Journal articles on the topic 'Modèle dynamique stochastiques'

En rendant aléatoires les intrants du modèle déterministe en cascade de réservoirs linéaires de Nash-Dooge, on obtient des modèles linéaires stochastiques adaptés aux petits bassins, qui peuvent être formulés comme des systèmes dynamiques stochastiques linéaires simples représentés par des équations différentielles stochastiques (EDS). Les processus du système, la précipitation et les pertes dues à l'évapotranspiration (cette dernière étant considérée comme un intrant négatif), sont respectivement modélisés par un processus composé de Poisson et par un bruit blanc gaussien à moyenne nulle superposé à une moyenne déterministe. Pour la réponse superficielle et la réponse souterraine, on propose des modèles stochastiques en cascades de Nash-Dooge à n réservoirs linéaires égaux et à deux réservoirs en parallèle. Des travaux récents sur la genèse des débits ont conduit à mettre au point un modèle dynamique grossier, plus plausible conceptuellement, formé de régimes à réponse rapide et à réponse lente parallèles. Ce modèle est élaboré en attribuant au réservoir lent toutes les pertes d'évapotranspiration, les fluctuations de celle-ci étant modélisées par un bruit gaussien coloré à moyenne nulle et en rationalisant un modèle d'infiltration linéarisé fonction d'un écoulement à régime lent précédant une précipitation. En fait, cette contribution vise à donner une portée plus générale à la théorie déterministe de Nash-Dooge basée sur l'hydrogramme unitaire, afin de l'étendre à une théorie linéaire stochastique de réponse d'un bassin.

Les premières applications des méthodes statistiques en Marketing ont porté sur les préferences exprimées et les choix faits par les consommateurs. Ainsi, durant les années soixante, s'est manifesté un engouement pour les processus stochastiques (markoviens) formalisant l'expérience acquise à l'usage des produits (apprentissage, familiarisation) et la fidélité aux marques (ou aux points de vente/service). Les deux dernières décennies ont, elles, été marquées par la popularité croissante des méthodes économétriques. Celles-ci se sont révélées particulièrement utiles dans l'étude des situations de concurrence oligopolistique prévalant sur la plupart des marchés. Estimant qu'on peut faire progresser l'analyse de la compétitivité marketing en s'inspirant de ces deux traditions complémentaires, j'en dérive une classe de modèles qui les concilie. Mon premier article (Bultez, 1996) posait les jalons de cette œuvre de synthèse: j'y défendais une spécification simple, mais purement descriptive, de la dynamique sous-tendant l'évolution des positions concurrentielles sur nombre de marchés: le modèle versatilité-attraction. Ce second article la généralise en y intégrant l'effet des décisions marketing prises par les concurrents qui s'affrontent. J'en discute, illustre et critique diverses variantes … et dégénérescences.

Résumé Les théories de la croissance connaissent depuis quelques années une ferveur nouvelle. Loin de s'en tenir aux deux grands courants — néoclassique et post-keynésien — de la théorie de la croissance des années soixante, ce regain d'intérêt a donné lieu à des développements dans des directions nombreuses et variées. On peut cependant les ordonner sous deux grands thèmes fédérateurs : le premier examine l'interaction de la croissance et du cycle, le deuxième souligne l'importance des rendements croissants dans les processus de croissance et revisite une tradition qui passait par Smith, Young et Kaldor. La première partie de cette revue de littérature est consacrée à la croissance cyclique. Elle traite successivement des modèles de cycles réels (Real Business Cycles, ou RBC), des modèles de fluctuations à la Goodwin et des processus de croissance chaotique. Le courant des RBC reprend le modèle de croissance optimale qu'il soumet à des chocs stochastiques exogènes. Ce sont les réponses rationnelles des agents à ces perturbations qui engendrent des effets de persistance, de sorte que l'optimalité paré- tienne est conservée tout au long des fluctuations. Dans une tradition hétérodoxe, le modèle de Goodwin a ouvert une direction de recherche qui, à l'inverse des RBC, insistent sur le caractère endogène des fluctuations. Le cycle est produit par l'influence de « l'armée de réserve industrielle » sur l'évolution des salaires réels et par l'interaction accumulation /répartition. Cette série de travaux se signale par l'utilisation systématique des outils de la dynamique non linéaire. Enfin la dernière section fait état de l'utilisation par les économistes, dans le domaine de la croissance, des possibilités offertes par un outil formel récemment développé : le chaos déterministe.

Résumé Le but de cet article est de montrer que l’introduction de rigidités nominales dans les modèles d’équilibre général intertemporel stochastique permet d’améliorer considérablement les capacités de ces modèles à reproduire les évolutions dynamiques des économies réelles. Pour cela on construit un modèle dynamique qu’on étudie successivement sous les hypothèses suivantes : (a) équilibre walrasien, (b) contrats de salaires à une période, (c) contrats de salaires multipériodiques, (d) contrats multipériodiques de salaires et de prix. À chaque étape une solution analytique du modèle est donnée. On trouve que l’introduction de contrats nominaux, même à durée limitée, améliore de nombreuses corrélations, tandis que l’introduction de contrats multipériodiques permet d’obtenir la réponse persistante de l’output et de l’inflation à certains chocs qui échappait aux modèles traditionnels.

Cet article examine un certain nombre de difficultés conceptuelles qui surviennent quand on essaie d’analyser l’organisation des marchés dans le cadre du modèle de l’équilibre général. Il présente un outil, le graphe stochastique, qui peut être employé pour décrire la structure de la communication dans une économie. Cette description peut constituer un élément d’un modèle dynamique fondé sur une approche stochastique à la micro-économie qui correspondrait à certains développements récents de la physique.

L’article examine dans quelle mesure le modèle d’équilibre général dynamique et stochastique, souvent qualifié de «nouveau consensus keynésien» est compatible avec l’approche keynésienne traditionnelle ou avec l’approche post-keynésienne. L’argumentation qu’il développe est la suivante : alors qu ’à première vue les modèles EGDS semblent incorporer un certain nombre d’éléments keynésiens ou post-keynésiens la monnaie endogène, la nécessité de l’intervention de la banque centrale - les mécanismes à l’œuvre sont totalement incompatibles avec la conception keynésienne et post-keynésienne du fonctionnement de l’économie globale».

Résumé Nous présentons dans cet article un modèle d'equilibre général intertemporel qui rend compte de l'influence de l'inflation dans le cycle en France et aux Etats-Unis. L'adoption d'une fonction d'utilité assez générate permet de degager l'importance des élasticités de substitution instantanée et intertemporelle dans la dynamique d'ajustement de l'économie et l'éventuelle présence d'un effet Tobin. La simulation stochastique du modèle et sa comparaison avec les données françaises et américaines montre qu'il permet une reproduction de la dimension réelle du cycle similaire à celle des modèles RBC traditionnels. La reproduction de la dimension nominale du cycle s'avère plus décevante, un étalonnage réaliste du modèle (en particulier de la valeur des élasticités intertemporelles de substitution) ne permet pas de reproduire conjointement les faits stylisés nominaux principaux et les profils de réponses des variables réelles à un choc monétaire.

RésuméNous nous inscrivons dans le cadre théorique d'un modèle d'équilibre général intertemporel stochastique purement réel à deux pays pour analyser la dynamique des taux de chômage nationaux suite à l'occurrence de chocs asymétriques. Il s'agit en cela d'un modèle non-walrasien dans lequel le salaire est fixé par un syndicat monopoliste dans le cadre de négociations décentralisées dans chaque entreprise, qui décide en dernier ressort du niveau de l'emploi. Un point essentiel de notre modèle est d'introduire une négociation salariale incluant un mécanisme d'indexation des salaires sur les prix à la consommation qui constitue un mode de transmission de chocs réels asymétriques d'offre et de demande. Les chocs d'offre provoquent des conjonctures similaires dans les deux pays, tandis que les chocs de demande sont à l'origine de disparités conjoncturelles. Cette différence s'explique principalement par la dynamique des termes de l'échange.

Les modèles d’équilibre général dynamiques et stochastiques provoquent des défauts d’analyse du fait de leurs hypothèses centrales - comportement constamment rationnel de l’agent représentatif guidé par des anticipations rationnelles et agissant comme un planificateur central dans un monde idéal dans lequel l’équilibre des marchés est toujours atteint en quelques trimestres et dans lequel le chômage ne peut être que volontaire. Ces caractéristiques sont très éloignées de la réalité des économies de marché -particulièrement en situation d’incertitude - et elles affectent sérieusement la capacité de ces modèles tant au plan de l’analyse qu’à celui de la politique économique.

RésuméL’objectif de ce papier est d’évaluer la capacité de différents types de chocs fiscaux à améliorer l’explication des fluctuations de l’économie française considérée comme une petite é conomie ouverte. Ainsi, nous développons un modèle d’équilibre général intertemporel stochastique perturbé par des chocs technologiques et par des chocs fiscaux portant sur la structure de financement de dépenses publiques données, dans lequel l’hypothè se d’équivalence ricardienne n’est pas vérifiée (l’horizon des agents étant plus court, en espérance, que celui du gouvernement). Il s’avère que les différentes modalités de financement retenues (taxes distorsives et forfaitaires courantes et endettement public) n’ont pas les mêmes implications dynamiques. En particulier, dans ce mode le, le choix entre dette publique et taxe forfaitaire courante n’est pas neutre, du fait de la non-équivalence ricardienne. D’un point de vue quantitatif, la prise en compte simultanée de chocs technologiques et de chocs fiscaux distorsifs sur la production se révèle déterminante pour améliorer la reproduction des faits stylisés relatifs au marché du travail.

Cet article examine les limites des modèles d'équilibre général dynamiques et stochastiques de la période pré-crise financière dans l'analyse des implications des frictions financières sur l'activité réelle. Les modèles existants présentent plusieurs limites, notamment leur incapacité à reproduire un effet amplificateur des chocs causé par les frictions financières. De plus, leur structure linéaire et l'utilisation de techniques linéaires dans leur résolution limitent leur capacité à capturer les comportements non linéaires des variables. En outre, ces modèles négligent le rôle des intermédiaires financiers, les considérant principalement comme de simples intermédiaires. Par conséquent, cet article souligne la nécessité d'une modélisation plus approfondie des frictions financières au côté des intermédiaires financiers afin de mieux comprendre les interactions entre le secteur financier et l'activité réelle et de développer des modèles plus appropriés pour étudier et formuler des politiques économiques pour des questions liées, par exemple, à la stabilité financière et aux fluctuations des cycles économiques. This article examines the limitations of dynamic stochastic general equilibrium models used prior to the financial crisis in analyzing the impact of financial frictions on real economic activity. The existing models suffer from several shortcomings, such as their failure to replicate the amplifying effect of shocks caused by financial frictions. Additionally, their linear structure and reliance on linear rational expectation techniques restrict their ability to capture the non-linear dynamics of the variables. Moreover, these models overlook the crucial role of financial intermediaries and tend to treat them merely as intermediaries without considering their broader implications. Therefore, this article emphasizes the necessity of developing more comprehensive models that incorporate financial frictions and incorporate the role of financial intermediaries. Such models would enable a better understanding of the interactions between the financial sector and real economy, and facilitate the formulation of more suitable policies for questions related to financial stability and economic fluctuations.

L'objectif de ce travail de recherche est de modéliser les mécanismes qui influent sur l'ancrage des anticipations d'inflation dans deux contextes de régime de change distincts : le régime intérimaire en cours au Maroc et un régime de change flottant, simulé à travers un calibrage contrefactuel du modèle. Cette modélisation vise à offrir une compréhension approfondie des facteurs sous-jacents à l'effet de l'ancrage des anticipations d'inflation dans ces deux cadres, permettant ainsi d'analyser et de comparer les dynamiques économiques associées à chaque régime. En effet, cet article démontre que, sous le régime de change intérimaire qu’adopte le Maroc, l’ancrage des anticipations d’inflation, en dépit d’être un gage de la crédibilité de la politique monétaire, entraine un désalignement du Dirham en termes réels suite à un choc d’offre exogène. Cette causalité est déduite des résultats des simulations effectuées dans le cadre d’un modèle d’équilibre général dynamique, stochastique, semi-structurel et calibré pour le cas du Maroc. En effet, les simulations menées sous les calibrages factuel et contrefactuel permettent de graduer l’ancrage des anticipations d’inflation et de scénariser les effets de propagation du choc et le processus d’ajustement macroéconomique sous deux régimes de change, intérimaire et flottant. Ce faisant, les réponses impulsionnelles issues de ces simulations indiquent que le désalignement du taux de change réel, dont la durée s’étend sur le long terme, s’explique par la dérive du niveau général des prix, observée uniquement en présence d’un parfait ancrage des anticipations d’inflation, conjugué à la politique de stabilisation du taux de change nominal sous le régime intérimaire. Alors que cette déviation est compensée par une dérive conséquente du taux de change nominal sous le régime flottant, elle ne l’est point sous le régime intérimaire et finit par incliner la phase de récession et retarder la reprise économique. Dans cette perspective, le présent article prône un passage vers le flottement qui soit ratifié de la crédibilité de la politique monétaire, à travers l’ancrage des anticipations d’inflation, sachant que cet ancrage produit un effet récessif dans le régime intérimaire. The objective of this research work is to model the mechanisms that influence the anchoring of inflation expectations in two distinct exchange rate regime contexts: the current interim regime in Morocco and a floating exchange rate regime, simulated through a counterfactual calibration of the model. This modeling aims to provide an in-depth understanding of the factors underlying the effect of anchoring inflation expectations in these two frameworks, thus making it possible to analyze and compare the economic dynamics associated with each regime. In fact, this article demonstrates that, under the interim regime adopted by Morocco, the anchoring of inflation expectations, despite being a guarantee of the credibility of monetary policy, leads to a misalignment of the real exchange rate following a supply shock. This causality is deduced from the simulations within the framework of a dynamic, stochastic, semi-structural general equilibrium model calibrated for the case of Morocco. Indeed, the simulations carried out under the factual and counterfactual calibrations make it possible to graduate inflation expectations anchoring and to script the propagation of the shock and the macroeconomic adjustment process under two exchange rate regimes. The impulse responses resulting from these simulations indicate that the misalignment of the Dirham in real terms, the duration of which extends over the long term, is explained by the drift in the general price level observed only in the presence of a perfect anchoring of inflation expectations, combined with the policy of stabilizing the nominal exchange rate under the interim regime. While this deviation is offset by a significant drift in the nominal exchange rate under the floating regime, it is not offset under the interim regime and ends up tilting the recession phase and delaying economic recovery. From this perspective, this article advocates a move towards floating which is ratified by the credibility of monetary policy, through the anchoring of inflation expectations, knowing that this anchoring produces a recessive effect in the interim regime.

Nous étudions un jeu différentiel stochastique à somme non nulle avec les deux joueurs adoptant des contrôles d'impulsion, sur un horizon de temps fini. L'objectif de chaque joueur est de maximiser ses bénéfices actuels totaux attendus. La méthodologie de résolution repose sur le lien entre l'équilibre de Nash et le système correspondant d'inégalités quasi variationnelles (QVI en abrégé). Nous prouvons, au moyen du principe de programmation dynamique faible pour les jeu différentiel stochastique, que la fonction de valeur de chaque joueur est une solution de géométrie contrainte à la système de QVIs associé à la classe des fonctions de croissance linéaire. Nous introduisons également une famille de fonctions de valeur convergeant vers notre fonction de valeur de chaque joueur, et qui se caractérise comme l'unique contrainte solutions de viscosité d'une approximation de notre système QVIs. Ce le résultat de convergence est utile à des fins numériques. Nous appliquons un schéma numérique probabiliste qui approxime la solution du système QVIs au cas de la concurrence entre deux distributeurs d'électricité. Nous montrons comment notre modèle reproduit le comportement qualitatif de la concurrence au détail de l'électricité.

La vision par ordinateur est la seule technologie permettant la reconnaissance des gestes musicaux des doigts, sans interférence entre le musicien et son instrument, et à un faible coût. Le système PianOrasis propose deux approches pour la reconnaissance : a) la reconnaissance statique, ou reconnaissance des doigtés, et b) la reconnaissance dynamique. La reconnaissance statique s’applique à chaque image de la vidéo, en comparant les caractéristiques de l’image avec le modèle déterministe du geste. La reconnaissance dynamique présuppose la modélisation stochastique du geste et elle s’applique à un ensemble de séquences d’images.

International audience Orbits generated by discrete-time dynamical systems have some interesting combinatorial properties. In this paper we address the existence of forbidden order patterns when the dynamics is generated by piecewise monotone maps on one-dimensional closed intervals. This means that the points belonging to a sufficiently long orbit cannot appear in any arbitrary order. The admissible patterns are then (the inverses of) those permutations avoiding the so-called forbidden root patterns in consecutive positions. The last part of the paper studies and enumerates forbidden order patterns in shift systems, which are universal models in information theory, dynamical systems and stochastic processes. In spite of their simple structure, shift systems exhibit all important features of low-dimensional chaos, allowing to export the results to other dynamical systems via order-isomorphisms. This paper summarizes some results from [1] and [11]. Les orbites générées par des systèmes dynamiques à temps discret ont quelques propriétés combinatoires intéressantes. Dans cet article on adresse l’existence de motifs d’ordre exclus quand la dynamique est générée par des applications monotones à parts sur des intervalles fermés en une dimension. Ceci signifie que les points appartenant à une orbite suffisamment longue ne peuvent pas apparaître dans un ordre arbitraire. Les motifs admissibles sont alors (les inverses de) ces permutations qui évitent les motifs exclus fondamentaux en positions consécutives. La dernière partie de l’article étudie et énumère les motifs exclus dans les systèmes de déplacement, qui sont des modèles universels dans la théorie de l’information, les systèmes dynamiques et les processus stochastiques. Malgré leur structure simple, les systèmes de déplacement manifestent toutes les propriétés importantes du chaos en basse dimension, permettant exporter les résultats aux autres systèmes dynamiques via des isomorphismes d’ordre. Cet article résume quelques résultats de [1] et [11].