Academic literature on the topic 'Inférence de contrats'

Cet article est une introduction à un dossier sur la littérature jeunesse (albums et romans) comme objet de médiation culturelle entre l’enseignant et le jeune lecteur. En français langue d’enseignement, du point de vue des corpus, la nature et les fonctions de thèmes existentiels sont examinées (Hétier et Chirouter), ainsi que les interactions langagières qu’ils génèrent lors de débats interprétatifs (Champagne-Vergez). Du point de vue des stratégies didactiques, le cercle de lecture fait l’objet d’une recherche qui porte sur la progression, chez les élèves, de la compétence à lire un même roman, du primaire au secondaire (Hébert). Enfin, pour le préscolaire, trois articles : 1) sur le contrat lecture en maternelle, destiné à favoriser l’entrée précoce de l’enfant dans l’écrit (Le Guirinec) ; 2) sur la comparaison de pratiques d’enseignantes expertes formées à la lecture à voix haute pour travailler les inférences au préscolaire (Dupin de Saint-André et al.) ; 3) sur les interactions possibles entre littérature et mathématiques par le biais des livres à compter (Camenisch).

Les logiciels sont de plus en plus grands et complexes. Ainsi, certaines tâches comme le test et la vérification de code, ou la compréhension de code, sont de plus en plus difficiles à réaliser pour un humain. D'où la nécessité de développer des méthodes d'analyse automatique. Celles-ci sont usuellement en boîte blanche, utilisant la syntaxe du code pour déduire ses propriétés. Elles sont très efficaces mais présentent certaines limitations: le code source est nécessaire, la taille et la complexité syntaxique du code (accentuée par des optimisations et de l'obfuscation) impactent leur efficacité. Cette thèse explore comment les méthodes en boîte noire peuvent inférer des propriétés utiles pour la rétro-ingénierie. Nous étudions, tout d'abord, l'inférence de contrat de fonction qui tente d'apprendre sur quelles entrées une fonction peut être exécutée pour obtenir les sorties souhaitées. Nous adaptons l'acquisition de contraintes, en résolvant une de ses principales limitations: la dépendance à un être humain. En ressort PreCA, la première approche totalement boîte noire offrant des garanties claires de correction. PreCA est ainsi particulièrement approprié pour l'aide au développement. Nous étudions ensuite la déobfuscation, qui vise à simplifier du code obfusqué. Nous proposons Xyntia qui synthétise, via des S-métaheuristiques, une version compréhensible de blocs de code. Xyntia est plus rapide et robuste que l'état de l'art. De plus, nous proposons les deux premières protections contre la déobfuscation en boîte noire
Software always becomes larger and more complex, making crucial tasks like code testing, verification, or code understanding highly difficult for humans. Hence the need for methods to reason about code automatically. These are usually white-box, and use the code syntax to deduce its properties. While they have proven very powerful, they also show limitations: they need the source code, the code size and the data structures' complexity degrade their efficiency, they are highly impacted by syntactic code complexity amplified by optimizations obfuscations. This thesis explores how black-box code analysis can infer valuable properties for reverse engineering through data-driven learning. First, we consider the function contracts inference problem, which aims to infer over which inputs a code function can be executed to get good behaviors only. We extend the constraint acquisition learning framework, notably solving one of its major flaws: the dependency on a human user. It leads to PreCA, the first black-box approach enjoying clear theoretical guarantees. It makes PreCA especially suitable for development uses. Second, we consider the deobfuscation problem, which aims to simplify obfuscated code. Our proposal, Xyntia, synthesizes code block semantics through S-metaheuristics to offer an understandable version of the code. Xyntia significantly improves the state-of-the-art in terms of robustness and speed. In addition, we propose the two first protections efficient against black-box deobfuscation

Dans cette thèse, nous nous intéressons à l'estimation de modèles conditionnellement hétéroscédastiques (CH) sous différentes hypothèses. Dans une première partie, en modifiant l'hypothèse d'identification usuelle du modèle, nous définissions un estimateur de quasi-maximum de vraisemblance (QMV) non gaussien et nous montrons que, sous certaines conditions, cet estimateur est plus efficace que l'estimateur du quasi maximum de vraisemblance gaussien. Nous étudions dans une deuxième partie l'inférence d'un modèle CH dans le cas où le processus des innovations est distribué selon une loi alpha stable. Nous établissons la consistance et la normalité asymptotique de l'estimateur du maximum de vraisemblance. La loi alpha stable n'apparaissant que comme loi limite, nous étudions ensuite le comportement de ce même estimateur dans le cas où la loi du processus des innovations n'est plus une loi alpha stable mais est dans le domaine d'attraction d'une telle loi. Dans la dernière partie, nous étudions l'estimation d'un modèle GARCH lorsque le processus générateur de données est un modèle CH dont les coefficients sont sujets à des changements de régimes markoviens. Nous montrons que cet estimateur, dans un cadre mal spécifié, converge vers une pseudo vraie valeur et nous établissons sa loi asymptotique. Nous étudions cet estimateur lorsque le processus observé est stationnaire mais nous détaillons également ses propriétés asymptotiques lorsque ce processus est non stationnaire et explosif. Par des simulations, nous étudions les capacités prédictives du modèle GARCH mal spécifié. Nous déterminons ainsi la robustesse de ce modèle et de l'estimateur du QMV à une erreur de spécification de la volatilité.

La spéciation, le processus conduisant à l'émergence d'espèces reproductivement isolées par l'accumulation de barrières reproductives génétiques, est étudiée depuis textit{l'origine des espèces} et reste un sujet de recherche actif. L'un des principaux objectifs de ces études est d'élucider les processus microévolutifs qui façonnent la dynamique de la spéciation. Dans cette thèse, nous avons introduit une nouvelle approche comparative visant à démêler l'effet des facteurs liés à la spéciation. Cette approche est illustrée par l'investigation d'une hypothèse historique : la spéciation supposée plus rapide des animaux par rapport aux plantes. En comparant la dynamique de la spéciation entre les plantes et les animaux, nous avons observé que l'isolement reproductif complet apparaissait, en moyenne, à un niveau de divergence plus faible pour les plantes. Nous avons également analysé la dynamique de la spéciation chez les plantes à l'aide de modèles linéaires, mais nous n'avons pas trouvé d'effets significatifs pour les deux facteurs testés: le taux d'autofécondation et la forme de vie. Dans l'ensemble, ces résultats soulignent le potentiel de notre nouvelle approche comparative pour effectuer des comparaisons faciles, rapides et flexibles de dynamiques de spéciation pour de futures recherches
Speciation, the process leading to the emergence of reproductively isolated species through the accumulation of genetic reproductive barriers, has been a subject of study since textit{the origin of species} and remains an active topic of research. One primary goal of these studies is to elucidate which microevolutionary processes shape the dynamics of speciation. In this thesis, we introduced a novel comparative approach aimed at disentangling the effect of several speciation-related factors. This approach is illustrated by an investigation tackling an historical assumption: the supposed faster speciation of animals in contrast to plants. When comparing the dynamics of speciation between plants and animals, we observed that complete reproductive isolation occurred, on average, at a lower level of divergence for plants. We further analysed the dynamics of speciation in plants using linear modelling but did not find any significant effects for the two factors tested: selfing rate and life form. Overall, these results highlight the potential of our novel comparative approach to conduct easy, rapid and flexible comparisons of speciation dynamics in future research

Ce travail est essentiellement centré sur l'estimation, du point de vue de la théorie de la décision, de la moyenne d'une distribution multidimensionnelle à symétrie sphérique. Sous coût quadratique, nous nous sommes concentrés à développer des classes d'estimateurs au moins aussi bons que les estimateurs usuels, puisque ces derniers tendent à perdre leur performance en dimension élevée et en présence de contraintes sur les paramètres. Dans un premier temps, nous avons considéré les distributions de mélange (par rapport à [sigma][indice supérieur 2]) de lois normales multidimensionnelles N ([théta], [sigma][indice supérieur 2]I[indice inférieur p]), en dimension p supérieure ou égale à 3. Nous avons trouvé une grande classe de lois a priori (généralisées), aussi dans la classe des distributions de mélange de lois normales, qui génèrent des estimateurs de Bayes minimax. Ensuite, pour étendre nos résultats, nous avons considéré les distributions à symétrie sphérique (pas nécessairement mélange de lois normales) avec paramètre d'échelle connu, en dimension supérieure ou égale à 3 et en présence d'un vecteur résiduel. Nous avons obtenu une classe d'estimateurs de Bayes généralisés minimax pour une grande classe de distributions sphériques incluant certaines distributions mélange de lois normales. Dans l'estimation de la moyenne [théta] d'une loi N[indice inférieur p]([théta], I[indice inférieur p]) sous la contrainte [double barre verticale][théta][double barre verticale] [inférieur ou égal] m avec m > 0, une analyse en dimension finie pour comparer les estimateurs linéaires tronqués [delta][indice inférieur a] (0 [plus petit ou égal] a < 1) avec l'estimateur du maximum de vraisemblance [delta][indice inférieur emv] est donnée. Un cadre asymptotique est développé, ceci nous permet de déduire la sous-classe des estimateurs [delta][indice inférieur a] qui dominent [delta][indice inférieur emv] et de mesurer avec précision le degré d'amélioration relative en risque. Enfin, dans l'estimation de la moyenne [théta] d'une loi N[indice inférieur p]([théta], [sigma][indice supérieur 2]I[indice inférieur p]) où [sigma] est inconnu et sous la contrainte [Special characters omitted.] [plus petit ou égal] m avec m > 0, des résultats de dominance de l'estimateur X et de l'estimateur du maximum de vraisemblance [delta][indice inférieur emv] sont développés. En particulier, nous avons montré que le meilleur estimateur équivariant [delta][indice inférieur m] (x , s) = h[indice inférieur m] ([Special characters omitted.]) x pour = [Special characters omitted.] = m domine [delta][indice inférieur emv] lorsque m [plus petit ou égal] [racine carrée]p et que sa troncature [delta][Special characters omitted.] domine [delta][indice inférieur emv] pour tout (m , p).