Tsz Kin y Yue Kuen Kwok. "Equity-credit modeling under affine jump-diffusion models with jump-to-default". Journal of Financial Engineering 01, n.º 02 (junio de 2014): 1450017. http://dx.doi.org/10.1142/s2345768614500172.
Texto completoGapeev, Pavel V. y Yavor I. Stoev. "On the construction of non-affine jump-diffusion models". Stochastic Analysis and Applications 35, n.º 5 (30 de junio de 2017): 900–918. http://dx.doi.org/10.1080/07362994.2017.1333008.
Texto completoDa Fonseca, José y Katja Ignatieva. "Jump activity analysis for affine jump-diffusion models: Evidence from the commodity market". Journal of Banking & Finance 99 (febrero de 2019): 45–62. http://dx.doi.org/10.1016/j.jbankfin.2018.11.014.
Texto completoFRAME, SAMUEL J. y CYRUS A. RAMEZANI. "BAYESIAN ESTIMATION OF ASYMMETRIC JUMP-DIFFUSION PROCESSES". Annals of Financial Economics 09, n.º 03 (diciembre de 2014): 1450008. http://dx.doi.org/10.1142/s2010495214500080.
Texto completoIgnatieva, Katja y Patrick Wong. "Modelling high frequency crude oil dynamics using affine and non-affine jump–diffusion models". Energy Economics 108 (abril de 2022): 105873. http://dx.doi.org/10.1016/j.eneco.2022.105873.
Texto completoNunes, João Pedro Vidal y Tiago Ramalho Viegas Alcaria. "Valuation of forward start options under affine jump-diffusion models". Quantitative Finance 16, n.º 5 (31 de julio de 2015): 727–47. http://dx.doi.org/10.1080/14697688.2015.1049200.
Texto completoYun, Jaeho. "Out-of-sample density forecasts with affine jump diffusion models". Journal of Banking & Finance 47 (octubre de 2014): 74–87. http://dx.doi.org/10.1016/j.jbankfin.2014.06.024.
Texto completoFriesen, Martin, Peng Jin, Jonas Kremer y Barbara Rüdiger. "Ergodicity of affine processes on the cone of symmetric positive semidefinite matrices". Advances in Applied Probability 52, n.º 3 (septiembre de 2020): 825–54. http://dx.doi.org/10.1017/apr.2020.21.
Texto completoCHIARELLA, CARL, CHRISTINA NIKITOPOULOS SKLIBOSIOS y ERIK SCHLÖGL. "A MARKOVIAN DEFAULTABLE TERM STRUCTURE MODEL WITH STATE DEPENDENT VOLATILITIES". International Journal of Theoretical and Applied Finance 10, n.º 01 (febrero de 2007): 155–202. http://dx.doi.org/10.1142/s0219024907004147.
Texto completoBroadie, Mark y Özgür Kaya. "Exact Simulation of Stochastic Volatility and Other Affine Jump Diffusion Processes". Operations Research 54, n.º 2 (abril de 2006): 217–31. http://dx.doi.org/10.1287/opre.1050.0247.
Texto completoNomikos, N. K. y O. Soldatos. "Using Affine Jump Diffusion Models for Modelling and Pricing Electricity Derivatives". Applied Mathematical Finance 15, n.º 1 (febrero de 2008): 41–71. http://dx.doi.org/10.1080/13504860701427362.
Texto completoAvram, Florin y Miguel Usabel. "The Gerber-shiu Expected Discounted Penalty-reward Function under an Affine Jump-diffusion Model". ASTIN Bulletin 38, n.º 2 (noviembre de 2004): 461–81. http://dx.doi.org/10.1017/s0515036100015257.
Texto completoJin, Peng, Barbara Rüdiger y Chiraz Trabelsi. "Positive Harris recurrence and exponential ergodicity of the basic affine jump-diffusion". Stochastic Analysis and Applications 34, n.º 1 (23 de diciembre de 2015): 75–95. http://dx.doi.org/10.1080/07362994.2015.1105752.
Texto completoMinenna, Marcello y Paolo Verzella. "A revisited and stable Fourier transform method for affine jump diffusion models". Journal of Banking & Finance 32, n.º 10 (octubre de 2008): 2064–75. http://dx.doi.org/10.1016/j.jbankfin.2007.05.019.
Texto completoYun, Jaeho. "Density Forecast Evaluations via a Simulation-Based Dynamic Probability Integral Transformation*". Journal of Financial Econometrics 18, n.º 1 (28 de noviembre de 2018): 24–58. http://dx.doi.org/10.1093/jjfinec/nby030.
Texto completoSchneider, Paul, Leopold Sögner y Tanja Veža. "The Economic Role of Jumps and Recovery Rates in the Market for Corporate Default Risk". Journal of Financial and Quantitative Analysis 45, n.º 6 (17 de septiembre de 2010): 1517–47. http://dx.doi.org/10.1017/s0022109010000554.
Texto completoAvram, Florin y Miguel Usabel. "The Gerber-shiu Expected Discounted Penalty-reward Function under an Affine Jump-diffusion Model". ASTIN Bulletin 38, n.º 02 (noviembre de 2008): 461–81. http://dx.doi.org/10.2143/ast.38.2.2033350.
Texto completoAhlip, Rehez, Laurence A. F. Park, Ante Prodan y Stephen Weissenhofer. "Forward start options under Heston affine jump-diffusions and stochastic interest rate". International Journal of Financial Engineering 08, n.º 01 (marzo de 2021): 2150005. http://dx.doi.org/10.1142/s2424786321500055.
Texto completoYang, Seungho y Jaewook Lee. "Do affine jump-diffusion models require global calibration? Empirical studies from option markets". Quantitative Finance 14, n.º 1 (11 de septiembre de 2013): 111–23. http://dx.doi.org/10.1080/14697688.2013.825048.
Texto completoWu, Jiang-Lun y Wei Yang. "Valuation of synthetic CDOs with affine jump-diffusion processes involving Lévy stable distributions". Mathematical and Computer Modelling 57, n.º 3-4 (febrero de 2013): 570–83. http://dx.doi.org/10.1016/j.mcm.2012.06.038.
Texto completoAschakulporn, Pakorn y Jin E. Zhang. "Bakshi, Kapadia, and Madan (2003) risk‐neutral moment estimators: An affine jump‐diffusion approach". Journal of Futures Markets 42, n.º 3 (14 de octubre de 2021): 365–88. http://dx.doi.org/10.1002/fut.22280.
Texto completoMoutsinga, Claude Rodrigue Bambe, Edson Pindza y Eben Maré. "A time multidomain spectral method for valuing affine stochastic volatility and jump diffusion models". Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation 84 (mayo de 2020): 105159. http://dx.doi.org/10.1016/j.cnsns.2019.105159.
Texto completoIgnatieva, Katja, Paulo Rodrigues y Norman Seeger. "Empirical Analysis of Affine Versus Nonaffine Variance Specifications in Jump-Diffusion Models for Equity Indices". Journal of Business & Economic Statistics 33, n.º 1 (2 de enero de 2015): 68–75. http://dx.doi.org/10.1080/07350015.2014.922471.
Texto completoCHANG, JOW-RAN y HSU-HSIEN CHU. "ELUCIDATING EQUITY PREMIUM USING CORPORATE DIVIDENDS AND HABIT FORMATION". Annals of Financial Economics 10, n.º 02 (diciembre de 2015): 1550014. http://dx.doi.org/10.1142/s2010495215500141.
Texto completoDurham, J. B. "Jump-Diffusion Processes and Affine Term Structure Models : Additional Closed-Form Approximate Solutions, Distributional Assumptions for Jumps, and Parameter Estimates". Finance and Economics Discussion Series 2005, n.º 53 (noviembre de 2005): 1–57. http://dx.doi.org/10.17016/feds.2005.53.
Texto completoGapeev, Pavel V. y Yavor I. Stoev. "On the Laplace transforms of the first exit times in one-dimensional non-affine jump–diffusion models". Statistics & Probability Letters 121 (febrero de 2017): 152–62. http://dx.doi.org/10.1016/j.spl.2016.10.011.
Texto completoSoleymani, Fazlollah y Ali Akgül. "Asset pricing for an affine jump-diffusion model using an FD method of lines on nonuniform meshes". Mathematical Methods in the Applied Sciences 42, n.º 2 (11 de noviembre de 2018): 578–91. http://dx.doi.org/10.1002/mma.5363.
Texto completoFAMILY, FEREYDOON y JACQUES G. AMAR. "THE MORPHOLOGY AND EVOLUTION OF THE SURFACE IN EPITAXIAL AND THIN FILM GROWTH: A CONTINUUM MODEL WITH SURFACE DIFFUSION". Fractals 01, n.º 04 (diciembre de 1993): 753–66. http://dx.doi.org/10.1142/s0218348x93000794.
Texto completoTAKAHASHI, AKIHIKO y KOHTA TAKEHARA. "A HYBRID ASYMPTOTIC EXPANSION SCHEME: AN APPLICATION TO LONG-TERM CURRENCY OPTIONS". International Journal of Theoretical and Applied Finance 13, n.º 08 (diciembre de 2010): 1179–221. http://dx.doi.org/10.1142/s0219024910006169.
Texto completoKOURITZIN, MICHAEL A. "EXPLICIT HESTON SOLUTIONS AND STOCHASTIC APPROXIMATION FOR PATH-DEPENDENT OPTION PRICING". International Journal of Theoretical and Applied Finance 21, n.º 01 (febrero de 2018): 1850006. http://dx.doi.org/10.1142/s0219024918500061.
Texto completoPERISSINOTTO, LUDOVICO y CLAUDIO TEBALDI. "A "COHERENT STATE TRANSFORM" APPROACH TO DERIVATIVE PRICING". International Journal of Theoretical and Applied Finance 12, n.º 02 (marzo de 2009): 125–51. http://dx.doi.org/10.1142/s0219024909005221.
Texto completoMa, Changfu, Wei Xu y Yue Kuen Kwok. "Willow tree algorithms for pricing VIX derivatives under stochastic volatility models". International Journal of Financial Engineering 07, n.º 01 (marzo de 2020): 2050003. http://dx.doi.org/10.1142/s2424786320500036.
Texto completoBANERJEE, TAMAL, MRINAL K. GHOSH y SRIKANTH K. IYER. "PRICING CREDIT DERIVATIVES IN A MARKOV-MODULATED REDUCED-FORM MODEL". International Journal of Theoretical and Applied Finance 16, n.º 04 (junio de 2013): 1350018. http://dx.doi.org/10.1142/s0219024913500180.
Texto completoDuffie, Darrell, Jun Pan y Kenneth Singleton. "Transform Analysis and Asset Pricing for Affine Jump-diffusions". Econometrica 68, n.º 6 (noviembre de 2000): 1343–76. http://dx.doi.org/10.1111/1468-0262.00164.
Texto completoBarletta, Andrea y Elisa Nicolato. "Orthogonal expansions for VIX options under affine jump diffusions". Quantitative Finance 18, n.º 6 (5 de octubre de 2017): 951–67. http://dx.doi.org/10.1080/14697688.2017.1371322.
Texto completoTappe, Stefan. "Existence of affine realizations for Lévy term structure models". Proceedings of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences 468, n.º 2147 (27 de junio de 2012): 3685–704. http://dx.doi.org/10.1098/rspa.2012.0089.
Texto completoLu, Shan. "Monte Carlo analysis of methods for extracting risk‐neutral densities with affine jump diffusions". Journal of Futures Markets 39, n.º 12 (8 de septiembre de 2019): 1587–612. http://dx.doi.org/10.1002/fut.22049.
Texto completoSong, Jiao, Jiang-Lun Wu y Fangzhou Huang. "First jump time in simulation of sampling trajectories of affine jump-diffusions driven by \begin{document}$ \alpha $\end{document}-stable white noise". Communications on Pure & Applied Analysis 19, n.º 8 (2020): 4127–42. http://dx.doi.org/10.3934/cpaa.2020184.
Texto completoKaeck, Andreas y Carol Alexander. "Volatility dynamics for the S&P 500: Further evidence from non-affine, multi-factor jump diffusions". Journal of Banking & Finance 36, n.º 11 (noviembre de 2012): 3110–21. http://dx.doi.org/10.1016/j.jbankfin.2012.07.012.
Texto completoZhen, Fang y Jin E. Zhang. "Dissecting skewness under affine jump-diffusions". Studies in Nonlinear Dynamics & Econometrics 24, n.º 4 (8 de noviembre de 2019). http://dx.doi.org/10.1515/snde-2018-0086.
Texto completoJiang, George J. y Shu Yan. "Affine-Quadratic Jump-Diffusion Term Structure Models". SSRN Electronic Journal, 2005. http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.687423.
Texto completoLi, Lingfei, Rafael Mendoza-Arriaga y Daniel Mitchell. "Analytical Representations for the Basic Affine Jump Diffusion". SSRN Electronic Journal, 2015. http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2618864.
Texto completoFilipovic, Damir, Eberhard Mayerhofer y Paul Georg Schneider. "Density Approximations for Multivariate Affine Jump-Diffusion Processes". SSRN Electronic Journal, 2011. http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1851511.
Texto completoDa Fonseca, Joss y Katja Ignatieva. "Jump Activity Analysis for Affine Jump-Diffusion Models: Evidences from the Commodity Market". SSRN Electronic Journal, 2016. http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2773076.
Texto completoRuan, Xinfeng y Jin E. Zhang. "Equilibrium Asset Pricing under Affine Jump-Diffusion with Recursive Preferences". SSRN Electronic Journal, 2018. http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3168248.
Texto completoIgnatieva, Katja, Paulo Rodrigues y Norman Seeger. "Empirical Analysis of Affine vs. Non-Affine Variance Specifications in Jump-Diffusion Models for Equity Indices". SSRN Electronic Journal, 2012. http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1344226.
Texto completoOrłowski, Piotr. "Informative Option Portfolios in Unscented Kalman Filter Design for Affine Jump Diffusion Models". SSRN Electronic Journal, 2019. http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3527094.
Texto completo