Academic literature on the topic 'Modèle à blocs stochastique'
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Journal articles on the topic "Modèle à blocs stochastique"
1
Juillard, Michel. "Régimes de croissance pour les Etats-Unis, 1890-1991." Revue économique 46, no. 3 (May 1, 1995): 847–56. http://dx.doi.org/10.3917/reco.p1995.46n3.0847.
Full textAbstract:
Résumé L'article étudie l'existence de différents régimes de croissance pour l'économie des États-Unis depuis 1890. Trois modèles sont envisagés : un modèle de type Solow à progrès technique déterministe, un modèle AK, et un modèle à progrès technique stochastique. L'auteur montre que ces trois modèles peuvent être présentés comme différentes restrictions sur les paramètres d'un modèle à correction d'erreurs. L'estimation de ce dernier et des relations de cointégration correspondantes donne la préférence au modèle à progrès technique stochastique, mais on conclut à l'existence de deux régimes différents : l'un avant 1929, l'autre après 1951.
2
Yéo, Yardjouma. "Modèle épidémiologie stochastique dans un population structurée en âge." International Journal of Scientific Research and Management 8, `10 (October 12, 2020): 187–289. http://dx.doi.org/10.18535/ijsrm/v8i10.m01.
Full textAbstract:
Dans ce papier, on s'interesse à l'étude des modèles épidémiologique dans un population structurée en âge. Il s'agit d'abord de construire un modèle épidémiologique structurée en age. Ce modèle étant déterministe, il n'est donc pas valable dans une population de petite taille. Cela va nous permet de construire sa version stochastique. Notre travail est ensuite de votre si cette version stochastique converge vers le modèle déterministe. Pour terminer, par la méhode des simulations on prouve ce même resutats.
3
KIRMAN, Alan. "Organisation et communication dans les marchés." Économie appliquée 38, no. 3 (1985): 597–609. http://dx.doi.org/10.3406/ecoap.1985.4054.
Full textAbstract:
Cet article examine un certain nombre de difficultés conceptuelles qui surviennent quand on essaie d’analyser l’organisation des marchés dans le cadre du modèle de l’équilibre général. Il présente un outil, le graphe stochastique, qui peut être employé pour décrire la structure de la communication dans une économie. Cette description peut constituer un élément d’un modèle dynamique fondé sur une approche stochastique à la micro-économie qui correspondrait à certains développements récents de la physique.
4
El-Jabi, N., G. Le-Kourdahi, and D. Caissie. "Modélisation stochastique de la température de l'eau en rivière." Revue des sciences de l'eau 8, no. 1 (April 12, 2005): 77–95. http://dx.doi.org/10.7202/705214ar.
Full textAbstract:
Cette étude présente l'application d'un modèle stochastique de prédiction de la température de l'eau en rivière. L'analyse porte sur les variations imputables aux conditions naturelles et sur une évaluation des performances du modèle une fois appliqué au ruisseau Catamaran au Nouveau-Brunswick (Canada). Ce modèle stochastique est développé selon l'approche de Box et Jenkins (1976) basée sur les séries temporelles des températures de l'eau et de l'air. Le modèle a été calibré avec des données de 1990. L'évaluation de performance comprend une analyse des séries résiduelles et le calcul des erreurs quadratiques moyennes. Les résultats montrent que l'erreur quadratique mensuelle varie de 0,42 °C en juillet 1990 (année de calibration) jusqu'à 2,96 °C en septembre 1992. Finalement, une discussion est menée pour souligner les avantages et les inconvénients relatifs à cette approche.
5
Phaneuf, Louis. "Approche d’équilibre général stochastique du cycle économique : problèmes et réalisations." L'Actualité économique 62, no. 1 (January 27, 2009): 110–46. http://dx.doi.org/10.7202/601362ar.
Full textAbstract:
Résumé Ce texte présente et évalue les principaux développements théoriques et empiriques associés à l’approche d’équilibre général stochastique du cycle économique. On discute des fondements de l’approche partant de l’hypothèse du taux naturel de Friedman-Phelps, de la substitution intertemporelle et de la dispersion spatiale des marchés. Les questions de la formation des anticipations et du rôle de la politique monétaire sont également abordées. Un aspect intéressant de l’exposé repose sur la spécification d’un modèle de référence comprenant la plupart des éléments essentiels pour l’obtention d’un modèle d’équilibre du cycle qui soit plausible. Des modèles connus sont ensuite dérivés en imposant des restrictions sur certains paramètres du modèle de référence. L’analyse de ces modèles permet l’identification de propositions qui ont été l’objet d’intensifs efforts d’évaluation. Les difficultés empiriques de l’approche sont analysées.
6
Malouin, Mario. "Organisations autonomes décentralisées et enjeux de gouvernance : le cas de The DAO." Revue Organisations & territoires 32, no. 2 (September 21, 2023): 60–72. http://dx.doi.org/10.1522/revueot.v32n2.1600.
Full textAbstract:
La confiance est à la base du modèle de gouvernance traditionnel découlant de la révolution industrielle basé sur une logique verticale. Ce modèle de gouvernance a été remis en question à plusieurs reprises à la suite des nombreux scandales financiers depuis la débâcle de la société Enron en 2001. La technologie de la chaîne de blocs offre le potentiel de faire évoluer ce modèle de gouvernance en permettant la création d’organisations autonomes décentralisées (OAD). Une OAD est une organisation fonctionnant grâce à un ensemble de contrats intelligents qui établissent et fournissent des règles de gouvernance à l’organisation. Ces règles sont transparentes et immuables, car elles sont inscrites dans un réseau chaîne de blocs. Grâce à une recherche approfondie du cas de The DAO, cette étude présente certains enjeux de gouvernance importants des OAD.
7
Ithurbide, Philippe. "Le marché de l’or et les bulles rationnelles." Articles 63, no. 4 (January 27, 2009): 331–56. http://dx.doi.org/10.7202/601426ar.
Full textAbstract:
Résumé Une des raisons avancées pour expliquer l’évolution du cours de l’once d’or au début de 1980 est que le marché de l’or aurait connu ce qu’il est convenu d’appeler une « bulle rationnelle ». Cet article a pour objet de vérifier ce point de vue. Après avoir rappelé le contenu théorique de ce concept, ainsi que les conditions d’apparition d’un tel phénomène, le développement d’un modèle permet de préciser, non seulement la composante fondamentale du cours de l’or, mais également sa composante correspondante, d’une part à une bulle déterministe, et d’autre part à une bulle stochastique. Une forme réduite de ce modèle est ensuite testée (à l’aide de cotations journalières) : les résultats montrent de façon non ambiguë que la période allant du 7 décembre 1979 au 20 janvier 1980 doit être considérée comme une période atypique : rupture significative (sur un plan statistique) de tendance, inefficience du marché de l’or, opportunités anormales de profit… Toutes ces conclusions tendent à confirmer la présence effective d’une bulle rationnelle stochastique au cours de cette période.
8
Boussidi, Brahim, Ronan Fablet, Emmanuelle Autret, and Bertrand Chapron. "Accroissement stochastique de la résolution spatiale des traceurs géophysiques de l'océan: application aux observations satellitaires de la température de surface de l'océan." Revue Française de Photogrammétrie et de Télédétection, no. 202 (April 16, 2014): 66–78. http://dx.doi.org/10.52638/rfpt.2013.52.
Full textAbstract:
Le développement des capteurs satellitaires d'observation des traceurs géophysiques à la surface de l'océan et les algorithmes de traitement associés ont connu un essor important au cours des vingt dernières années. Les différents capteurs satellitaires disponibles présentent des résolutions spatiales et temporelles différentes ainsi que différents niveaux de sensibilité à la couverture nuageuse. Dans le cas des images de température de surface de la mer, ceci se traduit notamment par de forts taux de données manquantes dans les observations de très haute-résolution (de l'ordre de 1kmx1km) contrairement aux observations de basse-résolution (de l'ordre de 25kmx25km). Il existe donc un enjeu fort pour exploiter conjointement les différentes sources d'information disponibles. Dans ce contexte, nous proposons un nouveau modèle stochastique de super-résolution basé sur une augmentation réaliste de l'information texturale des images. L'originalité de ce modèle réside dans la formulation d'a priori stochastiques sur la géométrie des images, qui sont caractéristiques des textures associées aux champs géophysiques à la surface de l'océan. Formellement, ce modèle consiste à modéliser les lignes de niveau de l'image comme des réalisations de marches aléatoires. Ce modèle stochastique s'étend naturellement à la simulation d'images haute-résolution à partir d'une observation basse-résolution. Cet article décrit la formulation mathématique du modèle proposé, ses caractéristiques théoriques ainsi que le schéma numérique mis en oeuvre pour la super-résolution d'images texturées. L'application à la simulation haute-résolution de champs de température de surface de la mer dans une région active de l'océan (courant des Aiguilles) démontre sa pertinence dans le contexte applicatif de la télédétection satellitaire de l'océan. Nous en discutons également les principales contributions ainsi que les différentes extensions possibles.
9
Detemple, Jérôme B., and Richard E. Kihlstrom. "Acquisition d’information dans un modèle intertemporel en temps continu." L'Actualité économique 63, no. 2-3 (January 27, 2009): 118–37. http://dx.doi.org/10.7202/601413ar.
Full textAbstract:
Résumé Cet article examine la demande d’information et la valeur de l’information dans un modèle intertemporel en temps continu. Le modèle étudié est un modèle à information incomplète où la technologie d’information est contrôlée par l’investisseur moyennant un coût. Le mécanisme bayésien continu de révision des croyances produit, pour cette structure, une distribution postérieure gaussienne à tout point du temps. Le contrôle de la technologie d’information est équivalent au contrôle de l’estimateur de la position de la variable d’état (espérance conditionnelle) ainsi que de la précision de cet estimateur (variance conditionnelle). La demande d’information, dans notre modèle, se compose de deux termes, qui résultent du conflit entre deux objets d’apprentissage. Sous l’hypothèse d’une offre de précision stochastique et inélastique, le prix d’équilibre de l’information est dérivé et sa structure analysée.
10
Arnaud, P., J. Lavabre, and J. M. Masson. "Amélioration des performances d'un modèle stochastique de génération de hyétogrammes horaires: application au pourtour méditerranéen français." Revue des sciences de l'eau 12, no. 2 (April 12, 2005): 251–71. http://dx.doi.org/10.7202/705351ar.
Full textAbstract:
Depuis quelques années, un modèle stochastique de génération de hyétogrammes horaires est développé au groupement d'Aix-en-Provence du Cemagref, pour être couplé à une modélisation de la pluie en débit, fournissant ainsi une multitude de scénarios de crues analysés statistiquement et utilisés en prédétermination des débits de crues. L'extension de la zone d'application du modèle de pluies horaires au-delà de sa zone de conception, a fait apparaître une hétérogénéité dans les résultats. Ce constat a entraîné certaines modifications du modèle comme : la recherche d'une loi de probabilité théorique peu sensible aux problèmes d'échantillonnage pour une variable du modèle (intensité d'une averse), la prise en compte originale de la dépendance observée entre deux variables du modèle (durée et intensité d'une averse), et la modélisation de la persistance des averses au sein d'une même période pluvieuse. Ces différentes modifications apportées au modèle initial ont entraîné une très nette amélioration de ses performances sur la cinquantaine de postes pluviographiques du pourtour méditerranéen français. On obtient ainsi un outil beaucoup plus robuste et validé sur une zone étendue, capable de fournir de multiples formes de hyétogrammes, couvrant toute la gamme des fréquences, permettant ainsi de s'affranchir des pluies de projet uniques. On aborde aussi une nouvelle approche du comportement à l'infini des distributions de fréquences des pluies qui semble parfois supérieur à une tendance strictement exponentielle. De plus, l'étude de plusieurs événements par an dont chacun présente plusieurs réalisations des différentes variables du modèle augmente la taille des échantillons analysés, semblant rendre la méthode plus rapidement fiable qu'une approche statistique classique basée par exemple sur l'ajustement de valeurs maximales annuelles.
Dissertations / Theses on the topic "Modèle à blocs stochastique"
1
De, santiago Kylliann. "From stratification to prediction : multimodal machine learning with latent block models and mixtures of experts." Electronic Thesis or Diss., université Paris-Saclay, 2025. http://www.theses.fr/2025UPASM001.
Full textAbstract:
Cette thèse explore l'application de méthodes d'apprentissage automatique multimodales pour l'analyse de données médicales, en mettant l'accent sur la stratification des patients et la prédiction de la récupération auditive après un traumatisme sonore aigu. L'étude repose sur des données hétérogènes (audiologiques, génomiques et protéomiques) collectées à différents moments après le traumatisme. L'objectif principal est d'extraire des caractéristiques pertinentes en combinant ces données multimodales, afin de permettre une analyse plus précise du comportement individuel des patients et des tendances globales. Dans un premier temps, les problématiques de l'apprentissage multimodal et les particularités de la fusion des données sont abordées. Ensuite, un modèle de fusion tardive basé sur les modèles à blocs stochastiques est développé. Ce modèle permet de caractériser la redondance et la complémentarité de l'information disponible : (i) en regroupant les différentes sources en composantes, (ii) en maintenant une stratification globale des individus, permettant ainsi la définition de communautés. Par ailleurs, l'utilisation de l'approche bayésienne permet de mettre en œuvre une méthode de sélection de modèle. Enfin, un modèle de fusion intermédiaire est proposé, étendant le cadre des Mixture of Experts en intégrant une modélisation par modèle à blocs latents conditionnels des entrées. L'objectif est de réduire la complexité algorithmique en résumant les variables par composantes, tout en préservant l'interprétabilité et en assurant de bonnes performances de prédictionThis thesis explores the application of multimodal machine learning techniques for the analysis of medical data, with a focus on patient stratification and the prediction of hearing recovery after acute sound trauma. The study relies on heterogeneous data (audiological, genomic, and proteomic) collected at various time points following the trauma. The main objective is to extract relevant features by combining these multimodal data, thus enabling a more accurate analysis of individual patient behavior and global trends. First, the challenges of multimodal learning and the specificities of data fusion are addressed. Next, a late fusion model based on stochastic block models is developed. This model allows the characterization of redundancy and complementarity of the available information by (i) grouping the different sources into components, and (ii) maintaining a global stratification of individuals, thereby defining communities. Moreover, the use of a Bayesian approach enables the implementation of a model selection method. Finally, an intermediate fusion model is proposed, extending the Mixture of Experts framework by incorporating conditional latent block modeling of the inputs. The objective is to reduce algorithmic complexity by summarizing variables into components while preserving interpretability and ensuring good predictive performance
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Tabouy, Timothée. "Impact de l’échantillonnage sur l’inférence de structures dans les réseaux : application aux réseaux d’échanges de graines et à l’écologie." Thesis, Université Paris-Saclay (ComUE), 2019. http://www.theses.fr/2019SACLS289/document.
Full textAbstract:
Dans cette thèse nous nous intéressons à l’étude du modèle à bloc stochastique (SBM) en présence de données manquantes. Nous proposons une classification des données manquantes en deux catégories Missing At Random et Not Missing At Random pour les modèles à variables latentes suivant le modèle décrit par D. Rubin. De plus, nous nous sommes attachés à décrire plusieurs stratégies d’échantillonnages de réseau et leurs lois. L’inférence des modèles de SBM avec données manquantes est faite par l’intermédiaire d’une adaptation de l’algorithme EM : l’EM avec approximation variationnelle. L’identifiabilité de plusieurs des SBM avec données manquantes a pu être démontrée ainsi que la consistance et la normalité asymptotique des estimateurs du maximum de vraisemblance et des estimateurs avec approximation variationnelle dans le cas où chaque dyade (paire de nœuds) est échantillonnée indépendamment et avec même probabilité. Nous nous sommes aussi intéressés aux modèles de SBM avec covariables, à leurs inférence en présence de données manquantes et comment procéder quand les covariables ne sont pas disponibles pour conduire l’inférence. Finalement, toutes nos méthodes ont été implémenté dans un package R disponible sur le CRAN. Une documentation complète sur l’utilisation de ce package a été écrite en complémentIn this thesis we are interested in studying the stochastic block model (SBM) in the presence of missing data. We propose a classification of missing data into two categories Missing At Random and Not Missing At Random for latent variable models according to the model described by D. Rubin. In addition, we have focused on describing several network sampling strategies and their distributions. The inference of SBMs with missing data is made through an adaptation of the EM algorithm : the EM with variational approximation. The identifiability of several of the SBM models with missing data has been demonstrated as well as the consistency and asymptotic normality of the maximum likelihood estimators and variational approximation estimators in the case where each dyad (pair of nodes) is sampled independently and with equal probability. We also looked at SBMs with covariates, their inference in the presence of missing data and how to proceed when covariates are not available to conduct the inference. Finally, all our methods were implemented in an R package available on the CRAN. A complete documentation on the use of this package has been written in addition
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Brault, Vincent. "Estimation et sélection de modèle pour le modèle des blocs latents." Thesis, Paris 11, 2014. http://www.theses.fr/2014PA112238/document.
Full textAbstract:
Le but de la classification est de partager des ensembles de données en sous-ensembles les plus homogènes possibles, c'est-à-dire que les membres d'une classe doivent plus se ressembler entre eux qu'aux membres des autres classes. Le problème se complique lorsque le statisticien souhaite définir des groupes à la fois sur les individus et sur les variables. Le modèle des blocs latents définit une loi pour chaque croisement de classe d'objets et de classe de variables, et les observations sont supposées indépendantes conditionnellement au choix de ces classes. Toutefois, il est impossible de factoriser la loi jointe des labels empêchant le calcul de la logvraisemblance et l'utilisation de l'algorithme EM. Plusieurs méthodes et critères existent pour retrouver ces partitions, certains fréquentistes, d'autres bayésiens, certains stochastiques, d'autres non. Dans cette thèse, nous avons d'abord proposé des conditions suffisantes pour obtenir l'identifiabilité. Dans un second temps, nous avons étudié deux algorithmes proposés pour contourner le problème de l'algorithme EM : VEM de Govaert et Nadif (2008) et SEM-Gibbs de Keribin, Celeux et Govaert (2010). En particulier, nous avons analysé la combinaison des deux et mis en évidence des raisons pour lesquelles les algorithmes dégénèrent (terme utilisé pour dire qu'ils renvoient des classes vides). En choisissant des lois a priori judicieuses, nous avons ensuite proposé une adaptation bayésienne permettant de limiter ce phénomène. Nous avons notamment utilisé un échantillonneur de Gibbs dont nous proposons un critère d'arrêt basé sur la statistique de Brooks-Gelman (1998). Nous avons également proposé une adaptation de l'algorithme Largest Gaps (Channarond et al. (2012)). En reprenant leurs démonstrations, nous avons démontré que les estimateurs des labels et des paramètres obtenus sont consistants lorsque le nombre de lignes et de colonnes tendent vers l'infini. De plus, nous avons proposé une méthode pour sélectionner le nombre de classes en ligne et en colonne dont l'estimation est également consistante à condition que le nombre de ligne et de colonne soit très grand. Pour estimer le nombre de classes, nous avons étudié le critère ICL (Integrated Completed Likelihood) dont nous avons proposé une forme exacte. Après avoir étudié l'approximation asymptotique, nous avons proposé un critère BIC (Bayesian Information Criterion) puis nous conjecturons que les deux critères sélectionnent les mêmes résultats et que ces estimations seraient consistantes ; conjecture appuyée par des résultats théoriques et empiriques. Enfin, nous avons comparé les différentes combinaisons et proposé une méthodologie pour faire une analyse croisée de donnéesClassification aims at sharing data sets in homogeneous subsets; the observations in a class are more similar than the observations of other classes. The problem is compounded when the statistician wants to obtain a cross classification on the individuals and the variables. The latent block model uses a law for each crossing object class and class variables, and observations are assumed to be independent conditionally on the choice of these classes. However, factorizing the joint distribution of the labels is impossible, obstructing the calculation of the log-likelihood and the using of the EM algorithm. Several methods and criteria exist to find these partitions, some frequentist ones, some bayesian ones, some stochastic ones... In this thesis, we first proposed sufficient conditions to obtain the identifiability of the model. In a second step, we studied two proposed algorithms to counteract the problem of the EM algorithm: the VEM algorithm (Govaert and Nadif (2008)) and the SEM-Gibbs algorithm (Keribin, Celeux and Govaert (2010)). In particular, we analyzed the combination of both and highlighted why the algorithms degenerate (term used to say that it returns empty classes). By choosing priors wise, we then proposed a Bayesian adaptation to limit this phenomenon. In particular, we used a Gibbs sampler and we proposed a stopping criterion based on the statistics of Brooks-Gelman (1998). We also proposed an adaptation of the Largest Gaps algorithm (Channarond et al. (2012)). By taking their demonstrations, we have shown that the labels and parameters estimators obtained are consistent when the number of rows and columns tend to infinity. Furthermore, we proposed a method to select the number of classes in row and column, the estimation provided is also consistent when the number of row and column is very large. To estimate the number of classes, we studied the ICL criterion (Integrated Completed Likelihood) whose we proposed an exact shape. After studying the asymptotic approximation, we proposed a BIC criterion (Bayesian Information Criterion) and we conjecture that the two criteria select the same results and these estimates are consistent; conjecture supported by theoretical and empirical results. Finally, we compared the different combinations and proposed a methodology for co-clustering
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El, Haj Abir. "Stochastics blockmodels, classifications and applications." Thesis, Poitiers, 2019. http://www.theses.fr/2019POIT2300.
Full textAbstract:
Cette thèse de doctorat porte sur l’analyse de réseaux pondérés, graphes finis où chaque arête est associée à un poids représentant l’intensité de sa force. Nous introduisons une extension du modèle à blocs stochastiques (SBM) binaire, appelée modèle à blocs stochastiques binomial (bSBM). Cette question est motivée par l’étude des réseaux de co-citations dans un contexte de fouille de textes où les données sont représentées par un graphe. Les noeuds sont des mots et chaque arête joignant deux mots est pondérée par le nombre de documents inclus dans le corpus citant simultanément cette paire de mots. Nous développons une méthode d’inférence basée sur l’algorithme espérance maximisation variationnel (EMV) pour estimer les paramètres du modèle proposé ainsi que pour classifier les mots du réseau. Puis nous adoptons une méthode qui repose sur la maximisation d’un critère ICL (en anglais integrated classification likelihood) pour sélectionner le modèle optimal et le nombre de clusters. D’autre part, nous développons une approche variationnelle pour traiter le réseau et nous comparons les deux approches. Des applications à des données réelles sont adoptées pour montrer l’efficacité des deux méthodes ainsi que pour les comparer. Enfin, nous développons un SBM avec plusieurs attributs pour traiter les réseaux ayant des poids associés aux noeuds. Nous motivons cette méthode par une application qui vise au développement d’un outil d’aide à la spécification de différents traitements cognitifs réalisés par le cerveau lors de la préparation à l’écritureThis PhD thesis focuses on the analysis of weighted networks, where each edge is associated to a weight representing its strength. We introduce an extension of the binary stochastic block model (SBM), called binomial stochastic block model (bSBM). This question is motivated by the study of co-citation networks in a context of text mining where data is represented by a graph. Nodes are words and each edge joining two words is weighted by the number of documents included in the corpus simultaneously citing this pair of words. We develop an inference method based on a variational maximization algorithm (VEM) to estimate the parameters of the modelas well as to classify the words of the network. Then, we adopt a method based on maximizing an integrated classification likelihood (ICL) criterion to select the optimal model and the number of clusters. Otherwise, we develop a variational approach to analyze the given network. Then we compare the two approaches. Applications based on real data are adopted to show the effectiveness of the two methods as well as to compare them. Finally, we develop a SBM model with several attributes to deal with node-weighted networks. We motivate this approach by an application that aims at the development of a tool to help the specification of different cognitive treatments performed by the brain during the preparation of the writing
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Fallot, Pierre. "Etude d'un modèle stochastique du rayonnement solaire." Grenoble 1, 1992. http://www.theses.fr/1992GRE10146.
Full textAbstract:
Dans ce travail, nous étudions une modélisation de l'évolution au cours du temps du rayonnement solaire caractérisée par l'alternance entre éclaircies et passages nuageux. La nature des observations fournies par les stations météorologiques nous invite à proposer un modèle stochastique mettant essentiellement en jeu un processus aléatoire binaire, de renouvellement alterné, qui représente la visibilité du disque solaire. En premier lieu, nous effectuons une étude probabiliste du processus des durées de séjour cumulées dans un état, sur des intervalles de temps successifs, associé au processus de base: nous déterminons précisément les lois, les moments et certaines transformées de Laplace. Cette analyse nous permet alors d'estimer les paramètres introduits dans notre modèle. Les techniques d'estimation statistique proposées reposent essentiellement sur la méthode du maximum de vraisemblance et celle des moments et sont améliorées empiriquement à l'aide de simulations. Des résultats de convergence sont alors établis. Le modèle est enfin appliqué à des données réelles d'ensoleillement. Les estimations des paramètres conduisent alors généralement à une adéquation convenable du modèle avec des valeurs déduites des observations réelles
6
Lenormand, Maxime. "Initialiser et calibrer un modèle de microsimulation dynamique stochastique : application au modèle SimVillages." Phd thesis, Université Blaise Pascal - Clermont-Ferrand II, 2012. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00822114.
Full textAbstract:
Le but de cette thèse est de développer des outils statistiques permettant d'initialiser et de calibrer les modèles de microsimulation dynamique stochastique, en partant de l'exemple du modèle SimVillages (développé dans le cadre du projet Européen PRIMA). Ce modèle couple des dynamiques démographiques et économiques appliquées à une population de municipalités rurales. Chaque individu de la population, représenté explicitement dans un ménage au sein d'une commune, travaille éventuellement dans une autre, et possède sa propre trajectoire de vie. Ainsi, le modèle inclut-il des dynamiques de choix de vie, d'étude, de carrière, d'union, de naissance, de divorce, de migration et de décès. Nous avons développé, implémenté et testé les modèles et méthodes suivants : 1 / un modèle permettant de générer une population synthétique à partir de données agrégées, où chaque individu est membre d'un ménage, vit dans une commune et possède un statut au regard de l'emploi. Cette population synthétique est l'état initial du modèle. 2 / un modèle permettant de simuler une table d'origine-destination des déplacements domicile-travail à partir de données agrégées. 3 / un modèle permettant d'estimer le nombre d'emplois dans les services de proximité dans une commune donnée en fonction de son nombre d'habitants et de son voisinage en termes de service. 4 / une méthode de calibration des paramètres inconnus du modèle SimVillages de manière à satisfaire un ensemble de critères d'erreurs définis sur des sources de données hétérogènes. Cette méthode est fondée sur un nouvel algorithme d'échantillonnage séquentiel de type Approximate Bayesian Computation.
7
Rochdi, Youssef. "Identification de systèmes non linéaires blocs." Phd thesis, Université de Caen, 2006. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00261896.
Full textAbstract:
Cette thèse porte sur le problème d'identification des systèmes non linéaires sur la base des modèles blocs. Deux types de modèles sont considérés ici, ceux de type Hammerstein et ceux de type Wiener. La plupart des solutions antérieures ont été élaborées sous des hypothèses assez contraignantes concernant le sous-système non linéaire du modèle. Celui-ci a souvent été supposé lisse (voire polynomial), inversible et sans mémoire. Les travaux présentés dans cette thèse tentent de repousser ces limites. Dans le cas des systèmes de type Hammerstein, nous élaborons un schéma d'identification qui ne fait aucune hypothèse sur l'élément non linéaire, à l'exception du fait qu'il est sans mémoire et l¥-stable ; ce schéma estime parfaitement (du moins dans la cas idéal) les paramètres du sous-système dynamique linéaire et un nuage de points de la caractéristique de l'élément non linéaire. Ce schéma est ensuite adapté au cas où l'on connaît la structure de l'élément non linéaire ; à ce propos, les non-linéarités statiques affines par morceaux et discontinues jouissent d'une attention particulière. Nous terminons la partie consacrée à l'identification des systèmes de Hammerstein, en abordant le problème des systèmes impliquant un élément non linéaire à mémoire. Deux familles d'éléments de cette nature sont considérées : celle comprenant des éléments hystérétiques non saturés et celle des éléments hystérisis-relais. Le problème est appréhendé à l'aide d'un schéma d'identification dont on établit la consistance en présence de perturbations assimilables à un bruit blanc appliqué en sortie du système. La dernière partie du mémoire est centrée sur l'identification des systèmes de Wiener, dont l'élément non linéaire n'est pas supposé inversible. A cet effet, nous présentons deux schémas d'identification de type fréquentiel et établissons leur consistance dans les mêmes conditions que précédemment concernant les perturbations. L'exigence d'excitation persistante occupe une place centrale dans cette thèse. Pour procurer cette propriété aux différents schémas d'identifications proposés, il a été fait appel à une famille de signaux d'excitation de type impulsionnelle. Dans ce cadre, un lemme technique est élaboré précisant, pour les systèmes linéaires, le lien entre cette famille de signaux et la propriété d'excitation persistante. L'adaptation de ce lemme au cas des systèmes non linéaires est illustrée dans les différents schémas d'identification.
8
Le, Gorrec Luce. "Équilibrage bi-stochastique des matrices pour la détection de structures par blocs et applications." Thesis, Toulouse 3, 2019. http://www.theses.fr/2019TOU30136.
Full textAbstract:
La détection de structures par blocs dans les matrices est un enjeu important. D'abord en analyse de données, où les matrices sont classiquement utilisées pour représenter des données, par exemple via les tables de données ou les matrices d'adjacence. Dans le premier cas, la détection d'une structure par blocs de lignes et de colonnes permet de trouver un co-clustering. Dans le second cas, la détection d'une structure par blocs diagonaux dominants fournit un clustering. En outre, la détection d'une structure par blocs est aussi utile pour la résolution de systèmes linéaires car elle permet, notamment, de rendre efficace des préconditionneurs type Block Jacobi, ou de trouver des groupes de lignes fortement décorrélés en vue de l'application d'un solveur type Block Cimmino. Dans cette thèse, nous centrons notre analyse sur la détection de blocs diagonaux dominants par permutations symétriques des lignes et des colonnes. De nombreux algorithmes pour trouver ces structures ont été créés. Parmi eux, les algorithmes spectraux jouent un rôle crucial, et se divisent en deux catégories. La première est composée d'algorithmes qui projettent les lignes de la matrice dans un espace de faible dimension composé des vecteurs propres dominants avant d'appliquer une procédure de type k-means sur les données réduites. Ces algorithmes ont le désavantage de nécessiter la connaissance du nombre de classes à découvrir. La deuxième famille est composée de procédures itératives qui, à chaque itération, cherchent la k-ième meilleure partition en deux blocs. Mais pour les matrices ayant plus de deux blocs, la partition optimale en deux blocs ne coïncide en général pas avec la véritable structure. Nous proposons donc un algorithme spectral répondant aux deux problèmes évoqués ci-dessus. Pour ce faire, nous prétraitons notre matrice via un équilibrage bi-stochastique permettant de stratifier les blocs. D'abord, nous montrons les bénéfices de cet équilibrage sur la détection de structures par blocs en l'utilisant comme prétraitement de l'algorithme de Louvain pour détecter des communautés dans des réseaux. Nous explorons aussi plusieurs mesures globales utilisées pour évaluer la cohérence d'une structure par blocs. En adaptant ces mesures à nos matrices bi-stochastiques, nous remarquons que notre équilibrage tend à unifier ces mesures. Ensuite, nous détaillons notre algorithme basé sur les éléments propres de la matrice équilibrée. Il est construit sur le principe que les vecteurs singuliers dominants d'une matrice bi-stochastique doivent présenter une structure en escalier lorsque l'on réordonne leurs coordonnées dans l'ordre croissant, à condition que la matrice ait une structure par blocs. Des outils de traitement du signal, initialement conçus pour détecter les sauts dans des signaux, sont appliqués aux vecteurs pour en détecter les paliers, et donc les séparations entre les blocs. Cependant, ces outils ne sont pas naturellement adaptés pour cette utilisation. Des procédures, mises en place pour répondre à des problèmes rencontrés, sont donc aussi détaillées. Nous proposons ensuite trois applications de la détection de structures par blocs dans les matrices. D'abord la détection de communautés dans des réseaux, et le préconditionnement de type Block Jacobi de systèmes linéaire. Pour ces applications, nous comparons les résultats de notre algorithme avec ceux d'algorithmes spécifiquement conçus à cet effet. Enfin, la détection des actes de dialogues dans un discours en utilisant la base de données STAC qui consiste en un chat de joueurs des "Colons de Catane" en ligne. Pour ce faire nous couplons des algorithmes de clustering non supervisés avec un réseau de neurones BiLSTM permettant de prétraiter les unités de dialogue. Enfin, nous concluons en entamant une réflexion sur la généralisation de notre méthode au cas des matrices rectangulairesThe detection of block structures in matrices is an important challenge. First in data analysis where matrices are a key tool for data representation, as data tables or adjacency matrices. Indeed, for the first one, finding a co-clustering is equivalent to finding a row and column block structure of the matrix. For the second one, finding a structure of diagonal dominant blocks leads to a clustering of the data. Moreover, block structure detection is also usefull for the resolution of linear systems. For instance, it helps to create efficient Block Jacobi precoditioners or to find groups of rows that are strongly decorrelated in order to apply a solver such as Block Cimmino. In this dissertation, we focus our analysis on the detection of dominant diagonal block structures by symmetrically permuting the rows and columns of matrices. Lots of algorithms have been designed that aim to highlight such structures. Among them, spectral algorithms play a key role. They can be divided into two kinds. The first one consists of algorithms that first project the matrix rows onto a low-dimensional space generated by the matrix leading eigenvectors, and then apply a procedure such as a k-means on the reduced data. Their main drawbacks is that the knowledge of number of clusters to uncover is required. The second kind consists of iterative procedures that look for the k-th best partition into two subblocks of the matrix at step k. However, if the matrix structure shows more than two blocks, the best partition into two blocks may be a poor fit to the matrix groundtruth structure. Hence, we propose a spectral algorithm that deals with both issues described above. To that end, we preprocess the matrix with a doubly-stochastic scaling, which leverages the blocks. First we show the benefits of using such a scaling by using it as a preprocessing for the Louvain's algorithm, in order to uncover community structures in networks. We also investigate several global modularity measures designed for quantifying the consistency of a block structure. We generalise them to make them able to handle doubly-stochastic matrices, and thus we remark that our scaling tends to unify these measures. Then, we describe our algorithm that is based on spectral elements of the scaled matrix. Our method is built on the principle that leading singular vectors of a doubly-stochastic matrix should have a staircase pattern when their coordinates are sorted in the increasing order, under the condition that the matrix shows a hidden block structure. Tools from signal processing-that have been initially designed to detect jumps in signals-are applied to the sorted vectors in order to detect steps in these vectors, and thus to find the separations between the blocks. However, these tools are not specifically designed to this purpose. Hence procedures that we have implemented to answer the encountered issues are also described. We then propose three applications for the matrices block structure detection. First, community detection in networks, and the design of efficient Block Jacobi type preconditioners for solving linear systems. For these applications, we compare the results of our algorithm with those of algorithms that have been designed on purpose. Finally, we deal with the dialogue act detection in a discorsre, using the STAC database that consists in a chat of online players of " The Settlers of Catan ". To that end we connect classical clustering algorithms with a BiLSTM neural network taht preprocesses the dialogue unities. Finally, we conclude by giving some preliminary remarks about the extension of our method to rectangular matrices
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Bonvoisin, Frédéric. "Evaluation de la performance des blocs opératoires : du modèle aux indicateurs." Phd thesis, Université de Valenciennes et du Hainaut-Cambresis, 2011. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00626150.
Full textAbstract:
Dans leur environnement actuel, les hôpitaux se voient contraints de développer des outils d'évaluation de la performance, et ce principalement dans les secteurs à forte consommation de ressources et à forte valeur ajoutée comme, par exemple, les blocs opératoires. Notre apport est une méthodologie innovante destinée à réduire les lacunes existantes en termes d'évaluation de la performance hospitalière. Cette méthodologie combine une approche pratique avec un outil d'aide à la conception qui vise à générer un système global d'évaluation de la performance utilisable dans les blocs opératoires. Notre méthodologie comporte quatre grandes étapes : détermination de la stratégie et des objectifs, description des processus et identification des inducteurs de performance, définition des plans d'action, établissement des indicateurs de performance et conception des tableaux de bord. Grâce à une approche générique pratique, au respect des étapes de conception et aux outils de développement présentés, cette méthode donne aux gestionnaires de blocs opératoires la capacité de concevoir et de générer un système d'évaluation de la performance (indicateurs, tableaux de bord) qui convient à chaque contexte et répond aux exigences de chaque type d'organisation dans le domaine des soins de santé. Les différentes étapes de cette approche ont été appliquées à un cas réel dans un bloc opératoire de 8 salles. En rendant notre modèle compréhensible et facile à utiliser par les professionnels de la santé, notre collaboration avec les équipes du bloc opératoire et de la direction médicale ont conduit à une réelle appropriation des résultats par l'hôpital.
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Zreik, Rawya. "Analyse statistique des réseaux et applications aux sciences humaines." Thesis, Paris 1, 2016. http://www.theses.fr/2016PA01E061/document.
Full textAbstract:
Depuis les travaux précurseurs de Moreno (1934), l’analyse des réseaux est devenue une discipline forte, qui ne se limite plus à la sociologie et qui est à présent appliquée à des domaines très variés tels que la biologie, la géographie ou l’histoire. L’intérêt croissant pour l’analyse des réseaux s’explique d’une part par la forte présence de ce type de données dans le monde numérique d’aujourd’hui et, d’autre part, par les progrès récents dans la modélisation et le traitement de ces données. En effet, informaticiens et statisticiens ont porté leurs efforts depuis plus d’une dizaine d’années sur ces données de type réseau en proposant des nombreuses techniques permettant leur analyse. Parmi ces techniques on note les méthodes de clustering qui permettent en particulier de découvrir une structure en groupes cachés dans le réseau. De nombreux facteurs peuvent exercer une influence sur la structure d’un réseau ou rendre les analyses plus faciles à comprendre. Parmi ceux-ci, on trouve deux facteurs importants: le facteur du temps, et le contexte du réseau. Le premier implique l’évolution des connexions entre les nœuds au cours du temps. Le contexte du réseau peut alors être caractérisé par différents types d’informations, par exemple des messages texte (courrier électronique, tweets, Facebook, messages, etc.) échangés entre des nœuds, des informations catégoriques sur les nœuds (âge, sexe, passe-temps, Les fréquences d’interaction (par exemple, le nombre de courriels envoyés ou les commentaires affichés), et ainsi de suite. La prise en considération de ces facteurs nous permet de capturer de plus en plus d’informations complexes et cachées à partir des données. L’objectif de ma thèse été de définir des nouveaux modèles de graphes aléatoires qui prennent en compte les deux facteurs mentionnés ci-dessus, afin de développer l’analyse de la structure du réseau et permettre l’extraction de l’information cachée à partir des données. Ces modèles visent à regrouper les sommets d’un réseau en fonction de leurs profils de connexion et structures de réseau, qui sont statiques ou évoluant dynamiquement au cours du temps. Le point de départ de ces travaux est le modèle de bloc stochastique (SBM). Il s’agit d’un modèle de mélange pour les graphiques qui ont été initialement développés en sciences sociales. Il suppose que les sommets d’un réseau sont répartis sur différentes classes, de sorte que la probabilité d’une arête entre deux sommets ne dépend que des classes auxquelles ils appartiennentOver the last two decades, network structure analysis has experienced rapid growth with its construction and its intervention in many fields, such as: communication networks, financial transaction networks, gene regulatory networks, disease transmission networks, mobile telephone networks. Social networks are now commonly used to represent the interactions between groups of people; for instance, ourselves, our professional colleagues, our friends and family, are often part of online networks, such as Facebook, Twitter, email. In a network, many factors can exert influence or make analyses easier to understand. Among these, we find two important ones: the time factor, and the network context. The former involves the evolution of connections between nodes over time. The network context can then be characterized by different types of information such as text messages (email, tweets, Facebook, posts, etc.) exchanged between nodes, categorical information on the nodes (age, gender, hobbies, status, etc.), interaction frequencies (e.g., number of emails sent or comments posted), and so on. Taking into consideration these factors can lead to the capture of increasingly complex and hidden information from the data. The aim of this thesis is to define new models for graphs which take into consideration the two factors mentioned above, in order to develop the analysis of network structure and allow extraction of the hidden information from the data. These models aim at clustering the vertices of a network depending on their connection profiles and network structures, which are either static or dynamically evolving. The starting point of this work is the stochastic block model, or SBM. This is a mixture model for graphs which was originally developed in social sciences. It assumes that the vertices of a network are spread over different classes, so that the probability of an edge between two vertices only depends on the classes they belong to
Books on the topic "Modèle à blocs stochastique"
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Stoyan, Dietrich. Stochastic geometry and its applications. 2nd ed. Chichester: Wiley, 1995.
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Cooper, Robert B. Introduction to queueing theory. 3rd ed. Washington, D.C: CEEPress Books, 1990.
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Kendall, Wilfrid S., Joseph Mecke, and Dietrich Stoyan. Stochastic Geometry and Its Applications, 2nd Edition. 2nd ed. Wiley, 1996.
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Mecke, Joseph, and Dietrich Stoyan. Stochastische Geometrie. de Gruyter GmbH, Walter, 2022.
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Mecke, Joseph, and Dietrich Stoyan. Stochastische Geometrie: Eine Einführung. de Gruyter GmbH, Walter, 2022.
Find full textBook chapters on the topic "Modèle à blocs stochastique"
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AUBERT, Julie, Pierre BARBILLON, Sophie DONNET, and Vincent MIELE. "Modèles à blocs latents pour la détection de structures dans les réseaux écologiques." In Approches statistiques pour les variables cachées en écologie, 131–50. ISTE Group, 2022. http://dx.doi.org/10.51926/iste.9047.ch6.
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Nous nous intéressons aux interactions entre espèces. Les données d'interactions sont représentées par un réseau dont la structure est étudiée pour comprendre l'organisation de l'écosystème. Pour ce faire, nous présentons les modèles à blocs stochastiques qui sont des modèles de mélange adaptés aux réseaux et qui permettent d'obtenir une classification des espèces sur la base de leurs patrons d'interactions.
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PROVAN, Gregory. "Diagnostic des systèmes stochastiques." In Diagnostic et commande à tolérance de fautes 1, 145–66. ISTE Group, 2024. http://dx.doi.org/10.51926/iste.9058.ch4.
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La prise en compte de l’incertitude est cruciale pour la détection précise des défauts. L'incertitude peut provenir de modèles imprécis ou de mesures bruitées. Une approche standard en deux étapes identifie les défauts par des résidus. Nous proposons un cadre de principes pour classifier les méthodes de diagnostic stochastique et guider leur application. Trois approches principales sont explorées : modèle, données et hybride.
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"’Europe, c’est vous, protéger cette liberté, ce discrimination? Combien différentes cultures». [...] Allemands, c’est nous, pluralisme, cette diversité, de films français, combien Si vous le permettez, Français, ce sont tous les dont nous sommes si de films allemands sur le je voudrais partager cet peuples et toutes les fiers? marché américain? instant avec tous nos cultures de notre Je rêve moi aussi de la Combien de productions concitoyens d’Europe: continent. C’est nous, à construction d’un édifice européennes sur les quatre cent millions de l’Ouest, ce sont les commun, d’une grande chaînes de télévision lecteurs! autres, à l’Est, ce sont maison européenne. Mais américaines? Où est le Quatre cent millions nos amis hongrois, je voudrais que ses protectionnisme? Aux d’hommes et de femmes tchèques, roumains, fenêtres ne s’ouvrent pas États-Unis, les quotas qui attendent de nous polonais, les Allemands qu’aux vents d’Atlantique, appliqués aux productions non pas de vagues de la RDA. je voudrais qu’elles américaines ne sont pas paroles, mais des actes, La dernière guerre laissent passer le souffle de 50 %, pas de 70 %, des initiatives, la nous avait séparés en du continent européen, mais bien de 100 % sur constitution d’une deux blocs, aujourd’hui les brises de la les networks! [. . .] grande Europe de la les frontières Méditerranée ou de la Mais ce ne sont pas culture et de la création. commencent à Baltique. . . Cette maison, les Américains qui sont la Ce soir, je rêve d’un s’estomper et l’Europe je voudrais la faire vivre, la source de nos maux. S’ils grand sursaut, oui, d’une de demain se dessine. Je rendre accueillante : exportent si grande insurrection veux croire, de toutes quelques meubles massivement, c’est que contre l’uniformité, mes forces, que ce ne d’Amérique et du Japon – l’Europe audiovisuelle est contre un conformisme sera pas l’Europe triste, il en est de fort beaux – une passoire! La imposé de l’extérieur et l’Europe fade, l’Europe mais aussi des meubles responsabilité n’est pas à qui ne nous ressemble creuse qui en réalité européens, français, Washington ou Los pas. masque l’Europe espagnols, italiens, Angeles, elle est à Paris Ce soir, je voudrais implacable des grandes allemands. . . [. . .] ou à Rome! Et s’il faut retrouver avec vous concentrations Voici donc que nous, nous battre, tous l’esprit de Valmy [2], cet économiques. Si nos Européens, nous élevons ensemble, c’est aussi enthousiasme que le amis de l’Est se libèrent un peu la voix.Voici que contre nous-mêmes. grand Goethe avait si peu à peu du carcan des nous demandons un peu Contre l’indifférence et la bien reconnu, le soir idées mortes, s’ils se de place, un peu d’espace facilité, le laisser-faire et le même de la bataille: «Ici tournent maintenant pour nos productions laisser-aller. et aujourd’hui vers nous, qu’avons-nous audiovisuelles.Voici que Cette préférence commence une nouvelle à leur proposer? N’est-nous évoquons un européenne, nous l’avons époque de l’histoire du ce pas cela, la vrai système préférentiel, le établie pour l’agriculture monde. . .» question? respect de certaines et l’industrie. En quoi est-Les mois qui Allons-nous leur dire : proportions raisonnables ce sacrilège de l’instituer viennent sont aussi «Bienvenue au pays de la pour les œuvres d’origine aussi pour la Culture? décisifs pour notre jungle! Bienvenue au européenne. Mais quelle Comme M. François avenir que le fut en pays de la rentabilité outrecuidance! Quelle Mitterrand l’a rappelé il y septembre 1792 la immédiate! Bienvenue audace! a quelques jours à bataille de Valmy pour au pays du conformisme, Los Angeles crie à la Bologne: «L’Europe n’est l’idéal républicain. Le du modèle unique!»? discrimination, au coup de pas qu’un marché, s’il est champ de bataille? Ne risquons-nous pas force, à l’injustice, au un ciment à l’Europe c’est L’Europe toute entière? de les décevoir scandale! Los Angeles bien cet espace L’enjeu? L’Europe toute cruellement? Ne faut-il menace! Los Angeles intellectuel et artistique entière! pas dès à présent attaque! où cohabitent et prendre les moyens de Mais où est la dialoguent nos." In Francotheque: A resource for French studies, 137–39. Routledge, 2014. http://dx.doi.org/10.4324/978020378416-23.
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