Academic literature on the topic 'Jeu à information incomplète'

We study the impacts of incomplete information on centralized one-to-one matching markets. We focus on the commonly used Deferred Acceptance mechanism (Gale and Shapley 1962). We show that many complete-information results are fragile to a small infusion of uncertainty about others’ preferences. (JEL C78, D11, D21, D47)

Strategy-proof allocation rules incentivize truthfulness in simultaneous move games, but real world mechanisms sometimes elicit preferences sequentially. Surprisingly, even when the underlying rule is strategy-proof and nonbossy, sequential elicitation can yield equilibria where agents have a strict incentive to be untruthful. This occurs only under incomplete information, when an agent anticipates that truthful reporting would signal false private information about others’ preferences. We provide conditions ruling out this phenomenon, guaranteeing all equilibrium outcomes to be welfare-equivalent to truthful ones. (JEL C73, D45, D82, D83)

We study bargaining over contingent contracts in problems where private information becomes public or verifiable when the time comes to implement the agreement. We suggest a simple, two-stage game that incorporates important aspects of bargaining. We characterize equilibria in which parties always reach agreement, and study their limits as bargaining frictions vanish. Under mild regularity conditions, we show all interim-efficient limits belong to Myerson’s (1984) axiomatic solution. Furthermore, all limits must be interim efficient if equilibrium beliefs satisfy no-signaling-what-you-don’ t-know. Results extend to other bargaining protocols. (JEL C78, D82, D83, D86)

We study incomplete information games with ambiguity averse players. Our focus is on equilibrium concepts satisfying sequential optimality—each player’s strategy is optimal at each information set given opponents’ strategies. We show sequential optimality, which does not make any explicit assumption on updating, is equivalent to sequential optimality with respect to beliefs updated using a particular generalization of Bayesian updating. Ambiguity aversion expands the set of equilibria compatible with players sharing common ambiguous beliefs. We connect ambiguity aversion with belief robustness. Examples illustrate new strategic behavior, including strategic use of ambiguity, under ambiguity aversion. (JEL C73, D81, D83)

Abstract We provide a new framework for using text as data in empirical models. The framework identifies salient information in unstructured text that can control for multidimensional heterogeneity among assets. We demonstrate the efficacy of the framework by reexamining principal-agent problems in residential real estate markets. We show that the agent-owned premiums reported in the extant literature dissipate when the salient textual information is included. The results suggest the previously reported agent-owned premiums suffer from an omitted variable bias, which prior studies incorrectly ascribed to market distortions associated with asymmetric information. (JEL D82, G14, R00) Authors have furnished an Internet Appendix, which is available on the Oxford University Press Web site next to the link to the final published paper online.

RÉSUMÉ Après avoir justifié l’intérêt empirique et l’intérêt théorique des recherches sur la collusion dans les organisations et les marchés, l’article présente les deux méthodes disponibles aujourd’hui pour l’analyse théorique de la collusion en information incomplète. Ensuite, un bref tour d’horizon de la littérature est proposé et on montre comment la prise en compte de la collusion est un obstacle à la réalisation de l’optimum de premier rang dans la théorie principal-agents lorsque les caractéristiques des agents sont corrélées.

Cette thèse étudie différents aspects asymptotiques du modèle de jeux répétés à information incomplète d'un côté à travers une approche temps discret/temps continu. On relie les fonctions valeurs et les stratégies optimales du joueur informé à des problèmes de contrôle stochastique. On étudie la représentation duale de ces problèmes en termes de solution de viscosité d'EDP non-linéaires du premier et du second ordre. Ces résultats sont appliqués dans des modèles de jeux d'échanges financiers servant à identifier des dynamiques de prix d'équilibre en temps continu. Le dernier chapitre étudie un modèle de jeu à somme non-nulle dans lequel des techniques propres aux jeux à somme nulle sont adaptées pour obtenir des résultats asymptotiques.

Dans cette thèse on a étudié un jeu dynamique, à deux joueurs, à somme nulle en information incomplète. Un premier joueur, un chasseur, a une connaissance complète de l'état du système, tandis qu'un deuxième joueur, un lapin, n'en connaît qu'une partie. On a d'abord cherché des solutions en stratégie mixte en étudiant la forme normale du jeu, mais à cause du très grand nombre de stratégies pures, on n'a pu résoudre que des petits jeux (temps final très court). La recherche de solutions en stratégie comportementale, revient à résoudre un couple d'équations de type programmation dynamique, mais qui mettent en évidence une notion de point fixe. Ces équations font intervenir une suite de fonctions R, calculées par le lapin, en fonction de la stratégie optimale du chasseur. Elles lui donnent à chaque instant une loi de répartition sur l'état complet du système. On a d'abord essayé de résoudre le problème de façon itérative. L’initialisation, puis la réactualisation des fonctions R permet à chaque étape de résoudre un problème de programmation dynamique (il n'y a plus de problème de point fixe). On n'a pas, à ce jour, réussi à faire converger l'algorithme. Un dernier axe de recherche, plus algébrique, a été développé. Il met en évidence l'importance des fonctions R. L'étude du rôle joué par ces fonctions a permis de trouver des bornes pour la valeur du jeu, des conditions suffisantes pour qu'un couple de stratégies soient optimales. Enfin on a émis une conjecture, portant sur ces fonctions qui permet de calculer des stratégies optimales pour le chasseur

L'objectif de cette thèse est l'étude des jeux différentiels stochastiques à information incomplète. Nous considérons un jeu à deux joueurs adverses qui contrôlent une diffusion afin de minimiser, respectivement de maximiser un paiement spécifique. Pour modéliser l'incomplétude des informations, nous suivrons la célèbre approche d'Aumann et Maschler. Nous supposons qu'il existe des états de la nature différents dans laquelle le jeu peut avoir lieu. Avant que le jeu commence, l'état est choisi au hasard. L'information est ensuite transmise à un joueur alors que le second ne connaît que les probabilités respectives pour chaque état.Dans cette thèse nous établissons une représentationduale pour les jeux différentiels stochastiques à information incomplète. Ici, nous utilisons largement la théorie des équations différentielles stochastiques rétrogrades (EDSRs), qui se révèle être un outilindispensable dans cette étude. En outre, nous montrons comment, sous certaines restrictions, cette représentation permetde construire des stratégies optimales pour le joueur informé. Ensuite, nous donnons, en utilisant la représentation duale, une preuve particulièrement simple de la semiconvexité de la fonction valeur des jeux différentiels à information incomplète.Un autre partie de la thèse est consacré à des schémas numériques pour les jeux différentiels stochastiques à informationincomplète. Dans la dernière partie nous étudions des jeux d'arrêt optimal en temps continue, appelés jeux de Dynkin, à information incomplète. Nous établissons également une représentation duale, qui est utilisé pour déterminer des stratégies optimales pour le joueur informé dans ce cas
The objective of this thesis is the study of stochastic differential games with incomplete information. We consider a game with two opponent players who control a diffusion in order to minimize, respectively maximize a certain payoff. To model the information incompleteness we will follow the famous ansatz of Aumann and Maschler. We assume that there are different states of nature in which the game can take place. Before the game starts the state is chosen randomly. The information is then transmitted to one player while the second one only knows the respective probabilities for each state. In this thesis we establish a dual representation for stochastic differential games with incomplete information. Therein we make a vast use of the theory of backward stochastic differential equations (BSDEs), which turns out to be an indispensable tool in this study. Moreover we show how under some restrictions that this representation allows to construct optimal strategies for the informed player.Morover we give - using the dual representation - a strikingly simple proof for semiconvexity of the value function of differential games with incomplete information. Another part of this thesis is devoted to numerical schemes for stochastic differential games with incomplete information. In the last part we investigate continuous time optimal stopping games, so called Dynkin games, with information incompleteness. We show that these games have a value and a unique characterization by a fully non-linear variational PDE for which we provide a comparison principle. Also we establish a dual representation for Dynkin games with incomplete information

L'on étudie dans cette thèse les conséquences d'un cadre d'information incomplète et asymétrique sur la qualité et les prix des produits dans un contexte de concurrence monopolistique en qualité. Dans cette perspective on construit un certain nombre de modèles qui mettent en présence une ou plusieurs firmes et un groupe de consommateurs, dont la particularité est de ne découvrir la qualité des biens qu'au moment de la consommation. L'étude de ces modèles conduit a une analyse des concepts d'équilibre récents proposes par la théorie des jeux. L'on montre que ces concepts ne résistent pas a certains tests logiques et qu'ils ne prennent pas en considération la totale rationalité des acteurs. Aussi construit-on trois nouveaux concepts d'équilibre, fondes sur la non contradiction des interprétations des actions des acteurs, et la pleine exploitation des signaux inclus tant dans les déviations (par rapport aux actions d'équilibre) que dans les non déviations. Ces trois concepts mettent en lumière la complexité de l'impact de l'information incomplète et asymétrique sur les principales variables des modèles en prix-qualité étudiés
This thesis points out the impact of incomplete and asymmetric information on product prices and qualities, in a context of monopolistic competition in quality. To this aim one constructs a few models where one or more sellers face a consumer group, whose particularity consists in perceiving the product quality only after purchase. The study of these models leads to an analysis of the recent game theory equilibrium criteria. It underlines the fact that most of these criteria fail some logical tests, or do not take into account the whole rationality of the players. So it leads to the construction of three new equilibrium criteria, which are based on the absence of contradiction in the interpretation of players' actions, and on a whole exploitation of the signals conveyed both by deviations (of equilibrium strategies) and equilibrium actions. These criteria bring into light the complexity of the impact of incomplete and asymmetric information on the most important variables of the studied price and quality models

L'objectif de cette thèse est l'étude des jeux différentiels stochastiques à information incomplète. Nous considérons un jeu à deux joueurs adverses qui contrôlent une diffusion afin de minimiser, respectivement de maximiser un paiement spécifique. Pour modéliser l'incomplétude des informations, nous suivrons la célèbre approche d'Aumann et Maschler. Nous supposons qu'il existe des états de la nature différents dans laquelle le jeu peut avoir lieu. Avant que le jeu commence, l'état est choisi au hasard. L'information est ensuite transmise à un joueur alors que le second ne connaît que les probabilités respectives pour chaque état.Dans cette thèse nous établissons une représentationduale pour les jeux différentiels stochastiques à information incomplète. Ici, nous utilisons largement la théorie des équations différentielles stochastiques rétrogrades (EDSRs), qui se révèle être un outilindispensable dans cette étude. En outre, nous montrons comment, sous certaines restrictions, cette représentation permetde construire des stratégies optimales pour le joueur informé. Ensuite, nous donnons, en utilisant la représentation duale, une preuve particulièrement simple de la semiconvexité de la fonction valeur des jeux différentiels à information incomplète.Un autre partie de la thèse est consacré à des schémas numériques pour les jeux différentiels stochastiques à informationincomplète. Dans la dernière partie nous étudions des jeux d'arrêt optimal en temps continue, appelés jeux de Dynkin, à information incomplète. Nous établissons également une représentation duale, qui est utilisé pour déterminer des stratégies optimales pour le joueur informé dans ce cas.

Cette thèse concerne les jeux différentiels à somme nulle et à deux joueurs avec information incomplète. La structure de l'information est liée à un signal que reçoivent les joueurs. Cette information est dite symétrique quand la connaissance du signal est la même pour les deux joueurs (le signal est public), et asymétrique quand les signaux reçus par les joueurs peuvent être différents (le signal est privé).Ces signaux sont révélés au cours du jeu. Dans plusieurs situations de tels jeux, il est montré dans cette thèse, l'existence d'une valeur du jeu et sa caractérisation comme unique solution d'une équation aux dérivées partielles.Un type de structure d'information concerne le cas symétrique où le signal est réduit à la connaissance par les joueurs de l'état du système au moment où celui-ci atteint une cible donnée (les données initiales inconnues sont alors révélées). Pour ce type du jeu, nous avons introduit des stratégies non anticipatives qui dépendent du signal et nous avons obtenu l'existence d'une valeur.Comme les fonctions valeurs sont en général irrégulières (seulement continues), un des points clefs de notre approche est de prouver des résultats d'unicité et des principes de comparaison pour des solutions de viscosité lipschitziennes de nouveaux types d'équation d'Hamilton-Jacobi-Isaacs associées aux jeux étudiés
In this thesis we investigate two-person zero-sum differential games with incomplete information. The information structure is related to a signal communicated to the players during the game.In such games, the information is symmetric if both players receive the same signal (namely it is a public signal). Otherwise, if the players could receive different signals (i.e. they receive private signals), the information is asymmetric. We prove in this thesis the existence of value and the characterization of the value function by a partial differential equation for various types of such games.A particular type of such information structure is the symmetric case in which the players receive as their signal the current state of the dynamical system at the moment when the state of the dynamic hits a fixed target set (the unknown initial data are then revealed to both players). For this type of games, we introduce the notion of signal-depending non-anticipative strategies with delay and we prove the existence of value with such strategies.As the value functions are in general irregular (at most continuous), a crucial step of our approach is to prove the uniqueness results and the comparison principles for viscosity solutions of new types of Hamilton-Jacobi-Isaacs equation associated to the games studied in this thesis

Notre travail de thèse comporte trois parties toutes reliées par la question du manque d’information en théorie des jeux. D’abord, nous étudions la notion d’approchabilité de Blackwell dans les jeux répétés à paiements vectoriels en utilisant les techniques développées dans le cadre des jeux différentiels qualitatifs. En effet, nous reformulons la condition suffisante d’approchabilité d’un ensemble fermé (B-ensemble) par la notion d’un domaine discriminant pour un jeu différentiel qualitatif approprié. En introduisant un jeu répété auxiliaire, nous prouvons qu’un ensemble fermé est *-approchable (i. E. , approchable de manière déterministe) si et seulement s’il contient un B-ensemble non vide. Un de nos résultats principaux est d’établir les liens entre les stratégies de comportement dans les jeux répétés et les stratégies non anticipatives dans le cadre du jeu d’approchabilité. Nous étudions aussi un jeu différentiel escompté à horizon infini avec manque d’information des deux côtés. Pour cela nous suivons le modèle introduit par Cardaliaguet pour l’étendre au cadre de l’horizon infini. On obtient d’abord un principe de sous-programmation dynamique. Puis on prouve que les fonctions valeurs supérieure et inférieure sont respectivement des sous solutions et sur solution au sens dual de l’équation de Hamilton Jacobi associee A l’aide d’un principe de comparaison nous prouvons l’unicité de la solution au sens dual et ainsi l’existence de la valeur. Dans le dernier chapitre, nous étudions un système contrôle avec information probabiliste sur l’état initial et étendons les théorèmes de viabilité et d’invariance à l’espace de Wasserstein des mesures de probabilités. Comme application nous considérons un problème de contrôle optimal de type Mayer ou l’état du système est connu selon une loi de probabilité. Suivant l’approche épigraphique de Frankowska nous caractérisons la fonction comme unique épisolution proximale d’une équation de type Hamilton-Jacobi
In this thesis we study three main problems related to the lack of information framework in game theory. First, we study the notion of approachability in a repeated game with vector payoffs from a new point of view using qualitative differential game techniques. Namely we relate the sufficient condition for approachability (B set) to the notion of discriminating domain for a suitably chosen differential game and we introduce *approachability in related deterministic repeated game. We prove that a closed set is *approachable if and only if it contains a nonempty B-set, hence approachability and *approchability coincide. In addition one of the main goals of this part is to state a precise link between the strategies in the differential game and in the repeated game preserving approachability properties. In the second part, we study an infinite horizon discounted zero-sum differential game with lack of information on both sides. For doing this we follow the model adopted by Cardaliaguet : we find a sub-dynamic programming principle then we prove that the upper and lower value functions are respectively sub and super viscosity solutions in the dual sense of a suitable Hamilton Jacobi equation. Using a comparison principle we prove the uniqueness of a viscosity solution in the dual sense and thus the existence of the value. The last part is devoted to provide an extension of the Viability and Invanance Theorems in the Wasserstein metric space of probability measures. As application we consider an optimal control prob1em of Mayer type with uncertainty on the initial state modeled by a probability measure. Following Frankowska, we prove using the epigraphical viability approach that the value function is the unique proximal episolution of a suitable Hamilton Jacobi equation

Dans cette thèse, on étudie les jeux à information incomplète. On commence par établir un paysage complet de la complexité du calcul des stratégies pures optimales pour différentes sous-catégories de jeux, lorsque les jeux sont explicitement donnés en entrée. On étudie ensuite la complexité lorsque les jeux sont représentés de façon compacte (par leurs règles de jeu, par exemple). Pour ce faire, on conçoit deux formalismes pour ces représentations compactes. Dans la suite, on se consacre aux jeux à information incomplète, en proposant d'abord un nouveau formalisme, nommé jeu combinatoire à information incomplète, qui regroupe les jeux sans hasard (sauf un tirage aléatoire initial) et avec uniquement des actions publiques. Pour de tels jeux, ce nouveau formalisme capture la notion de l'information et de la connaissance des joueurs mieux que la forme extensive. Puis, on étudie des algorithmes et leurs optimisations pour résoudre les jeux combinatoires à information incomplète ; certains algorithmes que l'on propose sont applicables au-delà de ces jeux. Dans la dernière partie, on présente un travail en cours, qui consiste à modéliser les raisonnements récursifs et différents types de connaissances sur le comportement des adversaires dans les jeux à information incomplète
In this dissertation, we study games with incomplete information. We begin by establishing a complete landscape of the complexity of computing optimal pure strategies for different subclasses of games, when games are given explicitly as input. We then study the complexity when games are represented compactly (e.g.\ by their game rules). For this, we design two formalisms for such compact representations. Then we concentrate on games with incomplete information, by first proposing a new formalism called combinatorial game with incomplete information, which encompasses games of no chance (apart from a random initial drawing) and with only public actions. For such games, this new formalism captures the notion of information and knowledge of the players in a game better than extensive form. Next, we study algorithms and their optimisations for solving combinatorial games with incomplete information; some of these algorithms are applicable beyond these games. In the last part, we present a work in progress that concerns the modelling of recursive reasoning and different types of knowledge about the behaviour of the opponents in games with incomplete information

Les problèmes de gestion optimale de l'information sont omniprésents sur les marchés financiers (délit d'initié, problèmes de défaut, etc). Leurs études nécessitent une conception stratégique des interactions entre agents : les ordres placés par un agent informé influencent les cours futurs des actifs par l'information qu'ils véhiculent. Cette possibilité d'influencer les cours n'est pas envisagée par la théorie classique de la finance. Le cadre naturel de l'étude des interactions stratégiques est la théorie des jeux. Cette thèse a précisément pour objet de développer une théorie financière basée sur la théorie des jeux. Nous prendrons comme base l'article de De Meyer et Moussa Saley , "On the origin of Brownian Motion in finance". Cet article modélise les interactions entre deux teneurs de marché asymétriquement informés sur le futur d'un actif risqué par un jeu répété à somme nulle à information incomplète. Cette étude montre en particulier que le mouvement Brownien, souvent utilisé en finance pour décrire la dynamique des prix, a une origine partiellement stratégique : il est introduit par les acteurs informés afin de tirer un bénéfice maximal de leur information privée. Cette thèse traite de diverses extensions de ce modèle concernant l'influence de la grille des prix, l'asymétrie bilatérale d'information, le processus de diffusion de l'information.

Liquid crystals (LCs) present a state of matter with properties—as the name suggests—intermediate between those of liquids and crystalline solids. Liquid-crystalline materials, as all liquids, cannot support shear stresses at static equilibrium. Their molecules are characterized by an anisotropy in the shape and/or intermolecular forces. Thus, there is the potential for the formation of a separate phase(s), called a “mesophase(s),” where a partial order arises in the molecular orientation and/or location, which extends over macroscopic distances. This partial long-range molecular order, reminiscent of (but not equivalent to) the perfect order of solid crystals, in addition to the material fluidity, is primarily responsible for the many properties which are inherent characteristics of liquid-crystalline phases, such as a rapid response to electric and magnetic fields, anisotropic optical and rheological properties, etc.—see, for examples, the reviews by Stephen and Straley [1974] and Jackson and Shaw [1991], the monographs by de Gennes [1974], Chandrasekhar [1977], and Vertogen and de Jeu [1988], and the edited volumes by Ciferri et al. [1982] and Ciferri [1991]. The variety of the liquid-crystalline macroscopic properties is such that trying to derive a theory capable of describing the principal liquid-crystalline dynamic characteristics can be a very frustrating task if one does not approach the issue in a systematic fashion. Characteristically, the main two theories that have been advanced over the last thirty years for the description of the liquid-crystalline flow behavior—the Leslie/ Ericksen (LE) theory and the Doi theory—are essentially models developed from a set theoretical frame work—continuum mechanics and molecular theory, respectively. Nevertheless, each one of these theories has a limited domain of application. The description of the dynamic liquid-crystalline behavior through the bracket formalism, as seen in this chapter, leads naturally to a single conformation tensor theory with an extended domain of validity. This conformation theory consistently generalizes both previous theories, which can be recovered from it as particular cases. This offers additional evidence that the wealth of inherent information in LCs can only be appropriately handled when pursued in a systematic, fundamental manner.

Abstract Free jets have been studied in detail over much of the last century, but the theory for offset and attached jets remains incomplete. Attached jets differ from free jets in that they lose momentum to nearby surfaces, attenuating their velocities. The velocity profiles of free circular jets are nearly Gaussian, with quantitative mathematical descriptions derived from first principles by Goertler and Tollmien (Rajaratnam, 1976). In contrast, mathematical descriptions of three-dimensional attached jets from circular nozzles remain much less mature. Agelin-Chaab and Tachie (2011) used particle imaging velocimetry of a three-dimensional attached jet to show that the scaled velocity decays with scaled distance from the nozzle with a power law exponent between −1.15 and −1.20, which is larger in magnitude than that of a free jet. However, quantitative analytical expressions for the velocity profiles of attached jets similar to those of free jets remain elusive. This paper addresses this critical gap. Here we evaluate the velocity profiles of three-dimensional offset jets emerging from circular nozzles that become attached jets. These jets lose momentum due to interactions with nearby surfaces and are important to evaluating flows in mixing vessels and to suspending solids and trapped gases in radioactive waste tanks. Despite the importance of attached jets, prior insight has been purely experimental, limited to overly simplistic analytical models, or restricted to computationally expensive computational fluid dynamics case studies. We compare the expression of Verhoff (1963) to experimental results to find reasonable quantitative agreement. As stated by Agelin-Chaab and Tachie (2011), “detailed velocity measurements of 3D offset jets are rare.” Such remains the case. This study adds to the literature by providing information at two additional Reynolds numbers (1.43 · 106 and 1.87 · 106) and evaluating simple but accurate expressions for velocity profiles. These Reynolds numbers and corresponding velocities are higher, typically orders of magnitude higher, than other reports. The semi-empirical stream wise velocity profile perpendicular to the surface proposed by Verhoff (1963) is in approximate agreement with these velocity profiles, which is surprising because these attached jets are three-dimensional instead of two-dimensional as evaluated by Verhoff. However, additional work is necessary to fully describe these profiles quantitatively.

Animals are products of nature and have evolved over millions of years to perform better in their activities. Engineering research and development can benefit greatly by looking into nature and finding engineering solutions by learning from animals’ evolution and biological systems. Another relevant factor in the present context is highlighted by the statement of the Nobel laureate Richard Smalley: “Energy is the single most important problem facing humanity today.” This paper focuses on how the research and education in the area of Dynamic Systems can be geared towards these two considerations. In particular, recent advances in self-powered dynamic systems and bio-inspired dynamic systems are highlighted. Self-powered dynamic systems benefit by capturing wasted energy in a dynamic system and converting it into useful energy in the mode of a regenerative system, possibly in conjunction with renewable energies. Examples of solar-powered vehicles, regenerative vibration control, and energy harvesting are presented in the paper. Particularly, development of solar-powered quadrotor, octocopter, and tricopter airships are presented, a self-powered vibration control of a mass-spring system using electromagnetic actuators/generators, and piezoelectric flutter energy harvesting using bi-stable material are discussed. As examples of bioinspired dynamic systems, flapping wing flying robots, vertical axis wind turbines inspired by fish schooling, propulsion inspired by jellyfish, and Psi Intelligent Control are given. In particular, various design and developments of bird-inspired and insect-inspired flapping wings with the piezoelectric and electromagnetic actuation mechanisms, a scaled vertical axis wind turbine farm consist of 4 turbines and the corresponding wind tunnel testing, jellyfish-inspired pulsing jet and experimenting the increase in efficiency of energy consumption, and a multi-agent/robotic based predictive control scheme inspired by Psi precognition (event or state not yet experienced). Examples of student projects and research carried out at Brunel University and the experimental rigs built (in all the mentioned areas) are discussed, as an integrated research and educational activity. For the analysis and understanding of the behavior of self-powered and bio-inspired systems, Optimal Uncertainty Quantification (OUQ) is used. OUQ establishes a unified analysis framework in obtaining optimized solutions of the dynamic systems responses, which takes into account uncertainties and incomplete information in the simulation of these systems.

Cette étude porte sur une des innovations contemporaines liées à l’économie de la publication scientifique : les accords dits transformants, un objet relativement circonscrit au sein des relations entre consortiums de bibliothèques et éditeurs scientifiques, et temporellement situé entre 2015 et 2020. Ce type d’accords a pour objectif affiché d’organiser la transition du modèle traditionnel de l’abonnement à des revues (souvent proposées par regroupements thématiques ou collections) vers celui de l’accès ouvert en opérant une réaffectation des budgets qui y sont consacrés. Notre travail d’analyse sociologique constitue une première étude systématique de cet objet, fondée sur la recension de 197 accords. Le corpus ainsi constitué inclut des accords caractérisés par la coprésence d’une composante d’abonnement et d’une composante de publication en accès ouvert, même minimale (« jetons » de publication offerts, réduction sur les APC...). En conséquence, ont été exclus de l’analyse les accords portant uniquement sur du financement centralisé de publication en accès ouvert, que ce soit avec des éditeurs ne proposant que des revues avec paiement par l’auteur (PLOS, Frontiers, MDPI...) ou des éditeurs dont une partie du catalogue est constitué de revues en accès ouvert. L’accord le plus ancien de notre corpus a été signé en 2010, les plus récents en 2020 – les accords ne commençant qu’en 2021, même annoncés au cours de l’étude, n’ont pas été retenus. Plusieurs résultats se dégagent de notre analyse. Tout d’abord, on note une grande diversité des acteurs impliqués avec 22 pays et 39 éditeurs, même si certains consortiums (Pays-Bas, Suède, Autriche, Allemagne) et éditeurs (CUP, Elsevier, RSC, Springer) en ont signé beaucoup plus que d’autres. Ensuite, la durée des accords, comprise entre une et six années, révèle une distribution très inégalitaire, avec plus de la moitié des accords (103) signés pour 3 ans, ainsi qu’une faible proportion pour 4 ans ou plus (22 accords). Enfin, en dépit d’appels répétés à la transparence, moins de la moitié des accords (96) ont un texte accessible au moment de cette étude, sans qu’on puisse observer une tendance récente à une plus grande disponibilité. L’analyse montre également des degrés d’ouverture très variables, allant d’une simple information sur le répertoire ESAC en passant par la mise à disposition d’un format annotable jusqu’à l’attribution d’un DOI et d’une licence de réutilisation (CC-BY), en incluant le détail des sommes monétaires. Parmi les 96 accords disponibles, dont 47 signés en 2020, 62 ont fait l’objet d’une analyse en profondeur. C’est à notre connaissance la première analyse à cette échelle, sur un type de matériel non seulement inédit, mais qui était auparavant soumis à des clauses de confidentialité. Fondée sur une lecture minutieuse, l’étude décrit de manière fine leurs propriétés, depuis la matérialité du document jusqu’aux formules financières, en passant par leur morphologie et l’ensemble des droits et devoirs des parties. Les contenus des accords sont donc analysés comme une collection dont nous cherchons à déterminer les points communs et les variations, à travers des codages explicites sur certaines de leurs caractéristiques. L’étude pointe également des incertitudes, et notamment leur caractère « transitionnel », qui demeure fortement discuté. D’un point de vue morphologique, les accords montrent une grande diversité en matière de taille (de 7 à 488 pages) et de structure. Néanmoins, par définition, ils articulent tous deux objets essentiels : d’une part, les conditions de réalisation d’une lecture d’articles de revues, sous forme d’abonnement, mêlant des préoccupations d’accès et de sécurité ; d’autre part, les modalités de publication en accès ouvert, articulant la gestion d’un nouveau type de workflow à toute une série d’options possibles. Parmi ces options, mentionnons notamment le périmètre des revues considérées (hybrides et/ou accès ouvert), les licences disponibles, le degré d’obligation de cette publication, les auteurs éligibles ou le volume d’articles publiables. L’un des résultats les plus importants de cette analyse approfondie est la mise au jour d’un découplage presque complet, au sein même des accords, entre l’objet abonnement et l’objet publication. Bien entendu, l’abonnement est systématiquement configuré dans un monde fermé, soumis à paiement qui déclenche des séries d’identification des circulations légitimes tant du contenu informationnel que des usagers. Il insiste notamment sur les interdictions de réutilisation ou même de copie des articles scientifiques. À l’opposé, la publication en accès ouvert est attachée à un monde régi par l’accès gratuit au contenu, ce qui induit des préoccupations de gestion du workflow et des modalités d’accessibilité. De plus, les différents éléments constitutifs de ces objets contractuels ne sont pas couplés : d’un côté, les lecteurs sont constitués de l’ensemble des membres des institutions abonnées, de l’autre, seuls les auteurs correspondants (« corresponding authors ») sont concernés ; les listes de revues accessibles à la lecture et celles réservées à la publication en accès ouvert sont le plus souvent distinctes ; les workflows ont des objectifs et des organisations matérielles totalement différentes, etc. L’articulation entre les deux objets contractuels relève uniquement d’une formule de distribution financière qui, outre des combinaisons particulières entre l’un et l’autre, permet d’attribuer des étiquettes distinctes aux accords (offset agreement, publish & read, read & publish, read & free articles, read & discount). Au-delà de cette distribution, l’étude des arrangements financiers montre une gamme de dispositions allant d’une prévisibilité budgétaire totale, donc identique aux accords d’abonnement antérieurs, à une incertitude sur le volume de publication ou sur le montant définitif des sommes échangées. Les modalités concrètes de calcul des montants associés à la publication en accès ouvert sont relativement variées. S’il existe effectivement des formules récurrentes (volume d’articles multiplié par un prix individuel, reprise de la moyenne des sommes totales d’APC des années précédentes...), le calcul des sommes en jeu est toujours le résultat d’une négociation singulière entre un consortium et un éditeur scientifique, et aboutit parfois à des formules originales et complexes. À ce titre, l’espace des possibles en matière de formules financières n’est jamais totalement clos. Par ailleurs, la volonté des consortiums d’opérer une « transformation » de leurs accords vers la publication à coût constant renvoie à des définitions diversifiées du « coût » (inclusion ou non des dépenses d’APC préexistantes) et de la constance (admission ou pas d’une « inflation » à 2 ou 3%). De plus, nous n’avons observé aucune disposition contractuelle permettant d’anticiper les sommes en jeu au-delà de l’horizon temporel de l’accord courant. La grande diversité des accords provient d’une part des conditions initiales des relations entre consortiums et éditeurs scientifiques – les sommes dépensées en abonnement étant le point de départ des nouveaux accords –, d’autre part des objectifs de chaque partie. Même si cette étude excluait volontairement les négociations, les accords portent des traces de ces objectifs. Ainsi, de nombreux accords sont de nature explicitement expérimentale, quand certains visent un contrôle budgétaire strict, ou d’autres ambitionnent, dans la période plus récente, la publication du plus grand nombre possible d’articles en accès ouvert. C’est dans ce dernier cas qu’on touche à l’ambiguïté des attentes générales sur les accords transformants. En effet, pour les consortiums, la dimension « transformante » consiste essentiellement à transférer les sommes traditionnellement allouées à l’abonnement vers la publication en accès ouvert. Mais l’objectif n’est jamais de transformer le modèle économique des revues, c'est-à-dire de faire basculer des revues sous abonnement ou hybrides en revues entièrement en accès ouvert. D’ailleurs, aucune clause ne vise une telle fin – à l’exception du modèle d’accord proposé par l’éditeur ACM. Du côté des éditeurs, et notamment de Springer, le caractère cumulatif des accords nationaux passés vise à projeter un monde de la publication où l’accès ouvert devient de fait quantitativement très dominant, sans pour autant modifier de manière pérenne le modèle économique de leurs revues. Notre étude montre que les accords transformants actuels ne permettent pas d’assurer de manière durable une transition de l’économie de la publication vers l’accès ouvert, dans la mesure où ils n’offrent pas de garantie sur le contrôle des dépenses ni sur la pérennité de l’ouverture des contenus. L’avenir des relations entre consortium et éditeur demeure largement indéterminé.Cette étude porte sur une des innovations contemporaines liées à l’économie de la publication scientifique : les accords dits transformants, un objet relativement circonscrit au sein des relations entre consortiums de bibliothèques et éditeurs scientifiques, et temporellement situé entre 2015 et 2020. Ce type d’accords a pour objectif affiché d’organiser la transition du modèle traditionnel de l’abonnement à des revues (souvent proposées par regroupements thématiques ou collections) vers celui de l’accès ouvert en opérant une réaffectation des budgets qui y sont consacrés. Notre travail d’analyse sociologique constitue une première étude systématique de cet objet, fondée sur la recension de 197 accords. Le corpus ainsi constitué inclut des accords caractérisés par la coprésence d’une composante d’abonnement et d’une composante de publication en accès ouvert, même minimale (« jetons » de publication offerts, réduction sur les APC...). En conséquence, ont été exclus de l’analyse les accords portant uniquement sur du financement centralisé de publication en accès ouvert, que ce soit avec des éditeurs ne proposant que des revues avec paiement par l’auteur (PLOS, Frontiers, MDPI...) ou des éditeurs dont une partie du catalogue est constitué de revues en accès ouvert. L’accord le plus ancien de notre corpus a été signé en 2010, les plus récents en 2020 – les accords ne commençant qu’en 2021, même annoncés au cours de l’étude, n’ont pas été retenus. Plusieurs résultats se dégagent de notre analyse. Tout d’abord, on note une grande diversité des acteurs impliqués avec 22 pays et 39 éditeurs, même si certains consortiums (Pays-Bas, Suède, Autriche, Allemagne) et éditeurs (CUP, Elsevier, RSC, Springer) en ont signé beaucoup plus que d’autres. Ensuite, la durée des accords, comprise entre une et six années, révèle une distribution très inégalitaire, avec plus de la moitié des accords (103) signés pour 3 ans, ainsi qu’une faible proportion pour 4 ans ou plus (22 accords). Enfin, en dépit d’appels répétés à la transparence, moins de la moitié des accords (96) ont un texte accessible au moment de cette étude, sans qu’on puisse observer une tendance récente à une plus grande disponibilité. L’analyse montre également des degrés d’ouverture très variables, allant d’une simple information sur le répertoire ESAC en passant par la mise à disposition d’un format annotable jusqu’à l’attribution d’un DOI et d’une licence de réutilisation (CC-BY), en incluant le détail des sommes monétaires. Parmi les 96 accords disponibles, dont 47 signés en 2020, 62 ont fait l’objet d’une analyse en profondeur. C’est à notre connaissance la première analyse à cette échelle, sur un type de matériel non seulement inédit, mais qui était auparavant soumis à des clauses de confidentialité. Fondée sur une lecture minutieuse, l’étude décrit de manière fine leurs propriétés, depuis la matérialité du document jusqu’aux formules financières, en passant par leur morphologie et l’ensemble des droits et devoirs des parties. Les contenus des accords sont donc analysés comme une collection dont nous cherchons à déterminer les points communs et les variations, à travers des codages explicites sur certaines de leurs caractéristiques. L’étude pointe également des incertitudes, et notamment leur caractère « transitionnel », qui demeure fortement discuté. D’un point de vue morphologique, les accords montrent une grande diversité en matière de taille (de 7 à 488 pages) et de structure. Néanmoins, par définition, ils articulent tous deux objets essentiels : d’une part, les conditions de réalisation d’une lecture d’articles de revues, sous forme d’abonnement, mêlant des préoccupations d’accès et de sécurité ; d’autre part, les modalités de publication en accès ouvert, articulant la gestion d’un nouveau type de workflow à toute une série d’options possibles. Parmi ces options, mentionnons notamment le périmètre des revues considérées (hybrides et/ou accès ouvert), les licences disponibles, le degré d’obligation de cette publication, les auteurs éligibles ou le volume d’articles publiables. L’un des résultats les plus importants de cette analyse approfondie est la mise au jour d’un découplage presque complet, au sein même des accords, entre l’objet abonnement et l’objet publication. Bien entendu, l’abonnement est systématiquement configuré dans un monde fermé, soumis à paiement qui déclenche des séries d’identification des circulations légitimes tant du contenu informationnel que des usagers. Il insiste notamment sur les interdictions de réutilisation ou même de copie des articles scientifiques. À l’opposé, la publication en accès ouvert est attachée à un monde régi par l’accès gratuit au contenu, ce qui induit des préoccupations de gestion du workflow et des modalités d’accessibilité. De plus, les différents éléments constitutifs de ces objets contractuels ne sont pas couplés : d’un côté, les lecteurs sont constitués de l’ensemble des membres des institutions abonnées, de l’autre, seuls les auteurs correspondants (« corresponding authors ») sont concernés ; les listes de revues accessibles à la lecture et celles réservées à la publication en accès ouvert sont le plus souvent distinctes ; les workflows ont des objectifs et des organisations matérielles totalement différentes, etc. L’articulation entre les deux objets contractuels relève uniquement d’une formule de distribution financière qui, outre des combinaisons particulières entre l’un et l’autre, permet d’attribuer des étiquettes distinctes aux accords (offset agreement, publish & read, read & publish, read & free articles, read & discount). Au-delà de cette distribution, l’étude des arrangements financiers montre une gamme de dispositions allant d’une prévisibilité budgétaire totale, donc identique aux accords d’abonnement antérieurs, à une incertitude sur le volume de publication ou sur le montant définitif des sommes échangées. Les modalités concrètes de calcul des montants associés à la publication en accès ouvert sont relativement variées. S’il existe effectivement des formules récurrentes (volume d’articles multiplié par un prix individuel, reprise de la moyenne des sommes totales d’APC des années précédentes...), le calcul des sommes en jeu est toujours le résultat d’une négociation singulière entre un consortium et un éditeur scientifique, et aboutit parfois à des formules originales et complexes. À ce titre, l’espace des possibles en matière de formules financières n’est jamais totalement clos. Par ailleurs, la volonté des consortiums d’opérer une « transformation » de leurs accords vers la publication à coût constant renvoie à des définitions diversifiées du « coût » (inclusion ou non des dépenses d’APC préexistantes) et de la constance (admission ou pas d’une « inflation » à 2 ou 3%). De plus, nous n’avons observé aucune disposition contractuelle permettant d’anticiper les sommes en jeu au-delà de l’horizon temporel de l’accord courant. La grande diversité des accords provient d’une part des conditions initiales des relations entre consortiums et éditeurs scientifiques – les sommes dépensées en abonnement étant le point de départ des nouveaux accords –, d’autre part des objectifs de chaque partie. Même si cette étude excluait volontairement les négociations, les accords portent des traces de ces objectifs. Ainsi, de nombreux accords sont de nature explicitement expérimentale, quand certains visent un contrôle budgétaire strict, ou d’autres ambitionnent, dans la période plus récente, la publication du plus grand nombre possible d’articles en accès ouvert. C’est dans ce dernier cas qu’on touche à l’ambiguïté des attentes générales sur les accords transformants. En effet, pour les consortiums, la dimension « transformante » consiste essentiellement à transférer les sommes traditionnellement allouées à l’abonnement vers la publication en accès ouvert. Mais l’objectif n’est jamais de transformer le modèle économique des revues, c'est-à-dire de faire basculer des revues sous abonnement ou hybrides en revues entièrement en accès ouvert. D’ailleurs, aucune clause ne vise une telle fin – à l’exception du modèle d’accord proposé par l’éditeur ACM. Du côté des éditeurs, et notamment de Springer, le caractère cumulatif des accords nationaux passés vise à projeter un monde de la publication où l’accès ouvert devient de fait quantitativement très dominant, sans pour autant modifier de manière pérenne le modèle économique de leurs revues. Notre étude montre que les accords transformants actuels ne permettent pas d’assurer de manière durable une transition de l’économie de la publication vers l’accès ouvert, dans la mesure où ils n’offrent pas de garantie sur le contrôle des dépenses ni sur la pérennité de l’ouverture des contenus. L’avenir des relations entre consortium et éditeur demeure largement indéterminé.