Dissertations / Theses on the topic 'Taxa'

Dissertação (mestrado) - Universidade Federal de Santa Catarina, Centro de Ciências Jurídicas. Programa de Pós-Graduação em Direito.
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O objetivo principal desta dissertação é investigar a possibilidade da implementação da Taxa Tobin como um mecanismo de controle da especulação financeira internacional, bem como de mitigação da exclusão social relacionada ao processo de globalização. Para tanto, parte-se de um estudo teórico sobre as principais mudanças no Estado, processadas no contexto do neoliberalismo, conduzidas por um projeto político (globalização neoliberal), que ocasionaram o agravamento da exclusão social, além da intensificação da especulação financeira internacional, apontando-se a Taxa Tobin como uma medida auxiliar no combate à exclusão, bem como uma alternativa de controle da mobilidade dos fluxos de capitais especulativos, confirmando-se a hipótese de trabalho. Assim, concluiu-se que a tributação das transações financeiras mundiais, por meio da Taxa Tobin, consiste numa medida que poderia proporcionar o controle da especulação, além de gerar uma receita anual considerável, que poderia ser revertida em programas que favorecessem a inclusão de pessoas e países frágeis sócio-economicamente (campanhas de combate à exclusão, promovendo-se a saúde, o emprego, a educação etc., bem como em programas de reestruturação das economias periféricas). The main of this dissertation is to investigate the possibility of tobin tax implementation as an international finance control mechanism, as well as a tool for globalization related social exclusion mitigation. To reach this objective there is a theoretical study approach on the main changes in the State, occurred in the context of the neoliberalism, led by a political project, that caused the worsening of the social exclusion, besides the intensification of the international financial speculation. For such, it is pointed the tobin tax as an auxiliary measure in the combat to the exclusion, as well as an alternative for capitals mobility [flows] control, confirming the proposed hypothesis. So, it is ended that world financial transactions taxation, through the tobin tax, may consist in a measure that would be able to provide a speculation control, besides generating a considerable annual revenue, that could be reverted in programs to support the people's and fragile countries economically partners inclusion (combat campaigns to the exclusion, being promoted the health, the employment, the education etc.), as well as programs of outlying savings restructuring.

Made available in DSpace on 2016-04-26T20:52:38Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Silvio Moura.pdf: 3104342 bytes, checksum: b7f112704d9906e75b491f46318f1c32 (MD5) Previous issue date: 2015-03-12
The exchange rate is a major key due to its myriad consequences it waves on the economy such as: effect on monetary policy, effects on economic growth, effects on the trade balance, among many others. Using a time series sample from January / December 2000/2013 and the variables exchange rate, interest rates and foreign direct investment, econometric tests were modeled trying to build relationships using vector autoregression model (VAR) and co-integrated vectors (VEC). The Central Bank of Brazil and its relation with the agents in the economic has high power to influence the behavior of the exchange rate. Therefore, it is not only a matter of import and export of goods and services. The formation of the exchange rate is much more complex than simple commercial transactions. Due to the high value of the interest rate in Brazil, it is used as a form of arbitration so that the agents have the maximum profit on this issue, which makes targeting the exchange rate price an even more complex process. The results show a positive relationship between the three variables, both in the short and long term. Although the exchange rate showed a low (but positive) effect on foreign direct investment. It is expected, since this type of variable has a greater impact in the long than in the short term. The interest rate has an inverse behavior on the exchange that is when one goes up (down) the other falls (rises). This can be explained due to the different functions that the interest rate has on the economy, not limited only to control the exchange rate
Em termos gerais, taxa cambial representa um dos principais preços de uma economia em razão das várias consequências que provoca: efeitos na política monetária, efeitos sobre o crescimento econômico, efeitos sobre a balança comercial, entre outros. Tendo como base amostral o período de janeiro/2000 a dezembro/2013 e as variáveis câmbio, taxa de juros e investimento direto estrangeiro, foram estabelecidas relações econométricas via modelagem por vetores autorregressivos (VAR) e vetores cointegrados (VEC) para a série temporal em questão. O Banco Central do Brasil (BCB) e sua relação com os agentes econômicos tem alto poder para influenciar no comportamento da taxa de câmbio. Portanto, não se trata apenas de uma relação de importação e exportação de produtos e serviços. A formação da taxa de câmbio é muito mais complexa do que as simples transações comerciais. Como no Brasil a taxa de juros tem valor elevado, ela é utilizada como forma de arbitragem fazendo com que os agentes tenham o máximo de lucro nesta questão, o que torna o direcionamento da taxa de câmbio ainda mais impreciso. Os resultados apontam para uma relação positiva entre as três variáveis, tanto no curto quanto no longo prazo, embora o câmbio tenha apresentado um efeito baixo (mas positivo) no investimento direto estrangeiro. Isso é o que se espera, já que este tipo de variável tem um impacto maior no longo prazo. Já a taxa de juros mostra um comportamento inverso em relação à taxa de câmbio. O fato pode ser explicado em razão das diversas funções que a taxa de juros exerce sobre a economia, não se limitando apenas ao controle da taxa cambial

Submitted by Hudson Fiorot Ilha (hudsonfiorot@yahoo.com.br) on 2011-09-13T05:27:07Z No. of bitstreams: 1 Hudson Fiorot Ilha.pdf: 558881 bytes, checksum: 8ad4b1a5811f239f6cd9ad05d63e0905 (MD5)
Approved for entry into archive by Suzinei Teles Garcia Garcia (suzinei.garcia@fgv.br) on 2011-09-13T13:11:05Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Hudson Fiorot Ilha.pdf: 558881 bytes, checksum: 8ad4b1a5811f239f6cd9ad05d63e0905 (MD5)
Approved for entry into archive by Suzinei Teles Garcia Garcia (suzinei.garcia@fgv.br) on 2011-09-13T13:15:31Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Hudson Fiorot Ilha.pdf: 558881 bytes, checksum: 8ad4b1a5811f239f6cd9ad05d63e0905 (MD5)
Made available in DSpace on 2011-09-13T13:16:44Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Hudson Fiorot Ilha.pdf: 558881 bytes, checksum: 8ad4b1a5811f239f6cd9ad05d63e0905 (MD5) Previous issue date: 2011-08-19
O objetivo dessa pesquisa foi testar a relação entre a volatilidade da variação real de índices de ações e eventos raros (positivos e negativos) no PIB real e, adicionalmente, a relação entre a volatilidade das taxas de juros reais e da variação das taxas de câmbio real efetiva e a ocorrência de tais eventos. Para testar essas relações foi utilizado o modelo GARCH, com o objetivo de modelar a volatilidade das variáveis consideradas (índices de ações, taxas de câmbio real efetiva e taxas de juros), inclusive regredindo a volatilidade contra variáveis dummy que indicassem a ocorrência de eventos raros. O teste foi realizado para os seguintes países: Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Coréia do Sul, Japão e Brasil. Foram encontradas evidências de que a ocorrência de eventos raros negativos (desastres raros) impacta positivamente a volatilidade tanto da variação real de índices de ações quanto da variação da taxa de câmbio real efetiva. Entretanto, os resultados não indicaram que existe um impacto de eventos raros positivos na volatilidade dessas variáveis. Para a volatilidade da taxa de juros real, os testes não indicaram a existência de relação com eventos raros, porém esses resultados podem ter sido influenciados pelo fato da amostra ser pequena.
This research test the relationship between the volatility of real returns in stock indexes and rare events (positive and negative) in real GDP and, additionally, the relationship between the occurrence of such events and the volatility of real interest rates and of growth in real effective exchange rates. To test these relationships I use the GARCH model, with the goal of modeling volatility of the considered variables (stock indexes, real effective exchange rates and interest rates) and regressing volatility against dummy variables that measures the occurrence of rare events. The test was performed for the following countries: United States, Canada, United Kingdom, South Korea, Japan and Brazil. I found evidence to suggest that the occurrence of negative rare events (rare disasters) impacts positively the volatility of real returns in stock indexes and of growth in real effective exchange rate. However, the results don’t indicate that there is a relationship between positive rare events and the volatility of these variables. In respect to the volatility of real interest rates, the tests did not indicate the existence of a relationship with rare events, but these results may have been influenced by the fact that the sample is small.

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico
The analysis of macro-economic variables through time-series models is widely used in the literature supporting economic theory, showing the actual behaviour of these variables. One of these macroeconomic variables have two variables that interfere with eou has relationships with other variables justifying the relevance in studying their behaviors. The first is the interest rate, which is very important in driving the economy, influencing the intention to spend and save of all economic agents, whether personal, commercial or industrial level (State or private). The second is the exchange rate, where its buoyancy determines the level of imports and exports affecting the trade balance. In this context the present research aims to describe the behavior of SELIC interest rates and Brazilian Exchange from January 1974 to June 2012 and January 1980 to may 2012, respectively. To this end, at first was used the Box-Jenkins model where the models showed through the analysis of residues which both had conditional heteroscedasticity in the waste of the models. Then joint modeling was used to the level of the process and the process variance (ARCH family models). The results showed that, for the SELIC interest rate series, the model selected was an ARIMA (1,1,1)-EGARCH (3,1) and, to the exchange rate, an ARIMA (0,1,1)-EGARCH (1,1). It is evidenced through these models that there is asymmetry of information, yet there was the leverage effect. In a second moment was chosen a model representing each one of the models of family ARCH (ARCH, GARCH, TARCH, EGARCH) and later held the combination of prediction by methods: ACP, middle and MMQO. The results obtained show that, in General, the performance measures MAPE, MSE and U-THEIL are superior to the combinations of prediction. In addition, the combination of forecast for different weights with ACP to check which of the types of weights provide better results. Therefore, it is concluded that the different weights allow the researcher to achieve greater accuracy in the choice of models combined, allowing aid managers in prior decision of the behavior of these variables that affect so scathing the health of the Brazilian economy.
A análise de variáveis macroeconômicas por meio de modelos de séries temporais é amplamente utilizada na literatura dando suporte à teoria econômica, mostrando o real comportamento dessas variáveis. Dentre essas variáveis macroeconômicas tem-se duas variáveis que interferem e/ou tem relações com outras variáveis justificando-se assim a relevância em estudar seus comportamentos. A primeira é a taxa de juros, que é muito importante na condução da economia, influenciando a intenção de gastar e poupar de todos os agentes econômicos, seja no nível pessoal, comercial ou industrial (privado e/ou estatal). A segunda é a taxa de câmbio, onde sua flutuação determina o nível das importações e exportações afetando assim a balança comercial. Nesse contexto a presente pesquisa tem como objetivo descrever o comportamento das taxas de juros SELIC e câmbio brasileiras no período de janeiro de 1974 a junho de 2012 e de janeiro de 1980 a maio de 2012, respectivamente. Para tanto, num primeiro momento foi utilizada a modelagem Box-Jenkins onde os modelos evidenciaram por meio da análise de resíduos que ambos possuíam heterocedasticidade condicional nos resíduos dos modelos. Em seguida, utilizou-se a modelagem conjunta para o nível do processo e para a variância do processo (modelos da família ARCH). Os resultados obtidos mostraram que, para a série da taxa de juros SELIC, o modelo elegido foi um ARIMA (1,1,1)- EGARCH (3,1) e, para a taxa de câmbio, um ARIMA (0,1,1)- EGARCH (1,1). Evidencia-se por meio destes modelos que há assimetria das informações, contudo não se verificou o efeito de alavancagem. Num segundo momento foi escolhido um modelo representando cada um dos modelos da família ARCH (ARCH, GARCH, EGARCH, TARCH) e posteriormente realizada a combinação de previsão pelos métodos: ACP, Média e MMQO. Os resultados obtidos evidenciam que, no geral, as medidas de desempenho MAPE, MSE e U-THEIL são superiores para as combinações de previsão. Além disso, foi realizada a combinação de previsão por ACP com ponderações diferentes para verificar qual dos tipos de ponderações propiciam resultados melhores. Logo, conclui-se que as diferentes ponderações permitem ao pesquisador conseguir maior acurácia na escolha dos modelos combinados, permitindo auxiliar gestores na decisão prévia do comportamento dessas variáveis que afetam de maneira contundente a saúde da economia brasileira.

Made available in DSpace on 2010-04-20T21:00:14Z (GMT). No. of bitstreams: 4 Ronaldo Uliana Oliveira.pdf.jpg: 10082 bytes, checksum: bbd9cf76b464f1b150ed998973a6f02b (MD5) Ronaldo Uliana Oliveira.pdf.txt: 152732 bytes, checksum: 6a94638a3432f208c822dd5d96c3c548 (MD5) Ronaldo Uliana Oliveira.pdf: 1828723 bytes, checksum: 101237c9641dce331862ab378304e18d (MD5) license.txt: 4886 bytes, checksum: f841a0ae72a2fa6cf50c684c371c0961 (MD5) Previous issue date: 2009-02-05T00:00:00Z
This work tries to verify empirically whether, in the Brazilian case, the sign of the covariance between inflation surprises and changes in nominal exchange rate may indicate how the monetary policy is conducted. Previous studies empirically found that in developed economies bad news for inflation (i.e. inflation released higher then expected) may be good news for the exchange (i.e., exchange rate appreciates on the news) if the central bank has an inflation target that it implements with a Taylor Rule. With the series of the first dollar intraday future at BM&F and the difference between the data released and expected for the IPCA and IPCA15, it is possible to analyze the changes in nominal exchange rate in a 10 minutes window around the disclosure of inflation rates. The period considered is from August 1999 until October 2007. There is no statistically significant evidence that changes in nominal exchange rate are due to inflationary surprises at an intraday basis in the Brazilian case and, when there is some evidence, it is weak and has the "traditional" sign, i.e., bad news for inflation are bad news for the Exchange rate. Several studies claim that the Brazilian Central Bank implements an aggressive Taylor Rule in conducting monetary policy. It is then considered some specific factors regarding an emerging economy such as macroeconomic environment subject to greater volatility and short credibility history of the monetary authority
Este trabalho procura verificar empiricamente se, no caso brasileiro, o sinal da covariância entre surpresas de inflação e variações da taxa nominal de câmbio podem indicar de que forma a política monetária é conduzida. Trabalhos anteriores que consideraram economias desenvolvidas constataram empiricamente que más notícias para a inflação (ou seja, inflação divulgada maior que a inflação esperada) podem ser boas notícias para o câmbio (ou seja, apreciação cambial ante a notícia) se o banco central adota um regime de metas de inflação e o implementa com uma regra de Taylor. A partir de séries intradiárias do primeiro dólar futuro BM&F e a diferença entre os dados divulgados e esperados para o IPCA e o IPCA15, analisam-se as variações nominais de câmbio em uma janela de 10 minutos ao redor das divulgações de índices de inflação. O período considerado vai de agosto de 1999 até outubro de 2007. Não se encontra evidência estatística significativa de que variações nominais de câmbio reajam à surpresas inflacionárias em uma base intradiária no caso brasileiro e que, quando há evidencia, ela é fraca e tem o sentido 'tradicional', ou seja, más notícias para a inflação são más notícias para o câmbio. Diversos trabalhos afirmam que o Banco Central do Brasil implementa uma Regra de Tayor agressiva na condução da política monetária. Ponderam-se então alguns fatores específicos de uma economia emergente, como ambiente macroeconômico sujeito a maior volatilidade e curto histórico de credibilidade da autoridade monetária.

De acordo com León-Ledesma and Thirlwall (2002), o presente trabalho se propõe a testar a endogeneidade da taxa natural de crescimento para um conjunto amplo de países, no sentido do crescimento de longo prazo ser determinado pela demanda. Econometricamente, a principal hipótese a ser testada é a presença de não linearidade na Lei de Okun, que implica na existência de duas taxas naturais, cada uma correspondendo a um regime de crescimento. Utilizando dados anuais para o período de 1980 a 2007 e dados trimestrais para o intervalo entre 1980 e 2011, os resultados corroboram a hipótese de endogeneidade quando aplicada a metodologia proposta por LLT. Esta evidência se repete ao definir exogenamente os regimes de crescimento pelos métodos de Markov-Switching e threshold autoregressive regression (TAR) para os dados anuais, no entanto, para os dados trimestrais há indicações de endogeneidade e exogeneidade da taxa natural de crescimento.
Following León-Ledesma and Thirlwall (2002), this master\'s thesis aims to examine the sensitivity of the natural growth rate to the actual growth rate for a broad set of countries, based on demand-led growth theory. The main hypothesis being tested is the presence of non-linearities in Okun\'s Law, which means the existence of two natural growth rates, each corresponding to a growth regime. Using annual data over the period 1980-2007 and quarterly data over the period 1980-2011, the results support the idea that natural growth rate is dependent of the actual growth rate when applying LLT\'s methodology. This evidence repeats when establishing exogenously the regimes of growth by using Markov-Switching and threshold autoregressive regression (TAR) for the annual data, however for quarterly data this is less straightforward, having indication of endogenous and exogenous natural growth rate.

O mundo atravessa uma fase de incertezas sobre o câmbio. O objetivo deste trabalho é apresentar uma revisão bibliográfica sobre o assunto, trazendo os modelos que tentam elucidar como se forma a taxa de câmbio no curto e longo prazo. Serão tratados os motivos que levaram o Brasil a abandonar a política de bandas cambiais em 1999 e quais as medidas tomadas pelas autoridades econômicas, bem como o impacto destas sobre a economia. Ao longo dessa análise será calculada a taxa de câmbio real e real efetiva mensalmente com data base julho de 1994, permitindo visualizar as fases de apreciação e depreciação do câmbio. Encerrando o capítulo uma revisão teórica do impacto das políticas monetária e fiscal sobre o câmbio à luz dos diferentes regimes cambiais existentes. Finalmente, uma revisão dos fatos que levaram às crises cambiais no México, Tailândia, Malásia, Indonésia, Coréia do Sul, Rússia e Argentina, analisando os principais indicadores macroeconômicos destas economias tentando encontrar elementos comuns que permitam entender os motivos das crises.

Made available in DSpace on 2010-04-20T20:08:22Z (GMT). No. of bitstreams: 0 Previous issue date: 1991-10-08T00:00:00Z
Trata da conformação da taxa de juros no longo prazo. Aborda o tema dentro da teoria marxista e apresenta o volume de reservas formadas ao longo dos ciclos econômicos como determinante principal da taxa de juros. Analisa dados da economia norte-americana, visando ilustrar as hipóteses apresentadas.

Made available in DSpace on 2016-04-26T20:25:19Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Dissertacao Roberta Maria Rangel.pdf: 1342468 bytes, checksum: 1d2c3d9591757daabd96e130d1de500c (MD5) Previous issue date: 2005-05-30
ABSTRACT The present dissertation investigated the limits of the text of the article 145, II, of the Federal Constitution, in order to narrow the criteria contained there, which are supplied to the political people for the construction of its rule matrices of tributary incidence of police and services taxes. After a brief chronology of the evolution of the tax legal theories in the positive law, Brazilian jurisprudence and doctrine, one concludes that the theory that prevails between us and that is deduced of the article 145, II, of the Federal Constitution is the one of the binding of the incidence hypothesis. This is the theory that supplies the three criteria for the construction of the rule matrices of the taxes by contributors: the criterion of the binding to a state activity; the criterion of the reference to the contributor and the criterion of the direct reference to the contributor. Here it is the positive limitation of the article 145, II, of the Federal Constitution. However, one realized that the same article has a negative limitation, when it does not indicate the content and the form of organization of the State activities contained there: the exercise of police power and the supply or provision of public services. Therefore, tracing a parallel with the norms of tributary legislation competence, from the analysis of the logical structure of the juridical norm, one extracts of the Federal Constitution the norms of administrative and legislative competence, which confer permission to the political people to organize the supply of their administrative activities specially the public services of varied forms, which will withdraw or attract the rule of the remuneration by tax, inserted in the article 145, II, of the Federal Constitution.
A presente dissertação investigou os limites constitucionais da redação do artigo 145, II, da Constituição Federal, buscando precisar os critérios ali contidos e que são fornecidos às pessoas políticas para construção de suas regras-matrizes de incidência tributária das taxas de polícia e das taxas de serviço. Traçou um breve histórico da evolução, no direito positivo, jurisprudência e doutrina brasileiras, das teorias jurídicas da taxa, onde concluiu que a teoria que hoje prevalece entre nós e que é deduzida do artigo 145, II, da Constituição Federal a teoria da vinculabilidade da hipótese de incidência fornece três critérios para construção das regras-matrizes das taxas pelos entes tributantes: o critério da vinculabilidade a uma atividade estatal; o critério da referibilidade ao contribuinte e o critério da referibilidade direta ao contribuinte. Aqui está a limitação positiva do artigo 145, II, da Constituição Federal. Entretanto, percebeu-se que o mesmo artigo tem uma limitação negativa, quando não indica o conteúdo e a forma de organização das atividades estatais ali constantes: exercício do poder de polícia e a prestação ou disponibilização de serviços públicos. Desta forma, traçando-se um paralelo com as normas de competência legislativa tributária, a partir da análise da estrutura lógica da norma jurídica, extraiu-se da Constituição Federal as normas de competência legislativa administrativa, as quais conferem permissão às pessoas políticas para que organizem a prestação de suas atividades administrativas em especial os serviços públicos de variadas formas, o que afastará ou atrairá a regra da remuneração por taxa inserida no artigo 145, II, da Constituição Federal.

Submitted by Marcos Samuel (msamjunior@gmail.com) on 2016-06-07T13:10:28Z No. of bitstreams: 1 teseVF_sfb.pdf: 1354300 bytes, checksum: 133a610b28819ff1246f69a7a1fb856e (MD5)
Approved for entry into archive by Alda Lima da Silva (sivalda@ufba.br) on 2016-06-13T16:48:33Z (GMT) No. of bitstreams: 1 teseVF_sfb.pdf: 1354300 bytes, checksum: 133a610b28819ff1246f69a7a1fb856e (MD5)
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Apresentamos uma nova aplicação do recentemente popularizado método de acoplamentos ou (transporte otimal) para obter decaimento exponencial de correlações. A modo de introdução, enunciamos os teoremas de Perron-Frobenius e de Ruelle como versões prévias ao nosso resultado e como objetos de comparação. Nosso objetivo é provar o teorema de Ruelle em um contexto mais geral como sendo as cadeias contáveis topológicas de Markov randomizadas completas. Para isso vamos introduzir o método de acoplamentos que faz uso de uma contração da métrica de Wasserstein sobre as medidas de probabilidade definidas num espaço e full-shift aleatório. Vamos ver que o método mostra várias vantagens em relação aos clássicos métodos conhecidos para provar o decaimento exponencial de correlações.

Dissertação (mestrado) - Universidade Federal de Santa Catarina, Centro Sócio-Econômico. Programa de Pós-Graduação em Economia
Made available in DSpace on 2012-10-24T07:50:12Z (GMT). No. of bitstreams: 1 266532.pdf: 3133929 bytes, checksum: 5b6ac6b0154d822461c22c808b3d8f7a (MD5)
Este estudo consiste na análise das intervenções cambiais ocorridas no mercado brasileiro entre 1999 e 2008 e seus efeitos no comportamento da taxa de câmbio R$/US$. Foram utilizados diferentes métodos de análise, como estudo de eventos, modelo com dummies, GARCH e GARCH exponencial, utilizando dados diários e mensais. Os resultados indicaram efeito no câmbio para intervenções no mercado à vista, principalmente nos dias seguintes às intervenções; para as intervenções com os títulos e swaps também foi encontrado efeito, porém com defasagem elevada. Pelas estimações com EGARCH, há indicação de assimetria de choques na volatilidade, tal que intervenções relacionadas a depreciações apresentam maior efeito na volatilidade que as intervenções vinculadas a apreciações. Os resultados apontam também a possibilidade de existência de endogeneidade no ato de intervir: as intervenções podem ser condicionadas pelo comportamento cambial, tal que, em muitas vezes, a força dessas intervenções não é suficiente para sobrepor esse comportamento cambial. This study emcompasses an analysis of the Brazilian foreign exchange interventions from the year 1999 to 2008 and their effects on the R$/US$ exchange rate. The objective was to verify if the foreign exchange interventions had any significant impact on the exchange rate behavior. The interventions were analyzed with different methods such as an event-study approach, dummy models, GARCH and EGARCH estimations; these estimations were based on both daily and monthly data samples. The interventions on the Spot market appear to have had an effect on the foreign exchange behavior in the days right after these interventions were made; as for swaps and bonds, the results indicate the existence of lagged effects. Estimations with EGARCH models point the existence of asymmetry between interventions causing positive and negative shocks on conditional variance: interventions that generate positive shocks have a larger effect on the conditional variance than interventions generating negative shocks. The results strongly indicate the possibility of an endogeneity issue: the foreign exchange intervention could be tied to the foreign exchange trend, this leads to episodes that the foreign exchange interventions aren´t strong enough to surpass the trend effects.

Submitted by Thalita Cristine Landeira Portela Faro (thalita.faro@fgv.br) on 2011-04-28T17:48:03Z No. of bitstreams: 1 000309886.pdf: 3164107 bytes, checksum: 7cc429bc3a75fa44714d38e300ff188c (MD5)
Approved for entry into archive by Thalita Cristine Landeira Portela Faro(thalita.faro@fgv.br) on 2011-04-28T17:48:25Z (GMT) No. of bitstreams: 1 000309886.pdf: 3164107 bytes, checksum: 7cc429bc3a75fa44714d38e300ff188c (MD5)
Made available in DSpace on 2011-04-28T17:48:35Z (GMT). No. of bitstreams: 1 000309886.pdf: 3164107 bytes, checksum: 7cc429bc3a75fa44714d38e300ff188c (MD5) Previous issue date: 1996-12-27
Este trabalho está dividido em três capítulos. Nos dois primeiros estudamos o comportamento da taxa de juro nominal (que tem um prazo muito curto) e o preço de dois derivativos de taxa de juros negociados no Brasil. No terceiro, avaliamos o efeito da taxa de juro norte-americana sobre a dívida externa brasileira, através de um moderno modelo aplicado a título com risco de crédito.

Chapter 1 The brittle star Ophiothrix suensonii is a coral reef invertebrate with high dispersal potential (up to 49 days larval duration in culture). Here I utilize COI sequence data from 264 individuals collected from 10 locations throughout the Florida reef tract and Caribbean to investigate dispersal dynamics and demographic history. Locations separated by up to 1,700km lacked genetic differentiation, confirming ability for long-range dispersal. However, significant differentiation was detected among other regions. Honduras showed the greatest subdivision, suggesting that this region may need independent management, and the circulation of the Mesoamerican gyre within the Gulf of Honduras could be a significant factor responsible for this subdivision. Demographic analyses provide strong evidence for an expansion of population size and range, possibly out of Florida, through the Caribbean, and into Honduras, which commenced in the mid-Pleistocene. However, the presence of a clade of rare haplotypes (likely a cryptic species), which split much earlier (late Pliocene), indicates that O. suensonii persisted long before its recent expansion, suggesting a cyclic history of population contraction and expansion. Finally, patterns of gene flow are not concordant with contemporary surface currents; rather, they reflect historical movements possibly linked with changes in circulation during periods of Pleistocene climate change. Chapter 2 Although over half of all known elasmobranchs are batoids, with many species exploited and several of conservation concern, little is known of their population genetic structure and microevolutionary history. Here I utilized sequence variation in 648bp of the mitochondrial control region to study the phylogeography and microevolution of the southern stingray (Dasyatis americana) throughout the Carolinas, Florida, and the Caribbean. Out of 267 individuals sampled from eight locations, 67 haplotypes were identified with AMOVA results revealing high overall population structure (ST = 0.59; P = 0.0000). However, phylogenetic and statistical parsimony analyses described three lineages that were sufficiently divergent to suggest cryptic speciation. The geographic distribution of haplotypes from these lineages described a complex phylogeographic pattern, which despite some degree of geographic partitioning among the following regions: (i) USA and Belize, (ii) Bahamas and the West Indies, and (iii) Grand Cayman Island, showed many haplotypes from divergent lineages to be sympatric at the same sampling site. The Grand Cayman population showed high genetic partitioning and despite evidence for recent migration, this population should be a conservation concern as the immigrants possessed highly divergent haplotypes and could therefore be reproductively incompatible with individuals of the resident population. Chapter 3 Sponges are one of the dominant fauna on Florida and Caribbean reefs, with species diversity often exceeding that of scleractinian corals. Despite their importance as structural components and habitat providers on reefs, their dispersal dynamics are little understood. I utilized ten microsatellite markers to study the population structure and dispersal patterns of the giant barrel sponge (Xestospongia muta), a widespread species throughout Florida and the Caribbean. F-statistics, exact tests of population differentiation, and Bayesian multilocus genotype analyses revealed high levels of overall genetic partitioning (FST = 0.12, P = 0.001) and grouped 375 individuals from the Bahamas, Honduras, US Virgin Islands, Key Largo, and the remainder of the Florida reef tract into five genetic clusters (K = 5). Assignment tests showed dispersal over ecological time scales to be limited to relatively short distances, as the only migration among populations detected was within the Florida reef tract. Consequently, populations are largely self-recruiting representing distinct management units. A combination of levels of genetic differentiation, genetic distance, and assignment tests support the important role of the Caribbean and Florida currents in shaping patterns of contemporary and historical gene flow. Chapter 4 The spotted eagle ray (Aetobatus narinari), a large coral-reef associated batoid of conservation concern, is currently described as a single, circumglobally distributed species. However, geographic differences in its morphology and parasite diversity have raised unconfirmed suspicions that A. narinari may constitute a species complex. I used 1570bp of mitochondrial and nuclear sequence data (cytochrome b, COI, and ITS2) to assess the validity of A. narinari as a single cosmopolitan species and infer its evolutionary history. Specimens from four major geographic regions were examined: the Central Western Atlantic, Eastern Pacific, Western Pacific and Central Pacific. Phylogenies described three distinct, reciprocally monophyletic lineages with no genetic exchange among regions. Based on combined genealogical concordance and genetic distance criteria, I recommend that the Western/Central Pacific lineage be recognized as a distinct species from lineages in the Central Western Atlantic and Eastern Pacific. The latter two lineages, separated by the Isthmus of Panama, are proposed as subspecies. Dramatically higher nucleotide diversity and sequence divergence coupled with a basal position in multiple phylogenetic analyses support an Indo-West Pacific origin for the A. narinari species complex, with subsequent westerly dispersal around the southern tip of Africa into the Atlantic and then into the Eastern Pacific. Chapter 5 Numerous marine species with seemingly wide geographic ranges have been delineated using molecular and biochemical techniques into cryptic complexes whose component species are distributed over far smaller areas. Accordingly, if cryptic species are a common feature of coral reefs, conservation measures will need to encompass all regions of endemism. I analyzed 414bp of the mitochondrial COI gene from two brooding amphipod species (Leucothoe ashleyae and Leucothoe kensleyi) commensal inside the branching vase sponge Callyspongia vaginalis, sampled throughout Florida and the Caribbean. The level of intraspecific divergence was among the highest reported for any marine crustacean (12.4 – 26.0% uncorrected) and exceeds that of congeners from nine diverse amphipod families. Our findings reveal multiple cryptic species endemic to Caribbean islands that suffer from depressed levels of genetic diversity when compared to mainland Florida. Molecular clock calibration suggests that morphology has remained in stasis for at least 9 million years, and it is proposed that stabilizing selection within a homogeneous sponge environment is responsible. Although lineages have been reproductively isolated since the late Miocene, secondary contact has occurred with cryptic species co-occurring within the same host, compounding the levels of species diversity missed under the morphospecies concept.

Having outlined the present situation as regards rival taxonomic philosophies, and some of its historical background, the thesis examines this attempt to recategorize taxa as individual-like entities, and finds it wanting. The properties of species which render them regardable as individuals do not readily extend to more inclusive levels, or, if they do, are not readily restricted solely to cladistic taxa. Cladistic systematization, in moving away from the notion of a taxon as a class of similar entities, may cease to convey the information expected of a classification system. The practice of biology requires a more flexible and more stable taxonomy than can be provided by strict adherence to cladistic rules, and taxa are-better regarded as 'historical classes', delineated neither by pure unanalysed similarity nor by logical transformation of hypotheses of phylogenetic relationship, but by a considered pragmatic synthesis of the two, employing the notion of convexity as a criterion of acceptability.

Orientadores: Otaviano Canuto dos Santos Filho, Pedro Luiz Valls Pareira
Tese (doutorado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Economia
Made available in DSpace on 2018-07-24T10:11:11Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Brito_MarcioHollandde_D.pdf: 6021314 bytes, checksum: c0d9d2603edbfecbf894f6eb3c4e10d0 (MD5) Previous issue date: 1998
Resumo: Toda a problemática envolvida neste trabalho pode ser resumida basicamente num esforço em sistematizar informações e análises sobre o comportamento da taxa de câmbio nos diversos regimes cambiais no Brasil, no período recente. Sendo a taxa de câmbio uma peça central para a avaliação dos parâmetros de decisão dos agentes econômicos, pode-se até compreender os esforços no sentido de encontrar uma taxa 'de câmbio real de equilíbrio, em sintonia com ajustes macroeconômicos consistentes. Contudo, tal esforço é extremamente limitado em uma economia marcada por um conjunto significativo de mudanças no regime monetário, de períodos de pronunciada inflação e de fortes intervenções governamentais. A análise do comportamento da taxa de câmbio não deixa dúvida quanto à tendência à intensa desvalorização de nossa moeda nos períodos de aceleração inflacionária e à sua forte valorização nos períodos imediatamente após choques de política econômica, como, por exemplo, no período recente do Plano Real, impulsionada pelas entradas expressivas de capitais externos voláteis e pela política interna de juros reais exorbitantes. Assim, as preciações cambiais não são precedidas por ataques especulativos, nem, contudo, implicam uma situação de profunda instabilidade no mercado a ponto de ser ela própria a causa de ataques ou crises. Há, ainda, uma certa resistência, perfeitamente justificável, das autoridades monetárias em alterar muito abruptamente a taxa de câmbio, em forma de maxidesvalorizações, o que pode romper certas convenções e credibilidade na política econômica. O Plano Real é, mais uma vez, um caso exemplar desta armadilha imposta por uma fixação da taxa de câmbio por um período muito longo ...Observação: O resumo, na íntegra, poderá ser visualizado no texto completo da tese digital
Abstract: Not informed.
Doutorado
Doutor em Economia

Orientadores: Jorge Alberto Achcar, Luiz Koodi Hotta
Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Matemática, Estatística e Computação Científica
Made available in DSpace on 2018-08-17T21:22:44Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Diniz_MarcioAugusto_M.pdf: 2168206 bytes, checksum: 900902dfc4c68974431fbf2286d5cca6 (MD5) Previous issue date: 2011
Resumo: A modelagem matemática de epidemias apresenta grande relevância para a área de epidemiologia por possibilitar uma melhor compreensão do desenvolvimento da doença na população e permitir analisar o impacto de medidas de controle e erradicação. Neste contexto, os modelos compartimentais SEIR (Suscetíveis - Expostos - Infectantes - Removidos) que foram introduzidos por Kermarck e Mckendrick (1927 apud YANG, 2001, Capítulo 1) são extremamente utilizados. Esta dissertação discute o modelo SEIR encontrado em Lekone e Finkenstädt (2006) que considera a introdução das medidas de intervenção na taxa de contato entre suscetíveis e infectantes, e é aplicado aos dados parcialmente observados da epidemia de febre hemorrágica Ebola, ocorrida no Congo em 1995, através de métodos bayesianos. Em uma segunda etapa, o modelo é modificado a fim de considerar a introdução das medidas de intervenção também na taxa de remoção. A utilização da taxa de remoção não homogênea permite uma quantificação do impacto das medidas de intervenção mais próxima da realidade. Além disso, nos dois modelos considerados, uma análise da incerteza gerada pela observação parcial dos dados e uma análise de sensibilidade da escolha das distribuições a priori são realizadas a partir de simulações. E também, é apresentada uma discussão sobre erros de especificação da taxa de remoção Por fim, os dois modelos são aplicados aos dados da epidemia de febre hemorrágica Ebola e os resultados são discutidos
Abstract: Mathematical modeling of epidemics has great relevance to the area of epidemiology by enabling a better understanding of the development of the disease in the population and allow the analysis of the impact of eradication and control measures. In this context, SEIR (Susceptible-Exposed-Infectious-Removed) compartmental models that were introduced by Kermarck e Mckendrick (1927 apud YANG, 2001, Chapter 1) are extremely used. This essay discusses the SEIR model found in Lekone e Finkenstädt (2006) that considers the introduction of intervention measures in the contact rate between susceptible and infectious, and is applied to data partially observed the outbreak of Ebola hemorrhagic fever in Congo, held in 1995, by Bayesian methods. In a second step, the model is modified in order to consider the introduction of intervention measures in the removal rate. The use of time in-homogeneous removal rate allows quantification of the impact of intervention measures closer to reality. In addition, both models considered, an analysis of uncertainty generated by partial observation and a sensitivity analysis of the choice of a priori distributions are made from simulations. And also, a discussion about errors of removal rate specification. Finally, the two models are applied to the data of Ebola hemorrhagic fever epidemic and the results are discussed
Mestrado
Métodos Estatísticos
Mestre em Estatística

nÃo hÃ
O objetivo deste trabalho à construir uma funÃÃo de demanda por serviÃos de hotelaria para o Brasil, de modo a oferecer à indÃstria hoteleira um diagnÃstico adequado sobre os principais determinantes da taxa de ocupaÃÃo. Tal processo serà realizado a partir de informaÃÃes extraÃdas do FÃrum de Operadores Hoteleiros do Brasil â FOHB, o qual apresenta observaÃÃes sobre a taxa de ocupaÃÃo, revpar, diÃria mÃdia, localizaÃÃo, fluxo de indÃviduos e sazonalidade para dez capitais brasileiras, as quais sÃo: SÃo Paulo, Rio de Janeiro, VitÃria, Belo Horizonte, Fortaleza, Salvador, BrasÃlia, Curitiba, Porto Alegre e Manaus. Os dados apresentam-se de forma mensal e corresponde ao perÃodo entre janeiro de 2009 e dezembro de 2012. A metodologia utilizada baseia-se na tÃcnica de dados em painel, em suas versÃes para efeito fixo, efeito aleatÃrio e modelo dinÃmico. Os resultados destacam o efeito depreciativo do preÃo da diÃria, do componente sazonal e do fluxo de indivÃduos sobre a ocupaÃÃo, enquanto que a dummy de localizaÃÃo e o RevPar impactaram de forma positiva. Tais fatos indicam que o serviÃo de hotelaria à um bem do tipo comum, que apresentam variaÃÃes negativas no consumo em perÃodos de baixa estaÃÃo e flutuÃÃes positivas quanto maior a qualidade do serviÃo.
The objective of this work is to construct a function of demand for hotel services to Brazil, in order to offer the hotel industry a proper diagnosis of the main determinants of occupancy. This process will be conducted based on information extracted from the Hotel Operators Forum Brazil - FOHB, which presents observations on the rate of occupancy, RevPAR, daily price, location, seasonality and flow individuals to ten Brazilian capitals, which are SÃo Paulo, Rio de Janeiro, VitÃria, Belo Horizonte, Fortaleza, Salvador, BrasÃlia, Curitiba, Porto Alegreand Manaus. The data are presented on a monthly basis and corresponds to the period between January 2009 and December 2012. The methodology used is based on the technique of panel data, in its versions for fixed effect, random effect and dynamic model . The results highlight the prejudicial effect of the daily rate, the seasonal component and the flow of individuals on the occupation, while the dummy location and RevPAR positively impacted. These facts indicate that the hotel service is a very common type, which exhibit negative changes in consumption during the low season and positive the higher the quality of service fluctuations.

Desde meados do século XX, métodos analíticos, numéricos e experimentais foram utilizados para quantificar a eficiência térmica na soldagem a arco, isto é, a razão entre a energia do arco elétrico e a energia que é entregue ao material durante a soldagem. Conhecendo-se a eficiência térmica, as dimensões da chapa e as propriedades térmicas do metal de base, torna-se possível prever as taxas e tempos de resfriamento a partir de modelo analíticos. Consequentemente, permitindo a previsão das transformações de fase, garantindo que os valores das propriedades da junta soldada se enquadrem dentro de um intervalo desejado. Os modelos de previsão de taxa de resfriamento derivados a partir dos modelos analíticos de Rosenthal são validos apenas no regime quase estacionário. Todavia, estes modelos costumam ser utilizados com pouco critério, mesmo em situações em que este regime não é alcançado. Portanto, para o desenvolvimento de modelos mais precisos e acurados para previsões das taxas de resfriamento, torna-se necessário entender como os termos do balanço de energia se desenvolvem durante a soldagem, até atingir o regime quase estacionário. Este trabalho tem como objetivo desenvolver um entendimento mais abrangente dos fatores que impactam nos valores de taxas de resfriamento em juntas soldadas. Realizaram-se ensaios de calorimetria com nitrogênio líquido para diferentes tempos de soldagem, como também, foram coletados ciclos térmicos em diferentes posições ao longo do cordão, buscando entender como as variações no balanço de energia, ao longo da soldagem, impactam no material. A partir da Metodologia de Superfície de Resposta, foram obtidos os modelos empíricos da energia entregue ao material e da eficiência térmica do arco. Um novo entendimento acerca do balanço de energia na soldagem foi alcançado, servindo de base para o desenvolvimento e validação de um modelo preditivo de taxa de resfriamento, válido para diferentes condições de fluxo de energia no material.
Since the early 20th century, numerical and experimental methods have been used to quantify the thermal arc efficiency in welding, i.e., the ratio between the electric arc energy and the energy delivered to the material during welding. Knowing the thermal arc efficiency, the sample dimensions and the thermal properties of the base metal, it is possible to predict the cooling rates by analytical models. Consequently, allowing the prediction of phase transformations in the material, ensuring that values of welded joint properties are within a desired range. Cooling rate prediction models derived from Rosenthal\'s analytical models are valid only in quasi-stationary state. However, these models are used with little criterion, even in situations where this state is not achieved. Therefore, to development of more accurate and precise models for the prediction of cooling rate it become necessary to understand the evolution of the energy balance during the welding until the quasi-stationary state was reached. This work aims to develop a more comprehensive understanding of the factors that affect the cooling rate in welded joints. Calorimetry tests with liquid nitrogen were carried out for different welding times, and thermal cycles were collected at different positions along the weld bead, to understand how the variations in the energy balance during the welding affect the material. From the Response Surface Methodology, the empirical models of delivered energy and the thermal arc efficiency were obtained. A new understanding about the energy balance in the welding was found, that was used for the development and validation of a predictive model of cooling rate, valid for different condition of energy flow in the material.

Made available in DSpace on 2016-04-26T20:20:55Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Maria Eugenia Doin Vieira.pdf: 748286 bytes, checksum: 52f207be104dc3a4bc0a57ba61d68a16 (MD5) Previous issue date: 2012-05-22
The present study deals with some of the relevant topics concerning the charged fee over soil use that is demanded by Municipalities in lieu of the public service that suppliers, specially the concessionaires, render mainly under the regime of Public Law. A periodic charge is requested due to equipment maintenance of the infrastructure in the public municipal spaces. Although the demand of such charge remains specific to every municipality, getting close to the charge of a rate or price according to the institutional rule, it is possible to identify similar legal traits that guide this charging, allowing its demand an abstract study, in view of constitutional guidelines and applicable legal dispositions, aiming at the evaluation concerning this charged amount characterized as rate and price. The investigation made in this study involves Tax and Administrative Law issues, which are deepened according to its relevance for the developed analysis, therefore, with no intention to exhaust both topics. In order to approach this theme, the first part is a brief analysis of the tax constitutional system, as well as the specificities on public service rendering performed through concessions. Based on those considerations, the main features on charging for soil use are discussed, comparing them with the criteria regulating the rates, as relevant tax specie, together with the main characteristics on prices. Finally, conclusions are presented regarding the charges made on soil use and its compatibility with our Judicial Regulations
Este estudo aborda alguns dos aspectos relevantes envolvendo a cobrança pelo uso do solo exigida pelos Municípios em face das prestadoras de serviços públicos, precipuamente das empresas concessionárias que prestam esses serviços sob o regime prevalecente de direito público. Cuida-se de cobrança periódica em razão da manutenção de equipamentos de infraestrutura nos espaços públicos municipais. Embora a instituição dessa cobrança seja peculiar em cada Município, aproximando-se da cobrança de taxa ou preço de acordo com a norma instituidora, é possível identificar traços de similaridade jurídica que norteiam a exigência, permitindo seu estudo abstrato, à luz das diretrizes constitucionais e disposições legais aplicáveis, visando avaliar a caracterização dessa cobrança como taxa e preço. A investigação efetuada nesse estudo envolve temas de direito tributário e de administrativo, os quais são aprofundados de acordo com sua pertinência para a análise desenvolvida, portanto, sem a pretensão de exauri-los. Para abordagem do tema, parte-se da breve análise do sistema constitucional tributário, bem como das peculiaridades da prestação do serviço público concedido. Com base nessas considerações, são abordadas as principais características da cobrança pelo uso do solo, confrontando-as com os critérios caracterizadores das taxas, como espécie tributária relevante, bem como com as características primordiais dos preços. Por fim, são apresentadas conclusões acerca da cobrança pelo uso do solo e de sua compatibilidade com o nosso Sistema Jurídico

Mestrado em Engenharia Eletrónica e Telecomunicações
Ao longo dos últimos anos, vários progressos em comunicações sem fios têm extendido investigações a novas áreas, onde soluções baseadas em redes com fios são impraticáveis. Neste contexto apareceram as Vehicular Ad hoc NETworks (VANETs), uma classe emergente das redes Ad Hoc, para interligação e comunicação entre veículos. Devido ás suas características peculiares como alta mobilidade, topologia dinâmica, frequente perda de conectividade, as VANETs enfrentam vários desafios para definir protolocos e mecanismos fiáveis, como a adaptação da taxa de transmissão. De facto, a monitorização do tráfego das ruas através de aplicações são o núcleo das VANETs cujo desempenho depende da taxa de envio de pacotes e da taxa de sucesso que estas redes conseguem oferecer. Mecanismos de adaptação da taxa de transmissão têm como objetivo evitar a degradação do desempenho da rede devido a uma escolha muito elevada da taxa de transmissão, quando a qualidade do canal está deteorada, ou devido à utilização de uma taxa muito baixa quando as condições da qualidade do canal melhoram. Uma vez que os dispositivos que operam segundo a norma IEEE 802.11p suportam várias taxas de transmissão, é importante que estes possam adaptar a taxa de forma dinâmica de modo a obter um desempenho elevado. Assim é essencial ter um mecanismo de adaptação da taxa de transmissão que seja robusto e capaz de lidar com elevadas flutuações e assimetrias do canal, transmissões em rajada e de duração inconstante, e perda de pacotes devido ás condições do meio e à existência de terminais escondidos. Assim sendo, esta dissertação permite avaliar e comparar os mecanismos existentes para redes sem fios, em ambientes veiculares usando o Network Simulator 3 (NS-3) e o Simulator of Urban Mobility (SUMO). Depois de analisar os principais mecanismos presentes na literatura, foram selecionados quatro para serem testados: Adaptive Auto Rate Fall Back-Collision Detection (AARF-CD), Collision-Aware Rate Adaptation (CARA), Minstrel e o Ideal. Serão considerados dois tipos de cenários: auto-estrada e urbano. A comparação dos algoritmos será baseada em métricas conhecidas como a taxa de envio de pacotes, taxa de sucesso e a percentagem de retransmissões para vários níveis de transmissão. Os resultados experimentais mostraram que o AARFCD atingiu um desempenho superior, quando comparado com os restantes algoritmos. O CARA foi o segundo melhor algoritmo segundo as métricas consideradas. De realçar que o AARF-CD obteve uma taxa de sucesso superior ao do CARA, apesar deste oferecer uma taxa de envio de pacotes superior em certos cenários. Em relação ao atraso na rede, tanto o AARFCD como o CARA alcançaram resultados similares. Foi também concluído que algoritmos com diferenciação de perdas de pacotes como o AARF-CD e o CARA oferecem uma melhor adaptação da taxa de transmissão. Por fim, é sugerido um algoritmo de adatação da taxa de transmissão que tem em conta parâmetros externos, como a velocidade, distância e a densidade de veículos. Cada parâmetro é considerado de acordo com a sua influência na transmissão de dados através de pesos. Desta forma os parâmetros que afetam mais a adaptação da taxa de transmissão serão associados a pesos maiores. A adaptação da taxa de transmissão será baseada num processo de pesos, de acordo com o efeito das condições exteriores no desempenho da rede.
Over the last years, several progresses in wireless communications have extended research in new sub-areas, where wired solutions are impracticable. In this context, VANETs arose as an emerging area of wireless ad hoc networks, which connect and allow communication between vehicles. Due to its peculiar characteristics such as high mobility, dynamic topology and frequent loss of connectivity, VANETs face many challenges to de ne reliable protocols and mechanisms like rate adaptation schemes. Indeed tra c querying and road sensing applications are the core of VANETs whose performance depends on the throughput and the success ratio these networks can provide. Rate adaptation mechanisms aim to avoid performance network degradation due to rate over-selection when channel quality is deteriorated or rate under-selection when channel quality improves. Since IEEE 802.11p supports multi-rate capabilities, devices must adapt their transmission rate dynamically in order to achieve a high performance. Thus it is critical to have a robust rate adaptation mechanism that can deal with high uctuation and asymmetry of channels, bursty and infrequent duration transmissions, and loss packet own to the extreme environment conditions or hidden terminals. Thereby, this dissertation evaluates and compares the existing rate adaptation mechanisms for wireless in vehicular environments, using NS-3 and SUMO. Four mechanisms: AARF-CD, CARA, Minstrel and Ideal were selected to be compared, after analysing the main mechanisms across literature. It will be considered two types of scenarios: highway and urban scenario. The comparison between the algorithms will be based on known metrics: network throughput, success ratio, delay and percentage of retransmissions. Experimentation results showed that AARF-CD achieved higher performance when compared with the remaining algorithms in both scenarios. CARA was the second best algorithm, considering the same metrics. Although CARA provides higher throughput in certain scenarios, it is outperformed by AARF-CD in terms of rate success. Regarding delay, AARF-CD and CARA attained similar results. It was also concluded that algorithms with loss di erentiation such as AARF-CD and CARA provide better rate adaptation. Finally, it is suggested a rate adaptation algorithm which considers external parameters like velocity, distance and density of nodes. Each parameter is considered according to its impact in the data transmission through weights. Parameters that a ect more the rate adaptation are associated to larger weights. Thus, the rate adaptation is based on a weighted process according to the e ect of external conditions in the network performance.

Made available in DSpace on 2012-09-06T01:12:41Z (GMT). No. of bitstreams: 2 license.txt: 1748 bytes, checksum: 8a4605be74aa9ea9d79846c1fba20a33 (MD5) 707.pdf: 496080 bytes, checksum: 94492556dc9b09d9a5549ca4db19df16 (MD5) Previous issue date: 2004
Esta dissertação tem como escopo analisar a adequação ao ordenamento constitucional vigente do regime jurídico da Taxa de Saúde Suplementar (TSS), instituída pelo art. 18 da Lei 9.961, de 28 de janeiro de 2000, cujo fato gerador é o poder de polícia atribuído legalmente à Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). A ênfase é dada à discussão das principais características da TSS relacionadas à sua legalidade e constitucionalidade, no intento de contribuir para melhor compreensão dessa modalidade tributária. Especificamente, busca-se demonstrar que a exigibilidade do tributo é constitucional, conhecer seus contribuintes, analisar seu fato gerador, sua alíquota e sua base de cálculo. O estudo é caracterizado por uma abordagem jurídica e o referencial teórico que orienta a pesquisa tem como base os conceitos de taxa, poder de polícia, taxa de serviço, fato gerador, base de cálculo e alíquota. Focaliza a discussão das controvérsias em torno desses elementos característicos quando confrontado com a Constituição Federal. O estudo destaca a tendência da jurisprudência dos tribunais superiores brasileiros no sentido de reconhecer a constitucionalidade desse tributo.

ANDRADE NETO, Jayme. Modelagem estatística em alta frequência da taxa Selic. 2009. 46 f. Dissertação (mestrado) - Programa de Pós Graduação em Economia, CAEN, Universidade Federal do Ceará, Fortaleza-CE, 2009.
Submitted by Mônica Correia Aquino (monicacorreiaaquino@gmail.com) on 2013-07-09T18:28:31Z No. of bitstreams: 1 2009_dissert_jandradeneto.pdf: 199292 bytes, checksum: e2437b1e46bac142f0735af4fb4ce977 (MD5)
Approved for entry into archive by Mônica Correia Aquino(monicacorreiaaquino@gmail.com) on 2013-07-09T18:29:09Z (GMT) No. of bitstreams: 1 2009_dissert_jandradeneto.pdf: 199292 bytes, checksum: e2437b1e46bac142f0735af4fb4ce977 (MD5)
Made available in DSpace on 2013-07-09T18:29:09Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2009_dissert_jandradeneto.pdf: 199292 bytes, checksum: e2437b1e46bac142f0735af4fb4ce977 (MD5) Previous issue date: 2009
At first, a brief discussion on monetary economy and the regimen of target for inflation in Brazil will be performed. This latter has been an important step towards stabilization in our country, as there was an annual average of inflation about 842% within a period immediately before the adoption of the target. Besides influencing in a positive manner the Central Bank of Brazil’s credibility, it is possible to notice an augmented inclusion in this regimen on the part of many countries since 1990, when it had its start in New Zealand. The conferences held by the Monetary Policy Committee (COPOM) will also be taken into consideration, for it has been responsible for the establishment of the target regarding interest rates (SELIC), which is the main tool related to monetary policy assumed by the Central Bank of Brazil in order to maintain inflation inside of the levels proposed by the National Monetary Council (CMN), so as to identify which variables can interfere in and affect the decisions made by such committee.
Inicialmente, fazemos uma breve discussão sobre economia monetária e o regime de metas de inflação no Brasil, que foi um importante passo para a estabilização da inflação no país, já que se teve uma média anual de inflação de 842% num período imediatamente antes da adoção das metas. Além de afetar positivamente a credibilidade do Banco Central. Nota-se também uma adesão crescente de diversos países a esse regime desde 1990, quando teve início na Nova Zelândia. Também analisamos as reuniões do Comitê de Política Monetária (COPOM), responsável pela fixação da meta da taxa de juros (Selic), que é o principal instrumento de política monetária utilizada pelo Banco Central do Brasil para manter a inflação dentro dos níveis estabelecidos pelo Conselho Monetário Nacional (CMN),identificando quais são as variáveis que podem influenciar e afetar as decisões deste comitê. Neste artigo, usamos a abordagem estatística para dados de alta freqüência desenvolvida por Hamilton e Jordà (2002) para a economia brasileira, pretendendo modelar e prever a decisão da taxa de juros (Selic) do Banco Central. De acordo com os principais resultados, a taxa de Hazard obtida parece inferir que o Banco Central muda a taxa Selic com uma probabilidade condicional de 36%. Variáveis como o desvio entre a inflação observada e a meta, e a diferença entre o Produto Interno Bruto e o produto potencial parecem ser mais significantemente relevantes em explicar a duração e os marks para a mudança do alvo, corroborando com os resultados em Portugal (2008). Somos também capazes de prever razoavelmente a taxa Selic na amostra."

SOUSA, José Marcelino de Oliveira. Determinantes da taxa de ocupação hoteleira no Brasil. 2014. 46f. Dissertação (Mestrado Profissional) - Programa de Pós Graduação em Economia, CAEN, Universidade Federal do Ceará, Fortaleza-CE, 2014.
Submitted by Mônica Correia Aquino (monicacorreiaaquino@gmail.com) on 2014-10-31T18:10:18Z No. of bitstreams: 1 2014_dissert_jmosousa.pdf: 285089 bytes, checksum: 164650d8a56850f6576349c244003a1b (MD5)
Approved for entry into archive by Mônica Correia Aquino(monicacorreiaaquino@gmail.com) on 2014-10-31T18:10:28Z (GMT) No. of bitstreams: 1 2014_dissert_jmosousa.pdf: 285089 bytes, checksum: 164650d8a56850f6576349c244003a1b (MD5)
Made available in DSpace on 2014-10-31T18:10:28Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2014_dissert_jmosousa.pdf: 285089 bytes, checksum: 164650d8a56850f6576349c244003a1b (MD5) Previous issue date: 2014
The objective of this work is to construct a function of demand for hotel services to Brazil, in order to offer the hotel industry a proper diagnosis of the main determinants of occupancy. This process will be conducted based on information extracted from the Hotel Operators Forum Brazil - FOHB, which presents observations on the rate of occupancy, RevPAR, daily price, location, seasonality and flow individuals to ten Brazilian capitals, which are São Paulo, Rio de Janeiro, Vitória, Belo Horizonte, Fortaleza, Salvador, Brasília, Curitiba, Porto Alegreand Manaus. The data are presented on a monthly basis and corresponds to the period between January 2009 and December 2012. The methodology used is based on the technique of panel data, in its versions for fixed effect, random effect and dynamic model . The results highlight the prejudicial effect of the daily rate, the seasonal component and the flow of individuals on the occupation, while the dummy location and RevPAR positively impacted. These facts indicate that the hotel service is a very common type, which exhibit negative changes in consumption during the low season and positive the higher the quality of service fluctuations.
O objetivo deste trabalho é construir uma função de demanda por serviços de hotelaria para o Brasil, de modo a oferecer à indústria hoteleira um diagnóstico adequado sobre os principais determinantes da taxa de ocupação. Tal processo será realizado a partir de informações extraídas do Fórum de Operadores Hoteleiros do Brasil – FOHB, o qual apresenta observações sobre a taxa de ocupação, revpar, diária média, localização, fluxo de indíviduos e sazonalidade para dez capitais brasileiras, as quais são: São Paulo, Rio de Janeiro, Vitória, Belo Horizonte, Fortaleza, Salvador, Brasília, Curitiba, Porto Alegre e Manaus. Os dados apresentam-se de forma mensal e corresponde ao período entre janeiro de 2009 e dezembro de 2012. A metodologia utilizada baseia-se na técnica de dados em painel, em suas versões para efeito fixo, efeito aleatório e modelo dinâmico. Os resultados destacam o efeito depreciativo do preço da diária, do componente sazonal e do fluxo de indivíduos sobre a ocupação, enquanto que a dummy de localização e o RevPar impactaram de forma positiva. Tais fatos indicam que o serviço de hotelaria é um bem do tipo comum, que apresentam variações negativas no consumo em períodos de baixa estação e flutuções positivas quanto maior a qualidade do serviço.

Submitted by Laura Gonzaga (lauragonzaga@gmail.com) on 2016-07-25T19:15:10Z No. of bitstreams: 1 Dissertação_LauraGonzaga.pdf: 983042 bytes, checksum: b76d86226761dcced664dc2c1870ee3e (MD5)
Approved for entry into archive by GILSON ROCHA MIRANDA (gilson.miranda@fgv.br) on 2016-11-01T14:06:16Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Dissertação_LauraGonzaga.pdf: 983042 bytes, checksum: b76d86226761dcced664dc2c1870ee3e (MD5)
Approved for entry into archive by Maria Almeida (maria.socorro@fgv.br) on 2016-11-07T18:45:08Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Dissertação_LauraGonzaga.pdf: 983042 bytes, checksum: b76d86226761dcced664dc2c1870ee3e (MD5)
Made available in DSpace on 2016-11-07T18:45:29Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Dissertação_LauraGonzaga.pdf: 983042 bytes, checksum: b76d86226761dcced664dc2c1870ee3e (MD5) Previous issue date: 2016-05-27
Este estudo analisa o desempenho e o risco incorrido pelos fundos multimercado brasileiros que cobram taxa de performance vis-à-vis àqueles que não cobram. Testamos a hipótese de que, para se ter maiores retornos, os gestores que cobram performance assumem maiores riscos. Nossa análise é baseada em aproximadamente 820 mil retornos diários, e incluiu 545 fundos operando no período pós-crise financeira (2010 a 2015). Surpreendentemente, os resultados encontrados apontam, de forma robusta, que os fundos que cobram taxa de performance tendem a apresentar (i) menor risco, (ii) maior retorno e (iii) menor alongamento da carteira. Oferecemos algumas possíveis explicações para essa evidência empírica.

Mestrado em Ciências Empresariais
O presente trabalho analisa o efeito da descida das taxas estatutárias de sociedades no crescimento económico, desemprego e investimento, nos 28 países da UE. Desta forma, procura-se analisar se existe alguma correlação entre a decisão de subida/descida da taxa de IRC e a variação destes indicadores económicos. Os principais objetivos consistiram em analisar o efeito da variação das taxa estatutária e taxa efetiva de IRC nos países UE no período de 1990 a 2013, e compreender o efeito dessa variação e suas principais tendências no período em análise, nas variáveis PIB, desemprego e Investimento. Numa primeira análise observou-se o comportamento do crescimento de PIB, diminuição de desemprego e evolução do investimento face à taxa estatutária de IRC por país da UE. Os relatórios europeus apontam que, regra geral, o nível de tributação sobre as sociedades diminuiu significativamente na maioria dos países da UE, incluindo Portugal. No que se refere ao efeito das variáveis, o PIB demonstra um crescimento ligeiro face à diminuição da taxa em ambas análises sem, no entanto, esta variação ter valores firmemente representativos. No que se refere à variável investimento tem um comportamento muito similar ao PIB, mas é convicção da autora que o mesmo se deve por força das políticas e benefícios fiscais de cada um dos países. No caso do desemprego, os valores da análise são ligeiramente superiores, mas ainda assim muito ténues para que se possa afirmar o impacto da variação das taxas de imposto de sociedade como fator de decisão.
This paper analyzes the effect of lower statutory tax rates on corporate competitiveness, in the 28 countries of the UE and Eurozone. The main objectives consisted in analyzing the effect of varying the statutory rate and the effective income tax rate in the IRC by each country in UE, during the period 1990-2013, and to understand the effect of this variation and its main trends in the reporting period, the GDP variables, unemployment and investment. In a first analysis we observed the behavior of GDP growth, decreasing unemployment and evolution of investment compared to the statutory income tax rate by countries in the European Union. Then conducted to analyze the behavior of the same variables but now face the average effective tax rate and the total sample. The results show that generally the level of corporate taxation decreased significantly in most UE countries, including Portugal. With regard to the behavior of GDP this shows a slight decrease in growth rate compared to either the first and second analysis without however having values representative of this variation. As regards the investment variable, it has a very similar behavior to the GDP, but the author is convinced that the same must be under the political and fiscal benefits of each country. In the case of unemployment, the analysis values are slightly higher but still very weak so that we can affirm the certainty of the variation in rates of corporation tax as a decision factor.
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Submitted by Flavio Ferreira (fhennf@gmail.com) on 2013-02-27T04:25:37Z No. of bitstreams: 1 Estimativas_Taxa_Juros_Neutra_Brasil.pdf: 844209 bytes, checksum: 1dac226d2cbb6d33250d50a62d4b955c (MD5)
Approved for entry into archive by Vera Lúcia Mourão (vera.mourao@fgv.br) on 2013-02-27T13:40:02Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Estimativas_Taxa_Juros_Neutra_Brasil.pdf: 844209 bytes, checksum: 1dac226d2cbb6d33250d50a62d4b955c (MD5)
Made available in DSpace on 2013-02-27T14:30:23Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Estimativas_Taxa_Juros_Neutra_Brasil.pdf: 844209 bytes, checksum: 1dac226d2cbb6d33250d50a62d4b955c (MD5) Previous issue date: 2013-02-04
Neste estudo foi estimada a taxa de juros neutra da economia brasileira no período compreendido entre o quarto trimestre de 2001 e o segundo trimestre de 2012 através de três diferentes modelos econométricos. Foram comparados os resultados obtidos, analisou-se se havia evidências de uma tendência de redução recente na taxa de juros neutra e a partir dos resultados obtidos avaliou-se como tem sido a condução da política monetária por parte do Banco Central do Brasil, verificando se houve períodos onde as taxas de juros reais praticadas ficaram sistematicamente abaixo/acima das taxas de juros neutras. A seqüência do texto é a seguinte. Inicialmente são apresentadas uma síntese contendo as principais definições e conceitos econômicos envolvidos, além da motivação para se abordar o tema e uma revisão bibliográfica mostrando os principais resultados obtidos para outras economias e para o Brasil. Em seguida é feito um sumário dos principais métodos de estimação utilizados e os dados utilizados, além de serem descritos e discutidos os resultados das estimações. No final um capítulo de conclusão com um resumo dos desenvolvimentos é apresentado.
In this study it was estimated the neutral interest rate of the Brazilian economy in the period between the fourth quarter of 2001 and second quarter of 2012 through three different econometric models. The results of these methods were compared, it was evaluated whether there was statistical evidence of a downward trend in recent neutral interest rate and it was studied what has been the stance of the monetary policy by verifying whether there were periods where the Central Bank of Brazil practiced real interest rates that were systematically below/above neutral interest rates. The text is developed in the following sequence: initially are presented a summary containing the main economic concepts and definitions involved in the study, the motivation to address this issue and a literature review showing the main results obtained for other economies and Brazil. Then it is shown a summary of the estimation methods (along with the data set) and the results of the estimations are presented and discussed. A final chapter with a summary of the developments concludes the text.

Nas duas últimas décadas, o Brasil vem praticando elevadas taxas de juros nominais em relação à taxa de inflação existente. Isso encarece o crédito, aumenta o endividamento e prejudica o crescimento econômico sustentado. Além disso, fatores como a implementação de políticas econômicas de combate à inflação, a aceleração do processo de abertura e internacionalização econômicas criam um mix variáveis que se relacionam com a taxa de juros e deixam explícita a necessidade de se analisar os principais determinantes da taxa de juros nominal no Brasil e sua relação com a taxa de câmbio, objetos de estudos do presente trabalho. O modelo teórico apresentado, expandido para incluir uma equação de Fisher adequada à economia brasileira e o risco de default, foi estimado seguindo os seguintes passos: 1) testes de raiz unitária de Dickey-Pantula, Dickey-Fuller, raiz unitária sazonal e raiz unitária com quebra estrutural foram realizados de modo a saber o grau de integração de cada variável e, assim, como cada uma deve ser considerada nos modelos; 2) regressões para taxa de juros e taxa de câmbio foram, inicialmente, estimadas pelo método de Mínimos Quadrados Ordinários e, caso tenham sido constatados problemas de heteroscedasticidade e autocorrelação dos resíduos, as regressões foram reestimadas pelo método dos Mínimos Quadrados Ponderados, Mínimos Quadrados Ponderados com modelo não-linear de correção da autocorrelação dos resíduos e/ou Mínimos Quadrados Ponderados com estimativas consistentes da variância de White ou Newey-West. Inicialmente utilizaram-se dados com periodicidade mensal, mas os resultados não foram robustos. Por isso, foram usados dados com periodicidade trimestral, obtendo melhores resultados. Apenas as melhores regressões são apresentadas no texto, apresentando dois grupos de estimativas para os determinantes das taxas de juros e de câmbio, sendo o primeiro para o período de 1990 a 2006 sem risco de default e o segundo para o período em que há dados sobre risco de default (os melhores resultados incluindo a variável risco ocorreram para o período de 1995 a 2006). Essas regressões fundamentam a definição de quatro modelos VAR (Vetor Autorregressivo). Esta última, ao ser estimada usando a decomposição de Choleski, permite chegar a conclusões convergentes aos das regressões selecionadas. Tanto a análise de regressão quanto o VAR reforçam o papel das variáveis externas em afetar a taxa de juros CDI a partir de 1995, em detrimento das variáveis domésticas, especialmente a taxa de inflação. O modelo para a taxa de câmbio sinaliza para uma conclusão semelhante, sendo a variável CDI a mais importante quando considerado todo o período em análise, mas perdendo poder explicativo sobre a taxa de câmbio quando inserida a variável risco de default. Pode-se afirmar que a conta capital e financeira do Balanço de Pagamentos é semi-aberta e que os fatores externos possuem impactos expressivos sobre a taxa de juros CDI, principalmente após a implementação do Plano Real. Em especial, o risco de default percebido pelos investidores externos possui um papel importante em mostrar a seguinte dinâmica: sob maior risco de default, um aumento da taxa de juros (via política monetária restritiva) pode provocar um efeito perverso, pois ao invés de atrair capital externo (e, assim, poder cumprir com as obrigações financeiras), provoca uma saída de capital e desvaloriza a taxa de câmbio, aumentando a inflação. Esses resultados são de extrema importância para o exercício da política monetária, tal como exposto nas conclusões do trabalho.
During the last two decades, Brazil has been practicing high nominal interest rates, comparing to the observed inflation rate. This fact has a negative impact on credit, increases public debt and reduces the economic growth. In addition, the implementation of economic policies that aim to decrease the inflation rate, together with the economic globalization process, generate a set of variables that are related to the interest rate and, also, explicitly show how important is to analyze the main variables that have impacts on the interest rate determination and its relation with the exchange rate, which are the aim of this dissertation. Theoretical models for interest rate and exchange rate determination for a small and partially open economy were expanded to incorporate not only a suitable Fisher equation to the Brazilian economy, but also the default risk, and they were estimated in the following sequence: 1) Dickey-Pantula, Dickey-Fuller and seasonal unit root tests, and also unit root test with structural changes, were used to verify the integration degree for each variable and how each of them should be considered in the models; 2) interest rate and exchange rate regressions were first estimated by Ordinary Least Squares or, in case of heteroskedasticity and residuals autocorrelations problems, the regressions were reestimated using Weighted Least Squares, Weighted Least Squares with non-linear correction for residuals autocorrelation or Weighted Least Squares with Newey-West or White consistent covariance estimates. Initially, the models were estimated using monthly aggregated data, but they did not present robust results. In sequence, models were estimated using quarterly aggregated data, which had better estimations results and the best results are presented in this thesis. This dissertation presents two groups of results for each determination model of interest and exchange rates, considering the period from 1990 to 2006 without default risk and starting from a year that are default risk data available (the best results including default risk variable happened from 1995 to 2006). These regressions are the base for four VAR (Vector Autoregression) models. Both regression and VAR analysis strengthen the role of external variables in affecting the CDI interest rate for the period starting from 1995, while domestic variables reduced their effect on this process, specially the inflation rate. The results for the exchange rate determination model indicate a similar conclusion because, for the whole period analyzed, CDI interest rate was the most important variable; however, it reduced its influence on exchange rate when the default risk was inserted into the estimations. According to the results, there is evidence that the Brazilian economy is partially open and that the external factors have strong effect on CDI interest rate determination, especially after the implementation of Plano Real (Real Plan). More importantly, the international investors\' default risk perception has an important role showing the following dynamic: under default risk conditions, a larger interest rate (by a restricted monetary policy) can have a perverse effect, because, higher interest rate instead of attracting external capital inflows (which permits financial obligations to be honored) can lead on an external capital outflows, which depreciates the exchange rate and, as a result, increases the inflation rate. These results are extremely important to be considered for monetary policy implementation, as shown on the conclusions of this thesis.

Polyblastia A. Massal. is a genus of lichenized fungi belonging to Verrucariaceae (Ascomycota). Traditional classification heavily rested on a few cardinal characters, primarily ascoma structure and spore morphology, but the delimitation of Polyblastia was problematic. Using DNA sequences from nucLSU, and RPB1 the position of the ‘Polyblastia group’, as a strongly supported clade within Verrucariaceae, was confirmed. A three marker phylogeny (including nucITS) based on a wide taxon sampling reveals strongly supported clades within the ‘Polyblastia group’. Thus Polyblastia s.str. is recognized. The phylogeny of the strongly supported Thelidium clade is not completely resolved. In a different clade, Verrucaria rupestris, the type of Verrucaria, is a sister to the Henrica melaspora/H. theleodes clade. Trimmatothele perquisita, the type of Trimmatothele, forms a strongly supported group with a Verrucaria species. The genus Sporodictyon, until recently included in Polyblastia, is resurrected. Species delimitation in Sporodictyon is investigated, and the morphological variation within and between the monophyletic groups is evaluated in an effort to reconcile morphological and molecular data. A taxonomic revision of Sporodictyon, occurring in Northern Europe and the adjacent Arctic is provided, and two new species are described. A comprehensive material is investigated, a key to the species is provided. A generic revision of the family Verrucariaceae, based on recent molecular phylogenetic analyses and previous morphological studies, is offered. Three new genera (Hydropunctaria, Parabagliettoa and Wahlenbergiella) are proposed. Several other monophyletic groups are identified for which the taxon sampling is insufficient for proposing taxonomic changes. The nomenclature of the genera in the family is revised, including the study of type materials and several lectotypifications are suggested. The new genus Atla (Verrucariaceae) is described, and three new species to science, A. alpina, A. palicei and A. praetermissa, are included. An identification key to the species and a revision of the genus is supplied.

Made available in DSpace on 2014-06-11T19:32:57Z (GMT). No. of bitstreams: 0 Previous issue date: 2013-02-26Bitstream added on 2014-06-13T20:04:44Z : No. of bitstreams: 1 rivera_ar_dr_jabo.pdf: 387270 bytes, checksum: 3259bdff37d857577baed98527c8e44d (MD5)
O objetivo deste estudo foi estimar a taxa de passagem em cabras leiteiras gestantes. O mesmo foi dividido em dois experimentos usando cabras multíparas, não lactantes, gestantes. O primeiro estudo foi realizado em 36 cabras, multíparas, com peso médio de 50,6 ± 7,7 kg, distribuídas nos tratamentos de acordo com a raça (Saanen e Alpina); tipo de prenhez (simples e gemelar) e período de gestação (80, 110 e 140 dias). O delineamento experimental foi completamente casualizado e teve como objetivo estimar a taxa de passagem de cabras leiteiras durante a gestação. O segundo estudo foi realizado em 49 cabras multíparas, não lactantes, com gestação gemelar e peso médio de 49.0 kg ± 8.9, distribuídas nos tratamentos de acordo com o período de prenhez (80,110,140 dias), tipo de restrição alimentar (sem restrição, moderada e severa), e raça (Saanen e Alpina). O delineamento experimental foi em blocos casualizados e o objetivo foi estimar a taxa de passagem em cabras leiteiras submetidas a resrição alimentar ao longo da prenhez. Para a estimativa da taxa de passagem foram fornecidos indicadores externos (itérbio para fase sólida e Cr-EDTA para fase líquida) e foi usada a metodologia do esvaziamento do trato digestório em animais abatidos para a coleta das amostras e foi mensurada a quantidade de gordura e o peso sorporal previo ao abate. A digestibilidade da MS e da MO aumenta em cabras com gestação gemelar no primeiro terço da prenhez e decresce ao final da gestação. Cabras com gestação simples apresentam maior digestibilidade da MS e do FDN na fase final da prenhez. Cabras leiterias gestantes não alteram a taxa de passagem dos sólidos no rúmen durante a prenhez. Cabras Saanen apresentaram maior taxa de diluição ruminal. A taxa de passagem dos sólidos em cabras gestantes submetidas a restrição alimentar varia entre 0.03 a 0.10/h...
The objective of this study was to estimate passage rate in pregnancy goats. It was divided in three studies using goats multiparous, no milking, pregnancy. The first study was in 36 goats multiparous and mean weight was 50,6 kg ± 7,7 distributed in the treatments according breed (Saanen and Oberhasli), gestational age (80, 110, 140 days) and type of pregnancy (simples or twin). Design experimental was completely randomized and the objective was to estimate passage rate in milking goats during the pregnancy. The second study was in 49 goats multiparous, no milking, with twin pregnancy and mean weight 49.0 kg ± 8.9, distributed in the treatments according breed (Saanen and Oberhasli), gestational age (80, 110, 140 days) and nutritional restriction (no restriction, moderate and severe). Design experimental was in blocks randomized and the objective was to estimate passage rate in milking goats with nutritional restriction during pregnancy. For both studies were given orally external markers (ytterbium for solid phase and Cr- EDTA for liquid phase). Slaughter method was used and evacuation for sample collecting from gastro-intestinal tract and quantity of fat was measured. Digestibility assay was performed and the DMI was daily measured. Milking pregnancy goats not change ruminal passage rate during the pregnancy. DM, and organic matter increased in early pregnancy in twin pregnancy goats and decreased in late gestation. Simple pregnancy goats increased DM and NDF digestibility in late gestation. Pregnancy milking goats not changed passage rate of particles in the rumen. Saanen goats showed greater ruminal dilution rate. Passage rate in nutritional restriction goats range was 0,03 to 0,10 /h. Oberhasli breed with moderate restriction increased ruminal passage rate of solid phase in the secondthird of gestation. Passage rate alteration in pregnancy goats is associated to breed, nutritional level and gestational age

Submitted by Bruno César Mariano Resende (bcmresende@gmail.com) on 2018-09-20T17:46:26Z No. of bitstreams: 1 Dissertacao_BrunoResende.pdf: 608696 bytes, checksum: d636a937718a3a2333998aeac725f17c (MD5)
Approved for entry into archive by Janete de Oliveira Feitosa (janete.feitosa@fgv.br) on 2018-10-11T14:13:10Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Dissertacao_BrunoResende.pdf: 608696 bytes, checksum: d636a937718a3a2333998aeac725f17c (MD5)
Made available in DSpace on 2018-10-29T12:21:22Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Dissertacao_BrunoResende.pdf: 608696 bytes, checksum: d636a937718a3a2333998aeac725f17c (MD5) Previous issue date: 2018-03-28
Esta dissertação tem como principal objetivo estudar o impacto da cobrança de taxa de bagagem sobre o nível de preço das passagens aéreas e o comportamento do consumidor. Utilizando dados sobre o preço de passagens aéreas vendidas divulgados nos Microdados da ANAC, estimo regressões sob diferentes especificações de efeitos fixos e variáveis de controle para avaliar o impacto da cobrança da taxa de bagagem sobre tarifas. Na especificação que julgo mais adequada para lidar com possíveis endogeneidades, encontro uma redução média de R$ 14,85 no preço da tarifa. Em seguida, realizo estimativas da demanda por passagens aéreas em um modelo logit e do efeito da taxa de bagagem sobre a valoração do consumidor
The main objective of this dissertation is to study the impact of baggage fees adoption on the level of airline tickets prices and the behavior of consumers. Using microdata on the price of airline tickets published by ANAC (the Brazilian airlines regulator), I estimate regressions under different specifications of fixed effects and covariates to evaluate the impact of baggage fee adoption on prices. In the specification that I argue as the most appropriate to avoid possible endogeneities, I find an average reduction of R$14.85 in the price of airline tickets. Next, I develop estimates of the demand for airline tickets under a logit model and the effect of baggage fee adoption on consumer’s utility.

Made available in DSpace on 2016-04-27T16:57:45Z (GMT). No. of bitstreams: 1 EDM - Claudio dallanese.pdf: 1511562 bytes, checksum: e7b4467bf7d57ecbf0c536f800f0c19b (MD5) Previous issue date: 2006-10-27
The aim of this investigation was to identify and to analyze arguments and metaphors used by a group of students of a master s degree course in Mathematical Education for the rate of change, to understand how they learn this topic. The option of working with those subjects relapsed in the fact that they are all teachers of Mathematics and they have already seen Calculus in their graduation. To those subjects, tasks were offered in a learning scenery where the dialogue was privileged among teacher, students and technology. The vision adopted regarding the technology was of a prothesis, in the sense that it makes it possible for the student to do things different from the way that he would do without it. With the intention of working with different texts, sometimes we offered tasks that the students interacted with the computer, sometimes we offered a task which the prosthesis was a small canal made from a PVC tube, tennis ball, ping-pong ball, chronometer and tape measure. The classes that the students worked in those tasks were filmed using a VHS camera. Notes of some speeches and interventions of the students and the teacher written on a notebook helped to enrich the collection of data. The analysis was based on Embodied Cognition Theory and on the Model of the Argumentative Strategy. We conclude that the process of understanding medium rate of change and instantaneous rate of change is not only the case of just a passage from one to another analytical formula or from a graph to a formula. There is a difference among the cognitive mechanisms to understand the graph and the analytic formula, which contributes to the students' difficulty with that topic. It is not just the formal definition that is responsible for that difficulty. We observed that with the aid of the computer science technology, it was possible to create an environment where the fictive motion, intrinsic of the language, became a factive movement. That is, when secants straight lines coincided with a tangent straight line for successive approaches, and when the tangent straight line to the curve in a point could move, at the same time the values of the slope of those straight lines could be seen in the screen
Esta investigação teve por objetivo identificar e analisar argumentos e metáforas utilizadas por um grupo de alunos de um curso de pós-graduação em Educação Matemática para taxa de variação, para entender como é que eles aprendem esse tópico. A opção de trabalhar com esses sujeitos recaiu no fato de serem todos professores de Matemática do ensino fundamental e/ou médio e já terem visto Cálculo em sua graduação. A esses sujeitos foram oferecidas tarefas num cenário de aprendizagem onde se privilegiou o diálogo entre professor, alunos e tecnologia. A visão adotada com relação à tecnologia foi a de prótese, no sentido de que ela possibilita ao aluno fazer coisas diferentes do modo que faria sem ela. Com o intuito de trabalhar com textos distintos, ora oferecemos tarefas em que os alunos interagiram com o computador, ora oferecemos uma tarefa em que a prótese era uma canaleta feita de cano de PVC, bola de tênis, bola de pingue-pongue, cronômetro e trena. As aulas em que os alunos trabalharam nessas tarefas foram filmadas utilizando uma filmadora VHS. Apontamentos por escrito em um diário de classe de algumas falas e intervenções dos alunos e da professora ajudaram a enriquecer a coleta de dados. A análise baseou-se na Teoria da Cognição Corporificada e no Modelo da Estratégia Argumentativa. Concluímos que o processo de compreender taxa média e taxa instantânea de variação não é o caso apenas de uma passagem de uma fórmula analítica a outra ou de um gráfico para uma fórmula. Existe uma diferença entre os mecanismos cognitivos para compreender o gráfico e a fórmula analítica, diferença esta que contribui com a dificuldade dos alunos com esse tópico. Não é apenas a definição formal que é responsável por essa dificuldade. Observamos que com o auxílio da tecnologia informática foi possível criar um ambiente onde o movimento fictivo, intrínseco da linguagem, se transformou em um movimento factivo. Isto é, quando retas secantes coincidiam com uma reta tangente por sucessivas aproximações e quando a reta tangente à curva num ponto podia se mover, ao mesmo tempo os valores do coeficiente angular dessas retas podiam ser vistos na tela

Este trabalho investiga para o Brasil um dos mais importantes debates da literatura da Nova Macroeconomia Aberta: a escolha da moeda na qual a firma exportadora fixará os preços de seu produto vendido no exterior. Duas são as hipóteses possíveis: ou a firma exportadora fixa seu preço com base na sua própria moeda, conhecida como producer currency pricing (PCP),ou ela fixa seu preço com base na moeda do mercado de destino de seu produto, chamada de local currency pricing (LCP). Como muitos dos problemas verificados na literatura macroeconômica têm origem microeconômica, procuramos responder a questão através das observações encontradas na literatura de passthrough e pricing-to-market. Além disto, assumimos que, no agregado, os setores exportadores e importadores brasileiros se comportam como uma firma maximizadora de lucros que vende seus produtos para importadores locais. Isto permite que parte das variações cambiais seja repassada para os preços e parte seja absorvida pelo markup do setor. A metodologia empírica incluiu a estimação de dois VEC’s (vector error correction), um para as exportações e outro para as importações, pelos quais foram calculadas funções de resposta ao impulso e decomposições da variância dos erros de previsão nos preços. Os resultados obtidos indicam casos intermediários das hipóteses de LCP e PCP para o Brasil. Enquanto os preços em dólares das exportações brasileiras estão mais próximos da hipótese de LCP, os preços em reais das importações estão mais próximos da hipótese de PCP. Outros aspectos interessantes também foram observados. Para os preços das exportações brasileiras, a variável mais importante para sua determinação é a condição econômica do resto do mundo, seguida pelos custos do setor exportador. Já para as importações, tanto as condições econômicas domésticas quanto a taxa de câmbio são variáveis importantes, ao passo que os preços em moeda estrangeira das importações não se mostraram significantes no longo prazo, mas apenas no curto prazo.
This work analyzes to Brazil one of the most important debates on the New Open Economy Macroeconomic literature: the choice of the currency in which international prices are fixed. There are two possible hypotheses: either the export firm establishes his prices in your own currency, named producer currency pricing (PCP) or the export firm fix his price in the currency of the market in which his products is sold, named local currency pricing (LCP). Many questions treated in macroeconomic literature have microeconomic foundations. So we look for answering the question using the literature of passthrough and pricing-to-market. In addition to this, we assume that macroeconomic data for Brazilian’s export and import sectors are generated of profit maximizing firms’ behavior. The firms sell their products to local importers, allowing that some piece of exchange rate variations are passed through prices and another piece are passed through specific markup sector. Methodology employed here includes vector error correction (VEC) estimation, one for export prices in dollar and other for import prices in reais, through which were calculated impulse response functions and forecast variance error decompositions for prices. Results point the validity of intermediate cases of LCP and PCP for Brazil. While Brazilian export prices in dollars are closer to LCP hypothesis, Brazilian import prices in reais are closer to PCP hypothesis. Other interesting aspects were obtained. For Brazilian export prices, the most important variable explaining it is the world economic growth. The second most important variable is the export sector cost. For Brazilian import prices in reais, both domestic economic growth and exchange rate are important in its determination, while import prices in dollars were not showed significant in the long run, but just in the short run.

A violência doméstica, assim como a violência no namoro, é um fenómeno que tem contando com uma grande visibilidade a nível científico e social, constituindo-se um tema recorrente no nosso dia-a-dia. Este fenómeno psicossocial abrange todas as classes sociais, géneros, culturas (Caridade, 2011). Desse modo, à semelhança da violência doméstica, a violência no namoro é um problema a nível global que afeta muitos jovens. Posto isto, o Projeto de Graduação surge como uma proposta de investigação, cujo principal objetivo se focaliza no desejo de tentar perceber quais as motivações dos jovens, que frequentam um curso superior, ao praticarem atos de violência interpessoal. Consumada a revisão da literatura, o foco do projecto de investigação unifica-se na análise da taxa de incidência de violência nas relações de intimidade e possíveis motivos inerentes, em jovens universitários. O presente trabalho está dividido em duas partes: a primeira parte é referente ao enquandramento teórico, aludindo à revisão da literatura, e a segunda parte decorre da exposição de um estudo empírico, fundamentando-se na aplicação de inquéritos por questionário a estudantes universitários, na região do Porto. Uma das razões pela qual a zona de eleição foi o distrito do Porto, deve-se a este configurar-se, em termos absolutos, segundo o RASI (2018), como um dos distritos com maior número de registo de ocorrências de violência doméstica.
Domestic violence, like dating violence, is a phenomenon that has had a high scientific and social visibility and is a recurring theme in our daily lives. This psychosocial phenomenon covers all social classes, genders, cultures (Caridade, 2011). Thus, like domestic violence, dating violence is a global problem that affects many young people. That said, the Graduation Project emerges as a research proposal, whose main objective is focused on the desire to try to understand the motivations of young people, who attend higher education, when practicing acts of interpersonal violence. After reviewing the literature, the focus of the research project is unified in analyzing the incidence rate of violence in intimate relationships and possible inherent motives in college students. The present work is divided into two parts: the first part refers to the theoretical framework, alluding to the literature review, and the second part to the exposition of an empirical study, based on the application of questionnaire surveys to university students in Porto region. One of the reasons why the district of choice was the district of Porto is that it is, in absolute terms, according to the RASI (2018), as one of the districts with the highest number of occurrences of domestic violence.
N/A

Mestrado em Econometria Aplicada e Previsão
O objectivo deste trabalho consiste em comparar os resultados obtidos da previsão das taxas de inflação mensal e homóloga de Angola, usando diferentes modelos (univariados e multivariados) e estratégias. Nos modelos univariados (ARIMA) adoptaram-se quatro estratégias em que a modelação e previsão foram realizadas sobre: os preços das 12 classes que compõem o IPC, na primeira; as variações mensal e homóloga dos preços das 12 classes que compõem o IPC, na segunda; o IPC, na terceira; as variações mensal e homóloga do IPC, na quarta. Nos modelos multivariados (VAR/VEC) utilizaram-se duas estratégias em que a modelação e previsão foram executadas sobre: o IPC, na primeira e as variações mensal e homóloga do IPC, na segunda. Em ambos os casos, foram incluídas variáveis endógenas (oferta de moeda e taxa de câmbio) e exógenas (preço do petróleo, taxa de juro e dummy sazonal) e criados cenários preditivos para a taxa de inflação de Angola. Com a análise realizada, conclui-se que os modelos ARIMA (estratégia 4) apresentaram melhor ajustamento para a previsão da taxa de inflação mensal, em comparação com a taxa de inflação homóloga cujos melhores resultados foram obtidos com os modelos VAR/VEC (estratégia 1)
The main purpose of this document is to compare the predictions obtained on Angola's monthly and homologous (annual) inflation rate, using univariate and multivariate models and strategies. For the univariate models (ARIMA) four strategies were used in which modeling and forecasting were performed on: for the first one, 12 price classes that compose the CPI; for the second one, the monthly and annual price variations of the 12 CPI's classes; for the third one, the CPI; and for the fourth one, the monthly and annual CPI variations. For the multivariate models (VAR/VEC) two strategies were used in which modeling and forecasting were performed on:for the first one, the CPI; and for the second one monthly and annual CPI variations. Both cases included endogenous (money supply and exchange rate) and exogenous variables (oil prices, interest rate) and created predictive scenarios for Angola's inflation rate. As conclusion, ARIMA models (strategy 4) are better tailored to forecast the monthly inflation rate, while VAR/VEC models (strategy 1) gave better results in predicting the annual inflation rate.

Mestrado em Métodos Quantitativos para a Decisão Económica e Empresarial
O objetivo do presente trabalho consiste em comparar os resultados obtidos da modelação e previsão das taxas de inflação mensal e homóloga de Angola, usando diferentes métodos de previsão (estocásticos e determinísticos) e abordagens estratégias. No geral, adotaram-se quatro estratégias em que a modelação e previsão foram realizadas com base nos dados de: (1) séries temporais dos preços das classes que compõem o Índice de Preços no Consumidor (IPC) usando métodos determinísticos de alisamento exponencial; (2) séries temporais dos preços das classes que compõem o IPC usando modelos autorregressivos e de médias móveis (ARMA); (3) série do IPC com a aplicação de modelos ARMA univariados; (4) série do IPC usando modelos ARMA com variáveis exógenas como as taxas de câmbio formal e informal, o preço do barril do petróleo e a oferta de moeda. Com a análise realizada, concluiu-se que o modelo ARMA com variáveis exógenas (estratégia 4) apresenta melhor qualidade preditiva para a previsão quer da taxa de inflação mensal quer da taxa de inflação homóloga de Angola.
The objective of this work is to compare the results obtained from the modeling and prediction of monthly and annual inflation rates in Angola, using different prediction methods (stochastic and deterministic) and strategic approaches. In general, four strategies were adopted in which modeling and forecasting were performed based on data from: (1) time series of prices of the classes that compose the Consumer Price Index (CPI) using deterministic methods of exponential smoothing; (2) time series of prices of the classes that compose the CPI using autoregressive and moving average models (ARMA); (3) IPC series with the application of univariate ARMA models; (4) IPC series using ARMA models with exogenous variables such as official and informal exchange rates, the oil price and the money supply. With the analysis, it was concluded that the ARMA model with exogenous variables (strategy 4) presents a better predictive quality for the forecasting of both the monthly inflation rate and the annual inflation rate of Angola.
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Mestrado em Ciências Empresariais
A presente dissertação retrata um estudo, com dados concretos, relativo à harmonização da taxa de IVA (imposto sobre o valor acrescentado) em curso na União Europeia (UE), este estudo foca-se em analisar, o IVA na UE entre 2000 a 2018, em função das receitas de IVA, do PIB, e do consumo privado. O correto funcionamento do mercado único na União Europeia exige a eliminação da tributação interna discriminatória ou protetora dos bens e serviços. A abordagem do tema pretende também proporcionar um historial da harmonização fiscal e uma descrição do atual funcionamento do sistema na UE. Constituindo esta harmonização na Europa, será possível obter uma fiscalização que permita potencializar o comércio, trocar informações importantes entre os EM e obter resistência à fraude e à evasão fiscal. O objetivo principal desta dissertação, é fornecer uma visão geral da evolução da harmonização fiscal indireta na União Europeia (UE) e os impactos que a harmonização fiscal, através do estabelecimento de uma taxa única de IVA na EU, pode contribuir para a anulação das barreiras fiscais entre os EM, consolidando o sistema fiscal Europeu para um mercado mais integrado.
This dissertation pictures a study, with concrete data, on the harmonization of the current VAT rate (value added tax) in the European Union (EU), this study focuses on analyzing VAT in the EU between 2000 and 2018, in the function of VAT revenues, GDP, and private consumption. The proper functioning of the single market in the European Union requires the elimination of discriminatory or protective internal influence of goods and services. An approach to the theme also aims to provide a history of fiscal harmonization and a description of the current functioning of the system in the EU. By constituting this harmonization in Europe, it will be possible to obtain a control that will enhance trade, exchange important information between Member States and gain resistance to fraud and tax evasion. The main objective of this dissertation is to provide an overview of the evolution of indirect tax harmonisation in the European Union (EU) and the impacts that tax harmonization, through the establishment of a single VAT in the EU, can contribute to the cancellation of tax barriers between state members by consolidating the European tax system into a more integrated market.
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Orientador: Izabelle Auxiliadora Molina Almeida Teixeira
Coorientador: Telma Teresinha Berchielli
Banca: Ricardo Andrade Reis
Banca: Gustavo Rezende Siqueira
Banca: Alexandre Vaz Pires
Banca: Simone Gisele de Oliveira
Resumo: O objetivo deste estudo foi estimar a taxa de passagem em cabras leiteiras gestantes. O mesmo foi dividido em dois experimentos usando cabras multíparas, não lactantes, gestantes. O primeiro estudo foi realizado em 36 cabras, multíparas, com peso médio de 50,6 ± 7,7 kg, distribuídas nos tratamentos de acordo com a raça (Saanen e Alpina); tipo de prenhez (simples e gemelar) e período de gestação (80, 110 e 140 dias). O delineamento experimental foi completamente casualizado e teve como objetivo estimar a taxa de passagem de cabras leiteiras durante a gestação. O segundo estudo foi realizado em 49 cabras multíparas, não lactantes, com gestação gemelar e peso médio de 49.0 kg ± 8.9, distribuídas nos tratamentos de acordo com o período de prenhez (80,110,140 dias), tipo de restrição alimentar (sem restrição, moderada e severa), e raça (Saanen e Alpina). O delineamento experimental foi em blocos casualizados e o objetivo foi estimar a taxa de passagem em cabras leiteiras submetidas a resrição alimentar ao longo da prenhez. Para a estimativa da taxa de passagem foram fornecidos indicadores externos (itérbio para fase sólida e Cr-EDTA para fase líquida) e foi usada a metodologia do esvaziamento do trato digestório em animais abatidos para a coleta das amostras e foi mensurada a quantidade de gordura e o peso sorporal previo ao abate. A digestibilidade da MS e da MO aumenta em cabras com gestação gemelar no primeiro terço da prenhez e decresce ao final da gestação. Cabras com gestação simples apresentam maior digestibilidade da MS e do FDN na fase final da prenhez. Cabras leiterias gestantes não alteram a taxa de passagem dos sólidos no rúmen durante a prenhez. Cabras Saanen apresentaram maior taxa de diluição ruminal. A taxa de passagem dos sólidos em cabras gestantes submetidas a restrição alimentar varia entre 0.03 a 0.10/h... (Resumo completo, clicar acesso eletrônico abaixo)
Abstract: The objective of this study was to estimate passage rate in pregnancy goats. It was divided in three studies using goats multiparous, no milking, pregnancy. The first study was in 36 goats multiparous and mean weight was 50,6 kg ± 7,7 distributed in the treatments according breed (Saanen and Oberhasli), gestational age (80, 110, 140 days) and type of pregnancy (simples or twin). Design experimental was completely randomized and the objective was to estimate passage rate in milking goats during the pregnancy. The second study was in 49 goats multiparous, no milking, with twin pregnancy and mean weight 49.0 kg ± 8.9, distributed in the treatments according breed (Saanen and Oberhasli), gestational age (80, 110, 140 days) and nutritional restriction (no restriction, moderate and severe). Design experimental was in blocks randomized and the objective was to estimate passage rate in milking goats with nutritional restriction during pregnancy. For both studies were given orally external markers (ytterbium for solid phase and Cr- EDTA for liquid phase). Slaughter method was used and evacuation for sample collecting from gastro-intestinal tract and quantity of fat was measured. Digestibility assay was performed and the DMI was daily measured. Milking pregnancy goats not change ruminal passage rate during the pregnancy. DM, and organic matter increased in early pregnancy in twin pregnancy goats and decreased in late gestation. Simple pregnancy goats increased DM and NDF digestibility in late gestation. Pregnancy milking goats not changed passage rate of particles in the rumen. Saanen goats showed greater ruminal dilution rate. Passage rate in nutritional restriction goats range was 0,03 to 0,10 /h. Oberhasli breed with moderate restriction increased ruminal passage rate of solid phase in the secondthird of gestation. Passage rate alteration in pregnancy goats is associated to breed, nutritional level and gestational age
Doutor

Tese (doutorado) - Universidade Federal de Santa Catarina, Centro Tecnológico, Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica, Florianópolis, 2014.
Made available in DSpace on 2015-03-18T21:08:45Z (GMT). No. of bitstreams: 1 332879.pdf: 16286741 bytes, checksum: 2005f17c524c7bac9188e821186170ee (MD5) Previous issue date: 2014
Nesse trabalho é introduzida uma nova família de Conversores CC-CC com elevada taxa de conversão estática. Tais conversores tem origem a partir dos Conversores CC-CC básicos convencionais (Buck, Boost, Buck-Boost, Zeta, Cúk e Sepic), no qual inserindo a célula básica de comutação proposta no trabalho, é possível tornar esses conversores convencionais em conversores com elevada taxa de conversão estática, gerando os Conversores Propostos. A célula de comutação responsável por gerar a família de Conversores Propostos possui apenas semicondutores passivos, o que é uma vantagem para essas topologias. Além disso, a família de Conversores Propostos possui a vantagem de ser simétrica, isso possibilita a reflexão dos componentes superiores, gerando os componentes inferiores das novas estruturas. Essa reflexão é uma característica importante nas topologias propostas, pois reduz os esforços de tensão em seus interruptores. Seguindo a nomenclatura básica, os conversores propostos são chamados de: Duplo Buck Quadrático, Duplo Boost Quadrático, Duplo Buck-Boost Quadrático, Duplo Zeta Quadrático, Duplo Cúk Quadrático e Duplo Sepic Quadrático. Dos sete Conversores Propostos no trabalho, somente um não é originado pela célula básica de comutação. Este Conversor é chamado de Duplo Buck Quadrático Básico, e foi importante para consolidar os estudos dos Conversores CC-CC com elevada taxa de conversão estática. Algumas análises como etapas de operação em condução contínua, ganho estático e característica externa são apresentadas para todos os conversores propostos. Para provar as análises teóricas, os resultados experimentais em malha aberta são apresentados para o Conversor Duplo Buck Quadrático Básico, e em malha aberta, malha fechada e malha fechada com desequilíbrio de carga para o Conversor Duplo Boost Quadrático.

Tese (doutorado) - Universidade Federal de Santa Catarina, Centro de Desportos, Programa de Pós-Graduação em Educação Física, Florianópolis, 2016.
Made available in DSpace on 2017-04-18T04:10:46Z (GMT). No. of bitstreams: 1 345356.pdf: 1935866 bytes, checksum: 28bb813e52c1f859847e72c9fcc9d8ab (MD5) Previous issue date: 2016
A Taxa de Produção de Força (TPF) avalia a capacidade de produção de força em pequenos intervalos de tempo durante contrações voluntárias máximas isométricas (CVMIs). Este índice pode sofrer a interferência de diferentes aspectos neuromusculares e metodológicos. Entre os aspectos neuromusculares, ressalta-se o controle neural, a morfologia muscular e a mecânica muscular. Entre os aspectos metodológicos, destacam-se a forma de familiarização com a tarefa e a forma de instrução para a realização do teste de força máxima. Entretanto, não se sabe ao certo qual a contribuição de cada um desses aspectos para a TPF. Portanto, a presente tese teve como objetivo investigar a influência de fatores neuromusculares e metodológicos na TPF. Para tanto, a tese foi organizada em dois estudos. O Estudo 1 teve como objetivo verificar os efeitos das instruções ?o mais rápido possível? (RÁPIDO), ?o mais forte possível? (FORTE) e ?o mais rápido e forte possível? (RÁPIDO E FORTE) sobre a produção de força, ativação muscular e velocidade de encurtamento dos fascículos musculares. O Estudo 2 teve como objetivo descrever o comportamento do torque, da ativação muscular e das variáveis de arquitetura muscular durante CVMIs direcionadas para a avaliação da TPF. O sinal eletromiográfico dos músculos vastus medialis (VM), rectus femoris (RF) e vastus lateralis (VL) e as imagens ultrassonográficas do VL foram adquiridas simultaneamente ao torque produzido durante as CVMIs. Após a identificação da forma de instrução mais adequada para a avaliação da TPF (Estudo 1), os sujeitos foram devidamente familiarizados e testados utilizando feedback visual (Estudo 2). Foram avaliados 17 adultos fisicamente ativos (seis mulheres e 11 homens, 29 ± 6 anos) no Estudo 1, e oito (homens, 32 ± 5 anos) no Estudo 2. Entre os resultados ressalta-se maior TPF e impulso contrátil nos intervalos 0 a 30, 0 a 50 e 0 a 100ms e TPF pico na instrução RÁPIDO E FORTE do que na instrução FORTE (TPF: p = 0,037, p = 0,039, p = 0,033 e p = 0,013; IMPULSO: p = 0,040, p = 0,038, p = 0,035, respectivamente). A instrução FORTE apresentou maior TPF no intervalo de 150 a 300 ms do que a RÁPIDO (p = 0,002) e a RÁPIDO E FORTE (p = 0,031). O impulso da ativação no VM foi maior nos intervalos 0 a 30 ms (p = 0,021) e 0 a 100 ms (p = 0,010) na instrução RÁPIDO do que na FORTE, e no intervalo de 150 a 300 ms foi maior na instrução RÁPIDO E FORTE do que na RÁPIDO (p = 0,033). No RF o impulso da ativação nos intervalos 0 a 30, 0 a 50, 0 a 100, 0 a 150 e 0 a 200 ms foi menor na instrução FORTE do que nas instruções RÁPIDO (p = 0,046, p = 0,024, p = 0,031, p = 0,022 e p = 0,030, respectivamente) e RÁPIDO E FORTE (p = 0,025, p = 0,015, p = 0,016, p = 0,012 e p = 0,019, respectivamente). No intervalo de 0 a 250 ms o impulso da ativação foi menor sob a instrução FORTE do que RÁPIDO E FORTE (p= 0,028). No VL a instrução FORTE apresentou menor impulso de ativação no intervalo 0 a 100 ms do que na instrução RÁPIDO (p = 0,032) e a RÁPIDO E FORTE (p = 0,026). A velocidade de encurtamento de fascículo do início da contração ao pico de torque foi maior nas repetições sob a instrução FORTE (p = 0,013) e RÁPIDO E FORTE (p = 0,017) do que nas repetições sob a instrução RÁPIDO. Diferentemente do observado em estudos anteriores, o presente estudo indicou sistematicamente maiores valores de TPF e impulso contrátil (em especial nos 100 ms iniciais da contração muscular) para a instrução RÁPIDO E FORTE do que a instrução FORTE durante CVMIs de extensores de joelho. A observação do impulso da ativação nos diferentes músculos analisados indica uma maior interferência das formas de instrução sobre o RF do que no VM e VL. A maior velocidade e intensidade de ativação mensurada por meio do impulso da ativação dos diferentes músculos nos intervalos iniciais da contração são determinantes da maior TPF, mas difere entre os músculos do quadríceps. Já a maior velocidade de encurtamento do fascículo parece ser determinante da força máxima. Diferentes valores de espessura muscular, ângulo de penação e comprimento do fascículo foram observados em relação aos relatados na literatura para contrações voluntarias máximas isométricas e podem ser relacionados às diferentes velocidades de contração.

Abstract : The Rate of Force Development (RFD) evaluates force production capacity in short periods during maximal isometric voluntary contractions (MIVCs). Different neuromuscular and methodological aspects can interfere in this index. Among neuromuscular aspects, it is important to highlight the neural control, muscle morphology, and muscle mechanics. Regarding methodological aspects, data analysis, task familiarization, and instruction are emphasized. However, the contribution of each one of those aspects to RTD is still debatable. Therefore, the aim of the present dissertation was to investigate the influence of some neuromuscular and methodological aspects on the RFD. Thus, this dissertation is organized in two studies. The Study 1 aimed to verify the effects of different instructions modes ?as fast as possible? (FAST), ?as hard as possible? (HARD), and ?as hard and fast as possible? (HARD AND FAST) on the force production, muscle activation and muscular fascicles shortening velocity. The aim of the Study 2 was to describe the behavior of torque, muscle activation, and muscle architecture during MIVCs performed in an explosive manner in order to identify related mechanisms to the RFD. The electromyography signal from the muscles vastus medialis (VM), rectus femoris (RF), and vastus medialis (VL) and ultrasound images from VL were simultaneously recorded with torque during the MIVC. The best instruction for RFD measurement identified on Study 1 was used on the Study 2 with proper familiarization and visual feedback. Were evaluated 17 (six female and 11 male), 29 (± 6) years old, physically active volunteers on Study 1; and eight males, 32 (± 5) years old on Study 2. Results from Study 1 indicated higher RTD0-30 ms, RTD0-50 ms, RTD0-100 ms, and RFDpeak during HARD AND FAST than HARD trials (p = 0.037, p = 0.039, p = 0.033 and p = 0.013, respectively). Higher contractile impulse at 0-30, 0-50 and 0-100 ms were observed during HARD AND FAST than HARD trials (p = 0.040, p = 0.038, p = 0.035, respectively). Higher RFD150-300 ms was observed during HARD than FAST (p = 0.002) and HARD AND FAST instruction (p = 0.031). VM activation impulse was higher during FAST than during HARD instruction at interval 0 to 30 ms (p = 0.021) and 0 to 100 ms (p = 0.010), but higher on HARD AND FAST than on FAST instruction during 150 to 300 ms interval (p = 0.033). RF activation impulse was lower during HARD than during FAST instructions at intervals 0-30, 0-50, 0-100, 0-150 and 0-200 ms (p = 0.046, p = 0.024, p = 0.031, p = 0.022 and p = 0.030, respectively). RF activation impulse was also lower during HARD than HARD AND FAST at intervals 0-30, 0-50, 0-100, 0-150, 0-200 and 0-250 ms (p = 0.025, p = 0.015, p = 0.016, p = 0.012, p = 0.019 and p= 0.028, respectively). VL activation impulse was lower at interval 0 to 100 ms during HARD instruction than FAST (p = 0.032) and than HARD AND FAST (p = 0.026) as well. Fascicles shortening velocity from the contraction onset to the peak torque was higher during HARD (p = 0.013) and HARD AND FAST instruction (p = 0.017) than during FAST instructions trials. On Study 2 correlations were observed between RFP0-50 ms and VL0-30 ms (rs = 0.952, p <0.001), RFD50-100 ms and rate of activation rise of VL0-75 ms (rs = 0.833, p = 0.010), RFD100-150 ms and rate of activation rise of VL0-75 ms (rs = 0.833, p = 0.010), and RFD0-300 ms and peak torque (rs = 0.976, p <0.001). Differently from other studies, the present one indicated systematically higher RFD and contractile impulse values (especially in the first 100 ms of the muscle contraction) on the HARD AND FAST than on HARD instruction during knee extensors MIVCs. The activation impulse indicates higher instruction modes interference on RF than VM and VL. The higher velocity and activation speed measured by activation impulse of the different muscles in the beginning of contraction determines higher fast force production capacity, but differs between muscles. Higher fascicle shortening velocity seems to determine maximum force. Difference in muscle thickness, pennation angle, and fascicle length values were observed when compared to previous results during maximum voluntary contractions and can be due to contraction velocity.

Submitted by Cristiane Oliveira (cristiane.oliveira@fgv.br) on 2011-06-03T16:53:02Z No. of bitstreams: 1 66080100268.pdf: 955674 bytes, checksum: 8837873d31be703838cfaf591ac1f8c7 (MD5)
Approved for entry into archive by Vera Lúcia Mourão(vera.mourao@fgv.br) on 2011-06-03T17:05:05Z (GMT) No. of bitstreams: 1 66080100268.pdf: 955674 bytes, checksum: 8837873d31be703838cfaf591ac1f8c7 (MD5)
Approved for entry into archive by Vera Lúcia Mourão(vera.mourao@fgv.br) on 2011-06-03T17:08:08Z (GMT) No. of bitstreams: 1 66080100268.pdf: 955674 bytes, checksum: 8837873d31be703838cfaf591ac1f8c7 (MD5)
Made available in DSpace on 2011-06-03T17:10:04Z (GMT). No. of bitstreams: 1 66080100268.pdf: 955674 bytes, checksum: 8837873d31be703838cfaf591ac1f8c7 (MD5) Previous issue date: 2011-02-10
Esse trabalho analisa as características do mercado de aluguel de ações no Brasil entre agosto de 2007 e agosto de 2010, e busca identificar quais fatores contribuem, ou influenciam, na formação do preço cobrado para se alugar uma ação. Os resultados mostram que o volume de negócios das ações, a variável de risco relativo ao mercado, o fato de possuírem opções negociadas com base no ativo objeto, se estão prestes a pagar juros sobre capital próprio, se consideradas empresas de pequeno porte, e se pertencem a determinados setores de negócios, apresentam influencia estatística sobre a formação da taxa de aluguel.

Submitted by Jayme Renha (jaymerenha@globo.com) on 2011-08-11T15:38:14Z No. of bitstreams: 1 Dissertação - Jayme Renha.pdf: 561850 bytes, checksum: 1a6bc21dc775e729cdebf55a58f81747 (MD5)
Approved for entry into archive by Vitor Souza (vitor.souza@fgv.br) on 2011-08-29T13:18:32Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Dissertação - Jayme Renha.pdf: 561850 bytes, checksum: 1a6bc21dc775e729cdebf55a58f81747 (MD5)
Made available in DSpace on 2011-09-20T20:37:23Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Dissertação - Jayme Renha.pdf: 561850 bytes, checksum: 1a6bc21dc775e729cdebf55a58f81747 (MD5) Previous issue date: 2011-05-30
Este trabalho, com base na literatura teórica e empírica que trata da taxa de câmbio real, tem como objetivo investigar, por meio da estimação de um modelo de correção de erros, as principais variáveis que afetaram a taxa de câmbio real no período 1999/2010. A amostra utilizada começa com a implementação do regime de metas de inflação pelo Banco Central do Brasil (BCB) e pela adoção do câmbio flexível. O modelo de correção dos erros (VECM) foi estimado para duas taxas de câmbio reais efetivas, uma deflacionada pelo IPCA (Índice de Preço ao Consumidor Amplo) e outra pelo IPA (Índice de Preço no Atacado). Os resultados apontam que as principais variáveis que afetaram a taxa de câmbio real de equilíbrio no longo prazo foram: diferencial de juros, gastos do governo, produtividade, termos de troca, transações correntes e dívida externa total.

Submitted by Martin Klos Rahal (martin.rahal@gmail.com) on 2016-02-29T19:47:03Z No. of bitstreams: 1 Dissertacao Martin.pdf: 376635 bytes, checksum: 21659dc603eb69317a533e1dadeb9b81 (MD5)
Approved for entry into archive by Renata de Souza Nascimento (renata.souza@fgv.br) on 2016-02-29T21:17:33Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Dissertacao Martin.pdf: 376635 bytes, checksum: 21659dc603eb69317a533e1dadeb9b81 (MD5)
Made available in DSpace on 2016-03-01T11:36:54Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Dissertacao Martin.pdf: 376635 bytes, checksum: 21659dc603eb69317a533e1dadeb9b81 (MD5) Previous issue date: 2016-02-16
A situação conhecida como 'Zero Lower Bound' ocorre quando a taxa de juros de curto prazo é muito baixa e os bancos centrais perdem seu principal instrumento de política monetária para estimular a atividade econômica. Nestas condições, políticas não convencionais são utilizadas como a expansão monetária (QE) e comunicados ao mercado sobre as intenções do banco central em um horizonte maior de tempo. O Japão enfrenta esta situação desde a década de 90 e tem utilizado largamente ambas. Após uma revisão da literatura a respeito, este trabalho investiga a eficácia dos QEs praticados pelo BOJ com os dados disponíveis através de autoregressão de vetores e conclui que não há evidência estatística sobre os resultados desejados. Dada a inabilidade de melhorar o crescimento econômico com inflação dentro de uma meta, sugere que trabalhos que conclusões robustas estatisticamente devem estar sujeitos à crítica de Lucas
The zero lower bound is a situation with very low nominal overnight interest rates, where central banks don’t have their main monetary policy instrument available to stimulate economic activity. Under these conditions, non-standard policy alternatives are used such as quantitative easing and forward guidance. Japan faces this challenge since the 90s and has been largely using both, but there is still no expectation in the short term to overcome the issue. After a review on the literature, this work investigates the effectiveness of the QEs handled by BOJ with the available data through a VAR and reaches the conclusion that there is no statistical evidence about the desired outcomes. Given the inability to address the low economic growth with inflation within a target, it suggests that works that reach conclusions underpinned by statistical robustness should be subject to Lucas’ critique.