Academic literature on the topic 'Фінансові ряди'
Create a spot-on reference in APA, MLA, Chicago, Harvard, and other styles
Consult the lists of relevant articles, books, theses, conference reports, and other scholarly sources on the topic 'Фінансові ряди.'
Next to every source in the list of references, there is an 'Add to bibliography' button. Press on it, and we will generate automatically the bibliographic reference to the chosen work in the citation style you need: APA, MLA, Harvard, Chicago, Vancouver, etc.
You can also download the full text of the academic publication as pdf and read online its abstract whenever available in the metadata.
Journal articles on the topic "Фінансові ряди"
1
Verlanov, Yurii, and Olga Radichenko. "Децентралізація в Україні: тенденції і фактори формування доходів місцевих бюджетів." Public Administration and Regional Development, no. 6 (January 13, 2020): 732–52. http://dx.doi.org/10.34132/pard2019.06.02.
Full textAbstract:
У статті розкрито, роль бюджетної децентралізації яка створює умови для забезпечення соціально-економічного зростання країни. Принаймні за останні роки країни ЄС в середньому значно збільшили загальний дохід місцевого бюджету від податків та соціальних внесків. В Україні також оголошено курс на розширення бюджетної децентралізації. За останні п’ять років були отримані перші результати, що створює можливості для їх аналізу та оцінки. З огляду на хід реформи фіскальної децентралізації, у статті досліджено стан, тенденції формування структури дохідної частини місцевих бюджетів в Україні та фінансові можливості місцевих органів влади забезпечити доходи бюджету. Загалом ми зіткнулися з відносно слабкою статистичною базою дослідження. Тим не менш, було знайдено можливості зробити порівняльний аналіз та створити динамічні ряди, обійти статистично несуттєві взаємозв'язки і, виходячи з цього, дійти якісних висновків з одного аспекту, а саме - формування дохідної частини місцевих бюджетів, маючи на увазі що відповідно до світової практики, це здебільшого пов’язане з економічним зростанням. В результаті дослідження вплив децентралізації на економічне зростання регіонів України все ще реалізується головним чином за рахунок використання міжбюджетних трансфертів. Тенденції структурних змін доходів місцевих бюджетів формуються у напрямку посилення ролі центрального уряду, коли навіть у період реформи частка міжбюджетних трансфертів повільно збільшується. На цьому тлі лише невелика частка доходу припадає на власні джерела, на які може впливати місцева влада. В цілому темпи зростання доходів місцевих бюджетів без трансфертів більшою мірою залежать від змін наявного доходу на душу населення.
2
Melnychuk, Tetiana. "СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ ЕКОНОМІЧНОЇ СОЦІАЛІЗАЦІЇ МОЛОДОЇ СІМ’Ї: ТЕОРЕТИКО − ЕМПІРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ." PSYCHOLOGICAL JOURNAL 13, no. 3 (April 12, 2018): 96–109. http://dx.doi.org/10.31108/2018vol13iss3pp96-109.
Full textAbstract:
У статті проведено аналіз теоретичного та емпіричного досліджень щодо соціально-психологічних закономірностей економічної соціалізації молоді на сучасному етапі розвитку Українського суспільства та визначено ряд пріоритетних цінностей які визначили як значущі студентська молодь.
Виявлено, що поведінка та настанови, отримані у батьківських родинах, впливають на формування економічних цінностей та економічної свідoмості у молоді, так як є наслідком емoційної динаміки раннього дитинства, що формувалося в іншому сoціально-екoномічному просторі. Підтверджено важливість і наступність отриманням навиків та відповідних знань з фінансової грамотності серед учнів та молоді. Визначено, що пріоритетними напрямами створення цілісної системи фінансової освіти є розроблення психологічно обґрунтованих навчальних програм інтегрованої освіти для учнів, студентів навчальних закладів, поширення практики інтеграції фінансових елементів у навчальні програми з різних предметів, напрацювання низки факультативних фінансових програм для учнів, студентів, упровадження курсу «Фінансова грамотність» з урахуванням особливостей переходу до профільного навчання, активізація роботи гуртків, тощо.
3
Сустрєтов, Анатолій. "ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ІСТОРІОГРАФІЧНИХ ДЖЕРЕЛ З ПРОБЛЕМ РЕФОРМ ГРОШОВОГО ОБІГУ М. СПЕРАНСЬКОГО." Society. Document. Communication, no. 8 (February 7, 2020): 265–83. http://dx.doi.org/10.31470/2518-7600-2019-8-265-283.
Full textAbstract:
У статті досліджено історіографію ХІХ – ХХІ століть щодо проблематики впровадження реформ грошового обігу М. Сперанським на початку ХІХ ст. Були висвітлені погляди дослідників на роль М. Сперанського та інших діячів (М. Балуг’янського, М. Мордвінова, Д. Гур’єва, Б. Кампенгаузена та ін.), які брали участь у питаннях розробки «Плану фінансів». Установлені також основні причини, які спонукали до реформаторських дій уряду в питаннях обігу грошей та фінансової системи загалом в наявному науковому доробку, оскільки фінансова система знаходилася в системній кризі, яку не вдалося вирішити попереднім державним діячам, що поєдналося із зовнішніми факторами. Проаналізовано рівень висвітлення в літературі процесу реформ, а також фактори, які призвели до невдач з ряду принципових положень реформи (низький рівень реалізації державного майна тощо). В дослідженні йде мова про оцінку в історіографії реформ М. Сперанського, і указано на, переважно, позитивному ставленні до тих норм «Плану фінансів» та заходів, які передбачалися задля їх реалізації, відмінності в поглядах на причини, внаслідок яких реформа зазнала невдачі (автори вказують важку зовнішньополітичну ситуацію через постійні війни, в яких брала участь Російська імперія). У статті встановлено, що протягом ХІХ – ХХІ століть дослідники приділяли значну увагу питанням реформ М. Сперанського. У науковому доробку ця проблематика розглядається в контексті загальних питань історії грошового обігу України, Російської імперії, у рамках висвітлення його біографії та державної діяльності, ряд праць присвячений суто реформам фінансів в 1810-х роках. Здебільшого, про спробу фундаментальної реформи грошового обігу в науковий доробок вносять іноземні автори, концентруючи увагу на загальнодержавних аспектах, не враховуючи регіональні особливості та специфіку впровадження реформи, її впливу на місцях.
4
Tymechko, I. R. "ФІНАНСОВІ ІНСТРУМЕНТИ СПІВРОБІТНИЦТВА ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД В ТРАНСКОРДОННОМУ ПРОСТОРІ УКРАЇНИ I ЄС." Actual problems of regional economy development 1, no. 13 (April 25, 2017): 208–15. http://dx.doi.org/10.15330/apred.1.13.208-215.
Full textAbstract:
Прикордонні територіальні громади отримали додаткові фінансові можливості в умовах євроінтеграції. Метою статті є обґрунтування фінансових інструментів співробітництва територіальних громад в транскордонному просторі України та ЄС. Виявлено, що співробітництво територіальних громад в транскордонному просторі відрізняється за розміром, сфери діяльності, консолідації чи інституціоналізації, коливаючись між проведенням консультацій або вибіркового співробітництва (конкретне питання) і програмами та створення спільних інститутів (комітети, асоціації, робочі групи тощо). Запропоновано виокремити співробітництво в транскордонному просторі як транскордонне співробітництво, як транснаціональне співробітництво, як міжрегіональне співробітництво. Європейський Союз здійснює фінансову підтримку транскордонного співробітництва шляхом використання ряду ініціатив, програм та проектів, а саме: INTERREG, PHARE CBC, TACIS CBC, PHARE CREDO, MEDA, CARDS, LACE. Європейський інструмент сусідства та партнерства як інструмент сприяння економічному та більш глибокому політичному співробітництву, надання допомоги для використання специфічних можливостей та вирішення проблем територій, що мають єдиний кордон з країнами ЄС або географічно близько знаходяться до країн-сусідів ЄС.
5
Олексин, І. І. "МІСЦЕ ТА РОЛЬ ОПЦІОННИХ ОПЕРАЦІЙ НА РИНКУ ФІНАНСОВИХ ДЕРИВАТИВІВ." Herald of Lviv University of Trade and Economics Economic sciences, no. 65 (January 28, 2022): 104–10. http://dx.doi.org/10.36477/2522-1205-2021-65-14.
Full textAbstract:
У статті розглянуто основні характерні особливості опціонних контрактів як розповсюджених та порівняно нових інструментів на світовому та українському ринках фінансових деривативів. Особливу увагу приділено можливостям застосування опціонів та опціонних контрактів практично вітчизняними фінансовими закладами. Дослідження ґрунтуються на зарубіжному досвіді провідних країн світу, в яких розглянуті фінансові інструменти відіграють значну роль у процесі страхування фінансових та валютних ризиків. Доведено, що похідний фінансовий інструмент опціон як економічне явище передбачає консенсус інтересів контрагентів угоди на основі асиметрії їх прав і обов’язків. Певний інтерес викликає класифікація опціонів, розроблена автором на основі літературних джерел та власних досліджень. На основі аналізу характерних ознак опціонних угод розглянуто варіант встановлення цінових меж для опціонів “кол”. Зазначено, що відмінною особливістю бар’єрних опціонів є наявність додаткового параметра – тригера, який визначає наявність або відсутність прав на здійснення угоди. Аналіз спеціальної літератури дозволив констатувати, що для ефективного застосування середніх опціонів необхідно мати максимум інформації про минулу та поточну ринкову кон’юнктуру. Наголошено, що опціон є одним із найбільш використовуваних фінансових інструментів для хеджування та виокремлено сукупність його модифікацій. У процесі дослідження операцій із процентними опціонами виявлено ряд закономірностей та зворотних взаємозалежностей між ставками прибутковості та цінами на боргові цінні папери. Подальші дослідження мають спрямовуватися на розробку стратегічних напрямів розвитку ринку фінансових деривативів, зокрема розширення інструментарію строкового ринку та посилення нормативно-правового регулювання.
6
Зайналов, Жахонгир, and Мадіна Хотамкулова. "РОЗВИТОК БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ РЕСПУБЛІКИ УЗБЕКИСТАН В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНИХ РЕФОРМ." Фінансовий простір, no. 1(41) (June 1, 2021): 47–62. http://dx.doi.org/10.18371/fp.1(41).2021.476365.
Full textAbstract:
У статті аналізується ситуація в банківському секторі Узбекистану, показано наявність ряду системних проблем, що перешкоджають його розвитку відповідно до економічними перетвореннями і потребами суспільства. Науково обгрунтовано необхідність реформування банківської системи країни, визначені основні напрями її реалізації щодо підвищення ефективності та забезпечення фінансової стабільності банківської системи, зниження державної частки в банківському секторі, підвищення доступності та якості фінансових послуг.
7
Тесак, О. В. "ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА ЩОДО КОНТРОЛЮ ЗА НАЯВНІСТЮ Й ВИКОРИСТАННЯМ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ." Підприємництво і торгівля, no. 27 (November 17, 2020): 72–75. http://dx.doi.org/10.36477/2522-1256-2020-27-13.
Full textAbstract:
В статті досліджено питання сутності поняття «облікова політика» з урахуванням трактувань вітчизняних науковців. Визначено, що облікова політика є важливим засобом досягнення різноманітних цілей підприємства, спрямованих на покращення його діяльності. Вона одночасно виступає і способом уніфікації облікових процедур та зниження їх трудомісткості, і інструментом управління витратами, доходами, фінансовими результатами підприємства, і засобом оптимізації податкового навантаження підприємства. За рахунок застосування облікової політики можна суттєво впливати на результати діяльності, показники фінансової стійкості, ліквідності, платоспроможності, здійснювати ефективне фінансове та податкове планування. Мета облікової політики полягає в наданні повної, об’єктивної та достовірної інформації, яка б всебічно та адекватно характеризувала фінансовий стан підприємства та була корисною для прийняття управлінських рішень. У статті теоретично обґрунтовано значимість виробничих запасів для функціонування суб’єкта господарювання. В бухгалтерському обліку поняття «виробничі запаси» трактується як предмет праці, на що спрямована праця людини і становлять матеріальну основу створеного продукту. Запаси – активи, які утримуються для подальшого продажу за умов звичайної господарської діяльності; перебувають у процесі виробництва з метою подальшого продажу продукту виробництва; утримуються для споживання під час виробництва продукції, виконання робіт та надання послуг, а також управління підприємством. Розробка облікової політики кожним суб’єктом господарювання є необхідною у зв’язку з впровадженням ряду нормативно-правових актів, що регламентують альтернативні варіанти облікових методик і процедур, щодо яких підприємство має право вибору з урахуванням галузевих особливостей і специфіки діяльності, та стала основою організації і ведення бухгалтерського обліку на кожному підприємстві. Облікова політика підприємства є важливим інструментом, завдяки якому існує можливість оптимального поєднання державного регулювання і власної ініціативи підприємства у питаннях організації та ведення бухгалтерського обліку.
8
Науменко, C. Г. "Генеза та особливості адміністративно-правового регулювання системи гарантування банківських вкладів у провідних країнах світу." Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка 1, no. 93 (March 30, 2021): 190–99. http://dx.doi.org/10.33766/2524-0323.93.190-199.
Full textAbstract:
У статті проаналізовано ґенезу адміністративно-правового регулювання системи гарантування (страхування) банківських вкладів у провідних країнах світу та висвітлено її особливості. Розглянуто низку нормативних та регулюючих положень систем гарантування вкладів європейських країн та сформульовано відповідні висновки щодо імплементації у фінансовий спектр України положень Угоди про Асоціацію України з Європейським Союзом. Виділено ряд законодавчих та фінансових особливостей європейських систем гарантування вкладів, що можуть бути запроваджені в українській системі гарантування вкладів фізичних осіб з метою її удосконалення, приведення у відповідність до міжнародних стандартів та зменшення ризиків у банківській системі.
9
Коломиец, Владимир. "Фінансові витрати на впровадження різців з гексаніта- р при точінні покриттів наплавлених порошковими дротами." Науковий жарнал «Технічний сервіс агропромислового лісового та транспортного комплексів», no. 21 (December 7, 2020): 164–74. http://dx.doi.org/10.37700/ts.2020.21.164-174.
Full textAbstract:
В роботі наведено методику та приклад розрахунку фінансових витрат при впровадженні різців з надтвердого матеріалу на основі нітриду бору типу гексаном-Р при чистовому точінні матеріалів, наплавлених порошковими дротами. Встановлено залежність основних витрат від швидкості різання і матеріалу наплавленого шару. Показано, що витрати на заробітну плату робітника, обладнання, електроенергію і інструмент в основному залежать від технологічних параметрів процесу обробки, властивостей і неоднорідності зрізаного шару покриття. Технологічна собівартість обробки наплавлених матеріалів може точніше служити оцінкою працездатності інструментів з надтвердих матеріалів при їх впровадженні в ремонтне виробництво.
В результаті проведеного розрахунку обробки ряду покриттів з різним хімічним складом і різним ступенем неоднорідності отримано вплив швидкості різання на технологічну собівартість обробки, по якій можна судити про вплив фінансових витрат на працездатність різців з гексаніта-Р. Встановлено, що зі збільшенням швидкості різання технологічна собівартість зменшується різко до швидкості різання 1,5...2,0 м/с. Подальше збільшення швидкості різання мало впливає на зменшення технологічної собівартості обробки. При цьому для кожного наплавленого матеріалу видно свій інтервал швидкостей різання, який можна і при такій оцінці працездатності приймати за оптимальний. Визначено, що характер впливу швидкості різання, тобто продуктивності обробки, на фінансові витрати приблизно однаковий, але величини технологічної собівартості залежать від властивостей і неоднорідності покриття. Зі збільшенням твердості і неоднорідності покриття технологічна собівартість обробки зменшується, але екстремуму, такого як при зміні стійкості або шляху різання, на кривих не спостерігається. Встановлено, що оцінка працездатності інструментів з надтвердих матеріалів при чистовому точінні покриттів фінансовими витратами на обробку може більш точно забезпечити їх раціональне застосування. При обробці покриттів різцями з гексаніта-Р слід призначати великі швидкості різання, ніж вони визначені в залежності від максимальної стійкості при прийнятому критерії зносу.
10
Podlevskyi, A. A., and Н. V. Yarkevуch. "ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ БЛОКЧЕЙНУ У FINTECH." Bulletin National University of Water and Environmental Engineering 4, no. 84 (July 24, 2019): 132. http://dx.doi.org/10.31713/ve4201813.
Full textAbstract:
У статті досліджено особливості використання технології блокчейн у фінансовій сфері. Виокремлено інституційний, галузевий, операційний та функціональний підходи до розуміння FinTech. Розглянуто технологію блокчейн як інноваційного інструменту управління. Охарактеризовано новітні тенденції у сфері використання блокчейну у FinTech. Виявлено можливості та перспективи, що виникнуть в разі використання даної технології. Сформульовано ряд заходів щодо впровадження технології блокчейну в вітчизняній фінансовій сфері.
Dissertations / Theses on the topic "Фінансові ряди"
1
Кирій, В. В., О. В. Стороженко, and Л. О. Кириченко. "Моделирование фрактальных рядов с помощью фрактального движения Леви." Thesis, 2012. http://openarchive.nure.ua/handle/document/8014.
Full text
2
Кирій, В. В., Л. О. Кіріченко, and О. В. Стороженко. "Моделирование финансовых рядов на основе α-устойчивых процессов." Thesis, 2013. http://openarchive.nure.ua/handle/document/8156.
Full text
3
Шевченко, Марія Сергіївна. "Порівняльний аналіз динаміки фінансових інструментів на фондовому ринку." Магістерська робота, 2020. https://dspace.znu.edu.ua/jspui/handle/12345/4211.
Full textAbstract:
Шевченко М. С. Порівняльний аналіз динаміки фінансових інструментів на фондовому ринку : кваліфікаційна робота магістра спеціальності 051 "Економіка" / наук. керівник Н. К. Максишко. Запоріжжя : ЗНУ, 2020. 128 с.UA : У роботі досліджено роль та значення фондового ринку з точки зору інвестиційної діяльності, визначені особливості його сегментів та фінансових інструментів на них. Проаналізовано можливості застосування методів статистичного аналізу та особливості методів фрактального аналізу для характеристики динаміки економічних показників. Сформовано систему показників для характеристики динаміки фінансових інструментів як базу для розробки методу порівняльного аналізу та розраховано її для обраних сегментів фінансового ринку. Удосконалено та застосовано методику порівняльного аналізу динаміки фінансових інструментів на фондовому ринку сегменту ІТ-галузі та індустрії розваг за рахунок порівняння характеристик нечіткої глибини пам’яті часових рядів. Проаналізовано результати та розроблено рекомендації щодо їх практичного застосування.
EN : The role and significance of the stock market from the point of view of investment activity are investigated in the work, features of its segments and financial instruments on them are defined. Possibilities of application of methods of statistical analysis and features of methods of fractal analysis for the characteristic of dynamics of economic indicators are analyzed. A system of indicators to characterize the dynamics of financial instruments as a basis for developing a method of comparative analysis and calculated it for selected segments of the financial market. The method of comparative analysis of the dynamics of financial instruments in the stock market of the segment of the IT industry and the entertainment industry by improving the characteristics of the fuzzy depth of memory of time series has been improved and applied. The results are analyzed and recommendations for their practical application are developed.
4
Басова, Дар'я Олександрівна. "Аналіз та прогнозування показників динаміки інвестиційних інструментів на фінансових ринках." Магістерська робота, 2020. https://dspace.znu.edu.ua/jspui/handle/12345/2463.
Full textAbstract:
Басова Д. О. Аналіз та прогнозування показників динаміки інвестиційних інструментів на фінансових ринках : кваліфікаційна робота магістра спеціальності 051 "Економіка" / наук. керівник Н. К. Максишко. Запоріжжя : ЗНУ, 2020. 79 с.UA : У роботі досліджено сутність фінансового ринку, його структуру, функції та субʼєкти. Проаналізовано обрані інвестиційні інструменти, які належать до фінансових ринків: ринку дорогоцінних металів (золото), валютного ринку Forex (курс валютної пари EUR/USD) та новітнього ринку криптовалют (Біткоїн). Розглянуто основні показники динаміки для оцінки привабливості інвестиційних інструментів, а саме: ціна, прибутковість, строк обігу, волатильність, ліквідність, ризикованість. Сформована та удосконалена за рахунок застосування комплексного фрактального аналізу та іншого інструментарію методологія аналізу та прогнозування показників динаміки інвестиційних інструментів. Проведено статистичний та комплексний фрактальний аналіз часових рядів за період з січня 2012 р. по листопад 2019 р. На основі проведеного аналізу побудовано прогнозні моделі. Прогнозування здійснено на базі нейронної мережі, гібридної моделі однорідної структури та експоненційного згладжування.
EN : The essence of the financial market, its structure, functions and entities. is explored in this paper.Selected investment instruments related to the financial markets are analyzed: the precious metals market (gold), the Forex currency market (the currency pair EUR/USD) and the newest cryptocurrency market (Bitcoin). The basic dynamics indicators for estimation of attractiveness of investment instruments are considered, namely: price, profitability, maturity, volatility, liquidity, riskiness.The methodology of analysis and forecasting of the dynamics of investment instruments has been formed and improved through the use of complex fractal analysis and other tools.Statistical and complex fractal analysis of time series for the period from January 2012 to November 2019 was performed.Based on the analysis built predictive models. The prediction is based on a neural network, a hybrid model of homogeneous structure and exponential smoothing.
Books on the topic "Фінансові ряди"
1
Чернишова, Н. В. Судова влада в Україні. Київ: Центр учбової літератури, 2011.
Find full textAbstract:
Підручник є одним з перших видань, що підготовлено для вітчизняного читача і прис- вячено розгляду та аналізу інвестиційної діяльності. Книга містить відповіді на багато запитань, що можуть виникнути у спеціалістів, які планують розширити діяльність фірм, корпорацій, банків на міжнародні фондові, фінансові та товарні ринки. У роботі розглянуто засади інвестиційної діяльності, міжнародна діяльність на ринку фінансових інвестицій, інструментарій аналізу інвестиційного ринку, інвестори які діють на інвестиційному ринку, регулювання інвестиційної діяльності підприємств, установ та банків на інвестиційному ринку. Логіка побудови матеріалу відповідає стандартам, прийнятим у ряді університетів країн Західної Європи. Підручник може бути корисним для всіх, хтоцікавиться або займається питаннями інвестування, інвестиційного менеджменту, ринку цінних паперів. Для студентів та аспірантів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів
Reports on the topic "Фінансові ряди"
1
Соловйов, Володимир Миколайович, and Д. М. Чабаненко. Прогнозування фінансово-економічних рядів з застосуванням ланцюгів Маркова. Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, 2014. http://dx.doi.org/10.31812/0564/1171.
Full textAbstract:
В даній роботі пропонується застосування технології складних ланцюгів Маркова для прогнозування часових рядів світових фондових ринків. Головною відмінністю складних ланцюгів Маркова від простих є урахування післядії або пам’яті. Метод передбачає прогнозування ряду за ієрархією інтервалів дискретизації часу та послідовного „склеювання” результатів прогнозів на різних частотних рівнях у один вихідний ряд прогнозу. Даний підхід дозволяє найбільш повно використати фрактальні властивості часового ряду. Наведено результати прогнозування індексів світових фондових ринків.
2
Ганчук, А., В. Сапцін, and Володимир Миколайович Соловйов. Застосування складних ланцюгів Маркова для прогнозування післякризової динаміки світового фондового ринку. Видавництво ЛНУ ім. І. Франка, 2011. http://dx.doi.org/10.31812/0564/1191.
Full textAbstract:
Пропонується застосування технології складних ланцюгів Маркова для прогнозування часових рядів світових фондових ринків у період другої хвилі глобальної фінансової кризи. Головною відмінністю складних ланцюгів Маркова від простих є урахування післядії або пам’яті. Технологія передбачає прогнозування ряду за ієрархією інтервалів дискретизації часу та послідовного „склеювання” результатів прогнозів на різних частотних рівнях у один вихідний ряд прогнозу. Даний підхід дозволяє найбільш повно використати фрактальні властивості часового ряду. Наведено результати прогнозування після кризової динаміки індексів світових фондових ринків.
3
Соловйов, Володимир Миколайович, and А. Ш. Тулякова. Графодинамічні методи дослідження складності сучасних фондових ринків. Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016. http://dx.doi.org/10.31812/0564/1155.
Full textAbstract:
У статті запропоновано концептуально новий методологічний підхід до аналізу фінансових часових рядів, який автори застосовують разом з іншими для дослідження складності фінансових ринків. Суть цього підходу полягає в тому, що для побудови нових мір динамічної складності ринку часові ряди фінансових даних попередньо перетворюються в складні мережі на основі ідеї рекурентності точок фазової траєкторії системи. Далі для побудованої мережі розраховується широкий набір показників, що відображають різноманітні спектральні і топологічні характеристики мережі. Реалізація алгоритму ковзного вікна дозволяє прослідкувати графодинаміку складної системи. Якщо та чи інша з визначених мір складності проявляє характерну поведінку у часі, яка збігається з певними критичними змінами на фінансових ринках, її можна використати у якості індикатора-передвісника таких змін. Проведене експериментальне дослідження складних мереж, побудованих у рамках запропонованого методологічного підходу, підтвердило його адекватність і високу здатність до передбачення кризових явищ на фондових ринках.
4
Соловйов, В. М. Кореляційна динаміка мір складності та фінансових криз. Цифрова типографія, October 2014. http://dx.doi.org/10.31812/0564/1203.
Full textAbstract:
Досягнення останніх років фундаментальних наук при описі топологічних і темпоральних властивостей складних динамічних систем дають надію на успіх і при дослідженні складних соціально-економічних систем [1]. В роботі розглянуто особливості адаптації концепції складності в соціально-економічних системах. Показано, що парадигма складності є логічним підґрунтям побудови прогностичних моделей поведінки фінансових систем в умовах волатильної динаміки світової економіки. Широкий спектр мір складності використано для аналізу порівняльної динаміки складності систем в умовах фінансової кризи. Вказані міри можуть бути розраховані як для вихідного сигналу, так і для відновленої з нього мережної структури. Нами створено і адаптовано для моделювання фінансових ринків потужний і різнобічний спектр мір складності [2]. Так, серед мір інформаційного блоку використовуються моно- і мультимасштабні міри: - Лемпеля-Зіва, ентропії Шеннона, Тсалліса і Реньї, ентропії подібності, шаблонів, перестановок, вейвлет-ентропія, індекс незворотності часових рядів. Хаос-динамічний блок є більш об’ємним і потужним. До нього у якості мір складності входять: - показники Ляпунова, включаючи масштабно-залежну версію, фрактальні міри: фрактальна розмірність, декілька модифікацій розрахунку коефіцієнта Херста, спектр сингулярності (мультифрактальності), рекурентні міри складності, які одержуються в результаті побудови та кількісного аналізу рекурентних діаграм та інші. У випадку аналізу мережної структури розрізняють кореляційні, рекурентні і візуальні підходи для побудови мір складності. До топологічних мір відносяться, наприклад, коефіцієнт кластеризації, ступінь вершини та ін. Спектральними мірами є алгебраїчна зв’язність, енергія графа, спектральний розрив, тощо. Всі вказані міри реалізовані у вигляді процедур ковзного вікна, які дозволяють слідкувати за динамікою вибраної міри, порівнювати власне з динамікою вихідного ряду і робити висновки щодо моніторингу та попередження кризових явищ [3]. Показано, що в залежності від природи міри вона поводить себе характерним чином у передкризовий, власне кризовий та після кризовий періоди, що дозволяє будувати ефективні індикатори-передвісники кризових явищ.
5
Соловйов, В. М. Моделювання соціально-економічних систем мережними методами. Видавничий відділ, Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2016. http://dx.doi.org/10.31812/0564/1207.
Full textAbstract:
Продемонстрована можливість дослідження складних соціально-економічних систем у рамках мережної парадигми складності. Часовий ряд можна представити в еквівалентному вигляді – (мульти-)мережі, яка має широкий набір характеристик; як спектральних, так і топологічних. На прикладах відомих фінансових криз показано, що деякі з мережних мір можуть слугувати індикаторами-передвісниками кризових явищ і їх можна використовувати для можливого раннього попередження небажаних кризових явищ на фінансових ринках.