Dissertations / Theses on the topic 'Transition probability'
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1
Duguay, Richard. "Transition probability training in diphone bootstrap[p]ing." Thesis, National Library of Canada = Bibliothèque nationale du Canada, 1999. http://www.collectionscanada.ca/obj/s4/f2/dsk1/tape7/PQDD_0026/MQ50759.pdf.
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2
Duguay, Richard. "Speech recognition : transition probability training in diphone bootstraping." Thesis, McGill University, 1999. http://digitool.Library.McGill.CA:80/R/?func=dbin-jump-full&object_id=21544.
Full textAbstract:
This work explores possible methods of improving already well-trained diphone models using the same data set that was used to train the base monophones. The emphasis is placed on transition probability training. A simple approach to probability adaptation is used as a test of the expected magnitude of change in performance. Various other methods of probability modifications are explored, including sample pruning, unseen model substitution, and use phonetically tied mixtures. Model performance improvement is observed by comparison with similar experiments.
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Furuhashi, Takeshi, Tomohiro Yoshikawa, and Eri Samizo. "Improvement of spelling speed in P300 speller using transition probability of letters." IEEE, 2012. http://hdl.handle.net/2237/20856.
Full textAbstract:
2012 Joint 6th International Conference on Soft Computing and Intelligent Systems (SCIS) and 13th International Symposium on Advanced Intelligent Systems (ISIS) (SCIS-ISIS 2012). November 20-24, 2012, Kobe, Japan
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Akinyi, Lagehäll Amanda, and Elelta Yemane. "Multilevel Cox Regression of Transition to Parenthood among Ethiopian Women." Thesis, Stockholms universitet, Statistiska institutionen, 2021. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:su:diva-195336.
Full textAbstract:
The birth of the first child is a special event for a mother whose life can change dramatically. In Ethiopia women’s timing to enter motherhood vary between the regions. This paper is therefore focusing on how birth cohort, education and residence affect the rate of entering motherhood for Ethiopian women in the different regions and the entire country. The dataset is extracted from the 2016 Ethiopia Demographic and Health Survey (EDHS) and contains 15,019 women from 487 different households. For more accurate estimations and results, the correlation within households is taken into consideration with multilevel survival analysis. The methods used are the Cox proportional hazard model and two frailty models. The results of the paper show that women residing in rural areas have an increased rate of entering motherhood compared to those residing in urban areas, every age group older than those born 1997 to 2001 have a higher intensity to enter parenthood and those with education have a decreased intensity ratio compared to the women with no education. It also shows that there is a regional difference in the effect of the estimated ratios of the covariates. Performing the multilevel analysis only changes the estimated effects of the covariates in the cities and one region. It is concluded that the estimated intensity ratio of multilevel survival analysis only varies from the standard Cox regression when the region is heterogeneous.
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Zhang, Xiaojing. "A simulation study of confidence intervals for the transition matrix of a reversible Markov chain." Kansas State University, 2016. http://hdl.handle.net/2097/32737.
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6
Monson, Rebecca Lee. "Modeling Transition Probabilities for Loan States Using a Bayesian Hierarchical Model." Diss., CLICK HERE for online access, 2007. http://contentdm.lib.byu.edu/ETD/image/etd2179.pdf.
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7
fr, kaimanov@univ-rennes1. "Boundaries and Harmonic Functions for Random Walks with Random Transition Probabilities." ESI preprints, 2001. ftp://ftp.esi.ac.at/pub/Preprints/esi1085.ps.
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8
Issaka, Aziz. "Analysis of Variance Based Financial Instruments and Transition Probability Densities Swaps, Price Indices, and Asymptotic Expansions." Diss., North Dakota State University, 2018. https://hdl.handle.net/10365/31742.
Full textAbstract:
This dissertation studies a couple of variance-dependent instruments in the financial market. Firstly, a number of aspects of the variance swap in connection to the Barndorff-Nielsen and Shephard model are studied. A partial integro-differential equation that describes the dynamics of the arbitrage-free price of the variance swap is formulated. Under appropriate assumptions for the first four cumulants of the driving subordinator, a Ve\v{c}e\v{r}-type theorem is proved. The bounds of the arbitrage-free variance swap price are also found. Finally, a price-weighted index modulated by market variance is introduced. The large-basket limit dynamics of the price index and the ``error term" are derived. Empirical data driven numerical examples are provided in support of the proposed price index. We implemented Feynman path integral method for the analysis of option pricing for certain L\'evy process-driven financial markets. For such markets, we find closed form solutions of transition probability density functions of option pricing in terms of various special functions. Asymptotic analysis of transition probability density functions is provided. We also find expressions for transition probability density functions in terms of various special functions for certain L\'evy process-driven markets where the interest rate is stochastic.
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Nasseri, Sahand. "Application of an improved transition probability matrix based crack rating prediction methodology in Forida's highway network." [Tampa, Fla] : University of South Florida, 2008. http://purl.fcla.edu/usf/dc/et/SFE0002379.
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10
Fujita, Takahiko. "Some asymptotic estimates of transition probability densities for generalized diffusion processes with self-similar speed measures." 京都大学 (Kyoto University), 1990. http://hdl.handle.net/2433/86425.
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11
Nasseri, Sahand. "Application of an Improved Transition Probability Matrix Based Crack Rating Prediction Methodology in Florida’s Highway Network." Scholar Commons, 2008. https://scholarcommons.usf.edu/etd/424.
Full textAbstract:
With the growing need to maintain roadway systems for provision of safety and comfort for travelers, network level decision-making becomes more vital than ever. In order to keep pace with this fast evolving trend, highway authorities must maintain extremely effective databases to keep track of their highway maintenance needs. Florida Department of Transportation (FDOT), as a leader in transportation innovations in the U.S., maintains Pavement Condition Survey (PCS) database of cracking, rutting, and ride information that are updated annually.
Crack rating is an important parameter used by FDOT for making maintenance decisions and budget appropriation. By establishing a crack rating threshold below which traveler comfort is not assured, authorities can screen the pavement sections which are in need of Maintenance and Rehabilitation (M&R). Hence, accurate and reliable prediction of crack thresholds is essential to optimize the rehabilitation budget and manpower. Transition Probability Matrices (TPM) can be utilized to accurately predict the deterioration of crack ratings leading to the threshold. Such TPMs are usually developed by historical data or expert or experienced maintenance engineers' opinion. When historical data are used to develop TPMs, deterioration trends have been used vii indiscriminately, i.e. with no discrimination made between pavements that degrade at different rates. However, a more discriminatory method is used in this thesis to develop TPMs based on classifying pavements first into two groups. They are pavements with relatively high traffic and, pavements with a history of excessive degradation due to delayed rehabilitation.
The new approach uses a multiple non-linear regression process to separately optimize TPMs for the two groups selected by prior screening of the database. The developed TPMs are shown to have minimal prediction errors with respect to crack ratings in the database that were not used in the TPM formation. It is concluded that the above two groups are statistically different from each other with respect to the rate of cracking. The observed significant differences in the deterioration trends would provide a valuable tool for the authorities in making critical network-level decisions. The same methodology can be applied in other transportation agencies based on the corresponding databases.
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West, Jeremy Michael. "The Expectation of Transition Events on Finite-state Markov Chains." BYU ScholarsArchive, 2009. https://scholarsarchive.byu.edu/etd/1731.
Full textAbstract:
Markov chains are a fundamental subject of study in mathematical probability and have found wide application in nearly every branch of science. Of particular interest are finite-state Markov chains; the representation of finite-state Markov chains by a transition matrix facilitates detailed analysis by linear algebraic methods. Previous methods of analyzing finite-state Markov chains have emphasized state events. In this thesis we develop the concept of a transition event and define two types of transition events: cumulative events and time-average events. Transition events generalize state events and provide a more flexible framework for analysis. We derive computable, closed-form expressions for the expectation of these two events, characterize the conditioning of transition events, provide an algorithm for computing the expectation of these events, and analyze the complexity and stability of the algorithm. As an application, we derive a construction of composite Markov chains, which we use to study competitive dynamics.
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McDuling, Johannes Jacobus. "Towards the development of transition probability matrices in the Markovian model for the predicted service life of buildings." Pretoria : [s.n.], 2006. http://upetd.up.ac.za/thesis/available/etd-09012006-015104.
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Candelier, Raphaël. "Dynamique et structure au voisinage de la transition vitreuse et de la transition de blocage ; expériences et simulations." Phd thesis, Université Pierre et Marie Curie - Paris VI, 2009. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00440848.
Full textAbstract:
La transition vitreuse se caractérise par un ralentissement dramatique de la dynamique, soit lorsqu'on refroidit un liquide soit lorsque l'on compacifie une assemblée de particules dans un état amorphe. Dans cette thèse nous explorons deux situations distinctes liées à cette phénoménologie, principalement dans le cas de matériaux granulaires. Dans une première partie nous étudions la réponse fortement non-linéaire d'un système de particules frottantes vibrées à très haute densité soumis à une contrainte locale. Pour cela nous tirons une particule "intrus" à force constante dans le milieu en suivant le mouvement des particules alentour. Nous mettons en évidence deux transitions distinctes : la première est l'analogue d'une transition de fluidification et se manifeste par le passage d'un mouvement continu de l'intrus à un mouvement fortement intermittent ainsi que par l'apparition d'une contrainte seuil dans la réponse ; la deuxième est identifiée à la transition de blocage qui intervient de manière générique dans de nombreux systèmes. Nous montrons que les réorganisations induites par l'intrus ont un comportement critique à la transition, venant conforter le caractère critique de la transition de blocage mis en évidence en l'absence d'intrus, et établissant d'intéressantes connections avec des simulations récentes de systèmes athermiques de particules non-frottantes. Dans une deuxième partie nous étudions les relations entre la dynamique à très court terme - essentiellement vibratoire - et à plus longue échelle de temps, où de fortes hétérogénéités dynamiques sont responsables du ralentissement des relaxations structurales à l'approche de la transition vitreuse. La dynamique des états métastables est analysée dans plusieurs systèmes granulaires (cellule de cisaillement cyclique et lit fluidisé) ainsi que dans une simulation d'un liquide de Lennard-Jones répulsif ; nous mettons en évidence le rôle de mouvements coopératifs quasi-instantanés qui construisent à long terme par un mécanisme de facilitation de larges motifs de décorrélation intermittents. Ce mécanisme de facilitation diminue lorsque le matériau se densifie, menant à des évènements dynamiques de plus en plus séparés et concentrés dans l'espace et le temps. La dynamique vibratoire aboutissant aux mouvements coopératifs est elle aussi étudiée, et nous montrons que ces derniers sont déterminés pour une large part par la structure du matériau à un niveau mésoscopique.
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Pörn, Sebastian, and Arvid Rönnblom. "Assesing counterparty risk classification using transition matrices : Comparing models' predictive ability." Thesis, Umeå universitet, Institutionen för matematik och matematisk statistik, 2017. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-136667.
Full textAbstract:
An important part when managing credit risk is to assess the probability of default of different counterparties. Increases and decreases in such probabil- ities are central components in the assessment, and this is where transition matrices become useful. These matrices are commonly used tools when as- sessing counterparty credit risk, and contain the probability of default, as well as the probability to migrate between different predefined rating classifica- tions. These rating classifications are used to reflect the risk taken towards different counterparties. Therefore, it is important for financial institutions to develop accurate transition matrix models to manage predicted changes in credit risk exposure. This is because counterparty creditworthiness and prob- ability of default indirectly affect expected loss and the capital requirement of held capital. This thesis will analyze how two specific models perform when used for generating transition matrices. These models will be tested to investigate their performance when predicting rating transitions, including probability of default.En viktig del vid hanteringen av kreditrisk är att bedöma sannolikheten för fallissemang för olika motparter. Ökningar och minskningar i dessa sanno- likheter är centrala komponenter i bedömningen, och det är här migrations- matriser blir användbara. Dessa matriser är vanligt förekommande verktyg vid bedömning av kreditrisk mot olika motparter och innehåller sannolikheten för fallissemang samt sannolikheten att migrera mellan olika fördefinierade be- tygsklassificeringar. Dessa betygsklassificeringar används för att återspegla den risk som tas mot olika motparter. Det är därför viktigt för finansinstitut att utveckla träffsäkra migrationsmatris modeller för att hantera förväntade förändringar i kreditriskexponering. Detta beror på att kreditvärdigheten hos motparter samt sannolikheten för fallissemang indirekt påverkar expected loss och kapitalkrav. Detta examensarbete kommer att analysera hur två specifika modeller presterar när de används för att generera migrationsmatriser. Dessa mod- eller kommer att testas för att undersöka hur de presterar när de används för att förutsäga övergångar inom betygsklassificering, inklusive sannolikheten för fallissemang.
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Salajegheh, Nima. "Microstructure-sensitive weighted probability approach for modeling surface to bulk transition of high cycle fatigue failures dominated by primary inclusions." Diss., Georgia Institute of Technology, 2011. http://hdl.handle.net/1853/44709.
Full textAbstract:
In this thesis, we pursue a simulation-based approach whereby microstructure-sensitive finite element simulations are performed within a statistical perspective to examine the VHCF life variability and assess the surface initiation probability. The methodology introduced in this thesis lends itself as a cost-effective platform for development of microstructure-property relations to support design of new or modified alloys, or to more accurately predict the properties of existing alloys.
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Raattamaa, Tomas. "Essays on Delegated Search and Temporary Work Agencies." Doctoral thesis, Umeå universitet, Nationalekonomi, 2016. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-124596.
Full textAbstract:
Paper [I] models a game, where two temporary work agencies (TWAs) compete to fill a vacancy at a client firm (CF). They simultaneously choose how much effort to expend, based on their expectation of how good their opponent’s best candidate will be. I then show that this will make the TWAs overconfident, as the rational way of judging your own probability of winning is not looking at the opponents expected best, but comparing how much effort your opponent will expend. Paper [II] examines the misaligned incentives in the temporary work agency sector, where we first look at pure recruiting contracts, that either require payment on delivery, or payment on some specified point in time. We then look at the incentives of recruit-and-rent contracts, where the worker is leased to the client firm. We assume that the better the worker, the higher the probability that the client firm is going to want to hire him/her. If that happens then the TWA will no longer get revenues from said worker, incentivizing the TWA to not always deliver the first match it finds, if it is too good. Lastly we look at how competition can dampen this perverse incentive. Paper [III] models the waiting behavior that can occur if a TWA is contracted to find a worker for a specific time far in the future; the TWA will postpone effort. This behavior is modeled for two types of TWAs; one that is rational and plans ahead, and another that does not plan ahead at all, but instead only looks at the immediate future. I find that the one that only looks at the immediate future starts exerting effort earlier than the planner. After looking at optimal contracts under perfect monitoring and hidden action I provide two extensions. I first show that for the principal to want to delegate search to a rational TWA, the agent has to be better than the CF, by some factor, as it has to make up in efficiency what the principal loses in moral hazard, when the agent waits longer than the principal would like it to. Lastly I prove that it is profit maximizing for the principal to contract one agent and give it a deadline earlier than when the principal would need the worker, and then replace that agent with a competitor if the first one has not succeeded by that earlier deadline. Paper [IV] estimates at the effect of family experience on relative transition probability into the temporary work agency sector. Using register data for all of Sweden we run a bias-reduced logistic regression, where we include various factors that affect the probability of young adults (aged 18-34) entering the sector. This paper ties in to the literature on occupational inheritance, as well as the literature on changing social norms. We find that having had a parent, sibling or partner in the TWA sector increases your probability of entering.
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Sausset, François. "Transition vitreuse et frustration géométrique." Phd thesis, Université Pierre et Marie Curie - Paris VI, 2008. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00358306.
Full textAbstract:
La frustration géométrique, ou l'impossibilité d'étendre l'ordre local d'un système pour paver l'espace, a été avancée comme une des origines possibles du ralentissement visqueux observé dans les liquides surfondus à l'approche de la transition vitreuse. Nous avons réalisé la première étude d'un modèle microscopique de liquide vitrifiable dans lequel la frustration géométrique est clairement définie et contrôlable: un système de particules monodisperses interagissant via un potentiel de type Lennard-Jones et plongées dans le plan hyperbolique, espace de courbure négative constante. Nous avons suivi l'évolution de la structure et de la dynamique du liquide lorsque la température et la frustration (courbure) varient au moyen de simulations de Dynamique Moléculaire. Pour cela, il nous a fallu généraliser les outils et méthodes utilisés en géométrie Euclidienne, en particulier les conditions aux limites périodiques.La frustration pouvant être contrôlée, son influence sur le ralentissement visqueux a pu être caractérisée et nous avons mis en évidence le lien direct entre fragilité, caractérisant la dépendance super-Arrhénienne en température du temps de relaxation, et frustration. La relative simplicité du modèle (mono-atomique et bi-dimensionnel) permet d'accéder à l'ordre local, à l'extension de celui-ci au travers de fonctions de corrélation appropriées ainsi que de l'identification et de la visualisation des défauts topologiques et d'étudier sa relation avec la dynamique de relaxation. L'extension de l'ordre local (hexagonal) semble contrôler le ralentissement visqueux, comme prédit par la théorie de la transition vitreuse en termes de frustration. L'étude d'une susceptibilité dynamique à quatre points nous a également permis de mettre en évidence la croissance de la longueur caractéristique liée aux hétérogénéités dynamiques lorsque la température baisse, comme observé expérimentalement dans les systèmes vitrifiables. De manière intéressante, les évolutions des deux longueurs dynamiques et structurales semblent se découpler à basse température.
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Moller, Peder. "Bandes de cisaillement et la transition solide/liquide dans les fluides à seuil." Phd thesis, Université Pierre et Marie Curie - Paris VI, 2008. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00327143.
Full textAbstract:
Ce travail présente une étude expérimentale de la transition solide/liquide dans les fluides à seuil non thixotrope qui est complétée par une analyse théorique simple ainsi que par des simulations numériques. Nous remettons en cause dans ce travail l'existence d'un état stationnaire qui mènerait à une limite newtonienne en dessous de la contrainte seuil. Nous introduisons alors un modèle physique simple pour décrire le comportement de ces fluides à seuil. Ce modèle est testé grâce à des simulations numériques qui reproduisent quantitativement les expériences. Nous avons également étudié comment l'existence supposée d'un minimum à gammadot_c dans la courbe d'écoulement modifie la transition solide/liquide, ce qui nous à amener à effectuer des tests sur un fluide fortement thixotrope spécialement préparé. Ces tests démontrent ainsi qu'un tel matériau possède effectivement un tel minimum. Nous montrons ensuite que pour de tels matériaux des bandes de cisaillement apparaissent même dans des champs de contraintes homogènes si le taux de cisaillement est inférieur à gammadot_c et que le rapport entre la largeur de la bande cisaillée et la largeur total de l'entrefer suit la loi des règles. En plus de ce travail nous avons examiné la contrainte dans les matériaux granulaires humides et introduit un modèle détaillé vérifié expérimentalement qui décrit comment le module élastique de ces matériaux dépend de la taille des grains, de la tension de surface du fluide, du matériau granulaire et de la fraction volumique en liquide.
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Yeum, Ji-A. "Probability of Solvability of Random Systems of 2-Linear Equations over GF(2)." Columbus, Ohio : Ohio State University, 2008. http://rave.ohiolink.edu/etdc/view?acc%5Fnum=osu1230149164.
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Xu, Liou. "A MARKOV TRANSITION MODEL TO DEMENTIA WITH DEATH AS A COMPETING EVENT." UKnowledge, 2010. http://uknowledge.uky.edu/gradschool_diss/42.
Full textAbstract:
The research on multi-state Markov transition model is motivated by the nature of the longitudinal data from the Nun Study (Snowdon, 1997), and similar information on the BRAiNS cohort (Salazar, 2004). Our goal is to develop a flexible methodology for handling the categorical longitudinal responses and competing risks time-to-event that characterizes the features of the data for research on dementia. To do so, we treat the survival from death as a continuous variable rather than defining death as a competing absorbing state to dementia. We assume that within each subject the survival component and the Markov process are linked by a shared latent random effect, and moreover, these two pieces are conditionally independent given the random effect and their corresponding predictor variables. The problem of the dependence among observations made on the same subject (repeated measurements) is addressed by assuming a first order Markovian dependence structure.
A closed-form expression for the individual and thus overall conditional marginal likelihood function is derived, which we can evaluate numerically to produce the maximum likelihood estimates for the unknown parameters. This method can be implemented using standard statistical software such as SAS Proc Nlmixed©. We present the results of simulation studies designed to show how the model’s ability to accurately estimate the parameters can be affected by the distributional form of the survival term.
Then we focus on addressing the problem by accommodating the residual life time of the subject’s confounding in the nonhomogeneous chain. The convergence status of the chain is examined and the formulation of the absorption statistics is derived. We propose using the Delta method to estimate the variance terms for construction of confidence intervals. The results are illustrated with applications to the Nun Study data in details.
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Barreteau, Cyrille. "Morphologie et énérgetique des surfaces vicinales de métaux de transition." Habilitation à diriger des recherches, Université Pierre et Marie Curie - Paris VI, 2004. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00006882.
Full textAbstract:
Etude Theorique de la morphologie et energetique des surfaces vicinales de metaux de transition, a l'aide de methodes de structureelecrtonique et de potentiels empiriques. Une attention particuliere
est dediee a l'etude de la stabilite des surfaces vicinales vis a vis du facettage.
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Carpentieri, Michelle Lee. "The Effect of High-Probability Request Sequences on Latency to Comply with Instructions to Transition in a Child With Severe Mental Retardation." Thesis, University of North Texas, 2010. https://digital.library.unt.edu/ark:/67531/metadc33138/.
Full textAbstract:
This study investigated the effect of implementing high-probability request sequences prior to the delivery of instructions to transition in a child with severe mental retardation. Data were collected on latency to comply with a low-probability request to transition and a modified version of the low-probability request. Implementation of high-probability request sequences resulted in shortened latencies to comply with the modified low-probability request instructing the child to engage in a preferred activity located at the endpoint of the transition.
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Bouba, Oumarou. "Théories quantique et semi-classique des intégrales radiales de transitions dipolaires et multipolaires des états excités : Applications au calcul des forces d'oscillateur et des probabilités de transition dans l'approximation à une configuration." Orléans, 1986. http://www.theses.fr/1986ORLE0010.
Full textAbstract:
Calcul des intégrales radiales à l'approximation quasi classique (JWKB) des fonctions d'onde radiales, complétée par une description en termes de trajectoires elliptiques de l'électron optique. Obtention d'expressions analytiques de ces intégrales dont on simplifie le calcul à l'aide d'une méthode basée sur le développement limite d'une fonction bien adaptée à des calculs par interpolation ou extrapolation : elles s'expriment toutes en termes de deux fonctions fondamentales qui ne dépendent que de la différence entre deux nombres quantiques principaux effectifs des états initial et final. Déduction de forces d'oscillateur et probabilités de transition aussi précises que celles obtenues par quantique.
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Dalle-Ferrier, Cecile. "Transition vitreuse et hétérogénéités dynamiques dans les liquides moléculaires et les polymères." Phd thesis, Université Paris Sud - Paris XI, 2009. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00431262.
Full textAbstract:
Pour progresser dans la compréhension des causes du ralentissement visqueux, nous avons travaillé parallèlement sur la caractérisation de longueurs associées aux hétérogénéités dynamiques à l'approche de la transition vitreuse, et sur les propriétés des liquides surfondus et des verres qui en découlent. La particularité de notre étude est l'utilisation de paramètres extérieurs supplémentaires pour mieux comprendre la transition vitreuse, tels que la pression, la longueur de la chaîne des macromolécules, ou l'étude de mélanges. Le caractère hétérogène de la dynamique des liquides surfondus a été prouvé expérimentalement dans les dix dernières années. Des régions plus rapides (et plus lentes) que la dynamique moyenne du système coexistent dans le milieu. Ces régions, appelées hétérogénéités dynamiques, auraient une taille croissante à l'approche de la transition vitreuse et l'augmentation de cette taille serait à l'origine du ralentissement dramatique de la dynamique. Dans la première partie de ce travail, nous avons utilisé une nouvelle méthode permettant d'accéder à cette taille, en définissant le nombre de molécules dynamiquement corrélées à travers les susceptibilités dynamiques d'ordre supérieur. Nous avons pu montrer que ce nombre augmente à l'approche de Tg de manière similaire pour de nombreux systèmes moléculaires. Par une étude de la dynamique de deux systèmes sur plus de 15 décades en temps, nous avons souligné la nécessité d'une normalisation des résultats par le comportement haute température, en vue d'une comparaison entre les systèmes. Nous avons par ailleurs montré que ce nombre croit le long de la ligne de transition vitreuse avec la pression, ce qui a pu être rationalisé en termes d'importance relative des contributions de densité et de température. Dans un second temps, nous avons appliqué cette nouvelle méthode d'analyse à des fondus de polymères qui ont des comportements à l'approche de Tg très similaires à ceux des liquides moléculaires. Pour ces systèmes, nous nous sommes intéressés aux propriétés de l'état vitreux, en particulier à leur sensibilité à la longueur de la chaîne du polymère considéré. Cette étude nous a permis de nous interroger notamment sur les relations entre la fragilité et d'autres propriétés. Nous avons pu montrer que les corrélations entre dynamique rapide et dynamique lente proposées dans la littérature, pour des grandeurs aussi variées que la dépendance en température du déplacement carré moyen près de Tg, l'amplitude du pic de Bose et la dépendance en température du facteur de non-ergodicité, ne semblent globalement bien vérifiées que pour l'étude comparée de différents systèmes à pression atmosphérique. Dans l'étude en masse molaire des polymères (purs ou en mélange), ou en pression, on ne retrouve généralement pas les corrélations proposées. Le polystyrène, par exemple, voit sa fragilité très influencée par la longueur de la chaîne alors qu'aucune autre des propriétés que nous avons étudiées ici ne paraît réellement en dépendre. Il semble que la dépendance en masse molaire ou en composition de la fragilité ne soit pas liée à celle de la dynamique rapide, ce qui pourrait expliquer la mise en défaut systématique des corrélations.
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Li, Zequn LI. "Updating Bridge Deck Condition Transition Probabilities as New Inspection Data are Collected: Methodology and Empirical Evaluation." The Ohio State University, 2017. http://rave.ohiolink.edu/etdc/view?acc_num=osu1503093114349283.
Full text
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Mercier, Lucas. "Grands graphes et grands arbres aléatoires : analyse du comportement asymptotique." Thesis, Université de Lorraine, 2016. http://www.theses.fr/2016LORR0028/document.
Full textAbstract:
Cette thèse est consacrée à l'étude du comportement asymptotique de grands graphes et arbres aléatoires. Le premier modèle étudié est un modèle de graphe aléatoire inhomogène introduit par Bo Söderberg. Un chapitre de ce manuscrit est consacré à l'étude asymptotique de la taille des composantes connexes à proximité de la fenêtre critique, en le reliant à la longueur des excursions d'un mouvement brownien avec dérive parabolique, étendant les résultats obtenus par Aldous. Le chapitre suivant est consacré à un processus de graphes aléatoires proposé par Itai Benjamini, défini ainsi : les arêtes sont ajoutées indépendamment, à taux fixe. Lorsqu'un sommet atteint le degré k, toutes les arêtes adjacentes à ce sommet sont immédiatement supprimées. Ce processus n'est pas croissant, ce qui empêche d'utiliser directement certaines approches usuelles. L'utilisation de limites locales permet de montrer la présence (resp. l'absence) d'une composante géante à certaines étapes dans le cas k>=5 (resp. k<=3). Dans le cas k=4, ces résultats permettent de caractériser la présence d'une composante géante en fonction du caractère surcritique ou non d'un processus de branchement associé. Dans le dernier chapitre est étudiée la hauteur d'un arbre de Lyndon associé à un mot de Lyndon choisi uniformément parmi les mots de Lyndon de longueur n, prouvant que cette hauteur est approximativement c ln n, avec c=5,092... la solution d'un problème d'optimisation. Afin d'obtenir ce résultat, nous couplons d'abord l'arbre de Lyndon à un arbre de Yule, que nous étudions ensuite à l'aide de techniques provenant des théories des marches branchantes et des grandes déviationsThis thesis is dedicated to the study of the asymptotic behavior of some large random graphs and trees. First is studied a random graph model introduced by Bo Söderberg in 2002. One chapter of this manuscript is devoted to the study of the asymptotic behavior of the size of the connected components near the critical window, linking it to the lengths of excursion of a Brownian motion with parabolic drift. The next chapter talks about a random graph process suggested by Itai Benjamini, defined as follows: edges are independently added at a fixe rate. Whenever a vertex reaches degree k, all adjacent edges are removed. This process is non-increasing, preventing the use of some commonly used methods. By using local limits, in the spirit of the PWIT, we were able to prove the presence (resp. absence) of a giant component at some stages of the process when k>=5 (resp. k<=3). In the case k=4, these results allows to link the presence (resp. absence) of a giant component to the supercriticality (resp. criticality or subcriticality) of an associated branching process. In the last chapter, the height of random Lyndon tree is studied, and is proven to be approximately c ln n, in which c=5.092... the solution of an optimization problem. To obtain this result, we couple the Lyndon tree with a Yule tree, then studied with the help of branching walks and large deviations
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Отич, Т. "Механізм визначення ефективної ставки резервування за кредитними операціями у період кризових явищ в економіці." Thesis, Національний університет ДПС України, 2011. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/62456.
Full textAbstract:
В роботі розглядаються механізм формування резервів за кредитними операціями на основі перехідних матриць ймовірностей.The paper considers the mechanism of formation of reserves for credit operations on the basis of transition probabilities matrices.
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Wandersman, Elie. "Transition vitreuse de nanoparticules magnétiques en interaction." Phd thesis, Université Pierre et Marie Curie - Paris VI, 2007. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00193960.
Full textAbstract:
Cette thèse est une étude expérimentale des transitions vitreuses de dispersions de nanoparticules magnétiques chargées (ferrofluides). - La transition vitreuse colloïdale, observée à forte concentration, conduit à un solide amorphe hors de l'équilibre thermodynamique. Les particules chargées sont alors en forte interaction, dans un potentiel dominé par les répulsions électrostatiques. Grâce aux propriétés originales des ferrofluides, nous considérons tous les degrés de liberté structuraux des particules. Ceux de position sont sondés par des mesures statiques et dynamiques de diffusion de rayonnement (rayons X et neutrons). Une dynamique vitreuse (non diffusive, vieillissante et intermittente) est observée à l'échelle nanométrique. En présence d'un champ magnétique, la structure des dispersions devient anisotrope, ainsi que la dynamique de translation des particules et son vieillissement. La dynamique de rotation des nanoparticules est sondée par des mesures de biréfringence magnéto-induite. Celle-ci se gèle à partir d'une fraction volumique qui dépend de l'intensité des répulsions entre particules. Son vieillissement est étudié sur des échelles de temps longues. Un âge effectif est introduit pour unir les propriétés de vieillissement à différentes concentrations. - A basse température, la dispersion gelée constitue un ensemble désordonné de spins géants, qui présente des analogies avec les verres de spins atomiques. En utilisant un magnétomètre SQUID, nous étudions la dynamique d'orientation de ces spins géants. Nous utilisons une méthode empruntée aux verres de spins pour extraire une longueur de corrélation dynamique; sa taille augmente au cours du vieilissement.
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Wu, Tung-Lung Jr. "Linear and non-linear boundary crossing probabilities for Brownian motion and related processes." Applied Probability Trust - Journal of Applied Probability, 2010. http://hdl.handle.net/1993/8123.
Full textAbstract:
We propose a simple and general method to obtain the boundary crossing probability
for Brownian motion. This method can be easily extended to higher dimensional
of Brownian motion. It also covers certain classes of stochastic processes associated
with Brownian motion. The basic idea of the method is based on being able to
construct a nite Markov chain such that the boundary crossing probability of
Brownian motion is obtained as the limiting probability of the nite Markov chain
entering a set of absorbing states induced by the boundary. Numerical results are
given to illustrate our method.
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Yang, Jidong. "Road crack condition performance modeling using recurrent Markov chains and artificial neural networks." [Tampa, Fla.] : University of South Florida, 2004. http://purl.fcla.edu/fcla/etd/SFE0000567.
Full text
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Davis, Brett Andrew, and Brett Davis@abs gov au. "Inference for Discrete Time Stochastic Processes using Aggregated Survey Data." The Australian National University. Faculty of Economics and Commerce, 2003. http://thesis.anu.edu.au./public/adt-ANU20040806.104137.
Full textAbstract:
We consider a longitudinal system in which transitions between the states are governed by a discrete time finite state space stochastic process X. Our aim, using aggregated sample survey data of the form typically collected by official statistical agencies, is to undertake model based inference for the underlying process X. We will develop inferential techniques for continuing sample surveys of two distinct types. First, longitudinal surveys in which the same individuals are sampled in each cycle of the survey. Second, cross-sectional
surveys which sample the same population in successive cycles but with no attempt to track particular individuals from one cycle to the next. Some of the basic results have appeared in Davis et al (2001) and Davis et al (2002).¶ Longitudinal surveys provide data in the form of transition frequencies between the states of X. In Chapter Two we develop a method for modelling and estimating the one-step transition probabilities in the case where X is a non-homogeneous Markov chain and transition frequencies are observed at unit time intervals. However, due to their expense, longitudinal surveys are typically conducted at widely, and sometimes irregularly, spaced time points. That is, the observable frequencies pertain to multi-step transitions. Continuing to assume the Markov property for X, in Chapter Three, we show that these multi-step transition frequencies can be stochastically interpolated to provide accurate estimates of the one-step transition probabilities of the underlying process. These estimates for a unit time increment can be used to calculate estimates of expected future occupation time, conditional on an individuals state at initial point of observation, in the different states of X.¶ For reasons of cost, most statistical collections run by official agencies are cross-sectional sample surveys. The data observed from an on-going survey of this type are marginal frequencies in the states of X at a sequence of time points. In Chapter Four we develop a model based technique for estimating the marginal probabilities of X using data of this form. Note that, in contrast to the longitudinal case, the Markov assumption does not simplify inference based on marginal frequencies. The marginal probability estimates enable estimation of future occupation times (in each of the states of X) for an individual of unspecified initial state. However, in the applications of the technique that we discuss (see Sections 4.4 and 4.5) the estimated occupation times will be conditional on both gender and initial age of individuals.¶ The longitudinal data envisaged in Chapter Two is that obtained from the surveillance of the same sample in each cycle of an on-going survey. In practice, to preserve data quality it is necessary to control respondent burden using sample rotation. This is usually achieved using a mechanism known as rotation group sampling. In Chapter Five we consider the particular form of rotation group sampling used by the Australian Bureau of Statistics in their Monthly Labour Force Survey (from which official estimates of labour force participation rates are produced). We show that our approach to estimating the one-step transition probabilities of X from transition frequencies observed at incremental time intervals, developed in Chapter Two, can be modified to deal with data collected under this sample rotation scheme. Furthermore, we show that valid inference is possible even when the Markov property does not hold for the underlying process.
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Torp, Emil, and Patrik Önnegren. "Driving Cycle Generation Using Statistical Analysis and Markov Chains." Thesis, Linköpings universitet, Fordonssystem, 2013. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-94147.
Full textAbstract:
A driving cycle is a velocity profile over time. Driving cycles can be used for environmental classification of cars and to evaluate vehicle performance. The benefit by using stochastic driving cycles instead of predefined driving cycles, i.e. the New European Driving Cycle, is for instance that the risk of cycle beating is reduced. Different methods to generate stochastic driving cycles based on real-world data have been used around the world, but the representativeness of the generated driving cycles has been difficult to ensure. The possibility to generate stochastic driving cycles that captures specific features from a set of real-world driving cycles is studied. Data from more than 500 real-world trips has been processed and categorized. The driving cycles are merged into several transition probability matrices (TPMs), where each element corresponds to a specific state defined by its velocity and acceleration. The TPMs are used with Markov chain theory to generate stochastic driving cycles. The driving cycles are validated using percentile limits on a set of characteristic variables, that are obtained from statistical analysis of real-world driving cycles. The distribution of the generated driving cycles is investigated and compared to real-world driving cycles distribution. The generated driving cycles proves to represent the original set of real-world driving cycles in terms of key variables determined through statistical analysis. Four different methods are used to determine which statistical variables that describes the features of the provided driving cycles. Two of the methods uses regression analysis. Hierarchical clustering of statistical variables is proposed as a third alternative, and the last method combines the cluster analysis with the regression analysis. The entire process is automated and a graphical user interface is developed in Matlab to facilitate the use of the software.En körcykel är en beskriving av hur hastigheten för ett fordon ändras under en körning. Körcykler används bland annat till att miljöklassa bilar och för att utvärdera fordonsprestanda. Olika metoder för att generera stokastiska körcykler baserade på verklig data har använts runt om i världen, men det har varit svårt att efterlikna naturliga körcykler. Möjligheten att generera stokastiska körcykler som representerar en uppsättning naturliga körcykler studeras. Data från över 500 körcykler bearbetas och kategoriseras. Dessa används för att skapa överergångsmatriser där varje element motsvarar ett visst tillstånd, med hastighet och acceleration som tillståndsvariabler. Matrisen tillsammans med teorin om Markovkedjor används för att generera stokastiska körcykler. De genererade körcyklerna valideras med hjälp percentilgränser för ett antal karaktäristiska variabler som beräknats för de naturliga körcyklerna. Hastighets- och accelerationsfördelningen hos de genererade körcyklerna studeras och jämförs med de naturliga körcyklerna för att säkerställa att de är representativa. Statistiska egenskaper jämfördes och de genererade körcyklerna visade sig likna den ursprungliga uppsättningen körcykler. Fyra olika metoder används för att bestämma vilka statistiska variabler som beskriver de naturliga körcyklerna. Två av metoderna använder regressionsanalys. Hierarkisk klustring av statistiska variabler föreslås som ett tredje alternativ. Den sista metoden kombinerar klusteranalysen med regressionsanalysen. Hela processen är automatiserad och ett grafiskt användargränssnitt har utvecklats i Matlab för att underlätta användningen av programmet.
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Holzmann, Markus. "La transition de Bose-Einstein dans un gaz dilué." Phd thesis, Université Pierre et Marie Curie - Paris VI, 2000. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00011774.
Full textAbstract:
Dans cette thèse je présente mes travaux sur la transition de Bose-Einstein dans un gaz dilué, où l'interaction entre les bosons est caractérisée par la longueur de diffusion a. Au début j'étudie la température critique de la condensation dans un gaz homogène. En mettant en oeuvre des approches diverses - analytiques et numériques —, je montre la linéarité en a de la correction dominante à la température critique du gaz parfait. En utilisant une approche perturbative dans un calcul de Monte-Carlo quantique, la valeur de la température critique est obtenue dans la limite d'un gaz très dilué. Ensuite je présente mes calculs de Monte-Carlo quantique adaptés à une situation expérimentale avec N = 10 000 atomes piégés dans un potentiel harmonique. Je détermine la fraction condensée et la fonction d'onde du condensat dans ce système inhomogène, partant du concept de l'ordre non-diagonal à longue portée. La comparaison quantitative du calcul de Monte-Carlo quantique avec des approximations simples montre les limites d'une approximation de champ moyen et permet d'estimer les effets de corrélation dans un gaz piégé.
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Raouafi, Faical. "Etude de la stabilité des surfaces vicinales des métaux de transition à partir de leur structure électronique et vibrationnelle." Phd thesis, Université Paris Sud - Paris XI, 2002. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00002142.
Full textAbstract:
Etude de la stabilité des surfaces vicinales des métaux de transition à partir de leur structure électronique et vibrationnelle. Ce travail théorique concerne l' étude des surfaces vicinales de Rh, Pd et Cu et, en particulier, de leur stabilité par rapport à un facettage. L'étude comporte trois parties. Elle commence par le calcul de leurs énergies de surface, effectué sur réseau fixe à 0K, à l'aide de la méthode de liaisons fortes dans une base d'orbitales atomiques de valence s, p et d. Ces énergies permettent d'extraire les énergies de marches isol\ées, dont on déduit la forme des îlots en homoépitaxie sur les surfaces de bas indices, et lesi nteractions entre marches qui présentent un profil oscillant. Leur comportement est très différent selon les types de marches et de surfaces. Les énergies de cran sont déterminées par la même méthode. La structure électronique est brièvement décrite. Puis les propriétés vibrationnelles des surfaces vicinales de Cuivre sont étudiées en utilisant un potentiel semi-empirique qui donne de bons résultats pour la relaxation des surfaces et décrit correctement, dans l'approximation harmonique, leur structure de bande projetée de phonons. Il est ainsi possible de déterminer des quantités thermodynamiques vibrationnelles, telles que le déplacement carré moyen et l'énergie libre. Enfin, la stabilité des surfaces vicinales est discutée à l'aide de potentiels semi-empiriques et de calculs de structure électronique. Il est montré que la stabilité peut s'inverser en fonction de la portée du potentiel et que la relaxation atomique joue en faveur de la stabilisation des surfaces mais ne change pas qualitativement les résultats. Contrairement aux potentiels semi-empiriques, les calculs de structure électronique montrent une grande diversité de comportements incluant la possibilité de facettage des surfaces vicinales en d'autres surfaces vicinales. Ce phénomène est dû aux interactions électroniques oscillantes entre marches. Enfin, il est prouvé que, jusqu'à l'ambiante, la température a un effet mineur sur la stabilité des surfaces vicinales.
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Crauste-Thibierge, Caroline. "Etude expérimentale d'une longueur de corrélation dynamique à la transition vitreuse." Phd thesis, Université Pierre et Marie Curie - Paris VI, 2009. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00552203.
Full textAbstract:
Le ralentissement de la dynamique des liquides à la transition vitreuse reste un phénomène encore mal compris. Beaucoup de liquides peuvent, sous certaines conditions, passer la température de cristallisation, rester liquides (surfondus) et avoir une viscosité qui augmente énormément jusqu'à ce qu'ils se figent en un verre à la température de transition vitreuse Tg. De nombreuses données expérimentales ont été obtenues par des techniques différentes et beaucoup de modèles théoriques ont été explorés pour rendre compte de ces faits et mieux les comprendre. Le scénario qui nous a plus particulièrement guidés ici est celui des hétérogénéités dynamiques : des zones se développent dans le liquide où les mouvements des molécules sont corrélés, nécessitant un apport en énergie pour relaxer qui augmente lorsque la température diminue et que la taille des zones augmente. Cette image est liée à l'existence possible d'une transition de phase sous-jacente. Mais ce nombre de molécules corrélées, et surtout son évolution en température n'avait encore jamais été mesurée de manière directe dans les liquides surfondus. Deux méthodes basées sur les mesures de susceptibilité linéaire pour la première et non-linéaire pour la seconde ont été proposées, qui permettent de sonder directement ce nombre de molécules corrélées. Nous avons développé une expérience originale qui permet de mesurer la susceptibilité diélectrique linéaire mais aussi la réponse non-linéaire. La mesure de la susceptibilité non-linéaire est délicate puisque le signal recherché est 106 fois plus faible que le signal linéaire usuellement mesuré. Nous avons donc particulièrement travaillé le choix des appareils électroniques (source de tension et détection synchrone), des circuits de mesure, et le développement des condensateurs à liquide nécessaires. Nous avons mesuré alors un nombre de molécules corrélées qui croît lorsque la température diminue, par les deux techniques. La mesure non-linéaire donne un nombre qui croît lentement, d'environ 80 % entre Tg + 8 K et Tg + 38 K. Nous avons comparé cette croissance à celle obtenue par les mesures linéaire et constaté que les deux évolutions sont globalement similaires avec toutefois des différences qu'il serait utile de mieux comprendre. Nous avons aussi étudié l'évolution en fréquence de la réponse non-linéaire et montré l'existence d'une courbe maîtresse où toutes les courbes à différentes températures se recalent. Cette courbe a pu être comparée à un modèle phénoménologique d'échauffement des hétérogénéités dynamiques et à des prédictions théoriques basées en partie sur une des grandes théories des verres, la théorie de couplage de modes. Ces résultats expérimentaux originaux apportent un éclairage nouveau sur la transition vitreuse et notamment en terme de phénomènes critiques, rapprochant la transition vitreuse de la transition des verres de spins, qui elle est une transition de phase.
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Lechenault, Frederic. "La transition de "Jamming" dans un milieu granulaire bidimensionnel : Statique et dynamique d'un système athermique modèle." Phd thesis, Université Paris Sud - Paris XI, 2007. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00200902.
Full textAbstract:
La transition de Jamming est un phénomène générique qui se produit lorsqu'une assemblée d'objets cesse brusquement d'évoluer. Cette thèse propose une caractérisation des propriétés statistiques d'un système athermique modèle au voisinage de cette transition. Le système, une couche bidimensionnelle de 8500 cylindres métalliques, est étudié dans deux situations expérimentales. La première consiste à examiner le volume interstitiel piégé dans des empilements verticaux de ces grains. Nous montrons que dans cette situation statique, le système exhibe des corrélations à longue portée et un défaut d'extensivité. La seconde situation consiste à vibrer cette assemblée dans le plan horizontal à différentes densités. Nous identifions la transition de Jamming sur le signal de force à la paroi. Nous étudions les propriétés de diffusion et la relaxation du champ de densité, et montrons qu'une unique longueur caractéristique pilote ces deux quantités. Nous étudions ensuite l'hétérogénéité spatiale de la dynamique au moyen d'une fonction de corrélation à quatre points. Cette fonction vérifie une relation de scaling critique. A la transition, la longueur de corrélation ainsi qu'un temps de relaxation associé au phénomène marginal de super diffusion sont maximum. Nous en concluons que le blocage est une transition de phase dynamique, qui se distingue cependant de la transition vitreuse. Enfin, notre système sature une inégalité de fluctuation dissipation, ce qui nous permet de montrer que l'amplitude des fluctuations spontanées de la dynamique est bien reproduite par sa réponse à une variation de densité, et de conclure que cette dernière pilote les propriétés macroscopiques du système.
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Nikolayev, Vadim. "Dynamique de systèmes physiques aux transitions de phase et interfaces libres." Habilitation à diriger des recherches, Université Pierre et Marie Curie - Paris VI, 2005. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00011286.
Full textAbstract:
Cette thèse décrit les études théoriques de deux catégories de phénomènes physiques: les transitions de phase et l'hydrodynamique physique. Dans la première catégorie se rangent plusieurs phénomènes ayant lieu dans des solides et dans des fluides. Les solides considérés sont des cristaux non-stoechiométriques supraconducteurs à haute température critique qui présentent des structures périodiques à période longue. Pour les fluides, on s'intéresse surtout à la cinétique des transitions de phase: il s'agit de la séparation de phase dans des mélanges binaires liquides, de l'ébullition et enfin de la condensation naturelle (rosée ou buée). La deuxième catégorie inclut la modélisation du mouvement de la ligne triple de contact liquide-gaz-solide le long d'un substrat hétérogène ainsi que l'analyse de l'instabilité d'une couche liquide placée dans le champ électrique.
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Ducoin, C. "Rôle de l'isospin dans la transition de phase liquide-gaz de la matière nucléaire." Phd thesis, Université de Caen, 2006. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00110371.
Full textAbstract:
La matière nucléaire présente une transition de phase du type liquide-gaz. Ce caractère bien connu est dû au profil de l'interaction nucléaire (attractive à moyenne portée et répulsive à courte portée). Ainsi, la thermodynamique de la matière nucléaire symétrique est analogue à celle d'un fluide de Van der Waals. L'étude se révèle plus complexe dans le cas de la matière asymétrique, composée de neutrons et protons en proportion arbitraire. L'isospin, qui distingue les deux constituants, donne une mesure de cette proportion. Dans l'étude de la matière asymétrique, il s'agit d'un degré de liberté supplémentaire, ajoutant une dimension à l'espace des observables à considérer. La transition liquide-gaz nucléaire est associée au phénomène de multi-fragmentation observé dans les collisions d'ions lourds, ainsi qu'à la physique des étoiles compactes : les systèmes concernés sont riches en neutrons, donc affectés par le degré de liberté d'isospin.
Le travail présenté ici est une étude théorique des effets d'isospin apparaissant dans la transition liquide-gaz de la matière nucléaire asymétrique. Une approche de champ moyen est employée, avec une interaction nucléaire effective de type Skyrme. Nous démontrons la présence d'une transition du premier ordre pour la matière asymétrique, et étudions le phénomène de distillation d'isospin qui l'accompagne. Le cas d'une séparation de phase à l'équilibre thermodynamique est comparé à celui d'une décomposition spinodale. Les effets de taille finie sont abordés, ainsi que l'influence du gaz d'électrons présent dans le contexte astrophysique.
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Detcheverry, François. "Condensation capillaire et transitions hors d'équilibre dans les milieux poreux désordonnés : l'exemple des aérogels de silice." Phd thesis, Université Pierre et Marie Curie - Paris VI, 2005. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00011232.
Full textAbstract:
L'objectif de cette thèse est la compréhension théorique des phénomènes d'adsorption dans les aérogels de silice. En dépit de leur très haute porosité, les aérogels modifient profondément les propriétés du fluide adsorbé. Le caractère hors d'équilibre du système se traduit par la présence d'hystérésis dans les isothermes d'adsorption. Plusieurs groupes expérimentaux ont mis en évidence l'influence remarquable de la température et de la porosité sur la morphologie des boucles d'hystérésis. Ni l'approche traditionnelle des phénomènes de condensation capillaire dans les solides mésoporeux ni les propriétés d'équilibre du modèle d'Ising en champ aléatoire (RFIM) ne permettent d'expliquer ces observations.Notre modélisation prend pleinement en compte le caractère désordonné et hors d'équilibre du système fluide-aérogel. Le fluide est représenté par un gaz sur réseau et l'aérogel est décrit de manière réaliste à l'aide d'un algorithme d'agrégation de "clusters" limitée par diffusion (DLCA). Le caractère "coarse-grained" de notre description permet d'étudier les phénomènes collectifs se produisant à une échelle supérieure à celle des cavités de l'aérogel. Le modèle est traité dans le cadre d'une théorie de champ moyen local, qui définit un paysage de grand potentiel. On peut négliger les processus activés, comme le suggèrent les expériences, et le système-modèle évolue dès lors dans ce paysage selon une dynamique de température nulle, ne changeant de configuration que lorsqu'un paramètre extérieur (potentiel chimique) est modifié.
Cette modélisation nous permet d'élucider la nature des phénomènes d'adsorption. Le désordre imposé par l'aérogel induit, pour une température assez basse, un paysage de grand potentiel complexe, caractérisé par un grand nombre d'états métastables. Le système y évolue par une succession d'avalanches, qui sont des événements irréversibles de condensation (ou d'évaporation) en général microscopiques. Cette dynamique d'avalanche dans un paysage complexe est à l'origine de l'hystérésis. La forme des boucles d'hystérésis dépend du mécanisme à l'oeuvre, mécanismes qui diffèrent à l'adsorption et à la désorption, et changent avec la porosité et la température. On observe en particulier des transitions de phase hors d'équilibre identiques à celles qui existent dans le RFIM à température nulle. A l'adsorption, l'isotherme est soit discontinue soit continue selon qu'il existe une avalanche de taille macroscopique ou des avalanches seulement microscopiques ; ces deux régimes sont séparées par une ligne critique correspondant à la transition d'avalanche. A la désorption, trois mécanismes distincts sont mis en évidence : le premier est la cavitation, les deux autres sont des transitions qui mettent en jeu l'interface entre le fluide adsorbé et le réservoir de gaz : transition de percolation d'invasion et transition de dépiégeage. Nous montrons que de manière générale, il est difficile d'établir un lien direct entre la structure de l'aérogel et les caractéristiques des isothermes.
Dans la dernière partie de ce travail, nous étudions le rapport entre métastabilité et hystérésis en considérant le cas du RFIM sur réseau de Bethe à température nulle. Par des calculs analytiques, nous établissons un lien entre la boucle d'hystérésis et la répartition des états métastables dans le plan champ magnétique-aimantation.
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Panthi, Kamalesh. "A Methodological Framework for Modeling Pavement Maintenance Costs for Projects with Performance-based Contracts." FIU Digital Commons, 2009. http://digitalcommons.fiu.edu/etd/120.
Full textAbstract:
Performance-based maintenance contracts differ significantly from material and method-based contracts that have been traditionally used to maintain roads. Road agencies around the world have moved towards a performance-based contract approach because it offers several advantages like cost saving, better budgeting certainty, better customer satisfaction with better road services and conditions. Payments for the maintenance of road are explicitly linked to the contractor successfully meeting certain clearly defined minimum performance indicators in these contracts. Quantitative evaluation of the cost of performance-based contracts has several difficulties due to the complexity of the pavement deterioration process. Based on a probabilistic analysis of failures of achieving multiple performance criteria over the length of the contract period, an effort has been made to develop a model that is capable of estimating the cost of these performance-based contracts. One of the essential functions of such model is to predict performance of the pavement as accurately as possible. Prediction of future degradation of pavement is done using Markov Chain Process, which requires estimating transition probabilities from previous deterioration rate for similar pavements. Transition probabilities were derived using historical pavement condition rating data, both for predicting pavement deterioration when there is no maintenance, and for predicting pavement improvement when maintenance activities are performed. A methodological framework has been developed to estimate the cost of maintaining road based on multiple performance criteria such as crack, rut and, roughness. The application of the developed model has been demonstrated via a real case study of Miami Dade Expressways (MDX) using pavement condition rating data from Florida Department of Transportation (FDOT) for a typical performance-based asphalt pavement maintenance contract. Results indicated that the pavement performance model developed could predict the pavement deterioration quite accurately. Sensitivity analysis performed shows that the model is very responsive to even slight changes in pavement deterioration rate and performance constraints. It is expected that the use of this model will assist the highway agencies and contractors in arriving at a fair contract value for executing long term performance-based pavement maintenance works.
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Bayrak, Hakan. "Lifetime Condition Prediction For Bridges." Phd thesis, METU, 2011. http://etd.lib.metu.edu.tr/upload/12613793/index.pdf.
Full textAbstract:
Infrastructure systems are crucial facilities. They supply the necessary transportation, water and energy utilities for the public. However, while aging, these systems gradually deteriorate in time and approach the end of their lifespans. As a result, they require periodic maintenance and repair in order to function and be reliable throughout their lifetimes. Bridge infrastructure is an essential part of the transportation infrastructure. Bridge management systems (BMSs), used to monitor the condition and safety of the bridges in a bridge infrastructure, have evolved considerably in the past decades. The aim of BMSs is to use the resources in an optimal manner keeping the bridges out of risk of failure. The BMSs use the lifetime performance curves to predict the future condition of the bridge elements or bridges. The most widely implemented condition-based performance prediction and maintenance optimization model is the Markov Decision Process-based models (MDP). The importance of the Markov Decision Process-based model is that it defines the time-variant deterioration using the Markov Transition Probability Matrix and performs the lifetime cost optimization by finding the optimum maintenance policy. In this study, the Markov decision process-based model is examined and a computer program to find the optimal policy with discounted life-cycle cost is developed. The other performance prediction model investigated in this study is a probabilistic Bi-linear model which takes into account the uncertainties for the deterioration process and the application of maintenance actions by the use of random variables. As part of the study, in order to further analyze and develop the Bi-linear model, a Latin Hypercube Sampling-based (LHS) simulation program is also developed and integrated into the main computational algorithm which can produce condition, safety, and life-cycle cost profiles for bridge members with and without maintenance actions. Furthermore, a polynomial-based condition prediction is also examined as an alternative performance prediction model. This model is obtained from condition rating data by applying regression analysis. Regression-based performance curves are regenerated using the Latin Hypercube sampling method. Finally, the results from the Markov chain-based performance prediction are compared with Simulation-based Bi-linear prediction and the derivation of the transition probability matrix from simulated regression based condition profile is introduced as a newly developed approach. It has been observed that the results obtained from the Markov chain-based average condition rating profiles match well with those obtained from Simulation-based mean condition rating profiles. The result suggests that the Simulation-based condition prediction model may be considered as a potential model in future BMSs.
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Xie, Yan. "STOCHASTIC DYNAMICS OF GENE TRANSCRIPTION." UKnowledge, 2011. http://uknowledge.uky.edu/statistics_etds/2.
Full textAbstract:
Gene transcription in individual living cells is inevitably a stochastic and dynamic process. Little is known about how cells and organisms learn to balance the fidelity of transcriptional control and the stochasticity of transcription dynamics. In an effort to elucidate the contribution of environmental signals to this intricate balance, a Three State Model was recently proposed, and the transcription system was assumed to transit among three different functional states randomly.
In this work, we employ this model to demonstrate how the stochastic dynamics of gene transcription can be characterized by the three transition parameters. We compute the probability distribution of a zero transcript event and its conjugate, the distribution of the time durations in gene on or gene off periods, the transition frequency between system states, and the transcriptional bursting frequency. We also exemplify the mathematical results by the experimental data on prokaryotic and eukaryotic transcription.
The analysis reveals that no promoters will be definitely turned on to transcribe within a finite time period, no matter how strong the induction signals are applied, and how abundant the activators are available. Although stronger extrinsic signals could enhance promoter activation rate, the promoter creates an intrinsic ceiling that no signals could cross over in a finite time. Consequently, among a large population of isogenic cells, only a portion of the cells, but not the whole population, could be induced by environmental signals to express a particular gene within a finite time period. We prove that the gene on duration follows an exponential distribution, and the gene off intervals show a local maximum that is best described by assuming two sequential exponential process. The transition frequencies are determined by a system of stochastic differential equations, or equivalently, an iterative scheme of integral operators. We prove that for each positive integer n , there associates a unique time, called the peak instant, at which the nth transcript synthesis cycle since time zero proceeds most likely. These moments constitute a time series preserving the nature order of n.
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Chabé, Julien. "Chaos quantique et transition d'Anderson avec des atomes refroidis par laser." Phd thesis, Université des Sciences et Technologie de Lille - Lille I, 2007. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00287564.
Full textAbstract:
En utilisant des atomes refroidis par laser placés dans une onde stationnaire pulsée nous réalisons expérimentalement un système quantique présentant une dynamique chaotique à la limite classique appelé « kicked rotor ». Le kicked rotor est le paradigme de l'étude du chaos quantique. Un tel système présente un phénomène de « localisation dynamique » correspondant à la suppression de la diffusion ergodique par des interférences quantiques. Après un temps caractéristique, la distribution en impulsion est gelée à un état stationnaire et son énergie cinétique atteint une valeur asymptotique.Le forçage périodique du kicked rotor est une condition nécessaire à l'apparition de la localisation dynamique. Dans ce cas, on montre que la localisation dynamique est équivalente à un modèle d'Anderson à une dimension pour les solides désordonnés. De nombreuses études numériques ont étudié l'analogie avec le modèle d'Anderson à deux et trois dimensions lorsque le forçage comporte deux et trois fréquences. Nous proposons une étude expérimentale de la destruction de la localisation dynamique par un forçage à deux fréquences en introduisant progressivement une seconde fréquence dans le forçage. Celle-ci révèle l'existence d'une loi d'échelle quantique concernant la délocalisation. Pour le modèle avec forçage à trois fréquences correspondant au modèle d'Anderson à trois dimensions les expériences montrent l'existence d'une transition de phase entre un état localisé et un état délocalisé.
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Athari, Mahtab. "Predictability of International Stock Returns with Sum of the Parts and Equity Premiums under Regime Shifts." ScholarWorks@UNO, 2015. http://scholarworks.uno.edu/td/2053.
Full textAbstract:
This research consists of two essays. The first essay entitled” Stock Return Forecasting with Sum-of-the-Parts Methodology: Evidence from Around the World”, examines forecasting ability of stock returns by employing the sum-of-the-parts (SOP) modeling technique introduced by Ferreira and Santa-Clara (2011).This approach decomposes return into three components of growth in price-earnings ratio, earnings growth, and dividend-price ratio. Each component is forecasted separately and fitted values are used in forecast model to predict stock return. We conduct a series of one-step ahead recursive forecasts for a wide range of developed and emerging markets over the period February 1995 through November 2014. Decomposed return components are forecasted separately using a list of financial variables and the fitted values from the best estimators are used according to out-of-sample performance. Our findings show that the SOP method with financial variables outperforms the historical sample mean for the majority of countries.
Second essay entitled,” Equity Premium Predictability under Regime Shifts: International Evidence”, utilizes the modified version of the dividend-price ratio that alleviates some econometric concerns in the literature regarding the non-stationary and persistent predictor when forecasting international equity premium across different regimes. We employ Markov switching technique to address the issue of non-linearity between the equity premium and the predictor. The results show different patterns of equity premium predictability over the regimes across countries by the modified ratio as predictor. In addition, transition probability analysis show the adverse effect of financial crisis on regime transition probabilities by increasing the probability of switching between regimes post-crisis 2007 implying higher risk perceived by investors as a result of uncertainty inherent in regime transitions.
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Freitas, Evandro de. "O uso de matriz de transição para o cálculo de probabilidades em jogos." Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), 2013. https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/3242.
Full textAbstract:
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CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
Neste trabalho apresentamos alguns métodos para a resolução de problemas de probabilidade. Dois deles são estudados no Ensino Médio: a árvore de probabilidades e as técnicas de contagem. O terceiro é o triângulo de Pascal visto aqui como instrumento de cálculo de probabilidades. O quarto e último método é um recurso não usualmente apresentado, mas de entendimento acessível no Ensino Médio: a matriz de transição.
This work presents some methods for solving probability problems. Two of them are studied in high school: the tree of probability and counting techniques. The third is the Pascal triangle seen here as a tool for calculating probabilities. The fourth and final method is a feature not usually presented, but understanding accessible in high school: the transition matrix.
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Florence, Lindsay Walker. "Skill Evaluation in Women's Volleyball." Diss., CLICK HERE for online access, 2008. http://contentdm.lib.byu.edu/ETD/image/etd2286.pdf.
Full text
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Lorentz, Pär. "A Modified Sharpe Ratio Based Portfolio Optimization." Thesis, KTH, Matematisk statistik, 2012. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-103275.
Full textAbstract:
The performance of an optimal-weighted portfolio strategy is evaluated when transaction costs are penalized compared to an equal-weighted portfolio strategy. The optimal allocation weights are found by maximizing a modified Sharpe ratio measure each trading day, where modified refers to the expected return of an asset in this context. The leverage of the investment is determined by a conditional expectation estimate of the number of portfolio assets of the next-coming day. A moving window is used to historically measure the transition probabilities of moving from one state to another within this stochastic count process and this is used as an input to the estimator. It is found that the most accurate estimate is the actual trading day’s number of portfolio assets and this is obtained when the size of the moving window is one. Increasing the penalty parameter on transaction costs of selling and buying assets between trading days lowers the aggregated transaction cost and increases the performance of the optimal-weighted portfolio considerably. The best portfolio performance is obtained when at least 50% of the capital is invested equally among the assets when maximizing the modified Sharpe ratio. The optimal-weighted and equal-weighted portfolios are constructed on a daily basis, where the allowed VaR0:05 is €300 000 for each portfolio. This sets the limit on the amount of capital allowed to be invested each trading day, and is determined by empirical VaR0:05 simulations of these two portfolios.
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Rimkevičiūtė, Inga. "Daugiapakopių procesų būsenų modeliavimas." Master's thesis, Lithuanian Academic Libraries Network (LABT), 2010. http://vddb.laba.lt/obj/LT-eLABa-0001:E.02~2010~D_20100614_133830-67546.
Full textAbstract:
Pagrindinis šio darbo tikslas yra sukurti daugiapakopių procesų būsenų modelį, kuriuo būtų galima modeliuoti įvairių galimų bet kokios sistemos trikdžių scenarijus ir atlikti demonstracinius skaičiavimus. Atsiradus sutrikimui ar pažeidimams sutrikdomas kitų sistemoje dalyvaujančių pakopų darbas ir turime tam tikras pasekmes, kurios iššaukia problemas, liečiančias aplinkui funkcionuojančius sektorius. Todėl yra labai svarbu nustatyti daugiapakopių procesų būsenų modelio galimų būsenų scenarijus, išanalizuoti jų tikėtinumą bei dažnumą ir įvertinti. Daugiausiai dėmesio skiriama perėjimo tikimybių iš vienos pakopos būsenų į kitos pakopos būsenas matricų modeliavimui ir skaičiavimo algoritmo kūrimui. Tada atliekame stebėjimą kaip elgiasi trikdžių pasirodymo tikimybės per 100 perėjimų. Tam naudojami Markovo grandinės bei procesai ir tikimybiniai skirstiniai.The main purpose of this research is to develop multi-stage process states model that could simulate a possible range of any system failures and demonstrational calculations. In the event of disruption or irregularities affects the other systems involved in stage work and we have certain consequences, which triggered concerns about the functioning around the sector. It is very important to establish a multi-stage process states model, the possible states of scenarios, analyze their probability and the frequency and to assess it. Focuses on the transition probabilities between states in the next tier level status matrix modeling and computing algorithm. Then perform the behavior tracking script and the likelihood of interference, the likelihood of the appearance of over 100 transitions. For this purpose, Markov chains and processes, and probabilistic distributions are used.
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Sotta, Paul. "Facettage des phases cubiques lyotropes. Elastomères étudiés par RMN. Transition vitreuse dans les polymères en volume et en films minces. Fluage dans un système élastique désordonné." Habilitation à diriger des recherches, Université Paris Sud - Paris XI, 2005. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00009614.
Full textAbstract:
Mon travail de recherche a été consacré aux propriétés physiques des polymères réticulés, des chaînes polymères confinées (copolymères blocs) et des élastomères chargés. J'ai utilisé principalement la RMN pour étudier l'énergie élastique stockée à l'échelle des chaînes polymères, en utilisant des concepts RMN que j'ai largement contribué à développer. D'autre part, j'ai développé des simulations numériques de Monte Carlo pour relier les mesures RMN aux propriétés statistiques des chaînes dans les élastomères et autres systèmes polymères confinés. Je me suis aussi intéressé à différents aspects de la physique des cristaux liquides : liens entre la dynamique locale et la structure, changements de phases, croissance directionnelle, facettage tridimensionnel des phases cubiques, que j'ai été le premier à mettre en évidence. Je prends actuellement une part essentielle dans le développement et les projets du « pôle polymères » du Laboratoire de Physique des Solides. Dans ce cadre, mes activités de recherche portent sur la transition vitreuse dans les polymères en volume et en films minces et sur les propriétés physiques des élastomères renforcés : effets non linéaires, plasticité, fatigue. Mes activité sont à la fois expérimentales (RMN, diffusion aux petits angles, mesures mécaniques) et numériques (percolation dans les systèmes bidimensionnels en lien avec la transition vitreuse en film mince, simulations des élastomères renforcés par dynamique particulaire dissipative). Mes projets concernent les propriétés ultimes des systèmes polymériques nanostructurés.