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Dissertations / Theses on the topic 'Module price'
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1
Ndiritu, Gachiri Charles. "An Application of Multiple Regression in Exchange Rate Arrangements." Thesis, University of the Western Cape, 2008. http://etd.uwc.ac.za/index.php?module=etd&action=viewtitle&id=gen8Srv25Nme4_1863_1263418792.
Full textAbstract:
<p>This project "<br>An application of multiple regression in exchange rate arrangement"<br>focused on the processes followed by different countries when choosing an exchange rate regime for currency stabilization. It analyses the consequences faced by emerging markets as a result of changes in volatility of developed countries&rsquo<br>currencies (American Dollar, Japanese Yen, EURO, British Pound and the Canadian Dollar).</p>
2
Nygren, Anton, and Elin Sundström. "Modelling bifacial photovoltaic systems : Evaluating the albedo impact on bifacial PV systems based on case studies in Denver, USA and Västerås, Sweden." Thesis, Mälardalens högskola, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik, 2021. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:mdh:diva-55111.
Full textAbstract:
This study aims to develop a simulation and optimisation tool for bifacial photovoltaic (PV) modules based on the open-source code OptiCE and evaluate dynamic and static albedo impact on a bifacial PV system. Further, a review of the market price development of bifacial PVs' and an optimisation to maximise energy output was conducted. Two case studies with bifacial PV modules, a single-axis tracker in Denver, USA, and a vertical and a tilted system installed at a farm outside Västerås, Sweden, were analysed in this study. The results showed that an hourly dynamic albedo value could provide more accurate simulation results of the rear side irradiance for the bifacial single-axis tracker than a static albedo value. The developed model showed an R2 accuracy of 93% and 91% for the front and rear sides, respectively, when simulated with an hourly albedo value for the bifacial single-axis tracker system. The optimisation was based on weather data from 2020. The results showed that the tilted reference system could increase its energy output by 8.5% by adjusting its tilt from 30° to 54° and its azimuth angle from 0 to -39°. In contrast, the vertical system would increase its energy output by 2.1% by rotating the azimuth angle from -90° to -66°. Conclusions that could be drawn are that bifacial PV price has closed in on the high-performance monofacial PV price the last five years and may continue to decrease in the coming years. Further, it was concluded that detailed dynamic albedo values lead to more accurate simulations of the ground-reflected irradiance. The availability of measured albedo data at the location is essential when the ground-reflected irradiance stands for a significant share of the irradiance. It was determined that during 2020 the optimal configurations of a vertical and tilted bifacial PV system in Västerås would save 11 300 SEK by consuming self-produced electricity and earn 11 600 SEK from selling the surplus of electricity for the farm outside Västerås.
3
Sherwell, Cabello Pablo. "Three essays concerning economic analysis associated with the supply chain." [College Station, Tex. : Texas A&M University, 2006. http://hdl.handle.net/1969.1/ETD-TAMU-1715.
Full text
4
Moyer, Adam C. "Self-Evolving Data Collection Through Analytics and Business Intelligence to Predict the Price of Cryptocurrency." Ohio University / OhioLINK, 2020. http://rave.ohiolink.edu/etdc/view?acc_num=ohiou1604656483616404.
Full text
5
Hubalek, Friedrich, and Walter Schachermayer. "When does convergence of asset price processes imply convergence of option prices?" SFB Adaptive Information Systems and Modelling in Economics and Management Science, WU Vienna University of Economics and Business, 1998. http://epub.wu.ac.at/1768/1/document.pdf.
Full textAbstract:
We consider weak convergence of a sequence of asset price models (Sn) to a limiting asset price model S. A typical case for this situation is the convergence of a sequence of binomial models to the Black-Scholes model, as studied by Cox, Ross, and Rubinstein. We put emphasis on two different aspects of this convergence: firstly we consider convergence with respect to the given "physical" probability measures (Pn) and secondly with respect to the "risk-neutral" measures (Qn) for the asset price processes (Sn). (In the case of non-uniqueness of the risk-neutral measures also the question of the "good choice" of (Qn) arises.) In particular we investigate under which conditions the weak convergence of (Pn) to P implies the weak convergence of (Qn) to Q and thus the convergence of prices of derivative securities. The main theorem of the present paper exhibits an intimate relation of this question with contiguity properties of the sequences of measures (Pn) with respect to (Qn) which in turn is closely connected to asymptotic arbitrage properties of the sequence (Sn) of security price processes. We illustrate these results with general homogeneous binomial and some special trinomial models. (author's abstract)<br>Series: Report Series SFB "Adaptive Information Systems and Modelling in Economics and Management Science"
6
Valeš, Jaromír. "Analýza personální práce." Master's thesis, Vysoká škola ekonomická v Praze, 2010. http://www.nusl.cz/ntk/nusl-74752.
Full textAbstract:
The goal of this thesis is to become familiar with the personal module within the framework of enterprise information system DIALOG 3000S and subsequent suggestion of measure and procedure when implementing its functions in operation. First of all, it concerns the functions linked with the organizational structure and professions within integrated. Theoretical part is focused on general introduction of enterprise processes widely, then the issues of personal information system are analyzed, especially its integration to the enterprise information system as a whole. The practical part features introduction of the company Romotop, ltd. and information system DIALOG 3000S, firstly its integrated personal module. Then the actual situation of the module is analyzed and thus the reflections which function should be putted in operation and the way of the procedure.
7
關惠貞 and Wai-ching Josephine Kwan. "Trend models for price movements in financial markets." Thesis, The University of Hong Kong (Pokfulam, Hong Kong), 1994. http://hub.hku.hk/bib/B31211513.
Full text
8
Coetzee, G. J. "A comparison of the Philips price earnings multiple model and the actual future price earnings multiple of selected companies listed on the Johannesburg stock exchange." Thesis, Stellenbosch : Stellenbosch University, 2000. http://hdl.handle.net/10019.1/51561.
Full textAbstract:
Thesis (MBA)--Stellenbosch University, 2000.<br>ENGLISH ABSTRACT: The price earnings multiple is a ratio of valuation and is published widely in the media as a
comparative instrument of investment decisions. It is used to compare company valuation
levels and their future growth/franchise opportunities. There have been numerous research
studies done on the price earnings multiple, but no study has been able to design or derive a
model to successfully predict the future price earnings multiple where the current stock price
and following year-end earnings per share is used.
The most widely accepted method of share valuation is to discount the future cash flows by an
appropriate discount rate. Popular and widely used stock valuation models are the Dividend
Discount Model and the Gordon Model. Both these models assume that future dividends are
cash flows to the shareholder.
Thomas K. Philips, the chief investment officer at Paradigm Asset Management in New York,
constructed a valuation model at the end of 1999, which he published in The Journal of
Portfolio Management. The model (Philips price earnings multiple model) was derived from
the Dividend Discount Model and calculates an implied future price earnings multiple. The
Philips price earnings multiple model includes the following independent variables: the cost
of equity, the return on equity and the dividend payout ratio. Each variable in the Philips
price earnings multiple model is a calculated present year-end point value, which was used to
calculate the implied future price earnings multiple (present year stock price divided by
following year-end earnings per share). This study used a historical five year (1995-2000)
year-end data to calculate the implied and actual future price earnings multiple.
Out of 225, Johannesburg Stock Exchange listed companies studied, only 36 were able to
meet the criteria of the Philips price earnings multiple model. Correlation and population mean tests were conducted on the implied and constructed data sets. It proved that the Philips
price earnings multiple model was unsuccesful in predicting the future price earnings
multiple, at a statistical 0,20 level of significance.
The Philips price earnings multiple model is substantially more complex than the Discount
Dividend Model and includes greater restrictions and more assumptions. The Philips price
earnings multiple model is a theoretical instrument which can be used to analyse hypothetical
(with all model assumptions and restrictions having been met) companies. The Philips price
earnings multiple model thus has little to no applicability in the practical valuation of stock
price on Johannesburg Stock Exchange listed companies.<br>AFRIKAANSE OPSOMMING: Die prysverdienste verhouding is 'n waarde bepalingsverhouding en word geredelik
gepubliseer in die media. Hierdie verhouding is 'n maatstaf om maatskappye se waarde
vlakke te vergelyk en om toekomstige groei geleenthede te evalueer. Daar was al verskeie
navorsingstudies gewy aan die prysverdiensteverhouding, maar nog geen model is ontwikkel
wat die toekomstige prysverdiensteverhouding (die teenswoordige aandeelprys en
toekomstige jaareind verdienste per aandeel) suksesvol kon modelleer nie.
Die mees aanvaarbare metode vir waardebepaling van aandele is om toekomstige
kontantvloeie te verdiskonteer teen 'n toepaslike verdiskonteringskoers. Van die vernaamste
en mees gebruikte waardeberamings modelle is die Dividend Groei Model en die Gordon
Model. Beide modelle gebruik die toekomstige dividendstroom as die toekomstige
kontantvloeie wat uitbetaal word aan die aandeelhouers.
Thomas K. Philips, die hoof beleggingsbeampte by Paradigm Asset Management in New
York, het 'n waardeberamingsmodel ontwerp in 1999. Die model (Philips prysverdienste
verhoudingsmodei) was afgelei vanaf die Dividend Groei Model en word gebruik om 'n
geïmpliseerde toekomstige prysverdiensteverhouding te bereken. Die Philips prysverdienste
verhoudingsmodel sluit die volgende onafhanklike veranderlikes in: die koste van kapitaal,
die opbrengs op aandeelhouding en die uitbetalingsverhouding. Elke veranderlike in hierdie
model is 'n berekende teenswoordige jaareinde puntwaarde, wat gebruik was om die
toekomstige geïmpliseerde prysverdiensteverhouding (teenswoordige jaar aandeelprys gedeel
deur die toekomstige verdienste per aandeel) te bereken. In hierdie studie word vyf jaar
historiese jaareind besonderhede gebruik om die geïmpliseerde en werklike toekomstige
prysverdiensteverhouding te bereken. Van die 225 Johannesburg Effektebeurs genoteerde maatskappye, is slegs 36 gebruik wat aan
die vereistes voldoen om die Philips prysverdienste verhoudingsmodel te toets. Korrelasie en
populasie gemiddelde statistiese toetse is op die berekende en geïmpliseerde data stelle
uitgevoer en gevind dat die Philips prysverdienste verhoudingsmodel, teen 'n statistiese 0,20
vlak van beduidenheid, onsuksesvol was om die toekomstige prysverdiensteverhouding
vooruit te skat.
Die Philips prysverdienste verhoudingsmodel is meer kompleks as die Dividend Groei Model
met meer aannames en beperkings. Die Philips prysverdienste verhoudingsmodel is 'n
teoretiese instrument wat gebruik kan word om hipotetiese (alle model aannames en
voorwaardes is nagekom) maatskappye te ontleed. Dus het die Philips prysverdienste
verhoudingsmodel min tot geen praktiese toepassingsvermoë in die werkilke waardasie van
aandele nie.
9
Ellvin, Anders, and Tobias Pulls. "Implementing a Privacy-Friendly Secure Logging Module into the PRIME Core." Thesis, Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, 2010. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kau:diva-5439.
Full textAbstract:
<p>When individuals access services online they are often required to disclose excessive amounts of personally identifiable information, with little to no transparency on how the information is used. One of the goals of the EU research project PrimeLife is to help people regain control of their private sphere in today's networked world. As part of PrimeLife a software prototype, named the PRIME Core, is being developed that contains a number of different privacy enhancing technologies. This thesis describes the implementation and integration of a privacy-friendly secure logging module into the PRIME Core. The logging module's purpose is to provide transparency logging to the PRIME Core, giving individuals access to a detailed log of how their disclosed personally identifiable information is used, in a secure and privacy friendly manner.</p><p>The thesis resulted in a privacy-friendly secure logging module being implemented into the PRIME Core. The client for the logging module still lacks features to be suitable for use by the Data Track. Further research is needed to make the implementation mitigate the risks posed by memory and disk forensics.</p>
10
Alsulmi, Badria. "Generalized Jacobi sums modulo prime powers." Diss., Kansas State University, 2016. http://hdl.handle.net/2097/32668.
Full text
11
Maxit, Laurent. "Extension et reformulation du modèle SEA par la prise en compte de la répartition des énergies modales." Phd thesis, INSA de Lyon, 2000. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00777764.
Full textAbstract:
Résumé Dans cette thèse, on propose une approche permettant d'étendre le domaine de validité de la méthode SEA (Statistical Energy Analysis). Elle repose sur une double formulation modale et une reformulation du modèle SEA en ne posant pas l'hypothèse d'équirépartition des énergies modales. La double formulation modale qui est décrite dans le cas général du couplage de systèmes continus tridimensionnels, consiste en une décomposition modale non standard faisant intervenir une double formulation contrainte-déplacement. Les équations modales obtenues sont alors en cohérence avec le modèle supposé de la SEA et se caractérisent à partir des modes des sous-systèmes découplés. Le modèle SmEdA qui découle de la reformulation de la SEA permet d'améliorer la qualité de la prédiction, notamment quand le recouvrement modal est faible ou quand les sous-systèmes sont excités localement. Un des points forts de l'approche proposée est qu'elle peut être facilement associée à une démarche SEA. Il est possible d'appliquer le modèle SmEdA uniquement pour les couplages des sous-systèmes où une amélioration de la prédiction peut être présumée obtenue, et utiliser le modèle SEA pour les autres couplages. L'application du modèle SmEdA à des structures industrielles est possible grâce à l'utilisation de modèles Eléments Finis des sous-systèmes. En supposant l'hypothèse d'équirépartition respectée, il découle de cette approche une nouvelle technique de calcul des facteurs de perte par couplage SEA. Celle-ci ne requière que le calcul des modes des sous-systèmes découplés par Éléments Finis. Les facteurs SEA sont alors obtenus par identification des coefficients des équations modales, sans les résoudre.
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Cuello, Clément. "Vers l'élaboration d'un modèle de construction des parois secondaires des fibres de bois chez le peuplier." Electronic Thesis or Diss., Orléans, 2021. https://theses.univ-orleans.fr/prive/accesESR/2021ORLE3118_va.pdf.
Full textAbstract:
Les arbres atteignent des hauteurs et des durées de vie considérables grâce aux propriétés remarquables de leur bois. En effet, le bois remplit trois fonctions principales : (i) la conduction de la sève brute de la racine au houppier, (ii) le soutien mécanique de la masse toujours en augmentation de l'arbre en croissance et (iii) le stockage de réserves temporaires, capitales pour la pérennité de l'arbre. Chez les angiospermes, les vaisseaux, les fibres et les rayons parenchymateux sont, respectivement, affiliés à ces fonctions. Chacune de ces cellules possède son propre schéma de développement. Par ailleurs, la composition et la structure des parois de ces cellules varient considérablement en fonction des stades de développement et des conditions environnementales. Cette complexité représente donc un frein à l’étude des mécanismes moléculaires de la formation du bois. Cette difficulté peut être contournée par le développement d’approches à l’échelle cellulaire.La thèse présentée ici vise à une caractérisation du développement des fibres, plus particulièrement de leurs parois secondaires, par le déploiement d’outils de caractérisation à l’échelle cellulaire et d’une analyse intégrative à cette échelle. Le développement d’une méthode de caractérisation des parois à l’échelle cellulaire, l’imagerie hyperspectrale en ATR-FTIR, a permis une analyse fine des différences entre types cellulaires au sein d’un arbre et entre types de bois pour un même type cellulaire. L’étude de données transcriptomiques obtenues par RNA-Seq de fibres et rayons micro disséqués a, elle, permis d’identifier des différences transcriptionnelles entre ces deux types cellulaires. La combinaison de ces deux résultats a permis d’identifier des acteurs semblant majeurs dans le développement des fibres de bois. Ce travail de thèse ouvre donc des perspectives de recherche permettant de mieux comprendre les mécanismes moléculaires associés à la formation des fibres de bois<br>Trees are able to grow high et survive many years thanks to their wood properties. Wood delivers three major functions in trees : (i) water conduction, (ii) mechanical support et (iii) nutrient storage. In Angiosperm trees, vessels, fibers et parenchyma rays are respectively assigned to these functions, each of them following their own development scheme. Cell wall composition et structure varies greatly depending on cell type, developmental stage et environmental conditions. This complexity therefore represents a hindrance to study the molecular mechanisms of wood formation. However, this can be circumvented by the development of cell-specific approaches.This work aims at characterizing fiber development, focusing on their secondary cell wall, developing cell-specific methods et integrative analysis at the cell level. Development of ATR-FTIR hyperspectral imaging enabled to finely characterize differences in cell wall composition between cell types in a tree et within cell types in different types of wood. Transcriptomics data obtained by RNA-Seq of microdissected fibers et rays gave rise to major differences in the transcriptome of these two cell types. Combining both kind of result led to the identification of key players in fibers development. Hence, this work opens up new research hypothesis, which could lead to a better understanding of the molecular mechanisms underlying wood fiber development, including from a dynamic perspective
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Minsch, Rudolf. "Relative prices and inflation : an empirical analysis of firm-level price data from selected Swiss service industries /." Bamberg : Difo-Dr, 2002. http://www.gbv.de/dms/zbw/356765334.pdf.
Full text
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Huber, Michael. "Volatility Arbitrage as a Hedge Fund Strategy Is Volatility Risk Priced in Option Prices? /." St. Gallen, 2007. http://www.biblio.unisg.ch/org/biblio/edoc.nsf/wwwDisplayIdentifier/01651058002/$FILE/01651058002.pdf.
Full text
15
Wong, Chun-mei May, and 王春美. "The statistical tests on mean reversion properties in financial markets." Thesis, The University of Hong Kong (Pokfulam, Hong Kong), 1994. http://hub.hku.hk/bib/B31211975.
Full text
16
Evangelista, Rui Alexandre Alves. "Is energy efficiency reflected in residential property prices in Portugal?: an investigation based on hedonic house price functions and quantile regression analysis." Doctoral thesis, Universidade de Évora, 2019. http://hdl.handle.net/10174/25784.
Full textAbstract:
This thesis investigates the degree to which energy efficiency, as it is assessed by Energy Performance Certificates (EPCs), is reflected in residential property prices in Portugal. Its results are based on the analysis of a comprehensive dataset containing information of around 256 thousand residential property sales carried out from 2009 to 2013, a period largely characterized by depressed market conditions. This is the first large-scale study for a southern European country in this area of research. For the first time in this context, the impact of energy efficiency is analyzed along the distribution of residential property prices, using the unconditional quantile regression framework. The findings disclose a 13% sales premium for most energy efficient apartments (i.e. those bearing an A or B EPC rate) and a 5 to 6% market price premium for houses. However, quantile regression results show that the value attached to energy efficiency is not always positive across the distribution of prices. In particular, houses located at or below the 0.2th price quantile display clear energy efficiency price discounts. The use of different energy efficiency scales and cross-country comparisons support the view that energy efficiency price premiums are higher in the Portuguese residential market than in northern European markets. These results contribute to a more comprehensive understanding of the impact of energy efficiency on the real estate market and provide important messages to all political decision-makers interested in improving energy efficiency standards in Portugal; É A EFICIÊNCIA ENERGÉTICA REFLETIDA NOS PREÇOS DOS IMÓVEIS RESIDENCIAIS EM PORTUGAL?
Uma investigação baseada em funções de preços hedónicas e na análise de regressão por quantis
Resumo:
Esta tese investiga em que medida a eficiência energética, tal como é avaliada pelos Certificados de Desempenho Energético (CDE), é refletida nos preços dos imóveis residenciais em Portugal. Os resultados obtidos baseiam-se na análise de um conjunto exaustivo de dados com informação sobre cerca de 256 mil vendas de imóveis realizadas entre 2009 e 2013, um período predominantemente caracterizado pela recessão. Este é o primeiro estudo de larga escala realizado para um país do sul da Europa nesta área de investigação. Pela primeira vez neste contexto, o impacto da eficiência energética é analisado ao longo da distribuição dos preços das habitações através do método da regressão por quantis incondicionais. Os resultados revelam um prémio na venda de 13% para os apartamentos mais eficientes em termos energéticos (i.e., aqueles com CDE A ou B), e de 5 a 6% para as moradias. No entanto, a análise de regressão por quantis mostra que o valor associado à eficiência energética nem sempre é positivo ao longo da distribuição dos preços. Em particular, as moradias situadas abaixo do vigésimo percentil mostram claros descontos associados à maior eficiência energética. A utilização de diferentes escalas energéticas e a comparações entre países apoia a ideia de que os prémios associados à eficiência energética são maiores no mercado português do que em mercados do norte da Europa. Estes resultados contribuem para um conhecimento mais amplo do impacto da eficiência energética no mercado imobiliário e fornecem importantes mensagens a todos os decisores políticos interessados em melhorar os padrões de eficiência energética em Portugal.
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Ssevviiri, David. "A contribution to the theory of prime modules." Thesis, Nelson Mandela Metropolitan University, 2013. http://hdl.handle.net/10948/d1019923.
Full textAbstract:
This thesis is aimed at generalizing notions of rings to modules. In par-ticular, notions of completely prime ideals, s-prime ideals, 2-primal rings and nilpotency of elements of rings are respectively generalized to completely prime submodules and classical completely prime submodules, s-prime submodules, 2-primal modules and nilpotency of elements of modules. Properties and rad-icals that arise from each of these notions are studied.
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Dubus, Jean-Philippe. "Prise de décision multiattribut avec le modèle GAI." Phd thesis, Université Pierre et Marie Curie - Paris VI, 2010. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00812558.
Full textAbstract:
Les réseaux GAI sont une représentation graphique compacte et expressive des préférences d'un décideur en Décision Multiattribut, c'est-à-dire dans des situations où les alternatives sur lesquelles portent les choix du décideur sont décrites à l'aide d'un ensemble d'attributs (de caractéristiques). L'exploitation de leur structure graphique permet de définir des procédures efficaces d'élicitation de préférences (détermination des préférences à l'aide de questionnaires) ainsi que des algorithmes assez performants de prise de décision (calcul de l'alternative préférée du décideur ou des k meilleures alternatives). Le but de cette thèse est double. Tout d'abord elle vise à étendre les algorithmes de prise de décision dans des cas où les réseaux GAI sont denses, c'est-à-dire dans des situations où leur structure ne permet pas aux algorithmes de l'état de l'art de s'exécuter en un temps raisonnable. Pour cela, une nouvelle méthode de triangulation approchée a été développée, qui produit des réseaux GAI approchés sur lesquels des mécanismes d'inférence adaptés permettent d'obtenir les alternatives optimales des réseaux GAI d'origine. Ensuite, elle propose de nouvelles méthodes d'inférence en Décision multicritère. Plus précisément, elle propose des approches pour déterminer des frontières de Pareto (exactes ou approchées avec garantie de performance) ou des frontières de Lorenz. Elle prop ose également des algorithmes pour déterminer des solutions optimales dans les cas où les critères peuvent être agrégés via des opérateurs tels que OWA (Ordered Weighted Average), l'intégrale de Choquet ou bien encore la norme de Tchebyche ff.
19
Kwong, Sunny Kai-Sun. "Price-sensitive inequality measurement." Thesis, University of British Columbia, 1985. http://hdl.handle.net/2429/25807.
Full textAbstract:
The existing inequality indexes in the economics literature (including the more sophisticated indexes of Muellbauer (1974) and Jorgenson-Slesnick (1984)), are found to be insensitive to relative price changes or are unjustifiable in terms of social evaluation ethics or both. The present research fills this gap in the literature by proposing a new index, named the Individual Equivalent Income (IEI) index.
A household indirect utility function is hypothesized which incorporates certain attribute parameters in the form of equivalence scales. These attributes are demographic and environmental characteristics
specific to a given household. This indirect utility function gives a number which represents the utility of each member of the household. A particular level of interpersonal comparison of utilities is assumed which gives rise to an exact individual utility indicator named equivalent income. A distribution of these equivalent incomes forms the basis of a price-sensitive relative inequality index.
This index can be implemented in the Canadian context. Preferences
are assumed to be nonhomothetic translog and demand data are derived from cross-section surveys and time-series aggregates. Based on demand data, the translog equivalent income function can be estimated and equivalent incomes imputed to all individuals in society. An Atkinson index of equivalent incomes is then computed to indicate the actual degree of inequality in Canada.
The new IEI index is compared with other indexes based on a common data set. The main findings are: conventional indexes give bad estimates of the true extent of inequality and the IEI index, while providing a more accurate estimate, indicates distributive price impact in a predictable manner, i.e., food price inflation aggravates while transportation price inflation ameliorates the inequality problem.<br>Arts, Faculty of<br>Vancouver School of Economics<br>Graduate
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Yang, Wenling. "M-GARCH Hedge Ratios And Hedging Effectiveness In Australian Futures Markets." Thesis, Edith Cowan University, Research Online, Perth, Western Australia, 2000. https://ro.ecu.edu.au/theses/1530.
Full textAbstract:
This study deals with the estimation of the optimal hedge ratios using various econometric models. Most of the recent papers have demonstrated that the conventional ordinary least squares (OLS) method of estimating constant hedge ratios is inappropriate, other more complicated models however seem to produce no more efficient hedge ratios. Using daily AOIs and SPI futures on the Australian market, optimal hedge ratios are calculated from four different models: the OLS regression model, the bivariate vector autoaggressive model (BVAR), the error-correction model (ECM) and the multivariate diagonal Vcc GARCH Model. The performance of each hedge ratio is then compared. The hedging effectiveness is measured in terms of ex-post and ex-ante risk-return traHe-off at various forcasting horizons. It is generally found that the GARCH time varying hedge ratios provide the greatest portfolio risk reduction, particularly for longer hedging horizons, but hey so not generate the highest portfolio return.
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Ghazali, Ahmed. "L'institution coopérative au Maroc : des distorsions corrélatives au transfert d'un modèle étranger." Grenoble 2, 1987. https://pastel.archives-ouvertes.fr/tel-00529343.
Full textAbstract:
Ce travail est consacre au transfert des cooperatives d'origine europeenne vers les pays en developpement. L'analyse est fondee principalement sur les cas de la france et du maroc. Dans l'un et l'autre cas, le cooperatisme s'est traduit par des residus normatifs ou institutionnels. Ces residus se traduisent par des principes et une ethique cooperatifs que la doctrine dominante presente comme ayant une vocation universelle. C'est pourquoi ils se traduisent par une institution cooperative egalement reputee a vocation universelle ayant une forme et un systeme de regles formel qui lui sont propres. Le sort reserve a l'originalite de cette institution differe selon que l'on considere les cooperatives dans un contexte d'economie developpee ou bien dans un contexte d'economie sous-developpee. Dans le cas de la france, les cooperatives sont obligees de renoncer en partie a leur originalite pour garder une place dans l'economie. L'analyse de leur particularisme sur le plan legal revele une alteration correlative de leur nature et de leurs principes juridiques distinctifs. Dans le cas du maroc, le transfert du modele d'institution cooperative d'origine europeenne se manifeste au niveau du droit positif encore en gestation a l'heure actuelle. Mais sur le plan socio-economique, les cooperatives ne se detachent presque pas des objectifs et des activites de l'etat. Cette dependance ainsi que les conditions socio-culturelles propres a la societe marocaine provoquent des distorsions evidentes entre le modele importe et les cooperatives qui fonctionnent dans notre pays<br>This paper deals with the tranfer of cooperatives as a movement of ideas and as specific institutions of europeen origin to developing countries. This analysis is based on the cases of france and morocco. In both casses cooperation was translated in practice by residues normative or institutional. Both residues are manifested in the ethics and in the cooperative principles that the dominating doctrine present as having a universal vocation. That is why they translate in a model of cooperative institutions known for their universal vocation and regulated by specific formal rules. The outcome of this originality differs depending on whether thses cooperative institutions are considered in a context of a developed economy or in a context of an underdeveloped one. In the case of france the cooperatives are obliged to increasingly renounce their originality in order to maintain their role in the economy. This tendency is verified also in the speculiarity which reveals correlative alteration of the nature of the cooperatives and of their distinctive legal principles. In the case of morocco, the transfer of the model of the cooperative institution of europeen origin is manifested at the level of positive law in gestation at the present time. But at the socio-economic level, the cooperatives are hardly detached from the objectives and the activities of the state. This dependance as well as the socio-cultural condition proper to the moroccan society lead ti evident discrepencies between the imported model and the existing cooperatives in our country
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Yang, Kangle, and 楊康樂. "A uniform-price method for contract auctions." Thesis, The University of Hong Kong (Pokfulam, Hong Kong), 2005. http://hub.hku.hk/bib/B32003067.
Full text
23
Fodor, Bryan D. "The effect of macroeconomic variables on the pricing of common stock under trending market conditions." Thesis, Department of Business Administration, University of New Brunswick, 2003. http://hdl.handle.net/1882/49.
Full textAbstract:
Thesis (MBA) -- University of New Brunswick, Faculty of Administration, 2003.<br>Typescript. Bibliography: leaves 83-84. Also available online through University of New Brunswick, UNB Electronic Theses & Dissertations.
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Viennet, Rémy. "Un nouvel outil de planification expérimentale pour l'optimisation multicritère de procédés." Vandoeuvre-les-Nancy, INPL, 1997. http://docnum.univ-lorraine.fr/prive/INPL_T_1997_VIENNET_R.pdf.
Full textAbstract:
Le problème posé par l'optimisation multicritère d'un procédé, sans connaissance particulière, est d'une importance pratique évidente. La démarche utilisée pour le résoudre est la suivante : choix d'une structure de modèle pour chaque réponse, réalisation d'expériences apportant les données nécessaires à la détermination des paramètres de ces modèles et recherche des conditions optimales à partir de ces derniers. Les techniques de planification expérimentale reposent sur le choix d'une structure pour ces modèles et, sans connaissance du procédé, ce choix est difficile. Par conséquent, ces techniques sont peu applicables et conduisent souvent à un nombre élevé d'expériences. Nous proposons une méthodologie itérative pour résoudre le problème posé : la détermination d'une zone optimale de travail avec un minimum d'expériences. Tout d'abord, une technique de planification définissant un ensemble d'expériences couvrant au mieux un domaine expérimental, est développée. Elle utilise la seule connaissance disponible : les intervalles de variation de chaque facteur. Au vu des premiers résultats expérimentaux, la structure du modèle, pour chaque réponse, peut être choisie. Pour cette étude, les réseaux neuronaux à fonctions radiales de base sont retenus. Ils permettent de prendre en compte des non-linéarités, et le nombre de paramètres à identifier reste acceptable. Ensuite, une méthode d'optimisation multicritère est proposée. Elle utilise un algorithme génétique d'un nouveau type et une procédure de tri des solutions optimales au sens de Pareto. Elle permet de visualiser une zone optimale dans laquelle l'expérimentateur peut choisir ses conditions opératoires en tenant compte de ses spécificités. L’efficacité de cette nouvelle stratégie est démontrée sur différents exemples simulés à partir de cas réels. De même, la méthodologie est comparée à une technique de planification plus usuelle, pour l'optimisation de la réaction de decylation du lactose. Dans tous les cas traités, notre approche permet de réduire la charge expérimentale et amélioré les valeurs optimales déterminées.
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Pattanayak, Sayantica. "Encoding Efficient Attributes Using Prime Modulo Method For Anonymous Credentials." Thesis, North Dakota State University, 2015. https://hdl.handle.net/10365/27817.
Full textAbstract:
The thesis explains a new method of encoding binary and finite set attributes in the anonymous credential system. To encode each binary and finite set attribute, we used the Chinese remainder theorem instead of using prime numbers [1].We then used the divisibility and coprime properties to efficiently prove the presence and absence of the attributes. The system is built on strong RSA assumptions. The new method can incorporate large numbers of binary and finite set attributes as compared to the Camenisch-Gro? credential system.Our new method can be used in electronic cards, health insurance cards and also in small devices like smart cards and cell phones.
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Eadie, Edward Norman. "Small resource stock share price behaviour and prediction." Title page, contents and abstract only, 2002. http://web4.library.adelaide.edu.au/theses/09CM/09cme11.pdf.
Full text
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Ankrah, Samuel K. O. "A case study of short-run forecasting of commodity prices : an application of autoregressive integrated moving average models." Thesis, McGill University, 1991. http://digitool.Library.McGill.CA:80/R/?func=dbin-jump-full&object_id=61112.
Full textAbstract:
That Ghana derives her foreign exchange earnings mainly from cocoa and gold exports cannot be over emphasised. There is therefore the need to forecast these commodities prices as accurately as possible for proper planning and execution of major policies, since the prices have been notoriously volatile during the past two decades and attempts to stabilize especially the price of the beans (which contributes about 60% of the country's foreign exchange) through the system of buffer stock and export restrictions have not been successful. In this regard, autoregressive integrated moving averages models are built and used to generate short run forecasts for the beans and the precious metal price series. These models are simple to build and appear not only to describe the behaviour of the series but provide good forecasts of the prices.
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Ma, Chi, and 馬芷. "Properties of real estate price indices." Thesis, The University of Hong Kong (Pokfulam, Hong Kong), 1999. http://hub.hku.hk/bib/B31240707.
Full text
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Solcan, Mihaela. "Essays on Macroeconomic Price Adjustments." Thesis, Lyon 2, 2013. http://www.theses.fr/2013LYO22014.
Full textAbstract:
Au cours de la dernière décennie, les prix des logements ont augmenté de façon spectaculaire dans plusieurs pays à travers le monde. Par exemple, les prix des logements aux États-Unis, en Espagne et en Irlande ont été marqués par des cycles d'expansion et de récession les plus marquants de leur histoire. L'augmentation concomitante des prix des logements (et dans certains cas l’occurrence des épisodes d'expansion - récession) dans de nombreuses économies avancées soulève quelques questions importantes. Y a t-il eu une bulle immobilière dans les pays avancés? Quels sont les principaux déterminants de l'évolution des prix des logements dans ces pays? Est-ce que les marchés immobiliers des pays avancés sont-ils interdépendants? Le premier chapitre propose une modélisation structurelle des modèles VAR Bayésiens pour les États-Unis, la France, l'Espagne et la Grèce qui examinent les effets relatifs de l'évolution du secteur réel de production, du secteur financier et des flux internationaux de capitaux sur les marchés du logement. Un deuxième exercice tente d'identifier la présence de régimes de bulles immobilières à partir d’une modélisation Markovienne à deux états. Les principaux résultats liés au marche américain montrent que les entrées de capitaux étrangers, mesurées par le solde de la balance courante en pourcentage du PIB, comptent pour plus de 30 % de la variance des chocs qui frappent les prix des logements, tandis que les taux d’intérêt contribuent pour environ 38 %. En France, la politique monétaire a le plus grand pouvoir explicatif des évolutions du marché du logement, tandis qu'en Espagne et en Grèce, les taux hypothécaires variables et les investissements dans le logement exercent la plus grande influence sur le marché du logement. Tous les pays ont connu un régime de bulle immobilière sur la majeure partie des années 2000.Le deuxième chapitre utilise une approche de type Global VAR (ou GVAR) qui porte sur la modélisation des interdépendances internationales des prix immobiliers. Le modèle GVAR a été estimé empiriquement en utilisant des données trimestrielles de sept pays, pour la période 1987-2011. Les résultats montrent que les chocs des prix immobiliers originaires des États-Unis ont de fortes répercussions sur tous les pays, avec les plus fortes magnitudes observées pour l'Irlande. Ce résultat suggère que les marchés immobiliers pourraient être soumis à des effets de contagion du comportement des marchés financiers et que le secteur immobilier peut être analysé comme un actif spéculatif. Les liens entre les taux d'intérêt réels à long terme sont positifs et statistiquement significatifs dans tous les pays, même si ils ont un rôle limité sur l'évolution des prix immobiliers. Les chocs négatifs sur les prix immobiliers aux États-Unis ont des effets négatifs et statistiquement significatifs sur le PIB réel aux États-Unis, le Canada et l'Irlande.Le troisième chapitre est consacré au financement de la première guerre mondiale par les Etats-Unis et le rôle de la War Finance Corporation (WFC). Plus spécifiquement, on s’intéresse aux fluctuations des rendements des bons du Trésor américain émis entre novembre 1917 et décembre 1920. L’analyse économétrique est basée sur des techniques de séries temporelles Bayésiennes. Les principaux résultats montrent que les chocs positifs sur les achats de la WFC engendrent une réponse négative et statistiquement significative sur tous les types de rendements des bons de guerre. En outre, les achats de la WFC des bons Liberty et Victory, à l'exception du premier prêt des bons Liberty, ont eu un effet statistiquement significatif sur l'évolution des taux à court terme. Les achats de la WFC de la deuxième et de la quatrième émission des bons Liberty ont eu des effets significatifs et positifs sur les taux à court terme, ce qui suggère une déformation de la courbe des taux<br>During the last decade, housing prices have increased dramatically in several countries around the world. For instance, housing prices in the United States, Spain, and Ireland have been marked by one of the most striking boom-bust cycles in their history. The concomitant increase in housing prices (and in some cases boom-bust episodes) across many advanced economies raises the following important questions. Was there a housing bubble across advanced countries? What are the main determinants of the housing price movements in these countries? Are the advanced countries' housing markets interrelated? The first chapter of the dissertation estimates a set of structural Bayesian VAR models for the U.S., France, Spain, and Greece that examine the relative effects of developments in the real production sector, the financial sector, and international capital flows on the housing market. A second exercise attempts to identify the presence of housing price bubble regimes by estimating a set of two state Markov-switching Bayesian VAR models. The main results for the U.S. show that foreign capital inflows, measured by the current account balance as a percentage of GDP, account for more than 30\% of the variance of the shocks hitting housing prices, while adjustable mortgage rates contribute about 38\%. In France, monetary policy has the largest explanatory power for the housing market evolutions, while in Spain and Greece, the variable mortgage rates and housing investments exert the largest influence on the housing market. All the countries experienced a bubble regime over most of the 2000s. The second chapter uses a Global VAR model estimated using quarterly data from seven countries, for the period 1987-2011, to analyze the interdependencies that exist between domestic and international factors in housing markets. We find that housing price shocks originating in the U.S. have large spillover effects on all the countries, with the largest magnitudes on Ireland. This result suggests that housing markets may be subject to contagion effects and that housing can be analyzed as a speculative asset, based on international data spanning the past two decades. Linkages in long-run real interest rates are positive and statistically significant across all the countries, although they have a limited role on the evolution of housing prices. Negative shocks to the U.S. housing prices have negative and statistically significant effects on real GDP in the U.S., Canada, and Ireland. The third chapter studies the price fluctuations of war bonds issued by the U.S Treasury in order to finance the World War I between November 1917 and December 1920. Bayesian time series techniques are used to carry out the analyses. We are focusing on the effects that the bond-purchasing program of the War Finance Corporation (WFC) had on the evolution of war bond yields. Our main results show that positive shocks to WFC purchases display a negative and statistically significant effect on all types of war bond yields. Furthermore, WFC purchases of Liberty and Victory Bonds, except the First Liberty Loan, had a statistically significant effect on the evolution of commercial paper rates. WFC purchases of the Second and Fourth Liberty Bonds had significant and positive effects on commercial paper rates, suggesting a twist in the bond yield curve
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Kwok, Ho King Calvin Actuarial Studies Australian School of Business UNSW. "Energy price modelling and risk management." Awarded by:University of New South Wales. Actuarial Studies, 2007. http://handle.unsw.edu.au/1959.4/40602.
Full textAbstract:
This thesis focuses on the development of a forecasting model for short- to medium-term electricity spot prices, based on modelling the dynamics of the supply and demand functions. It is found that the equilibrium assumption frequently adopted in electricity price models does not always hold; to overcome this problem, a notional demand process derived from the market clearing condition is proposed. Not only is this demand process able to capture all the price-affecting factors in one variable, but it also allows the equilibrium assumption to be satisfied and a spot price model to be built, using any appropriate form of hypothetical supply function. In addition, this thesis presents a model for approximating and modelling the bid stacks by capturing the points that govern their shape and location. Integrating these two models provides a realistic model that has a mean absolute percentage error of approximately 19% and 24% for week- and month-ahead forecasts respectively, when applied to the New South Wales (NSW) half-hourly electricity spot prices. Additionally, the density forecasting evaluation method proposed by Diebold et al. (1998) is employed in the thesis to assess the performance of the model. Besides the development of a spot price model, a two-part empirical study is made of the prices of NSW electricity futures contracts. The first part of the study develops a method based on the principle of certainty equivalence, which enables the market utility function to be recovered from a set of futures market quotes. The method is tested with two different sets of simulated data and works as expected. However, it is unable to obtain useful results from the NSW market quotes due to the poor data quality. The second part uses a regression method to investigate the relationship between futures prices and the descriptive statistics of the underlying spot prices. The result suggests that futures prices in NSW are linear combinations of the median and volatility of the final payoff.
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Wang, Yuefeng. "Essays on modelling house prices." Thesis, Brunel University, 2018. http://bura.brunel.ac.uk/handle/2438/16242.
Full textAbstract:
Housing prices are of crucial importance in financial stability management. The severe financial crises that originated in the housing market in the US and subsequently spread throughout the world highlighted the crucial role that the housing market plays in preserving financial stability. After the severe housing market crash, many financial institutions in the US suffered from high default rates, severe liquidity shortages, and even bankruptcy. Against this background, researchers have sought to use econometric models to capture and forecast prices of homes. Available empirical research indicates that nonlinear models may be suitable for modelling price cycles. Accordingly, this thesis focuses primarily on using nonlinear models to empirically investigate cyclical patterns in housing prices. More specifically, the content of this thesis can be summarised in three essays which complement the existing literature on price modelling by using nonlinear models. The first essay contributes to the literature by testing the ability of regime switching models to capture and forecast house prices. The second essay examines the impact of banking factors on house price fluctuations. To account for house price characteristics, the regime switching model and generalised autoregressive conditionally heteroscedastic (GARCH) in-mean model have been used. The final essay investigates the effect of structural breaks on the unit root test and shows that a time-varying GARCH in-mean model can be used to estimate the housing price cycle in the UK.
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Cheng, Lap-yan, and 鄭立仁. "Extension of price-trend models with applications in finance." Thesis, The University of Hong Kong (Pokfulam, Hong Kong), 2007. http://hub.hku.hk/bib/B37428408.
Full text
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Al-Hazmi, Husain S. "A Study of CS and Σ-CS Rings and Modules". Ohio University / OhioLINK, 2005. http://rave.ohiolink.edu/etdc/view?acc_num=ohiou1121268376.
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Marko, Lidia S. "Inventory and price forecasting : evidence from US containerboard industry." Thesis, Georgia Institute of Technology, 2003. http://hdl.handle.net/1853/29389.
Full text
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Jin, Zengxiang, and 金增祥. "Price discovery in the property forward and spot markets." Thesis, The University of Hong Kong (Pokfulam, Hong Kong), 2007. http://hub.hku.hk/bib/B38957759.
Full text
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Payan, Jean-Luc. "Prise en compte de barrages-réservoirs dans un modèle global pluie-débit." Phd thesis, ENGREF (AgroParisTech), 2007. http://pastel.archives-ouvertes.fr/pastel-00003555.
Full textAbstract:
Les bassins versants influencés par la présence de barrages-réservoirs constituent les objets d'étude de cette thèse. L'objectif principal est de mettre au point une méthode de prise en compte, au sein d'un modèle pluie-débit global, de l'impact de retenues d'eau artificielles sur le comportement hydrologique du bassin versant. Un tel outil, simple dans sa conception, doit permettre d'améliorer la simulation des débits de bassins versants influencés et d'évaluer l'impact de barrages-réservoirs sur le régime hydrologique des cours d'eau, en particulier lorsque l'on se place loin à l'aval de l'ouvrage. La démarche adoptée est empirique dans le sens où l'on a cherché, sur une base de données de 46 bassins versants situés en France, aux Etats-Unis et au Brésil, à exploiter au mieux, dans la structure du modèle pluie-débit, une information simple sur les ouvrages, à savoir l'évolution temporelle des volumes stockés dans les retenues. La diversité des conditions hydro-climatiques présentes dans la base de données donne aux résultats obtenus un caractère assez général. Au cours de cette thèse, un grand nombre de solutions de prise en compte des barrages-réservoirs a été testé. Les résultats montrent que cette information sur les remplissages des ouvrages peut être utilement exploitée au sein d'une structure de modèle global pour améliorer la simulation des bassins influencés. Les solutions qui se sont révélées être les plus performantes n'engendrent pas de complexification de la structure initiale du modèle puisqu'aucun ajout de paramètre n'a été nécessaire. Des gains de performances significatifs ont été réalisés, en particulier sur la simulation des étiages. Il s'agit d'un résultat important de la thèse car il montre qu'il est possible de prendre explicitement en compte, dans un modèle pluie-débit global, les barrages-réservoirs présents sur le bassin versant. Nous avons ensuite essayé de comprendre le lien entre la méthode de prise en compte des barrages-réservoirs et certaines caractéristiques physiques des bassins versants et des ouvrages de stockage afin de tenter d'adapter la solution au bassin versant considéré. Les résultats de ces tests ont montré que ce lien est difficile à mettre en évidence et qu'à ce stade, une solution générique semble la plus efficace. La solution la plus performante a ensuite été évaluée sur un échantillon complémentaire de 31 bassins versants n'ayant pas servi à son développement. L'évaluation a confirmé l'intérêt de la méthode pour l'amélioration des simulations des débits mais a également montré sa sensibilité à la disponibilité des données de stockages ainsi qu'aux transferts interbassins inconnus.
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Ben, Larbi Ramzi. "Un modèle pour la prise de décision multi-agent sous incertitude stricte." Thesis, Artois, 2009. http://www.theses.fr/2009ARTO0407/document.
Full textAbstract:
Le contexte informationnel dans lequel évolue un agent possède une importance extrême quandcelui-ci élabore son comportement futur. Un agent rationnel doit en effet baser ses choix sur les informationsqu’il possède pour choisir ses actions. Or, dans les applications réelles, l’information disponible àl’agent est souvent rare et peu précise. De multiples modèles ont été élaborés dans les différents cadresd’application de l’intelligence artificielle afin de caractériser une décision rationnelle dans chacun descontextes informationnels possibles. Les travaux présentés dans cette thèse concernent l’élaboration d’unmodèle permettant à un agent de prendre des décisions rationnelles dans un contexte informationnel trèspauvre. La seule information dont dispose un agent à propos du résultat de ses actions est la donnée del’ensemble de résultats de chacune d’entre elles. En particulier, aucune information sur la conséquence laplus susceptible de se produire n’est disponible. L’agent est supposé égoïste (au sens où seul compte pourlui son propre intérêt) et autonome. Il évolue de plus dans un environnement où il coexiste avec d’autresagents (qui sont aussi égoïstes et autonomes). Les actions d’un agent influent sur les autres agents. Ladémarche entreprise pour élaborer le modèle est la suivante. D’abord, nous caractérisons les critères dedécision rationnels d’un agent seul dans le contexte informatif étudié. Ensuite, nous étendons ces critèresde décision individuelle au cas multi-agent en nous appuyant sur la théorie des jeux qui est le meilleurcadre pour exprimer les interactions entre agents rationnels et en particulier les possibilités de coordinationentre les agents. Enfin, le domaine de la planification est un excellent cadre pour représenter etexprimer les concepts du modèle<br>The informative context in which an agent evolves is extremely important when she elaborates her futurebehaviour. A rational agent must base her choices on the available information. In realistic applications,the information is often rare and imprecise. Many models have been introduced to caracterize rationaldecision in each possible informative context. This thesis is about the elaboration of a model that allowsan agent to make rational decisions in an extremely poor informative context. The only informationthat is available to an agent about her actions’ consequences is the result set of each of her actions. Noinformation about which consequence of any action will eventually happen is available. The agent issupposed to be selfish (which means that her own interest is her only concern) and autonomous. Sheevolves in an environment in which she coexists with other agents (that are as selfish and autonomous asher). An agent action may inflence those of other agents. We used the following approach to build ourmodel. First, we caracterized the rational decision criteria for an agent to use in the context of completeignorance. Then we extended these criteria, by using game theory concepts, to a multiagent environment.Finally, the planning framework is an excellent framework to represent the introduced concepts
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Souza, Aline Mariano de. "Setor sucroalcooleiro : um estudo da relação entre o preço do açúcar cristal e do álcool hidratado no Estado de Alagoas." reponame:Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da UFRGS, 2014. http://hdl.handle.net/10183/116645.
Full textAbstract:
Este trabalho tem como objetivo analisarse há relação de causalidade entre o preço de etanol e o preço do açúcar no mercado de alagoas utilizando a metodologia de Vetores Autoregressivos. A expansão da demanda do etanol no mundo é decorrente de uma preocupação cada vez mais crescente em substituir os combustíveis derivados do petróleo, na medida em que este constitui uma fonte energética não renovável. Outro fator que contribui para o aumento da demanda é a questão ambiental, uma vez que a maior utilização do etanol como combustível permitira uma redução dos gases causadores de efeito estufa. Aliado a esses fatores, a introdução dos veículos flex promoveu uma aumento do consumo de etanol nos períodos em que o preço deste combustível se mostra mais competitivo quando se compara com o preço da gasolina. Contudo o aumento da produção de etanol gerou uma mudança na relação entre os mercados de álcool e açúcar já que os dois são obtidos a partir da mesma matéria prima que é a cana de açúcar. Como resultado, foi encontrada uma relação de causalidade entre os preços do etanol e do açúcar em que o preço do açúcar afeta o preço do etanol, mas este não é capaz de afetar o preço do açúcar. Tal resultado aponta para um mercado de açúcar mais sólido e que é afetado por forças inerentes ao seu próprio mercado. No longo prazo, os preços do açúcar e do álcool sofrem aumento com um choque no preço do petróleo, sugerindo uma dependência das oscilações dessa commodity internacional. Portanto, a criação do novo mercado de bicombustível demonstrou ser um fenômeno recente e que consequentemente não afeta significativamente o mercado de açúcar.<br>This study aims to examine whether there is causal relationship between the price of ethanol and sugar prices in the Alagoas market using the methodology of Vector Autoregressive. The expansion of ethanol demand in the world is due to an increasingly growing concern in replacing petroleum-based fuels because this is not a renewable energy source. Another factor that contributes to the increased demand is the environmental issue, since the increased use of ethanol as fuel would allow a reduction of greenhouse gases. Besides these factors, the introduction of flex-fuel vehicles promoted an increased consumption of ethanol in periods when the price of this fuel is more competitive when compared to the price of gasoline. However the increase of ethanol production has generated a change in the relationship between ethanol and sugar markets since the two are taken from the same raw material is sugarcane. As a result, we found a causal relationship between the prices of ethanol and sugar where the price of sugar affects the price of ethanol, but the alcohol can not affect the price of sugar. This result points to a more solid sugar market that is affected by forces inherent in their own market. In the long run, prices of sugar and alcohol are suffering with an increase in oil price shock, suggesting a dependence on fluctuations of international commodity. Therefore, the creation of new biofuel market has proved to be a recent phenomenon and therefore does not significantly affect the market for sugar.
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Tylich, Ladislav. "Modul pro plánování výroby v MES." Master's thesis, Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2018. http://www.nusl.cz/ntk/nusl-377340.
Full textAbstract:
The objective of this thesis is to introduce MES systems with their properties and relations to other automation systems. Furthermore production scheduling theory is introduced with applicable mathematical methods. For given scheduling problem is created optimization model and basic serie of simulations is accomplished. The core of an existing MES system is transformed to web non-comercial platform. All necessary changes are listed in order to integrate production scheduling subsystem to the existing MES system.
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Rigoux, Lionel. "Compromis entre efforts et récompenses : un modèle unifié de la décision et de la motricité." Paris 6, 2011. http://www.theses.fr/2011PA066642.
Full textAbstract:
Le comportement est fortement déterminé par les coûts (e. G. Les efforts) et les bénéfices (e. G. La nourriture, l'argent) de nos actions. Dans les approches actuelles, en économie et en écologie plus particulièrement, l'optimisation de ces valeurs sert de principe pour organiser le comportement. Toutefois, ces approches ne peuvent expliquer comment la décision (le choix d'un objectif à atteindre) est effectivement convertie en action (le contrôle de la bio-mécanique du corps). La raison à cela est que l'optimisation des coûts et des bénéfices sont considérés comme deux processus imperméables l'un à l'autre. Pourtant, ces deux éléments interagissent fortement à tous les niveaux de l'élaboration de nos actes. Ce travail propose un modèle du comportement dans lequel la décision et la production motrice émergent de l'optimisation permanente du compromis prospectif et pondéré entre la récompense et l'effort moteur liés à l'action. Ce modèle permet de rendre compte de la décision dans les situations d'effort ainsi que des caractéristiques détaillées de la coordination motrice et de sa modulation par le contexte comportemental. Le formalisme présenté offre un cadre normatif pour interpréter les bases neurologiques de la décision et du contrôle moteur. Nous proposons également des éléments théoriques pour comprendre le rôle de la dopamine et des ganglions de la base dans la régulation de l'effort, plus particulièrement dans les pathologies telles que la maladie de Parkinson
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Law, Ka-chung, and 羅家聰. "A comparison of volatility predictions in the HK stock market." Thesis, The University of Hong Kong (Pokfulam, Hong Kong), 1999. http://hub.hku.hk/bib/B30163535.
Full text
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Ardouin, Pierre. "Modèle pour l'aide à la gestion stratégique de l'informatisation utilisant certains indicateurs micro-économiques." Lyon 1, 1988. http://www.theses.fr/1988LYO19011.
Full textAbstract:
Modele mathematique d'analyse des couts et des benefices des systemes d'information; une organisation y est representee comme un ensemble de composantes inter reliees, ou on exploite plusieurs systemes. Chaque systeme peut etre execute par diverses techniques, dans toute (ou plusieurs) composante(s). Des couts et des benefices sont associes avec l'execution de tout systeme dans toute composante. Les principales classes de couts correspondent aux appareils informatiques et au personnel utilisateur. Les expressions de couts et de benefices servent au calcul d'indicateurs micro-economiques. Complete par la prise en compte d'aspects humains et politiques, le modele peut etre utilise comme outil de support a la gestion strategique de l'informatisation
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Gaspar, Raquel M. "Credit risk & forward price models." Doctoral thesis, Stockholm : Economic Research Institute, Stockholm School of Economics [Ekonomiska forskningsinstitutet vid Handelshögskolan i Stockholm] (EFI), 2006. http://www.hhs.se/efi/summary/686.htm.
Full text
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Gaffuri, Julien. "Généralisation automatique pour la prise en compte de thèmes champ : le modèle GAEL." Phd thesis, Université Paris-Est, 2008. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00323617.
Full textAbstract:
La généralisation de données géographiques est l'opération de simplification de ces données effectuée lors de la diminution de leur échelle de représentation. Cette thèse s'appuie sur le modèle de généralisation automatique à base d'agents de (Ruas et Duchêne, 2007), qui a été mis en oeuvre avec succès pour la généralisation des objets géographiques discrets (bâtiments, routes, etc.). L'objectif est de permettre une prise en compte d'un nouveau type de thèmes, appelés "thèmes champ", comme le relief ou l'occupation du sol. Ces thèmes ont pour particularité d'être définis en tout point de l'espace. Nous souhaitons permettre une préservation des relations pouvant exister entre les objets géographiques et les champs, comme par exemple le fait qu'un cours d'eau s'écoule sur le relief. Pour répondre à cet objectif, nous proposons le modèle de généralisation GAEL (Généralisation à base d'Agents Elastiques) qui permet d'appliquer des déformations aux champs pour préserver les relations objet-champ. Les champs sont modélisés comme des agents, dits élastiques, qui ont la capacité de se déformer pour amortir les opérations de généralisation appliquées aux objets géographiques (bâtiments, routes, etc.). Ces déformations sont obtenues en s'appuyant sur une décomposition des champs en petits éléments contraints (points, segments, triangles, etc.) et sur une modélisation des points composant les champs sous forme d'agents. Couplé au modèle de (Ruas et Duchêne, 2007), le modèle GAEL permet de disposer d'un modèle de généralisation hybride, capable d'effectuer à la fois des opérations discrètes et continues
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Juglal, Shaanraj. "Prime near-ring modules and their links with the generalised group near-ring." Thesis, Nelson Mandela Metropolitan University, 2007. http://hdl.handle.net/10948/714.
Full textAbstract:
In view of the facts that the definition of a ring led to the definition of a near- ring, the definition of a ring module led to the definition of a near-ring module, prime rings resulted in investigations with respect to primeness in near-rings, one is naturally inclined to attempt to define the notion of a group near-ring seeing that the group ring had already been defined and investigated into by, interalia, Groenewald in [7] . However, in trying to define the group near-ring along the same lines as the group ring was defined, it was found that the resulting multiplication was, in general, not associative in the near-ring case due to the lack of one distributive property. In 1976, Meldrum [19] achieved success in defining the group near-ring. How- ever, in his definition, only distributively generated near-rings were considered and the distributive generators played a vital role in the construction. In 1989, Le Riche, Meldrum and van der Walt [17], adopted a similar approach to that which led to a successful and fruitful definition of matrix near-rings, and defined the group near-ring in a more general sense. In particular, they defined R[G], the group near-ring of a group G over a near-ring R, as a subnear-ring of M(RG), the near-ring of all mappings of the group RG into itself. More recently, Groenewald and Lee [14], further generalised the definition of R[G] to R[S : M], the generalised semigroup near-ring of a semigroup S over any faithful R-module M. Again, the natural thing to do would be to extend the results obtained for R[G] to R[S : M], and this they achieved with much success.
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Streipel, Jakob. "On the Number of Periodic Points of Quadratic Dynamical Systems Modulo a Prime." Thesis, Linnéuniversitetet, Institutionen för matematik (MA), 2015. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:lnu:diva-45635.
Full textAbstract:
We investigate the number of periodic points of certain discrete quadratic maps modulo prime numbers. We do so by first exploring previously known results for two particular quadratic maps, after which we explain why the methods used in these two cases are hard to adapt to a more general case. We then perform experiments and find striking patterns in the behaviour of these general cases which suggest that, apart from the two special cases, the number of periodic points of all quadratic maps of this type behave the same. Finally we formulate a conjecture to this effect.
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ZHOU, YURU. "On the length of largest cycle of quadratic dynamical systems modulo a prime." Thesis, Linnéuniversitetet, Institutionen för matematik (MA), 2017. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:lnu:diva-68047.
Full textAbstract:
In this paper, we investigate dynamical systems which are given by f : x 7→ x2 + c modulo a prime and for which value of the constant c can we get the largest possible cycle. We get the main ideas for finding cycles in iteration functions by introducing Floyd’s algorithm. Next, we implement the algorithms and ideas for finding cycles in Mathematica and visualize the results. In addition, we study the theoretical bounds for the length of the largest cycle and the case of c = 0 in detail. At last, we have some short discussion to this effect.
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Lipphardt, Markus. "Prise en compte d'une source ponctuelle dans un modèle régional de pollution atmosphérique." Université Joseph Fourier (Grenoble ; 1971-2015), 1997. http://www.theses.fr/1997GRE10123.
Full textAbstract:
Ce travail de recherche est axe sur le developpement et la validation d'un modele de panache d'une source ponctuelle afin d'apporter a un modele de qualite de l'air a l'echelle regionale la possibilite d'affiner la prise en compte des sources d'emissions intenses de taille inferieures a la resolution du modele. Dans la modelisation du panache, quatre niveaux de complexite croissante sont etudies. Les modeles de panache sont valides isolement du modele a l'echelle regionale par confrontation aux experiences. Dans les situations etudiees, le modele a couronnes de freiburg et lusis donne de meilleurs resultats mais le calcul est relativement lourd. Le modele profil gaussien avec chimie quelconque est plus rapide et fournit le long de l'axe du panache des resultats comparables a ceux du modele a couronnes. La surelevation du panache est determinee par le modele de netterville. Il utilise des parametres de turbulence et de stabilite de l'atmosphere. Ensuite, un modele de couplage entre la dispersion du panache est la chimie est developpe. Il est integre dans le modele a couronnes. La comparaison entre les resultats de calcul sans et avec prise en compte du couplage montre l'importance de l'effet de la turbulence a petite echelle sur les concentrations moyennes dans un panache chimiquement reactif. Le modele de couplage est confronte aux mesures effectuees en soufflerie par builtjes et il est compare avec le modele de couplage propose par georgopoulos et seinfeld. Dans les deux cas, les comparaisons sont tres satisfaisantes. Puis, le modele du panache est integre dans le modele eulerien de transport/chimie airqual. Le panache est represente par serie de bouffees et l'interface entre airqual et le sous-modele de panache est elaboree de maniere a decrire l'interaction entrer les deux echelles. Enfin, une simulation d'un episode de pollution sur la region parisienne est realisee. Le sous-modele de panache est applique aux emissions de la centrale thermique dans le val de marne. Des calculs d'airqual sans et avec le sous-modele de panache sont effectues. La comparaison montre que la prise en compte des emissions de la source par le sous-modele a une importance tres significative en aval de la source jusqu'a des zones relativement eloignees.
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Kumar, Rajeev Ranjan. "Agriculture Price Forecasting with Structural Break in Time Series Data." Dissertation/Thesis, Not Available, 2020. http://krishi.icar.gov.in/jspui/handle/123456789/47473.
Full textAbstract:
Not Available<br>Accurate price forecasting of agricultural commodities is very important for raising income
of the farmers as well as for avoiding market risk. However, due to biological nature of
production of agricultural commodities, forecasting of their prices become a challenging
task. These challenges become more severe when structural breaks are present in the
observed agricultural price series due to factors like major changes in technology, sudden
changes in economic policy, etc. In this study, an effort has been made to account for the
structural break along with the other complex patterns like non-stationarity, non-linearity,
long memory and cointegration present in the agricultural price series.. Generally, single
model may not be able to capture all complex patterns present in the data series
concurrently. Therefore, to capture various complex patterns in the data along with
structural break, hybridization of statistical model that account for structural break with
artificial intelligence model has been done. Accordingly, for agricultural price volatility
forecasting in the presence of structural break, a hybrid model based on Markov-Switching
GARCH (MS-GARCH) and Extreme Learning Machine (ELM) is proposed. The
performance of the proposed hybrid MS-GARCH–ELM model is evaluated on the weekly
potato price of Delhi market, monthly international Groundnut oil and Palm oil price series,
and it is found that the proposed model outperformed its counterparts. Empirical results of
agricultural price series that contain long memory property with structural break show that
the forecasting performance of the proposed hybrid model based on ARFIMA with dummy
variable combined with ELM is better than the individual model. Further, the effect of
structural break in the co-integrated system has also been evaluated. Accordingly, spatial
market integration among major Potato markets in India are investigated in the absence
and presence of structural break. The overall co-integration test results indicated that
selected potato markets in India are well integrated and have long-run price association
across them.<br>Not Available
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Irvine, John B. "Geographic price spreads in world wheat trade." Thesis, Kansas State University, 1985. http://hdl.handle.net/2097/9852.
Full text