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O'Dell, Connor. "Non-Resonant Uniserial Representations of Vec(R)." Thesis, University of North Texas, 2018. https://digital.library.unt.edu/ark:/67531/metadc1157650/.
Full textAbstract:
The non-resonant bounded uniserial representations of Vec(R) form a certain class of extensions composed of tensor density modules, all of whose subquotients are indecomposable. The problem of classifying the extensions with a given composition series is reduced via cohomological methods to computing the solution of a certain system of polynomial equations in several variables derived from the cup equations for the extension. Using this method, we classify all non-resonant bounded uniserial extensions of Vec(R) up to length 6. Beyond this length, all such extensions appear to arise as subquotients of extensions of arbitrary length, many of which are explained by the psuedodifferential operator modules. Others are explained by a wedge construction and by the pseudodifferential operator cocycle discovered by Khesin and Kravchenko.
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Schmidt, Ludwig. "Monetary Policy Implications Through a VEC Model." Thesis, Umeå universitet, Nationalekonomi, 2020. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-172820.
Full textAbstract:
This paper examines the effects of adjustments in the key policy rate, included as the interbank rate, on the Swedish household sector debt from the second quarter of 2000 to the third quarter of 2019. The effect is examined through a Vector Error-Correction (VEC) model to determine if it provides results that are aligned with the given theory. The research question is “Does an increase in the repo rate temporarily decrease the Swedish household sector debt?”. The theory suggests that an increase in the policy rate will have a short-run negative effect on household debt. To short-run effect the economy and the inflation is also the intention of the central bank of Sweden, called Riksbanken. With regards to the short-run dynamics, the previous researchers have constructed quite simple models of estimation and concluded contradictory results. The VECM distinguish from the previous models by a long-run equilibrium. The model concludes a short-run negative effect on debt for an increase in the policy rate, with an insignificant long-run equilibrium. By regard to this, the findings of this paper agree with the given theory. The ongoing increase in the policy rate conducted by Riksbanken can be justified by this paper.
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Kenefake, Tyler Christian. "Annihilators of Bounded Indecomposable Modules of Vec(R)." Thesis, University of North Texas, 2019. https://digital.library.unt.edu/ark:/67531/metadc1505233/.
Full textAbstract:
The Lie algebra Vec(ℝ) of polynomial vector fields on the line acts naturally on ℂ[]. This action has a one-parameter family of deformations called the tensor density modules F_λ. The bounded indecomposable modules of Vec(ℝ) of length 2 composed of tensor density modules have been classified by Feigin and Fuchs. We present progress towards describing the annihilators of the unique indecomposable extension of F_λ by F_(λ+2) in the non-resonant case λ ≠ -½. We give the intersection of the annihilator and the subalgebra of lowest weight vectors of the universal enveloping algebra (Vec(ℝ)) of Vec(ℝ). This result is found by applying structural descriptions of the lowest weight vectors of (Vec(ℝ)).
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Kenefake, Tyler Christian. "Annihilators of Bounded Indecomposable Modules of Vec[R]." Thesis, University of North Texas, 2005. https://digital.library.unt.edu/ark:/67531/metadc1505233/.
Full textAbstract:
The Lie algebra Vec(ℝ) of polynomial vector fields on the line acts naturally on ℂ[]. This action has a one-parameter family of deformations called the tensor density modules F_λ. The bounded indecomposable modules of Vec(ℝ) of length 2 composed of tensor density modules have been classified by Feigin and Fuchs. We present progress towards describing the annihilators of the unique indecomposable extension of F_λ by F_(λ+2) in the non-resonant case λ ≠ -½. We give the intersection of the annihilator and the subalgebra of lowest weight vectors of the universal enveloping algebra (Vec(ℝ)) of Vec(ℝ). This result is found by applying structural descriptions of the lowest weight vectors of (Vec(ℝ)).
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Hauer, Mariana. "Os modelos VAR e VEC espaciais : uma abordagem bayesiana." reponame:Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da UFRGS, 2007. http://hdl.handle.net/10183/12585.
Full textAbstract:
O objetivo deste trabalho é apresentar o Modelo Vetorial Autorregressivo (VAR) e uma das suas variações, o Modelo Vetorial de Correções de Erros (VEC), segundo uma abordagem Bayesiana, considerando componentes regionais, que serão inseridos nos modelos apresentados através de informações a priori que levam em consideração a localização dos dados. Para formar tais informações a priori são utilizados conceitos referentes à econometria espacial, como por exemplo, as relações de contigüidade e as implicações que estas trazem. Como exemplo ilustrativo, o modelo em questão será aplicado a um conjunto de dados regionais, coletados por estados brasileiros. Este conjunto de dados consiste em observações da variável produção industrial para oito estados, no período de janeiro de 1991 a setembro de 2006. Em função da escolha do modelo adequado, a questão central foi descobrir em que medida a incorporação destas informações a priori no modelo VEC Bayesiano é coerente quando estimamos modelos que consideram informações localizacionais.The main goal of this work is to present the Vector Autoregressive Model (VAR) and one of its variations, the Vector Error Correction Model (VEC), according to a Bayesian variant, considering regional components that will be inserted in the models presented through prior information, which takes in consideration the data localization. To form such prior information, spatial econometrics is used, as for example the contiguity relations and the implications that these bring to the modeling. As illustrative example, the model in question will be applied to a regional data set, collected for Brazilian states. This data set consists of industrial production for eight states, in the period between January 1991 and September 2006. The central question is to uncover whether the incorporation of these prior informations in the Bayesian VEC Model is coherent when we use models that consider contiguity information.
6
Salvador, Dina Maria Morgado. "Modelação de matrizes estocásticas simétricas operadores do tipo vec." Doctoral thesis, Faculdade de Ciências e Tecnologia, 2013. http://hdl.handle.net/10362/11089.
Full textAbstract:
Dissertação para obtenção do Grau de Doutor em
Estatística e Gestão do RiscoPrograma de Apoio à Formação Avançada de Docentes do Ensino Superior Politécnico (PROTEC) do Instituto Politécnico de Setúbal
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Morgado, Susana Ramos. "Estudo empírico sobre as notas colocadas em circulação em Portugal." Master's thesis, Instituto Superior de Economia e Gestão, 2015. http://hdl.handle.net/10400.5/10333.
Full textAbstract:
Mestrado em Econometria Aplicada e PrevisãoCom a introdução do euro a análise do uso e circulação efetiva de notas por cada um dos países da zona euro passou a ser uma tarefa bastante desafiante devido à sua contínua migração entre países. É também cada vez mais importante a estimação e previsão da evolução da circulação de notas estando o DET encarregue de assegurar a emissão e a colocação em circulação da moeda legal necessária à economia nacional. O objetivo deste estudo é auxiliar o DET na sua tarefa e fazer um exercício comparativo da capacidade preditiva de um conjunto de modelos econométricos clássicos para prever a circulação de notas em Portugal, através de uma abordagem econométrica. Numa primeira fase é feita uma análise sobre a relação entre as notas em circulação e um conjunto de variáveis económicas através da abordagem VEC para o período entre 2002 e 2014. Os resultados demonstram evidência estatística de existência de uma relação de cointegração, havendo portanto uma relação de equilíbrio de longo prazo entre as variáveis. Numa segunda fase são testadas várias metodologias de previsão para avaliar qual o modelo com melhor desempenho para prever as notas em circulação. Tanto os três critérios para avaliar os erros de previsão como o teste Diebold Mariano apontaram para o método de Holt como aquele com melhor capacidade preditiva sobre as notas em circulação. Relativamente à previsão para o período de 2015 até 2017, todos os diferentes métodos de previsão utilizados apontam para a permanência da tendência verificada ao longo dos anos.
Since the euro cash changeover in 2002 it has become increasingly difficult to analyze and compare developments in banknote usage in different countries of the euro area, as a result of the migration of banknotes across borders. Given that the “Departamento de Emissão e Tesouraria do Banco de Portugal” is responsible for ensuring the issue and putting into circulation of the national economy’s legal tender currency, it is increasingly important to estimate and forecast the evolution of banknotes. Thus, the main objective of this study is to make a comparative assessment of the predictive ability of a set of classic econometric models to predict the banknotes in Portugal, through an econometric approach. Initially we study the relationship between banknotes in circulation and a set of macroeconomic variables through the VEC approach to the period between 2002 and 2014. The results show statistical evidence of the existence of one cointegration relation, so apparently there is one long-run equilibrium relationship between the variables under study. The second part consists on comparing multiple forecasting methods to evaluate which is the best model to predict the banknotes in circulation. All the three criteria to evaluate forecasting errors (RMSE, MAE and MAPE) and the Diebold Mariano test, point out the Holt method as the one with better predictive ability on banknotes in circulation. Regarding the forecast from 2015 to 2017, all the different forecasting methods point out to the continuation of the same pattern observed in the past few years.
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Albuquerque, Junior Marcos Matos Brito de. "Geração de valor: incorporação e fusão em uma empresa de engenharia consultiva. Um estudo de caso com a empresa ARCADIS." reponame:Repositório Institucional da UFC, 2014. http://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/15222.
Full textAbstract:
ALBUQUERQUE JUNIOR, Marcos Matos Brito de. Geração de valor: incorporação e fusão em uma empresa de engenharia consultiva. Um estudo de caso com a empresa ARCADIS. 2014. 93f. Dissertação (mestrado profissional) - Universidade Federal do Ceará, Programa de Pós Graduação em Economia, CAEN, Fortaleza-Ce, 2014.Submitted by Mônica Correia Aquino (monicacorreiaaquino@gmail.com) on 2016-02-18T20:04:26Z No. of bitstreams: 1 2014_dissert_mmbalbuquerquejunior.pdf: 1564259 bytes, checksum: 80df7056ab046c33b07349dba461a0ea (MD5)
Approved for entry into archive by Mônica Correia Aquino(monicacorreiaaquino@gmail.com) on 2016-02-18T20:05:03Z (GMT) No. of bitstreams: 1 2014_dissert_mmbalbuquerquejunior.pdf: 1564259 bytes, checksum: 80df7056ab046c33b07349dba461a0ea (MD5)
Made available in DSpace on 2016-02-18T20:05:03Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2014_dissert_mmbalbuquerquejunior.pdf: 1564259 bytes, checksum: 80df7056ab046c33b07349dba461a0ea (MD5) Previous issue date: 2014
The object of this dissertation is to analyze the influence of net revenue, total shareholders' equity and long-term debt on the profitability of the value of the shares of ARCADIS, by applying methods of time series, such as unit root test, test Johansen cointegration, the vector autoregression model (VAR), vector error correction (VEC), impulse response and variance decomposition of forecast errors function. The database is quarterly from January 2000 to December 2012 According to the Johansen cointegration test, the results indicate that the series that have unit roots are all integrated of order one in level and show a relationship term between them. The coefficients in the estimated model is presented according to the literature;can also observe that the tests demonstrated a strong influence of net revenue on the share value when compared with the other variables. From the evaluations performed in this study, it can be stated that the variables are relevant to explain the variations over time in the dependent variable value of the share on the stock exchange. That paper presents an analysis of the evolution of consulting engineering companies and the increasing degree of internationalization. Highlights the relevance of the study compared with the purpose of understanding the growth of the company ARCADIS in consulting engineering and project management segment. And since expanded its market competitiveness.
O objeto dessa dissertação é analisar a influência da receita líquida, patrimônio líquido total e dívidas de longo prazo sobre a rentabilidade do valor das ações da ARCADIS, através da aplicação de métodos de séries de tempo, tais como, teste de raiz unitária, teste de cointegração de Johansen, o modelo autorregressivo vetorial (VAR), vetor de correção de erros (VEC), função impulso-resposta e decomposição da variância dos erros de previsão. A base de dados é quadrimestral no período de janeiro de 2000 a dezembro de 2012. De acordo com o teste de cointegração de Johansen, os resultados indicam que as séries que apresentam raiz unitária são todas integradas de ordem um em nível e mostram uma relação de longo prazo entre elas. Os coeficientes obtidos no modelo estimado se apresentaram de acordo com a literatura. Pode-se observar também que os testes demonstraram uma forte influência da receita líquida sobre o valor da ação quando comparados com as outras variáveis. A partir das avaliações realizadas neste estudo, pode-se afirmar que as variáveis são relevantes para explicar as variações ocorridas no decorrer do tempo, na variável dependente valor da ação na bolsa de valores. O referido trabalho apresenta uma análise da evolução das empresas de engenharia consultiva e o crescente grau de internacionalização. Destaca-se a relevância do estudo de comparação com o propósito de entender o crescimento da empresa ARCADIS no segmento de engenharia consultiva e gerenciamento de projetos, além de analisar como se ampliou sua competitividade no mercado.
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Kuhns, Nehemiah. "Uniserial Representations of Vec(R) with a Single Casimir Eigenvalue." Thesis, University of North Texas, 2018. https://digital.library.unt.edu/ark:/67531/metadc1157652/.
Full textAbstract:
In 1980 Feigin and Fuchs classified the length 2 bounded representations of Vec(R), the Lie algebra of polynomial vector fields on the line, as a result of their work on the cohomology of Vec(R). This dissertation is concerned mainly with the uniserial (completely indecomposable) representations of Vec(R) with a single Casimir eigenvalue and weights bounded below. Such representations are composed of irreducible representations with semisimple Euler operator action, bounded weight space dimensions, and weights bounded below. These are known to be the tensor density modules with lowest weight λ, for any non-zero complex number λ, and the trivial module C, with Vec(R) actions π_λ and π_C, respectively. Our proofs are cohomology arguments involving the first cohomology groups of Vec(R) with values in the space of homomorphisms between two irreducible representations. These results classify the finite length uniserial extensions, with a single Casimir eigenvalue, of admissible irreducible Vec(R) representations with weights bounded below. In almost every case there is at most one uniserial representation with a given composition series. However, in the case of an odd length extension with composition series {π_1,π_C,π_1,…,π_C,π_1}, there is a one-parameter family of extensions. We also give preliminary results on uniserial representations of the Virasoro Lie algebra.
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Sbarai, Nathália. "Análise da questão ambiental no âmbito do comércio internacional brasileiro." Universidade de São Paulo, 2017. http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/11/11132/tde-03012018-175259/.
Full textAbstract:
Nas últimas décadas, identificou-se uma crescente preocupação com a sustentabilidade e com a qualidade ambiental, ao mesmo tempo em que se observou uma expansão do comércio internacional e uma procura por um maior grau de liberalização comercial. Nesse contexto, surgiram órgãos destinados a defender cada uma das questões, ambiental e comercial, e questionamentos e conflitos sobre os impactos que cada um deles estava causando ao outro. Diante desses questionamentos identificou-se, então, a importância da inter-relação entre as duas áreas, de forma que passou a buscar-se uma maior interação entre as discussões englobando comércio e meio ambiente. Contudo, muitas pesquisas ainda tendem a avaliar as questões ambientais e comerciais separadamente. Em virtude disso, este trabalho tem como objetivo analisar conjuntamente as duas questões, a fim de ampliar a discussão acerca de sua inter-relação; ao mesmo tempo, propõe-se um modelo para analisar a relação entre a liberalização comercial e a qualidade ambiental (representada aqui pelas emissões de CO2 equivalente) para o Brasil, estimado por meio de um Modelo de Autorregressão Vetorial estrutural com correção de erro (VAR-VEC). A análise abrangeu o período de 2003 a 2015, período que já incorpora a entrada da China no mercado internacional, ocorrida no ano de 2002, fato que usualmente tem bastante impacto sobre os fluxos comerciais e sua modelagem. As variáveis utilizadas no modelo foram o índice de abertura comercial, importações mundiais, como proxy de renda mundial, preços totais de commodities e emissões brasileiras de CO2 Equivalente. O modelo identificou que um aumento da abertura comercial brasileira contribui para a ampliação das emissões de CO2 do país, seguindo o esperado de acordo com a literatura.In the last decades, a concern about sustainability and environmental quality has grown, simultaneously to the process of the international trade expansion, pursuing also for greater degree of trade liberalization. In this context, international bodies were created to defend each of these issues, environmental and commercial, raising questions and conflicts about the impacts that each one was causing to the other. Thus, the importance of the interrelation between the two themes became evident, in a way to highlight the necessity to promote a greater interaction between debates encompassing trade and environment. However, many surveys still tend to analyze environmental and trade issues separately. As a result, this work aims to examine the two issues together, in order to broaden the discussion about their interrelationship. At the same time, a model has been proposed to quantify the relationship between trade liberalization and environmental quality (here represented by CO2 equivalent emissions) for Brazil, estimated by a VAR- VEC model. The analysis covered the period from 2003 to 2015, comprising the tie of China\'s entry into the international market in 2002, which is important once this event usually has a significant impact on international trade flows and their modelling. The variables used in the model are the index of trade liberalization for Brazil, the world imports as a proxy for the world income, total commodity prices and the Brazilian emissions of equivalent CO2. The model identified that an increase in Brazilian trade liberalization contributes to an increase in the country\'s CO2 emissions, following expectations from the reviewed literature.
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Junior, Marcos Matos Brito de Albuquerque. "Value creation: merger and consolidation in a company Consulting engineering. A case study with the Company Arcadis." Universidade Federal do CearÃ, 2014. http://www.teses.ufc.br/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=12907.
Full textAbstract:
nÃo hÃO objeto dessa dissertaÃÃo à analisar a influÃncia da receita lÃquida, patrimÃnio lÃquido total e dÃvidas de longo prazo sobre a rentabilidade do valor das aÃÃes da ARCADIS, atravÃs da aplicaÃÃo de mÃtodos de sÃries de tempo, tais como, teste de raiz unitÃria, teste de cointegraÃÃo de Johansen, o modelo autorregressivo vetorial (VAR), vetor de correÃÃo de erros (VEC), funÃÃo impulso-resposta e decomposiÃÃo da variÃncia dos erros de previsÃo. A base de dados à quadrimestral no perÃodo de janeiro de 2000 a dezembro de 2012. De acordo com o teste de cointegraÃÃo de Johansen, os resultados indicam que as sÃries que apresentam raiz unitÃria sÃo todas integradas de ordem um em nÃvel e mostram uma relaÃÃo de longo prazo entre elas. Os coeficientes obtidos no modelo estimado se apresentaram de acordo com a literatura. Pode-se observar tambÃm que os testes demonstraram uma forte influÃncia da receita lÃquida sobre o valor da aÃÃo quando comparados com as outras variÃveis. A partir das avaliaÃÃes realizadas neste estudo, pode-se afirmar que as variÃveis sÃo relevantes para explicar as variaÃÃes ocorridas no decorrer do tempo, na variÃvel dependente valor da aÃÃo na bolsa de valores. O referido trabalho apresenta uma anÃlise da evoluÃÃo das empresas de engenharia consultiva e o crescente grau de internacionalizaÃÃo. Destaca-se a relevÃncia do estudo de comparaÃÃo com o propÃsito de entender o crescimento da empresa ARCADIS no segmento de engenharia consultiva e gerenciamento de projetos, alÃm de analisar como se ampliou sua competitividade no mercado.
The object of this dissertation is to analyze the influence of net revenue, total shareholders' equity and long-term debt on the profitability of the value of the shares of ARCADIS, by applying methods of time series, such as unit root test, test Johansen cointegration, the vector autoregression model (VAR), vector error correction (VEC), impulse response and variance decomposition of forecast errors function. The database is quarterly from January 2000 to December 2012 According to the Johansen cointegration test, the results indicate that the series that have unit roots are all integrated of order one in level and show a relationship term between them. The coefficients in the estimated model is presented according to the literature; can also observe that the tests demonstrated a strong influence of net revenue on the share value when compared with the other variables. From the evaluations performed in this study, it can be stated that the variables are relevant to explain the variations over time in the dependent variable value of the share on the stock exchange. That paper presents an analysis of the evolution of consulting engineering companies and the increasing degree of internationalization. Highlights the relevance of the study compared with the purpose of understanding the growth of the company ARCADIS in consulting engineering and project management segment. And since expanded its market competitiveness.
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JÃnior, Manoel Pedro da Costa. "tÃtulo âIntegraÃÃo Espacial dos Mercados Brasileiros Exportadores de Mel Natural no Brasil: abordagem utilizando cointegraÃÃo com threshold." Universidade Federal do CearÃ, 2012. http://www.teses.ufc.br/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=7558.
Full textAbstract:
FundaÃÃo de Amparo à Pesquisa do Estado do CearÃA pesquisa objetivou investigar o processo de cointegraÃÃo espacial entre os principais mercados brasileiros exportadores de mel natural: Rio Grande do Sul, Santa Catarina, PiauÃ, Cearà e SÃo Paulo. Foram utilizados dados secundÃrios obtidos diretamente da base de dados do MinistÃrio de Desenvolvimento, IndÃstria e ComÃrcio Exterior, compreendendo a sÃrie de tempo entre janeiro de 2002 a julho de 2011. Para investigar as relaÃÃes entre os mercados supracitados, fez-se uso de metodologia baseada nas premissas da Lei do PreÃo Ãnico â LPU e modelagem que considera a presenÃa de custos de transaÃÃo. Os resultados indicam que, apesar da confirmaÃÃo da existÃncia de cointegraÃÃo entre os mercados brasileiros exportadores de mel natural, a LPU nÃo foi totalmente confirmada, uma vez que se rejeitou a hipÃtese nula de perfeita integraÃÃo espacial entre os mercados. O teste de exogeneidade fraca indica que o mercado de mel natural do Rio Grande do Sul atua como mercado central na formaÃÃo de preÃos. Hà a presenÃa de custos de transaÃÃo entre quase todos os mercados espacialmente separados, pois, segundo os resultados oriundos da modelagem threshold, rejeitou-se a hipÃtese nula de ajuste linear e simÃtrico entre os mercados investigados.
This study investigated the process of cointegration space between the main markets Brazilian exporters of natural honey Rio Grande do Sul, Santa Catarina, PiauÃ, Cearà and SÃo Paulo. Secondary data obtained directly from the database of the MinistÃrio de Desenvolvimento, IndÃstria e ComÃrcio Exterior, comprising the time series between January 2002 and July 2011. To investigate the relationship between the markets mentioned above, was made use of a methodology based on the premises of the Law of One Price- LPU and modeling that considers the presence of transaction costs. The results indicate that despite the confirmation of the existence of markets cointegration Brazilian exporting natural honey, the LPU has not been fully confirmed, since it is rejecting the null hypothesis of perfect integration space between the markets. The weak exogeneity test indicates that the market for natural honey of Rio Grande do Sul acts asthe central market pricing. There is the presence of transaction costs between almost allspatially separated markets, because, according to the results from the modelingthreshold, rejected the null hypothesis of linear and symmetric adjustment between markets investigated.
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Senna, Viviane de. "A RELAÇÃO DOS GASTOS EM PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM AS VARIÁVEIS MACROECONÔMICAS BRASILEIRAS." Universidade Federal de Santa Maria, 2015. http://repositorio.ufsm.br/handle/1/8358.
Full textAbstract:
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível SuperiorThe Federal Constitution of 1988 was the first in Brazil to refer to social inequalities and social assistance as a public policy. Currently there are several programs that assist the population living in extreme poverty. Among the existing programs, the best known are the Bolsa Família Program and the Continued Benefit that have as their main task the transfer of minimum necessary income to families that fall within the pre-established criteria in specific Decrees and registered in the Unified Register for Programs social - CadÚnico. From the above, this study aims to examine the relationship between the main macroeconomic variables and spending on social welfare policy of the federal government in the period between January 2004 and August 2014. The methodology to be employed to achieve this goal is : the autoregressive moving average model with ARMAX exogenous variable, the Vector autoregression model - VAR, the Granger causality test, cointegration test Johansen and Error Correction Vector - VEC. The conclusions reached were positive for significant relationships between macroeconomic variables and social assistance programs, ie, programs influence the Brazilian economy.
A Constituição Federal de 1988 foi a primeira do Brasil a referir-se às desigualdades sociais e a assistência social como política pública. Atualmente há diversos programas que prestam assistência a população que se encontra em situação de pobreza extrema. Dentre os programas existentes, os mais conhecidos são o Programa Bolsa Família e o Benefício de Prestação Continuada que possuem como incumbência principal a transferência de renda mínima necessária às famílias que se enquadram nos critérios pré-estabelecidos em Decretos específicos e cadastrados no Cadastro Único para Programas Sociais CadÚnico. Do exposto acima, o presente trabalho pretende analisar a relação existente entre as principais variáveis macroeconômicas e os gastos em política de assistência social do governo federal no período compreendido entre janeiro de 2004 e agosto de 2014. A metodologia que será empregada para atingir este objetivo é: o modelo autorregressivo de média móvel com variável exógena ARMAX, o Modelo de Autorregressão Vetorial VAR, o teste de causalidade de Granger, o testes de Cointegração de Johansen e o Vetor de Correção de Erros VEC. As conclusões obtidas foram positivas para as relações significativas entre as variáveis macroeconômicas e os programas de assistência social, ou seja, os programas influenciam na economia brasileira.
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Paixão, Michel Augusto Santana da. "O crescimento econômico da China e o consumo de carvão para geração de energia." Universidade de São Paulo, 2017. http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/11/11132/tde-04082017-142954/.
Full textAbstract:
Nas últimas décadas, a China obteve um crescimento econômico robusto. Dados mostram que o produto chinês, entre 1980 e 2010, teve uma média anual de crescimento de 9,5%. Esse aumento do produto permitiu que as condições de vida de milhões de pessoas melhorassem via incremento da renda e consumo. No entanto, esse crescimento também produziu desequilíbrios ambientais, uma vez que a consequente modernização se deu com base no elevado consumo de carvão. Atualmente a China consome quase 50% do carvão mundial, sendo a primeira em produção de energia elétrica e emissões absolutas de CO2, sendo que o carvão possui um papel preponderante em sua matriz energética. Frente a essa realidade, este trabalho propõe um modelo para analisar o papel do carvão como variável de energia no crescimento econômico chinês. A abordagem teórica baseou-se na função de produção do tipo Cobb-Douglas, que foi estimada por um modelo um VAR-VEC (Modelo de Autoregressão Vetorial com correção de Erro). O período de análise compreende 1980 a 2010. Busca-se relacionar o peso do carvão, capital e trabalho com o comportamento do PIB chinês. A variável capital foi testada de duas formas distintas. O primeiro modelo utilizou uma variável de capital construída, baseada em Conesa et al. (1999), enquanto que o segundo modelo utilizou a formação bruta de capital fixa, variável utilizada para representar o estoque de capital. Os resultados dos dois modelos apontam que carvão, capital e trabalho apresentaram um bom poder de explicação sobre o crescimento do PIB chinês em ambos os modelos. Porém, o modelo com a variável de capital construída mostrou melhores resultados para os coeficientes de relações contemporâneas e elasticidades impulso-resposta. Observou-se também que, em ambos os modelos, o carvão teve uma importância considerável na determinação do PIB chinês quando analisado pela função de impulso-resposta.In recent decades, China has achieved robust economic growth. Data show that the Chinese product between 1980 and 2010 had an average annual growth of 9,5%. This increase in output allowed the living conditions of millions of people would improve through increased income and consumption. However, this growth has also produced environmental disturbances, because the resulting modernization was made based on high coal consumption. Currently China consumes nearly 50% of world coal, the first production of electric power and absolute CO2 emissions, with coal has a major role in its energy matrix. Facing this reality, this work proposes a model to analyze the role of coal as an energy variable in Chinese economic growth. The theoretical approach was based on the production function of the Cobb-Douglas, which was estimated by a model a VAR-VEC (Model autoregression Vector with error correction). The analysis period covers 1980 to 2010. The aim is to relate the weight of coal, capital and work with the Chinese GDP behavior. The capital variable was tested in two ways. The first model employed a variable capital constructed based on Conesa et al. (1999), while the second model used the gross formation of fixed capital, variable this commonly used for capital stock. The results of both models indicate that coal, capital and labor had a good explanatory power of the Chinese GDP growth in both models. However, the model with the built capital variable showed better results for the contemporary relations coefficients and impulse response elasticities. It was also observed that in both models, coal had a considerable importance in determining the Chinese GDP when analyzed by the impulse response function.
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Souza, Mirian Oliveira de. "Determinantes da disponibilidade interna, do processamento doméstico e da oferta de exportação brasileira de soja em grãos." Universidade de São Paulo, 2018. http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/11/11132/tde-29062018-160202/.
Full textAbstract:
O objetivo principal deste estudo consiste em analisar determinantes do mercado de soja com base em dados de séries mensais, de 01/2005 a 12/2015. Para tanto, são desenvolvidos e ajustados três modelos teóricos, cujas hipóteses são testadas por meio de Modelos de Autorregressão Vetorial com Correção de Erros (VEC). O primeiro modelo analisa os determinantes da disponibilidade interna de soja em grãos. O segundo identifica os fatores que influenciam o processamento doméstico de soja. No terceiro modelo analisam-se os determinantes da oferta de exportação brasileira de soja em grãos, partindo do pressuposto de que as exportações dependem, dentre outros, de fatores que influenciam a demanda e oferta interna desse produto. A contribuição do presente estudo, relativamente aos já realizados sobre o mercado da soja no Brasil, é complementar aos existentes na literatura, os quais versam, particularmente, sobre aspectos de preços. Os resultados indicam que, dentre as variáveis consideradas no primeiro modelo, a área e a produtividade são as que causam maior impacto sobre a disponibilidade interna, como esperado, com efeitos positivos e mais do que proporcionais. A elasticidade encontrada para o preço ao atacado do grão indica que uma variação nessa variável causa um efeito no mesmo sentido e proporcional sobre a disponibilidade interna. Por outro lado, variações na disponibilidade interna impactam negativamente o preço ao atacado do grão, com efeitos de pequena magnitude. Quanto ao segundo modelo, o fator mais influente sobre o processamento doméstico é a renda, com efeito positivo e mais do que proporcional, o que sugere que a demanda por produtos processados aumenta quando o poder de compra aumenta. A renda também impacta forte e positivamente as quantidades abatidas de suínos e de aves, indicando que à medida que o poder de compra aumenta, o consumo de carnes tende a aumentar. Quanto aos resultados do terceiro modelo, verifica-se uma expressiva influência positiva do câmbio e do preço de exportação do grão sobre as exportações de soja. Já variações no preço doméstico do grão e na renda interna causam impactos negativos sobre as exportações. Neste caso, o processamento doméstico pode se tornar mais atrativo, pois um aumento no preço doméstico do grão gera um aumento no preço de seus derivados, que por sua vez, leva a um aumento na quantidade de soja processada. Com o aumento do processamento, o consumo interno de soja aumenta consequentemente, reduzindo assim a oferta do grão para exportação. O forte impacto negativo de variações na renda sobre as exportações sugere que o aumento da absorção interna reduz as exportações de soja. Os resultados também indicam que o preço de exportação do grão é a variável mais relevante para explicar variações no preço ao atacado do grão. De modo geral, os modelos ajustados conseguiram representar de forma apropriada os segmentos do mercado de soja de interesse deste estudo, apresentando resultados que contribuem para um melhor entendimento do comportamento desse mercado, a dinâmica e sensibilidade do setor em uma dada conjuntura, antever tendências e orientar ações de investimento, produção, abastecimento e exportação.The main objective of this study is to examine the determinants of the soybean market in Brazil based on monthly data from Jan/2005 to Dec/2015. For that purpose, three theoretical models are developed and adjusted, whose hypotheses are tested using the Vector Error Correction (VEC) Methodology. The first model analyzes the determinants of the availability of soybean on the domestic market. The second one identifies the factors that influence the domestic processing of the grain. The third model examines the determinants of export supply of Brazilian soybean, based on the assumption that exports depend on factors that influence domestic demand and supply, among others. The goal of the present study is to contribute to the existing literature on the soybean market in Brazil, which is focused particularly on the aspects of prices. The results indicate that from the variables considered in the first model, area and yield greatly influence soybean availability on the domestic market, as expected, with positive and more than proportional effects. The estimated elasticity for soybean prices on the wholesale market indicates that a variation in this variable affects domestic availability in the same direction and proportionally. On the other hand, variations in domestic availability influence negatively the wholesale price of the grain, with small magnitude effects. In the second model, the most influential factor on domestic processing of soybean is income, with a positive and more than proportional effect, suggesting that demand for processed products grows when the purchasing power increases. Income also affects strongly and positively the number of hogs and poultry slaughtered, indicating that as purchasing power increases, meat consumption tends to rise. The results of the third model show a significant positive influence of the exchange rate and the export price on soybean exports. Variations in domestic prices of soybean and income have negative impacts on exports. In this case, domestic processing can become more attractive, since an increase in the domestic price of the grain generates an upward trend in the price of its derivatives, which, in turn, leads to a rise in the amount of soybean processed. With the increase in processing, domestic consumption of soybean grows accordingly, reducing the supply of the grain for exports. The strong negative impact of income variations on exports suggests that the increased internal consumption reduces soybean exports. The results also indicate that the export price of soybean is the most important variable to explain variations in the wholesale price of the grain. In general, the adjusted models were able to adequately represent the soybean market segments analyzed in this study, showing results that contribute to a better understanding of the behavior of this market and of the dynamics and sensitivity of the sector in a given scenario, thus, helping the anticipation of trends and the development of actions related to investments, production, supply and exports.
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Silva, Mário Pedro Cristelo Diogo da. "Previsões das dormidas em hotéis de três regiões de Portugal." Master's thesis, Instituto Superior de Economia e Gestão, 2021. http://hdl.handle.net/10400.5/22816.
Full textAbstract:
Mestrado Bolonha em Métodos Quantitativos para a Decisão Económica e EmpresarialThis Master's work has as its variable of study overnight stays in hotels in three Portuguese regions - Algarve, Metropolitan Area of Lisbon (AML) and Madeira - seeking to develop forecasting models and to make forecasts for the years 2019 and 2020, subsequently comparing them with the observed values. The variable of interest was chosen because it imposes itself as a faithful portrait of the total tourist demand in Portugal and the regions because they assume themselves as excellent tourist destinations, representing a large part of the country's tourism demand. The time horizon considered covers the period from January 2006 to December 2018. In order to avoid making models that, naturally, due to the pandemic that occurred in 2020, would produce forecast errors that would always be overvalued, which would lead, invariably, to the production of biased conclusions, the years 2019 and 2020 are not part of the sample. In this work, the Holt-Winters smoothing methods, additive and multiplicative, the SARIMA models and SARIMA models with exogenous variables, called SARIMAX, VEC models and VEC models with exogenous variables were used. From the analysis of the results, it was possible to build, for the three regions, models that offered a MAPE of less than 5%, with the Algarve recording 4,04%, AML 4,7% and Madeira 2,89%. These results are validated by the forecasts made for the year 2019, which show errors of 4,84%, 3,15% and 2,53% for Algarve, AML and Madeira, respectively, clearly lower than the values recorded for the combined period of 2019 and 2020. It was also found that the introduction of exogenous variables in models can contribute to a significant reduction in the forecast error, however, it was observed that more complex models do not necessarily guarantee better predictive quality.
O presente trabalho de Mestrado tem como variável de estudo as dormidas em hotéis em três regiões portuguesas- Algarve, Área Metropolitana de Lisboa (AML) e Madeira- procurando, para cada uma destas, a elaboração de modelos de previsão e a realização de previsões para os anos de 2019 e 2020, comparando-as, posteriormente, com os valores observados. A variável de interesse foi escolhida por se impor como um fiel retrato da procura turística total em Portugal e as regiões por se assumirem como destinos turísticos de excelência, representando, conjuntamente, grande parte da procura de turismo do país. O horizonte temporal considerado cobre o período de janeiro de 2006 a dezembro de 2018. Com o intuito de se evitar a criação de modelos que, naturalmente, devido à pandemia que ocorreu em 2020, produziriam erros de previsão que estariam sempre sobrevalorizados, o que conduziria, invariavelmente, à produção de conclusões enviesadas, os anos de 2019 e 2020 não integram a amostra. Neste trabalho, foram utilizados os métodos de alisamento Holt-Winters, aditivo e multiplicativo, os modelos SARIMA e SARIMA com variáveis exógenas, denominados por SARIMAX, modelos VEC e modelos VEC com variáveis exógenas. Da análise de resultados, constatou-se que foi possível construir, para as três regiões, modelos que oferecessem um EPAM inferior a 5%, tendo o Algarve registado 4,04%, a AML 4,7% e a Madeira 2,89%. Estes resultados são validados pelas previsões realizadas para o ano de 2019, que exibem erros de 4,84%, 3,15% e 2,53% para Algarve, AML e Madeira, respetivamente, claramente inferiores aos valores registados para o período conjunto de 2019 e 2020. Verificou-se, também, que a introdução de variáveis exógenas em modelos pode contribuir para uma redução significativa do erro de previsão, não obstante, observou-se que modelos mais complexos não garantem, necessariamente, melhor qualidade preditiva.
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MindÃllo, Marlene Guilherme. "O setor exportador cearense: uma anÃlise do impacto da taxa de cÃmbio e da renda mundial." Universidade Federal do CearÃ, 2014. http://www.teses.ufc.br/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=11980.
Full textAbstract:
nÃo hÃEm um contexto no qual os mercados estÃo mais unificados entre os paÃses, a estabilidade na conjuntura econÃmica de uma naÃÃo torna-se um determinante para o desempenho do comÃrcio internacional, de onde as polÃticas econÃmicas adotadas pelos governos influenciam diretamente o desempenho das exportaÃÃes, ora retraindo, ora expandindo o seu desempenho. A taxa de cÃmbio e a renda mundial, como determinantes do desempenho da exportaÃÃo, tÃm sidos discutidos ao longo dos anos e vÃm merecendo bastante atenÃÃo por parte dos agentes econÃmicos, pois seu incremento pode significar maior geraÃÃo de renda e emprego. Diante disso, este trabalho propÃe-se caracterizar o perfil do setor de exportaÃÃo do Cearà e testar a possÃvel relaÃÃo de existÃncia no longo prazo, bem como o grau de influÃncia, das variÃveis taxa de cÃmbio e renda mundial sobre o desempenho das exportaÃÃes do estado do Cearà para o perÃodo de 2000 a 2012. A metodologia adotada consiste na utilizaÃÃo do modelo VAR mais completo denominado de vetor e correÃÃo de erros (VECM). Os resultados apontam que, no longo prazo, a taxa de cÃmbio e a renda mundial sÃo relevantes para explicar oscilaÃÃes ocorridas na variÃvel dependente exportaÃÃo. Por outro lado, no curto prazo, a anÃlise apresentou certa defasagem de tempo para que os desequilÃbrios ocorridos no curto prazo sejam corrigidos no longo prazo. Comportamento idÃntico se verificou na utilizaÃÃo da funÃÃo impulso resposta e na decomposiÃÃo da variÃncia do erro.
In a context where markets are more unified between countries, the stability of the economic situation of a nation becomes a crucial factor for the performance of international trade, where the economic policies adopted by governments directly influence the performance of exports, now retracting, now expanding its performance. The exchange rate and world income as determinants of export performance, solids have discussed over the years and deserve close attention on the part of economic agents, because its increase can mean greater income generation and employment. Thus, this study aims to characterize the profile of the export sector in Cearà and test the possible relationship of existence in the long term as well as the degree of influence of the variables exchange rate and world income on the export performance of the state Cearà for the period 2000-2012. The methodology of this study adopted the most comprehensive VAR model called vector and error correction (VEC). The results show that, in the long run, the exchange rate and world income are relevant to explain oscillations in export dependent variable. On the other hand, in the short term, the analysis showed some lag time for imbalances occurring in the short term will be corrected in the long run. Identical behavior was found in the use of impulse response functions and variance decomposition of the error.
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Costa, Júnior Manoel Pedro da. "Integração espacial dos mercados exportadores de mel natural no Brasil: Abordagem utilizando cointegração com Threshold." reponame:Repositório Institucional da UFC, 2012. http://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/6277.
Full textAbstract:
COSTA JÚNIOR, Manoel Pedro da. Integração espacial dos mercados exportadores de mel natural no Brasil: Abordagem utilizando cointegração com Threshold, Fortaleza-CE. 2012. 117 f. : Dissertação (Mestrado em Economia Rural) – Universidade Federal do Ceará, Centro de Ciências Agrárias, Departamento de Economia Agrícola, Programa de Pós-Graduação em Economia Rural, Fortaleza, 2012.Submitted by Sergio Vitor (vitor_s.v@hotmail.com) on 2013-10-21T13:52:36Z No. of bitstreams: 1 2012_dis_mpcjunior.pdf: 1120049 bytes, checksum: 90125b3ead26da77854ff9840eb235cd (MD5)
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This study investigated the process of cointegration space between the main markets Brazilian exporters of natural honey Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Piauí, Ceará and São Paulo. Secondary data obtained directly from the database of the Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, comprising the time series between January 2002 and July 2011. To investigate the relationship between the markets mentioned above, was made use of a methodology based on the premises of the Law of One Price- LPU and modeling that considers the presence of transaction costs. The results indicate that despite the confirmation of the existence of markets cointegration Brazilian exporting natural honey, the LPU has not been fully confirmed, since it is rejecting the null hypothesis of perfect integration space between the markets. The weak exogeneity test indicates that the market for natural honey of Rio Grande do Sul acts asthe central market pricing. There is the presence of transaction costs between almost allspatially separated markets, because, according to the results from the modelingthreshold, rejected the null hypothesis of linear and symmetric adjustment between markets investigated.
A pesquisa objetivou investigar o processo de cointegração espacial entre os principais mercados brasileiros exportadores de mel natural: Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Piauí, Ceará e São Paulo. Foram utilizados dados secundários obtidos diretamente da base de dados do Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, compreendendo a série de tempo entre janeiro de 2002 a julho de 2011. Para investigar as relações entre os mercados supracitados, fez-se uso de metodologia baseada nas premissas da Lei do Preço Único – LPU e modelagem que considera a presença de custos de transação. Os resultados indicam que, apesar da confirmação da existência de cointegração entre os mercados brasileiros exportadores de mel natural, a LPU não foi totalmente confirmada, uma vez que se rejeitou a hipótese nula de perfeita integração espacial entre os mercados. O teste de exogeneidade fraca indica que o mercado de mel natural do Rio Grande do Sul atua como mercado central na formação de preços. Há a presença de custos de transação entre quase todos os mercados espacialmente separados, pois, segundo os resultados oriundos da modelagem threshold, rejeitou-se a hipótese nula de ajuste linear e simétrico entre os mercados investigados.
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Nordquist, Emily M. "Exploring Heart Valve Homeostasis and Repair." The Ohio State University, 2021. http://rave.ohiolink.edu/etdc/view?acc_num=osu1617621956339594.
Full text
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Larsen, Jeannette M. "Equivalence Classes of Subquotients of Pseudodifferential Operator Modules on the Line." Thesis, University of North Texas, 2012. https://digital.library.unt.edu/ark:/67531/metadc149627/.
Full textAbstract:
Certain subquotients of Vec(R)-modules of pseudodifferential operators from one tensor density module to another are categorized, giving necessary and sufficient conditions under which two such subquotients are equivalent as Vec(R)-representations. These subquotients split under the projective subalgebra, a copy of ????2, when the members of their composition series have distinct Casimir eigenvalues. Results were obtained using the explicit description of the action of Vec(R) with respect to this splitting. In the length five case, the equivalence classes of the subquotients are determined by two invariants. In an appropriate coordinate system, the level curves of one of these invariants are a pencil of conics, and those of the other are a pencil of cubics.
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Ellwanger, Kim. "Análise da eficiência do regime de metas de inflação: um estudo em países da América Latina." Universidade do Vale do Rio dos Sinos, 2016. http://www.repositorio.jesuita.org.br/handle/UNISINOS/6027.
Full textAbstract:
Submitted by Silvana Teresinha Dornelles Studzinski (sstudzinski) on 2017-02-09T15:42:18Z
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Kim Ellwanger_.pdf: 684291 bytes, checksum: d1d5fc43932bdc9487ea0ff3d7798787 (MD5)Made available in DSpace on 2017-02-09T15:42:18Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Kim Ellwanger_.pdf: 684291 bytes, checksum: d1d5fc43932bdc9487ea0ff3d7798787 (MD5) Previous issue date: 2016-12-22
CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
O objetivo deste trabalho é investigar o desempenho da política monetária com o regime de metas de inflação em cinco países da América Latina, no período entre 2002 a 2014. Os países são Brasil, Chile, Colômbia, México e Peru. As taxas de inflação têm sido baixas e as variáveis econômicas reais, como o crescimento econômico e a taxa de desemprego, têm sido satisfatórias. Estima-se um modelo vetorial de correção de erros (VAR/VEC) para cada país, com a intensão de se analisar o impacto da taxa de juros nas demais variáveis. As evidências empíricas encontradas nesse estudo sugerem que para o Brasil e o Chile a taxa de câmbio é um importante canal de transmissão da política monetária. De acordo com a análise de decomposição da variância, os fatores que influenciam a taxa de inflação são diferentes para as cinco economias. A análise na taxa de inflação revela que a taxa de juros é importante para explicar a taxa de inflação no Brasil e no México; já no Chile, México e Peru a taxa de inflação está fortemente associada a sua própria dinâmica. A taxa de juros demonstrou ser mais eficaz no Chile, México e Peru para controlar e reduzir as pressões inflacionárias. No período, os países obtiveram ganhos expressivos no que se refere ao crescimento econômico e também na diminuição da taxa de desemprego, e a taxa de inflação tem sido controlada. Indicando que este regime monetário tem apresentado resultados positivos para as economias selecionadas.
The objective of this study is to investigate the monetary policy performance with inflation targeting regime in five Latin American countries, between 2002 and 2014. The countries are Brazil, Chile, Colombia, Mexico and Peru. Inflation rates have been low and real economic variables, such as economic growth and the unemployment rate, have been satisfactory. A vector error correction model (VAR / VEC) is estimated for each country, with the aim of analyzing the impact of the interest rate on the other variables. The empirical evidence in this study suggests that, for Brazil and Chile, the exchange rate is an important transmission channel for monetary policy. According to the analysis of variance decomposition, the factors that influence the inflation rate are different for the five economies. The analyses in the inflation rate reveals that the interest rate is important to explain the inflation rate in Brazil and Mexico; however, in Chile, Mexico and Peru inflation rate is strongly associated with its own dynamics. The interest rate has proven to be more effective in Chile, Mexico and Peru to control and reduce inflationary pressures. During the period, the countries obtained significant gains in terms of economic growth, reduction of the unemployment rate, and the inflation rate has been controlled it. Indicating that this monetary regime has presented positive results for the selected economies.
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Clemente, Leonel Toshio. "Análise econométrica da taxa de lucro dos Estados Unidos entre 1963 e 2008 : aplicações de modelos VEC." reponame:Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da UFRGS, 2013. http://hdl.handle.net/10183/79046.
Full textAbstract:
O objetivo geral desta dissertação é compreender como as variações da Taxa de Lucro dos EUA foram determinadas entre 1963 e 2008. Por isso faz-se necessário identificar as variáveis que afetam a Taxa de Lucro, buscar dados de variáveis proxy e especificar e estimar modelos econométricos. Por constatar-se causalidade mútua entre a Taxa de Lucro e as variáveis que a afetam, optou-se por estimar modelos VEC, os quais permitiram analisar os coeficientes de curto e longo prazo, o tempo necessário para ajuste completo das variáveis e as funções impulso-resposta para compreender as relações da Taxa de Lucro com as variáveis que a afetam. Os resultados do modelo VEC são novos em relação a Basu (2010), Shaikh (1991, 2010), Cockshott, Cottrell e Taraddinov (2009), e Duménil e Lévy (1993, 2002).The overall objective of this dissertation is to understand the determinants of variations in the U.S. economy Rate of Profit between 1963 and 2008. Therefore, it is necessary to identify the variables that affect the rate of profit, select appropriate proxies, and specify and estimate suitable econometric models. Due to mutual causality between the profit rate and the variables that affect it, VEC models were estimated. This allowed analyzing the short and long term coefficients, the time required for full adjustment of the variables, and functions impulse-response in order to understand the relationships involving the Profit Rate and the variables that influence it. With basis on VEC models, some conclusions were inferred about the variations in the rate of profit, and these results were compared with known authors. In general, the results of VEC are new compared to Basu (2010), Shaikh (1991, 2010), Cockshott, Cottrell and Taraddinov (2009), and Duménil and Lévy (1993, 2002).
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Gonçalves, Adriana Monteiro. "Os fatores determinantes do boom no mercado imobiliário nos EUA nos anos 2000." reponame:Repositório Institucional do FGV, 2006. http://hdl.handle.net/10438/2030.
Full textAbstract:
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Previous issue date: 2007-02-14T00:00:00ZEsta dissertação visa identificar o papel dos fundamentos econômicos e demográficos na determinação do boom imobiliário dos EUA nos anos 2000. Afinal, qual seria o equilíbrio do mercado? Qual seria uma estimativa do ajuste em termos de sua intensidade e duração? A conclusão é que houve uma conjunção de fatores atuando simultaneamente na geração do boom de construções e altas de preços dos imóveis e que houve, a partir de 2003, um considerável desvio das variáveis de seu equilíbrio de longo prazo. A metodologia aplicada baseou-se na construção na análise se cointegração e modelos de correção de erro (VEC) para identificar a relação de longo prazo e a dinâmica de ajuste a eventuais os desvios dela.
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Branquinho, Pedro Manuel Tirapicos. "Previsões para o PIB de Macau : uma abordagem econométrica." Master's thesis, Instituto Superior de Economia e Gestão, 2018. http://hdl.handle.net/10400.5/16508.
Full textAbstract:
Mestrado em Econometria Aplicada e PrevisãoFace ao crescente aumento de incerteza no que diz respeito à economia, aumenta também a necessidade de possuir o conhecimento e as ferramentas que possibilitem tomar decisões de forma fundamentada relativamente ao futuro. Uma abordagem econométrica permite modelar e projetar as variáveis de interesse para o investigador ou instituição. A variável do Produto Interno Bruto é uma das variáveis económicas mais seguidas, existindo um esforço para a prever com fiabilidade. Devido ao forte crescimento da Região Administrativa Especial de Macau e as suas ligações históricas com Portugal, Macau abre um conjunto de possibilidades de investimento e negócio por parte de Portugal e empresas portuguesas. Este trabalho incide sobre a previsão do PIB de Macau através de uma abordagem econométrica. Inicialmente será realizado uma análise acerca da estacionaridade e da existência de relação de cointegração das variáveis utilizadas. Posteriormente, é efetuado a modelação através de diferentes métodos, os quais serão comparados, a fim de compreender qual mostra o melhor desempenho a nível de previsão. Esta comparação é realizada com diferentes horizontes de previsão e diferentes critérios, tais como o erro quadrático médio e o erro absoluto médio, recorrendo-se ainda ao teste de Diebold-Mariano com o intuito de compreender se os erros de previsão entre modelos são significativos. Os resultados apontaram para um desempenho superior do modelo ADL. Relativamente à previsão para o período desde o segundo trimestre de 2018 até ao primeiro trimestre de 2019, os modelos com exceção do modelo ARIMA, apontam para um abrandamento significativo da economia.
In view of the increasing uncertainty regarding the economy, there is a growing need to possess the knowledge and tools to make informed decisions about the future. An econometric approach allows the modelling and prediction of the variables of interest to the researcher or institution. The Gross Domestic Product variable is one of the economic variables most frequently followed, and there is an effort to forecast it reliably. Due to the strong growth of the Macao Special Administrative Region and its historical links with Portugal, Macao opens a range of investment and business possibilities for Portugal and portuguese companies. This work focuses on forecasting Macao's GDP through an econometric approach. Initially, an analysis will be made on the stationarity and existence of a cointegration relation between the variables used. Afterwards, the modeling is done through different methods, which will be compared in order to understand which shows the best performance at the forecasting. This comparison is carried out with different prediction horizons and different criteria, such as the mean square error and the mean absolute error, while also using the Diebold-Mariano test in order to understand if the prediction errors between models are significant. The results pointed to a superior performance of the ADL model. Regarding the forecast for the horizon ranging from the second quarter of 2018 to the first quarter of 2019, all models with the exception of the ARIMA model point to a significant slowdown in economic activity.
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Cardoso, Wilson Lira. "O BNDES é contracíclico? Uma análise da instituição no período de 1999 a 2012." Universidade de São Paulo, 2014. http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-18082014-105523/.
Full textAbstract:
A crise mundial de 2008 ressaltou um caráter importante desempenhado pelos Bancos Públicos de Desenvolvimento: a sua política anti-cíclica. Como previsto para instituições financeiras públicas na teoria keynesiana, esses orgãos passam a aumentar o número de empréstimos concedidos e injetar mais dinheiro em momentos de queda geral da atividade econômica. No caso do Brasil, uma parte dos autores defende que a atuação contra-cíclica do BNDES foi benéfica para a manutenção da liquidez na economia durante os períodos de turbulência econômica. Já outros autores defendem que a intervenção Estatal pelo BNDES provoca um efeito crowding-out sobre o crédito, inibindo a formação de um mercado de crédito privado de longo prazo. O Objetivo do trabalho é fazer uma análise objetiva da trajetória do BNDES de 1999 a 2012, procurando discernir se a sua atuação ao longo desse período pode ser efetivamente caracterizada, como defende o governo e a própria instituição, como contra-cíclica. Para efetuar esse trabalho usaremos métodos econométricos de séries temporais a partir de dados de série de variáveis macroeconômicas agregadas para uma análise quantitativa do comportamento do BNDES ao longo desse período. Juntamente com isso, será feita também uma analise qualitativa das séries históricas com o objetivo de qualificar e interpretar economicamente tanto os dados, quanto os resultados obtidos.The Global Financial Crisis of 2008 underscored an important characteristic played by Public Development Banks: its anti-cyclical policy. As regarded for Public Financial Institutions in Keynesian theory, those institutions increase their volume of loans and inject more money in periods of general economic downturn. In Brazil, some authors argue that the counter- cyclical role of BNDES was beneficial to maintain liquidity in the economy during periods of economic turmoil. On another hand, others authors stand that State intervention by BNDES causes a crowding-out effect on credit, inhibiting the formation of a private market for long-term credit. The goal of this dissertation is to write an objective analysis of the trajectory of BNDES from 1999 to 2012, seeking to discern whether its activity during this period can be effectively characterized, like the government and the institution itself arms, as countercyclical. In order to do that, we are going to use time series econometric methods based on data series of aggregate macroeconomic variables for a quantitative analysis of the BNDES\'s behavior over that period. Along with this, we also made a qualitative analysis of the time series in order to qualify and interpret both economic data and the obtained results.
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Ech-Cherif, Elkettani Driss. "Géologie du fossé du Forez : essai de synthèse et comparaison vec les autres bassins tertiaires du Massif central français (partie est)." Saint-Etienne, 1996. http://www.theses.fr/1996STET4003.
Full textAbstract:
La série lithostratigraphique du remplissage tertiaire du fossé du Forez est composée de trois mégaséquences de dépot fluvio-lacustres. La mégaséquence inferieure est composée de deux unités. La première est caractérisée par des alternances de sables et d'argiles de type plaines inondables comportant des paléoprofils d'altération fersialitiques indiquant un climat subtropical ; cette unité est datée par la faune des vertèbres des plantées de l'éocène terminal. La deuxième unité comprend des conglomérats en bordure occidentale qui passent vers le centre et l'est à des sables puis à des sédiments lacustres argilo-carbonates ; elle est attribuée à l'oligocène inferieur. La mégaséquence moyenne, attribuée par la palynoflore de la cogema à l'oligocène superieur, est caractérisée sur les bordures est et ouest par des conglomérats qui passent latéralement vers le centre et l'est à des sables et argiles contenant des calcrètes, vers le centre se dépose un facies lacustre argilo-dolomitique, des silcretes se sont développées sur ce dernier faciès indiquant un climat chaud et sec. La mégaséquence supérieure se matérialise par des conglomérats et sables sur la partie occidentale, ils passent vers le centre à des sables et argiles puis à des sédiments lacustres argilo-dolomitique, le climat est caractérisé par des alternances de périodes sèches et d'autres plus tempérées ou humides. Cette mégaséquence supérieure est datée par une faune de characées, de gastéropodes et de cyprinidées du miocène inferieur et moyen. Les reconstitutions des environnements sédimentaires pour chaque période font apparaitre des variations paléogéographiques notables du bassin mises en rapport avec l'activité de structures internes et des zones bordières. Le volcanisme s'est manifesté à plusieurs reprises : post-oligocène supérieur et synsédimentaire à l'oligocène supérieur et au miocène inférieur et moyen. Des systèmes de failles, reconnus en surface et par corrélation entre forages profonds de la cogema affectent ces mégaséquences, les principales cassures s'organisent suivant des directions subméridiennes, nw-se, ne-sw et e-w. Elles sont conformes à celles des champs de fractures des zones bordières ; ces failles déterminent le compartimentage de la structure et mettent en valeur le découpage du socle hercynien du fossé. L'épaisseur des dépôts oligocènes et miocènes atteste d'un enfoncement du bassin lié à une tectonique distensive pour ces périodes. Dans le sud du fossé des affleurements, exceptionnels pour la région, montrent que des failles normales oligoèenes de direction n120 a 135 ont rejoué en décrochement lors d'une compression de direction moyenne ne-sw que nous situons dans le miocène supérieur ; lui succède une distension e-w d'où résulte la tectonique en blocs du fossé du Forez ; il s'agit d'une étape principale de l'évolution tertiaire du secteur. Des anomalies du réseau hydrographique, des décalages de terrasses alluviales quaternaires sont autant d'indices d'une tectonique récente en rapport avec l'exhaussement des bordures du bassin. A l'échelle régional, le fossé du Forez est passé par les principales étapes qui ont structuré l'est du Massif central et le rift ouest européen, son originalité réside dans sa position au- dessus du niveau de base pendant le tertiaire et son rôle charnière dans un mouvement de balance de part et d'autre d'un axe méridien passant par le fossé du Forez
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Bertotti, Gustavo. "O impacto dos determinantes da oferta de açúcar e álcool no Brasil no periodo 1995 a 2009." Universidade do Vale do Rio dos Sinos, 2012. http://www.repositorio.jesuita.org.br/handle/UNISINOS/4728.
Full textAbstract:
Submitted by Nara Lays Domingues Viana Oliveira (naradv) on 2015-08-20T18:22:48Z
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CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
Este estudo tem como objetivo mensurar o impacto dos determinantes da oferta de açúcar e álcool no Brasil com o intuito de captar a intensidade e a duração que as oscilações de preços e de produções transmitem para o mercado brasileiro. O período analisado está inserido na fase pós-desregulamentação do setor sucroalcooleiro, no qual os preços passaram a ser determinados de acordo com as regras de livre mercado e o governo, por sua vez, passou a exercer uma função secundária na regulação do setor. Nesse sentido, o modelo econométrico proposto para o presente estudo consiste no método de vetor auto-regressivo com mecanismo de correção de erro (VEC), com base em séries temporais trimestrais compreendidas entre o período de 1995 a 2009. Para uma melhor compreensão das análises, primeiramente apresentou-se, nos primeiros capítulos, uma revisão dos conceitos históricos e teóricos que abordam os principais fatores condicionantes da oferta de açúcar e álcool no Brasil. Posteriormente, analisou-se, atráves dos testes de causalidade de Granger e funções de impulso resposta (FIR), a precedência entre as variáveis compreendidas nos modelos, bem como o impulso que uma variável exerce sobre as demais. Por fim, com base nos testes apresentados, chegou-se à conclusão que o modelo B com quatro defasagens apresentou os resultados mais coerentes e conclusivos em relação ao embasamento teórico e à dinâmica do setor. Dentre os principais resultados, fica evidenciada a relação positiva do açúcar e do álcool em relação à determinação de suas ofertas, no sentido de que o aumento da oferta de um produto gere no mesmo sentido a expansão do outro. Adicionalmente, os comportamentos das variáveis de preços, em parte, apresentaram resultados condizentes com a realidade do setor e na maioria dos impulsos corresponderam com os sinais esperados. As exportações de açúcar e taxa de câmbio impactam positivamente na renda recebida pelo produtor e inferem positivamente para a expansão da oferta brasileira de açúcar.
This study has the objective to measure the impact of the determinants for the supply of sugar and alcohol in Brazil, with the intention to capture the duration of the osclillations of prices and production influences to the Brazilian market. The analyzed period is inserted in the post-deregulation phase of the alcohol –sugar sector, in which the prices started to be determined according to the rules of free market, and the government itself started to play a secondary role in the regulation of the sector. At this point the econometric model proposed for the following study consists of a vector auto-regressive model with an error correction mechanism based on quarterly temporal series within the period of 1995 to 2009. For a better comprehension of the analysis, initially it is introduced in the first chapters a review of historical and theoretical concepts that deal with the main conditioning factors of sugar and alcohol offer in Brazil. Afterwards, it was analyzed through Granger causality tests and the impulse response function (IRF) the precedence among the variables comprehended in the models, as well as the impulse that a variable applies over the others. At last based on the tests presented it has got to the conclusion that the model B with four lags, showed the most coherent and conclusive results concerning the theoretical support and the dynamics of the sector. Among the main results it is evident the positive relationship of sugar and ethanol concerning the determination of its offers, at the sense that the increase one product generates, at the same point, the expansion of the other. In addition the behaviors of the variables of prices, in part presented results in agreement to the expected signals. The sugar exports and exchange rate impact positively in the income received by the producer and infer positively for the expansion of the Brazilian sugar offer.
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Zanin, Vanclei. "Ensaios sobre a orizicultura brasileira." Universidade de São Paulo, 2017. http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/11/11132/tde-24082017-135947/.
Full textAbstract:
O presente trabalho é composto de dois artigos que versam sobre temas pouco explorados na orizicultura nacional. Especificamente, objetiva-se investigar aspectos relacionados à procura pelo cereal no mercado doméstico e à sua inserção externa. Para tanto, após uma introdução geral, o trabalho apresenta um artigo sobre a demanda domiciliar de alimentos com destaque para o consumo de arroz e um segundo ensaio que investiga a oferta brasileira de exportação de arroz. O primeiro artigo (segundo capítulo) apresenta as estimativas da demanda domiciliar alimentar brasileira obtidas por meio de um modelo Quadratic Almost Ideal Demand System (QUAIDS) ajustado para o problema do consumo censurado e da endogeneidade das despesas. A base de dados utilizada foi a POF 2008-2009, sendo os produtos selecionados devido à relação de complementariedade e substitutibilidade esperada com o arroz. Os resultados indicam comportamento inelástico da demanda do arroz em relação à renda e ao dispêndio com alimentos no domicílio. Observa-se que as regiões Centro-Oeste, Sudeste e Nordeste apresentam maior sensibilidade da demanda a aumentos da renda (dispêndio). A elasticidade-preço própria da demanda não compensada indicou que a variação no preço do arroz impacta mais que proporcionalmente a sua demanda. As elasticidades-preço cruzadas apontam o pão e a farinha de mandioca como importantes substitutos do arroz e o feijão um bem complementar, considerando a demanda domiciliar. Os resultados decompostos em dez estratos de renda per capita familiar indicam maior sensibilidade das famílias de menor renda a variações do preço do cereal e o aumento da relação de substituição com os outros bens à medida que a renda se eleva. O segundo artigo (terceiro capítulo) trata da investigação dos condicionantes das exportações brasileiras de arroz por meio de VAR estrutural baseado em um modelo econômico de excesso de oferta, no período pós 2009. Os resultados das relações contemporâneas mostram considerável efeito negativo do crescimento interno (PIB) sobre as exportações. A taxa de câmbio real efetiva apresentou forte impacto imediato positivo sobre as exportações. O preço de exportação também teve efeito positivo, e pouco maior do que um, sobre a quantidade exportada. O preço ao produtor apresentou impacto imediato positivo sobre as vendas externas. A função impulso-resposta confirma o papel do consumo interno (PIB) como concorrente das vendas externas ao longo do tempo. Por outro lado, o efeito acumulado de um choque não antecipado de 1% na taxa de câmbio efetiva real muda de trajetória e se torna negativo a partir do terceiro período, o que pode ser reflexo do encarecimento das importações de arroz - componente ainda importante no abastecimento interno. No caso do preço das exportações, o efeito positivo se dissipa a partir do terceiro período. Por último, o preço ao produtor mantém, no acumulado, impacto positivo sobre as exportações. No geral, o modelo de excesso de oferta se mostrou adequado, mas a grande importância das importações e dos estoques nesse mercado parece afetar os resultados e merece ser melhor investigada.This work is organized in two papers that deal with some topics that are little explored in the Brazilian rice growth literature. Specifically, it aims to investigate aspects related to the demand for rice in the domestic market and its external insertion. For that, after a general introduction, we present an article on household demand for food, with emphasis on rice consumption and a second paper investigating the rice export supply. The first article, in the second chapter, presents estimates of the Brazilian household food demand through a Quadratic Almost Ideal Demand System (QUAIDS) adjusted for censored consumption and endogeneity of total expenditures. Microdata from Household Budget Survey (POF) 2008-2009 with products selected due to the expected relationship of complementarity and/or substitutability with rice. The results indicate an inelastic behavior of rice demand in relation to income and food expenditure at home. It is observed that the Center-West, Southeast and Northeast regions show greater sensitivity of demand to increases in income (expenditure). The price elasticity of demand indicated that the variation in rice\'s price affects more than proportionally its demand. The cross-price elasticities point to bread and manioc flour as important substitutes for rice and beans as a complement in household demand. The results for ten strata of family per capita income indicate higher sensitivity of lower income families to changes in cereal prices and an increase in the substitution ratio with other goods as income rises. The second article, in the third chapter, deal with investigation of the determinants of Brazilian rice exportations through structural VAR based on a model of excess supply in the post-2009 period. The results of contemporary relations show a considerable negative effect of GDP growth on exports. The effective real exchange rate had a strong immediate positive impact on exports. The export price also had a positive and elastic effect on the quantity exported. The producer price had an immediate positive impact on foreign sales. The impulse-response function confirms the role of domestic consumption (GDP) as a competitor to external sales, over time. On the other hand, the effect of an unanticipated shock on the real exchange rate changes trajectory and becomes negative from the third period, which may be a reflection that rice\'s imports are more expensive- imports still are important component in domestic supply. In the case of export prices, the positive effect dissipates from the third period. Finally, the producer price keeps an accumulated positive impact on exportations. In general, the excess supply model is adequate, but the high importance of imports and stocks in this market seems to affect the results and deserve further investigation.
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Oliveira, Ana Cláudia Sampaio de. "Análise dos efeitos das taxas de câmbio, de juros e da renda mundial sobre as exportações brasileiras de mel natural." Universidade Federal do Ceará, 2013. http://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/6268.
Full textAbstract:
OLIVEIRA, Ana Cláudia Sampaio de. Análise dos efeitos das taxas de câmbio, de juros e da renda mundial sobre as exportações brasileiras de mel natural. 2013. 106f. : Dissertação (Mestrado em Economia Rural) – Universidade Federal do Ceará, Centro de Ciências Agrárias, Departamento de Economia Agrícola, Programa de Pós-Graduação em Economia Rural, Fortaleza, 2013Submitted by Evilanny da Silva (eawusikagl@hotmail.com) on 2013-10-17T13:04:36Z No. of bitstreams: 1 2013_dis_acsoliveira.pdf: 2313831 bytes, checksum: 0d2a05811d14938a6f30db60940a7b4e (MD5)
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The exchange rate, interest rate and world income are some of the most important variables of an economy, because in addition to mediate commercial and financial relations of a country with the rest of the world, can serve as an incentive for investment in the productive sector generating direct impact on exports. Thus, the present study proposes to test the possible existence of a long-term relationship, and the degree of influence of variables exchange rate, interest rate and world income on the export performance of Brazilian honey in the period the years 2000 and 2011. The empirical strategy adopted in this time series analysis was the use of a VAR model more complete model called vector error correction (VECM). This model is of economic significance, considering that, given the common dynamic in their data components have short term and long term. The results showed, from the analysis of long-term relationship, the variables exchange rate, interest rate and world income are extremely relevant to explain the oscillations occurred over time in the dependent variable export of honey. As for short-term analysis demonstrated that there is some lag time for imbalances occurring in the short term will be corrected in the long run. The same results also could be seen from the graphs of the impulse response functions and the reports generated in the decomposition process of the error variance. The relevance of factors that could cause structural breaks in the model, it was found that only the shock on the exchange rate, after the uncertainties of the electoral process in Brazil in 2002, and not the shock on income from the global economic and financial crisis in 2008/2009, was significant justifying the inclusion of a dummy in the model analysis. This model is of economic significance, considering that, given the common dynamic in their data components have short term and long term.
A taxa de câmbio, a taxa de juros e a renda mundial são algumas das variáveis mais importantes de uma economia, pois, além de intermediarem as relações comerciais e financeiras de um país com o resto do mundo, podem servir como incentivo de investimento no setor produtivo, gerando impacto direto sobre as exportações. Com efeito, este trabalho propõe-se testar a possível existência de uma relação de longo prazo, bem como o grau de influência das variáveis taxa de câmbio, taxa de juros e renda mundial sobre o desempenho das exportações do mel natural brasileiro no período compreendido entre os anos 2000 e 2011. A estratégia empírica adotada nesta análise de séries temporais foi o uso de um modelo VAR mais completo, denominado modelo vetor de correção de erros (VECM). Esse modelo reveste-se de significação econômica, porquanto, em razão da dinâmica comum em seus dados, apresentam componentes de curto e longo prazo. Os resultados mostraram, com suporte na análise da relação de longo prazo, que as variáveis taxa de câmbio, taxa de juros e renda mundial são deveras relevantes para explicar as oscilações ocorridas ao longo do tempo na variável dependente exportação de mel. Já a análise de curto prazo demonstrou que existe certa defasagem de tempo para que os desequilíbrios ocorridos no curto prazo sejam corrigidos no longo prazo. Os mesmos resultados também puderam ser comprovados consoantes os gráficos das funções de impulso-resposta e dos relatórios gerados no processo de decomposição da variância do erro. Quanto à relevância de fatores que poderiam causar quebras estruturais no modelo, constatou-se que apenas o choque na taxa de câmbio, decorrido das incertezas do processo eleitoral no Brasil em 2002, e não o choque sobre a renda mundial proveniente da crise econômico-financeira em 2008/2009 se mostrou significativo, justificando a inclusão de uma dummy no modelo em análise.
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Pereira, Vera Margarida Vieira Palma. "Modelação e previsão da taxa de inflação de Angola." Master's thesis, Instituto Superior de Economia e Gestão, 2015. http://hdl.handle.net/10400.5/10436.
Full textAbstract:
Mestrado em Econometria Aplicada e PrevisãoO objectivo deste trabalho consiste em comparar os resultados obtidos da previsão das taxas de inflação mensal e homóloga de Angola, usando diferentes modelos (univariados e multivariados) e estratégias. Nos modelos univariados (ARIMA) adoptaram-se quatro estratégias em que a modelação e previsão foram realizadas sobre: os preços das 12 classes que compõem o IPC, na primeira; as variações mensal e homóloga dos preços das 12 classes que compõem o IPC, na segunda; o IPC, na terceira; as variações mensal e homóloga do IPC, na quarta. Nos modelos multivariados (VAR/VEC) utilizaram-se duas estratégias em que a modelação e previsão foram executadas sobre: o IPC, na primeira e as variações mensal e homóloga do IPC, na segunda. Em ambos os casos, foram incluídas variáveis endógenas (oferta de moeda e taxa de câmbio) e exógenas (preço do petróleo, taxa de juro e dummy sazonal) e criados cenários preditivos para a taxa de inflação de Angola. Com a análise realizada, conclui-se que os modelos ARIMA (estratégia 4) apresentaram melhor ajustamento para a previsão da taxa de inflação mensal, em comparação com a taxa de inflação homóloga cujos melhores resultados foram obtidos com os modelos VAR/VEC (estratégia 1)
The main purpose of this document is to compare the predictions obtained on Angola's monthly and homologous (annual) inflation rate, using univariate and multivariate models and strategies. For the univariate models (ARIMA) four strategies were used in which modeling and forecasting were performed on: for the first one, 12 price classes that compose the CPI; for the second one, the monthly and annual price variations of the 12 CPI's classes; for the third one, the CPI; and for the fourth one, the monthly and annual CPI variations. For the multivariate models (VAR/VEC) two strategies were used in which modeling and forecasting were performed on:for the first one, the CPI; and for the second one monthly and annual CPI variations. Both cases included endogenous (money supply and exchange rate) and exogenous variables (oil prices, interest rate) and created predictive scenarios for Angola's inflation rate. As conclusion, ARIMA models (strategy 4) are better tailored to forecast the monthly inflation rate, while VAR/VEC models (strategy 1) gave better results in predicting the annual inflation rate.
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Silva, Pedro Perfeito da. "Os efeitos da liberalização financeira externa sobre o desempenho macroeconômico brasileiro entre 1995 e 2014 : um estudo a partir dos modelos MS-VAR e VEC." reponame:Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da UFRGS, 2016. http://hdl.handle.net/10183/147380.
Full textAbstract:
O presente trabalho busca avaliar os efeitos da liberalização financeira externa da economia brasileira sobre variáveis macroeconômicas como oferta de crédito ao setor privado, produto nominal, reservas internacionais, risco-país, taxa de juros e volatilidade cambial, no decorrer do período que vai de 1995 a 2014, por meio da estimação de dois modelos econométricos assentados em Vetores Autorregressivos: o primeiro com Mudanças Markovianas de Regime (MS-VAR), e o segundo com correção de erros vetorial (VEC). Além disso, realiza revisão da literatura teórica e empírica acerca da liberalização financeira externa e seus desdobramentos; apresenta os indicadores de abertura (ICC) - presente nos trabalhos de Cardoso e Goldfajn (1998), Soihet (2002), Laan (2007) e Cunha e Laan (2013), dentre outros - e de integração financeira (IIF); e expõe a história do processo brasileiro de liberalização financeira. No que tange aos resultados, ambas as metodologias econométricas apontam que: uma reversão do ciclo financeiro global impacta negativamente as duas dimensões da liberalização financeira externa da economia brasileira; um avanço da desregulamentação não gera efeitos significativos, o que contrasta com a posição favorável à plena conversibilidade da conta capital e financeira, defendida por Arida (2003a, 2003b, 2004); um aumento no grau de integração financeira engendra desdobramentos macroeconômicos problemáticos. No que tange ao modelo MS-VAR, sublinha-se que as consequências de um choque liberalizante são mais profundas em momentos de reversão do ciclo financeiro global, bem como que a endogeneidade dos controles, nos termos de Cardoso e Goldfajn (1998), é contingente à fase vigente do ciclo financeiro global. Quanto ao modelo VEC, destaca-se a precedência, no sentido de Granger, da variação da volatilidade financeira internacional frente à variação grau de integração financeira da economia brasileira, e deste frente à variação do risco-país. Conclui que, se não é possível descartar os benefícios da abertura financeira, há que se redobrar a atenção frente a seus riscos, considerando também as consequências negativas em termos de grau de integração financeira e a influência do ciclo financeiro global.This study aims to evaluate the external financial liberalization of the Brazilian economy on macroeconomic variables such as country risk, credit supply to the private sector, exchange rate volatility, interest rate, international reserves and nominal product, during the period from 1995 to 2014, by estimating two Vectors Autoregressive econometric models: the first with Markov-Switching (MS-VAR), and the second with Vector Error-Correction (VEC). In addition, this study aimed to: conduct a review of theoretical and empirical literature about external financial liberalization and its consequences; present financial opening index (ICC) - present in the work of Cardoso and Goldfajn (1998), Soihet (2002), Laan (2007) and Cunha and Laan (2013), among others - and financial integration index (IIF); and exposing the history of Brazilian process of financial liberalization. With respect to the results, both econometric methodologies show that: a reversal of the global financial cycle adversely impacts the two dimensions of external financial liberalization of the Brazilian economy; an advance of deregulation does not generate significant effects, in contrast to the position in favor of capital account full convertibility, advocated by Arida (2003a, 2003b, 2004); an increase in financial integration creates problematic macroeconomic developments. Regarding the MS-VAR model, it points out that the consequences of a liberalizing shock are deeper in times of reversal of global financial cycle and that the endogeneity of capital controls, from Cardoso and Goldfajn (1998), is contingent on current phase of the global financial cycle. Regarding the VEC model, there is precedence, in Granger terms, of the international financial volatility variation over the Brazilian economy financial degree variation, and from it to country risk variation. It is concluded that if it cannot be dismissed the benefits of financial openness, we must exercise caution against its risks, also considering the negative consequences in terms of financial integration degree and the influence of global financial cycle.
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Moura, Silvio. "A relação entre taxa de câmbio, investimento direto estrangeiro e taxa de juros." Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 2015. https://tede2.pucsp.br/handle/handle/9444.
Full textAbstract:
Made available in DSpace on 2016-04-26T20:52:38Z (GMT). No. of bitstreams: 1
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Previous issue date: 2015-03-12The exchange rate is a major key due to its myriad consequences it waves on the economy such as: effect on monetary policy, effects on economic growth, effects on the trade balance, among many others. Using a time series sample from January / December 2000/2013 and the variables exchange rate, interest rates and foreign direct investment, econometric tests were modeled trying to build relationships using vector autoregression model (VAR) and co-integrated vectors (VEC). The Central Bank of Brazil and its relation with the agents in the economic has high power to influence the behavior of the exchange rate. Therefore, it is not only a matter of import and export of goods and services. The formation of the exchange rate is much more complex than simple commercial transactions. Due to the high value of the interest rate in Brazil, it is used as a form of arbitration so that the agents have the maximum profit on this issue, which makes targeting the exchange rate price an even more complex process. The results show a positive relationship between the three variables, both in the short and long term. Although the exchange rate showed a low (but positive) effect on foreign direct investment. It is expected, since this type of variable has a greater impact in the long than in the short term. The interest rate has an inverse behavior on the exchange that is when one goes up (down) the other falls (rises). This can be explained due to the different functions that the interest rate has on the economy, not limited only to control the exchange rate
Em termos gerais, taxa cambial representa um dos principais preços de uma economia em razão das várias consequências que provoca: efeitos na política monetária, efeitos sobre o crescimento econômico, efeitos sobre a balança comercial, entre outros. Tendo como base amostral o período de janeiro/2000 a dezembro/2013 e as variáveis câmbio, taxa de juros e investimento direto estrangeiro, foram estabelecidas relações econométricas via modelagem por vetores autorregressivos (VAR) e vetores cointegrados (VEC) para a série temporal em questão. O Banco Central do Brasil (BCB) e sua relação com os agentes econômicos tem alto poder para influenciar no comportamento da taxa de câmbio. Portanto, não se trata apenas de uma relação de importação e exportação de produtos e serviços. A formação da taxa de câmbio é muito mais complexa do que as simples transações comerciais. Como no Brasil a taxa de juros tem valor elevado, ela é utilizada como forma de arbitragem fazendo com que os agentes tenham o máximo de lucro nesta questão, o que torna o direcionamento da taxa de câmbio ainda mais impreciso. Os resultados apontam para uma relação positiva entre as três variáveis, tanto no curto quanto no longo prazo, embora o câmbio tenha apresentado um efeito baixo (mas positivo) no investimento direto estrangeiro. Isso é o que se espera, já que este tipo de variável tem um impacto maior no longo prazo. Já a taxa de juros mostra um comportamento inverso em relação à taxa de câmbio. O fato pode ser explicado em razão das diversas funções que a taxa de juros exerce sobre a economia, não se limitando apenas ao controle da taxa cambial
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Ribeiro, Ramos Francisco Fernando, and fr1960@clix pt. "Essays in time series econometrics and forecasting with applications in marketing." RMIT University. Economics, Finance and Marketing, 2007. http://adt.lib.rmit.edu.au/adt/public/adt-VIT20071220.144516.
Full textAbstract:
This dissertation is composed of two parts, an integrative essay and a set of published papers. The essay and the collection of papers are placed in the context of development and application of time series econometric models in a temporal-axis from 1970s through 2005, with particular focus in the Marketing discipline. The main aim of the integrative essay is on modelling the effects of marketing actions on performance variables, such as sales and market share in competitive markets. Such research required the estimation of two kinds of time series econometric models: multivariate and multiple time series models. I use Autoregressive Integrated Moving Average (ARIMA) intervention models and the Pierce and Haugh statistical test to model the impact of a single marketing instrument, mainly price promotions, to measure own and cross-short term sales effects, and to study asymmetric marketing competition. I develop and apply Vector AutoRegressive (VAR) and Bayesian Vector AutoRegressive (BVAR) models to estimate dynamic relationships in the market and to forecast market share. Especially, BVAR models are advantageous because they contain all relevant dynamic and interactive effects. They accommodate not only classical competitive reaction effects, but also own and cross-market share brand feedback effects and internal decision rules and provided substantively useful insights into the dynamics of demand. The integrative essay is structured in four main parts. The introduction sets the basic ideas behind the published papers, with particular focus on the motivation of the essay, the types of competitive reaction effects analysed, an overview of the time series econometric models in marketing, a short discussion of the basic methodology used in the research and a brief description of the inter-relationships across the published papers and structure of the essay. The discussion is centred on how to model the effects of marketing actions at the selective demand or brand level and at the primary demand or product level. At the brand level I discuss the research contribution of my work on (i) modelling promotional short-term effects of price and non-price actions on sales and market share for consumer packaged goods, with no competition, (ii) how to measure own and cross short-term sales effects of advertising and price, in particular, cross-lead and lag effects, asymmetric sales behaviour and competition without retaliatory actions, in an automobile market, (iii) how to model the marketing-mix effectiveness at the short and long-term on market shares in a car market, (iv) what is the best method to forecast market share, and (v) the study of causal linkages at different time horizons between sales and marketing activity for a particular brand. At the product or commodity level, I propose a way to model the flows of tourists that come from different origins (countries) to the same country-destination as market segments defining the primary demand of a commodity - the product
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Silva, Ágatha Lechner da. "Relationship between government debt and economic growth in Brazil." Master's thesis, Instituto Superior de Economia e Gestão, 2020. http://hdl.handle.net/10400.5/20407.
Full textAbstract:
Mestrado em Economia Monetária e FinanceiraA dissertação "Relação entre a dívida pública e o crescimento econômico no Brasil" fornece novos intuições sobre a relação entre a dívida pública e a taxa de crescimento do PIB no Brasil. Aplicamos os testes de causalidade de Granger, em análises multivariadas e bivariadas usando, respectivamente, as metodologias VEC e ARDL. Utilizamos dados mensais do período de janeiro de 1998 a novembro de 2019. Também foi considerada a interação entre outras variáveis como taxa de juros, taxa de inflação, taxa de câmbio, Índice de Emerging Market Bond Index Plus (Embi +) e superávit primário. As conclusões mais relevantes são: Rácio da Dívida e taxa de crescimento do PIB têm uma relação de causalidade de Granger bidirecional. A dívida pode melhorar o crescimento no curto prazo e se tornar prejudicial no longo prazo. Além disso, a taxa de crescimento do PIB sempre reduz a dívida, tanto no curto quanto no longo prazo. A dinâmica entre dívida e crescimento no longo prazo é influenciada pela interação com a taxa de inflação, a taxa de câmbio e Embi +.
The dissertation "Relationship Between Government Debt and Economic Growth in Brazil" provides new insights on the relationship between the public debt and the GDP growth rate in Brazil. We applied Granger causality tests, in multivariate and bivariate analyses using respectively VEC and ARDL methodologies. We used monthly data over the period of January 1998 until November 2019. The interaction between other variables such as interest rate, inflation rate, exchange rate, Emerging Market Bond Index Plus (Embi+) and primary surplus was considered as well. The most relevant findings are summarized as follows: Debt-to-GDP and GDP growth rate have a bi-directional Granger causality relationship. Debt can improve growth in the short run and become harmful in the long run. Also, GDP growth rate always reduces debt, both in the short and long run. The dynamic between public debt and economic growth in the long run is influenced by the interaction with the inflation rate, the exchange rate and the Embi+.
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
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BARRIOS, GONZALEZ UZIEL OSVALDO. "EL TAMAÑO ÓPTIMO DEL GOBIERNO. LA CURVA DE ARMEY: UN ANÁLISIS EMPÍRICO DEL CASO MEXICANO." Tesis de Licenciatura, UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXICO, 2018. http://hdl.handle.net/20.500.11799/94485.
Full textAbstract:
La función del gobierno dentro del sistema económico ha sido siempre sujeto de debate
dentro la teoría económica. Existen quienes proponen una muy baja intervención
gubernamental en pro del libre mercado, por otra parte, existen aquellos que proponen
una participación gubernamental más activa, con la finalidad de corregir las llamadas
fallas del mercado. En dicho sentido, los autores Barro, Armey, Rahn y Scully proponen
encontrar el punto óptimo de intervención gubernamental -medida a través del gasto
público-, con una relación en forma de u-invertida entre las variables de gasto y
crecimiento económico. Es objetivo del presente trabajo, plantear dicho modelo, conocido
como la curva de BARS, para la economía mexicana, con la finalidad de encontrar, a
través de dichas metodologías, el nivel de gasto público a ejercer que maximice las tasas
de crecimiento económico. Se demuestra, con base en los resultados obtenidos, como la
política fiscal implementada actualmente, no es aquella que maximiza el crecimiento
económico.
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Lima, Lincoln Diogo. "O saldo da balança comercial entre Brasil e EUA: uma estimação das suas elasticidades preço e renda por meio do método VAR e VEC." Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 2012. https://tede2.pucsp.br/handle/handle/9186.
Full textAbstract:
Made available in DSpace on 2016-04-26T20:48:36Z (GMT). No. of bitstreams: 1
Lincoln Diogo Lima.pdf: 1438283 bytes, checksum: 2bfc9e1f29112f1bb26c5289a9dad140 (MD5)
Previous issue date: 2012-05-22Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
This dissertation aims at analyzing empirically, by means of estimates of price and income elasticities, the behavior of the trade balance between Brazil and the USA, between january 1990 and october 2011. The theoretical approaches of Elasticities and Absorption provide the theoretical relations for determinants of trade balance, allowing the construction of a workable structure for empirical research. Empirical studies on the subject shows that, recently, the form of data aggregation and development of new econometric methods, considered by many researchers more appropriate for variables that are not sure about its exogeneity, drove the emergence of new work on the trade balance. The methodology used is the technique of Johansen s multivariate cointegration and vector autoregressive models (VAR) and vector error correction (VEC). It was concluded that the real exchange variables, brazilian income, income U.S., trade balance bilateral Brazil-United States has a long term relationship and expected signs, as economic theory postules, and income elasticities, especially in the U.S, are elastic and more important than the elasticity of the real exchange (inelastic) to explain the trade balance in the long run between the two countries. This indicates that to occur a reversal in the pattern of deficit trade balances of the last three years, the slowdown in income growth in Brazil and / or the resumption of US income growth is more important than a devaluation. Nevertheless, the Marshall-Lerner condition is satisfied and the J curve phenomenon not
O presente trabalho tem como objetivo principal analisar empiricamente, por meio das estimativas das elasticidades preço e renda, o comportamento do saldo da balança comercial entre Brasil e EUA, entre janeiro de 1990 e de outubro 2011. As abordagens teóricas das Elasticidades e da Absorção fornecem as relações teóricas para os determinantes do saldo comercial, permitindo a construção de uma estrutura funcional para a investigação empírica. Os trabalhos empíricos sobre o assunto demonstram que, recentemente, a forma de agregação dos dados e o desenvolvimento de novos métodos econométricos, considerados por muitos pesquisadores mais apropriados para variáveis em que não se tem certeza sobre a sua exogeneidade, impulsionaram o surgimento de novos trabalhos sobre o saldo da balança comercial. A metodologia utilizada é a técnica de cointegração multivariada de Johansen e os modelos de vetores autorregressivos (VAR) e de vetores de correção de erros (VEC). Concluiu-se que as variáveis câmbio real, renda brasileira, renda americana e saldo comercial bilateral Brasil-EUA mantêm uma relação de longo prazo e sinais esperados, como postula a teoria econômica, e as elasticidades rendas, sobretudo a americana, são elásticas e mais importantes do que a elasticidade do câmbio real (inelástico) para explicar o saldo comercial no longo prazo entre esses dois países. Isso indica que, para que haja uma reversão do padrão de saldos deficitários dos últimos três anos, a redução do ritmo de crescimento da renda brasileira e/ou a retomada do crescimento da renda americana é mais importante do que uma desvalorização cambial. Não obstante, a condição Marshall-Lerner foi satisfeita e o fenômeno da Curva J não
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Canabarro, Aline Teixeira. "O repasse cambial para a inflação: análise empírica para os países da América Latina de 2000 a 2015." Universidade do Vale do Rio dos Sinos, 2017. http://www.repositorio.jesuita.org.br/handle/UNISINOS/6542.
Full textAbstract:
Submitted by JOSIANE SANTOS DE OLIVEIRA (josianeso) on 2017-08-23T14:26:31Z
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Aline Teixeira Canabarro_.pdf: 753214 bytes, checksum: a85c55a3c1155bcbafd39b22983b4451 (MD5)Made available in DSpace on 2017-08-23T14:26:31Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Aline Teixeira Canabarro_.pdf: 753214 bytes, checksum: a85c55a3c1155bcbafd39b22983b4451 (MD5) Previous issue date: 2017-07-07
Nenhuma
Esta dissertação tem como objetivo investigar qual foi o grau de repasse cambial para a inflação (pass-through), para os países selecionados da América Latina, em particular, Brasil, Chile, Colômbia e México, sob o enfoque macroeconômico, entre 2000 e 2015. Para isso empregou-se o modelo VAR/VEC. Os resultados das funções de impulso-resposta (relação de curto prazo) indicam que para o Brasil e Colômbia, a taxa de câmbio pressiona os aumentos da inflação e o pass-through é maior. Já no Chile e México, as variações do câmbio não predominam as variações da inflação (movimento de endogenia), sendo o pass-through menor. A Colômbia apresenta maior sensibilidade às mudanças cambiais, seguida de Brasil, Chile e México, nessa ordem. As equações de longo prazo mostram que no Brasil, Chile e México, aumentos na produção industrial tem o efeito de reduzir a inflação do país. Provavelmente isso ocorra devido ao efeito escala gerado na produção desses países. Outro resultado que destaca-se no longo prazo é a taxa de câmbio não ser significativa para o Brasil e Chile, sugerindo que as mudanças na taxa de câmbio não tem efeito sobre a inflação no longo prazo. Os resultados apontaram para direções semelhantes a outros estudos, além do grau de pass‑through ser incompleto (assimetria) e o maior repasse seja para países com setores produtores de bens de menor conteúdo tecnológico.
This dissertation aims to investigate which was the exchange retrace to the inflaction (pass-through), for the selected countries in Latin America, specially Brazil, Chile, Colombia and Mexico, under the macroeconomical focus, among the years 2000 and 2015. For such, it was used the VAR/VEC model. The results of the impulse-response functions (short time relation) indicate that for Brazil and Colombia, the Exchange rate pressures the increase of the inflaction and the pass-through is higher. While in Chile and Mexico the Exchange variations do not predominate the inflaction variations (endogeny movement), sendo o pass-through menor. Colombia presentes more sensibility to the exchange changes, followed by Brazil, Chile and Mexico, respectively. The long term equations show that in Brazil, Chile and Maxico the increase in the industrial production has the effect of reducing the inflaction of the country. It probably happens because of the scale effect generated in the production of these countries. Another result that is highlighted in the long term is that the exchange rate is not relevant in Brasil and Chile, suggesting that the changes in the Exchange rate do not have affect on the long term inflaction. The results point to similar directions of other studies, beyond the pass‑through degree being incomplete (assimetry) and the higher retrace be in countries with productive sectors of goods of lower technological content.
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Menegat, Luciana Arenhart. "Análise da interdependência entre os investimentos privado e público federal no Brasil." Universidade do Vale do Rio dos Sinos, 2017. http://www.repositorio.jesuita.org.br/handle/UNISINOS/6880.
Full textAbstract:
Submitted by JOSIANE SANTOS DE OLIVEIRA (josianeso) on 2018-02-08T15:37:26Z
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Luciana Arenhart Menegat_.pdf: 2130171 bytes, checksum: 31939bf69f5ffaead6152b5d73c3171a (MD5)Made available in DSpace on 2018-02-08T15:37:26Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Luciana Arenhart Menegat_.pdf: 2130171 bytes, checksum: 31939bf69f5ffaead6152b5d73c3171a (MD5) Previous issue date: 2017-12-19
Nenhuma
Na literatura, ocorre divergência quanto ao tipo de relação existente entre os investimentos públicos e privados, havendo estudos que indicam uma relação de crowding in e outros de crowding out, identificando-se uma lacuna nesses estudos e a necessidade de novas investigações que determinem essa relação. Assim, defende-se a tese de que os investimentos públicos possuem impacto positivo sobre os investimentos privados, tendo-se como objetivo geral identificar se existe interdependência entre os investimentos público federal e privado no Brasil. Para esse intento, analisam-se dados trimestrais entre 2002 e 2015, por meio de um Modelo VAR e VEC, que permite estabelecer relações de curto e longo prazos entre as variáveis. Dentre os modelos testados, o melhor deles se mostrou o composto por investimento privado, investimento público, taxa de câmbio e utilização da capacidade instalada, que permite o reconhecimento de que, a cada aumento de 1% no investimento público, deve ampliar-se, em média, 0,44% o investimento privado. Destaca-se que a valorização da taxa de câmbio produz um efeito negativo significativo sobre o investimento privado, no curto prazo, mas, no longo prazo, essa relação torna-se não significativa. Os demais resultados mantiveram os mesmos sinais das elasticidades no curto e no longo prazos, resultados semelhantes aos observados na literatura. Dessa forma, confirmam as hipóteses de pesquisa fundamentadas na função Keynesiana em relação às expectativas, à renda e à taxa de juros, para explicar o comportamento do investimento público e do privado, de modo que essas hipóteses comprovam a tese fundamental desta pesquisa e permitem atingir o objetivo geral. Em síntese, foi possível determinar uma relação positiva entre investimentos público e privado, embora essa relação tenha baixa elasticidade. Ou seja, o investimento público é significante para explicar o nível do investimento privado, mas não é a variável de maior impacto, que foi a utilização da capacidade instalada (indicando as expectativas e o nível de atividade). Além disso, os investimentos privados e públicos apresentaram um movimento conjunto, não sendo possível determinar uma relação de causalidade pelo Teste de Granger entre os investimentos públicos e os privados, nesta pesquisa. Essas situações possuem embasamento teórico, o que indica que é uma relação ainda não definida e que se sugere como pesquisa futura, ou seja, trabalhos que tentem definir o sentido da causalidade entre os investimentos privados e públicos.
In the literature, there is a divergence between the type of relationship between public and private investments, with studies indicating crowding in and others crowding out, identifying a gap in these studies and the need for further investigations that determine this relationship . Thus, it is defended the thesis that public investments have a positive impact on private investments, with the general objective of identifying if there is interdependence between public and private investments in Brazil. For this purpose, quarterly data are analyzed between 2002 and 2015, using a VAR and VEC Model, which allows establishing short- and long-term relationships between variables. Among the models tested, the best of them was composed of private investment, public investment, exchange rate and utilization of installed capacity, which allows the recognition that, with each 1% increase in public investment, on average, 0.44% of private investment. It should be emphasized that the appreciation of the exchange rate has a significant negative effect on private investment in the short term, but in the long run this relationship becomes insignificant. The other results maintained the same signs of elasticities in the short and long terms, results similar to those observed in the literature. Thus, they confirm the hypotheses of research based on the Keynesian function in relation to expectations, income and interest rate, to explain the behavior of public and private investment, so that these hypotheses prove the fundamental thesis of this research and allow to reach the overall goal. In summary, it was possible to determine a positive relation between public and private investments, although this relation has low elasticity. That is, public investment is significant to explain the level of private investment, but it is not the variable with the greatest impact, which was the use of installed capacity (indicating expectations and level of activity). In addition, private and public investments presented a joint movement, and it is not possible to determine a causal relationship by the Granger Test between public and private investments in this research. These situations have a theoretical basis, which indicates that it is a relationship not yet defined and that is suggested as future research, that is, works that try to define the sense of causality between private and public investments.
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Fonseca, Eder Lucio da. "Modelo de cointegração variando com o tempo: abordagem via ondaletas." Universidade de São Paulo, 2017. http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-26032017-175337/.
Full textAbstract:
Duas ou mais séries não estacionárias são cointegradas se existir uma relação de equilíbrio de longo prazo entre elas. Nas últimas décadas, o interesse na literatura sobre o tema cointegração aumentou de maneira expressiva. Os modelos tradicionais supõem que o vetor de cointegração não varia ao longo do tempo. Entretanto, existem evidências na literatura de que esta suposição pode ser considerada muito restritiva. Utilizando o conceito de ondaletas, propomos um modelo de correção de erros vetorial em que é permitido ao vetor de cointegração variar ao longo do tempo. Diferente de trabalhos similares, é permitido ao vetor de cointegração variar suave ou abruptamente, dependendo da família de ondaletas considerada. Experimentos de Monte Carlo foram utilizados para estudar os quantis e o poder do teste de razão de verossimilhanças entre as hipóteses de cointegração usual e a de cointegração variando com o tempo. Os experimentos sugerem que o teste possui poder contra alternativas que variam ao longo do tempo. Foi demonstrada a capacidade do modelo em lidar satisfatoriamente com séries cointegradas simuladas, que apresentavam mudança de regime para o vetor de cointegração. O modelo foi empregado ainda para testar a validade da hipótese de paridade de poder de compra entre Estados Unidos e doze países da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OECD): Canadá, Japão e mais dez países europeus. Assim como em trabalhos similares, foram verificadas evidências de cointegração variando com o tempo entre os países. Foram utilizados valores-p bootstrap para verificar a significância da estatística do teste.Two or more non-stationary time series are cointegrated if there is a long-run equilibrium relationship between them. In recent decades, interest in the literature on the subject of cointegration increased expressively. Traditional models that address this issue assume that the cointegration vector does not vary over time. However, there is evidence in the literature that this assumption can be considered very restrictive. Using the concept of wavelets, we propose a vector error correction model in which is allowed to the cointegration vector vary over time. Unlike similar works, the cointegration vector is allowed to vary smoothly or abruptly, depending on the considered family of wavelets. Monte Carlo experiments were used to study the quantiles and the power of the likelihood ratio test of the hypotheses of usual cointegration versus the time-varying cointegration. The experiments suggest that the test has power against alternatives that vary over time. It was demonstrated the ability of the model to deal satisfactorily with simulated cointegrated series, which presented regime change for the cointegration vector. The model was also used to test the validity of the Purchasing Power Parity hypothesis between United States and twelve countries of the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD): Canada, Japan and ten other European countries. As in similar works, evidence of time-varying cointegration was verified among countries. Bootstrap p-values were used to verify the significance of the likelihood ratio of the test.
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Scheffer, Deise. "O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA ATRELADO AO DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO NO BRASIL E OS IMPACTOS AMBIENTAIS GERADOS PELA EMISSÃO DE CO2." Universidade Federal de Santa Maria, 2016. http://repositorio.ufsm.br/handle/1/8411.
Full textAbstract:
This research studies the relationships in Electric Energy Consumption, Carbon Dioxide Emission and Theil Index in Brazil. The period of analysis includes annual data from 1980 to 2011 in a total of 31 observations. The series presented order of integration equal one with the presence of cointegration thus to measure these influences we used a vector error correction model (VEC). By Function Impulse Response (FIR) and Variance Decomposition Analysis (ADV) we observed how each variable behaves to an abrupt change. To analyze the behavior of variables, methods of vector autoregressive (VAR) and residues control charts were used. The VAR modeling revealed that there is a significant interrelationship among the variables under study, thus showing that there is a short-term relationship between these variables. As for the residues control chart to individual measures, a problem in the original variables was avoided tha were the the autocorrelation, and showed that all variables had a period of instability and also enabled the identification of this period. The emission of carbon dioxide and Theil Index are determining factors in the explanation of environmental impacts as well as the development of the country. The variance decomposition indicates that the carbon dioxide emission is primarily responsible for mainly caused damage to the environment.Esta pesquisa estudou as relações existentes no Consumo de Energia Elétrica, Emissão de Dióxido de Carbono e Índice de Theil no Brasil. O período de análise se refere a dados anuais de 1980 a 2011 perfazendo um total de 31 observações do Brasil. As séries apresentaram ordem de integração igual a um com a presença de cointegração, assim, para mensurar essas influências foi utilizado um modelo de Vetor de Correção de Erros (VEC). Por meio da Função Impulso Resposta (FIR) e Análise de Decomposição da Variância (ADV) foi possível verificar como cada variável se comporta a uma mudança abrupta. Para analisar o comportamento das variáveis, foram utilizadas as metodologias de vetores auto regressivos (VAR) e gráficos de controle de resíduos. Já a modelagem VAR revelou que há um inter-relacionamento significativo entre as variáveis em estudo, mostrando assim que há uma relação de curto prazo entre estas variáveis. Quanto aos gráficos de controle de medidas individuais aos resíduos, contornou-se um problema presente nas variáveis originais que era o de autocorrelação, e mostrou-se que todas as variáveis apresentaram um período de instabilidade o que também possibilitou a identificação deste período. A Emissão de Dióxido de Carbono e o Índice de Theil são fatores determinantes na explicação dos impactos ambientais, assim como no desenvolvimento do país. A decomposição da variância indica que a Emissão de Dióxido de Carbono é o principal responsável pelos danos causados principalmente ao meio ambiente.
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Dahlberg, Magnus, and Gombrii Anders. "Vart är kronan på väg? : Utmaningen med växelkursprognoser - en jämförelse av prognosmodeller." Thesis, Uppsala universitet, Nationalekonomiska institutionen, 2021. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-439138.
Full textAbstract:
Riksbanken har under senaste åren blivit kritiserade för deras bristande prognoser av svenska valutakurser. I denna uppsats undersöks det om slumpvandring (RW) är den mest framgångsrika prognosmodellen eller om alternativa ekonometriska prognosmodeller (AR, VAR och VECM) kan estimera framtida växelkurser mer korrekt på kort sikt, ett kvartal fram, och medellång sikt, fyra kvartal fram. I dessa prognosmodeller behandlas fem Svenska makroekonomiska variabler som endogena; KPI, BNP, arbetslöshet, 3 månaders statsobligationer (T-bonds), samt en exogen variabel, Amerikansk-BNP. Den data som används är kvartalsdata från första kvartalet 1993 till andra kvartalet 2020 för respektive variabel. Resultaten från studie visar på att RW är mer ackurat än de multivariata modellerna (VAR och VECM) på både kort sikt och medellång sikt. Residualerna utvärderas genom att kolla på rotmedelkvadratfel (RMSE) från respektive prognos.In recent years, the Riksbank has been criticized for their underperforming forecasts of Swedish exchange rates. This thesis examines whether the random walk (RW) is the most successful forecasting model when forecasting the exchange rate (SEK / USD) or whether alternative economic forecasting models (AR, VAR and VECM) can estimate future exchange rates more accurately. Both in the short and medium term, one respectively four quarters ahead. In these forecast models, five Swedish macroeconomic variables are treated as endogenous; CPI, GDP, unemployment, three-month Treasury-bonds (T-Bonds), and an exogenous variable, US GDP. The data used is quarterly data from the first quarter of 1993 to the second quarter of 2020 for each variable. Results from the study show that RW is more accurate than the multivariate models (VAR and VECM) in both the short and medium term. The residuals are evaluated by looking at root mean square error (RMSE) from the respective forecast.
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Ramanauskaitė, Giedrė. "Stress testing in credit risk analysis." Master's thesis, Lithuanian Academic Libraries Network (LABT), 2008. http://vddb.library.lt/obj/LT-eLABa-0001:E.02~2008~D_20080620_110415-38466.
Full textAbstract:
The supervising institutions do not give to commercial banks indications what models have to be used for stress testing. This research was done in order to find out which mathematical/statistical models are and can be used in credit risk stress testing. Credit risk is one of the biggest financial risks that every bank faces. Stress testing is a tool of credit risk assessment that helps to estimate the consequences of the events that have really small probability to happen but if they occur, banks can have significant losses. This study determined that the most plausible event is adverse macroeconomic conditions. For this reason, models that include macroeconomic impact were presented. Vector autoregression and vector error correction model were tested using the empirical data received from Swedish central bank, Swedish statistics and Eurostat. For financial stability it is worth using vector autoregression or vector error correction model as they describe the macroeconomic environment in the most suitable way and they are appropriate for shock analysis by showing how the impact of any factor can change the whole system. Structure: introduction, main part (credit risk, methods and empirical analysis), publication, conclusions, references. Thesis consists of: 50 p. text without appendices, 13 pictures, 11 tables, 26 bibliographical entries. Appendices included.Kredito įstaigų priežiūros institucijos nepateikia komerciniams bankams kokius metodus jie turėtų naudoti testavime nepalankiomis sąlygomis. Tiriamasis darbas buvo atliktas tuo tikslu, kad būtų išsiaiškinta kokie matematiniai ir statistiniai metodai yra ir gali būti naudojami kredito rizikos vertinime testuojant nepalankiomis sąlygomis. Kredito rizika yra viena iš didžiausių finansinių rizikų su kuria bankai susiduria. Testavimas nepalankiomis sąlygomis yra kredito rizikos vertinimo įrankis, padedantis nustatyti įvykių, kurių realizavimosi tikimybės yra mažos, tačiau jiems įvykus, bankai patirtų reikšmingus nuostolius, pasekmes. Šis tyrimas nustatė, jog labiausiai tikėtinas įvykis gali būti ypatingai nepalankios ekonominės sąlygos. Dėl šios priežasties darbe yra pristatyti metodai, kurie įvertina makroekonominių veiksnių įtaką. Vektorinė autoregresija ir vektorinis paklaidų korekcijos modelis buvo patikrinti naudojant Švedijos centrinio banko, Švedijos statistikos departamento ir Eurostat empirinius duomenis. Finansinio stabilumo įvertinimui vertėtų naudoti vektorinį autoregresijos ar vektorinį paklaidų korekcijos modelius, nes šie modeliai geriausiai aprašo ekonominę aplinką bei yra labai tinkami šokų analizei, kadangi įvertina bet kurio veiksnio įtaką visai sistemai. Struktūra: įvadas, pagrindinė dalis (kredito rizika, metodai ir empirinė analizė), publikacija, išvados, literatūros sąrašas. Tiriamasis darbas sudarytas iš: 50 psl. teksto be priedų, 13 paveikslų, 11... [toliau žr. visą tekstą]
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Oliveira, Ana Claudia Sampaio de. "AnÃlise dos efeitos das taxas de cÃmbio, de juros e da renda mundial sobre as exportaÃÃes do mel brasileiro." Universidade Federal do CearÃ, 2013. http://www.teses.ufc.br/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=10248.
Full textAbstract:
FundaÃÃo de Amparo à Pesquisa do Estado do CearÃA taxa de cÃmbio, a taxa de juros e a renda mundial sÃo algumas das variÃveis mais importantes de uma economia, pois, alÃm de intermediarem as relaÃÃes comerciais e financeiras de um paÃs com o resto do mundo, podem servir como incentivo de investimento no setor produtivo, gerando impacto direto sobre as exportaÃÃes. Com efeito, este trabalho propÃe-se testar a possÃvel existÃncia de uma relaÃÃo de longo prazo, bem como o grau de influÃncia das variÃveis taxa de cÃmbio, taxa de juros e renda mundial sobre o desempenho das exportaÃÃes do mel natural brasileiro no perÃodo compreendido entre os anos 2000 e 2011. A estratÃgia empÃrica adotada nesta anÃlise de sÃries temporais foi o uso de um modelo VAR mais completo, denominado modelo vetor de correÃÃo de erros (VECM). Esse modelo reveste-se de significaÃÃo econÃmica, porquanto, em razÃo da dinÃmica comum em seus dados, apresentam componentes de curto e longo prazo. Os resultados mostraram, com suporte na anÃlise da relaÃÃo de longo prazo, que as variÃveis taxa de cÃmbio, taxa de juros e renda mundial sÃo deveras relevantes para explicar as oscilaÃÃes ocorridas ao longo do tempo na variÃvel dependente exportaÃÃo de mel. Jà a anÃlise de curto prazo demonstrou que existe certa defasagem de tempo para que os desequilÃbrios ocorridos no curto prazo sejam corrigidos no longo prazo. Os mesmos resultados tambÃm puderam ser comprovados consoantes os grÃficos das funÃÃes de impulso-resposta e dos relatÃrios gerados no processo de decomposiÃÃo da variÃncia do erro. Quanto à relevÃncia de fatores que poderiam causar quebras estruturais no modelo, constatou-se que apenas o choque na taxa de cÃmbio, decorrido das incertezas do processo eleitoral no Brasil em 2002, e nÃo o choque sobre a renda mundial proveniente da crise econÃmico-financeira em 2008/2009 se mostrou significativo, justificando a inclusÃo de uma dummy no modelo em anÃlise
The exchange rate, interest rate and world income are some of the most important variables of an economy, because in addition to mediate commercial and financial relations of a country with the rest of the world, can serve as an incentive for investment in the productive sector generating direct impact on exports. Thus, the present study proposes to test the possible existence of a long-term relationship, and the degree of influence of variables exchange rate, interest rate and world income on the export performance of Brazilian honey in the period the years 2000 and 2011. The empirical strategy adopted in this time series analysis was the use of a VAR model more complete model called vector error correction (VECM). This model is of economic significance, considering that, given the common dynamic in their data components have short term and long term. The results showed, from the analysis of long-term relationship, the variables exchange rate, interest rate and world income are extremely relevant to explain the oscillations occurred over time in the dependent variable export of honey. As for short-term analysis demonstrated that there is some lag time for imbalances occurring in the short term will be corrected in the long run. The same results also could be seen from the graphs of the impulse response functions and the reports generated in the decomposition process of the error variance. The relevance of factors that could cause structural breaks in the model, it was found that only the shock on the exchange rate, after the uncertainties of the electoral process in Brazil in 2002, and not the shock on income from the global economic and financial crisis in 2008/2009, was significant justifying the inclusion of a dummy in the model analysis. This model is of economic significance, considering that, given the common dynamic in their data components have short term and long term
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Souza, Anderson Oliveira de. "O que guia o endividamento externo brasileiro?: entendendo a resposta a choques transitórios e permanentes." reponame:Repositório Institucional do FGV, 2015. http://hdl.handle.net/10438/13998.
Full textAbstract:
Submitted by Anderson Oliveira de Souza (andveiza@gmail.com) on 2015-09-08T21:30:39Z
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A partir de Buiter e Miller (1981), Obstfeld (1983), Sachs (1981), Svensson e Razin (1983) e alguns outros, a abordagem intertemporal da conta-corrente passou a receber atenção crescente da literatura. Desde então os estudos empíricos não são unânimes em atestar sua validade e, dessa forma, a evidência empírica tem sido mista. Mais recentemente, Corsetti e Konstantinou (2009) caracterizam empiricamente a dinâmica conjunta da conta-corrente, ativos e passivos externos a valor de mercado e produto líquido para os EUA no período pós Bretton Woods. Ao contrário da maioria das outras publicações, Corsetti e Konstantinou (2009) são pouco restritivos no que diz respeito às premissas. Neste trabalho buscou-se aplicar a mesma metodologia emprega por Corsetti e Konstantinou (2009) para analisar o equilíbrio externo do Brasil entre 1990 e 2014, período no qual diversos choques afetaram a economia brasileira. São identificados os componentes transitórios e permanentes para a dinâmica conjunta das quatro variáveis básicas da restrição intertemporal da economia, ou seja: Consumo, Produto Líquido, Ativos externos e Passivos externos. O presente trabalho sugere que existem evidências da validade da abordagem intertemporal da conta-corrente para o Brasil, mesmo a análise sendo feita em uma amostra em que estão presentes choques significantes que afetaram a economia brasileira.
Since Buiter and Miller (1981), Obstfeld (1983), Sachs (1981), Svensson and Razin (1983), and some others, the inter-temporal approach of the current account started receiving increasing attention in the literature. Over the past years empirical studies have not been unanimous in attesting its validity and empirical evidence has presented mixed results. More recently, Corsetti and Konstantinou (2009) empirically characterize the joint dynamics of the current account, foreign assets and liabilities valued at market and net output of the US, in the post Bretton Woods period. Unlike most other publications, Corsetti and Konstantinou (2009) are not very restrictive regarding the assuptions made. In this dissertation, the same methodology employed by Corsetti and Konstantinou (2009) is used to analyze the external balance of Brazil between 1990 and 2014, period for which several shocks have affected the Brazilian economy. Temporary and permanent components are identified for joint dynamics of four basic variables of intertemporal constraint of the economy, consumption, net output, external assets and external liabilities. This study suggests that there is evidence of the validity of the intertemporal approach to current account to Brazil, even the analysis being made on a sample where significant shocks were found and for sure affected the Brazilian economy.
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Andersson, Susan, and Lena Zelmerlöw. "Vet jag vem jag söker? : Rektorns beskrivning av specialpedagogtjänster i annonser." Thesis, Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö, 2012. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:hkr:diva-9340.
Full textAbstract:
Vårt syfte med examensarbetet är att belysa hur specialpedagogtjänster är utformade genom att undersöka hur platsannonser är skrivna. Vidare vill vi beskriva hur rektorer resonerar när de annonserar om specialpedagogtjänster. Våra frågeställningar som vi vill ha svar på är: Vilka kriterier utgår rektorn ifrån då de ska rekrytera specialpedagoger? Vilka av dessa uppdrag finns med i annonseringen av specialpedagogtjänster? · Ledarskap · Skolutveckling · Handledning · Kartläggning · Undervisning Valet av vår teoretiska utgångspunkt vilar på systemteorin som inspirerat oss och som belyser förväntningar samt beskrivningar rektorerna har på specialpedagogens uppdrag då de annonserar om specialpedagogtjänster. Vi har även inspirerats av den fenomenografiska ansatsen, som beskriver variationer i rektorers uppfattningar av specialpedagogrollen. Intervjuer samt dokumentanalys har legat som grund för vårt arbete. Vi har använt oss av telefonintervjuer med fyra rektorer slumpmässigt utvalda och utspridda i Sverige, inga specifika områden har tagits i akt. Sammanfattningsvis visar vår undersökning på att rektorerna är medvetna om vad de söker då de annonserar om specialpedagoger utifrån sina platsannonser. Rektorerna anser att specialpedagogens uppgift är att ansvara främst för handledning samt kartläggning och undervisning. Därefter kommer skolutveckling. Ledarskap var flera av respondenterna frågande till, då ledarskap definierades som något som inte var inkluderat i specialpedagogens uppdrag. Dock hade rektorerna enligt annonserna hittat ett sätt att bestämma vem som skulle passa in i sin skola genom ordet ”personligt lämplig”. Detta fann vi som intressant och valde att studera detta närmare. Vi har i vårt ledarskapstempel försökt beskriva hur vi ser på de olika begreppen samt dess påverkan på varandra. Arbetet ger en översikt på tidigare forskning kring specialpedagogrollen utifrån ett rektorsperspektiv.
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Jotorp, Caroline. "Barnkonventionen i förskolan : Vem vet vad som är bäst för barnen?" Thesis, Uppsala universitet, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, 2015. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-252147.
Full textAbstract:
I FN: Barnkonvention står det bland annat att barnets bästa ska komma i det främsta rummet. Syftet med den här studien var att se hur barnets bästa efterlevs på förskolor utifrån ett barnperspektiv och ett barns perspektiv. För att ta reda på detta utfördes intervjuer av förskolepersonal på två olika förskolor i en kommun i mellersta Sverige. Under intervjuerna framkom det att det är viktigt att man ser till att barnen känner sig trygga och att man har en bra kontakt och en god relation till barnets föräldrar. Att säga vad som är barnets bästa är dock väldigt svårt om inte omöjligt, då det är något som man inte riktigt kan veta i förväg. Då det är svårt att säga vem som vet vad som är bäst för barnet kan det vara väldigt svårt för förskolepersonalen att följa barnkonventionen även om man försöker och strävar efter det.
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Wian, Greger Lyngedal. "Erfaringer med ulike bærelag ved forsterkning av veg i Region nord." Thesis, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Institutt for bygg, anlegg og transport, 2014. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:no:ntnu:diva-24570.
Full textAbstract:
Denne masteroppgaven forsøker å se på fordeler og ulemper ved bruk av bitumenstabilisert grus og penetrert pukk som bærelagsmaterialer ved forsterkning av lavtrafikkerte veger. Dette gjøres ved hjelp av litteratur, erfaringsinnsamling og ved å se på tilstandsutviklingen til veger forsterket ved bruk av disse materialene.Litteratur gir at bitumenstabilisert grus ikke bør benyttes på dårlig undergrunn, og at riktig proporsjonering og komprimering er en utfordring. Liten initialstyrke på grunn av herdetid trekkes også fram som en svakhet. Tilstandsutviklingen basert på sporutvikling bekrefter at bitumenstabilisert grus ikke er tilstrekkelig som forsterkning over dårlige grunnforhold. Den ene bitumenstabiliserte strekningen med gode grunnforhold har heller ikke en tilfredsstillende tilstandsutvikling med hensyn til sporutvikling. Nedbøyningsmålinger karakteriserer styrken i dekke og bærelaget som ”utilstrekkelig”.For penetrert pukk er det beskrevet i litteraturen at laget har gode lastfordelende egenskaper og er fleksibelt. Undersøkelser av tilstandsutviklingen bekrefter at penetrert pukk med 10 centimeters tykkelse og med grov pukksortering har en meget tilfresstillende sporutvikling over gode grunnforhold. En tynnere penetrering utført på én av strekningene viser en ikke tilfredsstillende sporutvikling. Dette gjelder både for god og dårlig undergrunn.Erfaringsinnsamlingen konkluderer med at penetrert pukk med grov pukksortering kan være uheldig ved bruk i tunnel eller på meget smale veger med bratte vegskråninger og ustabil skulder.Det er også et poeng at bitumenstabilisering i større grad benytter eksisterende masser i vegen, slik at det reduserer forbruket steinmateriale med god kvalitet til vegformål.
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Hallin, Viktor. "Vem vet? : Att utforska utökade speltekniker för både slagverkare och kompositörer." Thesis, Luleå tekniska universitet, Institutionen för konst, kommunikation och lärande, 2018. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:ltu:diva-69715.
Full textAbstract:
This thesis is an experimental exploration of cooperation on extended techniques for marimba. In my bachelor thesis I experimented with techniques not commonly used on marimba and also innovated some new ones. Eleven of the techniques I found have been used in this thesis. I have collaborated with three composers who, based on my seminar on extended techniques, have written one piece each for extended techniques on marimba. The compositional process of the three pieces have been an interactive collaboration between each composer and me. The drafts have been sent back and forth with reflections from both the composers and me on what was not working and why. This resulted in three playable pieces which I have recorded. The purpose of this thesis is to explore the process of cooperation when writing for unconventional techniques and one goal has been to widen the horizon for marimba music with these techniques. It resulted in the three wonderful pieces of music, Pathfinder by Johannes Pollak, The last to leave by Pontus Bertling and Jag kommer på en bra titel snart, jag lovar! by Viktor Elinder. It gave me a deeper understanding of extended techniques, both their potentials and limitations. I also learned a lot about commissioning music and collaboration.
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Andersson, Malin. "Vem vet mest? : En komparativ analys av artiklar i Dagens Nyheter och Metro." Thesis, Uppsala University, Department of Scandinavian Languages, 2009. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-104712.
Full text
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Bredow, Sabrina Monique Schenato. "O ciclo de alta recente dos preços das commodities e o efeito na entrada de capitais externos no brasil." Universidade do Vale do Rio dos Sinos, 2016. http://www.repositorio.jesuita.org.br/handle/UNISINOS/5196.
Full textAbstract:
Submitted by Silvana Teresinha Dornelles Studzinski (sstudzinski) on 2016-04-25T19:30:00Z
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Sabrina Monique Schenato Bredow_.pdf: 1816066 bytes, checksum: dfc2fea0a5369d22e5ec14fc8ea0cd5a (MD5)Made available in DSpace on 2016-04-25T19:30:00Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Sabrina Monique Schenato Bredow_.pdf: 1816066 bytes, checksum: dfc2fea0a5369d22e5ec14fc8ea0cd5a (MD5) Previous issue date: 2016-02-29
CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
Este trabalho analisa a influência do recente ciclo de alta dos preços das commodities sobre a entrada de capital externo no Brasil. Para o alcance desse objetivo, foram utilizadas duas metodologias econométricas diferentes: Modelos de Mudanças de Regimes Markovianos e Modelo Vetorial de Correção de Erros (VAR/VEC). O primeiro modelo foi utilizado para delimitar o ciclo de alta dos preços das commodities e para verificar se este período é concomitante ao período de elevação da entrada de capital externo no Brasil. Os resultados apontam que o recente período de alta dos preços das commodities ocorre entre os anos de 2002 e 2014, que é o último ano da amostra utilizada nesta pesquisa. Ademais, os regimes de alta estimados para as exportações, Investimento Estrangeiro Direto (IED) e Investimento Estrangeiro em Carteira (IEC), que são os três principais agregados do Balanço de Pagamentos que representam o ingresso de capitais externos no país, ocorrem em períodos similares ao observado para a série dos preços das commodities. A partir destes resultados, a influência da alta dos preços das commodities sobre a entrada de capital externo no Brasil foi analisada através do emprego da metodologia VAR/VEC, para o período entre o ano de 2002 e 2014, a partir da estimação de três modelos diferentes, um para cada agregado do Balanço de Pagamentos brasileiro. Os resultados apontam que o ciclo de alta dos preços das commodities influenciou significativamente a entrada de dividas externas no Brasil, sendo que os efeitos mais expressivos ocorrem via comércio e entrada de capitais de curto prazo.
This study analyzes the influence of the recent cycle of high commodity prices on foreign capital inflows in Brazil. To achieve this goal, it was used two different econometric methodologies: Markov-Switching Model and Vector Error Correction Model (VAR/VEC). The first model was used to define the cycle of high commodity prices and to check if this period is concomitant to the raise period of foreign capital inflows in Brazil. The results show that the recent period of high commodity prices occurs between the years 2002 and 2014, which is the last year of the sample used in this research. Moreover, the estimated high regime for exports, Foreign Direct Investment and Foreign Portfolio Investment, which are the three main aggregates of the Balance of Payments representing the inflow of foreign capital in the country occur in similar periods to that observed for the series of commodity prices. From these results, the influence of higher commodity prices on foreign capital inflows in Brazil was analyzed through the use of VAR/VEC methodology for the period between 2002 and 2014, from the estimation of three different models, one for each aggregate of the Balance of Payments. The results show that the cycle of high commodity prices significantly influenced the foreign capital inflows in Brazil, with the most significant effects occur via trade and short-term capital inflows.