Log in

Relevant bibliographies by topics / Modèles paramétriques (statistique)

Contents

Dissertations / Theses

Academic literature on the topic 'Modèles paramétriques (statistique)'

Author: Grafiati

Published: 20 April 2024

Create a spot-on reference in APA, MLA, Chicago, Harvard, and other styles

Select a source type:

Consult the lists of relevant articles, books, theses, conference reports, and other scholarly sources on the topic 'Modèles paramétriques (statistique).'

Next to every source in the list of references, there is an 'Add to bibliography' button. Press on it, and we will generate automatically the bibliographic reference to the chosen work in the citation style you need: APA, MLA, Harvard, Chicago, Vancouver, etc.

You can also download the full text of the academic publication as pdf and read online its abstract whenever available in the metadata.

Dissertations / Theses on the topic "Modèles paramétriques (statistique)"

1

Liquet, Benoit. "Sélection de modèles semi-paramétriques." Bordeaux 2, 2002. http://www.theses.fr/2002BOR20958.

Full text

Abstract:

Cette thèse développe des méthodes de sélection de modèles pour l'application en Bio-stastistique. Dans la première partie, nous proposons une méthode et un programme de correction du niveau de signification d'un test lorsque plusieurs codages d'une variable explicative sont essayés. La deuxième partie de la thèse est consacrée au développement d'un critère d'information général permettant de sélectionner un estimateur parmi une famille d'estimateurs semi-paramétriques. Le critère que nous proposons est basé sur l'estimation par bootstrap de l'information de Kullback-Leibler. Enfin, la troisiè

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

2

Tadj, Amel. "Sur les modèles non paramétriques conditionnels en statistique fonctionnelle." Toulouse 3, 2011. http://thesesups.ups-tlse.fr/1219/.

Full text

Abstract:

La problématique abordée dans cette thèse est l'estimation non paramétrique des modèles conditionnels à variable explicative fonctionnelle en traitant deux cas : le cas où la variable réponse est réelle et le cas d'une variable réponse fonctionnelle. On établit la convergence uniforme presque complète d'estimateurs non paramétriques pour certains modèles conditionnels. Dans un premier temps, nous considérons une suite d'observation si. I. D. Et nous construisons des estimateurs par la méthode du noyau pour la fonction de régression généralisée, la fonction de répartition conditionnelle, la den

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

3

Ngatchou, Wandji Joseph. "Etude de tests paramétriques et non-paramétriques asymptotiquement puissants pour les modèles autorégressifs bilinéaires." Paris 13, 1995. http://www.theses.fr/1995PA132009.

Full text

Abstract:

Le test du multiplicateur de Lagrange apparait comme un bon outil pour tester les modèles bilinéaires diagonaux d'ordre un. Nous l'utilisons pour discriminer entre modèles autorégressifs linéaires d'ordre un, et certains modèles bilinéaires sous-diagonaux d'ordre deux, pour lesquels nous donnons une condition nécessaire et suffisante d'inversibilité. Nous prouvons la contigüité de l'hypothèse nulle et d'une suite d'alternatives locales, ce qui nous permet, grâce au troisième lemme de le Cam, d'obtenir une expression explicite de la puissance théorique locale du test. Des simulations numériques

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

4

Bordes, Laurent. "Inférence statistique pour des modèles paramétriques et semi-paramétriques : modèles de l'exponentielle multiple, test du Chi-deux, modèles de vie accélérée." Bordeaux 1, 1996. http://www.theses.fr/1996BOR10649.

Full text

Abstract:

Cette these s'articule autour de trois parties. Dans la premiere partie on applique les procedes classiques de l'estimation sans biais avec variance minimale a une loi parametrique exponentielle multidimensionnelle. On s'interesse plus particulierement aux estimateurs des fonctions de repartition dans diverses situations comme par exemple la censure de type ii. Dans la deuxieme partie on aborde la construction de tests d'ajustement du chi-deux. On propose une statistique de test pour le modele exponentiel evoque ci-dessus ; des simulations illustrent le comportement du test suivant que l'on pr

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

5

Boissières, Henri-Pierre. "Modèles de représentation non paramétriques des fonctions de corrélation des champs stochastiques." Châtenay-Malabry, Ecole centrale de Paris, 1992. http://www.theses.fr/1992ECAP0256.

Full text

Abstract:

Une prise de conscience grandissante, par l'opinion publique, et le besoin pour une meilleure compréhension des problèmes touchant à l'environnement constituent une motivation pour concevoir des techniques d'estimation pour les champs aléatoires spatiaux concernés. Cette dissertation est consacrée à l'estimation de l'une de leurs caractéristiques principales, la structure de corrélation. Pour des problèmes faisant intervenir la nature et l'environnement, les hypothèses simplificatrices d'homogénéité et d'isotropie des champs étudiés, ne sont généralement pas vérifiées sur tout le domaine de dé

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

6

Nguyen, ThiMongNgoc. "Estimation récursive pour des modèles semi-paramétriques." Thesis, Bordeaux 1, 2010. http://www.theses.fr/2010BOR14107/document.

Full text

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

7

El, Waled Khalil. "Estimations paramétriques et non-paramétriques pour des modèles de diffusions périodiques." Thesis, Rennes 2, 2015. http://www.theses.fr/2015REN20042/document.

Full text

Abstract:

Cette thèse est consacrée au problème d'estimation de la fonction de dérive de certains modèles de processus stochastiques périodiques lorsque la durée d'observation tend vers l'infini. Aucune hypothèse de récurrence n'est posée a priori.Dans un premier temps nous considérons le modèle du type signal plus bruit dζt = f (t, θ)dt + σ(t)dWt,; et puis nous étudions l'estimation du paramètre θ à partir d'une observation continue et puis d'une observation discrète du processus {ζt} sur l'intervalle [0; T]. Les fonctions f (·, ·) et σ(·) sont continues et périodiques en t de même période P > 0, σ(

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

8

Lehéricy, Luc. "Estimation adaptative pour les modèles de Markov cachés non paramétriques." Thesis, Université Paris-Saclay (ComUE), 2018. http://www.theses.fr/2018SACLS550/document.

Full text

Abstract:

Dans cette thèse, j'étudie les propriétés théoriques des modèles de Markov cachés non paramétriques. Le choix de modèles non paramétriques permet d'éviter les pertes de performance liées à un mauvais choix de paramétrisation, d'où un récent intérêt dans les applications. Dans une première partie, je m'intéresse à l'estimation du nombre d'états cachés. J'y introduis deux estimateurs consistants : le premier fondé sur un critère des moindres carrés pénalisés, le second sur une méthode spectrale. Une fois l'ordre connu, il est possible d'estimer les autres paramètres. Dans une deuxième partie, je

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

9

Laksaci, Ali. "Contribution aux modèles non paramétriques conditionnels pour variables explicatives fonctionnelles." Toulouse 3, 2005. http://www.theses.fr/2005TOU30158.

Full text

Abstract:

Dans cette thèse, nous nous proposons d'étudier le problème de la modélisation non paramétrique lorsque les données statistiques sont des courbes. Plus précisément, nous nous intéressons à des problèmes de prévision à partir d'une variable explicative à valeurs dans un espace de dimension infinie, et nous cherchons à développer des alternatives à la méthode de régression. En effet, on suppose qu'on dispose d'une variable aléatoire réelle (réponse), notée Y, et d'une variable fonctionnelle (explicative), notée $$X$$. Le modèle non paramétrique utilisé pour étudier le lien entre X et Y concerne

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

10

Vimond, Myriam. "Inférence statistique par des transformées de Fourier pour des modèles de régression semi-paramétriques." Phd thesis, Université Paul Sabatier - Toulouse III, 2007. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00185102.

Full text

Abstract:

Dans cette thèse, nous étudions des modèles semi-paramétriques dits de forme invariante. Ces modèles consistent en l'observation d'un nombre fixés de fonctions de régression identiques à un opérateur de déformation paramétriques près. Ce type de modèles trouve des applications dans les problèmes d'alignement de signaux continus (images 2D, rythmes biologiques, ...) ou discrets (electroencéphalogramme, ...). Pour différents groupes de déformations, nous proposons des M-estimateurs pour les paramètres caractérisant les opérateurs associés aux fonctions de régression. Ces estimateurs minimisent o

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

More sources

We offer discounts on all premium plans for authors whose works are included in thematic literature selections. Contact us to get a unique promo code!